Diagramunderlag till Samverkansrådet
Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... Makroekonomiska förutsättningar i omvärlden... Makrofinansiella förutsättningar, bankerna... 8 Makrofinansiella förutsättningar, hushållen... 9 Finansiella marknader... 11 Finansiella marknader, Sverige... 11 Finansiella marknader, omvärlden... 12 Bankkoncernerna... 14 Bankernas resultat- och balansräkningsmått... 14 Finansierings- och likviditetsmått... 1 Försäkringsbolagen... 18
Diagramförteckning Diagram 1: BNP-tillväxt i Sverige... Diagram 2: Arbetslöshet, Sverige... Diagram 3: KPI-inflation, Sverige... Diagram 4: Reporänta... Diagram : Barometerindikatorn... Diagram : Hushållens konfidensindikatorer... Diagram 7: Inköpschefsindex, Sverige... Diagram 8: Exportorderingång, Sverige... Diagram 9: Economic Sentiment Indicator, euroområdet... Diagram 1: Inköpschefsindex, omvärlden... Diagram 11: BNP-tillväxt i olika regioner... Diagram 12: Statsskuld... Diagram 13: Budgetbalans... 7 Diagram 14: Arbetskostnad per producerad enhet... 7 Diagram 1: Banktillgångar i procent av BNP... 8 Diagram 1: Beroende av marknadsfinansiering (Loan to deposits)... 8 Diagram 17: Användande av utländsk marknadsfinansiering... 8 Diagram 18: Priser på villor och bostadsrätter... 9 Diagram 19: Reala huspriser i Sverige... 9 Diagram 2: Hushållens skuldkvot... 9 Diagram 21: Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt... 9 Diagram 22: Hushållens tillgångar och skulder... 9 Diagram 23: Hushållens sparande... 9 Diagram 24: Hushållens skulder, internationell jämförelse 211... 1 Diagram 2: Kreditgap, Sverige... 1 Diagram 2: Svenskt stressindex... 11 Diagram 27: Systemriskindikatorn... 11 Diagram 28: CDS-premier, svenska banker... 11 Diagram 29: Indikativ uppdelning av riskpremien i Sverige... 11 Diagram 3: Ränta på tioåriga statsobligationer, Sverige... 11 Diagram 31: Europeiskt stressindex... 12 Diagram 32: CDS-premier för bankobligationer... 12 Diagram 33: CDS-premier för statsobligationer... 12 Diagram 34: Ränta på tvååriga statsobligationer... 12 Diagram 3: Ränta på tioåriga statsobligationer... 12 Diagram 3: Indikativ uppdelning av riskpremien i euro-omr.... 12 Diagram 37: Centralbankers balansomslutning... 13 Diagram 38: Resultat före kreditförluster och kreditförluster... 14 Diagram 39: Kreditförluster per kvartal, mdr SEK... 14 Diagram 4: Intäktsfördelning... 14 Diagram 41: K/I-tal... 14 Diagram 42: Avkastning på eget kapital... 14 Diagram 43: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III... 14 Diagram 44: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II, internationell jämförelse, december 212.... 1 Diagram 4: Justerad bruttosoliditet, internationell jämförelse, december 212.... 1 Diagram 4: Basisspread på interbankmarknaden... 1 Diagram 47: Kreditkurva för svenska säkerställda obligationer (prissatta mot swappen)... 1 Diagram 48: Swap- och bospread... 1
Diagram 49: Kostnad att låna i utländsk valuta och omvandla till kronor jämfört med inhemsk lånekostnad... 1 Diagram : Interbankmarknadsräntorna i förhållande till statspappersräntan... 1 Diagram 1: De svenska storbankernas emissioner, miljoner SEK... 17 Diagram 2: Storbankernas totala LCR mars 213... 17 Diagram 3: Solvenskvot... 18 Diagram 4: Trafikljuskvoter... 18
Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar Makroekonomiska förutsättningar i Sverige Diagram 1: BNP-tillväxt i Sverige Diagram 2: Arbetslöshet, Sverige 9 9 8 8 7 7 7 9 11 13 1 Diagram 3: KPI-inflation, Sverige Diagram 4: Reporänta 4 9% 7% % Utfall Prognos 4 8 9% 7% % Utfall Prognos 8 3 3 4 4 2 2 1 1 2 2-1 -1-2 7 9 11 13 1-2 -2 7 9 11 13 1-2 Diagram : Barometerindikatorn Diagram : Hushållens konfidensindikatorer 12 12 11 11 4 4 2 2 1 1 9 9-2 -2 8 8-4 -4 7 7 - Mikroindex Makroindex Hushållens konfidensindikator (CCI) - 9 98 2 4 8 1 12-8 94 98 2 1-8
Makroekonomiska förutsättningar i omvärlden Diagram 7: Inköpschefsindex, Sverige Diagram 8: Exportorderingång, Sverige 7 7 8 4 7 2 4 4-2 4 3 3 2 2 8 9 1 11 12 13 Diagram 9: Economic Sentiment Indicator, euroområdet -4 Orderingång, KI (nettotal), (vänster skala) Orderingång, Inköpschefsindex, (höger skala) - 9 98 2 4 8 1 12 Diagram 1: Inköpschefsindex, omvärlden 3 2 14 14 12 12 1 1 8 8 4 4 4 4 4 Kina USA 4 Euroområdet 2 2 3 3 2 4 8 1 12 3 2 4 8 1 12 3 Diagram 11: BNP-tillväxt i olika regioner Diagram 12: Statsskuld 1 1 4 4 12 12 2 2 1 1 7 7-2 KIX Världen -4 USA Euroområdet - 98 2 4 8 1 12 14-2 -4 - Spanien Portugal Italien 2 Finland Storbritannien Tyskland Sverige 9 9 1 2
Diagram 13: Budgetbalans Diagram 14: Arbetskostnad per producerad enhet 1 1 14 13 Spanien Portugal Italien Finland Storbritannien Tyskland Sverige 14 13 12 12 - - 11 11 Spanien Portugal Italien -1 Finland Storbritannien Tyskland Sverige -1 8 8 9 9 1-1 -1 1 9 2 4 8 1 12 1 9
Makrofinansiella förutsättningar, bankerna Diagram 1: Banktillgångar i procent av BNP Diagram 1: Beroende av marknadsfinansiering (Loan to deposits) Handelsbanken Swedbank Nordea SEB Diagram 17: Användande av utländsk marknadsfinansiering 1 2 3 Utlåning i förhållande till inlåning, exklusive repor och omvända repor 4 3 3 2 2 1 1 2 3 4 7 8 9 1 11 12 13 Svenska kronor Utländsk valuta Avser storbankernas värdepappersfinansiering via svenska moder- och dotterbolag
Makrofinansiella förutsättningar, hushållen Diagram 18: Priser på villor och bostadsrätter Diagram 19: Reala huspriser i Sverige Diagram 2: Hushållens skuldkvot Diagram 21: Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Diagram 22: Hushållens tillgångar och skulder Diagram 23: Hushållens sparande 1 1 1 1 - - Eget finansiellt sparande -1 Eget totalt sparande Totalt sparande -1 81 84 87 9 93 9 99 2 8 11-1 -1
Diagram 24: Hushållens skulder, internationell jämförelse 211 Diagram 2: Kreditgap, Sverige
Finansiella marknader Finansiella marknader, Sverige Diagram 2: Svenskt stressindex Diagram 27: Systemriskindikatorn 1,9,8,7,,,4,3,2,1 Aktiemarknaden Obligationsmarknaden Penningmarknaden Valutamarknaden Stressindex Diagram 28: CDS-premier, svenska banker Diagram 29: Indikativ uppdelning av riskpremien i Sverige Diagram 3: Ränta på tioåriga statsobligationer, Sverige
Finansiella marknader, omvärlden Diagram 31: Europeiskt stressindex Diagram 32: CDS-premier för bankobligationer 1,9,8,7,,,4,3,2,1 Stock market Bond market Money market Foreign exchange market Stress index Diagram 33: CDS-premier för statsobligationer Diagram 34: Ränta på tvååriga statsobligationer 1 9 8 7 4 3 2 1 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 1 9 8 7 4 3 2 1 Italien Spanien Irland Portugal Tyskland Frankrike Diagram 3: Ränta på tioåriga statsobligationer Diagram 3: Indikativ uppdelning av riskpremien i euroomr.
Diagram 37: Centralbankers balansomslutning
Bankkoncernerna Bankernas resultat- och balansräkningsmått Diagram 38: Resultat före kreditförluster och kreditförluster Diagram 39: Kreditförluster per kvartal, mdr SEK 18 1 14 12 1 8 4 2-2 -4 Sverige Danmark Övriga Norden Baltikum Övrigt Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars 213 Diagram 4: Intäktsfördelning Diagram 41: K/I-tal Diagram 42: Avkastning på eget kapital Diagram 43: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III
Diagram 44: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II, internationell jämförelse, december 212. Diagram 4: Justerad bruttosoliditet, internationell jämförelse, december 212. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar reducerat för omvända repor, derivat och försäkringstillgångar
Finansierings- och likviditetsmått Diagram 4: Basisspread på interbankmarknaden Diagram 47: Kreditkurva för svenska säkerställda obligationer (prissatta mot swappen) 14 12 1 8 4 2 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Diagram 48: Swap- och bospread 2 2 år år Diagram 49: Kostnad att låna i utländsk valuta och omvandla till kronor jämfört med inhemsk lånekostnad 18 1 14 12 1 8 4 2 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Bospread Swapspread Diagram : Interbankmarknadsräntorna i förhållande till statspappersräntan
Diagram 1: De svenska storbankernas emissioner, miljoner SEK Diagram 2: Storbankernas totala LCR mars 213 1 14 12 1 8 4 2 H1 H2 H1 H1 H2 H1 H1 H2 H1 H1 H2 H1 212 212 213 212 212 213 212 212 213 212 212 213 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Säkerställda Icker säkerställda Avser LCR/likviditetstäckningsgrad enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 212:. Motsvarar inte Baselkommitténs reviderade LCR från 213, procent
Försäkringsbolagen Diagram 3: Solvenskvot Diagram 4: Trafikljuskvoter