AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001
Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier. Den amerikanska centralbanken har försökt motverka konjunkturavmattningen genom att sänka styrräntan vid sex tillfällen under första halvåret. Den snabba konjunkturnedgången har slagit hårt mot företagens vinster. Kraftigast har vinstnedgången varit för telekom- och IT-företagen. Detta har varit bidragande orsaker till att världens börser sjönk i genomsnitt 11 % under första halvåret. Stockholmsbörsen sjönk hela 14 %. Därmed fortsatte förra årets tråkiga utveckling. Den svaga utvecklingen i Sverige har till stor del orsakats av nedgången inom den globala telekombranschen och de stora förluster som Ericsson redovisar. Fortfarande bättre än index För att motverka utvecklingen har vi på AMF Pension sökt oss till investeringar i bolag där dels vinsterna har varit mer försiktigt värderade, och förväntningarna om stigande vinster därmed varit mer realistiska, dels till bolag som inte påverkas så mycket av konjunkturnedgången. Vi har också varit mer försiktiga med investeringar i svenska bolag under det gångna halvåret. På det stora hela har detta resulterat i att AMF Pensions fonder utvecklats bättre än genomsnittet för de marknader fonderna har investerat i men det har inte räckt för att väga upp den generella börsnedgången. Samma utveckling ser vi på obligationsmarknaden. Räntorna i Sverige har stigit något under första halvåret i år, vilket har dragit ned värdet på obligationerna. Rätt fokus ger avkastning över tiden Vi är övertygade om att vi har en fortsatt god förmåga att skapa högre avkastning i våra fonder än jämförbara index. Förklaringen till våra framgångar ligger i att vi inte har fler fonder än att vi kan sköta dem riktigt bra. Vi koncentrerar oss på ett begränsat urval av länder, branscher och företag och får därigenom bättre grepp om det som är avgörande för en framgångsrik placering. För att ett företag ska komma med på vår köplista ställer vi mycket höga krav. Vi har inte alltid rätt, men det viktigaste är att ha mer rätt än fel och det har vi haft. Bra och populära fonder med låga avgifter Under första halvåret 2001 har allt mer pengar placerats i våra fonder. Från årsskiftet har fondernas behållning ökat från ca 5,3 miljarder kr till 8 miljarder kr. Våra fonder är utformade och förvaltade för att ge våra fondsparare en bra riskspridning med hög avkastning genom en aktiv förvaltning till marknadens lägsta avgifter. Det är därför vi inte har så många fonder. Det är därför vi bara har ett kontor. Det är därför vi inte har någon dyr försäljningsorganisation. Det är också därför du kan placera i våra fonder på så många olika sätt genom PPM, i tjänstepensionen, i AMF Privat samt i det vanliga fondsparandet. Höjd servicenivå via Internet Under första halvåret har vi förbättrat funktionerna på vår hemsida. Nu kan alla fondkunder hos AMF Pension gå in och titta på värdet av sina fonder och sköta sina fondärenden via Internet. På de följande sidorna redovisar vi hur var och en av våra fonder har utvecklats första halvåret 2001. Har du några frågor är du som alltid välkommen att kontakta oss. Fredrik Nordström VD för AMF Pensions fonder 3
AMF Pension Fondförvaltning AB Styrelse Styrelse Christer Elmehagen, Ordförande, VD AMF Pension Tor Marthin, Vice VD och Finanschef, AMF Pension Tommy Adamsson, Direktör, Adamssongruppen AB Eddie Dahlberg, Direktör, AB Volvo Gösta Larsson, Direktör, Svenskt Näringsliv Kerstin Lindahl-Nilsson, Chef Försäkring, AMF Pension Håkan Meijer, Avtalssekreterare, LO Kurt Norberg, Ekonomichef, LO Tor Marthin, Vice VD och Finanschef, AMF Pension Ingvar Skeberg, Vice VD och Chef för Marknad och försäljning, AMF Pension Ledning Fredrik Nordström, VD Birgitta Brandt, Vice VD och ansvarig för finansadministrationen inom AMF Pension samt fondadministration Mats Guldbrand, Aktiechef, AMF Pension samt ansvarig för fondernas aktieplaceringar Lars Åberg, ansvarig för räntebärande placeringar i fonderna. Revisorer Anders Engström, Aukt revisor, SET Revisionsbyrå Elisabeth Sterner, Suppleant, Aukt revisor, SET Revisionsbyrå Lena Hedlund, Aukt revisor, Deloitte & Touche Stockholm AB. Av Finansinspektionen förordnad revisor att med övriga revisorer delta i revisionen. Halvårsberättelsen har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 4
AMF PENSION AKTIEFOND-SVERIGE Org. nr. 504400-4959 Fondens utveckling 2001-06-29 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-30 Fondförmögenhet, TSEK 2 124 997 1 478 445 136 615 50 000 Antal utelöpande andelar 11 656 615 7 701 400 789 895 500 000 Startkurs 1998-12-30 100,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 182,30 191,97 172,95 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Totalavkastning, fond -4,81% 11,70% 72,95% Totalavkastning, jämförelseindex -8,78% -10,43% 69,76% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 25,16% 38,99% - Genomsnittlig årsavkastning från start 27,59% - - Omsättningshastighet 1,23 0,30 2,62 Totalkostnadsandel, TKA 0,79% 0,74% 1,17% Utdelning, kr/andel 0,43 1,29 - Volatilitet, fond 23,27% 18,67% - Volatilitet, jämförelseindex 22,33% 17,41% - Aktiv risk 5,27% 5,91% - Förvaltningsavgift, kr/år 1 vid en engångsinsättning av 10 000 kr 38,22 42,10 48,05 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,45 2,45 3,10 TKA, kr/år 1 vid en engångsinsättning av 10 000 kr 76,74 85,50 141,13 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 4,92 4,97 9,10 1 Engångsinsättning beräknad från 000101, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal TSEK Ericsson, B Telekomutrustning 2 108 700 143 247 Skanska, B Fastighet/Bygg 538 000 117 696 AstraZeneca SDB Läkemedel 112 900 55 579 Atlas Copco, B Verkstad 270 000 49 343 Svenska Handelsbanken, A Bank 305 000 47 983 Största nettoförsäljningar Nokia SDB Telekomutrustning 208 100 58 544 Investor B Investmentbolag 355 000 52 056 ABB Verkstad 52 700 51 784 Pharmacia SDB Läkemedel 78 500 39 751 Sandvik Verkstad 156 000 39 380 Fondinnehav 2000-06-29 Anskaffnings- Marknads- % av fond- Finansiella instrument Bransch Antal värde,tsek Kurs värde, TSEK förmögenheten Aktier AstraZeneca Läkemedel 170 000 80 840 503,00 85 510 4,02% Atlas Copco B Verkstad 270 000 51 986 211,00 56 970 2,68% AU System IT/Mjukvara 150 000 3 074 9,10 1 365 0,06% Bergman & Beving Handel 275 000 34 214 127,00 34 925 1,64% Capio Tjänsteföretag 600 000 44 914 79,50 47 700 2,24% Cell Network IT 3 500 000 14 800 2,80 9 800 0,46% Drott B Fastighet/Bygg 430 000 48 806 113,50 48 805 2,30% Eniro Media 500 000 51 858 107,50 53 750 2,53% Ericsson, B Telekomutrustning 3 300 000 276 880 59,50 196 350 9,24% Europolitan Teleoperatör 300 000 23 528 67,00 20 100 0,95% FöreningsSparbanken Bank 232 000 28 380 126,00 29 232 1,38% Gambro A Läkemedel 500 000 37 851 66,50 33 250 1,56% Gambro B Läkemedel 500 000 36 319 66,00 33 000 1,55% Hennes & Mauritz, B Handel 277 300 51 086 186,50 51 716 2,43% Haldex Verkstad 450 000 33 211 86,00 38 700 1,82% Holmen, B Skogsindustri 100 000 18 528 217,00 21 700 1,02% Höganäs B Verkstad 107 700 16 982 176,00 18 955 0,89% Industrivärden, A Investmentbolag 400 000 81 592 180,00 72 000 3,39% J & W Service 160 000 22 841 200,00 32 000 1,51% JM, B Fastighet/Bygg 85 000 18 066 250,00 21 250 1,00% Karlshamns Kemi 670 000 42 508 70,00 46 900 2,21% Munters Verkstad 54 600 7 226 173,00 9 446 0,44% Nibe B Verkstad 200 000 28 515 174,00 34 800 1,64% Nordea Bank 500 000 33 501 62,00 31 000 1,46% Observer, A Service 110 000 8 272 67,50 7 425 0,35% Observer, B Service 400 000 40 409 68,00 27 200 1,28% Pharmacia SDB Läkemedel 70 000 36 824 507,00 35 490 1,67% Proffice, B Service 1 000 000 32 752 33,60 33 600 1,58% Sandvik Verkstad 100 000 21 274 219,00 21 900 1,03% Sapa Verkstad 312 300 45 901 159,00 49 656 2,34% SCA B Skogsindustri 476 000 94 649 230,50 109 718 5,16% 5
SKF, A Verkstad 250 000 36 300 159,00 39 750 1,87% SKF, B Verkstad 317 500 46 020 171,50 54 451 2,56% Skandia Försäkring 400 000 58 253 100,00 40 000 1,88% Skanska, B Fastighet/Bygg 2 000 000 192 816 103,00 206 000 9,69% Stora Enso, R SDB Skogsindustri 600 000 64 144 114,50 68 700 3,23% Svenska Handelsbanken A Bank 732 200 114 671 155,50 113 857 5,36% Svenska Handelsbanken B Bank 200 000 28 915 152,50 30 500 1,44% Tele2, B Teleoperatör 165 000 67 083 353,50 58 328 2,74% Telia Teleoperatör 700 000 42 816 55,00 38 500 1,81% Wihlborg och Son, B Fastighet/Bygg 2 000 000 27 493 15,20 30 400 1,43% Volvo, B Verkstad 508 300 83 612 163,00 82 853 3,90% Summa aktier 2 129 711 2 077 552 97,77% Likvida medel 1 376 0,06% Övriga tillgångar och skulder, netto 46 070 2,17% Fondförmögenhet, not 3 2 124 997 100,00% BALANSRÄKNING 2001-06-29 2000-06-30 RESULTATRÄKNING 2001-01-01 2000-01-01 (TSEK) (TSEK) 2001-06-29 2000-06-30 Tillgångar Intäkter och värdeförändring Aktier och konvertibler, not 1 2 077 552 188 919 Värdeförändring på aktierelaterade Dagslån 106 000 finansiella instrument, not 2-77 188 19 053 Bank och övriga likvida medel 1 376 4 524 Ränteintäkter bankkonto 874 169 Upplupen bankränta 874 169 Utdelningar aktier 44 042 3 230 Ej likviderade värdepappersaffärer 0 542 Summa intäkter och värdeförändring -32 272 22 452 Summa tillgångar 2 185 801 194 154 Skulder Kostnader Upplupen förvaltningskostnad -47-2 Förvaltningskostnader -3 455-346 Ej likviderade värdepappersaffärer -60 748 0 Kupongskatt -97-17 Skatteskuld -9 0 Summa skulder -60 804-2 Summa kostnader -3 552-362 Fondförmögenhet, not 3 2 124 997 194 152 Periodens resultat -35 825 22 089 Not 1, se fondinnehav ovan Not 2 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realiserad börskursvinst aktier 44 288 22 682 Orealiserad börskursvinst aktier 68 988 4 993 Realiserad börskursförlust aktier -94 690-1 019 Orealiserad börskursförlust aktier -95 774-7 603 Fondförmögenheten vid periodens slut -77 188 19 053 Not 3 Fondförmögenhetens utveckling: Fondförmögenheten vid årets början 1 478 445 136 615 Andelsutgivning 693 185 37 637 Andelsinlösen -6 945-952 Resultat enligt resultaträkning -34 802 22 089 Utdelat till andelsägarna -4 885-1 238 Fondförmögenheten vid periodens slut 2 124 997 194 152 6
AMF PENSION EUROPAFOND-EURO Org. nr. 504400-4447 Fondens utveckling 1 2001-06-29 2000-12-31 1999-12-31 1999-04-30 Fondförmögenhet TSEK 558 027 362 561 78 152 50 000 Antal utelöpande andelar 3 571 024 2 200 386 522 972 500 000 Startkurs 1999-04-30 100,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 156,27 164,77 149,44 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Totalavkastning, fond -4,78% 10,63% 49,44% Totalavkastning, jämförelseindex -5,58% 3,81% 21,64% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 24,19% - - Genomsnittlig årsavkastning från start 23,30% - - Omsättningshastighet 0,75 0,42 - Totalkostnadsandel, TKA 0,98% 0,82% - Utdelning, kr/andel 0,61 0,55 - Volatilitet, fond 21,18% - - Volatilitet, jämförelseindex 15,24% - - Aktiv risk 10,28% - - Förvaltningsavgift, kr/år 2 vid en engångsinsättning av 10 000 kr 39,55 40,97 - vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,52 2,52 - TKA, kr/år 2 vid en engångsinsättning av 10 000 kr 98,02 89,97 - vid ett månadssparande av 100 kr/mån 6,25 5,54-1 Fonden startade 1999-04-30 2 Engångsinsättning beräknad från 010101, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp aktier Bransch Antal TSEK Telecom Italia, ord Teleoperatör 234 000 25 556 Telefonica Teleoperatör 128 300 22 383 BASF Kemi 40 000 17 259 Lafarge Bygg/Byggmaterial 15 000 13 826 Aventis Läkemedel 17 000 13 720 Största nettoförsäljningar aktier Bransch Antal TSEK Bayer Kemi 30 100 13 299 Peugot Bilindustri 4 335 12 555 Vivendi Environnement Vatten 19 000 8 299 Deutsche Post Transport 27 300 5 699 Unicredito Italiano Bank 11 500 5 285 7
Fondinnehav 2001-06-29 Anskaffnings- Marknads- % av fond- Finansiella instrument Bransch Antal värde TSEK Kurs värde TSEK förmögenhet Aktier Finland Nokia, A Telekomutrustning 42 200 13 208 26,30 10 224 1,83% Summa Finland 13 208 10 224 1,83% Frankrike Alcatel Telekomutrustning 26 900 12 841 24,70 6 121 1,10% Aventis Läkemedel 42 600 31 409 94,30 37 007 6,63% BNP Paribas Bank 22 740 18 848 102,80 21 535 3,86% Lafarge Bygg/Byggmaterial 30 187 25 285 101,00 28 087 5,03% Legrand Elektronik/Elektrisk utr. 6 200 12 512 225,60 12 885 2,31% LVMH Handel 6 000 4 076 59,50 3 289 0,59% Renault Bilindustri 24 000 12 838 53,30 11 784 2,11% Schneider Verkstad 19 000 11 221 65,30 11 430 2,05% STMicroelectronics IT/Hårdvara 24 800 9 628 41,00 9 367 1,68% Suez Lyonnaise Des Eaux Konglomerat 48 500 14 693 38,00 16 978 3,04% Total Fina Olja/Gas 3 202 3 961 165,40 4 879 0,87% Vivendi Environnement Vatten 8 652 7 266 68,85 5 488 0,98% Summa Frankrike 164 578 168 850 30,26% Italien Banca Intesa Bank 201 785 8 043 4,18 7 770 1,39% ENI Olja/Gas 93 750 12 223 14,41 12 443 2,23% Finmeccanica Verkstad 725 000 8 173 1,08 7 220 1,29% Generali Försäkring 70 400 24 075 35,54 23 049 4,13% RAS Försäkring 106 600 14 130 14,46 14 195 2,54% Saipem Olja/Gas 68 000 4 140 6,41 4 014 0,72% Telecom Italia, ord Teleoperatör 373 000 40 721 10,61 36 468 6,54% Summa Italien 111 505 105 159 18,84% Nederländerna Ahold Detaljhandel 33 700 10 547 37,00 11 487 2,06% Akzo Nobel Kemi 6 500 2 768 50,00 2 994 0,54% ASM Lithography Holding IT/Hårdvara 9 700 2 369 26,49 2 367 0,42% Gucci Group Handel 7 700 7 163 97,35 6 905 1,24% Internationale Nederlanden Group, ord Försäkring 35 844 24 293 75,95 25 079 4,49% Philips Electronics Elektronik/Elektrisk utr. 71 629 20 723 31,31 20 660 3,70% Royal Dutch Olja/Gas 25 000 14 033 67,98 15 656 2,81% Unilever Livsmedel 13 000 7 221 70,80 8 479 1,52% Wolters Kluwer Media 30 031 8 707 31,75 8 784 1,57% Summa Nederländerna 97 824 102 411 18,35% Spanien Groupo Ferrovial Bygg/Byggmaterial 20 000 3 044 19,52 3 596 0,64% Inditex Handel 38 000 5 011 18,85 6 599 1,18% Telefonica Teleoperatör 163 000 28 080 14,56 21 863 3,92% Summa Spanien 36 135 32 058 5,74% Tyskland BASF Kemi 40 000 17 259 46,60 17 172 3,08% Bayerische Hypothek und Vereinsbank Bank 47 130 25 897 58,40 25 356 4,54% BMW Bilindustri 37 500 11 977 39,10 13 507 2,42% Deutsche Pfandbriefbank Bank 4 000 2 671 80,00 2 948 0,53% Deutsche Bank Bank 15 900 11 686 84,64 12 398 2,22% Lufthansa Transport 41 000 8 314 18,61 7 029 1,26% Metro, ord Detaljhandel 16 000 7 498 44,12 6 503 1,17% Muenchener Rueckversicherung, reg Försäkring 8 100 23 845 329,20 24 565 4,40% SGL Carbon Verkstad 12 500 6 562 41,20 4 744 0,85% Siemens Elektronik/Elektrisk utr. 9 705 6 702 72,50 6 482 1,16% Summa Tyskland 122 411 120 703 21,63% Summa finansiella instrument 539 406 96,66% Likvida medel 16 448 2,95% Övriga tillgångar och skulder, netto 2 174 0,39% Fondförmögenhet, not 4 558 027 100,00% 8
BALANSRÄKNING 2001-06-29 2000-06-30 RESULTATRÄKNING 2001-01-01 2000-01-01 (TSEK) (TSEK) 2001-06-29 2000-06-30 Tillgångar Intäkter och värdeförändring Aktier och konvertibler, not 1 539 406 87 213 Värdeförändring på aktierelaterade Bank och övriga likvida medel 16 448 2 396 finansiella instrument, not 2-21 820 7 208 Upplupen bankränta 57 3 Värdeförändring på räntebärande Fordran restitution 830 201 finasiella instrument -304 0 Övriga fordringar 1 312 0 Ränteintäkter bankkonto 333 3 Summa tillgångar 558 053 89 813 Utdelningar aktier 7 378 863 Valutavinster och -förluster, netto 394-159 Summa intäkter och värdeförändring -14 019 7 915 Skulder Upplupen förvaltningskostnad -12-1 Ej likviderade värdepappersaffärer 0-640 Kostnader Skatteskuld -13-3 Förvaltningskostnader -906-170 Summa skulder -26-644 Kupongskatt -863-157 Fondförmögenhet,not 4 558 027 89 169 Summa kostnader -1 769-328 Not 1, se fondinnehav ovan Periodens resultat -15 788 7 587 Not 2 Not 3 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Värdeförändring på räntebärande Realiserad börskursvinst 9 582 14 561 finansiella instrument Realiserad börskursförlust 162 0 Realiserad valutakursvinst 6 347 4 Realiserad valutakursförlust -142 0 Orealiserad börskursvinst 0 0 Summa -304 0 Orealiserad valutakursvinst 9 063 191 Realiserad börskursförlust -16 285 0 Not 4 Realiserad valutakursförlust 0-537 Fondförmögenhetens utveckling Orealiserad börskursförlust -30 527-6 524 Fondförmögenheten vid årets början 362 561 78 152 Orealiserad valutakursförlust 0-488 Andelsutgivning 224 093 3 795 Summa -21 820 7 208 Andelsinlösen -10 663-66 Resultat enl. resultaträkning -15 788 7 587 Utdelat till andelsägarna -2 175-299 Fondförmögenhet vid periodens slut 558 027 89 169 9
AMF PENSION AKTIEFOND-VÄRLDEN Org. nr. 504400-4892 Fondens utveckling 2001-06-29 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-30 Fondförmögenhet TSEK 3 135 594 2 216 168 225 405 50 000 Antal utelöpande andelar 17 735 568 12 006 072 1 335 751 500 000 Startkurs 1998-12-30 100,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 176,80 184,59 168,75 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Totalavkastning, fond -3,98% 9,95% 68,75% Totalavkastning, jämförelseindex -4,72% -5,41% 50,39% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 23,61% 36,21% - Genomsnittlig årsavkastning från start 25,98% - Omsättningshastighet 0,73 0,30 1,37 Totalkostnadsandel,TKA 0,81% 0,85% 0,94% Utdelning, kr/andel 0,44% 0,99 - Volatilitet, fond 20,50% 18,05% - Volatilitet, jämförelseindex 17,90% 14,30% - Aktiv risk 6,44% 6,71% - Förvaltningsavgift, kr/år 1 vid en engångsinsättning av 10 000 kr 38,62 41,45 47,95 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,47 2,46 3,04 TKA, kr/år 1 vid en engångsinsättning av 10 000 kr 79,09 95,90 112,11 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 5,07 5,69 7,11 1 Engångsinsättning beräknad från 010101, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Antal TSEK Skanska, B Fastighet/Bygg 420 500 95 670 Ericsson, B Telekomutrustning 1 130 200 80 831 Halliburton Olja/Gas 179 600 76 281 Atlas Copco, B Verkstad 275 000 52 613 Stora Enso R, SDB Skogsindustri 393 000 42 748 Största nettoförsäljningar Nokia, SDB Telekomutrustning 150 000 43 091 ABB Verkstad 40 500 39 716 Investor, B Investmentbolag 262 000 38 830 Sandvik Verkstad 124 000 30 806 Nordea Bank 400 000 26 201 Fondinnehav 2000-12-31 Anskaffnings- Marknads- % av fond- Finansiella instrument Bransch Antal värde TSEK Kurs värde TSEK förmögenhet Aktier Sverige AstraZeneca Läkemedel 100 000 45 672 503,00 50 300 1,60% Atlas Copco, B Verkstad 275 000 53 783 211,00 58 025 1,85% AU System IT/Mjukvara 100 000 2 049 9,10 910 0,03% Bergman & Beving Handel 165 000 20 388 127,00 20 955 0,67% Capio Tjänsteföretag 380 000 27 261 79,50 30 210 0,96% Cell Network IT/Mjukvara 2 200 000 8 911 2,80 6 160 0,20% Drott, B Fastighet/Bygg 370 000 41 400 113,50 41 995 1,34% Eniro Media 380 000 39 091 107,50 40 850 1,30% Ericsson, B Telekomutrustning 2 550 000 233 364 59,50 151 725 4,84% Europolitan Teleoperatör 300 000 23 310 67,00 20 100 0,64% FöreningsSparbanken Bank 238 000 29 772 126,00 29 988 0,96% Gambro, A Läkemedel 450 000 34 407 66,50 29 925 0,95% Gambro, B Läkemedel 100 000 7 264 66,00 6 600 0,21% Hennes & Mauritz, B Handel 242 900 45 427 186,50 45 301 1,44% Haldex Verkstad 380 000 28 215 86,00 32 680 1,04% Höganäs Verkstad 117 000 17 733 176,00 20 592 0,66% Industrivärden, A Investmentbolag 251 000 51 169 180,00 45 180 1,44% J & W Service 50 600 7 063 200,00 10 120 0,32% JM, B Fastighet/Bygg 80 000 16 946 250,00 20 000 0,64% Munters Verkstad 127 100 17 422 173,00 21 988 0,70% Nibe B Verkstad 90 000 12 857 174,00 15 660 0,50% Nordea Bank 300 000 19 506 62,00 18 600 0,59% Observer Service 263 000 27 179 68,00 17 884 0,57% Pharmacia SDB Läkemedel 90 000 48 094 507,00 45 630 1,46% Sandvik Verkstad 75 000 15 825 219,00 16 425 0,52% Sapa Verkstad 217 400 31 727 159,00 34 567 1,10% SCA B Skogsindustri 309 800 61 456 230,50 71 409 2,28% Skandia Försäkring 430 000 57 818 100,00 43 000 1,37% 10
Skanska, B Fastighet/Bygg 1 600 000 153 742 103,00 164 800 5,26% SKF, A Verkstad 150 000 22 605 159,00 23 850 0,76% SKF, B Verkstad 350 000 50 829 171,50 60 025 1,91% Stora Enso R SDB Skogsindustri 560 000 59 837 114,50 64 120 2,04% Svenska Handelsbanken, A Bank 570 000 88 324 155,50 88 635 2,83% Svenska Handelsbanken, B Bank 150 000 21 600 152,50 22 875 0,73% Tele2, B Teleoperatör 95 000 36 031 353,50 33 583 1,07% Telia Teleoperatör 500 000 31 162 55,00 27 500 0,88% Wihlborg och Son, B Fastighet/Bygg 1 700 000 23 492 15,20 25 840 0,82% Volvo, B Verkstad 420 000 69 190 163,00 68 460 2,18% Summa Sverige 1 581 920 1 526 466 48,68% England Diageo Drycker 143 085 13 826 780,00 17 083 0,54% Glaxo Smithkline Läkemedel 14 029 3 836 2 000,00 4 295 0,14% Lloyds TSB Group Bank 154 076 14 885 711,50 16 779 0,54% Royal Bank of Scotland Bank 95 462 20 106 1 567,00 22 896 0,73% Smiths Group Elektronik/Elektrisk utr. 112 286 12 609 825,00 14 179 0,45% Vodafone Group Teleoperatör 737 105 22 662 157,50 17 770 0,57% Summa England 87 924 93 002 2,97% Frankrike Alcatel Telekomutrustning 27 300 13 743 24,70 6 212 0,20% Aventis Läkemedel 38 000 28 655 94,30 33 011 1,05% BNP Paribas Bank 23 000 19 235 102,80 21 781 0,69% Lafarge Bygg/Byggmatrial 21 437 16 765 101,00 19 946 0,64% Legrand Elektronik/Elektrisk utr. 7 650 14 140 225,60 15 899 0,51% Renault Bilindustri 28 571 15 659 53,30 14 029 0,45% Schneider Verkstad 20 000 12 028 65,30 12 031 0,38% STMicroelectronics IT/Hårdvara 21 700 9 115 41,00 8 196 0,26% Suez Lyonnaise Des Eaux Konglomerat 48 250 14 646 38,00 16 891 0,54% Total Fina Olja/Gas 9 255 11 796 165,40 14 102 0,45% Summa Frankrike 155 780 162 097 5,17% Italien Banca Intesa Bank 224 000 9 186 4,18 8 626 0,28% ENI Olja/Gas 117 500 15 150 14,41 15 596 0,50% Finmeccanica Verkstad 1 170 000 13 257 1,08 11 651 0,37% Generali Försäkring 137 800 47 086 35,54 45 116 1,44% RAS Försäkring 99 600 13 342 14,46 13 263 0,42% Saipem Olja/Gas 173 000 8 489 6,41 10 211 0,33% Telecom Italia, ord Teleoperatör 527 000 58 155 10,61 51 524 1,64% Summa Italien 164 664 155 987 4,97% Nederländerna Ahold Detaljhandel 54 060 16 914 37,00 18 426 0,59% Akzo Nobel Kemi 18 275 8 203 50,00 8 418 0,27% ASM Lithography Holding IT/Hårdvara 13 100 3 200 26,49 3 197 0,10% Gucci Group Handel 12 900 11 389 97,35 11 569 0,37% Internationale Nederlanden Group, ord Försäkring 32 139 21 708 75,95 22 487 0,72% Philips Electronics Elektronik/Elektrisk utr. 86 810 26 972 31,31 25 039 0,80% Royal Dutch Olja/Gas 26 500 15 465 67,98 16 596 0,53% Unilever CVA Livsmedel 15 800 8 396 70,80 10 305 0,33% Wolters Kluwer Media 11 000 3 176 31,75 3 217 0,10% Summa Nederländerna 115 422 119 253 3,80% Norge Statoil Olja/Gas 150 000 14 696 69,00 12 060 0,38% Summa Norge 14 696 12 060 0,38% Schweiz Novartis, reg Läkemedel 83 640 33 419 65,05 32 928 1,05% Swatch Hushållsprodukter 2 200 26 672 1 807,00 24 059 0,77% UBS Bank 9 028 12 965 257,50 14 069 0,45% Zurich Financial Försäkring 3 400 17 748 613,00 12 614 0,40% Summa Schweiz 90 804 83 670 2,67% Spanien Groupo Ferrovial Bygg/Byggmaterial 55 000 7 194 19,52 9 890 0,32% Telefonica Teleoperatör 165 200 28 322 14,56 22 158 0,71% Summa Spanien 35 515 32 048 1,02% 11
Tyskland BASF Kemi 56 000 24 136 46,60 24 040 0,77% Bayerische Hypothek und Vereinsbank Bank 28 200 15 420 58,40 15 171 0,48% BMW Bilindustri 43 000 14 124 39,10 15 489 0,49% Deutsche Bank Bank 18 200 13 660 84,64 14 191 0,45% Lufthansa Transport 74 000 14 810 18,61 12 687 0,40% Metro, ord Detaljhandel 28 040 13 310 44,12 11 397 0,36% Muenchener Rueckversicherung, reg Försäkring 8 150 24 013 329,20 24 716 0,79% SGL Carbon Verkstad 20 000 10 539 41,20 7 591 0,24% Siemens Elektronik/Elektrisk utr. 12 457 9 273 72,50 8 320 0,27% Summa Tyskland 139 286 133 601 4,26% USA Agilent Technologies IT/Hårdvara 68 000 30 996 32,50 24 054 0,77% American Home Products Läkemedel 84 000 48 507 58,44 53 429 1,70% American International Group Försäkring 45 000 38 939 86,00 42 121 1,34% Alcoa Metaller 70 000 24 615 39,40 30 018 0,96% Amerada Hess Olja/Gas 17 000 13 956 80,80 14 950 0,48% Citigroup Bank 43 000 20 417 52,84 24 730 0,79% Colgate-Palmolive Corp Konsumentprodukter 46 000 25 160 58,99 29 534 0,94% CVS Corp Detaljhandel 63 000 36 783 38,60 26 468 0,84% Emerson Electric Elektronik/Elektrisk utr. 47 000 30 414 60,50 30 949 0,99% Exxon Mobil Corp Olja/Gas 14 543 12 067 87,35 13 826 0,44% Fannie Mae Bank 39 000 28 953 85,15 36 144 1,15% General Electric Corp Elektronik/Elektrisk utr. 60 000 30 170 48,75 31 836 1,02% Halliburton Olja/Gas 191 000 81 073 35,60 74 007 2,36% Intel Corp IT/Hårdvara 115 000 35 525 29,25 36 611 1,17% J Hancock Försäkring 91 000 31 828 40,26 39 875 1,27% Lowe's Companies Detaljhandel 66 000 32 701 72,55 52 116 1,66% Merck & Co Läkemedel 37 700 30 470 63,91 26 224 0,84% Microsoft Corp IT/Mjukvara 35 000 24 521 73,00 27 809 0,89% Nextel Communications Teleoperatör 50 000 14 476 17,50 9 524 0,30% SBC Communication Teleoperatör 14 500 6 927 40,06 6 322 0,20% Tyco International Elektronik/Elektrisk utr. 47 000 24 485 54,50 27 879 0,89% Wal-Mart Stores Detaljhandel 73 000 35 107 48,80 38 773 1,24% Summa USA 658 091 697 198 22,23% Summa aktier 3 029 407 3 015 384 96,17% Likvida medel 112 243 5,06% Övriga tillgångar och skulder, netto 7 968 0,36% Fondförmögenhet, not 3 3 135 594 100,00% BALANSRÄKNING 2001-06-29 2000-06-30 RESULTATRÄKNING 2001-01-01 2000-01-01 (TSEK) (TSEK) 2001-06-29 2000-06-30 Tillgångar Intäkter och värdeförändring Aktier och konvertibler, not 1 3 015 384 342 570 Värdeförändring på aktierelaterade Dagslån 102 000 0 finansiella instrument, not 2-81 347 26 917 Bank och övriga likvida medel 10 243 9 573 Ränteintäkter 2 507 227 Upplupen bankränta 1 064 227 Utdelningar aktier 44 503 4 143 Ej likviderade värdepappersaffärer 29 808 666 Valutavinster och -förluster, netto 2 556-117 Fordran restitution 1 110 178 Summa intäkter och värdeförändring -31 780 31 170 Summa tillgångar 3 159 608 353 214 Skulder Kostnader Upplupen förvaltningskostnad -69-4 Förvaltningskostnader -5 186-593 Ej likviderade värdepappersaffärer -23 940 0 Kupongskatt -1 751-179 Skatteskuld -5 0 Räntekostnad 0 0 Summa skulder -24 014-4 Summa kostnader -6 938-772 Fondförmögenhet, not 3 3 135 594 353 210 Periodens resultat -38 718 30 398 Not 1, se fondinnehav ovan Not 2 Not 3 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Fondförmögenhetens utveckling Realiserad börskursvinst 35 221 31 847 Fondförmögenheten vid årets början 2 216 168 225 405 Realiserad valutakursvinst 14 125 226 Andelsutgivning 978 287 101 962 Orealiserad börskursvinst 49 842 10 428 Andelsinlösen -12 405-2 746 Orealiserad valutakursvinst 88 544 1 293 Resultat enligt resultaträkning -38 718 30 398 Realiserad börskursförlust -118 719-4 548 Utdelat till andelsägare -7 739-1 808 Realiserad valutakursförlust -801-414 Fondförmögenheten vid periodens slut 3 135 594 353 211 Orealiserad börskursförlust -149 558-11 545 Orealiserad valutakursförlust 0-370 Summa -81 347 26 917 12
AMF PENSION BALANSFOND Org. nr. 504400-5071 Fondens utveckling 2001-06-29 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-30 Fondförmögenhet TSEK 2 012 740 1 113 248 196 103 50 000 Antal utelöpande andelar 14 536 825 7 722 818 1 495 184 500 000 Startkurs 1998-12-30 100,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 138,46 144,15 131,16 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Totalavkastning, fond -3,41% 10,51% 31,16% Totalavkastning, jämförelseindex -3,20% -0,01% 28,46% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 13,70% 20,39% - Genomsnittlig årsavkastning från start 14,41% - - Omsättningshastighet 1,10 0,70 1,89 Totalkostnadsandel, TKA 0,67% 0,61% 0,70% Utdelning, kr/andel 0,76 0,80 - Volatilitet, fond 11,87% 10,52% - Volatilitet, jämförelseindex 11,08% 9,05% - Aktiv risk 3,22% 3,12% - Förvaltningsavgift, kr/år 1 vid en engångsinsättning av 10 000 kr 39,86 41,65 44,09 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,54 2,55 2,82 TKA, kr/år 1 vid en engångsinsättning av 10 000 kr 67,51 67,29 76,06 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 4,31 4,12 4,87 1 Engångsinsättning beräknad från 010101, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Antal TSEK Skanska, B Fastighet/Bygg 265 500 57 762 Ericsson, B Telekomutrustning 463 700 31 626 Halliburton Olja/Gas 65 700 27 093 Tele2, B Teleoperatör 41 700 21 437 Svenska Handelsbanken, A Bank 113 800 18 061 Största nettoförsäljningar, aktier Nokia SDB Telekomutrustning 51 400 13 784 ABB Verkstad 14 000 13 736 Generali Försäkring 39 900 12 757 Investor, B Investmentbolag 90 500 12 547 Sandvik, A Verkstad 34 000 8 505 Fondinnehav 2001-06-29 Antal/ Anskaffnings- Marknads- % av fond- Finansiella instrument Bransch Nominellt värde TSEK Kurs värde TSEK förmögenhet Aktier Sverige AstraZeneca Läkemedel 46 000 21 178 503,00 23 138 1,15% Atlas Copco, B Verkstad 80 000 16 121 211,00 16 880 0,84% AU System IT/Mjukvara 50 000 1 025 9,10 455 0,02% Bergman & Beving Handel 125 000 15 824 127,00 15 875 0,79% Capio Tjänsteföretag 230 000 16 786 79,50 18 285 0,91% Cell Network IT/Mjukvara 1 000 000 3 190 2,80 2 800 0,14% Drott, B Fastighet/Bygg 128 800 13 891 113,50 14 619 0,73% Eniro Media 140 000 14 464 107,50 15 050 0,75% Ericsson, B Telekomutrustning 1 000 000 78 882 59,50 59 500 2,96% Europolitan Teleoperatör 100 000 7 801 67,00 6 700 0,33% FöreningsSparbanken Bank 69 000 8 259 126,00 8 694 0,43% Gambro, A Läkemedel 200 000 14 865 66,50 13 300 0,66% Gambro, B Läkemedel 100 000 7 264 66,00 6 600 0,33% Hennes & Mauritz, B Handel 97 100 18 306 186,50 18 109 0,90% Haldex Verkstad 125 000 8 883 86,00 10 750 0,53% Höganäs B Verkstad 42 900 6 891 176,00 7 550 0,38% Industrivärden, A Investmentbolag 67 900 12 917 180,00 12 222 0,61% J & W Service 30 000 4 206 200,00 6 000 0,30% JM, B Fastighet/Bygg 35 000 7 486 250,00 8 750 0,43% Munters Verkstad 46 600 6 057 173,00 8 062 0,40% Nibe, B Verkstad 45 000 6 641 174,00 7 830 0,39% Nordea Bank 140 000 8 571 62,00 8 680 0,43% Observer Service 125 000 12 032 68,00 8 500 0,42% Pharmacia SDB Läkemedel 40 000 20 694 507,00 20 280 1,01% Sandvik, A Verkstad 35 000 7 497 219,00 7 665 0,38% Sapa Verkstad 85 000 12 438 159,00 13 515 0,67% SCA B Skogsindustri 121 000 24 458 230,50 27 891 1,39% Skandia Försäkring 145 000 18 688 100,00 14 500 0,72% Skanska, B Fastighet/Bygg 800 000 76 796 103,00 82 400 4,09% SKF A Verkstad 40 000 6 049 159,00 6 360 0,32% SKF B Verkstad 95 000 13 473 171,50 16 293 0,81% 13
Stora Enso R SDB Skogsindustri 215 000 23 795 114,50 24 618 1,22% Svenska Handelsbanken, A Bank 231 400 35 423 155,50 35 983 1,79% Svenska Handelsbanken, B Bank 50 000 7 200 152,50 7 625 0,38% Tele2, B Teleoperatör 65 000 26 036 353,50 22 978 1,14% Telia Teleoperatör 96 500 6 138 55,00 5 308 0,26% Wihlborg och Son, B Fastighet/Bygg 600 000 8 061 15,20 9 120 0,45% Volvo, B Verkstad 150 000 24 261 163,00 24 450 1,21% Summa Sverige 622 548 617 332 30,67% England Diageo Drycker 72 982 7 174 780,00 8 713 0,43% Glaxo Smithkline Läkemedel 12 193 3 426 2 000,00 3 733 0,19% Lloyds TSB Group Bank 71 533 7 589 711,50 7 790 0,39% Royal Bank of Scotland Bank 27 186 6 019 1 567,00 6 520 0,32% Smiths Group Elektronik/Elektrisk utr. 48 000 5 399 825,00 6 061 0,30% Vodafone Group Teleoperatör 316 770 9 359 157,50 7 636 0,38% Summa England 38 966 40 454 2,01% Frankrike Alcatel Telekomutrustning 12 750 5 487 24,70 2 901 0,14% Aventis Läkemedel 14 956 11 474 94,30 12 992 0,65% BNP Paribas Bank 10 000 8 282 102,80 9 470 0,47% Lafarge Bygg/Byggmatrial 5 625 4 140 101,00 5 234 0,26% Legrand Elektronik/Elektrisk utr. 1 000 1 690 225,60 2 078 0,10% Renault Bilindustri 10 666 5 161 53,30 5 237 0,26% Schneider Verkstad 15 000 8 994 65,30 9 023 0,45% STMicroelectronics IT/Hårdvara 8 700 3 264 41,00 3 286 0,16% Suez Lyonnaise Des Eaux Konglomerat 19 500 5 907 38,00 6 826 0,34% Total Fina Olja/Gas 4 000 5 521 165,40 6 095 0,30% Summa Frankrike 59 921 63 143 3,14% Italien Banca Intesa Bank 65 000 2 622 4,18 2 503 0,12% Eni Olja/Gas 91 500 12 160 14,41 12 145 0,60% Finmeccanica Verkstad 600 000 6 494 1,08 5 975 0,30% Generali Försäkring 30 100 10 239 35,54 9 855 0,49% RAS Försäkring 130 500 17 133 14,46 17 378 0,86% Saipem Olja/Gas 111 000 5 186 6,41 6 552 0,33% Telecom Italia, ord Teleoperatör 195 000 21 777 10,61 19 065 0,95% Summa Italien 75 612 73 472 3,65% Nederländerna Ahold Detaljhandel 21 420 6 714 37,00 7 301 0,36% Akzo Nobel Kemi 4 225 1 674 50,00 1 946 0,10% Gucci Group Handel 6 500 5 913 97,35 5 829 0,29% Internationale Nederlanden Group, ord Försäkring 15 453 10 509 75,95 10 812 0,54% Philips Electronics Elektronik/Elektrisk utr. 41 777 12 443 31,31 12 050 0,60% Royal Dutch Olja/Gas 11 500 6 656 67,98 7 202 0,36% Unilever CVA Livsmedel 7 850 4 109 70,80 5 120 0,25% Wolters Kluwer Media 7 500 2 166 31,75 2 194 0,11% Summa Nederländerna 50 183 52 454 2,61% Norge Statoil Olja/Gas 75 000 7 348 69,00 6 030 0,30% Summa Norge 7 348 6 030 0,30% Schweiz Novartis, reg Läkemedel 33 360 13 355 65,05 13 133 0,65% Swatch Hushållsprodukter 820 9 842 1 807,00 8 968 0,45% UBS Bank 6 130 8 873 257,50 9 553 0,47% Zurich Financial Försäkring 700 3 672 613,00 2 597 0,13% Summa Schweiz 35 741 34 251 1,70% Spanien Groupo Ferrovial Bygg/Byggmaterial 25 000 3 495 19,52 4 496 0,22% Telefonica Teleoperatör 65 000 11 191 14,56 8 718 0,43% Summa Spanien 14 686 13 214 0,66% Tyskland BASF Kemi 24 000 10 439 46,60 10 303 0,51% Bayerische Hypothek und Vereinsbank Bank 9 000 4 889 58,40 4 842 0,24% BMW Bilindustri 13 000 4 299 39,10 4 683 0,23% Deutsche Bank Bank 7 400 5 542 84,64 5 770 0,29% Lufthansa Transport 26 000 4 987 18,61 4 457 0,22% Metro, ord Detaljhandel 14 660 6 846 44,12 5 958 0,30% Muenchener Rueckversicherung, reg Försäkring 3 500 10 197 329,20 10 614 0,53% SGL Carbon Verkstad 2 000 1 039 41,20 759 0,04% Siemens Elektronik/Elektrisk utr. 4 402 2 757 72,50 2 940 0,15% Summa Tyskland 50 995 50 327 2,50% 14
USA Agilent Technologies IT/Hårdvara 20 000 7 841 32,50 7 075 0,35% American Home Products Läkemedel 27 000 15 679 58,44 17 174 0,85% American International Group Försäkring 17 000 13 523 86,00 15 912 0,79% Alcoa Metaller 21 000 7 514 39,40 9 005 0,45% Amerada Hess Olja/Gas 6 000 4 898 80,80 5 277 0,26% Citigroup Bank 15 299 6 810 52,84 8 799 0,44% Colgate-Palmolive Konsumentprodukter 19 000 10 448 58,99 12 199 0,61% CVS Corp Detaljhandel 25 000 14 598 38,60 10 503 0,52% Emerson Electric Elektronik/Elektrisk utr. 18 000 11 315 60,50 11 853 0,59% Exxon Mobil Olja/Gas 6 000 4 775 87,35 5 704 0,28% Fannie Mae Bank 16 000 12 459 85,15 14 828 0,74% General Electric Elektronik/Elektrisk utr. 15 000 7 245 48,75 7 959 0,40% Halliburton Olja/Gas 69 000 28 358 35,60 26 735 1,33% Intel IT/Hårdvara 45 000 12 192 29,25 14 326 0,71% J Hancock Försäkring 36 000 12 566 40,26 15 775 0,78% Lowe s Companies Detaljhandel 26 000 13 454 72,55 20 530 1,02% Merck & Co Läkemedel 16 500 12 873 63,91 11 477 0,57% Microsoft IT/Mjukvara 9 900 7 030 73,00 7 866 0,39% Nextel Communications Teleoperatör 8 500 2 717 17,50 1 619 0,08% SBC Communication Teleoperatör 5 852 3 038 40,06 2 552 0,13% Tyco International Elektronik/Elektrisk utr. 20 800 10 021 54,50 12 338 0,61% Wal-Mart Stores Detaljhandel 30 000 14 765 48,80 15 934 0,79% Summa USA 234 118 255 440 12,69% Summa aktier 1 190 116 1 206 117 59,92% Räntebärande värdepapper Obligationer Svenska Staten Statsobligation 6% 050209 1035 112 900 000 119 383 5,10 116 142 5,77% Statsobligation 8% 070815 1037 56 000 000 66 484 5,27 63 806 3,17% Statsobligation 6,5% 080505 1040 88 100 000 96 413 5,37 93 653 4,65% Statsobligation 6,75% 140505 1041 75 000 000 86 790 5,67 82 265 4,09% Statsobligation 5% 040115 1042 150 000 000 150 321 4,97 150 077 7,46% Statsobliation 5% 090128 1043 93 000 000 93 911 5,41 90 653 4,50% Statsobligation 3,5% 060420 1044 94 000 000 87 849 5,18 87 449 4,34% Statsobligation 5,25% 110315 1045 70 000 000 71 114 5,48 68 818 3,42% Summa Svenska Staten 739 000 000 772 264 752 862 37,40% Summa Obligationer 772 264 752 862 37,40% Summa Finansiella Instrument 1 958 980 97,33% Likvida medel 26 500 1,32% Övriga tillgångar och skulder, netto: 27 260 1,35% Fondförmögenhet, not 4 2 012 740 100,00% 15
BALANSRÄKNING 2001-06-29 2000-06-30 RESULTATRÄKNING 2001-01-01 2000-01-01 (TSEK) (TSEK) 2001-06-29 2000-06-30 Tillgångar Intäkter och värdeförändring Aktier och konvertibler, not 1 1 206 117 193 219 Värdeförändring på aktierelaterade Obligationer, not 1 752 862 112 419 finansiella instrument, not 2-24 020 13 968 Bank och övriga likvida medel 26 500 16 706 Värdeförändring på räntebärande Upplupen kupongränta 15 220 1 842 finansiella instrument, not 3-28 815 1 400 Upplupen bankränta 717 226 Ränteintäkter 16 797 2 827 Ej likviderade värdepappersaffärer 18 272 0 Utdelning aktier 15 986 2 350 Fordran restitution 474 100 Valutavinster och -förluster, netto 1 116 3 Summa tillgångar 2 020 161 324 512 Summa intäkter och värdeförändring -18 936 20 548 Skulder Kostnader Upplupen förvaltningskostnad -44-4 Förvaltningskostnader -3 064-522 Ej likviderade värdepappersaffärer -7 370-257 Kupongskatt -699-97 Skatteskuld -8 0 Räntekostnader -1 0 Summa skulder -7 422-261 Summa kostnader -3 764-619 Fondförmögenhet, not 4 2 012 740 324 251 Periodens resultat -22 699 19 928 Not 1, se fondinnehav ovan Not 2 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realiserad börskursvinst 14 875 13 138 Realiserad valutakursvinst 5 130 168 Orealiserad börskursvinst 19 223 8 856 Orealiserad valutakursvinst 26 710 607 Realiserad börskursförlust -48 351-1 755 Realiserad valutakursförlust -55-203 Orealiserad börskursförlust -41 552-6 600 Orealiserad valutakursförlust 0-243 Summa -24 020 13 968 Not 3 Värdeförändring på räntebärande finansiella instrument Realiserad börskursvinst 2 057 348 Realiserad börskusrförlust -4 030-1 975 Orealiserad börskurvinst 0 3 027 Orealiserad börskursförlust -26 842 0 Summa -28 815 1 400 Not 4 Fondförmögenhetens utveckling: Fondförmögenhet vid årets början 1 113 249 196 099 Andelsutgivning 948 085 114 091 Andelsinlösen -15 010-4 086 Resultat enligt resultaträkning -22 699 19 928 Utdelat till andelsägare -10 885-1 781 Fondförmögenhet vid årets slut 2 012 740 324 251 16
AMF PENSION RÄNTEFOND-SVERIGE Org. nr. 504400-5014 Fondens utveckling 2001-06-29 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-30 Fondförmögenhet, TSEK 219 028 146 245 55 157 50 000 Antal utelöpande andelar 2 121 441 1 391 558 569 898 500 000 Startkurs 1998-12-30 100,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 103,28 105,09 96,78 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% Totalavkastning, fond -0,60% 9,27% -3,22% Totalavkastning, jämförelseindex -0,76% 9,71% -2,68% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 3,69% 2,83% - Genomsnittlig årsavkastning från start 2,02% - - Omsättningshastighet 1,40 1,40 3,72 Totalkostnadsandel, TKA 0,15% 0,15% 0,15% Utdelning, kr/andel 1,18 0,63 - Duration 4,92 4,63 4,54 Volatilitet, fond 3,02% 3,66% - Volatilitet, jämförelseindex 3,05% 3,75% - Aktiv risk 0,26% 0,25% - Förvaltningsavgift, kr/år 1 Vid en engångsinsättning av 10 000 kr 15,55 15,15 14,82 Vid ett månadssparande av 100 kr/mån. 1,00 0,98 0,96 TKA, kr/år 1 Vid en engångsinsättning av 10 000 kr 15,55 15,15 14,82 Vid ett månadssparande av 100 kr/mån. 1,00 0,98 0,96 1 Engångsinsättning beräknad från 010101, månadssparande från första dagen i månaden. Fondinnehav 2001-06-29 Nominellt Anskaffnings- Marknads Marknads- % av fond- Finansiella instrument belopp, TSEK värde, TSEK ränta värde, TSEK förmögenhet Obligationer Svenska Staten Statsobligation 6 % 050209 1035 27 600 29 197 5,10 28 393 12,96% Statsobligation 8% 070815 1037 14 900 17 563 5,27 16 977 7,75% Statsobligation 6,5 % 080505 1040 24 200 26 584 5,37 25 725 11,75% Statsobligation 6,75 % 140505 1041 21 000 24 180 5,67 23 034 10,52% Statsobligation 5 % 040115 1042 50 000 50 107 4,97 50 026 22,84% Statsobliation 5 % 090128 1043 25 000 24 999 5,41 24 369 11,13% Statsobligation 3,5 % 060420 1044 26 000 24 417 5,18 24 188 11,04% Statsobligation 5,25% 110315 1045 19 000 19 183 5,48 18 679 8,53% Summa Staten 216 230 211 391 96,51% Summa Obligationer 216 230 211 391 96,51% Summa finansiella instrument: 216 230 211 391 96,51% Likvida medel 3 181 2,18% Övriga tillgångar och skulder, netto 4 456 3,05% Fondförmögenhet, not 3 219 028 100,00% 17
BALANSRÄKNING 2001-06-29 2000-06-30 RESULTATRÄKNING 2001-01-01 2000-01-01 (TSEK) (TSEK) 2001-06-29 2000-06-30 Tillgångar Intäkter och värdeförändring Diskonteringspapper Värdeförändring på räntebärande Obligationer, not 1 211 391 56 870 finansiella instrument, not 2-7 141 650 Bank och övriga likvida medel 3 181 6 117 Ränteintäkter disk.papper 129 47 Upplupen bankränta 206 50 Ränteintäkter obligationer 4 283 1 588 Upplupen kupongränta 4 258 1 040 Ränteintäkter bankkonto 206 50 Summa intäkter och värdeförändring -2 523 2 335 Summa tillgångar 219 035 64 078 Skulder Kostnader Upplupen förvaltningskostnad -2 0 Förvaltningskostnader -135-44 Preliminärskatt på utdelning -6 Summa skulder -7 0 Summa kostnader -135-44 Fondförmögenhet, not 3 219 028 64 078 Periodens resultat -2 658 2 291 Not 1, se fondinnehav ovan Not 2 Värdeförändring på räntebärande finansiella instrument Realiserad börskursvinst obligationer 745 92 Orealiserad börskursvinst disk. papper 0 0 Orealiserad börskursvinst obligationer 0 2 791 Realiserad börskursförlust obligationer -474-1 655 Orealiserad börskursförlust obligationer -7 412-577 Summa -7 141 650 Not 3 Fondförmögenhetens utveckling: Fondförmögenheten vid årets början 146 245 55 157 Andelsutgivning 80 963 7 556 Andelsinlösen -3 099-526 Resultat enligt resultaträkning -2 658 2 291 Utdelat till andelsägarna -2 423-400 Fondförmögenheten vid periodens slut 219 028 64 077 18
UNDRAR DU ÖVER NÅGOT? Vår kundtjänst hjälper dig gärna alla dagar kl 08.00-20.00. Ring 08-696 32 00. Postadress: AMF Pension, 113 88 Stockholm E-postadress: info@amfpension.se MER INFORMATION PÅ INTERNET Har du tillgång till Internet kan du läsa mer om våra fonder på www.amfpension.se. Där kan du även se aktuella fondkurser. Lite mer att leva för 820.181/0108