F16 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION (NCT , 13.9) Anpassning av linjär funktion till givna data

Transkript

1 Stat. teori gk, ht 006, JW F16 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION (NCT , 13.9) Anpassning av linjär funktion till givna data Data med en beroende variabel (y) och K stycken (potentiellt) förklarande variabler (x 1, x,, x K ). Ex.: Försäljning i åtta distrikt. Två förklarande variabler (K=). y = försäljning (milj. kr); x 1 = folkmängd ( pers.); x = annonsvolym ( kr.). Distrikt Försäljning Folkmängd Annonsvolym nr. (y) (x 1 ) (x ) 1 5,4 5,0 5,0 3,8 4, 3,0 3 10,6 10,0 9,0 4 5, 4,4 3,5 5 4,5 3,6 5,0 6,7 1,3,0 7,5,7 1,8 8 4,5 3,0 4,7 1

2 Exempel på frågor: Hur mycket av variationen mellan distrikt i fråga om försäljning förklaras av folkmängd och annonsvolym? Hur mycket skulle försäljningen öka om annonsvolymen ökade med ett visst belopp, givet att folkmängden är oförändrad? Allmänt har vi data av följande slag (n observationer, K förklarande variabler): y x 1 L x K y 1 x 11 L x K1 M M M y n x 1n L x Kn Med minsta-kvadratmetoden anpassar vi en linjär funktion y = b 0 + b 1 x 1 + b x + + b K x K till våra givna data. Görs med Minitab (eller annat statistiskt programpaket).

3 Varje y i (i = 1,,, n) approximeras med y ˆ = b + b x + b x + K+ b x, i 0 1 1i där koefficienterna b 0, b 1, b,, b K bestäms så att summan av de kvadrerade avvikelserna, ( y i yˆ i), minimeras. Minitab gör detta. i K Ki I fortsättningen tänker vi oss att b 0, b 1, b,, b K har beräknats enligt minsta-kvadratmetoden utifrån givna data. Ex.: Försäljning i åtta distrikt (forts.). y = försäljning (milj. kr.) x 1 = befolkning ( pers.) x = annonsvolym ( kr.)) Anpassning av linjär funktion med Minitab ger: Regression Analysis: y versus x1; x The regression equation is y = 0, ,546 x1 + 0,50 x dvs. b 0 = 0,430; b 1 = 0,546; b = 0,50. 3

4 Tolkning: När x 1 ökar med en enhet, dvs personer, (och x är oförändrad), så ökar y i genomsnitt med b 1 = 0,546 enheter, dvs. med 0,546 milj. kr. När x ökar med en enhet, dvs kr, (och x 1 är oförändrad), så ökar y i genomsnitt med b = 0,50 enheter, dvs. med 0,50 milj. kr. När x 1 =x =0, så är y i genomsnitt lika med b 0. OBS Sådan tolkning är inte alltid meningsfull. Hur är det i detta exempel? Ex.: (Forts.) Vi kan också få anpassade, predicerade, värden ( yˆ i ) och residualer ( ei = yi yˆ i) med Minitab: y e=y- 5,4 5,673-0,73 3,8 4,31-0,431 10,6 10,413 0,187 5, 4,59 0,608 4,5 4,908-0,408,7,145 0,555,5,809-0,309 4,5 4,49 0,071 OBS Summan av residualerna skall bli 0. 4

5 Hur mycket förklarar de förklarande variablerna? Liksom vid enkel linjär regression kan vi dela upp den totala kvadratsumman för y i två delar: ( yi y) = ( yˆ i y) SST 1443 SSR e { i SSE SST = total variation (hos y-värdena) SSR = förklarad variation SSE = oförklarad variation SSE = 0, om vi har perfekt anpassning (dvs. alla e i = 0). SSR = 0, om x 1, x,, x K inte förklarar någonting av variationen hos y (dvs. b 1 =b = =b K = 0). Som mått på graden av linjär anpassning används determinationskoefficienten: R SSR = = 1 SST SSE SST [R = R = r y y, multipla korrelationskoefficienten] ˆ 5

6 ANOVA-tablån bli (OBS frihetsgraderna): Variationsorsak SS df MS F Regression SSR K MSR F Residual SSE n-k-1 MSE Totalt SST n-1 Residualvarians: s e = ei = n K 1 MSE Ex.: Försäljning i åtta distrikt (forts.). Minitabutskrift: S = 0,49813 R-Sq = 97,% R-Sq(adj) = 96,1% Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression 43,719 1,860 88,10 0,000 Residual Error 5 1,41 0,48 Total 7 44,960 6

7 Jämförelse enkel/multipel regression Ex.: Försäljning i åtta distrikt (forts.). 1) Enkel regression. Anpassa rät linje y = b 0 + b 1 x 1. Regression Analysis: y versus x1 The regression equation is y = 0, ,946 x1 Predictor Coef SE Coef T P Constant 0,8551 0,5180 1,65 0,150 x1 0,946 0,1055 8,97 0,000 S = 0,71071 R-Sq = 93,1% R-Sq(adj) = 91,9% ) Multipel regression. Anpassa linjärt uttryck y = b 0 + b 1 x 1 + b x. Regression Analysis: y versus x1; x The regression equation is y = 0, ,546 x1 + 0,50 x Predictor Coef SE Coef T P Constant 0,4301 0,3897 1,10 0,30 x1 0,5464 0,165 3,36 0,00 x 0,501 0,185,75 0,040 S = 0,49813 R-Sq = 97,% R-Sq(adj) = 96,1% 7

8 Värdet på b 0 och b 1 ändrades när vi lade till en förklarande variabel. (Om korrelationen mellan x 1 och x varit exakt noll, så hade värdet på b 1 blivit oförändrat.) Värdet på R ökade när vi lade till en förklarande variabel. (Kan aldrig minska när vi lägger till en förklarande variabel.) Tillägg om R adj: Minitab ger också ett justerat R -värde, vilket definieras som (se NCT sid. 475) SSE /( n K 1) R adj = 1 = R SST /( n 1) Det används mest när man prövar sig fram till en lämplig regressionsanpassning genom att lägga till en ny förklarande variabel i taget. I sådana fall ökar i regel R något, varje gång man lägger till en ny förklarande variabel, även om denna inte är särskilt betydelsefull. (R kan i alla fall aldrig bli mindre.) Men adj R kan minska när man lägger till en ny förklarande variabel och därigenom kanske ge en sorts varningssignal. ( R adj kan inte tolkas som förklaringsgrad, på det sätt som det vanliga R kan.) 8

9 Ex.: Konstruerade data: y x 1 x ) Enkel regression. Anpassa rät linje y = b 0 + b 1 x 1. Regression Analysis: y versus x1 The regression equation is y = 1,83 + 0,463 x1 Predictor Coef SE Coef T P Constant 1,835,115 0,87 0,419 x1 0,4631 0,586 1,79 0,14 S =,58465 R-Sq = 34,8% R-Sq(adj) = 4,0% 9

10 ) Multipel regression. Anpassa linjärt uttryck y = b 0 + b 1 x 1 + b x. Regression Analysis: y versus x1; x The regression equation is y = 1,04-1, x1 + 3,65 x Predictor Coef SE Coef T P Constant 1,0355 0,8946 1,16 0,99 x1-1,3 0,387-3,7 0,014 x 3,6493 0,67 5,43 0,003 S = 1,07831 R-Sq = 90,5% R-Sq(adj) = 86,8% Koefficienten för x 1 fick olika tecken i de båda fallen. Hur förklaras det? Se följande diagram Spridningsdiagram y mot x1 y x

11 Att komma fram till en lämplig modell Säg att vi har data på en beroende y-variabel och på ett stort antal andra variabler, som kanske skulle kunna fungera som förklarande x-variabler i en modell. Hur många, och vilka, av x-variablerna skall vi ta med i modellen? Svårt att svara på. Några punkter att tänka på är följande: Vi vill förstås ha ett högt värde på R. Ofta eftersträvansvärt med enkel modell, dvs en modell med få (men väsentliga) förklarande variabler. Ta alltså inte med extra x-variabler som gör att R bara ökar litegrann. Varning för överanpassning. Varning för multikollineraritet, dvs. x-variabler som är starkt korrelerade med varandra. 11

12 Minitabexempel En följd av månadsdata för 5 ekon. variabler, Singapore. y = US exports to Singapore (billions of Singapore dollars) x 1 = Money supply (billions of Singapore dollars) x = Minimum Singapore bank lending rate (percentages) x 3 = Index of local prices (base year 1974) x 4 = Exchange rate of Singapore dollars per US dollar Data: Row Y X1 X X3 X4 1,6 5,1 7,8 114,16,6 4,9 8,0 116,17 3,7 5,1 8,1 117, ,6 8, 10,1 146,15 1

13 Se på korrelationen mellan variablerna. Hur är de korrelerade med y? Är några av x-variablerna starkt korrelerade med varandra? Korrelationsmatris: Y X1 X X3 X1 0,775 X 0,335-0,11 X3 0,770 0,447 0,745 X4-0,433-0,410-0,79-0,40 Vad skulle kunna vara en lämplig modell? Pröva Minitabs Best subsets regression : Best Subsets Regression: Y versus X1; X; X3; X4 Response is Y Mallows X X X X Vars R-Sq R-Sq(adj) C-p S ,1 59,5 78,4 0,495 X 1 59,3 58,6 81,3 0,5004 X 8,5 81,9 1,1 0,3306 X X 78,1 77,4 16,6 0,36970 X X 3 8,5 81,7 3,0 0,33311 X X X 3 8,5 81,6 3,1 0,3333 X X X 4 8,5 81,4 5,0 0,33577 X X X X 13

14 Pröva en modell med x 1 och x 3 som förklarande variabler: Regression Analysis: Y versus X1; X3 The regression equation is Y = - 3,4 + 0,361 X1 + 0,0370 X3 Predictor Coef SE Coef T P Constant -3,430 0,5409-6,33 0,000 X1 0,3614 0,0395 9,1 0,000 X3 0, , ,05 0,000 S=0,33061 R-Sq=8,5% R-Sq(adj)=81,9% Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression 3,940 16, ,67 0,000 Res.Error 64 6,996 0,109 Total 66 39,936 Vad säger residualerna? 14

15 Residual Plots for Y Normal Probability Plot of the Residuals Residuals Versus the Fitted Values Percent 99, Residual 1,0 0,5 0,0-0,5 1 0,1-1,0-0,5 0,0 Residual 0,5 1,0-1,0 3,0 3,6 4, Fitted Value 4,8 5,4 Histogram of the Residuals Residuals Versus the Order of the Data 1,0 Frequency Residual 0,5 0,0-0,5 0-0,8-0,4 0,0 Residual 0,4 0,8-1, Observation Order Vad blir följden om vi även tar med x i modellen? (Vi såg att x är ganska starkt korrelerad med x 3.) 15

16 Regression Analysis: Y versus X1; X; X3 The regression equation is Y = -3,40 + 0,363 X1 + 0,001 X + 0,0367 X3 Predictor Coef SE Coef T P Constant -3,4047 0,681-4,99 0,000 X1 0, , ,1 0,000 X 0,0011 0, ,04 0,965 X3 0, , ,97 0,000 S=0,33330 R-Sq=8,5% R-Sq(adj)=81,6% Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression 3 3,940 10,980 98,88 0,000 Res.Error 63 6,996 0,111 Total 66 39,936 Typiska effekter av multikollinearitet: Parameterskattningarna blir mer osäkra ( SE Coef ökar). Parametern för x inte signifikant skild från noll. 16