Det svenska banksystemet

Transkript

1 Det svenska banksystemet

2 Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 212, procent Schweiz Cypern Nederländerna Sverige Storbritannien Spanien Danmark Frankrike Tyskland Österrike Portugal Irland Luxemburg Medelvärde Grekland Italien Belgien Slovenien Finland Ungern Polen Litauen Bulgarien Slovakien Tjeckien Rumänien Lettland Estland De svenska storbankernas utländska verksamheter Diagram 1 Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och Riksbanken

3 De svenska storbankernas utlåning uppdelad på låntagarkategori September 213 Företag exklusive fastighetsbolag 32 % Hushåll 48 % Fastighetsbolag 2 % Diagram 2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

4 De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag Miljarder kronor Diagram 3 Källor: SCB och Riksbanken

5 - 1 - Stabilitetsbedömning och rekommendationer

6 Europeiskt stressindex Rankning 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Penningmarknaden Obligationsmarknaden Aktiemarknaden Finansiella intermediärer Valutamarknaden Stressindex Diagram 1:1 Källa: ECB

7 Systemriskindikator för det svenska finansiella systemet Sannolikhet, procent,3,25,2,15,1,5, Diagram 1:2 Källa: Riksbanken

8 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de svenska storbankerna Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, september Resultat före kreditförluster Kreditförluster Diagram 1:3 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

9 De fyra av Basel III-måtten December 212, procent Diagram 1:4 Källor: Bankernas resultatrapporter, EBA, Finansinspektionen och Riksbanken

10 Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel II Juni 213, procent Handelsbanken Swedbank UBS SEB Danske Bank Credit Suisse Nordea Lloyds Deutsche Bank HSBC BNP Paribas Commerzbank UniCredit BBVA Intesa Sanpaolo Société Générale RBS Barclays DNB Raiffeisen Crédit Agricole Diagram 1:5 Källor: SNL Financial och Riksbanken

11 Kapitalkrav Procent Diagram 1:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

12 Utveckling av storbankernas kärnprimärkapitalrelationer, Basel II Procent Kärnprimärkapitalrelation, december 21 Förändring av kärnprimärkapital Förändring av totala tillgångar Förändring av genomsnittliga riskvikter Kärnprimärkapitalrelation, september 213 Diagram 1:7 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

13 Eget kapital i relation till totala tillgångar Juni 213, procent Swedbank Nordea SEB Handelsbanken Diagram 1:8 Källa: Liquidatum

14 Eget kapital i relation till totala tillgångar, svenska banker Procent Diagram 1:9 Källor: Hortlund, Do Inflation and High Taxes Increase Bank Leverage?, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No 61225, November 25 och Riksbanken

15 Transparensindex likviditetsrapportering, europeiska och nordamerikanska banker Mars 213 Diagram 1:1 Källa: Liquidatum

16 Hushållens skulder i ett urval av länder Procent av disponibel inkomst Sverige Storbritannien Nederländerna Danmark USA Diagram 1:11 Källa: OECD

17 Amorteringsfria nya bolån i Sverige Procent Bottenlån Topplån Diagram 1:12 Källa: Finansinspektionen

18 Hushållens boränteförväntningar på ett, två och fem års sikt Procent Diagram 1:13 Källor: Konjunkturinstitutet och Riksbanken

19 Kontracyklisk kapitalbuffert beräknad utifrån ett historiskt mått på kreditgapet i Sverige Procent 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Diagram 1:14 Källa: Riksbanken

20 Minimikrav på storbankernas kapital för svenska bolån historiskt och vid ett riskviktsgolv på 25 procent Procent av utlåning Minimikrav övrig kapitalbas, riskviktsgolv 25 procent Minimikrav övrig kapitalbas Minimikrav kärnprimärkapital, riskviktsgolv 25 procent Minimikrav kärnprimärkapital Diagram 1:15 Källa: Riksbanken

21 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III Procent Handelsbanken Nordea SEB Swedbank December 211 December 212 September 213 Diagram 1:16 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

22 Bruttosoliditet Procent Diagram 1:17 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

23 Storbankernas resultat i Riksbankens strukturella likviditetsmått Procent Diagram 1:18 Källor: Liquidatum och Riksbanken

24 Minimikrav på storbankernas kapital för svenska bolån historiskt och vid ett riskviktsgolv på 15 procent Procent av utlåning Minimikrav övrig kapitalbas, riskviktsgolv 15 procent Minimikrav övrig kapitalbas Minimikrav kärnprimärkapital, riskviktsgolv 15 procent Minimikrav kärnprimärkapital Diagram R1:1 Källa: Riksbanken

25 Minimikrav på storbankernas kapital för svenska bolån historiskt och vid ett riskviktsgolv på 25 procent Procent av utlåning Minimikrav övrig kapitalbas riskviktsgolv 25 procent Minimikrav övrig kapitalbas Minimikrav kärnprimärkapital, riskviktsgolv 25 procent Minimikrav kärnprimärkapital Diagram R1:2 Källa: Riksbanken

26 Minimikrav på storbankernas kapital för svenska bolån historiskt och vid ett riskviktsgolv på 35 procent Procent av utlåning Minimikrav övrig kapitalbas, riskviktsgolv 35 procent Minimikrav övrig kapitalbas Minimikrav kärnprimärkapital, riskviktsgolv 35 procent Minimikrav kärnprimärkapital Diagram R1:3 Källa: Riksbanken

27 - 2 - Finansiella marknader

28 Räntor på tioåriga statsobligationer Procent USA Tyskland Storbritannien Sverige Diagram 2:1 Källa: Macrobond

29 Förväntad volatilitet på aktie- och obligationsmarknaden Index VIX, volatilitet på amerikanska aktiemarknaden MOVE index, volatilitet på amerikanska statsobligationer (höger skala) Diagram 2:2 Källa: Reuters EcoWin

30 Svenskt stressindex Rankning Diagram 2:3 Källor: Bloomberg, Reuters EcoWin och Riksbanken

31 Skillnad mellan räntan på amerikanska företagsobligationer och statsobligationer Procentenheter, 213 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Företag AA Företag A Företag BBB Diagram 2:4 Källa: Reuters EcoWin

32 Tillväxtländers växelkurs mot amerikanska dollar Index, 1 januari 212= jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Brasilien Indien Indonesien Sydafrika Turkiet Diagram 2:5 Källa: Bloomberg

33 Skillnad i statsobligationsränta mot Tyskland Procentenheter jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Frankrike Italien Irland Portugal Spanien Diagram 2:6 Källa: Macrobond

34 Offentlig skuld för euroländer Procent av BNP Tyskland Frankrike Italien Spanien Portugal Irland Grekland Cypern Diagram 2:7 Källa: Bloomberg

35 Osäkra fodringar i banksektorn Procent av banktillgångar Italien Spanien Diagram 2:8 Källor: Spanska centralbanken, Reuters EcoWin och Riksbanken

36 Räntor på osäkrade lån till företag Procent Tyskland Spanien Frankrike Italien Portugal ECB repo Diagram 2:9 Source: ECB

37 Femåriga CDS-premier för europeiska banker Räntepunkter Tyskland Spanien Frankrike Italien Nederländerna Sverige Diagram 2:1 Källor: Bloomberg och Riksbanken

38 Ränta på svenska bankers säkerställda obligationer med fem års löptid och swapränta Procent Swap Säkerställd obligation Diagram 2:11 Källa: Bloomberg

39 Bankers upplåning från ECB Procent av banktillgångar Nederländerna Frankrike Tyskland Portugal Spanien Italien Irland Grekland September 213 Mars 212 Diagram 2:12 Källor: Bloomberg, ECB och Riksbanken

40 Riskpremien på interbankmarknaden Räntepunkter USA Euroområdet Storbritannien Sverige Diagram 2:13 Källor: Bloomberg och Riksbanken

41 - 3 - De svenska bankernas låntagare

42 De svenska hushållens skulder Årlig procentuell förändring Totalt Lån med bostadsrätt som säkerhet Lån med villa som säkerhet Diagram 3:1 Källor: SCB och Riksbanken

43 Nominella bostadspriser i Sverige Index, januari 25= Bostadsrätter Villor Diagram 3:2 Källor: Valueguard och Riksbanken

44 De svenska hushållens skuldkvot Procent, totala skulder som andel av disponibel inkomst Diagram 3:3 Källor: SCB och Riksbanken

45 De svenska hushållens tillgångar och skulder Procent av disponibel inkomst Totala tillgångar exkl kollektiv försäkring Reala tillgångar Likvida tillgångar Skulder Kontanter och bankinlåning Diagram 3:4 Källor: SCB och Riksbanken

46 Skuldkvoter hos nya bolånetagare i Sverige fördelade över olika inkomstgrupper Procent av disponibel inkomst > 85 Tiotusentals kronor Diagram 3:5 Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

47 De svenska hushållens sparande Procent av disponibel inkomst Totalt sparande Eget totalt sparande Eget finansiellt sparande Diagram 3:6 Källor: SCB och Riksbanken

48 De svenska hushållens nettotillgångar och finansiella sparande Procent av disponibel inkomst Diagram 3:7 Källor: SCB och Riksbanken

49 De svenska hushållens räntekostnader Procent av disponibel inkomst Diagram 3:8 Källor: SCB och Riksbanken

50 Räntebindningstider i Sverige för nytagna bolån Procent Rörlig ränta <5 år >5 år Diagram 3:9 Källa: SCB

51 Nya bolånetagare i Sverige med underskott vid olika räntepåslag, givet olika levnadskostnader och skuldkvoter Andelen hushåll med underskott i "kvar att leva på"-kalkylen Räntepåslag, procentenheter Genomsnitt av bankernas kalkyler Genomsnitt av bankernas kalkyler och skuldkvot >318 % Genomsnitt enligt SCB Genomsnitt enligt SCB och skuldkvot >318 % Diagram 3:1 Källor: Finansinspektionen, SCB och Riksbanken

52 De svenska företagens skulder från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Företagens skulder från kreditinstitut Prognos skulder, Finansiell stabilitet 213:2 Fasta bruttoinvesteringar Prognos investeringar, Penningpolitisk rapport oktober 213 Diagram 3:11 Källor: SCB och Riksbanken

53 De svenska företagens emmissionsvolymer oberoende av valuta Miljarder euro Hög kreditvärdighet Högavkastande obligationer Övriga Diagram 3:12 Källor: Dealogic och Riksbanken

54 De svenska företagens skulder Totala skulder som andel av BNP Lån från monetära finansinstitut (MFI) Marknadsfinansiering Diagram 3:13 Källor: SCB och Riksbanken

55 Konkursgrad för svenska företag Procent 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Diagram 3:14 Källor: Bolagsverket, SCB och Riksbanken

56 Transaktionsvolymer för svenska fastighetsbolag Miljarder kronor Kv3 Svenska investerare Utländska investerare Diagram 3.15 Källa: Pangea Property Research

57 Genomsnittligt direktavkastningskrav på moderna kontorslokaler i citylägen Procent Stockholm Göteborg Malmö Femårig statsobligation Diagram 3:16 Källor: Pangea Property Research och EcoWin

58 Antal företagskonkurser Tolv månaders glidande medelvärde, index 27= Sverige Danmark Finland Norge Diagram 3:17 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

59 Betalningsförseningar och tvångsförsäljningar av bostäder i Danmark Procent respektive antal 2, , 1 2 1,5 9 1, 6,5 3, Betalningsförseningar (vänster skala) Tvångsförsäljningar (höger skala) Diagram 3:18 Källa: Realkreditrådet

60 Betalningsförseningar i de baltiska länderna Procent av utestående utlåning Estland (mer än 6 dagar) Lettland (mer än 9 dagar) Litauen (mer än 6 dagar) Diagram 3:19 Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Comission och Lietuvos bankas

61 Hushållens finansiella ställning Procent Skuldkvot Belåningsgrad Räntekvot Skuld/tillgångar Likvida tillgångar/inkomst Programländer Icke-programländer Diagram R3:1 Källor: ECB och Riksbanken

62 - 4 - Utvecklingen i de svenska bankkoncernerna

63 Avkastning på eget kapital Rullande fyra kvartal, procent De svenska storbankerna Andra europeiska banker Diagram 4:1 Källor: SNL Financial och Riksbanken

64 Värdering på aktiemarknaden i förhållande till bokfört värde 2,5 2, 1,5 1,,5, Amerikanska banker Europeiska banker De svenska storbankerna Diagram 4:2 Källor: SNL Financial och Riksbanken

65 Bruttomarginal på storbankernas nyutgivna bolån med tre månaders räntebindning Procent 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Diagram 4:3 Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och Riksbanken

66 Storbankernas intäkter och kostnader Rullande fyra kvartal, miljarder kronor Kostnader Övriga intäkter Provisionsnetto Räntenetto Resultat före kreditförluster Diagram 4:4 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

67 Årlig procentuell förändring av storbankernas utlåning Procent Diagram 4:5 Källor: Bankernas resultatrapporter, SCB och Riksbanken

68 Fördelning av storbankernas utlåning Procent Diagram 4:6 Källor: Bankernas resultatrapporter, SCB och Riksbanken

69 Storbankernas kreditförluster, geografisk fördelning Miljarder kronor per kvartal Diagram 4:7 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

70 Prognos av kreditförluster i Riksbankens huvudscenario Miljarder kronor per år Sverige Danmark Norge Finland De baltiska länderna Övriga länder Diagram 4:8 Källa: Riksbanken

71 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III, initialt och i stresstestet Procent Kv Kv Kv Kv Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram 4:9 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

72 Förändring av storbankernas kärnprimärkapitalrelationer i stresstestet Procent Diagram 4:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

73 Storbankernas kärnprimärkapitalrelationer, initialt och i stresstestet, givet olika antaganden om en minskning av intjäningen Procent % -2 % -3 % Start Diagram 4:11 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

74 Storbankernas motpartsexponeringar genom värdepappersinnehav Miljarder kronor De svenska storbankerna Övriga 15 största motparter (exkl. storbankerna) Övriga motparer Diagram 4:12 Källa: Riksbanken

75 Utveckling av storbankernas kärnprimärkapitalrelationer, Basel II Procent Kärnprimärkapitalrelation, december 21 Förändring av kärnprimärkapital Förändring av totala tillgångar Förändring av genomsnittliga riskvikter Kärnprimärkapitalrelation, september 213 Diagram 4:13 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

76 Kapitalpåslag från Finansinspektionens riskviktsgolv för bolån September 213, procent 2,5 2, 1,5 1,,5, Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram 4:14 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

77 Storbankernas riskvägda tillgångar enligt olika regelverk samt totala tillgångar September 213, miljarder kronor Basel III Basel II, utan övergångsregler Basel II, med övergångsregler Totala tillgångar Diagram 4:15 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

78 Storbankernas kärnprimärkapitalrelationer och andel eget kapital Procent Diagram 4:16 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

79 Kärnprimärkapitalrelation Svenska och europeiska bankers kärnprimärkapitalrelationer samt eget kapital i förhållande till totala tillgångar Juni 213, procent Handelsbanken SEB Swedbank 14 Nordea Eget kapital / totala tillgångar Diagram 4:17 Källor: Liquidatum, SNL Financial och Riksbanken

80 Storbankernas likviditetsbuffertar September 213, miljarder kronor SEK Euro Amerikanska dollar Övrigt Nivå 1 Övrigt Diagram 4:18 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

81 Storbankernas likviditetstäckningsgrad (LCR) September 213, procent Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Euro Amerikanska dollar Totalt Diagram 4:19 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

82 Riksbankens strukturella likviditetsmått December 212, procent Swedbank Nordea SEB Handelsbanken Diagram 4:2 Källor: Liquidatum och Riksbanken

83 Utlåning i förhållande till inlåning Juni 213, procent Handelsbanken Danske Bank Swedbank Nordea Intesa Sanpaolo SEB UniCredit DNB BBVA Raiffeisen Lloyds Credit Agricole BNP Paribas Société Générale Commerzbank Barclays RBS UBS Credit Suisse HSBC Deutsche Bank Diagram 4:21 Källor: Liquidatum och Riksbanken

84 Skuldinstrument som kan bli föremål för bail-in Aggregerat de fyra svenska storbankerna, procent av totala skulder och eget kapital, september 213 Diagram R4:1 Källor: Bankernas resultatrapporter, Barclays research, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms 11148/13