Årsberättelse. Catellas fonder 31 December 2013 Sifferdelen

Transkript

1 Årsberättelse Catellas fonder 31 December 213 Sifferdelen

2 Innehåll AKTIEFONDER 3 Catella Reavinstfond 5 Catella Sverige Index 8 Catella Sverige Select ALTERNATIVa FONDER 1 Catella Fokus 11 Catella Hedgefond BLANDFONDER 13 Catella Balanserad räntefonder 14 Catella Avkastningsfond Denna årsberättelse är inte en årsberättelse enligt Lag (24:46) om värdepappersfonder. Separata årsberättelser samt separat revisionsberättelse finns för varje fond i enlighet med Lag (24:46) om värdepappersfonder. Dessa kan på begäran sändas till andelsägare.

3 AKTIEFONDER CATELLA REAVINSTfond Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Material Lundin Mining SDB , ,66 Stora Enso SEK, Finland , , ,6 2,4 Industrivaror ABB SEK, Schweiz , ,12 Alfa Laval , ,34 Atlas Copco A , ,78 Scania B , ,96 Skanska B , ,37 SKF B , ,69 Trelleborg B , ,74 Volvo B , , ,89 26,48 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , ,83 Electrolux B , ,94 Hennes & Mauritz B , ,91 Unibet Group SDB , , ,4 14,71 Dagligvaror Swedish Match B , , ,11 5,54 Hälsovård Elekta B , ,44 Meda A , ,1 Swedish Orphan Biovitrum , , ,59 4,48 Finans & Fastighet Handelsbanken A , ,78 Investor B , ,69 Nordea , ,22 SEB A , ,27 Swedbank A 9 181, , ,93 3,74 Informationsteknik IFS B , , ,1 8,1 Telekomoperatörer Millicom SDB, USA , ,28 Telenor, Norge, NOK , ,98 Teliasonera , , ,57 6,63 Summa noterade Aktier ,74 98,99 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,74 Fonder Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 2 113, , ,41 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Motparter finansiella derivattransaktioner Mottagna Motpart säkerheter Nordea Morgan Stanley Carnegie sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB 8,88 Teliasonera 2,31 OMXS3,1 UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek , 167, ,39 227, ,31 285, ,37 284, ,8 147, ,91 216, ,9 271, ,23 221, ,65 248, , 318, valutakurser Slutkurser 31 december 213 Valuta Kurs CHF 7,2374 DKK 1,1925 EUR 8,893 GBP 1,7147 JPY,6116 NOK 1,662 USD 6,4362 Summa Fondandelar 22 61,41 Börshandlade Derivat Aktieoption Teliasonera 14 K 57.5 Mars 15,35 523,1 Teliasonera 14 S 48 April 1,22 217, 36,1 Indexoption OMX 14 S 124 Januari 1 5 1,1 165, OMX 14 S 128 Januari 5 2,8 14, 35,1 Index Future OMX FUTURE ,, Summa Börshandlade Derivat 611,1 varav med positivt marknadsvärde 828 varav med negativt marknadsvärde 217,1 Summa innehav av finansiella instrument ,16 Övriga tillgångar och skulder ,84 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Catella Reavinstfond fortsättning nästa sida. 3

4 aktiefonder CATELLA REAVINSTfond Balans- och resultaträkning Balansräkning ksek 31 dec dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Övriga derivatinstumenat med pos marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kostnader Summa skulder Fondförmögenhet Not Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % n Reavinstfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Reavinstfonden (%) n Jämförelseindex (%) Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på övriga derivatinstrument Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Ersättning till förvaringsinstitutet Övriga kostnader Summa kostnader handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 9,21%,37% 5,44% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden Årets resultat Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT

5 aktiefonder CATELLA sverige index Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Fondens innehav av finansiella instrument aktiemarknad* Energi Blackpearl Resources 11 13,7 151,1 Concordia ,7 99,1 EnQuest, Storbritannien 86 14,4 1, EnQuest utlånat, Storbritannien ,4 775,7 Lundin Petroleum , ,81 PA Resources ,95 55,1 Tethys Oil ,5 432,4 Tethys Oil utlånat ,5 81, ,96,98 Material Arctic Paper, Polen ,6 3, Arctic Paper utlånat, Polen ,6 1, BillerudKorsnäs , ,34 Boliden , ,55 Endomines 27 4,2 19,1 Holmen B , ,4 Lundin Mining SDB ,5 1 23,12 Nordic Mines ,17 5, Nordic Mines utlånat 66 87,17 11, Profilgruppen B 1 29,2 29, Rörvik Timber ,52 59,1 Rörvik Timber utlånat ,52 44, SCA B , 9 46,91 SCA B utlånat 1 198, ,91 SSAB A , ,18 SSAB A utlånat ,3 1 47,14 Stora Enso SEK, Finland , , ,89 2,4 Industrivaror ABB SEK, Schweiz , ,98 ACAP Invest ,65 15, Addtech B ,5 114,1 Addtech B utlånat , ,14 Alfa Laval , ,4 Assa Abloy B , ,55 Atlas Copco A , ,87 Atlas Copco A utlånat , ,57 B&B Tools ,75 492,5 B&B Tools utlånat 2 117,75 236,2 BE Group ,8 97,1 Beijer Alma B , 1 153,11 Beijer G & L , 43,4 Beijer G & L utlånat , 84,8 Bong Ljungdahl ,51 2, BTSB Group , 195,2 Cavotec, Schweiz 31,4, Cavotec utlånat, Schweiz 13 31,4 48,4 Cision 3 34,3 13,1 Concentric ,75 291,3 Concentric utlånat ,75 411,4 Consilium B ,6 41, CTT Systems 2 3 3,3 7,1 Dedicare 22,5, Dedicare utlånat ,5 38, Fagerhult ,5 57,6 Fagerhult utlånat 3 224,5 67,1 Geveko 92 2,4 2, Geveko utlånat ,4 7, Gunnebo , 47, Gunnebo utlånat , 68,6 Haldex 8 5 6, 483,5 Hexpol B , 3 43,33 Indutrade 268,5, Indutrade utlånat , ,22 Intellecta B 85 42, 36, Intrum Justitia , 2 934,28 Itab Shop Concept , 636,6 Lammhults Design ,4 32, Lammhults Design utlånat 15 23,4 4, Lindab International ,4 919,6 Lindab International utlånat ,4 159,4 Loomis , ,16 Loomis utlånat ,5 71,7 Malmbergs Elektriska 1 87,25 9, Malmbergs Elektriska utlånat ,25 113,1 Midway B 5 17,2 86,1 NCC B ,9 4 69,45 Nederman 3 19, 6, Nederman utlånat , 494,5 Nibe Industrier B , 3 358,32 OEM B ,75 459,4 OEM B utlånat 2 88,75 18, Opcon 15 4,48 7, Opcon utlånat 38,48 18, Peab B , ,23 Poolia ,35 39, Proffice ,3 15,1 Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Proffice utlånat ,3 271,3 Rederi AB Transatlantic 6 4 4,82 31, Rederi AB Transatlantic utlånat ,82 93,1 Rejlerkoncernen ,5 122,1 Rejlerkoncernen utlånat 1 93,5 94,1 Saab B , ,38 Sandvik , ,31 SAS , ,11 Scania B , ,4 Securitas , ,5 SinterCast 4 79, 3, SinterCast utlånat , 1,1 Skanska B , ,12 SKF B , ,56 Studsvik 5 37,8 19, Studsvik utlånat 1 37,8 38, Sweco B 92 16, 1, Sweco B utlånat , 1 963,19 Svedbergs B ,6 82,1 Systemair ,5 285,3 Systemair utlånat 9 133,5 1 22,12 Transcom Worldwide B SDB, Luxemburg ,24 28,3 Trelleborg B ,9 7 31,71 Uniflex B 29 35,9 1, Uniflex B utlånat 2 35,9 72,1 VBG Group , 42,4 Volvo B , ,64 Xano Industri , 357,3 ÅF , 32,3 ÅF utlånat , 1 5, ,6 26,48 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , 8 57,82 Betsson B , 1 918,19 Bilia , 92,9 Björn Borg 28 3,4 1, Björn Borg utlånat ,4 118,1 Byggmax ,4 649,6 Clas Ohlson , ,16 Duni 5 83,25 4, Duni utlånat ,25 816,8 Elanders 95 24,6 23, Elanders utlånat 3 24,6 74,1 Electra 3 73,25 22, Electra utlånat 2 73,25 15, Electrolux B , ,6 Eniro , ,1 Fenix Outdoor B , 778,8 Fenix Outdoor B utlånat 1 285, 28, Finnveden Bulten 3 3 5,25 166,2 Finnveden Bulten utlånat 4 5,25 2, Hemtex ,73 14, Hemtex utlånat 15 3,73 56,1 Hennes & Mauritz B , ,9 Husqvarna B , ,45 Kabe , 74,1 Kabe utlånat , 126,1 Kapp Ahl ,8 627,6 Mekonomen B , 1 454,14 MQ Holding , 122,1 MQ Holding utlånat , 42, MTG B , ,45 Net Entertainment ,5 751,7 Net Entertainment utlånat ,5 319,3 New Wave B ,9 47,5 Nobia , ,19 Odd Molly International 81 37,1 3, Retail and Brands ,25 71,1 Retail and Brands utlånat 1 13,25, Rezidor , 1 271,12 Skistar B ,25 647,6 Swedol B ,4 53,1 Swedol B utlånat ,4 167,2 Unibet Group SDB , ,17 Venue Retail Group 1 33,5 34, Venue Retail Group utlånat 7 33,5 23, ,46 14,71 Dagligvaror AarhusKarlshamn , 3 495,34 Axfood ,7 3 51,34 Black Earth Farming SDB ,55 19,2 Black Earth Farming SDB utlånat 14 6,55 92,1 Cloetta ,4 595,6 Cloetta utlånat ,4 66,6 Ica Gruppen , 8 55,54 Midsona , 121,1 Oriflame SDB, Luxemburg , ,21 Swedish Match B ,7 8 78,85 Trigon Agri 74 2,45 2, Trigon Agri utlånat ,45 47, ,72 5,54 Catella Sverige Index fortsättning nästa sida. 5

6 aktiefonder Catella sverige index Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Hälsovård Active Biotech ,5 44, Active Biotech utlånat ,5 1 68,1 Aerocrine 82 7,35 1, Aerocrine utlånat ,35 195,2 Allenex ,42 7, Allenex utlånat ,42 3, AstraZeneca, Storbritannien , ,16 Biogaia ,5 56,5 Biogaia utlånat ,5 432,4 Bioinvent A ,39 6, Bioinvent A utlånat ,39 38, Biotage , 176,2 Cellavision ,4 19, Cellavision utlånat ,4 58,1 Elekta B , ,77 Elos 3 59,5 18, Feelgood 2 1,27 25, Getinge B , ,7 Global Health Partner 1 1 5,15 6, Global Health Partner utlånat ,15 65,1 Karo Bio ,73 17, Karo Bio utlånat 75,73 55,1 Karolinska Development 3,9, Karolinska Development utlånat 8 3,9 247,2 Meda A ,6 5 22,5 Medivir B ,5 525,5 Moberg Derma 4 31,6 126,1 Neurovive Pharmaceutical ,4 41, Neurovive Pharmaceutical utlånat 1 18,4 18, Oasmia Pharmaceutical ,3 282,3 Oasmia Pharmaceutical utlånat ,3 29, Orexo , 531,5 Orexo utlånat , 61,6 Probi 48 39,5 19, Probi utlånat ,5 44, Raysearch ,4 153,1 Sanitec, Finland ,5 421,4 Sanitec utlånat, Finland ,5 997,1 Sectra B ,75 362,3 Sectra B utlånat ,75 252,2 Swedish Orphan Biovitrum ,75 21,2 Swedish Orphan Biovitrum utlånat , ,35 Vitrolife B ,25 74,1 Vitrolife B utlånat ,25 33, ,61 4,48 Finans & Fastighet Atrium Ljungberg , 642,6 Atrium Ljungberg utlånat , 1 747,17 Avanza Holding Bank , 1 195,12 Balder B , 2 218,21 Bure Equity 74 26, 19, Bure Equity utlånat , 352,3 Castellum ,1 3 6,35 Catena , 265,3 Catena utlånat 2 1, 2,2 Corem Property Group , 347,3 Creades A 3 156,5 47,5 Diös Fastigheter ,6 729,7 East Capital Explorer ,25 189,2 East Capital Explorer utlånat ,25 172,2 Fabege , ,25 Fast Partner ,25 76,1 Fast Partner utlånat ,25 766,7 Handelsbanken A , ,5 Havsfrun Investment ,7 42, Heba 75,, Heba utlånat , 615,6 Hufvudstaden A , ,36 Industrivärden A , ,5 Investor B , ,44 JM , ,29 Kinnevik Investment B , ,19 Kinnevik Investment B utlånat ,9 5 64,49 Klövern ,5 1 19,1 Kungsleden , ,12 Latour B , 5 89,56 Lundbergs B , ,69 Melker Schoerling , ,26 Melker Schoerling utlånat , ,48 Naxs Nordic Access Buyout Fund ,8 11,1 Nordea , ,9 Nordnet , 887,9 Novestra 261 5,25 1, Novestra utlånat ,25 35, Platzer Fastigheter Holding B , 535,5 Ratos ,15 3 9,38 Sagax B ,2 86,8 SEB A , ,75 Swedbank A , ,5 Swedbank A utlånat 5 181, 95,9 Svolder 4 81,5 33, Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Svolder utlånat 2 81,5 163,2 Traction B ,75 296,3 Tribona 8 39,3 314,3 Wallenstam B , ,34 Victoria Park 11 23, 253,2 Wihlborgs Fastigheter , ,15 Vostok Nafta Investment SDB ,75 587,6 Vostok Nafta Investment SDB utlånat ,75 461,4 Öresund ,25 62, , 3,75 Informationsteknik Acando 4 13,25 5, Acando utlånat 13 13,25 172,2 Addnode Group ,8 22,2 Addnode Group utlånat ,8 3, Anoto Group 62 5,31 19, Arcam 9 958, 862,8 Axis AB ,8 17,1 Axis AB utlånat , ,3 Beijer Electronics 6 67,5 4, Beijer Electronics utlånat 3 67,5 22,2 CDON Group ,6 691,7 Connecta 37,9, Connecta utlånat 2 37,9 76,1 Cyber Com 3 5 2,43 9, Cyber Com utlånat 35 2,43 85,1 Doro 3 44, 132,1 Enea Data ,5 185,2 Ericsson B , ,25 ework Scandinavia 23 41,8 1, ework Scandinavia utlånat ,8 141,1 Fingerprint Cards ,25 624,6 FormPipe Software B ,55 16,1 Hexagon B ,3 95,9 Hexagon B utlånat , ,37 HIQ International 5 39,6 2, HIQ International utlånat ,6 44,4 HMS Network ,5 33,3 Iar Systems Group , 11,1 Iar Systems Group utlånat 25 43, 1, IFS B , 89,8 Know IT ,5 116,1 Know IT utlånat ,5 151,1 Lagercrantz , 526,5 Micro Systemation B ,5 72,1 Micro Systemation B utlånat ,5 2, Micronic Mydata ,4 22,2 Net Insight B 65 1,44 94,1 Nolato B ,5 826,8 Note 5 6,5 32, Opus Group BTA ,6 51, Opus Group 1 14,65 146,1 Opus Group utlånat 45 14,65 659,6 PartnerTech ,9 93,1 Phonera , 62,1 Precise Biometrics ,63 144,1 Pricer B ,55 37, Pricer B utlånat ,55 141,1 Proact , 137,1 Proact utlånat 1 81, 8, Readsoft B 5 19,8 99,1 Seamless Distribution ,3 299,3 Seamless Distribution utlånat ,3 162,2 Semcon 4 6 6,5 278,3 Sensys Traffic ,6 119,1 Sensys Traffic utlånat 1 1,6 1, Softronic B 9 9 6,8 67,1 Tietoenator, Finland ,7 4, Tradedoubler 18,7, Tradedoubler utlånat ,7 129,1 Transmode Holding ,5 698,7 Vitec Softwere Group B 88,5, Vitec Softwere Group B utlånat 2 88,5 177, ,8 8,1 Telekomoperatörer DGC One , 184,2 Millicom SDB, USA , ,26 Tele 2 B , ,66 Teliasonera , , ,62 6,63 Kraftförsörjning Arise ,3 7, Arise utlånat ,3 94,1 Etrion, Kanada 32 3,91 1, Etrion utlånat, Kanada ,91 59,1 161,2,2 Summa noterade Aktier ,96 1, Catella Sverige Index fortsättning nästa sida. 6

7 aktiefonder Catella sverige index Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Onoterade Aktier** Material Scandinavian Mining i konkurs 2 49,, Scandinavian Mining i konkurs utlånat 2 5,,, Finans & Fastighet 13,, Kaupthing Bank, Summa Onoterade Aktier SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Summa innehav av finansiella instrument * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. UTDELNING, , ,96 Övriga tillgångar och skulder 397,4 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek Sverige Index A ,3 148, ,12 195, ,73 24, ,93 225, ,51 129, ,16 184, ,51 224, ,49 186, ,94 25, , 261, Balans- och resultaträkning Balansräkning ksek 31 dec dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 47 3 Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument Resultaträkning ksek Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter 12 5 Utdelningar Övriga finansiella intäkter Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader Övriga kostnader 7 68 Summa kostnader Årets resultat Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB 3,92 Opus Group,7 UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek Sverige Index B , 1 248, Avkastning sedan start 35 kursutveckling årsvis % 6 Avkastning sedan start n Sverige Index A (%) n Jämförelseindex (%) n Sverige Index A (%) n Jämförelseindex (%) n Sverige Index B (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med optioner och terminer för att effektivisera sin förvaltning. Fonden har under perioden utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 7

8 aktiefonder Catella sverige select Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Material Stora Enso SEK, Finland , , ,23 9,98 Industrivaror BE Group 6 11,8 7 8,42 Indutrade , ,82 Saab B , ,81 Trelleborg B , ,5 ÅF , , ,56 26,64 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , ,22 Björn Borg , ,28 Byggmax 13 48,4 629,4 Clas Ohlson 32 12, ,32 Electra , ,4 Kapp Ahl , ,78 Mekonomen B , ,21 MQ Holding , ,41 Net Entertainment , ,87 Retail and Brands , ,34 Skistar B , ,35 Unibet Group SDB , , ,48 13,93 Dagligvaror Cloetta , , ,9 4,9 Hälsovård Aerocrine , ,2 Elekta B , ,62 Meda A , ,24 Medivir B , ,49 Swedish Orphan Biovitrum , , ,95 7,6 Finans & Fastighet Avanza Holding Bank , ,77 Balder B , ,5 Catena , ,67 JM , , Lundbergs B , ,86 Nordnet 5 26, 13,78 Platzer Fastigheter Holding B 58 27, 15 66, ,8 27,16 Informationsteknik Doro , ,28 Iar Systems Group , ,54 IFS B , ,23 Micronic Mydata , , ,88 6,56 Kraftförsörjning Arise , , ,6,9 UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek ,21 143, ,48 187, ,68 238, ,81 228, ,32 153, ,89 26, ,48 255, ,36 192, ,8 211, , 277, Summa noterade Aktier ,13 96,5 Onoterade Aktier** Dagligvaror Deltaco , , ,13 Summa Onoterade Aktier ,13 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,25 Fonder Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 5 113, , ,34 Summa Fondandelar 5 652,34 Summa innehav av finansiella instrument ,59 Övriga tillgångar och skulder ,41 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Catella Sverige Select fortsättning nästa sida. 8

9 aktiefonder Catella sverige select Balans- och resultaträkning Balansräkning ksek 31 dec dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 1 1 Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på övriga derivatinstrument Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster netto 5 8 Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Förvaltningskostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader 15 Övriga kostnader Summa kostnader n Sverige Select (%) n Jämförelseindex (%) n Sverige Select (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 3,63%,%,25% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden Årets resultat Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT

10 alternativa FONDER CATELLA fokus Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument Aktiemarknad* Energi Lundin Petroleum , , ,7 Industrivaror ABB SEK, Schweiz 46 17, ,9 Lindab International 86 63, ,11 Nibe Industrier B , ,62 Scania B 4 125, ,8 Skanska B , ,55 SKF B 4 168, ,9 Trelleborg B 8 127, ,72 Volvo B 86 84, , ,26 Sällanköpsvaror Electrolux B , ,48 Hennes & Mauritz B , ,15 Husqvarna A 15 38,6 579,44 Husqvarna B 15 38, , ,44 Hälsovård Getinge B 3 22, 6 6 4, ,98 Finans & Fastighet Nordea 4 86, ,61 SEB A , ,58 Victoria Park , , ,35 Informationsteknik Axis AB , ,22 Ericsson B 94 78, , ,78 Summa noterade Aktier ,51 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,51 Summa innehav av finansiella instrument ,51 Övriga tillgångar och skulder ,49 Totalt , Balans- och resultaträkning Balansräkning ksek 31 dec dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 3 3 Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster netto 1 5 Övriga intäkter 8 Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Ersättning till förvaringsinstitutet Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB 22,13 Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 2 6 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek , , , , , 1 66, , , , 1 5, , , , , ,61 1 7, , , , 1 172, n Fokus (%) n Jämförelseindex (%) n Fokus (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån och inte utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per högsta 213 Lägsta 213 Genomsnitt 213 1,34% 1,93%,84% 1,23% 1

11 alternativa FONDER CATELLA Hedgefond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument Aktiemarknad Energi Odfjell Drilling, Bermuda, NOK 15 36,3 5 85,13 Seadrill, Bermuda, NOK 5 247, ,3 Seadrill inlånat, Bermuda, NOK 5 247,6, 7 394,17 Material BillerudKorsnäs , ,53 Christian Hansen, Danmark, DKK , ,54 Norsk Hydro, Norge, NOK , ,99 Rautaruukki K, Finland, EUR , ,44 SCA B , 26 73,61 SCA B inlånat ,, SSAB A 5 49, , ,45 Industrivaror Assa Abloy B , ,43 Assa Abloy B inlånat ,8, Atlas Copco A 3 178, ,22 Loomis 1 152, ,35 Loomis inlånat 1 152,5, Saab B , ,76 Securitas , , ,9 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , ,14 Finnveden Bulten , ,58 Husqvarna B , ,15 Husqvarna B inlånat ,72, Retail and Brands , ,49 Unibet Group SDB , , ,12 Dagligvaror Cloetta 7 19, ,31 Kesko B, Finland, EUR , ,4 Marine Harvest, Norge, NOK 1 5 7, ,27 Marine Harvest inlånat, Norge, NOK 1 5 7,38, 3 382,8 Hälsovård Elekta B , ,13 Medivir B , , ,5 Finans & Fastighet Corem Property Group Pref , ,65 Fast Partner Pref , ,82 Handelsbanken A 5 316, 15 8,36 Handelsbanken A inlånat 5 316,, Investor B , ,49 JM , ,6 Nordea 8 86, ,58 Platzer Fastigheter Holding B , ,62 Sagax Pref , ,52 SEB A 15 84, , ,67 Informationsteknik Ericsson B 2 78,5 15 7,36 Ericsson B inlånat 2 78,5, IFS B , , ,44 Summa noterade Aktier ,99 Noterade obligationer* Inkl kupong Akelius FRN , ,18 Aker FRN 2297, Norge, NOK 3 14, ,76 Aker Solutions FRN 1766, Norge, NOK 3 14, ,76 Albain Bidco FRN 2111, Norge, NOK 4 1, ,98 Aviva , Storbritannien, EUR 4 1, ,82 Bonheur FRN 1721, Norge, NOK 3 14, ,76 Bravida FRN , ,82 BW FRN 18321, Norge, NOK 3 1, ,74 Castellum FRN , ,72 Clerical Medical Finance 49624, Storbritannien, EUR , ,95 Cloetta FRN , ,17 Danske Bank 49215, Danmark, GBP , ,15 Danske Bank FRN 49215, Danmark , ,13 DNB Bank 23926, Norge, EUR 6 5 1, ,33 DNB Nor 49329, Norge, GBP 6 14, ,54 DOF Subsea FRN 18522, Norge, NOK 48 1, ,18 Dong Energy 1878, Danmark, EUR 5 15, ,7 Eksportfinans 1611, Norge, EUR ,38 113, ,82 FastPartner FRN , ,7 Getinge FRN , ,28 ICA Gruppen FRN , ,75 Intrum Justitia FRN , ,94 Klövern FRN , ,71 Kungsleden FRN , ,14 Landshypotek , ,3 LLoyds TSB BANK 49512, Storbritannien, EUR 5 89,96 4,91 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Meda FRN , ,95 Millicom FRN 1713, Luxemburg 5 15, ,21 NCC Treasury FRN , ,16 Nordea Hypotek , ,31 Norlandia FRN 1841, NOK 3 11, ,74 Sampo FRN 18529, Finland 6 11, ,39 SAS FRN , ,9 SBAB , ,15 SBAB FRN , ,29 SCBC , ,22 SEB , ,62 Sefyr Värme , ,73 Siem Offshore FRN 1813, Cayman Islands, NOK 3 11, ,74 Stolt Nielsen FRN 18319, Norge, NOK 2 15, ,51 Stora Enso FRN 17626, Finland 5 16, ,22 Storebrand Livförsäkring FRN 49627, Norge, NOK 4 1, ,98 Swedbank Hypotek , ,16 Swedbank Hypotek , ,21 Swedish Oprhan Biovitrum FRN 17626, Finland 4 16, ,97 Svensk FastighetsFinansiering FRN , ,64 Tallink FRN 18118, Estland, NOK 35 12, ,88 Teekay FRN 1893, Norge, NOK 3 1, ,74 Tele2 FRN 17224, Norge, NOK 55 12, ,38 Vasakronan FRN , ,69 Volvo Finans FRN , ,18 Volvo Treasury FRN , , ,9 Summa Noterade Obligationer ,9 Onoterade Obligationer** Inkl kupong Övrigt ARLA FRN 1864, Danmark 3 11, ,7 Austevoll Seafood FRN 1727, Norge, NOK 2 14, ,51 AX IV EG Holding III FRN 2122, Danmark, DKK , ,67 Bluewater Holding 19121, Nederländerna, USD 7 2 1, ,7 Color Group FRN , Norge, NOK 35 99, ,85 Handelsbanken FRN , ,4 Tryg Forsikring FRN 4932, Norge, NOK 4 14, , ,21 Summa Onoterade Obligationer ,21 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,1 varav med positivt marknadsvärde varav med negativt marknadsvärde Fonder Catella Nordic Corporate Bond Flex IC, Luxemburg , , ,2 Catella Nordic Long/Short Equity IC, Luxemburg , , ,63 Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 14 14, , ,16 Summa Fonder ,16 Summa Fondandelar ,16 Börshandlade Derivat Aktieoption Assa Abloy 14 S 33 Februari 5 5,5 3, Assa Abloy 14 S 33 Januari 1 5 1,64 2, 5, Indexoption OMX 14 S 122 Januari 1 5,85 128, OMX 14 S 124 Januari 1 5 1,1 165, OMX 14 S 126 Januari 1 1,7 17, OMX 14 S 128 Januari 1 2,8 28,1 743,2 Indexfuture OMX FUTURE ,,, Summa Börshandlade Derivat 748, varav med positivt marknadsvärde 748 varav med negativt marknadsvärde OTC derivat Valutaterminer FXFWD DKKSEK , Danmark, DKK ,19 387,1 FXFWD EURSEK , Europa, EUR , ,9 FXFWD GBPSEK , Storbritannien, GBP ,72 28, FXFWD NOKSEK , Norge, NOK ,7 23, FXFWD NOKSEK , Norge, NOK , ,3 FXFWD NOKSEK , Norge, NOK 7 1,6 915,2 FXFWD NOKSEK , Norge, NOK 35 1,6 178, FXFWD USDSEK , USA, USD 7 3 6,44 763, ,12 Catella Hedgefond fortsättning nästa sida. 11

12 alternativa FONDER CATELLA Hedgefond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Summa OTC derivat 5 261,12 varav med positivt marknadsvärde varav med negativt marknadsvärde 1 116,12 Summa innehav av finansiella instrument ,39 Övriga tillgångar och skulder ,61 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 5,73 SBAB Bank AB 3,44 DnB Bank ASA 2,87 Danske Bank A/S 2,28 Handelsbanken AB 2,4 Fast Partner AB 1,52 Cloetta AB 1,48 Catella Nordic Long/Short Equity,97 OMXS3,2 Assa Abloy AB,43 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Albain Bidco FRN 2111, Norge, NOK Bravida FRN Kungsleden FRN Norlandia FRN 1841, NOK Motparter finansiella derivattransaktioner Mottagna Motpart säkerheter Nordea SEB Carnegie UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 41231, 18, , 123, , 132, , 137, ,74 128, ,4 136, ,86 14, ,79 137, ,78 139, , 15, Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % Balans- och resultaträkning Balansräkning ksek 31 dec dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper OTC-derivat med pos marknadsvärde Övriga derivatinstrument med pos marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 52 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på OTC-derivatinstrument Värdeförändring på övriga derivatinstrument Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster netto Övriga finansiella intäkter Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Förvaltningskostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader 42 3 Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån men utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 35,73%% 5,79% 26,13% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per högsta 213 Lägsta 213 Genomsnitt 213,29%,35%,17%,24% n Hedgefonden (%) n Jämförelseindex (%) n Hedgefonden (%) n Jämförelseindex (%) 12

13 blandfonder CATELLA balanserad Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 2 Börshandlade fonder Aktiefond ishares MSCI Emerg Mkt Index, USA, USD , ,96 ishares MSCI Japan, USA, USD ,14 984,77 SPDR S&P 5, USA, USD , , ,86 Summa Börshandlade Fonder , Övriga Fonder Aktiefond Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg , , ,82 Catella Reavinstfond , , ,36 Catella Sverige Select 51 49, , , ,31 Räntefond Catella Avkastningsfond , , ,4 Catella Nordic Corporate Bond Flex RC, Luxemburg ,56 118, , ,39 Blandfond Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg , , , ,15 Hedgefond Catella Hedgefond , , , ,18 Summa Övriga Fonder ,3 Summa Fondandelar ,91 Summa innehav av finansiella instrument ,91 Övriga tillgångar och skulder ,9 Totalt , n Balanserad (%) n Jämförelseindex (%) n Balanserad (%) n Jämförelseindex (%) Balans- och resultaträkning Balansräkning ksek 31 dec dec 212 TillgångAR Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga intäkter Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 51231, 114, ,9 124, ,8 124, ,98 97, ,25 19, ,57 112, ,12 13, ,22 16, , 122, Poster inom linjen Resultaträkning ksek Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter 7 14 Utdelningar Valutavinster och förluster netto Övriga intäkter 68 Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Förvaltningskostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Ersättning till förvaringsinstitutet Räntekostnader 3 Övriga kostnader 8 21 Summa kostnader Årets resultat Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera sin förvaltning. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 13

14 räntefonder CATELLA Avkastningsfond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument Noterade Obligationer* Inkl kupong Stat Statsobligation ,2 2 44,32 Statsobligation , ,34 Statsobligation , ,5 Statsobligation , , ,2 Övriga Amer Sport FRN 18116, Finland 5 1, ,8 AP Möller-Maersk FRN 18226, Danmark 8 15, ,34 Atrium FRN , ,72 Billerud Korsnäs FRN , ,99 Castellum FRN , ,12 Cloetta FRN , ,39 CLS Holding FRN 16427, Storbritannien 25 1, ,4 Danske Bank FRN 2465, Danmark 1 1, ,6 Danske Bank FRN 49215, Danmark 69 91, , Delarka , ,96 DNB Bank FRN 1857, Norge 8 1, ,28 Electrolux FRN , ,13 Fabege FRN , ,89 FastPartner FRN , ,67 Fingrid FRN 16118, Finland 3 12, ,49 Fortum FRN 1832, Finland 1 11, ,61 Förvaltnings AB Framtiden FRN , ,62 Getinge FRN , ,1 Hemsö FRN , ,6 Hoist FRN , ,8 Holmen FRN , ,95 Huhtamäki FRN , Finland 5 12, ,82 Husqvarna FRN , ,97 Huvudstaden FRN , ,21 ICA Gruppen FRN , ,62 IkanoFRN , ,8 Intrum Justitia FRN , ,66 Kinnevik Investment FRN , ,15 Klövern FRN , ,5 Klövern FRN ,2 3 66,49 Kungsleden FRN , ,4 Landshypotek ,5 4 82,65 Landshypotek FRN , ,6 Leaseplan FRN 1775, Nederländerna 6 1, ,96 Länsförsäkringar Bank FRN , ,31 Länsförsäkringar Hypotek , ,61 Länsförsäkrningar FRN , ,66 Meda FRN , ,66 Millicom FRN 1713, Luxemburg 6 15, ,1 NCC Treasury FRN , ,81 Nordax Finanas FRN , ,48 Nordea FRN , ,6 Nordea Hypotek , ,23 PostNord FRN , ,48 Rodamco FRN , ,6 Saab FRN , ,44 Sagax FRN , ,88 Sampo FRN 18529, Finland 6 11, ,97 SAS FRN , ,68 SBAB , ,85 SBAB FRN , ,99 SCA , ,67 SCBC lån , ,69 SCBC , ,71 SCBC FRN , ,6 SEB , ,24 SEB FRN , ,59 Securitas FRN , ,65 Sefyr Värme , ,68 Skanska Financial Services FRN , ,48 Sparbanken Öresund FRN , ,73 Sponda FRN 1644, Finland 8 12, ,3 Stadshypotek , ,63 Stadshypotek , ,45 Stora Enso FRN 17626, Finland 6 16, ,2 Sveaskog FRN , ,6 Swedbank FRN , ,59 Swedbank Hypotek , ,8 Svensk FastighetsFinansiering FRN , ,96 Svensk FastighetsFinansiering FRN , 47 47,76 Svensk FastighetsFinansiering FRN , ,14 Tele2 FRN 17515, Norge 55 15, ,93 Teliasonera FRN , ,59 Teliasonera Real , ,82 TVO FRN 18913, Finland 7 11, ,13 Vasakronan FRN , ,61 Vasakronan Real , ,81 Volvo Finans FRN , ,82 Volvo Treasury FRN , ,81 Volvo Treasury , , ,9 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Summa Noterade Obligationer ,11 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,11 Penningmarknadsinstrument* Stat SSVX , ,48 SSVX , , ,12 Summa penningmarknadsinstrument ,12 Summa värdepapper ,23 Övriga tillgångar och skulder ,77 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Amer Sport FRN Delarka Kungsleden FRN Teliasonera FRN sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 9,18 SCBC AB 5, Svenska Staten 3,14 Vasakronan AB 2,42 TeliaSonera AB 2,41 Landshypotek AB 2,25 SBAB Bank AB 1,84 Volvo Treasury 1,66 UTDELNING Andels- Fondutdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek ,66 111, ,7 112, ,19 113, ,4 113, ,95 112, ,6 117, ,89 117, ,68 117, ,27 12, , 124, Catella Avkastningsfond fortsättning nästa sida. 14

15 räntefonder CATELLA Avkastningsfond Balans- och resultaträkning Balansräkning ksek 31 dec dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstument Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga intäkter Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kostnader Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Resultaträkning ksek Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeföändring penningmarknadsinstrument 716 Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Valutakursvinster och förluster netto 234 Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring KOSTNADER Förvaltningskostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Ersättning till förvaringsinstitutet Övriga kostnader Summa kostnader n Avkastningsfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Avkastningsfonden (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden Årets resultat Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning 59 9 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT