Halvårsredogörelse Catellas fonder 3 juni 214 Sifferdelen
Innehåll AKTIEFONDER 3 Catella Reavinstfond 5 Catella Sverige Index 8 Catella Småbolagsfond ALTERNATIVa FONDER 1 Catella Fokus 11 Catella Hedgefond BLANDFONDER 13 Catella Balanserad räntefonder 14 Catella Avkastningsfond
AKTIEFONDER CATELLA REAVINSTfond Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Material Lundin Mining SDB, Kanada 632 68 36,1 22 783,39 SCA B 435 174,1 75 734 1,31 SSAB A 1 9 62,15 118 85 2,4 216 61 3,73 2,54 Industrivaror ABB SEK, Schweiz 1 6 154, 246 4 4,25 Alfa Laval 99 172,2 17 478 2,94 Assa Abloy B 22 34, 74 8 1,29 Atlas Copco A 1 7 193,1 328 27 5,66 Sandvik 7 91,3 63 91 1,1 Skanska B 1 51 152,5 23 275 3,97 SKF B 235 17,5 4 68,69 Trelleborg B 9 142,2 127 98 2,21 Volvo B 2 92,5 184 1 3,17 1 466 28 25,27 25,41 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA 32 715, 228 8 3,94 Electrolux B 4 169, 67 6 1,17 Hennes & Mauritz B 1 1 292, 321 2 5,54 MTG B 5 287,2 143 6 2,47 Unibet Group SDB, Malta 241 6 332, 8 32 1,38 841 232 14,5 14,57 Hälsovård AstraZeneca, Storbritannien 51 496,9 253 419 4,37 Elekta B 3 5 85, 297 5 5,13 Meda A 56 116,1 65 16 1,12 Swedish Orphan Biovitrum 2 475 89,3 221 18 3,81 836 952 14,42 4,77 Finans & Fastighet Handelsbanken A 585 327,1 191 354 3,3 Investor B 2 175 25,7 545 272 9,4 Nordea 4 475 94,3 421 992 7,27 SEB A 2 345 89,3 29 48 3,61 Swedbank A 1 5 177,2 265 8 4,58 1 633 827 28,16 32,17 Informationsteknik IFS B 345 7 222, 76 66 1,32 76 66 1,32 7,95 Telekomoperatörer Millicom SDB, USA 42 612, 257 4 4,43 Telenor, Norge, NOK 55 139,7 83 696 1,44 Teliasonera 57 48,81 27 822,48 368 558 6,35 6,28 Summa noterade Aktier 5 44 57 93,76 93,69 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 5 44 57 93,76 Fonder Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 2 123,16 24 632,42 24 632,42 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Motparter finansiella derivattransaktioner Mottagna Motpart säkerheter Nordea Carnegie Danske Bank Erik Penser sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 9,25 Hennes & Mauritz AB 5,52 ABB AB 4,25 SCA AB 1,3 Teliasonera AB,48 OMXS3,1 UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 51231 3,39 227,87 2 132 494 4 587 658 61231 4,31 285,92 2 565 48 5 879 995 71231 6,37 284,64 23 517 79 6 694 96 81231 7,8 147,86 19 66 119 2 899 33 91231 13,91 216,9 22 23 584 4 759 93 11231 3,9 271,31 2 823 125 5 649 591 111231 6,23 221,9 18 583 464 4 123 728 121231 9,65 248,86 18 444 366 4 59 93 131231, 318,21 17 226 376 5 481 586 1463, 356,16 16 291 286 5 82 347 valutakurser Slutkurser 3 juni 214 Valuta Kurs CHF 7,536 DKK 1,2275 EUR 9,159 GBP 11,4321 JPY,65955 NOK 1,893 USD 6,683 Summa Fondandelar 24 632,42 Börshandlade DERIVAT Aktieoption ABB 14 K 16 September 8 1,95 156, SCAB 14 K 185 Augusti 1 5,95 142, SCAB 14 P 165 Augusti 1 5 1,15 172, Hennes & Mauritz 14 K 3 Augusti 4 2,85 1 14,2 TeliaSonera 14 K 52 Augusti 1,2 2, 814,2 Indexoption OMX 14 P 13 juli 2 1,95 39,1 39,1 Index Future OMX FUTURE 14718 1 1 1 379,5,, Summa Börshandlade Derivat 424,2 varav med positivt marknadsvärde 888 varav med negativt marknadsvärde 1312 Summa innehav av finansiella instrument 5 464 265 94,17 Övriga tillgångar och skulder 338 82 5,83 Totalt 5 82 347 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Catella Reavinstfond fortsättning nästa sida. 3
aktiefonder CATELLA REAVINSTfond Balansräkning Balansräkning ksek 3 jun 214 31 dec 213 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 5 44 57 5 192 993 Övriga derivatinstumenat med pos marknadsvärde 888 828 Fondandelar 24 632 22 61 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 5 465 577 5 216 431 Bankmedel och övriga likvida medel 327 455 252 47 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 2 45 Övriga tillgångar 13 482 76 59 Summa tillgångar 5 896 516 5 545 536 SkuLDER Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 312 218 Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 1 312 218 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 493 7 36 Övriga skulder 85 364 56 696 Summa skulder 94 169 63 95 Fondförmögenhet 5 82 347 5 481 586 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 35 6 3 4 25 2 2 15-2 1 5-4 -6 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 n Reavinstfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Reavinstfonden (%) n Jämförelseindex (%) Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 15 42 132 6 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 jun 214 31 dec 213 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 5 481 586 4 59 93 Andelsutgivning 224 645 915 13 Andelsinlösen 531 61 1 26 717 Årets resultat enligt resultaträkning 627 177 1 237 197 Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 5 82 347 5 481 586 handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 7,49%,49% 3,94% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 4
aktiefonder CATELLA sverige index Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Fondens innehav av finansiella instrument aktiemarknad* Energi Blackpearl Resources 6 4 14,5 9,1 Blackpearl Resources utlånat 4 6 14,5 65,1 Concordia 8 5 14,7 125,1 EnQuest, Storbritannien 813 15,95 13, EnQuest utlånat, Storbritannien 47 73 15,95 751,7 Lundin Petroleum 65 679 135,2 8 88,82 PA Resources 12 6,6, PA Resources utlånat 26 84 6,6 172,2 Tethys Oil 7 469 77, 575,5 Tethys Oil utlånat 131 77, 1, 1 681,99 1, Material Arctic Paper, Polen 5 361 5,6 3, Arctic Paper utlånat, Polen 1 777 5,6 1, BillerudKorsnäs 38 628 97,5 3 749,35 BillerudKorsnäs utlånat 5 172 97,5 52,5 Boliden 57 62 96,95 5 586,52 Endomines 27 1,94 52, Holmen B 17 81 238,9 4 255,39 Lucara Diamond, Kanada 19 6 16,1 316,3 Lundin Mining SDB, Kanada 38 15 36,1 1 374,13 Nordic Mines TR1455 1 77 8, 2, Profilgruppen B TR 1 3,2 3, Profilgruppen B 1 24,4 24, Rörvik Timber 24 3,61, Rörvik Timber utlånat 29 232 3,61 16,1 SCA B 148 6 174,1 25 871 2,39 SSAB A 68 161 62,15 4 236,39 Stora Enso SEK, Finland 2 372 65,1 1 326,12 Stora Enso SEK utlånat, Finland 14 1 65,1 918,8 48 36 4,48 2,54 Industrivaror ABB SEK, Schweiz 121 235 154, 18 67 1,73 ACAP Invest 1 149 11,85 14, Addtech B 15 124,5 19, Addtech B utlånat 14 124,5 1 743,16 Alfa Laval 37 442 172,2 6 448,6 Alfa Laval utlånat 51 378 172,2 8 847,82 Assa Abloy B 78 147 34, 26 57 2,46 Atlas Copco A 259 38 193,1 5 86 4,64 B&B Tools 6 18 153, 946,9 BE Group 2 3 12,55 255,2 Beijer Alma B 946 195, 184,2 Beijer Alma B utlånat 5 238 195, 1 21,9 Beijer G & L 1 98, 152, 29,3 Beijer G & L utlånat 6 871 152, 1 44,1 Besqab 3 5 82,75 29,3 Bong Ljungdahl 13 4 1,25 17, BTSB Group 3 3 53, 175,2 Bufab Holding AB 8 4 64,5 542,5 Cavotec, Schweiz 33,7, Cavotec utlånat, Schweiz 13 33,7 438,4 Concentric, Storbritannien 9 65 94,25 91,8 Consilium B 2 1 35,4 74,1 CTT Systems 2 3 22,4 52, Dedicare 2 2,9 4, Dedicare utlånat 1 5 2,9 31, Fagerhult 8 343 127, 1 6,1 Fagerhult utlånat 177 127, 22, Geveko 92 2,79 3, Geveko utlånat 3 28 2,79 9, Gunnebo 16 366 38,7 633,6 Haldex 9 75 82,5 84,7 Hexpol B 56 66, 339,3 Hexpol B utlånat 6 68 66, 4 48,37 Indutrade 56 312, 175,2 Indutrade utlånat 7 77 312, 2 424,22 Intellecta B 85 41,7 35, Intrum Justitia 16 15 199,4 3 22,3 Itab Shop Concept 1 398, 135,5 189,2 Itab Shop Concept utlånat 6 135,5 813,8 Lammhults Design 1 5 31,6 47, Lindab International -53 78,45-39, Lindab International utlånat 16 713 78,45 1 311,12 Loomis 1 75 25,5 2 29,2 Loomis utlånat 5 25,5 1 28,1 Malmbergs Elektriska 1 4 11, 141,1 Midway B 5 17,8 89,1 NCC B 22 864 23,1 5 261,49 Nederman 2 63 167, 439,4 Nibe Industrier B 12 52 21, 2 629,24 Nibe Industrier B utlånat 1 65 21, 2 236,21 OEM B 4 97 88, 437,4 OEM B utlånat 4 88, 35, Opcon 53 4,4 21, Peab B 2 126, 52,25 111,1 Peab B utlånat 6 52,25 3 135,29 Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Poolia 3 4 12,6 43, Proffice 16 26,6 426,4 Rederi AB Transatlantic 3 72 6,6 23,2 Rejlerkoncernen 3 1 93,25 289,3 Saab B 22 97 25,3 4 716,44 Sandvik 264 376 91,3 24 138 2,23 SAS 12,55, SAS utlånat 66 55 12,55 835,8 Securitas 76 98 79,25 6 11,56 SinterCast 2 75, 15, SinterCast utlånat 1 1 75, 82,1 Skanska B 88 91 152,5 13 559 1,25 SKF B 96 47 17,5 16 448 1,52 Studsvik 1 47,1 5, Studsvik utlånat 1 4 47,1 66,1 Sweco B 9 23 111,75 1 31,1 Sweco B utlånat 1 13 111,75 1 119,1 Svedbergs B 3 86 33, 126,1 Systemair 714 113,5 81,1 Systemair utlånat 1 2 113,5 1 137,11 Transcom Worldwide B SDB, Luxemburg 271 75 1,38 375,3 Transcom Worldwide B SDB utlånat, Luxemburg 24 45 1,38 34, Trelleborg B 34 23 142,2 4 864,45 Trelleborg B utlånat 23 54 142,2 3 278,3 Uniflex B 32 29,9 9, Uniflex B utlånat 1 988 29,9 59,1 VBG Group 1 191 14,5 167,2 VBG Group utlånat 1 996 14,5 28,3 Volvo B 45 2 92,5 41 441 3,84 Xano Industri 1 5 131,5 197,2 ÅF 16 25 119,75 1 946,18 274 67 25,41 25,41 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA 14 43 715, 1 317,95 Betsson B 9 67 231, 2 234,21 Bilia 5 223 22,5 1 58,1 Björn Borg 2 9 22,5 65,1 Björn Borg utlånat 1 22,5 22, Byggmax 4 56, 22, Byggmax utlånat 13 56, 728,7 Clas Ohlson 13 611 136,25 1 854,17 Duni 4 86 15, 429,4 Duni utlånat 5 714 15, 6,6 Elanders 991 44,3 44, Elanders utlånat 5 95 44,3 264,2 Electra 1 25 83, 14,1 Electra utlånat 35 83, 29, Electrolux B 65 385 169, 11 5 1,2 Eniro 43 45, 19, Eniro utlånat 21 45, 945,9 Fenix Outdoor B 3 7 36, 1 15,1 Finnveden Bulten 5 2 79,25 412,4 Hemtex 3 666, 5,4 2, Hemtex utlånat 15 5,4 81,1 Hennes & Mauritz B 349 268 292, 11 986 9,44 Husqvarna B 121 612 51,95 6 318,58 Kabe 1 726 117, 22,2 Kapp Ahl 16 599 41,2 684,6 Mekonomen B 7 344 171,5 1 259,12 MQ Holding 7 1 33,7 239,2 MTG B 14 19 287,2 4 75,38 Net Entertainment 5 164 156,5 88,7 Net Entertainment utlånat 2 986 156,5 467,4 New Wave B 14 3 41,5 593,5 Nobia 36 5 55,75 2 35,19 Odd Molly International 81 44,6 36, Retail and Brands 32 12,1, Retail and Brands utlånat 5 31 12,1 64,1 Rezidor 35 94 44,2 1 587,15 Skistar B 1 744 84,5 147,1 Skistar B utlånat 7 414 84,5 626,6 Swedol B 1 3, 22,3 29, Swedol B utlånat 13 22,3 29,3 Unibet Group SDB, Malta 2 39, 332, 793,7 Unibet Group SDB utlånat, Malta 3 5 332, 1 162,11 Venue Retail Group 1 2 18,7 22, Venue Retail Group utlånat 5 18,7 9, 154 839 14,33 14,57 Dagligvaror AarhusKarlshamn 8 722 446,5 3 894,36 Axfood 3 4 362,9 1 13,1 Axfood utlånat 7 98 362,9 2 896,27 Black Earth Farming SDB 5 71, 5,75 33, Black Earth Farming SDB utlånat 37 266 5,75 214,2 Cloetta 6 3 22,8 1 375,13 Ica Gruppen 38 476 227,7 8 761,81 Ica Gruppen utlånat 4 37 227,7 919,9 Midsona 1 366 29,8 41, Midsona utlånat 2 8 29,8 83,1 Oriflame SDB, Luxemburg 11 252 155,7 1 752,16 Catella Sverige Index fortsättning nästa sida. 5
aktiefonder Catella sverige index Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Scandi Standard 11 5 47,5 546,5 Swedish Match B 42 395 232, 9 836,91 Trigon Agri 1 436, 1,78 3, Trigon Agri utlånat 18 564 1,78 33, 31 489 2,91 5,28 Hälsovård Active Biotech 15 998 29,6 474,4 Aerocrine 39 625 5,6 222,2 Allenex 15 442 2,16 33, AstraZeneca, Storbritannien 7 22, 496,9 3 588,33 AstraZeneca utlånat, Storbritannien 24 3 496,9 12 75 1,12 Biogaia 2 656 193, 513,5 Biogaia utlånat 1 44 193, 21,2 Bioinvent A 16 27 2,93 47, Biotage 17 569 11,15 196,2 Cellavision 5 22,8 114,1 Elekta B 12 78, 85, 1 86,1 Elekta B utlånat 68 85, 5 78,53 Elos 1 6 77, 123,1 Feelgood 2 1,33 27, Getinge B 5 362 175,6 8 844,82 Global Health Partner 1 1, 5,7 6, Global Health Partner utlånat 12 7 5,7 72,1 Karo Bio 153 699,85 131,1 Karo Bio utlånat 66 666,85 57,1 Karolinska Development 5 7 22, 125,1 Karolinska Development utlånat 5 3 22, 117,1 Meda A 63 88 116,1 7 48,69 Medivir B 7 113 137,25 976,9 Moberg Derma 4 3,8 123,1 Neurovive Pharmaceutical 43 48,3 2, Neurovive Pharmaceutical utlånat 7 5 48,3 362,3 Oasmia Pharmaceutical 2 332, 22,6 53, Oasmia Pharmaceutical utlånat 17 8 22,6 42,4 Orexo 116,, Orexo utlånat 7 5 116, 87,8 Probi 1 55 5,5 78,1 Probi utlånat 5 5,5 3, Raysearch 5 736 39,6 227,2 Raysearch utlånat 2 864 39,6 113,1 Recipharm B 7 93, 651,6 Recipharm B utlånat 1 93, 93,1 Sanitec, Finland 12 4 88,75 1 1,1 Sanitec utlånat, Finland 8 4 88,75 746,7 Sectra B 8 12, 816,8 Swedish Orphan Biovitrum 31 953 89,3 2 853,26 Swedish Orphan Biovitrum utlånat 25 89,3 2 232,21 Vitrolife B 1 44, 19,5 158,1 Vitrolife B utlånat 3 35 19,5 367,3 53 464 4,95 4,77 Finans & Fastighet Atrium Ljungberg 1 19, 1, Atrium Ljungberg utlånat 27 936 19, 3 45,28 Avanza Holding Bank 54 28, 15, Avanza Holding Bank utlånat 5 9 28, 1 652,15 Balder B 33 95 9,5 3 72,28 Bure Equity 17 26 3, 518,5 Castellum 36 11 118,5 4 279,4 Catena 5 55 12, 566,5 Corem Property Group 15 366 25, 384,4 Corem Property Group utlånat 2 25, 5, Creades A 3 46 18, 613,6 Diös Fastigheter 15 176 58,5 888,8 East Capital Explorer 7 3 57,75 46,4 Fabege 34 658 94,55 3 277,3 Fast Partner 595 95, 57,1 Fast Partner utlånat 1 455 95, 993,9 Handelsbanken A 134 44 327,1 43 975 4,7 Havsfrun Investment 2 4 19,2 46, Heba 9 2 84,75 78,7 Hemfosa Fastigheter 13 8 112,25 1 549,14 Hufvudstaden A 44 4 93,8 4 165,39 Industrivärden A 87 948 141,1 12 49 1,15 Investor B 162 26 25,7 4 679 3,76 JM 16 8 248, 3 988,37 Kinnevik Investment B 17 379 284,8 4 95,46 Kinnevik Investment B utlånat 41 486 284,8 11 815 1,9 Klövern 34 564 34, 1 175,11 Kungsleden 28 1 5,25 1 412,13 Latour B 33 743 195,5 6 597,61 Lundbergs B 26 2 322,2 8 442,78 Melker Schoerling 2 939, 337,3 991,9 Melker Schoerling utlånat 22 219 337,3 7 494,69 Naxs Nordic Access Buyout Fund 2 845 47,1 134,1 Nordea 854 557 94,3 8 585 7,46 Nordnet 35 7 32, 1 142,11 Novestra 6 4,76 29, Novestra utlånat 1 4,76 5, Platzer Fastigheter Holding B 18 3,1 542,5 Platzer Fastigheter Holding B utlånat 1 1 3,1 33, Ratos 68 17 61,8 4 213,39 Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Sagax B 11, 36,3 399,4 Sagax B utlånat 22 4 36,3 813,8 SEB A 464 62 89,3 41 441 3,84 Swedbank A 239 415 177,2 42 424 3,93 Svolder 1 4 94,25 132,1 Svolder utlånat 1 94,25 94,1 Traction B 3 296 14,25 344,3 Tribona 1 35,5 355,3 Wallenstam B 25 78 111,2 2 867,27 Wallenstam B utlånat 9 89 111,2 1 1,1 Victoria Park B 39 6 5,75 228,2 Wihlborgs Fastigheter 15 96 128, 2 43,19 Vostok Nafta Investment SDB 1 977, 52,75 14,1 Vostok Nafta Investment SDB utlånat 17 523 52,75 924,9 Öresund 4 435 149,5 663,6 35 897 32,48 32,17 Informationsteknik Acando 2 4, 12,5 3, Acando utlånat 11 12,5 138,1 Addnode Group 6 42,1 253,2 Anoto Group 62 5,66 41, Arcam 8 221,5 2, Arcam utlånat 3 672 221,5 813,9 Axis AB 14 53 195, 2 833,26 Beijer Electronics 3 6 63, 227,2 CDON Group 21 87 25,4 555,5 Com Hem Holding AB 43 1 63, 2 715,25 Connecta 2 4,5 81,1 Cyber Com 38 5 2,8 18,1 Doro 4 8 29,4 141,1 Enea Data 3 4 58,25 198,2 Ericsson B 697 21 8,75 56 3 5,21 ework Scandinavia 3 6 4,8 147,1 Fingerprint Cards 11 2 49,6 556,5 FormPipe Software B 19 12 6,55 125,1 Hexagon B 215,4, Hexagon B utlånat 75 358 215,4 16 232 1,5 HIQ International 117 38,1 4, HIQ International utlånat 11 483 38,1 438,4 HMS Network 2 72 16,5 437,4 HMS Network utlånat 15 16,5 24, Iar Systems Group 2 599 68,5 178,2 IFS B 5 85 222, 1 289,12 Know IT 3 65 65, 237,2 Know IT utlånat 1 65, 65,1 Lagercrantz 1 181, 147,25 174,2 Lagercrantz utlånat 4 219 147,25 621,6 Micro Systemation B 7 15,8 111,1 Micronic Mydata 22 25 18,4 49,4 Net Insight B 65 1,77 115,1 Nolato B 5 3 152, 86,7 Note 5 7,9 4, Opus Group 4 461 14,5 568,5 Opus Group utlånat 18 14,5 253,2 PartnerTech 2 3 25, 58,1 PartnerTech utlånat 1 3 25, 32, Precise Biometrics 1 328, 1,3 1, Precise Biometrics utlånat 87 1,3 9,1 Pricer B 27 29 5,75 157,1 Proact 1 789 89,75 161,1 Readsoft B 5 44,3 222,2 Seamless Distribution 7 92 3, 238,2 Seamless Distribution utlånat 1 43 3, 43, Semcon 3 796 72,75 276,3 Semcon utlånat 84 72,75 58,1 Sensys Traffic 112 333 1,14 128,1 Sensys Traffic utlånat 1 1,14 1, Softronic B 9 9 7,15 71,1 Tietoenator, Finland 27 196,9 53, Tradedoubler 3 9 11,9 46, Tradedoubler utlånat 3 11,9 36, Transmode Holding 2 152 75,25 162,1 Transmode Holding utlånat 3 948 75,25 297,3 Vitec Softwere Group B 2 114, 228,2 89 62 8,29 7,95 Telekomoperatörer DGC One 1 6 128,5 26,2 Millicom SDB, USA 11 612, 6 732,62 Millicom SDB utlånat, USA 9 5 612, 5 814,54 Tele 2 B 48 914 78,7 3 85,36 Tele 2 B utlånat 45 881 78,7 3 611,33 Teliasonera 913 319 48,81 44 579 4,13 64 791 6, 6,28 Kraftförsörjning Arise 23,, Arise utlånat 8 737 23, 21,2 Etrion, Schweiz 1 975 3,48 7, Etrion utlånat, Schweiz 43 49 3,48 151,1 359,3,3 Summa noterade Aktier 1 79 17 99,87 1, Catella Sverige Index fortsättning nästa sida. 6
aktiefonder Catella sverige index Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Onoterade Aktier** Material Scandinavian Mining i konkurs 22 99,, Scandinavian Mining i konkurs utlånat 2 5,,, Finans & Fastighet 13,, Kaupthing Bank, Summa Onoterade Aktier, SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 1 79 17 99,87 Summa innehav av finansiella instrument 1 79 17 99,87 Övriga tillgångar och skulder 1 43,13 Totalt 1 8 51 1 * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Balansräkning Balansräkning ksek 3 jun 214 31 dec 213 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 1 79 17 1 34 12 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 1 79 17 1 34 12 Bankmedel och övriga likvida medel 1 383 1 754 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 47 Övriga tillgångar 1 242 361 Summa tillgångar 1 81 732 1 36 264 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 578 52 Övriga skulder 644 1 263 Summa skulder 1 222 1 765 Fondförmögenhet Not 2 1 8 51 1 34 499 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 12 76 87 34 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 123 83 18 28 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 1 749 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 jun 214 31 dec 213 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 1 34 499 77 717 Andelsutgivning andelsklass A 21 43 44 289 Andelsutgivning andelsklass B 76 51 147 631 Andelsinlösen andelsklass A 27 576 55 394 Andelsinlösen andelsklass B 123 264 22 838 Årets resultat enligt resultaträkning 98 938 213 94 Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 1 8 51 1 34 499 UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek Sverige Index A 51231 4,12 195,5 3 6 341 596 915 61231 5,73 24,4 3 278 72 788 213 71231 7,93 225,61 3 115 759 72 932 81231 11,51 129,72 3 412 11 442 622 91231 1,16 184,29 3 5 22 645 29 11231 6,51 224,79 3 39 743 837 111231 7,49 186,77 3 34 492 623 896 121231 9,94 25,4 3 445 599 77 717 131231, 261,24 3 394 522 886 778 1463, 285,14 3 371 921 961 476 sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 4,5 Profilgruppen AB, UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek Sverige Index B 131231, 1 248,55 118 314 147 721 1463, 1363,72 87 286 119 34 Avkastning sedan start 1 kursutveckling årsvis % 1 8 8 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 6 6 35 6 3 4 4 4 25 2 2 2 2 15 13 14 1 5-2 -4 n Sverige Index B (%) n Jämförelseindex (%) Andelsklassen startade 213-1-8 n Sverige Index B (%) n Jämförelseindex (%) Andelsklassen startade 213-1-8 n Sverige Index A (%) n Jämförelseindex (%) -6 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 n Sverige Index A (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med optioner och terminer för att effektivisera sin förvaltning. Fonden har under perioden utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Motparter finansiella derivattransaktioner Mottagna Motpart säkerheter Nordea Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång,58%,%,3% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 7
aktiefonder Catella småbolagsfond Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Material SSAB A 1 314 241 62,15 81 68 3,7 81 68 3,7 1,6 Industrivaror BE Group 1 258 12,55 15 788,59 Lindab International 957 14 78,45 75 78 2,82 NCC B 175 23,1 4 268 1,51 131 133 4,93 29,8 Sällanköpsvaror Clas Ohlson 567 45 136,25 77 39 2,91 Electra 67 269 83, 5 43 1,9 Finnveden Bulten 747 319 79,25 59 225 2,23 Husqvarna B 1 5 51,95 77 925 2,93 Kapp Ahl 1 136 55 41,2 46 826 1,76 Mekonomen B 515 5 171,5 88 48 3,33 MQ Holding 1 114 63 33,7 37 563 1,41 MTG B 351 568 287,2 1 97 3,8 Net Entertainment 46 156,5 71 99 2,71 Retail and Brands 2 771 3 12,1 33 529 1,26 Unibet Group SDB, Malta 65 732 332, 216 43 8,13 86 191 32,37 13,64 Dagligvaror Cloetta 2 823 625 22,8 64 379 2,42 64 379 2,42 4,12 Hälsovård Aerocrine 1 82 49 5,6 1 194,38 Bactiguard B 135 34, 4 59,17 Elekta B 1 638 16 85, 139 231 5,24 Meda A 5 311 116,1 58 86 2,18 Medivir B 573 137,25 78 644 2,96 Swedish Orphan Biovitrum 1 899 368 89,3 169 614 6,38 46 36 17,32 11,54 Finans & Fastighet Avanza Holding Bank 182 874 28, 51 25 1,93 Catena 98 252 12, 92 642 3,48 Fast Partner Pref 1 519 377, 573,2 JM 66 478 248, 15 47 5,66 Lundbergs B 41 39 322,2 129 328 4,86 Nordnet 789 32, 25 248,95 Sagax Pref 22 34, 748,3 Victoria Park A 2 278 925 5,95 13 56,51 Victoria Park B 4 556 85 5,75 26 22,99 489 911 18,43 22,4 Informationsteknik Iar Systems Group 1 12 32 68,5 69 344 2,61 IFS B 615 278 222, 136 592 5,14 Micronic Mydata 2 843 233 18,4 52 315 1,97 258 251 9,71 5,62 Kraftförsörjning Arise 1 265 22 23, 29 1 1,9 29 1 1,9,8 sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 8,88 Victoria Park AB 1,5 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 51231 4,48 187,92 3 237 835 68 438 61231 6,68 238,25 3 262 928 777 379 71231 3,81 228,22 2 932 163 669 184 81231 6,32 153,23 2 893 365 443 35 91231 8,89 26,57 3 41 511 628 27 11231 3,48 255,86 3 733 217 955 17 111231 6,36 192,87 4 613 67 889 824 121231 5,8 211,94 5 751 169 1 218 896 131231, 277,25 6 14 96 1 667 646 1463, 333,87 7 963 265 2 658 693 Summa noterade Aktier 2 375 5 93,21 96,18 Onoterade Aktier** Sällanköpsvaror Kambi Group, Malta 1 964 837 34,5 67 787 2,55 67 787 2,55 Dagligvaror DistIT 1 15 832 31,9 35 276 1,33 35 276 1,33 Summa Onoterade Aktier 13 63 3,88 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 2 478 68 97,9 Fonder Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 5 123,16 6 158,23 6 158,23 Summa Fondandelar 6 158,23 Summa innehav av finansiella instrument 2 484 226 93,44 Övriga tillgångar och skulder 174 466 6,56 Totalt 2 658 693 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Catella Småbolagsfond fortsättning nästa sida. 8
aktiefonder Catella småbolagsfond Balansräkning Balansräkning ksek 3 jun 214 31 dec 213 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 2 478 68 1 555 151 Fondandelar 6 158 5 652 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 2 484 226 1 56 83 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 3 6 25 4 Bankmedel och övriga likvida medel 176 178 67 324 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 23 1 Övriga tillgångar 3 542 54 564 Summa tillgångar 2 663 969 1 682 692 2 15 2 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 391 2 163 Övriga skulder 1 885 12 883 Summa skulder 5 276 15 46 1 5-2 -4 Fondförmögenhet Not 2 2 658 693 1 667 646 Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 jun 214 31 dec 213 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 1 667 646 1 218 896 Andelsutgivning 73 659 321 756 Andelsinlösen 115 213 266 791 Årets resultat enligt resultaträkning 42 61 393 785 Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 2 658 693 1 667 646-6 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 n Småbolag (%) n Småbolag (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 9
alternativa FONDER CATELLA fokus Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument Aktiemarknad* Energi ABB SEK, Schweiz 69 154, 1 626 7,6 Lindab International 86 78,45 6 747 4,83 Nibe Industrier B 24 21, 5 4 3,61 Sandvik 76 91,3 6 939 4,96 Skanska B 56 152,5 8 54 6,11 Trelleborg B 8 142,2 11 376 8,14 Volvo B 86 92,5 7 916 5,66 57 184 4,91 Sällanköpsvaror Electrolux B 51 169, 8 619 6,17 Hennes & Mauritz B 32 292, 9 344 6,68 Husqvarna A 15 51,9 778,56 Husqvarna B 15 51,95 7 792 5,57 26 534 18,98 Hälsovård AstraZeneca, Storbritannien 6 496,9 2 981 2,13 Getinge B 3 175,6 5 268 3,77 8 249 5,9 Finans & Fastighet SEB A 275 89,3 24 558 17,57 Victoria Park A 148 8 5,95 885,63 Victoria Park B 297 6 5,75 1 711 1,22 27 154 19,42 Informationsteknik Axis AB 25 195, 4 875 3,49 Ericsson B 94 8,75 7 59 5,43 12 466 8,92 Balansräkning Balansräkning ksek 3 jun 214 31 dec 213 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 131 587 129 318 Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 131 587 129 318 Bankmedel och övriga likvida medel 8 561 6 36 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar 13 3 Summa tillgångar 14 278 135 384 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 65 1 915 Övriga skulder 423 846 Summa skulder 488 2 761 Fondförmögenhet Not 2 139 79 132 623 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 jun 214 31 dec 213 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 132 623 12 1 Andelsutgivning 1 78 6 3 Andelsinlösen 7 318 17 964 Årets resultat enligt resultaträkning 12 75 24 457 Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 139 79 132 623 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % Summa noterade Aktier 131 587 94,13 2 6 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 131 587 94,13 Summa innehav av finansiella instrument 131 587 94,13 Övriga tillgångar och skulder 8 23 5,87 Totalt 139 79 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 15 1 5 4 2-2 -4 sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB 23,69 Husqvarna 6,13 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 51231 17,35 1 399,94 1 735 125 2 429 79 61231, 1 66,21 1 214 293 1 95 413 71231 2,72 1 463,16 1 259 34 1 842 619 81231 61, 1 5,33 925 895 93 831 91231 83,54 1 15,4 143 814 158 92 11231 18,48 1 241,81 121 136 15 432 111231 57,61 1 7,34 17 157 17 943 121231 48,26 1 75,52 111 667 12 1 131231, 1 172,48 113 113 132 623 1463, 1 212,62 115 279 139 79 n Fokus (%) n Fokus (%) handel med derivat -6 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån och inte utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per 214-6-3 högsta 214 Lägsta 214 Genomsnitt 214,89% 1,75%,77% 1,23% 1
alternativa FONDER CATELLA Hedgefond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument Aktiemarknad Energi Petroleum Geo Services, Norge, NOK 6 65, 42 483,66 Seadrill, Bermuda, NOK 6 243,3 15 92,25 Seadrill inlånat, Bermuda, NOK 6 243,3, 26 581,41 Material BillerudKorsnäs 944 364 97,5 91 651 1,43 Christian Hansen, Danmark, DKK 47 595 229,3 13 396,21 Norsk Hydro, Norge, NOK 636 626 32,83 22 767,36 Rautaruukki K, Finland, EUR 591 272 1,26 55 513,87 SSAB A 357 988 62,15 22 249,35 25 576 3,21 Industrivaror ABB SEK, Schweiz 1 154, 15 4,24 Assa Abloy B 55 34, 18 7,29 Assa Abloy B inlånat 55 34,, Atlas Copco A 155 193,1 29 93,47 Besqab 71 777 82,75 5 94,9 Lindab International 982 766 78,45 77 98 1,2 Skanska B 172 92 152,5 26 368,41 Vestas Wind, Danmark, DKK 7 274,7 23 64,37 159 639 2,49 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA 19 48 715, 136 193 2,13 Finnveden Bulten 51 389 79,25 4 448,63 Retail and Brands 1 557 679 12,1 18 848,29 Schibsted, Norge, NOK 56 799 319,5 19 768,31 Schibsted inlånat, Norge, NOK 56 799 319,5, Unibet Group SDB, Malta 718 16 332, 238 429 3,72 414 151 6,46 Dagligvaror Cloetta 48 49 22,8 1 955,17 Marine Harvest, Norge, NOK 225 83,75 2 526,32 Marine Harvest inlånat, Norge, NOK 225 83,75, 9 571,15 Hälsovård AstraZeneca, Storbritannien 222 552 496,9 4 563,63 AstraZeneca utlånat, Storbritannien 14 919 496,9 7 23 1,9 Elekta B 1 484 419 85, 126 176 1,97 Medivir B 625 494 137,25 85 849 1,34 322 611 5,4 Finans & Fastighet Atrium Ljungberg 247 4 19, 26 967,42 Catena 1 586 12, 162, Corem Property Group Pref 868 465 167,5 145 468 2,27 Fast Partner Pref 22 426 377, 83 11 1,3 Investor B 514 592 25,7 129 8 2,1 JM 592 728 248, 114 757 1,79 JM utlånat 13 248, 32 24,5 Kinnevik Investment B 7 284,8 19 936,31 Kinnevik Investment B inlånat 7 284,8, Sagax Pref 2 512 485 34, 85 424 1,33 Victoria Park A 486 5 5,95 2 895,5 Victoria Park B 1 481 5,75 8 516,13 68 61 9,5 Informationsteknik Ericsson B 4 8,75 32 3,5 Ericsson B inlånat 4 8,75, IFS B 624 438 222, 138 625 2,16 Nokia EUR, Finland, EUR 72 5,53 36 435,57 142 76 2,23 Summa noterade Aktier 1 87 348 29,19 Noterade obligationer* Inkl kupong Akelius FRN 15625 3 12,9 3 87,48 Aker FRN 2297, Norge, NOK 3 16,88 34 926,55 Aker Solutions FRN 1766, Norge, NOK 3 15,46 34 463,54 Albain Bidco FRN 2111, Norge, NOK 4 1,4 43 746,68 Arise Windpower FRN 19425 45 99,34 44 75,7 Awilco Drilling 1949, Storbritannien, USD 5 1,95 33 732,53 Aviva 491128, Storbritannien, EUR 4 1,75 36 876,58 BE Bio Energy FRN 1961 41 1,38 41 154,64 Beerenberg Holding FRN 18627, Norge, NOK 4 1,5 43 79,68 Bonheur FRN 1979, Norge, NOK 3 1,25 32 761,51 BW FRN 18321, Norge, NOK 3 13,46 33 88,53 Cermaq FRN 19527, Norge, NOK 45 1,48 49 254,77 Cloetta FRN 18917 5 14,1 52 5,81 Danske Bank 49215, Danmark, GBP 4 62 15,78 55 654,87 Danske Bank 4946, Danmark, EUR 5 14,25 47 698,74 Destia FRN 19619, Finland, EUR 6 5 11,25 6 224,94 Distit FRN 19522 1 1, 1,16 DNB Bank 23926, Norge, EUR 6 5 15,28 62 621,98 DNB Nor 49329, Norge, GBP 6 16,95 73 363 1,14 DOF Subsea FRN 18522, Norge, NOK 48 13,2 53 866,84 Dong Energy 15629, Danmark, EUR 5 13,62 47 412,74 Dong Energy 1878, Danmark, EUR 5 17,64 49 249,77 FastPartner FRN 16928 3 13,94 31 181,49 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fred Olsen Energy FRN 19228, Norge, NOK 35 1,2 38 21,6 Golden Heights FRN 19618 4 1,25 4 1,63 HEMFSS FRN 1744 5 1,21 5 14,78 ICA Gruppen FRN 18625 75 13,5 77 284 1,21 Ikano Bostad FRN 19325 65 1,39 65 251 1,2 Jacob Holm & Sonner Hold FRN 1943, Danmark 35 12,25 35 788,56 Kungsleden FRN 16122 5 1,23 5 114,78 LLoyds TSB BANK 49512, Storbritannien, EUR 5 11,5 46 235,72 NCC Treasury FRN 1883 5 12,39 51 195,8 Nordea Hypotek 5529 1862 2 12,59 25 176 3,2 Norlandia FRN 1841, Norge, NOK 35 13,75 39 555,62 Nykredit Realkredit 3663, Danmark, EUR 9 1,56 82 819 1,29 Polygon FRN 19416, EUR 4 11,12 37 15,58 Ramirent 19321, Finland, EUR 4 1 15,98 39 761,62 SAAB FRN 191212 75 99,87 74 92 1,17 Sampo FRN 18529, Finland 6 11,78 61 67,95 SAS FRN 171115 12 11,65 12 198,19 SBAB FRN 18111 1 11,28 11 279 1,58 SCBC lån 131 151118 2 14,48 28 97 3,26 Seadrill FRN 19318, Bermuda 37 99,12 36 673,57 Sefyr Värme 17224 3 16,75 32 25,5 Siem Offshore FRN 1813, Cayman Islands, NOK 3 12,75 33 578,52 Skandinaviska Enskilda banken 15617 2 13,17 26 33 3,22 SSAB 1941, EUR 5 99,69 45 614,71 Stadshypotek 1576 15318 15 13,79 155 69 2,43 Stora Enso FRN 17626, Finland 5 16,72 53 36,83 Swedbank Hypotek 183 15916 2 13,67 27 34 3,24 Swedish Oprhan Biovitrum FRN 17626 4 15,5 42 2,66 Svensk FastighetsFinansiering FRN 171221 7 13,34 72 337 1,13 Tallink FRN 18118, Estland, NOK 35 15,25 4 127,63 Teekay FRN 1893, Norge, NOK 3 13,38 33 782,53 Vasakronan FRN 18528 1 11,34 11 339 1,58 Vattenfall 49629, EUR 1 731 13,65 11 783 1,59 Veritas 1941, Norge, USD 5 6 11,5 37 986,59 Volvo Finans FRN 18117 5 14,16 52 82,81 Volvo Treasury FRN 18226 6 12,48 61 486,96 VV Holding FRN 1971, Norge, NOK 5 1, 54 465,85 3 688 568 57,57 Summa Noterade Obligationer 3 688 568 57,57 Onoterade Obligationer** Inkl kupong Övrigt AX IV EG Holding III FRN 2122, Danmark, DKK 35 25 12,1 44 178,69 Bavida FRN 19615 35 13,63 36 27,57 Bluewater Holding 19121, Nederländerna, USD 7 2 16,67 51 329,8 Color Group FRN 171218, Norge, NOK 35 11,5 38 697,6 Handelsbanken FRN 22112 8 15,63 84 57 1,32 North Atlantic Drilling 1921, Bermuda, USD 8 99,55 53 226,83 Stena 2431, USD 6 11,53 4 711,64 Stolt Nielsen FRN 21318, Norge, NOK 35 1,56 38 337,6 Tryg Forsikring FRN 4932, Norge, NOK 4 16,11 46 232,72 433 489 6,77 Summa Onoterade ObligATIONER 433 489 6,77 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 5 992 44 93,53 varav med positivt marknadsvärde 6 119 536 varav med negativt marknadsvärde 127 132 Fonder Catella Nordic Long/Short Equity IC, Luxemburg 267 668,1695 115,68 3 964,48 Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 14 117,97 16 516,26 47 48,74 Summa Fonder 47 48,74 Summa Fondandelar 47 48,74 Börshandlade Derivat Aktieoption Investor B 14 S 25 Juli 1 3, 3, 3, Indexoption OMX 14 P 132 juli 6 9 2,85 1 966,3 OMX 14 P 134 juli 5 6 5, 2 8,4 OMX 14 P 135 juli 1 3 6, 78,1 OMX 14 P 136 juli 5 8,5 425,1 5 972,9 Indexfuture OMX FUTURE 14718 45 1 379,5,, Summa Börshandlade Derivat 6 272,9 varav med positivt marknadsvärde 6 272 varav med negativt marknadsvärde Catella Hedgefond fortsättning nästa sida. 11
alternativa FONDER CATELLA Hedgefond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % OTC-derivat Valutaterminer EURSEK 1472 9.485, Europa, EUR 5 438 938 9,15 557,1 EURSEK 1472 9.633, Europa, EUR 6 497 9,15 569,1 FXFWD DKKSEK 1472 1.2112, Danmark, DKK 25 7 1,23 419,1 FXFWD DKKSEK 1472 1.2294, Danmark, DKK 1 782 11 1,23 2, FXFWD EURSEK 1472 9.543, Europa, EUR 39 6 9,15 3 825,6 FXFWD EURSEK 1472 9.121, Europa, EUR 5 78 39 9,15 282, FXFWD GBPSEK 1472 11.1864, Storbritannien, GBP 11 3 11,43 2 776,4 FXFWD NOKSEK 1472 1.112, Norge, NOK 66 2 1,9 13 761,21 FXFWD USDSEK 1472 6.64245, USA, USD 32 6 6,68 1 322,2 4 31,6 Summa OTC derivat 4 31,6 varav med positivt marknadsvärde 13 781 varav med negativt marknadsvärde 9 75,6 Summa innehav av finansiella instrument 6 5 185 94,43 Övriga tillgångar och skulder 357 65 5,57 Totalt 6 47 25 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 15,1 DnB Bank ASA 2,12 Investor AB 2,1 Fast Partner AB 1,79 Cloetta AB,98 Catella Nordic Long/Short Equity,74 Victoria Park,18 OMXS3,9 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Destia FRN 19619 Golden Heights FRN 19618 BE Bio Energy FRN 1961 Distit FRN 19522 Ikano Bostad FRN 19325 Arise Windpower FRN 19425 Polygon FRN 19416 Beerenberg Holding FRN 18627 Jacob Holm & Sonner Hold FRN 1943 Awilco Drilling 1949 Veritas 1941 Cermaq FRN 19527 VV Holding FRN 1971 Bonheur FRN 1979 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 8 6 4 2 n Hedgefonden (%) n Hedgefonden (%) 2 1-1 -2 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Balansräkning Balansräkning ksek 3 jun 214 31 dec 213 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 6 119 536 4 22 65 OTC-derivat med pos marknadsvärde 13 781 6 377 Övriga derivatinstrument med pos marknadsvärde 6 272 748 Fondandelar 47 48 94 595 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 6 187 69 4 34 37 Bankmedel och övriga likvida medel 6 338 162 6 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 42 441 3 977 Övriga tillgångar 139 578 41 658 Summa tillgångar 6 969 426 4 539 11 SkuLDER OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 9 751 1 116 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 127 132 123 742 Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 136 883 124 858 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 146 9 821 Övriga skulder 412 147 22 974 Summa skulder 562 176 157 653 Fondförmögenhet Not 2 6 47 25 4 381 358 Poster inom linjen Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 182 456 168 935 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 11 68 19 768 Ställda säkerheter för OTC derivatinstument 68 966 41 773 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 jun 214 31 dec 213 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 4 381 358 3 534 419 Andelsutgivning 2 23 9 1 397 765 Andelsinlösen 333 92 833 961 Årets resultat enligt resultaträkning 336 74 283 135 Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 6 47 25 4 381 358 Motparter finansiella derivattransaktioner Mottagna Motpart säkerheter Nordea SEB Carnegie Handelsbanken Danske Bank UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 51231, 123,21 21 235 126 2 616 283 61231, 132,94 48 969 6 6 59 74 71231, 137,16 52 849 535 7 248 722 81231 2,74 128,13 34 366 768 4 43 545 91231 6,4 136,6 37 678 675 5 126 429 11231,86 14,57 32 831 919 4 615 325 111231,79 137,12 24 878 484 3 411 382 121231 4,78 139,93 25 259 78 3 534 419 131231, 15,43 29 125 169 4 381 358 1463, 16,79 39 848 839 6 47 25 handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån men utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade brutto värden. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 39,71% 27,62% 32,8% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per 214-6-3 högsta 214 Lägsta 214 Genomsnitt 214,26%,53%,23%,36% 12
blandfonder CATELLA balanserad Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 2 Börshandlade fonder Aktiefond ishares MSCI Emerg Mkt Index, USA, USD 13 622 43,23 3 935 2,68 ishares MSCI Europe NA, Irland, EUR 27 21,8 5 387 3,67 ishares MSCI Japan, USA, USD 12 6 12,4 1 14,69 SPDR S&P 5, USA, USD 19 681 195,72 25 743 17,55 Vanguard FTSE Emerging Market, Irland, USD 7 3 57,38 2 799 1,91 38 879 26,51 8 6 4 1 Summa Börshandlade Fonder 38 879 26,51 Övriga Fonder Aktiefond Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 83 233,3288 117,97 9 819 6,7 Catella Reavinstfond 49 741,2968 356,17 17 716 12,8 Catella Småbolagsfond 51 49,4867 333,87 17 164 11,7 44 699 3,48 Räntefond Catella Avkastningsfond 175 36,184 126,36 22 159 15,11 Catella Nordic Corporate Bond Flex RC, Luxemburg 9 329,6212 122,64 11 78 7,55 33 237 22,66 Blandfond Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 126 292,953 123,16 15 554 1,61 15 554 1,61 Hedgefond Catella Hedgefond 61 111,3946 16,8 9 827 6,7 9 827 6,7 Summa Övriga Fonder 13 317 7,45 Summa Fondandelar 142 196 96,96 Summa innehav av finansiella instrument 142 196 96,96 Övriga tillgångar och skulder 4 458 3,4 Totalt 146 653 1, 2 n Balanserad (%) n Balanserad (%) -1-2 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Balansräkning Balansräkning ksek 3 jun 214 31 dec 213 TillgångAR Fondandelar 142 196 124 6 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 142 196 124 6 Bankmedel och övriga likvida medel 3 992 3 55 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 279 137 Övriga tillgångar 646 362 Summa tillgångar 147 113 128 19 SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 237 78 Övriga skulder 223 18 Summa skulder 46 96 Fondförmögenhet Not 2 146 653 128 13 UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 51231, 114,3 443 682 5 715 61231,9 124,37 544 352 67 72 71231 2,8 124,24 553 691 68 79 81231 2,98 97,7 529 554 51 736 91231 4,25 19,89 561 384 61 693 11231 4,57 112,49 534 489 6 126 111231 3,12 13,63 479 12 49 651 121231 4,22 16,58 1 187 953 126 615 131231, 122,71 1 43 235 128 13 1463, 133,53 1 98 288 146 653 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 jun 214 31 dec 213 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 128 13 126 615 Andelsutgivning 27 25 21 356 Andelsinlösen 19 853 37 897 Årets resultat enligt resultaträkning 11 288 17 939 Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 146 653 128 13 handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera sin förvaltning. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 13
räntefonder CATELLA Avkastningsfond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument Noterade Obligationer* Inkl kupong Stat Statsobligation 149 5 14,57 52 283,51 Statsobligation 15 5 15,15 52 577,52 Statsobligation 151 5 19,59 54 798,54 Statsobligation 152 5 115,12 57 559,57 217 217 2,14 Övriga Akelius Residential FRN 1839 7 99,98 69 985,69 Aker FRN 19724, Norge 55 12,79 56 535,56 Amer Sport FRN 18116, Finland 65 12,13 66 384,65 AP Möller-Maersk FRN 18226, Danmark 8 15,27 84 214,83 Atrium FRN 171115 45 11,43 45 642,45 Billerud Korsnäs FRN 18327 6 14,51 62 74,62 Boliden FRN 249 5 1,5 5 24,49 Cargotec 2331, Finland, EUR 7 5 1,55 69 7,68 Castellum FRN 18926 8 12, 81 599,8 Cloetta FRN 18917 6 14,1 62 46,61 CLS Holding FRN 16427, Storbritannien 52 1,88 52 455,52 Danske Bank FRN 2465, Danmark 14 14,72 146 614 1,44 Danske Bank FRN 49215, Danmark 82 94,81 77 746,77 Delarka 21113 6 15,3 63 18,62 DNB Bank FRN 1913, Norge 2 99,95 199 894 1,97 Dong Energy 15629, Danmark, EUR 15 13,62 142 235 1,4 DSV FRN 22318, Danmark, DKK 8 12,4 1 557,99 Electrolux FRN 17112 7 12,35 71 647,71 Fabege FRN 16215 55 12,4 56 322,55 FastPartner FRN 16928 41 13,94 42 614,42 Fingrid FRN 16118, Finland 3 12,3 3 61,3 Fortum FRN 1832, Finland 1 11,66 11 661 1, Förvaltnings AB Framtiden FRN 1713 1 12,23 12 232 1,1 HEMFSS FRN 1744 6 1,21 6 125,59 Hemsö FRN 18124 1 11,23 11 228 1, Hoist FRN 161218 5 11,38 5 688,5 Holmen FRN 1792 1 1,51 1 56,99 Huhtamäki FRN 151126, Finland 75 12,63 76 976,76 Husqvarna FRN 171128 75 14,42 78 316,77 Huvudstaden FRN 18312 75 11,84 76 381,75 ICA Gruppen FRN 19617 12 1,12 12 149 1,18 Ikano Bank FRN 17926 5 11,47 5 736,5 Ikano Bostad FRN 19325 1 1,39 1 386,99 Intrum Justitia FRN 19515 5 1,8 5 39,49 Kinnevik Investment FRN 171212 11 13,83 114 217 1,12 Klövern FRN 1844 3 13,97 31 191,31 Kungsleden FRN 16122 55 1,23 55 126,54 Landshypotek 268 4 12,39 4 957,4 Landshypotek FRN 18427 1 11,7 11 68,99 Leaseplan FRN 1775, Nederländerna 6 11,23 6 737,6 Länsförsäkringar Bank 15617 2 11,49 22 988 2, Länsförsäkringar Bank FRN 23328 8 14,33 83 465,82 Länsförsäkrningar FRN 1719 4 14,3 41 613,41 Millicom FRN 1713, Luxemburg 6 15,66 63 395,62 MTG FRN 18319 7 1,23 7 16,69 NCC Treasury FRN 1883 5 12,39 51 195,5 Nordax Finanas FRN 16321 3 11,63 3 49,3 Nordea FRN 19218 15 1,7 15 18 1,48 Nordea Hypotek 15617 3 12,47 37 41 3,3 Nykredit Realkredit 1411, Danmark 2 1,53 21 5 1,98 Nykredit Bank 1541, Danmark, EUR 5 69 14,5 53 637,53 Nykredit Realkredit 3663, Danmark, EUR 1 1,56 92 21,91 PostNord FRN 1941 1 1,41 1 411,99 Rodamco FRN 18121 1 11,3 11 29,99 SAAB FRN 191212 12 99,87 119 844 1,18 Sagax FRN 18625 55 11,68 55 926,55 Sampo FRN 18529, Finland 6 11,78 61 67,6 SANDVK FRN 21114 15 1,31 15 472 1,48 SAS FRN 171115 19 11,65 19 313,19 SBAB 2142 5 17,46 53 732,53 SBAB FRN 221116 6 14,81 62 889,62 SCBC lån 132 16921 1 16,84 16 839 1,5 SCBC FRN 14922 1 1,14 1 137,99 SCBC lån 131 151118 2 14,48 28 97 2,6 Seadrill FRN 19318, Bermuda 45 99,12 44 63,44 SEB FRN 16829 1 1,38 1 381,99 Securitas FRN 15119 4 1,83 4 331,4 Sefyr Värme 17224 4 16,75 42 7,42 SEK 231114, USD 6 95 99,15 46 53,45 Skandinaviska Enskilda Banken 1862 3 16,42 319 275 3,14 Skanska Financial Services FRN 1948 15 99,98 149 964 1,48 Sparbanken Öresund FRN 16118 45 11,51 45 678,45 Sponda FRN 1644, Finland 8 12,6 81 646,8 SPP Livförsäkring FRN 49527 7 11,18 7 827,7 Stadshypotek 1576 15318 2 13,79 27 586 2,4 Stadshypotek 1581 181219 35 16,58 373 4 3,67 Stora Enso FRN 17626, Finland 6 16,72 64 32,63 Storebrand FRN 49331, Norge, NOK 7 1,25 76 442,75 Sveaskog FRN 18322 1 11,49 11 494 1, Swedbank FRN 18122 1 1,7 1 67,99 Swedbank FRN 18122 1 1,73 1 73,99 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Swedbank Hypotek 183 15916 3 13,67 311 1 3,6 Svensk Fastighetsfinans AB FRN 16314 7 99,93 69 95,69 Svensk FastighetsFinansiering FRN 15824 47 11,8 47 59,47 Svensk FastighetsFinansiering FRN 171221 7 13,34 72 337,71 Telenor FRN 19319, Norge 152 1,21 152 325 1,5 Teliasonera FRN 23118 1 1,37 1 374,99 Teliasonera Real 15121 4 125,28 5 111,49 TVO FRN 18913, Finland 7 12,8 71 456,7 Vacse FRN 1963 1 99,98 99 984,98 Vasakronan FRN 18117 2 11,72 23 436 2, Vasakronan Real 15121 4 127,91 51 163,5 Vattenfall 49629, EUR 15 13,65 142 274 1,4 Wihlborgs FRN 19218 1 1,3 1 27,98 Volvo Finans FRN 18117 5 14,16 52 82,51 Volvo Treasury FRN 19415 12 1,8 12 12 1,18 9 22 243 9,59 Summa Noterade Obligationer 9 419 46 97,64 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 9 419 46 97,64 Penningmarknadsinstrument* Stat SSVX 1482 2 99,93 199 86 1,97 SSVX 14917 15 99,9 149 856 1,48 SSVX 141217 15 99,8 149 73 1,47 499 419 4,92 Summa penningmarknadsinstrument 499 419 4,92 OTC-derivat FXFWD DKKSEK 14813 1.282, Danmark, DKK 61 8 1,23 1 232,1 FXFWD DKKSEK 14813 1.2328, Danmark, DKK 2 236 558 1,23 94, FXFWD EURSEK 14813 9.164, Europa, EUR 4 65 9,16 5 723,6 FXFWD EURSEK 14813 9.164, Europa, EUR 1 44 271 9,16 511,1 FXFWD NOKSEK 14813 1.115, Norge, NOK 7 85 1,9 915,1 FXFWD USDSEK 14813 6.5919, USA, USD 6 9 6,69 658,1 7 115,7 Summa OTC-derivat 7115,7 varav med positivt marknadsvärde 1 9 varav med negativt marknadsvärde 8 124 Summa innehav av finansiella instrument 9 911 764 97,57 Övriga tillgångar och skulder 246 638 2,43 Totalt 1 158 42 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 9,35 Svenska Staten 7,5 Stadshypotek AB 5,72 SCBC 4,9 Nykredit Realkredit A/S 2,89 Vasakronan AB 2,51 Swedbank AB 1,98 Svensk FastighetsFinansiering AB 1,87 TeliaSonera AB 1,48 Landshypotek AB 1,39 SBAB Bank AB 1,15 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Intrum Justitia FRN 19515 Ikano Bostad FRN 19325 Delarka 21113 Storebrand FRN 49331 Akelius Residential FRN 1839 Swedbank FRN 18122 Catella Avkastningsfond fortsättning nästa sida. 14
räntefonder CATELLA Avkastningsfond Motparter finansiella derivattransaktioner Mottagna Motpart säkerheter SEB Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 15 8 1 Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 51231 3,7 112,56 2 514 287 283 2 61231 2,19 113,22 4 637 235 525 33 71231 3,4 113,7 4 162 547 473 268 81231 4,95 112,49 3 35 27 371 84 91231 2,6 117,32 9 829 838 1 153 253 11231 1,89 117,74 18 24 45 2 122 222 111231 3,68 117,94 15 71 555 1 851 768 121231 3,27 12,26 25 119 593 3 2 9 131231, 124,4 5 483 539 6 279 941 1463, 126,36 8 394 83 1 158 42 6 5 4 2-5 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 n Avkastningsfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Avkastningsfonden (%) n Jämförelseindex (%) Balansräkning Balansräkning ksek 3 jun 214 31 dec 213 TillgångAR Överlåtbara värdepapper 9 419 46 5 973 366 Penningmarknadsinstrument 499 419 69 917 OTC-derivat med pos marknadsvärde 1 9 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 9 919 888 6 43 283 Bankmedel och övriga likvida medel 537 773 272 97 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 56 58 42 382 Övriga tillgångar 29 793 12 416 Summa tillgångar 1 543 962 6 37 988 SkuLDER OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 8124 Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 8124 handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. De derivat som använts under perioden har varit valutaterminer i syfte att minska valutarisk. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 6,89%,% 2,76% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 833 3 738 Övriga skulder 371 63 87 39 Summa skulder 385 56 91 47 Fondförmögenhet Not 2 1 158 42 6 279 941 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 jun 214 31 dec 213 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 6 279 941 3 2 9 Andelsutgivning 5 81 328 4 938 862 Andelsinlösen 1 327 47 1 827 356 Årets resultat enligt resultaträkning 124 18 147 535 Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 1 158 42 6 279 941 15
Catella Fondförvaltning AB Birger Jarlsgatan 6, Box 7328, 13 9 Stockholm 8-614 25, catella.se/fonder