TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 Stockholmsbörsen fortsatte uppåt med 3 procent under november. Börserna steg också överlag globalt. Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation steg under november med 18,2 MKR eller 3,8 procent. Oljeprisernas fortsatta fall minskar inflationsförväntningarna och därmed också lägre förväntningar på stigande räntor. Den tvååriga svenska räntan låg stilla kring 0 procent och den tioåriga räntan sjönk från 1,19 procent till 1,01 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen steg med 2,1 MKR, och värdet uppgick därefter till 883,9 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade med 20,3 MKR eller 1,5 procent till 1 380,6 MKR. Den bokförda nettoavkastningen uppgår efter november till 27,1 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick i november till 27,3 MKR. Budgetvärdet för hela 2014 uppgår till 55,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomichef www.regionhalland.se/handlingar
Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2014-11-30 MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Andel % Förändring nov November Innevarande år 2013-12-31 2014-11-30 2014-11-30 Mkr Andel % Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 168,7 194,2 14,1 8,5 0,6 3,1 3,1 15,0 15,3 Robur Global Emerging Markets 14,7 18,3 1,3 1,2 0,1 1,7-0,5 24,4 18,8 Robur Ethica Sverige Mega 103,6 116,6 8,4 4,6 0,3 2,5 3,3 12,6 14,7 Ethica Sverige Global 22,1 26,8 1,9 1,0 0,1 2,1 2,6 21,4 23,6 Handelsbanken Amerikafond 27,2 33,2 2,4 2,2 0,2 1,1 3,1 22,4 31,0 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 18,7 21,1 1,5 0,0 0,0-1,0-2,2 14,4 18,0 Dnb Sverige Hållbar 14,5 16,5 1,2 0,7 0,1 2,8 3,3 13,4 14,7 Aktieindexobligation OMX SEB 20110701 50,0 50,0 3,6 ( kap.gar. 100% - dg 109%) Aktieindexobligation OMX GS 20190520 20,0 1,4 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 14,6 15,8 1,1 0,1 0,0 0,8 0,8 8,8 8,9 Robur Företagsobligationsfond FRN 82,7 83,9 6,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,9 0,3 Robur Räntefond Kort Plus 395,8 375,5 27,2 0,7 0,1-0,1 0,0 0,5 0,2 Robur Räntefond Flexibel 25,4 Robur Företagsobligationsfond 43,5 45,6 3,3 0,3 0,0 0,2 0,1 2,6 2,5 Handelsbanken Fixed Income Return 102,4 103,0 7,5-0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 Handelsbanken Flexibel ränta 50,5 3,7 0,5 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Öhmans företagsobligationsfond 50,4 53,1 3,8 0,3 0,0 0,2 0,5 4,6 7,8 Dnb Nor FRN fond 101,4 103,7 7,5 0,1 0,0 0,1 0,0 2,2 0,5 SEB struktur (STIBOR x 1,75) inkl. kupong 51,9 52,8 3,8 0,1 0,0 TOTALT Aktier 419,5 496,7 36,0 18,2 0,2 3,8% 18,4% Räntebärande 868,1 883,9 64,0 2,1-0,2 0,2% 1,8% SUMMA 1 287,6 1 380,6 100,0 20,3 1,5% 7,2% *
PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING November 2014 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 883,9 64,0 Varav svenska 883,9 64,0 Aktier 496,7 36,0 Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 380,8 27,5 Globala 78,3 5,6 Miljö 37,6 2,7 (andel av aktier) (7,5) Totalt 1 380,6 100,0 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde 2013-12-31 Marknadsvärde 2014-11-30 Värdeförändring november 2014 1 287,6 MKR 1 380,6 MKR 20,3 MKR Värdeförändring 2014 93,0 MKR = 7,2 % Bokförd avkastning 2014, pensionsmedel Bokförd avkastning 2014, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 590,9 MKR) 27,1 MKR 27,3 MKR Bokförd avkastning totalt tom 2014-11-30 54,4 MKR Budgeterad avkastning totalt 2014 55,0 MKR
Datum 2015-01-21 RS140096 Ärende 3 TJÄNSTESKRIVELSE Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsens presidium Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-12-30 Stockholmsbörsen avslutade året med en uppgång på 1% under december. Totalt 2014 en uppgång med 16% Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation steg under december med 6,6 MKR eller 1,3 procent. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad och förväntad räntehöjning sköts något framåt i tiden. Den tvååriga svenska räntan låg stilla kring 0 procent och den tioåriga räntan sjönk från 1,01 procent till 0,93 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen sjönk med -0,6 MKR, och värdet uppgick därefter till 883,3 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade med 6,0 MKR eller 0,4 procent till 1 386,6 MKR. Den bokförda nettoavkastningen uppgår under åert till 52,7 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 29,5 MKR. Budgetvärdet för hela 2014 uppgår till 55,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret William Hedman Ekonomidirektör Åke Bengtsson Finanschef www.regionhalland.se/handlingar
Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2014-12-31 MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Andel % Förändring dec December Innevarande år 2013-12-31 2014-12-31 2014-12-31 Mkr Andel % Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 168,7 197,2 14,2 3,0 0,2 1,6 1,5 16,8 17,0 Robur Global Emerging Markets 14,7 18,0 1,3-0,3 0,0-1,2-0,8 22,9 17,8 Robur Ethica Sverige Mega 103,6 118,2 8,5 1,6 0,1 1,3 1,1 14,0 15,9 Ethica Sverige Global 22,1 27,7 2,0 0,9 0,1 3,0 3,1 25,0 27,5 Handelsbanken Amerikafond 27,2 34,5 2,5 1,3 0,1 3,6 4,8 26,9 37,3 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 18,7 21,2 1,5 0,1 0,0 0,6 0,9 15,0 19,0 Dnb Sverige Hållbar 14,5 16,5 1,2 0,0 0,0 0,1 1,1 13,5 15,9 Aktieindexobligation OMX SEB 20110701 50,0 50,0 3,6 ( kap.gar. 100% - dg 109%) Aktieindexobligation OMX GS 20190520 20,0 1,4 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 14,6 15,6 1,1-0,2 0,0-1,6-1,4 7,1 7,4 Robur Företagsobligationsfond FRN 82,7 83,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 Robur Räntefond Kort Plus 395,8 375,3 27,1-0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 Robur Räntefond Flexibel 25,4 Robur Företagsobligationsfond 43,5 45,6 3,3 0,0 0,0 0,1 0,1 2,7 2,5 Handelsbanken Fixed Income Return 102,4 103,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 Handelsbanken Flexibel ränta 50,5 3,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Öhmans företagsobligationsfond 50,4 53,1 3,8 0,0 0,0 0,2 0,5 4,6 7,8 Dnb Nor FRN fond 101,4 103,5 7,5-0,2 0,0-0,1 0,0 2,1 0,5 SEB struktur (STIBOR x 1,75) inkl. kupong 51,9 52,8 3,8 0,0 0,0 TOTALT Aktier 419,5 503,3 36,3 6,6 0,2 1,3% 20,0% Räntebärande 868,1 883,3 63,7-0,6-0,2-0,1% 1,8% SUMMA 1 287,6 1 386,6 100,0 6,0 0,4% 7,7% *
PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING December 2014 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 883,3 63,7 Varav svenska 883,9 63,7 Aktier 503,3 36,3 Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 385,4 27,7 Globala 80,2 5,8 Miljö 37,7 2,7 (andel av aktier) (7,5) Totalt 1 386,6 100,0 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde 2013-12-31 Marknadsvärde 2014-12-31 Värdeförändring december 2014 1 287,6 MKR 1 386,6 MKR 6,0 MKR Värdeförändring 2014 99,0 MKR = 7,7 % Bokförd avkastning 2014, pensionsmedel Bokförd avkastning 2014, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 494,1 MKR) Bokförd avkastning totalt tom 2014-12-30 Budgeterad avkastning totalt 2014 52,7 MKR 29,5 MKR 82,2 MKR 55,0 MKR