Finansiell stabilitet 2016:1

Relevanta dokument
Finansiell stabilitet 2016:1. Kapitel 1. Nulägesbedömning

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Finansiell stabilitet 2016:2

Kapitel

Finansiell stabilitet 2017:1

Finansiell stabilitet 2015:2. Diagramappendix

Finansiell stabilitet 2017:2

Finansiell stabilitet 2014:1. Kapitel

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix

Det svenska banksystemet

Finansiell stabilitet 2016:2. Kapitel 1. Nulägesbedömning

Finansiell stabilitet 2017:1. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget

Stabilitetsväv. Makroekonomisk utveckling. Finansiella marknader. Banker. Bankernas låntagare FSR 2012:1 FSR 2012:2

Penningpolitisk rapport december 2015

Finansiell stabilitet 2017:2. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget

Penningpolitisk rapport April 2016

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Det svenska banksystemet

Finansiell stabilitet 2015:2 - Kapitel 1 Nulägesbedömning

Bostadsutlåningen 2005

Finansiell stabilitet 2018:1. Kapitel 1 Nulägesbedömning

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Penningpolitisk rapport oktober 2015

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Penningpolitisk rapport september 2015

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Stockholms besöksnäring. December 2015

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan %

Globala Arbetskraftskostnader

Konsumentprisets fördelning

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Elkundernas fördelning per avtalstyp

Elkundernas fördelning per avtalstyp

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02

Elkundernas fördelning per avtalstyp

Elkundernas fördelning per avtalstyp

Stockholms besöksnäring

Sparbarometer. Fjärde kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot

Elkundernas fördelning per avtalstyp

ARBETSKRAFTSKOSTNAD 2016, NORDEN

Redogörelse för penningpolitiken 2018

Elkundernas fördelning per avtalstyp

Starkt fondår trots turbulent 2015

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Det ekonomiska läget i Europa - Maj Jan Bergstrand

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Makrokommentar. Januari 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

aktieinformation Kursutveckling Börshandel

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin

Pressträff. Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening. 17 januari 2019

Inledning om penningpolitiken

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars Vice riksbankschef Martin Flodén

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Stockholms besöksnäring. December 2014

Aktieinformation. Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 31 december 2004 till. aktier. Det nominella värdet på aktien är SEK 1,00.

Att lära av Pisa-undersökningen

Nätkostnader ur ett internationellt perspektiv. Sweco för Villaägarna,

Penningpolitisk rapport. April 2015

Inkvarteringsstatistik för hotell

Högt barnafödande trots ekonomisk kris

Stockholms besöksnäring. September 2014

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

SKAGEN Krona. Statusrapport April Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Finansiell stabilitet DIAGRAMBILAGA

Stockholms besöksnäring. November 2014

Redogörelse för penningpolitiken 2017

Penningpolitisk rapport december Kapitel 1

Penningpolitisk rapport Februari 2015

Slakten av svin minskade under januari december 2006

KREDITMARKNADS- STATISTIK. Svenska Bankföreningen

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Inkvarteringsstatistik för hotell

Kreditrestriktioners effekter för förstagångsköpare. Simulering av effekter av alternativa kreditbegränsningar för unga Oktober 2018

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

Inkvarteringsstatistik för hotell

Penningpolitisk rapport september 2017

Inkvarteringsstatistik för hotell 2004

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND

Stiborramverket - del 2 och 3

Utmaningar för banker och svensk finanssektor. Hans Lindberg Vd

Sverige missar direktinvesteringar. Jonas Frycklund Maj, 2005

Redogörelse för penningpolitiken 2016

Är hushållens skulder ett problem?

Internationella portföljinvesteringar

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Transkript:

FINANSIELL STABILITET 1/16 1 Finansiell stabilitet 16:1 Diagramappendix Maj 16

FINANSIELLA MARKNADER Finansiella marknader 1 8 6 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till BNP Diagram A. Styrräntor och ränteförväntningar enligt terminsprissättning 3,,, 1, 1,,, 8 9 1 11 1 13 1 1 16 6 3 1 Sverige Euroområdet USA Japan Källa: Macrobond Diagram A3. Tioåriga statsobligationsräntor 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 USA Storbritanien Tyskland Sverige Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källa: Macrobond, 1, 1 1 1 16 18 Euroområdet Sverige Storbritannien USA Anm. Terminsräntorna beskriver förväntad dagslåneränta, vilket inte alltid motsvarar den officiella styrräntan. Heldragna linjer avser senaste skattning, streckade linjer avser dagen efter publiceringen av FSR 1: (1 11 6). Källor: Macrobond och Riksbanken Totalt Island Nya Zeeland Ungern Mexico Turkiet Indien Schweiz Brasilien Australien Tjeckien Sydkorea Kanada Japan Polen Ryssland Danmark Norge Storbritannien Kina USA Euroområdet Diagram A. Valutakursförändringar för den svenska kronan -3 - -1 1 3 KIX-vikt Prisrörelse sedan FSR 1: Källor: Macrobond och Riksbanken

FINANSIELL STABILITET 1/16 3 3 1 Diagram A. Aktieindex Index, 1 januari = 1 1 8 6 Diagram A6. Förväntad volatilitet på obligationsmarknaden och aktiemarknaden Index 3 1 6 8 1 1 1 16 Sverige OMXS3 USA S&P Europa STOXX Europe 6 Källa: Bloomberg Diagram A7. Ränteskillnad mellan företagsobligationer med högre och lägre kreditvärdighet Räntepunkter 8 7 6 3 1 jan-13 jul-13 jan-1 jul-1 jan-1 jul-1 jan-16 Amerikanska dollar Euro 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 16 1 1 1 8 6 VIX, amerikanska aktiemarknaden MOVE, amerikanska statsobligationer (höger skala) VSTOXX, aktiemarknaden i euroområdet Källa: Bloomberg Diagram A8. Femåriga riskpremier på den svenska obligationsmarknaden Räntepunkter jul 13 jan 1 jul 1 jan 1 jul 1 jan 16 Företagsobligationer Säkerställda obligationer 1 Anm. Serierna visar ränteskillnaden mellan företagsobligationer med olika kreditvärdighet emitterade i olika valutor. De streckade linjerna visar medelvärdet för serierna sedan januari 1. Källa: Bloomberg Anm. Skillnaden mellan obligationsräntor och motsvarande swapränta. Källa: Riksbanken

FINANSIELLA MARKNADER 3 3 1 1 Diagram A9. Femåriga CDS premier för banker Räntepunkter jan 13 jul 13 jan 1 jul 1 jan 1 jul 1 jan 16 Sverige Spanien Tyskland Italien Storbritannien Anm. Genomsnitt av jämförbara storbanker hemmahörande i respektive land. Källor: Fitch och Riksbanken 1 9 8 7 6 3 1 Diagram A1. Svenska icke finansiella företags obligationsemissioner Genomsnitt per månad, miljarder kronor 1 3 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Högre kreditvärdighet Lägre kreditvärdighet Anm. En del obligationer saknar ett kreditbetyg från ett kreditinstitut, för dessa är uppdelningen i högre eller lägre kreditvärdighet baserad på bankernas kreditbedömning av företagen. Källa: Dealogic Diagram A11. Svenska fondflöden Miljarder kronor Diagram A1. Omsättning på den svenska obligationsmarknaden 3 3 3 1-1 - -3 jan-13 jul-13 jan-1 jul-1 jan-1 jul-1 jan-16 Blandfonder Obligationsfonder Företagsobligationsfond Aktiefonder Hedgefonder Penningmarknadsfonder Övriga fonder Anm. Särredovisning av företagsobligationsfonder introducerades 1. Källa: Fondbolagens förening 1 1 3 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Statsobligationer Säkerställda obligationer Företagsobligationer Anm. Avser kvartalsgenomsnitt av daglig avistaomsättning i förhållande till utestående belopp.

FINANSIELL STABILITET 1/16 Diagram A13. Svenskt stressindex Ranking (=låg stress, 1=hög stress) 1, Diagram A1. Europeiskt stressindex Rankning (=låg stress, 1=hög stress) 1,,8,8,6,6,,,,, 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Stressindex Obligationsmarknaden Valutamarknaden Penningmarknaden Aktiemarknaden Anm. Det svenska stressindexet är framtaget av Riksbanken enligt en liknande metod som för ECB:s europeiska stressindex. Se Johansson och Bonthron (13), Vidareutveckling av indexet för finansiell stress för Sverige, Penning och valutapolitik 13:1. Sveriges riksbank. Källor: Bloomberg och Riksbanken Diagram A1. Tioåriga statsobligationsräntor, skillnad mot Tyskland, 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 11 Stressindex Obligationsmarknaden Finansiella intermediärer Valutamarknaden Penningmarknaden Aktiemarknaden Anm. Det europeiska stressindexet är framtaget av ECB och publiceras bland annat i ESRB:s Dashboard. Stressnivån vid en viss tidpunkt tar ett värde mellan noll och ett där ett betyder en historiskt högsta stressnivå och noll betyder en historiskt lägsta stressnivå. Se Holló et al, CISS A composite indicators of systemic stress in the financial system, Working Paper Series nr 16, Mars 1, ECB. Källa: ECB Diagram A16. Valutakurser för tillväxtländer Index, 1 januari 13 = 1, USD per lokal valuta 1 1 9 8 1 7 6 jan 13 jul 13 jan 1 jul 1 jan 1 jul 1 jan 16 3 jan 13 jul 13 jan 1 jul 1 jan 1 jul 1 jan 16 Frankrike Grekland Irland Italien Portugal Spanien Brasilien Indonesien Turkiet Källa: Macrobond Indien Ryssland Sydafrika Källa: Macrobond

6 DE SVENSKA BANKKONCERNERNAS LÅNTAGARE De svenska bankkoncernernas låntagare Diagram A17. Utlåning till hushåll i Sverige Diagram A18. Utlåning till hushåll fördelade på säkerhetstyp i Sverige Årlig procentuell förändring 1 1 1 1 3 7 9 11 13 1 18 16 1 1 1 8 Årlig procentuell förändring Månadsförändring uppräknat i årstakt Anm. Avser lån från monetära finansinstitut (MFI). Diagram A19. Hushållens skuldkvot i Sverige av disponibel inkomst 6 7 7 8 8 9 9 1 1 Anm. Den streckade linjen avser Riksbankens prognos. 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Total Lån med småhus som säkerhet Lån med bostadsrätt som säkerhet Anm. Avser lån från monetära finansinstitut (MFI). Diagram A. Hushållens skulder i Sverige av BNP 9 8 7 6 8 8 9 9 1 1

FINANSIELL STABILITET 1/16 7 318 316 31 Diagram A1. Genomsnittlig skuldkvot för hushåll med bolån i Sverige av disponibel inkomst 7 6 Diagram A. Genomsnittlig skuldkvot för hushåll med bolån i olika inkomstgrupper i Sverige av disponibel inkomst 31 31 38 3 36 3 3 1 1 11 1 13 1 1 Anm. Medelvärden för skuldsatta hushåll i juli varje år. Källa: Riksbanken 1 3 6 7 8 9 1 1 11 1 13 1 1 Anm. Den höga skuldkvoten i den lägsta inkomstgruppen bör tolkas med viss försiktighet eftersom denna grupp bland annat inkluderar hushåll som har väldigt varierande inkomster, exempelvis hushåll med negativ inkomst. Källa: Riksbanken 7 Diagram A3. Andel nya bolåntagare med en skuldkvot över en viss nivå i Sverige 9 Diagram A. Andel nya bolåntagare med en belåningsgrad över en viss nivå i Sverige 6 8 7 6 3 1 3 1 11 1 13 1 1 11 1 13 1 1 över 3% över % över 6% över % över 7 % över 8 % Anm. Den vertikala axeln visar hur stor andel av nya låntagare som ligger över den givna skuldkvoten. Data är baserad på Finansinspektionens stickprov på nya bolånetagare under 11, 1, 13, 1 och 1. Källor: Finansinspektionen och Riksbanken Anm. Den vertikala axeln visar hur stor andel av nya låntagare som ligger över den givna belåningsgraden Data är baserad på Finansinspektionens stickprov på nya bolånetagare under 11, 1, 13, 1 och 1. Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

8 DE SVENSKA BANKKONCERNERNAS LÅNTAGARE 3 Diagram A. Återbetalningstid för individer med bolån i Sverige Diagram A6. Hushållens sparande i Sverige av disponibel inkomst 1 1 1 1 1 11 11 1 1 13 13 1 1 1 Anm. Återbetalningstiden avser den tid det skulle ta för en individ att återbetala sina lån, givet den skuldförändring som observeras mellan tidsperioderna. Källa: Riksbanken 1 93 9 97 99 1 3 7 9 11 13 1 Totalt sparande Eget sparande Eget finansiellt sparande Anm. Eget finansiellt sparande är totalt sparande exklusive kollektivt sparande och nettoinvesteringar i bostäder. 7 Diagram A7. Hushållens tillgångar och skulder i Sverige av disponibel inkomst Diagram A8. Bolåneräntor till hushåll i Sverige 8 6 3 1 8 8 9 9 1 1 Totala tillgångar Reala tillgångar Finansiella tillgångar Skulder Kontanter och bankinlåning Anm. Totala tillgångar är exklusive kollektiva försäkringar. Finansiella tillgångar avser huvudsakligen kontanta medel, bankinlåning, obligationer, fonder och aktier. Reala tillgångar avser villor, bostadsrätter och fritidshus. 6 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Källa: SCB =< 3 månader > år Genomsnittlig bolåneränta

FINANSIELL STABILITET 1/16 9 Diagram A9. Räntebindningstider för nya bolån i Sverige, andel bolån 1 Diagram A3. Räntebindningstider i bolånestocken i Sverige, andel bolån 1 8 8 6 6 6 8 1 1 1 16 >= år >3 månader < år <= 3 månader Anm. Andel bolån i respektive kategori beräknas på lånens värde. Källa: SCB 98 6 8 1 1 1 16 Bunden Rörlig Anm. Andel bolån i respektive kategori beräknas på lånens värde. Rörlig ränta avser räntebindningstider upp till och med tre månader. Bunden ränta avser räntebindningstider över tre månader. Källa: SCB 1 Diagram A31. Hushållens ränteutgifter i Sverige av disponibel inkomst 1 8 6 7 7 8 8 9 9 1 1 Räntekvot Prognos Anm. Ränteutgifterna är efter skatt.

1 DE SVENSKA BANKKONCERNERNAS LÅNTAGARE Diagram A3. Bostadspriser i Sverige Index, januari =1 3 Diagram A33. Bostadspriser i Sverige Årlig procentuell förändring 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 Bostadsrätter Villor Anm. Bostadspriserna är säsongsjusterade. Källor: Valueguard och Riksbanken Diagram A3. Realt Fastighetsprisindex i Sverige Index, kvartal 1 = 1 18 16 1 1 1 8 6 86 91 96 1 6 11 16 Anm. Deflaterat med KPIF. Avser prisutvecklingen på småhus. 1 6 8 1 1 1 16 Bostadsrätter Villor Källa: Valueguard Diagram A3. Hushållens förväntningar på bostadspriserna i Sverige Nettotal 8 6 6 8 3 7 9 11 13 1 Anm. Nettotal definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser och andelen hushåll som tror på fallande bostadspriser. Källa: SEB 7 6 3 1 Diagram A36. Bostadsbyggande i Sverige Antal påbörjade bostäder per år 7 77 8 8 8 87 9 9 9 97 7 1 1 1 Flerbostadshus Småhus

FINANSIELL STABILITET 1/16 11 Diagram A37. Utlåning till icke finansiella företag i Sverige Årlig procentuell förändring Diagram A38. Räntor på nya lån till icke finansiella företag i Sverige 6 1 1 3 3 7 9 11 13 1 Anm. Avser lån från monetära finansinstitut (MFI). Källa: SCB 1 6 8 1 1 1 16 <= 3 mån >1 år <= 3 år >3 år <= år Anm. Avser lån från monetära finansinstitut (MFI). Källa: SCB Diagram A39. Finansieringsvillkor för icke finansiella företag i Sverige Nettotal 1 1 3 3 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Anm. Nettotal definieras som skillnaden mellan andelen företag som bedömer att finansieringsvillkoren är bättre eller mycket bättre än normalt och andelen som bedömer att finansieringsvillkoren är sämre eller mycket sämre än normalt. Källa: Konjunkturinstitutet Diagram A. Bankernas bedömning om utlåning till icke finansiella företag i Sverige Nettotal 1 8 6 6 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Nuvarande kvartal Nästkommande kvartal Nästkommande fyra kvartal Anm. Nettotal definieras som skillnaden mellan andelen bankchefer som bedömer att utlåningen kommer att öka eller öka mycket den kommande perioden och andelen som bedömer att utlåningen kommer att minska eller minska mycket den kommande perioden. Källa: ALMI låneindikator

1 DE SVENSKA BANKKONCERNERNAS LÅNTAGARE Diagram A1. Icke finansiella företags skulder i Sverige av BNP 9 8 7 6 3 1 96 98 6 8 1 1 1 Marknadsfinansiering Banklån Anm. Banklån avser lån på kort och på lång sikt. Marknadsfinansiering avser certifikat och obligationer. Diagram A. Konkursgrad för icke finansiella företag i Sverige 3,,, 1, 1,, 8 89 9 99 9 1 Anm. Konkursgrad definieras som antalet konkurser dividerat med antalet företag. Källor: Bolagsverket, SCB och Riksbanken 16 Diagram A3. Transaktionsvolymer på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige Månadsgenomsnitt, miljarder kronor 1 1 1 8 6 1 3 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Svenska köpare Utländska köpare Källa: Pangea Property Research

FINANSIELL STABILITET 1/16 13 Utvecklingen i de svenska bankkoncernerna Diagram A. De svenska storbankernas intäkter och kostnader Rullande fyra kvartal, miljarder kronor 1 1 1 8 7 6 3 1 Diagram A. Kostnader i förhållande till intäkter Rullande fyra kvartal, procent 1 1 11 1 13 1 1 16 Resultat före kreditförluster Övriga intäkter Provisionsnetto Räntenetto Kostnader Källor: Bankernas resultatrapporter, SME Direkt och Riksbanken 9 1 11 1 13 1 1 16 De svenska storbankerna Andra europeiska banker Anm. Oviktat genomsnitt. Justerat för engångskostnader för de svenska bankerna. Den blå linjen avser ett urval av europeiska banker. Källor: SNL Financial och Riksbanken 1 Diagram A6. Avkastning på eget kapital Rullande fyra kvartal, procent 1.6 Diagram A7. Kreditförluster i förhållande till utlåning till allmänheten Rullande fyra kvartal, procent 1 1. 1 1. 8 6 1.8.6.. 9 1 11 1 13 1 1 16 De svenska storbankerna Andra europeiska banker Anm. Oviktat genomsnitt. Justerat för engångskostnader för de svenska bankerna. Den blå linjen avser ett urval av europeiska banker. Källor: SNL Financial och Riksbanken. 9 1 11 1 13 1 1 16 De svenska storbankerna Andra europeiska banker Anm. Oviktat genomsnitt. Den blå linjen avser ett urval av europeiska banker. Källor: SNL Financial och Riksbanken

1 UTVECKLINGEN I DE SVENSKA BANKKONCERNERNA Diagram A8. De svenska storbankernas kreditförluster Miljarder kronor per kvartal 18 16 1 1 1 8 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Sverige Danmark Norge Finland Baltikum Övriga länder 1.8 1.6 1. 1. 1.8.6.. Diagram A9. De svenska storbankernas osäkra fordringar som andel av total utlåning 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Anm. Kategorin övriga länder avser dels kreditförluster från de övriga länder där bankerna har verksamhet, dels kreditförluster från utlåning som inte är allokerad till ett specifikt land i bankernas offentliga rapportering. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram A. De svenska storbankernas utlåning till allmänheten Miljarder kronor 9 8 7 6 Diagram A1. De svenska storbankernas utlåning geografiskt Mars 16, procent 1 3 11 1 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Utlåning utomlands Övrig utlåning, Sverige Icke finansiella företag, Sverige Svenska bolån 13 Sverige Finland Danmark Norge Baltikum Storbritannien Övriga länder Anm. Storbankernas utlåning uppgick till 7 798 miljarder kronor i det första kvartalet 16. Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Källor: SCB, bankernas resultatrapporter och Riksbanken

FINANSIELL STABILITET 1/16 1 1 1 1 8 6 Diagram A. Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de svenska storbankerna Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars 16 9 96 98 6 8 1 1 1 16 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram A. De svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer samt kärnprimärkapital i förhållande till totala tillgångar 18 16 1 1 1 8 6 Resultat före kreditförluster Kreditförluster 9 1 11 1 13 1 1 16 Kärnprimärkapital/Riskvägt exponeringsbelopp Kärnprimärkapital/Totala tillgångar Anm. Viktat genomsnitt. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken 1 1 RJD Diagram A3. Utlåning i förhållande till inlåning för europeiska banker Mars 16, procent Handelsbanken DNB Swedbank Nordea SEB Intesa Sanpaolo Banco Santander Danske Bank Lloyds Société Générale UniCredit BBVA BNP Paribas Erste Group Bank Raiffeisen Bank Barclays Commerzbank UBS Credit Suisse HSBC Anm. Genomsnitt över de fyra senaste kvartalen, förutom Nordea vars siffra baseras på andra kvartalet 1. Källor: SNL Financial och Riksbanken Diagram A. De svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III Nordea SHB SEB Swedbank 1 kv 1 kv3 1 kv 16 kv1 1 1 Källa: Bankernas resultatrapporter

16 UTVECKLINGEN I DE SVENSKA BANKKONCERNERNA 7 6 3 1 Diagram A6. Redovisad bruttosoliditet Mars 16, procent Handelsbanken Källa: Bankernas resultatrapporter Nordea SEB Swedbank Diagram A8. Utveckling av de svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer, Basel III Diagram A7. Bruttosoliditet Mars 16, procent Crédit Agricole Société Générale Lloyds Handelsbanken BNP Paribas Nordea Swedbank Deutsche Bank Danske Bank SEB UBS Barclays Credit Suisse UniCredit Intesa Sanpaolo Commerzbank Banco Santander Erste Group HSBC RBS DNB Raiffeisen BBVA 3 6 8 Anm. Måttet är beräknat av SNL och är inte bankernas egna redovisade siffror. Siffrorna för BBVA, HSBC, Banco Santander, UniCredit, Lloyds och Crédit Agricole är från december 1. Källor: SNL Financial och Riksbanken Diagram A9. Eget kapital i relation till totala tillgångar, svenska banker,,,9 3 1 1 17, 19, 1 1 Kärnprimärkapitalrelation, mars 1 Förändring av kärnprimärkapital Förändring av genomsnittliga riskvikter Förändring av totala tillgångar Kärnprimärkapitalrelation, mars 16 187 189 191 193 19 197 199 1 Källor: Hortlund, Do Inflation and High Taxes Increase Bank Leverage?, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No 61, November och Riksbanken Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

FINANSIELL STABILITET 1/16 17 Diagram A6. Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 1, procent Switzerland The Netherlands Sweden United Kingdom Spain France Denmark Cyprus Germany Austria Greece Portugal Luxembourg Malta Average Italy Ireland Belgium Finland Slovenia Latvia Hungary Poland Bulgaria Slovakia Croatia Czech Republic Romania Estonia Lithuania 1 3 Anm. I banktillgångar inkluderas landets bankkoncerners samtliga tillgångar, det vill säga både tillgångar inom och utom landet. Bankernas försäkringsverksamheter är dock exkluderade. Den skuggade delen av den blåa stapeln visar de fyra storbankernas tillgångar i utländska dotterbolag och filialer i förhållande till Sveriges BNP. Källor: ECB, Eurostat, Swiss Bankers Association, Swiss Statistics, bankernas resultatrapporter och Riksbanken 3 1 1 RJD Diagram A61. The major Swedish banks LCR Mars 16, procent Total Dollar Euro SHB Swedbank Nordea SEB Källa: Bankernas resultatrapporter Diagram A6. De svenska storbankernas genomsnittliga LCR per valuta Mars 16, procent 3 Diagram A63. De svenska storbankernas dagliga LCR i kronor 1 1 1 1 LCR Total LCR USD LCR EUR dec/1 jan/1 feb/1 mar/1 apr/1 maj/1 jun/1 jul/1 aug/1 sep/1 okt/1 nov/1 dec/1 jan/16 feb/16 mar/16 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Högsta enskilda observationen Genomsnitt dagliga observationer, alla banker Lägsta enskilda observationen Källa: Riksbanken

18 UTVECKLINGEN I DE SVENSKA BANKKONCERNERNA 11 1 9 Diagram A6. De svenska storbankernas lägsta, genomsnittliga och högsta månatliga NSFR Diagram A6. Riksbankens strukturella likviditetsmått 1 1 8 6 8 7 6 Lägsta värde Genomsnittligt värde Anm. Riksbanken samlar sedan november 1 varje månad in storbankernas NSFR enligt Baselkommitténs slutgiltiga definition. Diagrammet visar genomsnittet för samtliga banker under det senaste året, samt den högsta och lägsta enskilda månatliga observationen. Källa: Riksbanken Diagram A66. Riksbankens strukturella likviditetsmått December 1, procent Högsta värde 6 13 1 1 Anm. Måttet jämför en banks stabila finansiering med dess illikvida tillgångar. Ju högre resultat en bank får i måttet desto mindre är dess strukturella likviditetsrisker. Källa: Riksbanken Diagram A67. Amerikanska penningsmarknadsfonders exponeringar Miljarder amerikanska dollar Medel 3 Swedbank Nordea SEB Handelsbanken 1 1 Anm. De blåa staplarna visar ett urval av europeiska banker. Källor: Liquidatum och Riksbanken 1 dec/13 mar/1 jun/1 Sverige Euroområdet Övriga Europa sep/1 dec/1 mar/1 jun/1 sep/1 dec/1 mar/16 Källor: Investment Company Institute och Riksbanken

FINANSIELL STABILITET 1/16 19 Diagram A68. De svenska storbankernas finansiering Mars 16, procent 1 7 Diagram A69. De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder och dotterbolag Miljarder kronor 3 1 8 3 Inlåning Säkerställda obligationer Certifikat Icke säkerställda obligationer Interbank, netto Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken 1 1 6 8 1 1 1 16 Utländsk valuta Svenska kronor Diagram A7. De svenska storbankernas finansiering per valuta December 1, procent 7 Diagram A71. Ägare av svenska säkerställda obligationer Miljarder kronor 1 7 39 6 3 17 1 SEK EUR USD DKK NOK Övriga Anm. Diagrammet visar finansiering bestående av inlåning och emitterade värdepapper. Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 Svenska banker Svenska fonder Svenska försäkringsbolag Offentlig sektor inkl. AP fonderna Utländska investerare

Diagram A7. Genomsnittlig löptid på utestående svenska säkerställda obligationer Antal år 3, 3,,, 1, 1,,, 9 1 11 1 13 1 1 Källa: Association of Swedish Covered Bond Issuers Diagram A73. De svenska storbankernas motpartsexponeringar genom värdepappersinnehav Miljarder kronor 1 8 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 16 Övriga motparter De 1 största motparterna, exkl. de svenska storbankerna De svenska storbankerna Anm. Diagrammet visar hur storbankernas totala värdepappersinnehav fördelar sig uppdelat utifrån vem som har emitterat värdepappret. Källa: Riksbanken