1 (20) CA t-ca Kapitalbas och kapitaltäckning Radnr CEBS radnr 01 1 SAMMANLAGD KAPITALBAS 0 1.1 PRIMÄRT KAPITAL 0 1.1.1 Eget kapital 0 01 1.1.1*** Av vilka: instrument som är likställda med stamaktier eller stamandelar 02 1.1.1**** Av vilka: instrument som ger icke kumulativ förmånsrätt till utdelning 1.1.1.1 Inbetalt eget kapital 10 1.1.1.2 (-) Egna aktier och andelar 15 1.1.1.3 Överkursfond 20 1.1.1.4 Övrigt eget kapital 10 1.1.2 Summa reserver 0 10 1.1.2.1 Reserver 10 10 1.1.2.2 Minoritetsandel (enbart för finansiell företagsgrupp) 10 15 1.1.2.3 Räkenskapsperiodens vinst 0 10 15 1.1.2.3.01 Redovisad vinst för räkenskapsperioden 10 15 10 1.1.2.3.02 Del av räkenskapsperiodens vinst som härrör från orealiserade vinster som inte får inräknas i primärt kapital 10 20 1.1.2.4a Resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat 0 10 20 1.1.2.4a.01 Redovisat resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat 10 20 10 1.1.2.4a.02 Del av resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat och härrör från orealiserade vinster som inte får inräknas i primärt kapital 10 25 1.1.2.4b (-) Räkenskapsperiodens förlust 0 10 25 1.1.2.4b.01 (-) Redovisad förlust för räkenskapsperioden 10 25 10 1.1.2.4b.02 Del av räkenskapsperiodens förlust som härrör från orealiserade vinster som inte får inräknas i primärt kapital 10 30 1.1.2.5 (-) Intäkter av värdepapperiserade tillgångar (originator) 10 35 1.1.2.6 Orealiserade vinster och förluster redovisade i eget kapital och justeringar för dem i primärt kapital 0 10 35 1.1.2.6.01 Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas 10 35 10 1.1.2.6.02 Justering för förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas 10 35 15 1.1.2.6.03 Förändringar i verkligt värde på låne- och kundfordringar som kan säljas 10 35 20 1.1.2.6.04 Justering för förändringar i verkligt värde på låne- och kundfordringar som kan säljas 10 35 25 1.1.2.6. Förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas 10 35 30 1.1.2.6.06 Justering för förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas 10 35 35 1.1.2.6.07 Förändringar i verkligt värde på finansiella skulder 10 35 40 1.1.2.6.08 Justering för förändringar i verkligt värde på finansiella skulder 10 35 45 1.1.2.6.09 10 35 50 1.1.2.6.10 Förändringar i verkligt värde hänförliga till kassaflödessäkring (exkl. värdeförändringar hänförliga till finansiella tillgångar som kan säljas) Justering för förändringar i verkligt värde hänförliga till kassaflödessäkring (exkl. värdeförändringar hänförliga till finansiella tillgångar som kan säljas) 10 35 55 1.1.2.6.11 Förändringar i verkligt värde på förvaltningsfastigheter 10 35 60 1.1.2.6.12 Justering för förändringar i verkligt värde på förvaltningsfastigheter 10 35 65 1.1.2.6.13 Förändringar i verkligt värde hänförliga till omvärdering av rörelsefastigheter 10 35 70 1.1.2.6.14 Justering för förändringar i verkligt värde hänförliga till omvärdering av rörelsefastigheter 10 35 75 1.1.2.6.15 Övriga förändringar i verkligt värde 10 35 80 1.1.2.6.16 Justering för övriga förändringar i verkligt värde 15 1.1.4 Poster som inom vissa gränsvärden får inräknas i primärkapitalet (hybridinstrument) 0 15 01 1.1.4.1a.01 Hybridinstrument som måste konverteras under exceptionella omständigheter 15 02 1.1.4.1a.02 Hybridinstrument (odaterade, utan incitament till inlösen) 15 03 1.1.4.1a.03 Hybridinstrument (daterade eller med incitament till inlösen) 15 1.1.4.1a.04 Hybridinstrument utan incitament till inlösen på vilka tillämpas övergångsbestämmelser 15 10 1.1.4.1a. Hybridinstrument med incitament till inlösen på vilka tillämpas övergångsbestämmelser 20 1.1.5 (-) Avdrag från primärt kapital 0 20 1.1.5.1 (-) Immateriella tillgångar 20 10 1.1.5.2a (-) Överskott av hybridinstrument 0 20 10 1.1.5.2a.01 (-) Hybridinstrument som måste konverteras under exceptionella omständigheter 20 10 10 1.1.5.2a.02 (-) Hybridinstrument (odaterade, utan incitament till inlösen) 20 10 15 1.1.5.2a.03 (-) Hybridinstrument (daterade eller med incitament till inlösen) 20 10 20 1.1.5.2a.04 (-) Överskott av instrument på vilka tillämpas övergångsbestämmelse 20 20 1.1.5.4 (-) Övriga avdrag 0 20 20 1.1.5.4.1 (-) Övergång till IFRS (IFRS 1) 20 20 10 1.1.5.4.2 (-) Planerad dividend eller vinstudelning 10 1.2 TOTALT SUPPLEMENTÄRT KAPITAL 0 10 1.2.1 Övre supplementärt kapital 0 10 1.2.1.2 Förändringar i verkligt värde som får inräknas i supplementärt kapital 0 10 1.2.1.2.01 Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas 10 10 1.2.1.2.02 Förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas 10 15 1.2.1.2.03 Omvärderingsfond 10 10 1.2.1.3 Uppskrivningsfond 10 15 1.2.1.6 Övriga poster som får inräknas i övre supplementärt kapital 10 20 1.2.1.7 Överskott som utgör skillnaden mellan nedskrivningar och förväntade förluster (IRB)
2 (20) 10 10 1.2.2 Undre supplementärt kapital 0 10 10 1.2.2.3 Debenturlån 10 10 10 1.2.2.5 (-) Överskjutande undre supplementärt kapital 10 15 1.2.3 (-) Avdrag från supplementärt kapital 0 10 15 1.2.3.1 (-) Överskjutande supplementärt kapital 15 1.3 (-) AVDRAG FRÅN PRIMÄRT OCH SUPPLEMENTÄRT KAPITAL 0 15 02 1.3.T1* 15 03 1.3.T2* Därav: (-) Avdrag från primärt kapital Därav: (-) Avdrag från supplementärt kapital 15 1.3.1 (-) Innehav och investeringar över 10 % i andra finansiella företag 15 10 1.3.3 (-) Övriga innehav och investeringar i andra finansiella företag som sammanlagt överstiger 10 % av institutets kapitalbas 15 15 1.3.4 (-) Innehav och investeringar över 10 % i andra försäkringsföretag 15 LE 1.3.LE Särskilda uppgifter: Kapitalbas för täckning av stora exponeringar i finansieringsverksamheten 15 20 1.3.7 (-) Investeringar i värdepapperiserade tillgångar (investerare) 15 25 1.3.8 (-) Underskott som utgör skillnaden mellan nedskrivningar och förväntade förluster (IRB) 15 30 1.3.9 (-) Innehav i andra företag 15 35 1.3.10 (-) Kredittransaktioner (värdepappershandel) 0 20 1.4 TOTALT PRIMÄRT KAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL 0 25 1.5 TOTALT SUPPLEMENTÄRT KAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL 0 30 1.6 ÖVRIG KAPITALBAS 0 30 1.6.1 Överskjutande supplementärt kapital som får inräknas i övrig kapitalbas 30 10 1.6.3 Kortfristiga debenturlån 30 15 1.6.5 (-) Avdrag för poster som överstiger gränsen för att få ingå i övrig kapitalbas 30 LE 1.6.LE Särskilda uppgifter: Kapitalbas för täckning av stora exponeringar i hela verksamheten 30 20 1.6.7 (-) Avdrag för kapitalbasbelopp som ej kan utnyttjas enligt begränsningsreglerna 0 35 1.8 Särskilda uppgifter: 35 1.8.2 Debenturlån (brutto) 35 10 1.8.3 Absolut minsta kapitalbas 40 2 TOTALT KAPITALKRAV 0 40 2.1 KAPITALKRAV FÖR KREDIT- OCH MOTPARTSRISK 0 40 2.1.1 Schablonmetod (SA) 0 40 2.1.1.1a SA: Exponeringsklasser (exkl. positioner i värdepapperisering) för schablonmetoden 0 40 2.1.1.1a.01 Exponeringar mot stater och centralbanker 0 40 10 2.1.1.1a.02 Exponeringar mot regionala och lokala myndigheter 0 40 15 2.1.1.1a.03 Exponeringar mot offentliga organ 0 40 20 2.1.1.1a.04 Exponeringar mot multinationella utvecklingsbanker 0 40 25 2.1.1.1a. Exponeringar mot internationella organisationer 0 40 30 2.1.1.1a.06 Institutsexponeringar 0 40 35 2.1.1.1a.07 Företagsexponeringar 0 40 40 2.1.1.1a.08 Hushållsexponeringar 0 40 45 2.1.1.1a.09 Exponeringar med säkerhet i fastighet 0 40 50 2.1.1.1a.10 Oreglerade poster 0 40 55 2.1.1.1a.11 Högriskposter 0 40 60 2.1.1.1a.12 Täckta obligationer (säkerställda obligationer) 0 40 65 2.1.1.1a.13 Kortfristiga företagsexponeringar 0 40 70 2.1.1.1a.14 Exponeringar mot fonder 0 40 75 2.1.1.1a.15 Övriga poster 0 40 10 2.1.1.1b SA: Exponeringsklasser (exkl. positioner i värdepapperisering) för IRB-metoden 0 40 10 2.1.1.1b.01 Exponeringar mot stater och centralbanker 0 40 10 10 2.1.1.1b.02 Institutsexponeringar 0 40 10 15 2.1.1.1b.03 Företagsexponeringar 0 40 10 20 2.1.1.1b.04 Hushållsexponeringar 0 40 10 25 2.1.1.1b. Aktieexponeringar 0 40 10 30 2.1.1.1b.06 Övriga poster 40 15 2.1.1.2 SA: Positioner i värdepapperisering 0 40 10 2.1.2 Metod baserad på intern riskklassificering (IRB) 0 40 10 2.1.2.1 Exponeringar när egna LGD- eller CF-estimat inte tillämpas (FIRB) 0 40 10 2.1.2.1.01 Exponeringar mot stater och centralbanker 0 40 10 10 2.1.2.1.02 Institutsexponeringar 0 40 10 15 2.1.2.1.03 Företagsexponeringar 0 40 10 10 2.1.2.2 Exponeringar när egna LGD- och/eller CF-estimat tillämpas (AIRB, hushållsexponeringar) 0 40 10 10 2.1.2.2.01 Exponeringar mot stater och centralbanker 0 40 10 10 10 2.1.2.2.02 Institutsexponeringar 0 40 10 10 15 2.1.2.2.03 Företagsexponeringar 0 40 10 10 20 2.1.2.2.04 Hushållsexponeringar 0 40 10 15 2.1.2.3 IRB: Aktieexponeringar 0 40 10 20 2.1.2.4 IRB: Positioner i värdepapperisering 0 40 10 25 2.1.2.5 Övriga poster 40 10 2.2 AVVECKLINGSRISK I HANDELSLAGRET 0 40 15 2.3 TOTALT KAPITALKRAV FÖR POSITIONSRISK I RÄNTEKONTRAKT OCH AKTIER, VALUTAKURSRISK OCH RÅVARURISK 0 40 15 2.3.1 Positions-, valutakurs- och råvarurisk; schablonmetod (SA) 0 40 15 2.3.1.1 Positionsrisk i räntekontrakt 0 40 15 10 2.3.1.2 Positionsrisk i aktier 0 40 15 15 2.3.1.3 Valutakursrisk 0 40 15 20 2.3.1.4 Råvarurisk 0 40 15 10 2.3.2 Positions-, valutakurs- och råvarurisk; intern modell (IM) 0 40 20 2.4 KAPITALKRAV FÖR OPERATIV RISK 0
3 (20) 40 20 2.4.1 Basmetod 0 40 20 10 2.4.2 Schablonmetod/alternativ schablonmetod 0 40 20 15 2.4.3 Internmätningsmetod 0 40 25 2.6 ANDRA KAPITALKRAV 0 40 25 2.6.1 för internmätningsmetoder med hänsyn tagen till övergångsregler 45 3 KAPITALTÄCKNING 45 3.2 Överskott (+) eller underskott (-) av kapital 0 45 10 3.2.a Kapitaltäckningsgrad (%) 0.00
4 (20) CR SA t-cs SCHABLONMETOD FÖR KREDITRISK Rapporteringsstandard: RA4.8 Exponeringsklass för SA/IRB: 0 Exponering enligt avtal Kreditriskskydd enligt substitutionsprincipen Finansiella säkerheter: fullständig metod Fördelning av justerat exponeringsbelopp efter tillämplig konverteringsfaktor Därav: exponering för motpartsrisk (-) Nedskrivningar Nettoexponering Obetalt kreditriskskydd Garantier Kreditderivat Förbetalt kreditriskskydd Finansiella säkerheter: förenklad metod Övrigt förbetalt kreditriskskydd Kreditriskskydd med substitutionseffekt (-) Totalt utflöde Totalt inflöde Exponeringsbelopp efter substitutions-effekt Löptidsjustering av exponering (He) (-) Justerat säkerhetsvärde (Cvam) Volatilitets- och löptidsjusteringar Justerat exponeringsbelop p (E*) 0 % 20 % 50 % 100 % Exponeringsbelopp Riskvägt belopp Radnr 0 0 010 015 020 025 030 035 040 045 0 5 060 060 065 070 075 080 085 090 095 100 TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FÖRDELNING AV EXPONERINGAR EFTER EXPONERINGSTYP 10 Poster i balansräkningen 0 0 0 0 0 0 10 10 Poster utanför balansräkningen 0 0 0 0 0 10 15 Transaktioner säkrade med värdepapper och transaktioner med lång avvecklingscykel 0 0 0 0 0 10 20 Derivatinstrument 0 0 0 0 0 10 25 Produktövergripande nettning 0 0 0 0 0 FÖRDELNING AV EXPONERINGAR EFTER RISKVIKT 15 0 % 0 0 0 15 10 10 % 0 0 0 15 15 20 % 0 0 0 15 20 35 % 0 0 0 15 25 50 % 0 0 0 15 25 Därav: oreglerade 0 0 0 15 25 10 utan kreditbetyg från utsett kreditvärderingsföretag 15 25 15 med säkerhet i kommersiella fastigheter 15 30 75 % 0 0 0 15 35 100 % 0 0 0 15 35 Därav: oreglerade 0 0 0 15 35 10 utan kreditbetyg från utsett kreditvärderingsföretag 15 35 15 med säkerhet i kommersiella fastigheter 15 40 150 % 0 0 0 15 40 Därav: oreglerade 0 0 0 15 45 200 % 0 0 0 15 50 Övriga riskvikter 0 0
5 (20) CR IRB t-ci IRB-METOD FÖR KREDITRISK Exponeringsklass för IRB: 0 Egna LGD och/eller CF-estimat: 0 IRB-metod PD för riskklass eller grupp av exponeringar (%) Exponering enligt avtal Därav: exponering för motpartsrisk Obetalt kreditriskskydd Garantier Kreditriskskydd enligt substitutionsprincipen Kreditderivat Övrigt förbetalt kreditriskskydd Kreditriskskydd med substitutionseffekt (-) Totalt utflöde Totalt inflöde Exponeringsbelopp efter substitutions-effekt Därav: exponeringar utanför balansräkningen Exponeringsbelopp Därav: exponeringar utanför balansräkningen Obetalt kreditriskskydd Garantier Kreditderivat Kreditriskskydd som påverkar LGD-estimat Övrigt förbetalt kreditriskskydd Finansiella säkerheter Förbetalt kreditriskskydd Fastigheter Övriga säkerheter Övriga fysiska säkerheter Kundfordringar Dubbelt fallissemang Obetalt kreditriskskydd EAD-viktat genomsnittligt LGD (%) EAD-viktad genomsnittlig löptid (dagar) Riskvägt belopp Förväntat förlustbelopp Särskilda uppgifter (-) Nedskrivningar Antal motparter Radnr 0 010 010 015 020 025 030 035 040 040 045 045 0 5 060 065 070 075 080 085 090 095 100 1 110 115 120 TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FÖRDELNING AV EXPONERINGAR EFTER EXPONERINGSTYP 10 Poster i balansräkningen 0 0 0 10 10 Poster utanför balansräkningen 0 0 0 10 15 Transaktioner säkrade med värdepapper och transaktioner med lång avvecklingscykel 0 0 0 10 20 Derivatinstrument 0 0 0 10 25 Produktövergripande nettning 0 0 0 15 TOTALA EXPONERINGAR: RISKKLASS/GRUPP AV EXPONERINGAR FÖRDELNING AV EXPONERINGAR EFTER RISKKLASS ELLER GRUPP AV EXPONERINGAR 1 0 0 15 1 0 20 TOTALA EXPONERINGAR: SPECIALUTLÅNING ENLIGT TABELLMETODEN 0 0 0 0 0 FÖRDELNING AV EXPONERINGAR FÖR SPECIALUTLÅNING EFTER RISKVIKT ENLIGT TABELLMETODEN 20 0 % 0 20 10 50 % 0 20 15 70 % 0 20 15 Därav: i kategori 1 0 20 20 90 % 0 20 25 115 % 0 20 30 250 % 0 25 EXPONERINGAR FÖR KREDITTRANSAKTIONER 0 0 0 30 UTSPÄDNINGSRISK: FÖRVÄRVADE FORDRINGAR 0 0 0
6 (20) CR EQU IRB t-ce AKTIEEXPONERINGAR Kreditriskskydd enligt substitutionsprincipen TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 PD/LGD-METOD: TOTALT 0 0 0 FÖRDELNING AV EXPONERINGAR EFTER RISKKLASS ELLER GRUPP AV EXPONERINGAR 1 1 0 10 FÖRENKLAD METOD: TOTALA EXPONERINGAR IRB-metod EXPONERINGAR EFTER RISKKLASS ELLER GRUPP AV EXPONERINGAR: Exponering enligt avtal Obetalt kreditriskskydd Kreditriskskydd med substitutionseffekt 0 0 0 0 0 0 10 190 % 0 10 10 290 % 0 10 15 370 % 0 15 METOD MED INTERNA MODELLER 0 Exponeringsbelopp Exponeringsbelopp efter substitutionseffekt EAD-viktat genomsnittligt LGD (%) Riskvägt belopp Särskilda uppgifter Därav: Därav: Förväntat PD för riskklass exponeringar exponeringar förlustbelopp eller grupp av Garantier Kreditderivat (-) Totalt utflöde Totalt inflöde utanför utanför exponeringar (%) balansräkningen balansräkningen Radnr 10 15 20 25 30 35 35 40 40 45 50 55 60 65 (-) Nedskrivningar
7 (20) CR SEC SA t-ss SCHABLONMETOD FÖR KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING Uppgiftslämnarkategorier: 201 Inlämningstid: 28/29.2, 10.5, 10.8, 10.11 Typ av värdepapperisering: 0 Syntetisk värdepapperisering: kreditriskskydd för värdepapperiserade exponeringar Position i värdepapperisering Kreditriskskydd enligt substitutionsprincipen Fördelning av justerat exponeringsbelopp efter tillämplig konverteringsfaktor Fördelning av exponeringsbelopp i riskvikter Värdepapperiserat belopp (-) Förbetalt kreditriskskydd (Cva) (-) Totalt utflöde Kreditriskskydd med substitutionseffekt Obetalt Nominellt värde av (-) Nedskrivningar Nettoexponering Exponering enligt kreditriskskydd: Förbetalt innehaft eller återköpt avtal justerat belopp kreditriskskydd kreditriskskydd (Ga) Obetalt kreditriskskydd: justerat belopp (G*) Kreditvärdering med kreditkvalitetssteg 1 4 Exponeringens Justerat (-) Finansiella Exponeringsbelopp (-) Avdrag från nettobelopp efter exponeringsbelop Exponeringsbelop säkerheter (Cvam) substitutionseffekt p (E*) 0 % >0 % och <=20 % >20 % och <=50 % >50 % och <=100 % p som skall kapitalbasen (-) Totalt utflöde Totalt inflöde riskvägas 20 % 50 % 100 % 350 % Kreditvärdering finns 1250 % Kreditvärdering saknas Genomsyn (look-through) Därav: andra förlustläge eller bättre i ABCP Riskvägt belopp Påverkan från tillämpning av högre riskvikt för riskvägt belopp Särskilda uppgifter: utflöde Radnr 0 010 015 020 025 030 035 040 045 0 5 060 065 070 075 080 085 090 095 100 1 110 115 120 125 130 135 140 140 145 146 150 155 160 TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ORIGINATOR: TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poster i balansräkningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Första prioritet 0 0 0 10 Mellanliggande 0 0 0 15 Första förlustläge 0 0 0 10 Poster utanför balansräkningen och derivat 0 0 0 15 Förtida amortering 0 0 0 10 INVESTERARE: TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 01 Poster på vilka standard 4.3h ej tillämpas 10 Poster i balansräkningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Första prioritet 0 0 0 10 10 Mellanliggande 0 0 0 10 15 Första förlustläge 0 0 0 10 10 Poster utanför balansräkningen och derivat 0 0 0 15 MEDVERKANDE INSTITUT: TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Poster i balansräkningen 0 0 0 15 10 Poster utanför balansräkningen och derivat 0 0 0
8 (20) CR SEC IRB t-si IRB-METOD FÖR KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING Uppgiftslämnarkategorier: 201 Inlämningstid: 28/29.2, 10.5, 10.8, 10.11 Typ av värdepapperisering: 0 Syntetisk värdepapperisering: kreditriskskydd för värdepapperiserade exponeringar Position i värdepapperisering Kreditriskskydd enligt substitutionsprincipen Fördelning av justerat exponeringsbelopp efter tillämplig konverteringsfaktor Fördelning av exponeringsbelopp i riskvikter Värdepapperiserat belopp (-) Förbetalt kreditriskskydd (Cva) (-) Totalt utflöde Obetalt kreditriskskydd: justerat belopp (G*) Nominellt värde av innehaft eller återköpt kreditriskskydd Exponering enligt avtal Obetalt kreditriskskydd: justerat belopp (Ga) Förbetalt kreditriskskydd Kreditriskskydd med substitutionseffekt Exponeringsbelopp efter exponeringsbelop Justerat (-) Finansiella Exponeringsbelopp säkerheter (Cvam) Exponeringsbelop substitutions-effekt p (E*) (-) Avdrag från 0 % >0 % och <=20 % >20 % och <=50 % >50 % och <=100 % p som skall kapitalbasen (-) Totalt utflöde Totalt inflöde riskvägas 6 10 % 12 18 % 20 35 % 50 75 % 100 % 250 % 425 % 650 % Externratingmetod 1250 % Formelbaserad metod Kreditvärdering finns Kreditvärdering saknas Genomsnittlig riskvikt (%) Genomsyn (lookthrough) Internmetod Genomsnittlig riskvikt (%) (-) Nedskrivningar Riskvägt belopp Påverkan från tillämpning av högre riskvikt för riskvägt belopp Särskilda uppgifter: utflöde Radnr 0 010 015 020 025 030 035 040 045 0 5 060 065 070 075 080 085 090 095 100 1 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 181 185 190 195 TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 ORIGINATOR: TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 Poster i balansräkningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 Första prioritet 0 0 10 Mellanliggande 0 0 15 Första förlustläge 0 0 10 Poster utanför balansräkningen och derivat 0 0 15 Förtida amortering 0 0 10 INVESTERARE: TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 10 01 Poster på vilka standard 4.3h ej tillämpas 10 Poster i balansräkningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 10 Första prioritet 0 0 10 10 Mellanliggande 0 0 10 15 Första förlustläge 0 0 10 10 Poster utanför balansräkningen och derivat 0 0 15 MEDVERKANDE INSTITUT: TOTALA EXPONERINGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 15 Poster i balansräkningen 0 0 15 10 Poster utanför balansräkningen och derivat 0 0
9 (20) CR SEC Details t-sd VÄRDEPAPPERISERING: DETALJREDOVISNING Uppgiftslämnarkategorier: 201 Inlämningstid: 28/29.2, 10.5, 10.8, 10.11 Antal värdepapperisering stransaktioner 1 Intern kod Värdepapperiseringstran saktionens namn Typ av värdepapperisering Typ av bibehållande (kod) Bibehållande av andel Bibehållen andel (%) Rapportörens roll Startmånad (mm/åååå) Andra program än ABCP Värdepapperiserat exponeringsbelopp vid start Totalt belopp Värdepapperiserade exponeringar Rapportörens andel (%) Typ Tillämpad metod Antal exponeringar ELGD (%) (-) Nedskrivningar före värdepapperisering (%) Värdepapperiseringens struktur Första förlustläge Poster i balansräkningen Första prioritet Mellanliggande Första förlustläge Positioner i värdepapperisering (exponering enligt avtal) Kreditvärdering finns Kreditvärdering saknas Kreditvärdering finns Kreditvärdering saknas Kreditvärdering finns Kreditvärdering saknas Direkta kreditsubstitut Poster utanför balansräkningen och derivat Godtagbara likviditetsfaciliteter Övriga Kontrollerad? Förtida amortering Tillämpad konverteringsfaktor (-) Avdrag från kapitalbasen för riskvägt belopp Radnr 0 010 015 016 017 020 025 030 035 040 045 0 5 060 065 070 075 080 085 090 095 100 1 110 115 120 125 130 135 140 145
10 (20) CR TB SETT t-ct AVVECKLINGSRISK I HANDELSLAGRET Ej avvecklade transaktioner totalt Prisskillnad för ej avvecklade transaktioner Radnr 10 15 Ej avvecklade transaktioner i handelslagret 0 0 0 Oavvecklade högst 4 bankdagar 0 10 Oavvecklade 5 15 bankdagar 0 15 Oavvecklade 16 30 bankdagar 0 20 Oavvecklade 31 45 bankdagar 0 25 Oavvecklade 46 bankdagar eller längre 0
11 (20) MKR SA TDI t-mt POSITIONSRISKER I RÄNTEKONTRAKT: SCHABLONMETOD Valuta: 0 (-) Alla positioner Riskreducerande Nettopositioner Skydd i form av kreditderivat effekt av Långa Korta emissionsgarantier Långa Korta Långa positioner Korta positioner Radnr 10 15 20 25 30 35 40 45 RÄNTEKONTRAKT I HANDELSLAGRET 0 10 Generell risk: löptidsbaserad metod 0 0 0 0 0 0 0 10 Zon 1 0 0 0 0 0 10 0 1 månad 10 10 > 1 3 månader 10 15 > 3 6 månader 10 20 > 6 12 månader 10 10 Zon 2 0 0 0 0 0 10 10 > 1 2 år (1,9 år vid lägre ränta än 3 %) 10 10 10 > 2 3 år (> 1,9 2,8 år vid lägre ränta än 3 %) 10 10 15 > 3 4 år (> 2,8 3,6 år vid lägre ränta än 3 %) 10 15 Zon 3 0 0 0 0 0 10 15 > 4 5 år (> 3,6 4,3 år vid lägre ränta än 3 %) 10 15 10 > 5 7 år (> 4,3 5,7 år vid lägre ränta än 3 %) 10 15 15 > 7 10 år (> 5,7 7,3 år vid lägre ränta än 3 %) 10 15 20 > 10 15 år (> 7,3 9,3 år vid lägre ränta än 3 %) 10 15 25 > 15 20 år (> 9,3 10,6 år vid lägre ränta än 3 %) 10 15 30 > 20 år (> 10,6 12,0 år vid lägre ränta än 3 %) 10 15 35 (> 12,0 20,0 år vid lägre ränta än 3 %) 10 15 40 (> 20 år vid lägre ränta än 3 %) 10 20 Avstämda viktade positioner inom samtliga löptidsband 0 10.00 % 0 10 25 Avstämda viktade positioner i zon 1 0 40.00 % 0 10 30 Avstämda viktade positioner i zon 2 0 30.00 % 0 10 35 Avstämda viktade positioner i zon 3 0 30.00 % 0 10 40 Avstämda viktade positioner mellan zon 1 och 2 0 40.00 % 0 10 45 Avstämda viktade positioner mellan zon 2 och 3 0 40.00 % 0 10 50 Avstämda viktade positioner mellan zon 1 och 3 0 150.00 % 0 10 55 Återstående icke avstämda viktade positioner 0 100.00 % 0 15 Generell risk: durationsbaserad metod 0 0 0 0 0 0 0 15 Zon 1 15 10 Zon 2 15 15 Zon 3 15 20 Avstämda viktade positioner inom samtliga zoner 0 2.00 % 0 15 25 Avstämda viktade positioner mellan zon 1 och 2 0 40.00 % 0 15 30 Avstämda viktade positioner mellan zon 2 och 3 0 40.00 % 0 15 35 Avstämda viktade positioner mellan zon 1 och 3 0 150.00 % 0 15 40 Återstående icke avstämda viktade positioner 0 100.00 % 0 20 Specifik risk 0 0 0 0 0 0 0 20 Räntekontrakt som får riskvikt 0 % 0 0.00 % 0 20 10 Räntekontrakt med låg risk 0 0 0 0 0 0 0 20 10 Återstående löptid 6 månader 0 0.25 % 0 20 10 10 Återstående löptid > 6 månader och 24 månader 0 1.00 % 0 20 10 15 Återstående löptid > 24 månader 0 1.60 % 0 20 15 Räntekontrakt som får riskvikt 8 % 0 8.00 % 0 20 20 Räntekontrakt som får riskvikt 12 % 0 12.00 % 0 20 25 Värdepapperiserade exponeringar med högsta riskvikt och likviditetsfaciliteter som saknar kreditvärdering 25 Positioner i fonder 0 32.00 % 0 30 Marginalbaserad metod för standardiserade futurer och optioner Positioner Nettopositioner som omfattas av kapitalkrav 0 i procent 35 Marginalbaserad metod för icke standardiserade futurer och optioner 40 Övriga ej deltarelaterade risker för optioner
12 (20) MKR SA EQU t-me POSITIONSRISKER I AKTIER: SCHABLONMETOD Nationell marknad Positioner Alla positioner (-) Nettopositioner Riskreducerande effekt av emissionsgarantier Långa Korta Långa Korta Nettopositioner som omfattas av kapitalkrav i procent Radnr 10 15 20 25 30 35 AKTIER OCH ANDELAR I HANDELSLAGRET 0 0 0 0 0 0 10 Generell risk 0 0 0 0 0 0 8.00 % 0 10 Standardiserade terminer och optioner baserade på brett diversifierade index 10 10 Övriga aktiepositioner 15 Specifik risk 0 0 0 0 0 0 0 15 Likvida aktier inkluderade i brett diversifierade index 0 2.00 % 0 15 10 Övriga aktiepositioner 0 4.00 % 0 20 Positioner i fonder 0 32.00 % 0 25 Marginalbaserad metod för standardiserade futurer och optioner 30 Marginalbaserad metod för icke standardiserade futurer och optioner 35 Övriga ej deltarelaterade risker för optioner
13 (20) MKR SA FX t-mf MARKNADSRISK: VALUTAKURS- OCH GULDRISK, SCHABLONMETOD Långa Korta Alla positioner Särskilda uppgifter: Strukturella positioner Nettopositioner Positioner som omfattas av kapitalkrav (inkluderar icke avstämda positioner i valutor som beräknas med en annan metod) i procent Långa Korta Långa Korta Långa Korta Avstämda Långa Korta Avstämda Radnr 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2 % av total kapitalbas 0 10 TOTALA VALUTAPOSITIONER 0 0 0 10 Valutor som deltar i andra etappen av EMU 1.60 % 10 10 Valutor som omfattas av mellanstatliga avtal 10 15 Nära korrelerade valutor 4.00 % 10 20 Övriga valutor (inkl. fondandelar, som behandlas som en egen valuta) 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00 % 8.00 % 0 10 25 Guld 0 0 8.00 % 8.00 % 0 20 Övriga ej deltarelaterade valutakursrisker 25 Särskilda uppgifter: Valutapositioner 25 0 Euro 25 010 Valutor som deltar i ERM2 25 015 DKK 25 020 EEK 25 025 LTL 25 030 SIT 25 035 CYP 25 040 LVL 25 045 MTL 25 0 SKK 25 5 GBP 25 060 SEK 25 065 CHF 25 070 Övriga EES-länders valutor 25 075 USD 25 080 CAD 25 085 AUD 25 090 JPY 25 095 Övriga länders valutor 25 100 Fondandelar
14 (20) MKR SA FXa t-ma VALUTA- OCH GULDPOSITIONER: SCHABLONMETOD Valuta: Långa positioner (-) Korta positioner Nettopositioner Radnr 10 15 Nettoposition efter valuta 0 0 0 Avistaposition 0 10 Terminsposition 0 15 Futurposition 0 20 Strukturell position 0 25 Deltaviktade valutaoptioner 0
15 (20) MKR SA COM t-mc RÅVARURISK: SCHABLONMETOD Råvara: Långa Korta Långa Korta Radnr 10 15 20 25 30 35 40 TOTAL RÅVARURISK 0 0 0 0 0 0 10 Löptidsmetod 0 0 0 0 0 0 10 Löptidsband 1 år 0 0 0 0 10 0 1 månad 10 10 > 1 3 månader 10 15 > 3 6 månader 10 20 > 6 12 månader 10 10 Löptidsband > 1 år och 3 år 0 0 0 0 10 10 > 1 2 år 10 10 10 > 2 3 år 10 15 Löptidsband > 3 år 10 20 Avstämda positioner inom samtliga löptidsband 0 1.50 % 0 10 25 Avstämda positioner mellan löptidsbanden 0 0.60 % 0 10 30 Återstående icke avstämda positioner 0 15.00 % 0 15 Utökad löptidsmetod 15 Löptidsband 1 år 15 0 1 månad 15 10 > 1 3 månader 15 15 > 3 6 månader 15 20 > 6 12 månader 15 10 Löptidsband > 1 år och 3 år 15 10 > 1 2 år 15 10 10 > 2 3 år 15 20 Löptidsband > 3 år 15 25 Avstämda positioner inom samtliga löptidsband 15 30 Avstämda positioner mellan löptidsbanden 15 35 Återstående icke avstämda positioner 20 Förenklad metod: alla positioner 0 0 20 Nettopositioner 0 15.00 % 0 20 10 Bruttopositioner 0 3.00 % 0 25 Marginalbaserad metod för standardiserade futurer och optioner Långa Korta Alla positioner Särskilda uppgifter: Lagerfinansiering Nettopositioner Nettopositioner som omfattas av kapitalkrav i procent 30 Marginalbaserad metod för icke standardiserade futurer och optioner 35 Övriga ej deltarelaterade risker för råvaruoptioner 40 Likviditetsrisk
16 (20) MKR IM t-mi INTERN MODELL FÖR MARKNADSRISK Rapporteringsstandard: RA4.8 Multiplikator x medelvärdet av dagliga VaR-värden utifrån de närmast föregående 60 bankdagarna Föregående dags VaR-värde för specifik risk Extra kapitalkrav för specifik risk Särskilda uppgifter: Antal överskridanden under de närmast föregående 250 bankdagarna Multiplikator Radnr 10 15 20 25 30 35 TOTALT 0 10 Särskilda uppgifter: fördelning efter riskkategori 10 Räntekontrakt 10 Specifik risk i räntekontrakt 10 10 Generell risk i räntekontrakt 10 10 Aktier 10 10 Specifik risk i aktier 10 10 10 Generell risk i aktier 10 15 Valutakursrisk 10 20 Råvarurisk 10 25 Generell risk totalt 10 30 Specifik risk totalt
17 (20) MKR IM Details t-md INTERN MODELL FÖR MARKNADSRISK: DETALJREDOVISNING Riskkategorier Regelstyrd VaR-beräkning Beräkning av specifik risk för aktier Beräkning av specifik risk för räntekontrakt Allmänna uppgifter Backtesting-metod Konfidens-intervall för internt VaR Intern VaR-beräkning Innehavsperiod för internt VaR Dag Antal dagar (1 92) Konfidensintervall = 99 % Regelstyrt VaR Resultat för backtesting för Extra kapitalkrav Internt VaR-värde Intern VaR-limit specifik risk för specifik risk 1 VaR (T=10) VaR (T=1) Hypotetiskt Faktiskt Radnr 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 10
18 (20) OPR t-op OPERATIV RISK Bruttointäkter Utlåning och kreditlimiter enligt alternativ schablonmetod Särskilda uppgifter: internmätningsmetod (AMA) Verksamhet År -3 År-2 Senaste året År -3 År-2 Senaste året Den del av kapitalkravet som fördelats före avdrag för förväntad förlust och risköverföring Avdrag för förväntad förlust Avdrag för risköverföring Därav: avdrag för försäkringar Risköverföring efter maximalt avdrag Radnr 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 55 60 TOTAL VERKSAMHET ENLIGT BASMETOD 0 10 VERKSAMHET ENLIGT SCHABLONMETOD/ ALTERNATIV SCHABLONMETOD 0.0 10 Därav: schablonmetod 10 Företagsfinansiering 10 10 Handel och finansförvaltning 10 15 Privatkundsmäkleri 10 20 Storkundsbank 10 25 Hushållsbank 10 30 Betalning och avveckling 10 35 Administrationsuppdrag 10 40 Kapitalförvaltning 10 10 Därav: alternativ schablonmetod 10 10 Storkundsbank 10 10 10 Hushållsbank 15 VERKSAMHET ENLIGT INTERNMÄTNINGSMETOD 0
19 (20) OPR Details t-od OPERATIV RISK: FÖRLUSTMATRIS Uppgiftslämnarkategorier: 201 Inlämningstid: 28/29.2, 10.5, 10.8, 10.11 Affärsområde: 0 Minimiförlusttröskel för rapporteringen Förlustkategori Antal förluster Total förlust Största enskilda förlust Lägsta Högsta Radnr 10 15 20 25 Totalt 0 0 0 Internt bedrägeri 10 Extern brottslighet 15 Anställningsförhållanden och säkerhet på arbetsplatsen 20 Affärspraxis 25 Skador på materiella tillgångar 30 Avbrott i IT-verksamhet och systemfel 35 Processtyrning
20 (20) OPR LOSS Details t-ol OPERATIV RISK: STORA FÖRLUSTER Uppgiftslämnarkategorier: 201 Inlämningstid: 28/29.2, 10.5, 10.8, 10.11 Förlustkategorikod Förlustens namn Procentuell fördelning av förlusterna efter affärsområde Förlusttidpunkter Kan Eventuella återvinningar Återvinningar genom hänföras till Är det slutliga Återvinningar genom direkt eller genom Förlustkategorinummer Datum när förlust risköverföringsmekanismer marknadsri kredit- eller Första ersättningen Sista ersättningen förlustbeloppet känt? egna åtgärder risköverföringsmekanismer finansförvalt och Kapitalförvaltning Företagsposter konstaterats Handel och Betalning genom genom Företagsfin Privatkunds Storkundsb Hushållsba Administrati Datum när förlust Bruttoförlust Därav: orealiserad del sk? risköverföringsmekanismemekanismer risköverförings- ansiering mäkleri ank nk onsuppdrag inträffat (ddmmåååå) ning avveckling (ddmmåååå) (ddmmåååå) (ddmmåååå) Radnr 0 010 015 015 020 025 030 035 040 045 0 5 060 065 070 075 080 081 085 090 095 100 1