Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant

Relevanta dokument
Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

CAPM (capital asset pricing model)

Innehåll. Standardavvikelse... 3 Betarisk... 3 Value at Risk... 4 Risknivån i strukturerade produkter... 4

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

(A -A)(B -B) σ A σ B. på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar.

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00

Stat. teori gk, ht 2006, JW F7 STOKASTISKA VARIABLER (NCT 5.7) Ordlista till NCT

SF1920/SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp Föreläsning 6 Väntevärden Korrelation och kovarians Stora talens lag. Jörgen Säve-Söderbergh

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

Kvantitativ strategi Univariat analys 2. Wieland Wermke

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 16 februari 2017

Strukturakademin 10 Portföljteori

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA Aktiedelen, uppdaterad

Finansmatematik II Kapitel 2 Stokastiska egenskaper hos aktiepriser

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Så får du pengar att växa

ÖVERAVKASTNING BLACK SWANS ALEXANDER DANTE TAIMAZ BALTAEV ALEKSANDAR PETROVIC OCH KANDIDATUPPSATS HANDLEDARE ERIK NORRMAN

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

Hur har svenska investerares möjligheter till diversifiering inom Europa förändrats sedan euron infördes?

F7 forts. Kap 6. Statistikens grunder, 15p dagtid. Stokastiska variabler. Stokastiska variabler. Lite repetition + lite utveckling av HT 2012.

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017

Lektionsanteckningar 11-12: Normalfördelningen

Stokastiska signaler. Mediesignaler

Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53

Föreläsning 7: Punktskattningar

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I

Finansiell Ekonomi i Praktiken

The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? Test av fyra olika portföljvalsstrategier

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Betavärde En akties betavärde, β, relativt en marknad, M, definieras som

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH MER ON VÄNTEVÄRDE OCH VARIANS. KOVARIANS OCH KORRELATION. STORA TALENS LAG. STATISTIK.

Matematisk statistik 9hp Föreläsning 7: Normalfördelning

SF1901: Sannolikhetslära och statistik

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 mars 2018

Föreläsning 7: Punktskattningar

Är Fastighetsaktier en säker investering?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

5B Portföljteori och riskvärdering

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Finansmatematik II Kapitel 5 Samvariation med marknaden

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Startdatum Jämförelseindex -3,1% Rådgivare 52,8%

Riskens förändring för svenska aktier och obligationer:

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden?

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 24/2 kl16.00 i B497. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Beskrivande statistik. Tony Pansell, Leg optiker Docent, Universitetslektor

Finansiell statistik

Internationell diversifiering

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande

Halvårsredogörelse 2011

Studera dig till en bostad

Kvantitativ forskning C2. Viktiga begrepp och univariat analys

Att förutspå avkastning på en global marknad Prediktionsjämförelser av Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktorsmodell

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 3

5B Portföljteori fortsättningskurs

Föreläsning 7: Punktskattningar

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 15 februari 2018

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 27 september 2017

2.1 Minitab-introduktion

F5 STOKASTISKA VARIABLER (NCT , samt del av 5.4)

Cicero Fonder AB, organisationsnummer , ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Den ultimata tidsserien

0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8%

Föreläsning 1. NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

F8 Skattningar. Måns Thulin. Uppsala universitet Statistik för ingenjörer 14/ /17

Stokastiska vektorer

Bild 1. Bild 2 Sammanfattning Statistik I. Bild 3 Hypotesprövning. Medicinsk statistik II

Småbolagseffekten. Anna Ljungberg. Handledare: Anne-Marie Pålsson

TMS136. Föreläsning 7

Vi har en ursprungspopulation/-fördelning med medelvärde µ.

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

Innehåll. Frekvenstabell. II. Beskrivande statistik, sid 53 i E

Matematisk statistik 9 hp Föreläsning 6: Linjärkombinationer

Beskrivande statistik

Finansiell statistik, vt-05. Kontinuerliga s.v. variabler. Kontinuerliga s.v. F7 Kontinuerliga variabler

Finansmatematik II Kapitel 3 Risk och diversifiering

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, annars är det detta datum som gäller:

Föreläsningsmanus i matematisk statistik för lantmätare, vecka 5 HT06

Innehåll. Översikt Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Kap 2. Sannolikhetsteorins grunder

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Transkript:

Finansiering Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se

Föreläsningens innehåll Historisk avkastning för finansiella tillgångar Beräkning av avkastning och risk Avkastning och risk för en portfölj av tillgångar Portföljdiversifiering Beta F06 - Risk och avkastning

Värdeutvecklingen för $1 investerad i slutet av 1899 i olika amerikanska finansiella tillgångar F06 - Risk och avkastning 3

1918 190 19 194 196 198 1930 193 1934 1936 1938 1940 194 1944 1946 1948 1950 195 1954 1956 1958 1960 196 1964 1966 1968 1970 197 1974 1976 1978 1980 198 1984 1986 1988 1990 199 1994 1996 1998 000 00 004 006 008 010 01 014 016 100 000 kr 10 000 kr Värdeutvecklingen för 1 kr investerad i slutet av 1918 i olika svenska finansiella tillgångar Dec 1918 Dec 016 15 448 kr 1 000 kr 508 kr 100 kr 146 kr 10 kr 17 kr 1 kr 0 kr Inflation Kort ränta Statsobligationer Aktier (inkl. utdelningar) F06 - Risk och avkastning 4

Genomsnittlig marknadsriskpremie i olika länder, 1900-014 (Avkastningen på en bred aktieportfölj utöver avkastningen på riskfria värdepapper) F06 - Risk och avkastning 5

Genomsnittlig marknadsriskpremie för svenska aktier (%) Fr.o.m. 190 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 000 T.o.m. 199-0,5 1939-0,6-0,8 1949, 3,6 8,0 1959 5, 7,1 11,0 14,1 1969 5,0 6,3 8,7 9,1 4,1 1979 4,4 5,3 6,9 6,5,7 1,3 1989 7,0 8, 10,0 10,5 9,4 1,0,6 1999 7,8 8,9 10,6 11,1 10,3 1,4 18,0 13,3 009 7,3 8,3 9,6 9,9 9,0 10,3 13, 8,5 3,8 016 7,7 8,7 9,9 10, 9,5 10,6 13, 9,7 7,5 F06 - Risk och avkastning 6

Genomsnittlig avkastning Aritmetiskt medelvärde r A r r... r 1 T 1 T T T t1 r t r t är avkastningen i period t och T är antalet perioder F06 - Risk och avkastning 7

Exempel 1 Aritmetiskt medelvärde Datum Pris År Avkastning 31 dec 014 100 31 dec 015 110 1 10% 31 dec 016 11 10% r A 0,10 0,10 0,10 10% F06 - Risk och avkastning 8

Exempel Aritmetiskt medelvärde Datum Pris År Avkastning 31 dec 014 100 31 dec 015 10 1 0% 31 dec 016 10 0% r A 0,0 0 0,10 10% F06 - Risk och avkastning 9

Genomsnittlig avkastning Geometriskt medelvärde (Motsvarar en genomsnittlig värdetillväxt) r G 1 r 1 r 1 r... 1 r 1 1 3 T 1 T r t är avkastningen i period t och T är antalet perioder FV r PV (1 r) FV PV 1/ T 1 t F06 - Risk och avkastning 10

Exempel 1 Geometriskt medelvärde Datum Pris År Avkastning 31 dec 014 100 31 dec 015 110 1 10% 31 dec 016 11 10% r G 1 r 1 r 1 r... 1 r 1 r G 1 3 T 1 ( 1,101,10) 1 10% 1 T FV 11 r 100 PV (1 r) 1/ 1 100 (1 r) 0,10 10% 11 F06 - Risk och avkastning 11

Exempel Geometriskt medelvärde Datum Pris År Avkastning 31 dec 014 100 31 dec 015 10 1 0% 31 dec 016 10 0% r G 1 ( 1,01,00) 1 0,0954 9.54% FV 10 r 100 PV (1 r) 1/ 1 100 (1 r) 0,0954 9,54% 10 F06 - Risk och avkastning 1

Årlig totalavkastning aktier Totalavkastning = Direktavkastning + Värdetillväxt r E Utdelning P 0 P 1 1 r E = Aktiens totalavkastning P 0 = Aktiepris i början av året P 1 = Aktiepris i slutet av året F06 - Risk och avkastning 13

1919 191 193 195 197 199 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 001 003 005 007 009 011 013 015 80% Totalavkastning Stockholmsbörsen 1919-016 60% 40% 0% 0% -0% -40% -60% Genomsnittlig årlig totalavkastning = 1,7% (median=1,4%) 71% av åren har avkastningen varit positiv F06 - Risk och avkastning 14

Fördelning av årlig totalavkastning Stockholmsbörsen, 1919-016 015 014 013 01 010 1998 006 197 004 016 1965 1997 1994 1964 1995 199 1953 1989 007 1991 1949 1985 1987 1979 1946 1980 1984 1976 1945 1978 011 196 1974 1944 1971 001 1955 1973 1943 1963 000 1948 1969 194 1958 1977 1947 1967 1940 1951 005 1970 1937 1961 1935 1950 003 1990 195 1930 1960 1933 1941 1975 009 008 1966 1939 199 1957 196 1934 1968 1996 1993 1999 00 193 190 193 1956 195 198 1954 198 1988 1983 1931 191 1919 19 1938 194 197 1936 1959 1986 1981-40% -30% -0% -10% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% F06 - Risk och avkastning 15

Fördelning av årsavkastningar USA, 196 008 F06 - Risk och avkastning 16

Spridningsmått Mått på variation i avkastning (volatilitet) Varians, σ (Variance) summan av de kvadrerade avvikelserna från medelvärdet genom antalet observationer minus ett 1 N 1 Standardavvikelse, σ (Standard Deviation, SD) Kvadratroten ur variansen N t1 ( r t r) F06 - Risk och avkastning 17

Exempel på beräkning av varians och standardavvikelse 1 N 1 N t1 ( r t r) År Avkastning 014-10% 015 10% 016 30% r ( 0,10 0,10 0,30) 3 0,10 10% ( 0,10 0,10) (0,10 0,10) 3 1 (0,30 0,10) 0,04 0,04 0,0 0% F06 - Risk och avkastning 18

Standardavvikelsen i årsavkastningen på olika aktiemarknader, 1900-014 F06 - Risk och avkastning 19

Risk och avkastning för svenska finansiella tillgångar, 1919-016 Korta räntor Statsobligationer Svenska aktier (inkl. Utdelningar) Årlig avkastning 5,3% 7,0% 1,7% Standardavvikelse 3,5% 9,7%,8% Årlig värdetillväxt 5,% 6,6% 10,3% FV = PV (1 + r) t 15 448 = 1 (1 + r) 98 r = 15 448 1/98 1 =10,3% F06 - Risk och avkastning 0

Normalfördelningskurvan F06 - Risk och avkastning 1

Frequency Historiska fördelningen av månadsavkastningar på Stockholmsbörsen, 1980-008 30 Histogram Blå staplar = empirisk fördelning Röda staplar = normalfördelning 5 0 15 10 5 0 F06 - Risk och avkastning

Marknadsrisk och unik risk Risken i avkastningen kan delas upp i marknadsrisk och unik risk Marknadsrisk (market risk) Risk som påverkar samtliga tillgångar på marknaden. Kan ej elimineras genom portföljdiversifiering. Betecknas även som systematisk risk. Unik risk (specific risk) Risk som är unik för en eller några tillgångar (ej samtliga). Kan diversifieras bort. Betecknas även som företagsspecifik risk, diversifierbar risk eller osystematisk risk. F06 - Risk och avkastning 3

Portföljdiversifiering När flera värdepapper kombineras i en bred tillgångsportfölj kommer de individuella okorrelerade unika riskerna att ta ut varandra. Den unika risken kan därmed reduceras så att endast marknadsrisken består. F06 - Risk och avkastning 4

Portföljavkastning En portföljs avkastning är det värdeviktade medelvärdet av de ingående tillgångarnas avkastning: r p x1 r1 xr... x N r N N i1 x i r i x i = Värdevikten av tillgång i r i = Avkastningen för tillgång i F06 - Risk och avkastning 5

Avkastning och risk för en portfölj med två tillgångar 0,5 0,1 + 0,5 0,09 = 0,15 F06 - Risk och avkastning 6

Kovarians Tre variabler påverkar standardavvikelsen i en portföljs avkastning: Värdevikten på portföljens individuella tillgångar Standardavvikelsen i avkastningen för portföljens individuella tillgångar Samvariationen/korrelationen mellan tillgångarnas avkastningar Kovariansen mäter samvariationen mellan två olika tillgångars avkastningar. Beräkning av kovariansen, Cov 1, (σ 1 ): Cov 1 N Om kovariansen är positiv så tenderar de två tillgångarnas avkastningar att röra sig i samma riktning och om kovariansen är negativ så tenderar de två tillgångarnas avkastningar att röra sig i motsatt riktning. ( r r )( r 1, 1, t 1, t r N 1 t1 ) F06 - Risk och avkastning 7

Korrelation Korrelationen mäter styrkan och riktningen i samvariationen och är standardiserad mellan -1 och +1. Corr 1, 1, Cov 1 1, Observera att kovariansen kan beräknas mha korrelationskoefficienten, ρ 1, Cov 1, 1, 1 F06 - Risk och avkastning 8

Illustration av korrelation F06 - Risk och avkastning 9

Exempel på beräkning av kovarians och korrelation F06 - Risk och avkastning 30

Varians och standardavvikelse för en portfölj med två tillgångar Varians i portföljens avkastning p x 1 1 x x x x i = Värdevikten av tillgång i 1 1, 1 Standardavvikelse i portföljens avkastning p p F06 - Risk och avkastning 31

Exempel Avkastning och standardavvikelse för en portfölj med två tillgångar Tillgång A: r A = 10%, σ A = 10%, portföljvikt (x A ) 5% Tillgång B: r B = 0% och σ B = 15%, portföljvikt (x B ) 75% Korrelation (ρ A,B ) mellan tillgångarnas avkastning = 0,7 p r p x A x A r A A x x B B r B B 0,5 0,10 0,75 0,0 0,175 17,5% x A x B A, B A B 0,5 0,10 0,75 0,15 0,5 0,75 0,10 0,15 0,7 13,1% Notera att om standardavvikelserna endast värdeviktas ( fel σ p ): 0,50,10 0,750,15 13,75% F06 - Risk och avkastning 3

Varians i portfölj med tillgångar Portföljens varians är summan av de fyra fälten F06 - Risk och avkastning 33

Portföljvarians STOCK 1 3 4 5 6 To calculate portfolio variance, add up the boxes N 1 3 4 5 6 N STOCK F06 - Risk och avkastning 34

Hur individuella tillgångar påverkar marknadsportföljens risk Marknadsportfölj Värdeviktad portfölj med samtliga riskfyllda tillgångar i ekonomin. Approximeras ofta i praktiken av aktierna i ett brett aktieindex. Beta, β Relativt mått på marknadsrisk (marknadsportföljen har per definition Beta=1). Mäter tillgångens känslighet för förändringar i marknadsportföljens avkastning. F06 - Risk och avkastning 35

Illustration av en tillgångs känslighet för marknadsrisk Beta = 1,53 Tillgångens avkastning är i genomsnitt 1,53 gånger större än marknadsportföljens avkastning. Tillgångens avkastning, % Marknadsportföljens avkastning, % F06 - Risk och avkastning 36

Beräkning av Beta Beta för tillgång i beräknas som kovariansen för tillgångens och marknadsportföljens avkastning dividerat med variansen i marknadsportföljens avkastning: i Cov i, m m Beta för en portfölj är det värdeviktade genomsnittet av alla portföljtillgångars enskilda betavärden: p x x 11 F06 - Risk och avkastning 37

Beta för några amerikanska aktier (Beta baserat på månadsavkastningar 004 008) F06 - Risk och avkastning 38

Beta för en tillgångsportfölj Risken i en väldiversifierad portfölj beror på de ingående tillgångarnas individuella betavärden. F06 - Risk och avkastning 39