Säkerhetslista Appendix 12 (Senast uppdaterad den 22:a oktober, 2010)

Transkript

1 Säkerhetslista Appendix 12 (Senast uppdaterad den 22:a oktober, 2010) Allmänna villkor 1) Egendom som inte är speciellt angiven i Appendix 12 eller Appendix 12a värderas till noll. 2) Den andel av en godkänd säkerhet som överskrider de gränser som anges nedan värderas till noll. 3) NASDAQ OMX Derivatives Markets ("NOMX DM") accepterar inte som säkerhet värdepapper utgivna eller garanterade av den part som är skyldig att ställa säkerheter eller av part med vilken den part som är skyldig att ställa säkerhet har nära förbindelser (enligt definitionen i Artikel 4.46 i Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätt att starta och driva verksamhet i kreditinstitut. 4) Alla godkända säkerheter som ställts som säkerhet för åtaganden i clearingverksamheten värderas enligt följande: - Värdering före säkerhetsavdrag (haircut) ska baseras på 1) Mid-Price eller 2) Bid-Price vid stängning föregående Bankdag enligt information tillhandahållen via Bloomberg, Reuters, SIX eller annan av Clearingen godkänd informationsdistributör. Clearingen kan dock besluta om att säkerhet istället ska värderas vid annan tidpunkt. 5) Alla godkända säkerheter är föremål för NOMX DM valutavärderingsbegränsningar enligt I.A) nedan. 6) För att godkänd säkerhet skall godtas som säkerhet ställd till Clearingen, måste den pantsättas eller i övrigt ställas till Clearingen i enlighet med NOMX DM's regelverk och tillämplig lag. Ι Godkända valutor A) Följande värden är tillämpliga beroende på om säkerhetens valuta är densamma eller en annan än valutan för Säkerhetskravet: Observera: Valutavärdering före avdrag kommer att grundas på interbank-valutakurs för säkerheten i förhållande till valuta i vilken Säkerhetskravet anges. Samma Annan Valuta Värde Värde Brittiska pund 100% 90% Danska kronor 100% 90% Euro 100% 90% Norska kronor 100% 90% Schweiziska franc - 90% Svenska kronor 100% 90% US dollar 100% 90% ΙΙ Godkända säkerheter för Kunder som ställer säkerhet till Clearingmedlemmar. Värde % A) För svenska medlemmar: Säkerheter som accepteras enligt Svenska Enligt Svenska Bankföreningens rekommendationer "Belåningskurser för Bankföreningens rekommendationer Belåningskurser för värdepapper värdepapper" daterat den 5:e mars 2008 daterad den 5 mars Eftersom det inte finns ett liknande hänvisande Då angiven valuta för säkerheten och Då valutorna för säkerheten och dokument för Danmark och Finland för motsvarande danska och finska Säkerhetskravet är densamma Säkerhetskravet är olika säkerheter, skall dessa i detta avseende värderas av NOMX DMs Clearing NOMX DMs Clearing Medlemmar på samma sätt som respektive svenska Värde % Värde % säkerhet specificerade i ovan angivna rekommendationer. 100% 90% B) Insättningar, på konto hos Clearingmedlemmen eller om medlemmen inte är ett kreditinstitut hos ett Säkerhetsinstitut, som pantsätts av Kunden till medlemmen. 100% 90% C) Borgensförbindelser (garantiförbindelser) som är utfärdade av en bank till förmån för en Clearingmedlem. Observera: Den bank som utfärdar borgensförbindelsen måste uppfylla de eventuella krav som ställs av NOMX DM.

2 ΙΙΙ Godkända säkerheter för Kunder och/eller Clearingmedlemmar som ställer säkerhet till NOMX DM. A) Kontanta medel i godkända valutor Insättningar i godkända valutor pantsatta till NOMX DM på ett konto hos ett Säkerhetsinstitut. Värde % Maximalt belopp 1. Då valutan för säkerheten och Säkerhetskravet är densamma. 100% Ingen begränsning 2. Då valutorna för säkerheten respektive Säkerhetskravet är olika. 90% Ingen begränsning B) Borgensförbindelser (garantiförbindelser) Borgensförbindelser (garantiförbindelser) till förmån för NOMX DM (i tabell nedan), där den individuella förbindelsen och borgensmannen är godkända av NOMX DM och förbindelsen förvaras av NOMX DM. Värde % Maximalt belopp Lägsta godtagbara rating 1. Då valutan för borgensförbindelsen ock Säkerhetskravet är densamma 100% Godkänns individuellt av NOMX DM Godkänns individuellt av NOMX DM 2. Då valutorna för borgensförbindelsen och Säkerhetskravet är olika 90% Godkänns individuellt av NOMX DM Godkänns individuellt av NOMX DM C) Värdepapper som godtas som säkerhet Värdepapperens nettovärde : Nettovärdet av ett värdepapper är baserat på nedan angivet Värde % multiplicerat med värdepapperets köpkurs vid stängning föregående handelsdag, om inget annat anges, och är också föremål för ytterligare avdrag om valutan för säkerheten är en annan än angiven valuta för Säkerhetskravet. (Se Godkända valutor avsnitt I ovan för detaljer om tillämpliga valutavärderingsjusteringar). "Maximalt belopp" Det maximala beloppen för ett värdepapper listat på mer än en marknad kan inte adderas. Det maximala beloppet avser det netto-värde som är tillåtet efter att ha multiplicerat Värdet % (inte före det multiplicerade Värde %) 1. Danska värdepapper Löptid Värde % Maximalt belopp Lägsta rating 1. Danska statsskuldväxlar och statsobligationer 0-5 year 95% Inget S&P: AA year 93% och > 10 year 90% Moody's: Aa1 2. Obligationer utgivna av danska banker eller danska mortgage- 0-5 year 90% DKK 800 / SEK / NOK 850 S&P: A- credit institutions (enligt definitionen danska Financial 5-10 year 85% /EUR 100 / USD 140 / GBP 90 eller Business Act (Act no. 793 of 20 august 2009) > 10 year 80% miljoner per emittent Moody's: A1 3. Certifikat (commercial paper) utgivna av danska banker eller DKK 200 / SEK 250 / NOK 220 S&P: A-1 danska mortgage-credit institutions (enligt definitionen 1 år 80% EUR 25 /USD 55 / GBP 25 eller danska Financial Busniess Act (Act no. 793 of 20 august 2009) miljoner per emittent Moody's: P-1 4. Bankcertifikat (certificates of deposits) utgivna av danska banker DKK 200 / SEK 250 / NOK 220 S&P: A-1 (eller K-1) eller danska mortgage-credit institutions (enligt definitionen 3 månader 80% EUR 25 /USD 55 / GBP 25 eller danska Financial Business Act (Act no. 793 of august 2009) miljoner per emittent Moody's: P-1 5. Aktier noterade på NOMX DMs Nordiska Lista Large Cap som Large Cap och Mid Cap aktier, men också 70% föremål för den procentuella värderingen och maximal Mid Cap belopp begränsningar refererat i Appendix # 12a 50% Notera - Om värdepappersvalutan skiljer sig från säkerhetskravsvalutan: Säkerhetsinstitutet kan välja att applicera det maximala beloppet i värdepappersvalutan och konvertera det till säkerhetskravsvalutan med tillämplig växelkurs (se Allmänna villkor samt I A ovan) eller att applicera det maximala beloppet som är angivet direkt i de olika tillåtna säkerhetskravvalutorna i tabellen ovan ( C 1. 3, 4 och 5). Notera att värdeavdrag för valutakonvertering ska ske vid alla tillfällen där ett värdepapper är denominerat i en annan valuta än säkerhetskravet.

3 2. Finska värdepapper Löptid Värde % Maximalt belopp Lägsta rating 1. Finska statsskuldväxlar och statsobligationer 0-5 year 95% Inget S&P: AA year 93% och > 10 year 90% Moody's: Aa1 2. Obligationer utgivna av finska deposit banks (enligt definitionen DKK 300 / SEK 375 / NOK 330 / S&P: A- i lag om Credit Institutions /121) och mortgage credit 80% EUR 37,5/ USD 55 / GBP 35 eller banks (enligt definitionen i lag om Mortgage Credit Banks miljoner per emittent Moody's: A /1240 i Finland) 3. Certifikat (commercial paper) utgivna av finska deposit banks DKK 200 / SEK 250 / NOK 220 / S&P: A-1 (enligt definitionen i lag om Credit Institutions /121) 1 år 80% EUR 25 / USD 35 / GBP 25 eller och mortgage credit banks (enligt definitionen i lag om miljoner per emittent Moody's: P-1 Mortgage Credit Banks /1240 i Finland) 4. Bankcertifikat (certificates of deposite) utgivna av finska deposit DKK 200 / SEK 250 / NOK 220 / S&P: A-1 banks (enligt definition i lag om Credit institutions /121) 3 månader 80% EUR 25 / USD 35 / GBP 25 eller och mortgage credit banks (enligt definition i lag om miljoner per emitttent Moody's: P-1 Mortgage Credit Banks /1240 i Finland) 5. Aktier noterade på NOMX DMs Nordiska Lista Large Cap som Large Cap och Mid Cap aktier, men också 70% föremål för den procentuella värderingen och maximal Mid Cap belopp begränsningar refererat i Appendix # 12a 50% Notera - Om värdepappersvalutan skiljer sig från säkerhetskravsvalutan: Säkerhetsinstitutet kan välja att applicera det maximala beloppet i värdepappersvalutan och konvertera det till säkerhetskravsvalutan med tillämplig växelkurs (se Allmänna villkor samt I A ovan) eller att applicera det maximala beloppet som är angivet direkt i de olika tillåtna säkerhetskravvalutorna i tabellen ovan ( C 1. 3, 4 och 5). Notera att värdeavdrag för valutakonvertering ska ske vid alla tillfällen där ett värdepapper är denominerat i en annan valuta än säkerhetskravet. 3. Tyska värdepapper A AAA Löptid Värde % Maximalt belopp Lägsta rating 1. Tyska statsskuldväxlar och statsobligationer 0-5 year 95% S&P: AA year 93% Inget och >10 year 90% Moody's: Aa1 4. Norska värdepapper Löptid Värde % Maximalt belopp Lägsta rating 1. Norska statsskuldväxlar och statsobligationer 0-5 year 95% DKK 275 / SEK 340 / NOK 300 / S&P: AA year 93% EUR 35 / USD 45 / GBP 35 och >10 year 90% miljoner per emission Moody's: Aa1 2. Aktier som ingår i OBX index DKK 20 / SEK 20 / NOK 20 / N/A 70% EUR 2/ USD 3 / GBP 2 miljoner per emittent Notera - Om värdepappersvalutan skiljer sig från säkerhetskravsvalutan: Säkerhetsinstitutet kan välja att applicera det maximala beloppet i värdepappersvalutan och konvertera det till säkerhetskravsvalutan med tillämplig växelkurs (se Allmänna villkor samt I A ovan) eller att applicera det maximala beloppet som är angivet direkt i de olika tillåtna säkerhetskravvalutorna i tabellen ovan ( C 1. 3, 4 och 5). Notera att värdeavdrag för valutakonvertering ska ske vid alla tillfällen där ett värdepapper är denominerat i en annan valuta än säkerhetskravet.

4 5. Svenska värdepapper Aa1 Löptid Värde % Maximalt belopp Lägsta rating 1. Svenska statsskuldväxlar och statsobligationer 0-5 year 95% Inget S&P: AA year 93% och >10 year 90% Moody's: Aa1 2. Obligationer utgivna av svenska banker (enligt definitionen i lag 0-5 year 90% DKK 800 / SEK / NOK 850 / S&P: A- (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse) och emittent year 85% EUR 100 / USD 140 / GBP 90 eller institut (enligt definitionen i lag (2003:1223 om utgivning av >10 year 80% miljoner per emittent Moody's: A1 säkerställda obligationer) 3. Certifikat (commercial paper) utgivna av svenska banker (enligt DKK 200 / SEK 250 / NOK 220 / S&P: A-1 (eller K-1) definitionen i lag (2004:297) om bank- och finanseringsrörelse) 1 år 80% EUR 25 / USD 35 / GBP 25 eller och emittentinstitut (enligt definitionen i lag (2003:1223) om miljoner per emittent Moody's: P-1 utgivning av säkerställda obligationer) 4. Bankcertifikat (certificates of deposit) utgivna av svenska banker DKK 200 / SEK 250 / NOK 220 / S&P: A-1 (eller K-1) (enligt definitionen i lag (2004:297) om bank- och finanserings- 3 månader 80% EUR 25 / USD 35 / GBP 25 eller rörelse) och emittentinstitut (enligt definitionen i lag (2003:1223) miljoner per emitttent Moody's: P-1 om utgivning av säkerställda obligationer) 5. Aktier noterade på NOMX DMs Nordiska Lista Large Cap som Large Cap och Mid Cap aktier, men också 70% föremål för den procentuella värderingen och maximal Mid Cap belopp begränsningar refererat i Appendix # 12a 50% Notera - Om värdepappersvalutan skiljer sig från säkerhetskravsvalutan: Säkerhetsinstitutet kan välja att applicera det maximala beloppet i värdepappersvalutan och konvertera det till säkerhetskravsvalutan med tillämplig växelkurs (se Allmänna villkor samt I A ovan) eller att applicera det maximala beloppet som är angivet direkt i de olika tillåtna säkerhetskravvalutorna i tabellen ovan ( C 1. 3, 4 och 5). Notera att värdeavdrag för valutakonvertering ska ske vid alla tillfällen där ett värdepapper är denominerat i en annan valuta än säkerhetskravet. 6. Brittiska värdepapper Aaa Löptid Värde % Maximalt belopp Lägsta rating 1. Brittiska statsskuldväxlar och statsobligationer 0-5 year 95% S&P: AA year 93% Inget och >10 year 90% Moody's: Aa1

5

6

7

8