Det svenska banksystemet

Transkript

1 Det svenska banksystemet

2 Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 211, procent Schweiz Cypern Storbritannien Nederländerna Sverige Spanien Danmark Frankrike Tyskland Österrike Irland Portugal Medelvärde Grekland Italien Belgien Luxemburg Slovenien Finland Lettland Ungern Polen Bulgarien Rumänien Slovakien Litauen Estland Tjeckien De svenska storbankernas utländska verksamheter Diagram 1 Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och Riksbanken

3 De svenska storbankernas utlåning uppdelad på låntagarkategori Mars 213 Företag exklusive fastighetsbolag 32 % Hushåll 48 % Fastighetsbolag 2 % Diagram 2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

4 De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag Miljarder kronor Svenska kronor Utländsk valuta Diagram 3 Källor: SCB och Riksbanken

5 Kapitel 1 Stabilitetsbedömning och rekommendationer

6 Stabilitetsväv Makroekonomisk utveckling De svenska bankerna Finansiella marknader De svenska bankernas låntagare Finansiell stabilitet 212:1 Finansiell stabilitet 212:2 Finansiell stabilitet 213:1 Diagram 1:1 Källa: Riksbanken

7 Europeiskt stressindex Ranking Penningmarknaden Obligationsmarknaden Aktiemarknaden Finansiella intermediärer Valutamarknaden Stressindex Diagram 1:2 Källa: ECB

8 Systemriskindikator för det svenska finansiella systemet Sannolikhet, procent Diagram 1:3 Källa: Riksbanken

9 Transparensindex likviditetsrapportering, europeiska banker Mars 213 Swedbank SEB Nordea Handelsbanken Diagram 1:4 Källa: Liquidatum

10 De fyra av Basel III-måtten Juni 212, procent Diagram 1:5 Källor: EBA, Finansinspektionen och Riksbanken

11 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II December 212, procent UBS Handelsbanken Swedbank Credit Suisse SEB Danske Bank Nordea HSBC Commerzbank Lloyds BNP Paribas Deutsche Bank DNB Intesa Sanpaolo UniCredit BBVA Barclays Société Générale Raiffeisen Banco Santander RBS Crédit Agricole Diagram 1:6 Källor: SNL Financial och Riksbanken

12 Eget kapital i relation till totala tillgångar December 212, procent Swedbank Nordea SEB Handelsbanken Diagram 1:7 Källa: Liquidatum

13 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de svenska storbankerna enligt huvudscenariot Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars Resultat före kreditförluster Kreditförluster Huvudscenario kreditförluster Finansiell stabilitet 212:2 Diagram 1:8 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

14 Kreditgap för Sverige Procent av BNP Icke finansiella företag Hushåll Övriga Totalt Diagram 1:9 Källor: SCB och Riksbanken

15 Hushållens skulder December 211, procent av disponibel inkomst Danmark Nederländerna Irland Norge Schweiz Sverige Storbritannien Kanada Portugal Spanien Japan USA Finland Frankrike Belgien Österrike Tyskland Italien Diagram 1:1 Källa: OECD

16 Svenska bankers marknadsfinansiering i utländsk valuta Procent av BNP Diagram 1:11 Källor: SCB och Riksbanken

17 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III Procent Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Mars 212 Juni 212 September 212 December 212 Mars 213 Diagram 1:12 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

18 Riksbankens strukturella likviditetsmått Procent Diagram 1:13 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank December 21 December 211 December 212 Källor: Liquidatum och Riksbanken

19 De svenska storbankernas riskvägda tillgångar Mars 213, miljarder kronor Basel III Basel II utan övergångsregler Basel II med övergångsregler Basel I Diagram R1:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

20 De svenska storbankernas primärkapitalrelationer Mars 213, procent Basel II med övergångsregler Basel II utan övergångsregler Diagram R1:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

21 Kärnprimärkapitalrelation och bruttosoliditet Juni 212, procent Diagram R1:3 Källor: Bankernas resultatrapporter, EBA och Riksbanken

22 Kapitel 2 Finansiella marknader

23 Börsutveckling Index, 1 juni 211= jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 USA - S&P5 Sverige - OMXS3 Europa - STOXX6 Tillväxtländer - MSCI Diagram 2:1 Källa: Bloomberg

24 Svenskt stressindex Ranking Diagram 2:2 Källor: Reuters EcoWin, Bloomberg och Riksbanken

25 Emissionsvolymer och finansieringskostnad för europeiska företag Miljarder euro och räntepunkter Emissioner - Hög kreditvärdighet Emissioner - Övriga Räntor - Företag, BBB Emissioner - Högavkastande obligationer Räntor - Företag, AA Diagram 2:3 Källor: Barclays Research, Dealogic och Riksbanken

26 Balanser i Target2 Miljarder euro Diagram 2:4 Källa: Bloomberg

27 Räntor på tvååriga statsobligationer Procent Irland Italien Portugal Spanien Tyskland Frankrike Diagram 2:5 Källa: Reuters EcoWin

28 Räntor på tioåriga statsobligationer Procent Diagram 2:6 Källa: Reuters EcoWin

29 Offentlig skuld i förhållande till BNP Procent Sverige Spanien Portugal Italien Irland Grekland Frankrike Tyskland Diagram 2:7 Källa: Reuters EcoWin

30 Ägandestruktur för Italiens statsskuld Miljarder euro dec 21 jan 213 Utländska ägare Inhemska banker Inhemska finansföretag Italienska centralbanken Övriga inhemska ägare Diagram 2:8 Källor: Banca d Italia och Riksbanken

31 Insättningar i cypriotiska banker Miljarder euro Inhemska Andra euroländer Övriga länder Diagram 2:9 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

32 ECB-utlåning till banksektorn och bankernas utlåning till allmänheten i euroområdet ECB-utlåning i procent av banktillgångar. Bankutlåning: Index, 1 januari 21= jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Bankutlåning kärnländer ECB-utlåning kärnländer Bankutlåning skuldtyngda länder ECB-utlåning skuldtyngda länder Diagram 2:1 Källor: ECB, Bloomberg och Riksbanken

33 Räntor på företagslån i ett urval av euroländer Procent Diagram 2:11 Källa: ECB

34 Ränta på säkerställda obligationer Räntepunkter Diagram 2:12 Källa: Barclays Research

35 Femåriga CDS-premier för banker Räntepunkter Diagram 2:13 Källor: Bloomberg och Riksbanken

36 Ränta på svenska bankers säkerställda obligationer Räntepunkter Två års löptid Fem års löptid Diagram 2:14 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

37 Riskpremier på interbankmarknaden Räntepunkter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 USA Euroområdet Storbritannien Sverige Diagram 2:15 Källa: Bloomberg och Riksbanken

38 Amerikanska penningmarknadsfonders exponeringar Miljarder amerikanska dollar Sverige Euroområdet Övriga Europa Diagram 2:16 Källa: Crane Data, ICI och Riksbanken

39 Interbank- och centralbankslån Procent av totala banktillgångar jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 Interbanklån, skuldtyngda länder Centralbankslån, skuldtyngda länder Interbanklån, kärnländer Centralbankslån, kärnländer Diagram 2:17 Källor: Bloomberg, Reuters EcoWin och Riksbanken

40 Europeiska bankers tillgångar som hålls för handelsändamål och tillgångar tillgängliga för försäljning December 211, procent av totala tillgångar RBS BNP Paribas Barclays Société Générale HSBC Nordea Crédit Agricole Commerzbank Danske Bank Standard Chartered KBC Group Monte dei Paschi di Siena BBVA ING Santander UniCredit Intesa Sanpaolo SEB Erste Group Bank Swedbank Rabobank Lloyds Raiffeisen UBI Handelsbanken Diagram R2:1 Källa: SNL Financial

41 Kapitel 3 De svenska bankernas låntagare

42 Reala bostadspriser Index, januari 25= Kompositindex Bostadsrätter Villor Diagram 3:1 Källor: Valueguard och Riksbanken

43 Antal nya bostäder Tusental Diagram 3:2 Källa: SCB

44 Bostadsbestånd efter hustyp och upplåtelseform Index, 199=1 Diagram 3:3 Källor: SCB och Riksbanken

45 Hushållens skulder Procent Månadsförändring i procent uppräknad i årstakt Årlig procentuell förändring Diagram 3:4 Källor: SCB och Riksbanken

46 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst Skuldkvot (vänster skala) Räntekvot (höger skala) Diagram 3:5 Källor: SCB och Riksbanken

47 Fördelning av skuldkvoter för nya bolånetagare, 212 Andel låntagare, procent Diagram 3:6 Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

48 Hushållens sparande Procent av disponibel inkomst Diagram 3:7 Källa: Riksbanken

49 Hushållens tillgångar och skulder Procent av disponibel inkomst Total förmögenhet, exkl kollektiv försäkring Real förmögenhet Likvid förmögenhet Skuld Diagram 3:8 Källor: SCB och Riksbanken

50 Hushåll med underskott vid olika räntepåslag fördelat på skuldkvoter Andel hushåll med underskott, procent Diagram 3:9 Källa: Finansinspektionen

51 Hushåll med underskott vid olika räntepåslag givet olika levnadskostnader Andel hushåll med underskott, procent Räntespåslag, procentenheter Genomsnitt av bankernas schablonvärden HUT 29 (konsumtionsjusterade) Diagram 3:1 Källor: Finansinspektionen, SCB och Riksbanken

52 Företagens skulder från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Diagram 3:11 Källor: SCB och Riksbanken

53 Konkursgrad för svenska företag Antal företag, procent Diagram 3:12 Källa: Riksbanken

54 Antal företagskonkurser Tolv månaders glidande medelvärde, index, medelvärde år 27 = Sverige Danmark Finland Norge Spanien Storbritannien Tyskland Diagram 3:13 Källor: Reuters EcoWin, Destatis Statistches Bundesamt och Riksbanken

55 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring Sverige Danmark Finland Norge Diagram 3:14 Källor: Reuters EcoWin, Finlands Bank och Riksbanken

56 Reala huspriser Index, kvartal = Sverige Danmark Finland Norge Diagram 3:15 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

57 Betalningsförseningar Procent av utestående utlåning Estland (mer än 6 dagar) Litauen (mer än 6 dagar) Lettland (mer än 9 dagar) Diagram 3:16 Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Commission och Lietuvos Bankas

58 Utlåning i förhållande till inlåning Procent Diagram 3:17 Källor: Eesti Pank, Latvijas Banka, Lietuvos Bankas och Riksbanken

59 Inhemsk och utländsk inlåning i Lettland Miljoner lettiska lats Inlåning från utländska medborgare (exkl. MFI och offentlig sektor) Inlåning från inhemska medborgare (exkl. MFI och offentlig sektor) Diagram 3:18 Källa: Latvijas Banka

60 Kapitel 4 Utvecklingen i de svenska bankkoncernerna

61 De svenska storbankernas intäkter och kostnader samt prognos enligt Riksbankens huvudscenario Rullande fyra kvartal, miljarder kronor Kostnader Övriga intäkter Provisionsnetto Räntenetto Diagram 4:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

62 Uppdelning av räntan på nya bolån med tre månaders räntebindning Procent Reporänta Finansieringskostnad över reporäntan Bruttomarginal Diagram 4:2 Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och Riksbanken

63 Avkastning på eget kapital Rullande fyra kvartal, procent Diagram 4:3 Källor: SNL Financial och Riksbanken

64 Värdering på aktiemarknaden i förhållande till bokfört värde Procent Diagram 4:4 Källor: SNL Financial och Riksbanken

65 De svenska storbankernas räntabilitet på eget kapital, 27 och 212 Procent ROE december 27 Bidrag från lägre ROA Bidrag från lägre skuldsättningsgrad ROE december 212 Diagram 4:5 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

66 Årlig förändring av de svenska storbankernas utlåning samt prognos enligt Riksbankens huvudscenario Procent Diagram 4:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

67 Förändring av de svenska storbankernas utlåning mellan 29 och 212 Procent Sverige Övriga Norden De baltiska länderna Övriga länder Totalt Diagram 4:7 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

68 De svenska storbankernas kreditförluster, geografisk uppdelning Miljarder kronor per kvartal Diagram 4:8 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

69 Fördelning av de svenska storbankernas kreditförluster i Riksbankens huvudscenario Miljarder kronor Sverige Norge Danmark Finland Estland Lettland Litauen Övriga länder Diagram 4:9 Anm. Avser perioden Källa: Riksbanken

70 Den lägsta primärkapitalrelationen för en svensk storbank efter det att en annan storbank ställt in sina betalningar Procent Diagram 4:1 Källa: Riksbanken

71 Förändring av kärnprimärkapitalrelationer för de svenska storbankerna Procent Diagram 4:11 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

72 De svenska storbankernas utlåning och riskvägda tillgångar Miljarder kronor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Riskvägda tillgångar (Basel II) Utlåning till allmänheten Diagram 4:12 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

73 Kärnprimärkapitalrelationer och bruttosoliditet December 212, procent Diagram 4:13 Källor: Liquidatum, SNL Financial och Riksbanken

74 De svenska storbankernas utestående emitterade värdepapper Mars 213, miljarder kronor och procent av totala emitterade värdepapper Diagram 4:14 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

75 De svenska storbankernas likviditetsbuffertar Miljarder kronor Diagram 4:15 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

76 De svenska storbankernas likviditetstäckningsgrad (LCR) Mars 213, procent Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram 4:16 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

77 Riksbankens strukturella likviditetsmått Procent Handelsbanken Nordea SEB Swedbank December 21 December 211 December 212 Diagram 4:17 Källor: Liquidatum och Riksbanken

78 Löptidsfördelning på de svenska storbankernas marknadsfinansiering Procent mån 3-12 mån 1-5 år Över 5 år Diagram 4:18 Källor: Liquidatum och Riksbanken

79 Kortfristigt likviditetsmått (dagar) Riksbankens kortfristiga och strukturella likviditetsmått December Handelsbanken SEB Nordea Swedbank Strukturellt likviditetsmått (procent) Diagram 4:19 Källor: Liquidatum och Riksbanken

80 De svenska storbankernas skulder i dollar December 212, miljarder kronor Diagram R4:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

81 De svenska storbankernas likvida tillgångar i dollar December 212, miljarder kronor Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram R4:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

82 Löptid för de svenska storbankernas emitterade certifikat i dollar December 212, procent Diagram R4:3 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

83 De svenska storbankernas illikvida tillgångar i dollar December 212, miljarder kronor Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram R4:4 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

84 Hypotetisk balansräkning för banker och pensions-och försäkringsbolag efter valutaswap Pensions- och försäkringsbolagen Bankerna Tillgångar Skulder Placering/ utlåning kronor Emitterade värdepapper dollar Poster i balansräkningen Fordran/utlåning i dollar i swap Skuld/upplåning i kronor i swap Poster utanför balansräkningen Placering/innehav av värdepapper i dollar Skuld i kronor till försäkringstagare Poster i balansräkningen Fordran/utlåning i kronor i swap Skuld/upplåning i dollar i swap Poster utanför balansräkningen Diagram R4:5 Källa: Riksbanken

85 De svenska storbankernas tillgångar och skulder i dollar December 212, miljarder kronor Diagram R4:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

86 Kostnad att låna svenska kronor Procent Diagram R4:7 Källor: Bloomberg och Riksbanken

87 Flöden vid värdepappersemission i dollar och valutaswap Investerare i USDcertifikat Utlåning/ placering SEK Bank Dollarflöde idag Framtida dollarflöde Kronflöde idag Framtida kronflöde Försäkringsbolag/ pensionsbolag Figur R4:1

88 Appendix Stresstest av bankernas kapitalrelationer

89 Arbetslösheten i stresstestet och i huvudscenariot Index, 212= Sverige Övriga Norden Baltikum Övriga länder Diagram A:1 Källa: Riksbanken

90 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de svenska storbankerna enligt stresstestet Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars 213 Diagram A:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

91 Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III, initialt och i stresstestet Procent Kv Kv Kv Kv Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram A:3 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

92 Förändring i de svenska storbankerna kärnprimärkapitalrelationer i stresstestet Procent ,8-8, ,4 11, ,9 4 2 Kärnprimärkapitalrelation Kv Förändring av riskvägda tillgångar Resutlat före kreditförluster Kreditförluster Kärnprimärkapitalrelation 215 Diagram A:4 Källa: Riksbanken

93 Viktade medelvärden för de svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer, initialt och i stresstestet, givet olika antaganden om en minskning av resultaten före kreditförluster Procent % 2 % 3 % Start Diagram A:5 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

94 De svenska storbankernas kreditförlustnivåer i stresstestet Andel av total utlåning, procent Kreditförlustnivå Stresstest Diagram A:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

95 Effekten av ett bostadsprisfall på 2 procent på bankernas kreditförluster Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, löpande priser Kreditförluster Stresstest Stresstest utan bostadsprisfall Diagram A:7 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

96 De svenska storbankernas kreditförluster i stresstestet med ett beräknat osäkerhetsintervall Rullande över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars 213 Diagram A:8 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken