Diagramunderlag till Samverkansrådet
Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar i omvärlden... Makrofinansiella förutsättningar, bankerna... 8 Makrofinansiella förutsättningar, hushållen... 9 Finansiella marknader... 11 Finansiella marknader, Sverige... 11 Finansiella marknader, omvärlden... 1 Bankkoncernerna... 13 Bankernas resultat- och balansräkningsmått... 13 Finansierings- och likviditetsmått... 15 Försäkringsbolagen... 17
Diagramförteckning Diagram 1: BNP-tillväxt i Sverige... 5 Diagram : Arbetslöshet, Sverige... 5 Diagram 3: KPI-inflation, Sverige... 5 Diagram : Reporänta... 5 Diagram 5: Barometerindikatorn... 5 Diagram : Hushållens konfidensindikatorer... 5 Diagram 7: Inköpschefsindex, Sverige... Diagram 8: Exportorderingång, Sverige... Diagram 9: Economic Sentiment Indicator, euroområdet... Diagram 1: Inköpschefsindex, omvärlden... Diagram 11: BNP-tillväxt i olika regioner... Diagram 1: Statsskuld... Diagram 13: Budgetbalans... 7 Diagram 1: Arbetskostnad per producerad enhet... 7 Diagram 15: Banktillgångar i procent av BNP... 8 Diagram 1: Beroende av marknadsfinansiering (Loan to deposits)... 8 Diagram 17: Användande av utländsk marknadsfinansering... 8 Diagram 18: Priser på småhus och bostadsrätter... 9 Diagram 19: Reala huspriser i Sverige... 9 Diagram : Hushållens skuldkvot... 9 Diagram 1: Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt... 9 Diagram : Hushållens tillgångar och skulder... 9 Diagram 3: Hushållens sparande... 9 Diagram : Hushållens skulder, internationell jämförelse... 1 Diagram 5: Kreditgap, Sverige... 1 Diagram : Svenskt stressindex... 11 Diagram 7: Systemriskindikatorn... 11 Diagram 8: CDS-premier, svenska banker... 11 Diagram 9: Indikativ uppdelning av riskpremien i Sverige... 11 Diagram 3: Europeiskt stressindex... 1 Diagram 31: CDS-premier för bankobligationer... 1 Diagram 3: CDS-premier för statsobligationer... 1 Diagram 33: Ränta på tvååriga statsobligationer... 1 Diagram 3: Indikativ uppdelning av riskpremien i euro-omr.... 1 Diagram 35: Centralbankers balansomslutning... 1 Diagram 3: Resultat före kreditförluster och kreditförluster... 13 Diagram 37: Kreditförluster... 13 Diagram 38: Intäktsfördelning... 13 Diagram 39: K/I-tal... 13 Diagram : Avkastning på eget kapital... 13 Diagram 1: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III... 13 Diagram : Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II, internationell jämförelse, juni 1.... 1 Diagram 3: Justerad bruttosoliditet, internationell jämförelse, december 11.... 1 Diagram : Basisspread på interbankmarknaden... 15 Diagram 5: Kreditkurva för svenska säkerställda obligationer (prissatta mot swappen)... 15 Diagram : Swap- och bospread... 15 Diagram 7: Kostnad att låna i utländsk valuta och omvandla till kronor jämfört med inhemsk lånekostnad... 15 Diagram 8: Interbankmarknadsräntorna i förhållande till statspappersräntan... 15 Diagram 9: De svenska storbankernas emissioner... 1
Diagram 5: Obligationsförfall, inom ett år... 1 Diagram 51: Storbankernas genomsnittliga LCR... 1 Diagram 5: Genomsnittlig NSFR... 1 Diagram 53: Solvenskvot... 17 Diagram 5: Trafikljuskvoter... 17
Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar Makroekonomiska förutsättningar i Sverige Diagram 1: BNP-tillväxt i Sverige Diagram : Arbetslöshet, Sverige 8 8 - - - 9% 75% - 5% Utfall Prognos -8 7 9 11 13 15 - - -8 Diagram 3: KPI-inflation, Sverige Diagram : Reporänta 5 9% 75% 5% Utfall Prognos 5 7 5 9% 75% 5% Utfall Prognos 7 5 3 3 3 3 1 1 1 1-1 -1-1 -1-7 9 11 13 15 - - 7 9 11 13 15 - Diagram 5: Barometerindikatorn Diagram : Hushållens konfidensindikatorer
Makroekonomiska förutsättningar i omvärlden Diagram 7: Inköpschefsindex, Sverige Diagram 8: Exportorderingång, Sverige 75 75 8 5 5 7 55 55 5 5 5-35 35 - Orderingång, KI (nettotal), (vänster skala) 3 Orderingång, Inköpschefsindex, (höger skala) 5 5 8 9 1 11 1 13-9 99 5 8 11 Diagram 9: Economic Sentiment Indicator, euroområdet Diagram 1: Inköpschefsindex, omvärlden 55 55 5 5 5 5 35 Kina USA Euroområdet 35 3 8 9 1 11 1 13 3 Diagram 11: BNP-tillväxt i olika regioner Diagram 1: Statsskuld - - KIX Världen USA Euroområdet - - - 98 1 1 -
Diagram 13: Budgetbalans Diagram 1: Arbetskostnad per producerad enhet
Makrofinansiella förutsättningar, bankerna Diagram 15: Banktillgångar i procent av BNP Diagram 1: Beroende av marknadsfinansiering (Loan to deposits) Schweiz Storbritannien Nederländerna Sverige Spanien Danmark Frankrike Tyskland Österrike Irland Portugal Medelvärde Grekland Italien Belgien Luxemburg Slovenien Finland Lettland Ungern Polen Bulgarien Rumänien Slovakien Litauen Estland Tjeckien Handelsbanken Swedbank Nordea SEB 1 3 5 7 5 1 15 5 Diagram 17: Användande av utländsk marknadsfinansering
Makrofinansiella förutsättningar, hushållen Diagram 18: Priser på småhus och bostadsrätter Diagram 19: Reala huspriser i Sverige Diagram : Hushållens skuldkvot Diagram 1: Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Diagram : Hushållens tillgångar och skulder Diagram 3: Hushållens sparande
Diagram : Hushållens skulder, internationell jämförelse Diagram 5: Kreditgap, Sverige
Finansiella marknader Finansiella marknader, Sverige Diagram : Svenskt stressindex Diagram 7: Systemriskindikatorn Diagram 8: CDS-premier, svenska banker 5 35 3 5 15 1 5 8 9 1 11 1 13 Handelsbanken Swedbank Nordea SEB Diagram 9: Indikativ uppdelning av riskpremien i Sverige 1 9 8 7 5 3 1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-13 Kreditriskpremie Likviditetsriskpremie
Finansiella marknader, omvärlden Diagram 3: Europeiskt stressindex Diagram 31: CDS-premier för bankobligationer 1,,9,8,7,,5,,3,,1, Penningmarknaden Obligationsmarknaden Aktiemarknaden Finansiella intermediärer Valutamarknaden Stressindex 5 3 1 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-13 Sverige Storbritannien Kärnländer Spanien och Italien Diagram 3: CDS-premier för statsobligationer 1 1 1 1 8 9 1 11 1 13 Tyskland Grekland Portugal Italien Spanien Irland Diagram 3: Indikativ uppdelning av riskpremien i euroomr. Diagram 33: Ränta på tvååriga statsobligationer 1 8 - jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-13 Frankrike Tyskland Portugal Irland Italien Spanien Diagram 35: Centralbankers balansomslutning
Bankkoncernerna Bankernas resultat- och balansräkningsmått Diagram 3: Resultat före kreditförluster och kreditförluster Diagram 37: Kreditförluster Diagram 38: Intäktsfördelning Diagram 39: K/I-tal Diagram : Avkastning på eget kapital Diagram 1: Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III
Diagram : Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II, internationell jämförelse, juni 1. Diagram 3: Justerad bruttosoliditet, internationell jämförelse, december 11. Handelsbanken Swedbank SEB Nordea Swedbank SEB Nordea 8 1 1 1 1 18 Handelsbanken 8 1
Finansierings- och likviditetsmått Diagram : Basisspread på interbankmarknaden 1 Diagram 5: Kreditkurva för svenska säkerställda obligationer (prissatta mot swappen) 1 8 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-13 USA Euroområdet Storbritannien Sverige Diagram : Swap- och bospread 1,8 1, 1, 1, 1,8,,, 9 1 11 1 13 Swappspread Bospread Diagram 7: Kostnad att låna i utländsk valuta och omvandla till kronor jämfört med inhemsk lånekostnad 1 1 8 - - - -8-1 feb-11 maj-11 aug-11 nov-11 feb-1 maj-1 aug-1 nov-1 feb-13 USD EUR Diagram 8: Interbankmarknadsräntorna i förhållande till statspappersräntan 18 1 1 1 1 8 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-13 3M TED M TED
Diagram 9: De svenska storbankernas emissioner Diagram 5: Obligationsförfall, inom ett år Diagram 51: Storbankernas genomsnittliga LCR Diagram 5: Genomsnittlig NSFR 3 5 15 1 5 Totalt Amerikanska dollar Euro Mars 1 September 1
Försäkringsbolagen Diagram 53: Solvenskvot Diagram 5: Trafikljuskvoter