Diagramunderlag till Samverkansrådet

Transkript

1 Diagramunderlag till Samverkansrådet

2 Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... Makroekonomiska förutsättningar i omvärlden... Makrofinansiella förutsättningar, bankerna... 8 Makrofinansiella förutsättningar, hushållen... 9 Finansiella marknader Finansiella marknader, Sverige Finansiella marknader, omvärlden Bankkoncernerna Bankernas resultat- och balansräkningsmått Finansierings- och likviditetsmått... 1 Försäkringsbolagen... 18

3 Diagramförteckning Diagram 1: BNP-tillväxt i Sverige... Diagram 2: Arbetslöshet, Sverige... Diagram 3: KPI-inflation, Sverige... Diagram 4: Reporänta... Diagram : Barometerindikatorn... Diagram : Hushållens konfidensindikatorer... Diagram 7: Inköpschefsindex, Sverige... Diagram 8: Exportorderingång, Sverige... Diagram 9: Economic Sentiment Indicator, euroområdet... Diagram 1: Inköpschefsindex, omvärlden... Diagram 11: BNP-tillväxt i olika regioner... Diagram 12: Statsskuld... Diagram 13: Budgetbalans... 7 Diagram 14: Arbetskostnad per producerad enhet... 7 Diagram 1: Banktillgångar i procent av BNP... 8 Diagram 1: Beroende av marknadsfinansiering (Loan to deposits)... 8 Diagram 17: Användande av utländsk marknadsfinansiering... 8 Diagram 18: Priser på villor och bostadsrätter... 9 Diagram 19: Reala huspriser i Sverige... 9 Diagram 2: Hushållens skuldkvot... 9 Diagram 21: Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt... 9 Diagram 22: Hushållens tillgångar och skulder... 9 Diagram 23: Hushållens sparande... 9 Diagram 24: Hushållens skulder, internationell jämförelse Diagram 2: Kreditgap, Sverige... 1 Diagram 2: Svenskt stressindex Diagram 27: Systemriskindikatorn Diagram 28: CDS-premier, svenska banker Diagram 29: Indikativ uppdelning av riskpremien i Sverige Diagram 3: Ränta på tioåriga statsobligationer, Sverige Diagram 31: Europeiskt stressindex Diagram 32: CDS-premier för bankobligationer Diagram 33: CDS-premier för statsobligationer Diagram 34: Ränta på tvååriga statsobligationer Diagram 3: Ränta på tioåriga statsobligationer Diagram 3: Indikativ uppdelning av riskpremien i euro-omr Diagram 37: Centralbankers balansomslutning Diagram 38: Resultat före kreditförluster och kreditförluster Diagram 39: Kreditförluster per kvartal, mdr SEK Diagram 4: Intäktsfördelning Diagram 41: K/I-tal Diagram 42: Avkastning på eget kapital Diagram 43: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III Diagram 44: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II, internationell jämförelse, december Diagram 4: Justerad bruttosoliditet, internationell jämförelse, december Diagram 4: Basisspread på interbankmarknaden... 1 Diagram 47: Kreditkurva för svenska säkerställda obligationer (prissatta mot swappen)... 1 Diagram 48: Swap- och bospread... 1

4 Diagram 49: Kostnad att låna i utländsk valuta och omvandla till kronor jämfört med inhemsk lånekostnad... 1 Diagram : Interbankmarknadsräntorna i förhållande till statspappersräntan... 1 Diagram 1: De svenska storbankernas emissioner, miljoner SEK Diagram 2: Storbankernas totala LCR mars Diagram 3: Solvenskvot Diagram 4: Trafikljuskvoter... 18

5 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar Makroekonomiska förutsättningar i Sverige Diagram 1: BNP-tillväxt i Sverige Diagram 2: Arbetslöshet, Sverige Diagram 3: KPI-inflation, Sverige Diagram 4: Reporänta 4 9% 7% % Utfall Prognos 4 8 9% 7% % Utfall Prognos Diagram : Barometerindikatorn Diagram : Hushållens konfidensindikatorer Mikroindex Makroindex Hushållens konfidensindikator (CCI)

6 Makroekonomiska förutsättningar i omvärlden Diagram 7: Inköpschefsindex, Sverige Diagram 8: Exportorderingång, Sverige Diagram 9: Economic Sentiment Indicator, euroområdet -4 Orderingång, KI (nettotal), (vänster skala) Orderingång, Inköpschefsindex, (höger skala) Diagram 1: Inköpschefsindex, omvärlden Kina USA 4 Euroområdet Diagram 11: BNP-tillväxt i olika regioner Diagram 12: Statsskuld KIX Världen -4 USA Euroområdet Spanien Portugal Italien 2 Finland Storbritannien Tyskland Sverige

7 Diagram 13: Budgetbalans Diagram 14: Arbetskostnad per producerad enhet Spanien Portugal Italien Finland Storbritannien Tyskland Sverige Spanien Portugal Italien -1 Finland Storbritannien Tyskland Sverige

8 Makrofinansiella förutsättningar, bankerna Diagram 1: Banktillgångar i procent av BNP Diagram 1: Beroende av marknadsfinansiering (Loan to deposits) Handelsbanken Swedbank Nordea SEB Diagram 17: Användande av utländsk marknadsfinansiering Utlåning i förhållande till inlåning, exklusive repor och omvända repor Svenska kronor Utländsk valuta Avser storbankernas värdepappersfinansiering via svenska moder- och dotterbolag

9 Makrofinansiella förutsättningar, hushållen Diagram 18: Priser på villor och bostadsrätter Diagram 19: Reala huspriser i Sverige Diagram 2: Hushållens skuldkvot Diagram 21: Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Diagram 22: Hushållens tillgångar och skulder Diagram 23: Hushållens sparande Eget finansiellt sparande -1 Eget totalt sparande Totalt sparande

10 Diagram 24: Hushållens skulder, internationell jämförelse 211 Diagram 2: Kreditgap, Sverige

11 Finansiella marknader Finansiella marknader, Sverige Diagram 2: Svenskt stressindex Diagram 27: Systemriskindikatorn 1,9,8,7,,,4,3,2,1 Aktiemarknaden Obligationsmarknaden Penningmarknaden Valutamarknaden Stressindex Diagram 28: CDS-premier, svenska banker Diagram 29: Indikativ uppdelning av riskpremien i Sverige Diagram 3: Ränta på tioåriga statsobligationer, Sverige

12 Finansiella marknader, omvärlden Diagram 31: Europeiskt stressindex Diagram 32: CDS-premier för bankobligationer 1,9,8,7,,,4,3,2,1 Stock market Bond market Money market Foreign exchange market Stress index Diagram 33: CDS-premier för statsobligationer Diagram 34: Ränta på tvååriga statsobligationer jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul Italien Spanien Irland Portugal Tyskland Frankrike Diagram 3: Ränta på tioåriga statsobligationer Diagram 3: Indikativ uppdelning av riskpremien i euroomr.

13 Diagram 37: Centralbankers balansomslutning

14 Bankkoncernerna Bankernas resultat- och balansräkningsmått Diagram 38: Resultat före kreditförluster och kreditförluster Diagram 39: Kreditförluster per kvartal, mdr SEK Sverige Danmark Övriga Norden Baltikum Övrigt Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars 213 Diagram 4: Intäktsfördelning Diagram 41: K/I-tal Diagram 42: Avkastning på eget kapital Diagram 43: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III

15 Diagram 44: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II, internationell jämförelse, december 212. Diagram 4: Justerad bruttosoliditet, internationell jämförelse, december 212. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar reducerat för omvända repor, derivat och försäkringstillgångar

16 Finansierings- och likviditetsmått Diagram 4: Basisspread på interbankmarknaden Diagram 47: Kreditkurva för svenska säkerställda obligationer (prissatta mot swappen) jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Diagram 48: Swap- och bospread 2 2 år år Diagram 49: Kostnad att låna i utländsk valuta och omvandla till kronor jämfört med inhemsk lånekostnad jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Bospread Swapspread Diagram : Interbankmarknadsräntorna i förhållande till statspappersräntan

17 Diagram 1: De svenska storbankernas emissioner, miljoner SEK Diagram 2: Storbankernas totala LCR mars H1 H2 H1 H1 H2 H1 H1 H2 H1 H1 H2 H Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Säkerställda Icker säkerställda Avser LCR/likviditetstäckningsgrad enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 212:. Motsvarar inte Baselkommitténs reviderade LCR från 213, procent

18 Försäkringsbolagen Diagram 3: Solvenskvot Diagram 4: Trafikljuskvoter