Fö relä sning 1, Kö system vä ren 2014

Relevanta dokument
Fö relä sning 1, Kö system 2015

Performance QoS Köteori. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kunna använda Littles sats för enkla räkningar på kösystem.

Performance QoS Köteori SNMP. Felsökning. Jens A Andersson (Maria Kihl) GET request GET response SET request TRAP MIB. Att mäta är att veta ping

Fö relä sning 2, Kö system 2015

Kunna använda Littles sats för enkla räkningar på kösystem.

Kunna definiera laplacetransformen för en kontinuerlig stokastisk variabel. Kunna definiera z-transformen för en diskret stokastisk variabel.

Övning 1. Vad du ska kunna efter denna övning. Problem, nivå A

Övning 1(a) Vad du ska kunna efter denna övning. Problem, nivå A. Redogöra för begreppen diskret och kontinuerlig stokastisk variabel.

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012

Kunna beräkna medelantal kunder för alla köer i ett könät utan återkopplingar. I denna övning kallas ett kösystem som ingår i ett könät oftast nod.


Fördelningsfunktionen för en kontinuerlig stokastisk variabel. Täthetsfunktionen för en kontinuerlig och en diskret stokastisk variabel.

Kunna beräkna medelantal kunder för alla köer i ett könät utan återkopplingar.

Tiden i ett tillstånd

1.1 Diskret (Sannolikhets-)fördelning

Kunna dra slutsatser om t ex ett systems betjäningstider och antalet köplatser genom att tolka diagram.

Kunna beräkna P (spärr) för system med begränsat antal kunder och köplatser. Kunna beräkna medelantal upptagna betjänare.

Kunna beräkna spärren i ett M/M/m*upptagetsystem. Känna till begreppet utnyttjning av en betjänare och beräkna den.

Veckoblad 3. Kapitel 3 i Matematisk statistik, Blomqvist U.

Kunna beräkna spärren i ett M/M/m*upptagetsystem.

Kontrollera att följande punkter är uppfyllda innan rapporten lämnas in: Första sidan är ett försättsblad (laddas ned från kurshemsidan)

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11, VT-16, VT2 ÖVNING 3, OCH INFÖR ÖVNING 4

Första sidan är ett försättsblad (laddas ned från kurshemsidan) Alla frågor som nns i uppgiftstexten är besvarade

SF1901: Sannolikhetslära och statistik

Laboration 4: Stora talens lag, Centrala gränsvärdessatsen och enkla punktskattningar

2 Laborationsuppgifter, upptagetsystem

FÖRELÄSNING 3:

Matematisk statistik 9 hp Föreläsning 4: Flerdim

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I

Matematisk statistik 9hp Föreläsning 5: Summor och väntevärden

Föreläsning 5, Matematisk statistik Π + E

SF1901: Sannolikhetslära och statistik

Network Management Säkerhet Performance QoS Köteori. Jens A Andersson

MVE051/MSG Föreläsning 7

Ur en kortlek på 52 kort väljer man ( utan återläggning och utan hänsyn till ordning) slumpvis 5 kort. Vad är sannolikheten för att få

Kunna dra slutsatser om ett systems betjäningstider och antalet köplatser genom att tolka diagram.

M/M/m/K kösystem. M/M/m/K kösystem

1 Föreläsning I, Mängdlära och elementär sannolikhetsteori,

Föreläsning 2, Matematisk statistik för M

SF1920/SF1921 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp Föreläsning 3 Diskreta stokastiska variabler. Jörgen Säve-Söderbergh

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

F5 STOKASTISKA VARIABLER (NCT , samt del av 5.4)

Föreläsning 11. Slumpvandring och Brownsk Rörelse. Patrik Zetterberg. 11 januari 2013

Matematisk statistik for B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Beskriva Data Florence Nightingale. Forel.

TAMS14/36 SANNOLIKHETSLÄRA GK Poissonprocessen (komplettering) Torkel Erhardsson 14 maj 2010

Veckoblad 3. Kapitel 3 i Matematisk statistik, Dahlbom, U.

Föreläsning 5, FMSF45 Summor och väntevärden

Matematisk statistik 9hp Föreläsning 7: Normalfördelning

a) Använd samtal.mat för att beräkna antalet samtal som blir spärrade i de olika cellerna under den givna timmen.

TILLSTÅNDSGRAFEN. Slutligen erhålls den mycket viktiga så kallade Snittmetoden :

4 Diskret stokastisk variabel

TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER 1

Laboration 3: Stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen och enkla punktskattningar

Satsen om total sannolikhet och Bayes sats

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 3

TMS136. Föreläsning 2

bli bekant med summor av stokastiska variabler.

Föreläsning 1: Introduktion

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I

aug 2017 Kurskod HF1012 Halilovic internet. Betygsgränser: För (betyg Fx). Sida 1 av 13

Monte Carlo-metoder. Bild från Monte Carlo

Föreläsning 1. NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi

F9 SAMPLINGFÖRDELNINGAR (NCT

SF1901: Sannolikhetslära och statistik

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH KONTINUERLIGA STOKASTISKA VARIABLER STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 7 september 2016

Matematisk statistik - Slumpens matematik

Lektionsanteckningar 11-12: Normalfördelningen

Lärmål Sannolikhet, statistik och risk 2015

Matematisk statistik för D, I, Π och Fysiker

SF1922/SF1923: SANNOLIKHETSTEORI OCH DISKRETA STOKASTISKA VARIABLER STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 23 mars, 2018

732G01/732G40 Grundläggande statistik (7.5hp)

Finansiell statistik, vt-05. Slumpvariabler, stokastiska variabler. Stokastiska variabler. F4 Diskreta variabler

SF1901: Sannolikhetslära och statistik. Väntevärde; Väntevärde för funktioner av s.v:er; Varians; Tjebysjovs olikhet. Jan Grandell & Timo Koski

1 Föreläsning I, Vecka I: 5/11-11/11 MatStat: Kap 1, avsnitt , 2.5

Tentamen i TMA321 Matematisk Statistik, Chalmers Tekniska Högskola.

S0005M, Föreläsning 2

DATORÖVNING 2 MATEMATISK STATISTIK FÖR D, I, PI OCH FYSIKER; FMSF45 & MASB03. bli bekant med summor av stokastiska variabler.

Föreläsning 2 (kap 3): Diskreta stokastiska variabler

1.1 Diskret (Sannolikhets-)fördelning

Föreläsningsmanus i matematisk statistik för lantmätare, vecka 5 HT06

Kap 3: Diskreta fördelningar

Matematisk statistik fo r B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Beskriva Data Florence Nightingale.

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic

Slumpvariabler och sannolikhetsfördelningar

Stokastiska Processer F2 Föreläsning 1: Repetition från grundkursen

Laboration 3: Stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen och enkla punktskattningar

Matematisk statistik 9hp Föreläsning 2: Slumpvariabel

Introduktion till statistik för statsvetare

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, VT 2009) Föreläsning 2. Diskreta Sannolikhetsfördelningar. (LLL Kap 6) Stokastisk Variabel

SF1901: Sannolikhetslära och statistik Föreläsning 2. Betingad sannolikhet & Oberoende

Exempel: Väljarbarometern. Föreläsning 1: Introduktion. Om Väljarbarometern. Statistikens uppgift

Stokastiska signaler. Mediesignaler

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng

KURSPROGRAM HT-10 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDI, FMS 012

TAMS79: Föreläsning 6. Normalfördelning

Föreläsning G70 Statistik A

Laboration 4: Stora talens lag, Centrala gränsvärdessatsen och enkla punktskattningar

Transkript:

Fö relä sning 1, Kö system vä ren 2014 Här följer en mycket kort sammanfattning av det viktigaste i Föreläsning 1. Observera att dessa anteckningar inte kan ersätta läroboken, de är alltför kortfattade för det. Kolla kursens hemsida minst en gång per vecka. Övningar kommer att läggas ut där, skriv ut dem och ha med på övningstillfället. Också laborationshandledningarna kommer att finnas på hemsidan. Föreläsningar Kursen innehåller sju föreläsningar. Första veckan är det två föreläsningar, därefter en varje vecka utom under vecka 20. Övningar Övningarna börjar redan vecka 1. Skriv ut övningsmaterialet på hemsidan och ha med till övningen. Laborationer Det är två obligatoriska laborationer. Den första är i vecka 19 och 20, den andra i vecka 20 och 21. Teckningslistor kommer att sättas upp i god tid. Var och när meddelas på kursens hemsida och på föreläsning. Vad ska vi studera i denna kurs? Vi ska titta på betjäningssystem av olika slag. Till ett betjäningssystem kommer kunder som får betjäning av betjänare. Om det inte finns några lediga betjänare så kan kunden ibland vänta i en kö. En kund kan vara en transaktion i en databas, ett mobilsamtal som ska betjänas av ett mobilnät eller http-paket som kommer till en webbserver. Grundproblemet visas i denna figur: Ankomster System Spärrade Kunder kommer till ett system av något slag. Om systemet är fullt så kanske en kund spärras (spärrton när man ringer t ex). Om kunden får komma in i systemet så blir den så småningom färdigbetjänad och kommer ut igen. Vi antar att inga nya kunder skapas inne i systemet. Det är huvudsakligen följande frågor som vi ska behandla i denna kurs: 1. Vad är sannolikheten att en kund spärras? 2. Hur lång tid tillbringar en kund i systemet? 3. Hur många kunder kan systemet betjäna per tidsenhet under vissa bivillkor? Vi definierar några storheter som hör ihop med frågorna ovan:

Sannolikheten att en kund spärras eller avvisas P(spärr). Tiden i systemet för en kund som inte har spärrats, T. Detta är i allmänhet en stokastisk variabel och vi är oftast intresserade av att beräkna medelvärde och varians för T. Kallas ofta för svarstid. Genomströmningen, det vill säga hur många kunder per tidsenhet som blir färdigbetjänade i systemet,. Ankomstintensiteten till systemet, det vill säga hur många kunder per tidsenhet som kommer till systemet (både de som avvisas och som får komma in i systemet),. Den effektiva ankomstintensiteten till systemet, det vill säga hur många som per tidsenhet får komma in i systemet, eff. I allmänhet så bildar ankomsterna till ett system en stokastisk process och betjäningstiderna är också slumpmässiga. Därför måste vi använda sannolikhetsteori och teorin för stokastiska processer för att studera betjäningssystem. Några exempel på kösystem Här följer några enkla exempel på betjäningssystem och en modell för dem. Avsnittet visar också hur vi ska rita kösystem med cirklar, pilar och köutrymmen. Webbserver Till en webbserver kommer begäran om att hämta sidor. Dessa betjänas av servern som skickar tillbaka ett antal filer som kan innehålla text och bilder. En modell som enligt mätningar ger bra resultat är så här enkel: Den runda cirkeln är betjänaren, i detta fall processorn i servern. Kunder (i det här fallet begäran om att få se en webbsida) kommer till systemet. Om betjänaren inte är ledig så kan de lagras i köutrymmet och få vänta på att bli betjänade. Om köutrymmet är fullt så avvisas de. Mobilsystem En basstation i ett GSM-nät har ett antal frekvenser. När frekvenserna är slut för att många ringer så spärras nya samtal. Man kan använda följande kösystem för att beskriva detta: Här är varje radiokanal en betjänare så det finns många betjänare. Kunderna är abonnenter som vill ringa ett telefonsamtal. Det finns inget köutrymme, så när man avvisas så får man inte vänta.

Charkuteridisk En charkuteridisk med två biträden kan man modellera på följande sätt: Kunderna avvisas inte utan alla som vill får vänta. En stor serverpark för molntjänster Modeller där flera köer är sammankopplade är viktiga för att undersöka kapaciteten hos molntjänster. Man kan även optimera tjänsterna med hjälp av kömodeller. Andra tillämpningar Kösystem används inte bara inom tele- och datakommunikation. Också när man studerar lagerproblem, tillverkningsprocesser, bagagesystem och vägtrafik används kömodeller. Kömodeller i denna kurs Vi ska studera enskilda kösystem som består av ett köutrymme och ett antal betjänare. Köutrymmet kan vara oändligt (charkuteridisken), ändligt (webbservern) eller inte finnas alls (GSM-nätet). Det kan finnas en eller fler betjänare. Vi ska också studera könät som är system av flera ihopkopplade köer (routern). Eftersom både ankomster och betjäningstider i allmänhet är slummässiga så behöver vi använda sannolikhetsteori. I kursen kommer vi att studera köteori som är teorin för enskilda köer. Vi kommer också att studera könätsteori som behandlar ihopkopplade köer. Dock måste man göra en hel del antaganden om de statistiska fördelningarna för ankomster och betjäningstider i köteori och könätsteori som ibland kan vara orealistiska. Därför ska vi också studera simulering, som är en teknik som är mycket allmängiltig, men som också har sina begränsningar. Vilka statistiska egenskaper som ankomster och betjäningstider har måste man i allmänhet mäta. Vi behandlar dock inte mätningar i denna kurs. Repetition av sannolikhetslära Här följer en repetition av de viktigaste begreppen i sannolikhetsläran. Vi övar på dessa begrepp på de första övningarna. Om du vill ha en mer fyllig version så kolla i läroböckerna i matematisk statistik och i läroboken där ett kapitel ger en snabböversikt. Diskreta stokastiska variabler En stokastisk variabel är ett slumpmässigt talvärde som man får genom att göra ett försök (t ex kasta tärning) eller en observation (t ex iaktta hur många kunder som det finns i ett kösystem). Utfallsrummet är alla värden som en stokastisk variabel kan anta. En diskret stokastisk variabel antar heltalsvärden. Exempel på diskreta stokastiska variabler i denna kurs är antalet kunder i ett kösystem. Det betyder att värdena som de antar för det mesta kommer att tillhöra mängden {0,1,2 }. Låt N vara en diskret stokastisk variabel. Vi kommer att kalla P(N = k) = sannolikheten att har värdet k för variabelns frekvensfunktion. Ett trivialt exempel är att om N är antalet ögon vid kast med en tärning, då är

P(N = k) = { 1 6, k {1,2,,6} 0 för övrigt Medelvärdet för en diskret stokastisk variabel är E(N) = kp(n = k) Summan tas för alla k för vilka P(N = k) 0. Variansen för en diskret stokastisk variabel är V(N) = E((N E(N)) 2 ) Om värdet av den stokastiska variabeln ofta ligger långt från medelvärdet så blir variansen stor, annars blir den liten. Ju större varians desto längre från medelvärdet tenderar N att vara. Man kan enkelt visa följande formler: E(N + M) = E(N) + E(M) E(aN) = ae(n) V(N) = E(N 2 ) E 2 (N) Kontinuerliga stokastiska variabler Kontinuerliga stokastiska variabler antar reella värden. I denna kurs är de ofta tiden mellan två händelser vilket innebär att den oftast är ett positivt tal. Om X är en kontinuerlig stokastisk variabel så kallar vi F X (t) = P(X t) variabelns fördelningsfunktion. Några enkla egenskaper för fördelningsfunktionen: lim F X(t) = 1 eftersom P(X < ) = 1. t F X (t) är en växande funktion 0 F X (t) 1 eftersom frekvensfunktionen är en sannolikhet. Frekvensfunktionen för en kontinuerlig stokastisk variabel definieras som f X (t) = d dt F X(t) Medelvärdet definieras som E(X) = tf X (t)dt Variansen är precis som för diskreta stokastiska variabler V(X) = E((X E(X)) 2 )

Man kan också visa att b P(a X b) = f X (t)dt a Oberoende stokastiska variabler Intuitivt så förstår vi vad som menas med att två stokastiska variabler är oberoende av varandra. Om den ena har ett visst värde så påverkar det inte värdet på den andra variabeln. Vi uttrycker det matematiskt på följande sätt: P(N = i, M = j) = P(N = i) P(M = j) för diskreta stokastiska variabler P(X t, Y u) = P(X t) P(y u) för kontinuerliga stokastiska variabler Ju fler variabler i en modell som är oberoende av varandra, desto lättare blir det i allmänhet att göra beräkningar. Längre fram kommer vi att se några trevliga konsekvenser av oberoende. Transformer Transformer är ett hjälpmedel som ibland underlättar beräkningar och härledningar. För diskreta stokastiska variabler använder man z-transformen som definieras som P N (z) = z k P(N = k) k Denna trasform har egenskaperna P N (z) 1 då z 1 d dz P N(z) E(N)då z 1 d 2 dz 2 P N(z) E(N 2 ) E(N) då z 1 Man kan också visa att om M och N är oberoende diskreta stokastiska variabler och A = M + N så gäller P A (z) = P M (z) P N (z) För kontinuerliga stokastiska variabler använder man i stället Laplacetransformen som definieras på följande sätt: F X (s) = e st 0 f X (t)dt Man kan visa följande samband F X (s) 1 då s 0 d ds F X (s) E(X) då s 0 d 2 ds 2 F X (s) E(X 2 ) då s 0 Om X och Y är oberoende och U = X + Y så gäller

F U (s) = F X (s) F Y (s) Betingade stokastiska variabler Antag att A och B är två händelser. Då inför vi beteckningen P(A B) = sannolikheten att A har inträffat om vi vet att B inträffat Man kallar detta en betingad sannolikhet. Några exempel med tärningskast visar hur det fungerar. Låt N vara antalet ögon som man får när man kastar. Då gäller: P(N = 1 N 3) = 1 3 P(N = 1 N > 3) = 0 P(N < 3 N = 2) = 1 P(N 3 N 2) = 2 5 Man kan visa att P(A B) = P(A, B) P(B) Där P(A, B) är sannolikheten att både A och B inträffar. Antag att vi delar in allt som kan hända (utfallsrummet) i ett antal händelser B 1, B 2, som är ömsesidigt uteslutande (det vill säga bara en av dem kan inträffa) och att de fyller ut hela utfallsrummet. Om då A är en annan händelse så gäller satsen om total sannolikhet: P(A) = P(A B k )P(B k ) k Om N är en diskret stokastisk variabel och X en kontinuerlig så kan man visa följande: P(N = k) = P(N = k X = t)f X (t)dt Integralen tas oftast bara från 0 till i denna kurs eftersom vi nästan alltid har positiva stokastiska variabler. f X (t) = f X (t N = k)p(n = k) k Man kan visa att dessa två formler följer från satsen om total sannolikhet.