Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 9. Analys av Tidsserier (LLL kap 18) Tidsserie data

Relevanta dokument
Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2

Föreläsning 7 Kap G71 Statistik B

Tidsserieanalys. Vad karaktäriserar data? Exempel:

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

Föreläsning 2. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 3

n Ekonomiska kommentarer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks ca kl 15.30

Föreläsning 8 Kap G71 Statistik B

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

732G71 Statistik B. Föreläsning 8. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 23

Laborationstillfälle 4 Numerisk lösning av ODE

Realtidsuppdaterad fristation

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Regressions- och Tidsserieanalys - F8

Korttidsprediktering av restider med Holt-Winters metod

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev NM

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Perspektiv på produktionsekonomi - en introduktion till ämnet

Tidsserier, forts från F16 F17. Tidsserier Säsongrensning

Skattning av respirationshastighet (R) och syreöverföring (K LA ) i en aktivslamprocess Projektförslag

Prognoser av ekonomiska tidsserier med säsongsmönster

Pass Througheffekten i svenska importpriser

Förord: Sammanfattning:

Växelkursprognoser för 2000-talet

Informationsteknologi

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 1

Ambulanslogistik - prognostisering av ambulansuppdrag

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, VT 2009) Föreläsning 2. Diskreta Sannolikhetsfördelningar. (LLL Kap 6) Stokastisk Variabel

Background Facts on Economic Statistics

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Prognoser

Ordinära differentialekvationer,

F11. Kvantitativa prognostekniker

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 4 (del 1)

Räkneövning 4. Om uppgifterna. 1 Uppgift 1. Statistiska institutionen Uppsala universitet. 14 december 2016

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Inflation: Ger kointegration bättre prognoser?

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Om exponentialfunktioner och logaritmer

ARMA-, ARIMA, (S)ARIMA Modernare metoder för tidsserieanalys och prognoser. Något om val mellan olika metoder

Tentamen TEN1, HF1012, 16 aug Matematisk statistik Kurskod HF1012 Skrivtid: 8:15-12:15 Lärare och examinator : Armin Halilovic

Föreläsning 1. Grundläggande begrepp

Regelstyrd penningpolitik i realtid

Säsongrensning i tidsserier.

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Finansiering. Föreläsning 2 Nuvärdeberäkningar BMA: Kap. 2. Jonas Råsbrant

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 24: Tidsserieanalys III

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson

Frekvensanalys. Systemteknik/Processreglering Föreläsning 8. Exempel: experiment på ögats pupill. Frekvenssvar. Exempel:G(s)= 2

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 7. Multipel regression. (LLL Kap 15) Multipel Regressionsmodellen

Inflation och relativa prisförändringar i den svenska ekonomin

Vad Betyder måtten MAPE, MAD och MSD?

TENTAMEN I REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS,

Vad är den naturliga räntan?

3 Rörelse och krafter 1

Jobbflöden i svensk industri

Stokastiska Processer och ARIMA. Patrik Zetterberg. 19 december 2012

Multipel Regressionsmodellen

Laboration D158. Sekvenskretsar. Namn: Datum: Kurs:

2004:17 Den svenska konsumentprisindexserien (KPI), En empirisk studie av säsongsmönstret En tillämpning av TRAMO/SEATS

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik.

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2008 Statistiska institutionen Johan Andersson

3. Matematisk modellering

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

BÖR RIKSBANKEN ANVÄNDA TAYLORREGELN?

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks ca kl 9

Skriftlig Tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5 hp, HT2012

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 4 (del 2)

uhx, 0L f HxL, u t Hx, 0L ghxl, 0 < x < a

KONTROLLSKRIVNING 3. Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp, HT 2008) Föreläsning 2

1 Elektromagnetisk induktion

2 Laboration 2. Positionsmätning

Direktinvesteringar och risk

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd.

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2009 Statistiska institutionen Jörgen Säve-Söderbergh

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

En modell för optimal tobaksbeskattning

Volatilitetsmodeller - En utvärdering av prestation enligt Model Confidence Set

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tidsserier. Tre modeller för tidsserier är den multiplikativa, additiva och säsongdummymetoden.

Prognoser. ekonomisk-teoretisk synvinkel. Sunt förnuft i kombination med effektiv matematik ger i regel de bästa prognoserna.

FAQ. frequently asked questions

3D vattenanimering Joakim Julin Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN Åbo, Finland

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson

Det prediktiva värdet hos den implicerade volatiliteten

En flashestimator för den privata konsumtionen i Sverige med hjälpvariablerna HIP och detaljhandeln

Autokorrelation och Durbin-Watson testet. Patrik Zetterberg. 17 december 2012

Föreläsning 19: Fria svängningar I

Inflation och penningmängd

Transkript:

Finansiell Saisik (GN, 7,5 hp,, HT 008) Föreläsning 9 Analys av Tidsserier (LLL kap 8) Deparmen of Saisics (Gebrenegus Ghilagaber, PhD, Associae Professor) Financial Saisics (Basic-level course, 7,5 ECTS, Auumn 008) Tidsserie daa Numerisk daa ordnad över id Tidsinervall kan vara år, kvaral, dag, vecka, imme, ec. Ordningsföljden (sekvensen) av observaionerna är vikig Exempel: Year: 00 00 003 004 005 Sales: 75.3 74. 78.5 79.7 80.

Tidsserie plo En vå-dimensionell plo med variabeln i y-axis och idsenheen i x-axis Inflaion Rae (%) 6,00 4,00,00 0,00 8,00 6,00 4,00,00 0,00 975 977 979 98 983 985 987 989 99 993 995 997 999 00 Year Tidsserie Komponener Tidsserie Trend Komponen Seasonaliy Komponen Cyclical Komponen Irregular Komponen

Trend Komponen Långsikig ökning eller minskning över iden (allmän uppå eller nedå mönser) Daa över e lång idsperiod Försäljning Uppå rend Tid Trend Komponen Trend kan vara uppå eller nedå Trend kan bli linjär eller icke-linjär Försäljning Försäljning Uppå linjär rend Tid Uppå icke-linjär rend Tid

Säsong Komponen Korsikig mönser som upprepas regelbunde Glass försäljning Paraply försäljning Försäljning Viner Sommar Viner Vår Sommar Hös Vår Hös Tid (kvaral) Cyclical Componen Långsikig mönser Kan vara regelbunde men kan variera i längden av id Mäs ofa från peak ill peak eller rough ill rough Försäljning Cycle År

Irregular Komponen Oberäknelig (oförusägbar), slumpmässig, residual skifning (variaion, osadighe) På grund av Naur Olyckor eller ovanliga händelser Brus ( noise ) i idsserien Analys av Tidsserie Komponener Används ofa i samband med prognos Observerad värde i idsserien är summan eller produken av komponenerna: Addiiv modell X = T + S + C I Muliplikaiv modell (linjär efer log-ransformaion) X = T S C I där T = värde på rend komponenen vid id S = värde på säsong komponenen vid id C = värde på cyclical komponenen vid id I = värde på irregular vid id

Ujämning av idsserie Beräkna glidandemedelvärde (moving averages) för a få allmän inryck på mönsre över iden Dea ujämnar bor den irregular komponenen Glidandemedelvärde: medelvärde av e anal på varandra eferföljande värden i idsserien. (m+)-punk glidandemedelvärde E serie av arimeiska medelvärden över iden Resulaen berör på vale av m (# daavärde i varje medelvärde) Exempel: För e 5 årig glidandemedelvärde är m = För e 7 årig glidandemedelvärde är m = 3 osv. Ersä x med X m * = X+ j ( = m +,m +, K,n m) m + j= m

Glidandemedelvärden: Exempel Exempel: 5-årig glidandemedelvärden Försa glidandemedelvärden: x + x = + x3 + x 5 Andra glidandemedelvärden: + x * 4 5 x5 x = + x + x4 + x 5 + x * 3 5 6 x6 osv. Exempel: Årlig daa Year Sales Annual Sales 3 4 5 6 7 8 9 0 osv 3 5 7 3 48 33 50 osv Sales 60 50 30 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 0 Year

Year Beräkning av glidandemedelvärden Lå m = Sales 3 3 5 4 7 5 3 6 48 7 33 8 9 0 50 osv Average Year 5-Year Moving Average 3 9.4 4 34.4 5 33.0 6 35.4 7.4 8 4.0 9 39.4 3 + + 5 + 7 + 3 9.4 = 5 Varje glidandemedelvärde är för (m+) på varandra eferföljande år Original (årlig) daa och glidandemedelvärden Den 5-årig glidandemedelvärden ujämnar daamaeriale och visar den underliggande renden ydligare. Sales 60 50 30 0 0 0 Annual vs. 5-Year Moving Average 3 4 5 6 7 8 9 0 Year Annual 5-Year Moving Average

Glidande medelvärde (i Miniab) Cenrerade Glidande medelvärden Ana a idsserien har s perioder, där s är e jämn nummer. ex., s = 4 for kvaralsdaa och s = for månadsdaa. För a få e serie på cenrerade s-punk glidande medelvärde X *: Bilda s-punk glidande medelvärdena enlig s/ s s s x * x +.5 = j, =, +, +,, n + K s j (s/) = + Bilda cenrerade s-punk glidande medelvärdena enlig x x + x * * * =.5 +.5 ( = s +, s +, K,n s ) s

Cenrerade Glidande Medelvärde Lämplig när de finns e jämn anal värde i beräkningen av glidande medelvärden. Medelperioder som.5 eller 3.5 machar ine med originella perioder, därför ar vi genomsni av vå eferföljande glidande medelvärden för a få de cenrerade glidande medelvärdena. Medel- Period 4-kvar glidande medelvärde.5 8.75 3.5 3.00 4.5 33.00 5.5 35.00 6.5.50 7.5 38.75 8.5 39.5 9.5 4.00 osv Cenrerad Period Cenrerad glidande medelvärde 3 9.88 4 3.00 5 34.00 6 36.5 7 38.3 8 39.00 9.3 Beräkning av kvoen ill glidande medelvärden Vi vill nu skaa säsong effeken Dividera den verkliga försäljningen med den cenrerade glidande medelvärden för samma period: x 00 x *

Beräkning av Säsongsindex Kvaral Försälj. Cenrerad Glidande Medelvärde Kvo ill glidande medelvärde 3 4 5 6 7 8 9 0 3 5 7 3 48 33 50 9.88 3.00 34.00 36.5 38.3 39.00.3 ec 83.7 84.4 94. 3.4 86.5 94.9 9. ec x 5 00 (00) x * = 3 9.88 3 = 83.7 Beräkning av Säsongsindex Kvaral Försäl Cenrerad Glidande Medelvärde Kvo ill glidande medelvärde Hös Hös Hös 3 4 5 6 7 8 9 0 3 5 7 3 48 33 50 9.88 3.00 34.00 36.5 38.3 39.00.3 ec 83.7 84.4 94. 3.4 86.5 94.9 9. ec. Hia medianen av alla värden med samma säsong. Jusera så a medelvärden över alla säsong blir 00.

Tolkning av Säsongsindex Ana a vi fick följande säsongindex: Säsong Säsong- Index Vår 0.85 Sommar.30 Hös 0.90 Viner 0.945 Tolkningen: Försäljningen i vår är i genomsni 8.5% av den genomsniliga årlig försäljningen Försäljningen under sommar är i 3.0% högre än den genomsniliga årlig försäljningen osv Σ = 4.000: fyra säsong, så blir summan 4. Enkel Exponeniell Ujämning Är e vikad glidande medelvärde Vikerna avar exponeniell Senas ( färska ) observaioner får sörre vik, medan viken minskar ju äldre observaionerna blir. Används för ujämning och korsiklig prognos (ofa e eller vå perioder framå)

Enkel Exponeniell Ujämning Viken (ujämningskoefficienen) är α Väljs subjekiv Är mellan 0 och Mindre α leder ill mer ujämning, sörre α leder ill mindre ujämning. Viken är: Lien (nära 0) om syfe är a jämna bor oönskad cyclical och irregular komponener Sor (nära ) om syfe är a göra prognos Enkel Exponeniell Ujämningsmodellen Enkel Exponeniell Ujämningsmodellen: x ˆ = x xˆ = x + ( )xˆ (0 < < ; =, K,n) där: xˆ = exponeniellujämna värde för period xˆ - = exponeniellujämna värde för perioden innan ( ) x = observerade värde för α = viken (ujämningskoefficienen), 0 < α <

Enkel Exponeniellujämning: Exempel Ana a vi använder α =. xˆ = 0.x + ( 0.)xˆ Tids Period () Försälj. (X ) Ujämna perioden innan ( ) xˆ - Exponeniellujämna värde för period ( ) xˆ 3 4 5 6 7 8 9 0 osv. 3 5 7 3 48 33 50 osv. -- 3 6.4 6. 6.96 7.4 3.549 3.8 3.87 33.697 osv. 3 (.)()+(.8)(3)=6.4 (.)(5)+(.8)(6.4)=6. (.)(7)+(.8)(6.)=6.96 (.)(3)+(.8)(6.96)=7.4 (.)(48)+(.8)(7.4)=3.549 (.)(48)+(.8)(3.549)=3.8 (.)(33)+(.8)(3.8)=3.87 (.)()+(.8)(3.87)=33.697 (.)(50)+(.8)(33.697)=36.958 osv. xˆ = x efersom vi har ingen annan prior info. Observerade vs. Ujämnade försäljningen 60 50 Sales 30 0 Osadigheen (flucuaions) är ujämna. 0 0 3 4 5 6 7 8 9 0 Time Period Sales Smoohed

Prognos för idsperiod ( + ) Ujämnade värden vid idsperiod används som prognos för näsa idsperiod ( + ) Vid id n, vi får prognos av framida värden, X n+h enlig xˆ n h = xˆ + n (h =,,3K) Exponeniellujämning i Miniab