Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 9,1 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 9,6 procent. Marknadens utveckling År 2016 var ett händelserikt år på Stockholmsbörsen. Inledningen av året präglades av den kinesiska konjunkturens inbromsning, vilket även påverkade den svenska marknaden och orsakade betydande nedgångar. Aktiekurserna återhämtade sig under våren och när utdelningssäsongen var slut kunde fonden uppvisa positiv utveckling för året. Nästa turbulenta period var när det brittiska folket skulle ta ställning till landets EU-medlemskap. Sverige firade midsommar när Brexit blev ett faktum och vi fick se rekordstora nedgångar på börsen under den efterföljande måndagen. Det blev inte värre än så och dagen därpå påbörjades en stark återhämtningsperiod. Fondfakta Startår 2008 Startkurs (SEK) 100,00 Jämförelseindex SIX Return Index Morningstar Rating (3 år) QQQ Fondbolag SEB Investment Management AB Fonden följer "Svensk kod för fondbolag". Utdelning Fonden har en utdelande respektive två icke utdelande andelsklasser. Donald Trump blev mot alla odds vald till amerikansk president. Detta skapade stor osäkerhet världen över och många förberedde sig på nya nedgångar. Dagen efter valet öppnade börsen ned ett par procent, men redan under Trumps segertal samma morgon vände marknaden upp. Årets sista månader präglades av rörelser drivna av marknadsaktörers omallokeringar och sektorbyten. Betraktat på en övergripande nivå så höll den starka uppgångstrenden i sig året ut. Riksbanken fortsatte med tillgångsköpen och höll räntorna på en låg nivå. Mot slutet av året började analytiker för första gången på länge ana en mer hökaktig Stefan Ingves. I USA vände de långa räntorna upp efter centralbankens åtstramningar. Kronan försvagades kraftigt i spåren av den expansiva penningpolitiken i Sverige. Ett stort antal nya bolag noterades på Stockholmsbörsen under året. En märkeshändelse var börsintroduktionen av Ahlsell som var den största noteringen sedan Telia år 2000. Fonden fick flera nya innehav både till följd av att nya bolag noterades samt av att bolag bytte lista från Aktietorget och First North till OMX Stockholm. Fondens utveckling Fondens mål är att följa sitt jämförelseindex SIX Return Index. Under året var fondens utveckling, justerat för förvaltningsavgifter, i linje med sitt jämförelseindex. Tracking Error var i linje med förväntningarna. Under perioden var det mycket stora in- och utflöden i fonden. För helåret summerade sig nettoinflödena till cirka 200 miljoner kronor. Framtida strategi Genom effektiv och riskmedveten förvaltning uppnå en avkastning liknande fondens jämförelseindex SIX Return Index. Kostnader Förvaltningsavgift, andelsklass A (%) 0,40 Förvaltningsavgift, andelsklass B (%) 0,40 Förvaltningsavgift, andelsklass C (%) 0,20 Årlig avgift, andelsklass A (%)* 0,40 Årlig avgift, andelsklass B (%)* 0,40 Årlig avgift, andelsklass C (%)* 0,20 Insättningsavgift (%) Ingen Uttagsavgift (%) Ingen Transaktionskostnader (Kkr)* 1026,7 Transaktionskostnader i % av oms vp* 0,0 Förvaltningskostnader för engångsinsättning av 10 000 kr under ett år (kr)* - andelsklass A 40,0 - andelsklass B 40,0 - andelsklass C 20,0 Förvaltningskostnader för löpande månadssparande av 100 kr under ett år (kr)* - andelsklass A 2,7 - andelsklass B 2,7 - andelsklass C 1,4 Omsättningshastighet* 0,19 Omsättning via närstående institut (%)* 8,4 Högsta förvaltningsavgift enligt fondbestämmelserna (%) 0,40 * Baseras löpande på 12 månader bakåt Övrigt Från den 1 april 2016 är Peter Svalstedt ny ansvarig förvaltare för fonden. Förvaltare Förvaltare Peter Svalstedt Mål och placeringsinriktning SEB Sverige Indexfond har som målsättning att spegla värdeutvecklingen i jämförelseindexet SIX Return Index, i huvudsak genom att köpa aktier som ingår i indexet. Det innebär att fondens innehav kan förändras i samband med att indexet förändras. SIX Return Index är ett återinvesterande svenskt aktieindex som består av alla bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Indexet speglar den aktuella utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen.* Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. * Denna möjlighet har utnyttjats. FONDENS RISKPROFIL Sparande i aktierelaterade fonder innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Placeringsinriktningen innebär att fondens medel placeras så att fondens utveckling följer det svenska indexet SIX Return Index, vilket innebär att fondens medel är riskexponerade mot en begränsad geografisk marknad. Detta medför normalt att marknadsrisken blir högre än för en aktiefond som placerar på flera geografiska marknader. Ändrade skatteregler På grund av ändrade skatteregler för svenska fonder samt utvecklingen inom EU på skatteområdet, råder osäkerhet om vilken källskatt som tas ut i olika länder när svenska fonder får utdelning på utländska aktier. Detta medför att: - vissa länder kommer att innehålla mer skatt än tidigare på utdelningar. - andra länder kan komma att innehålla mindre skatt än tidigare på utdelningar. - för länder där skatten sätts ned direkt när utdelningen betalas, redovisas detta i fonden när rätten till utdelning uppstår. - för länder där fonden måste ansöka om återbetalning av innehållen källskatt (restitution) på utdelning redovisas detta när eventuella restitutioner erhålls. Det som nämnts ovan gäller från och med 2014, men det går inte utesluta att skattesituationen kan komma att ändras även bakåt i tiden för vissa länder. Ändringarna kan leda till såväl ökade intäkter och ökade kostnader avseende källskatt för fonder med utländska aktieinnehav.
Andelsvärdets utveckling 200 180 160 140 120 Fondens risk - Aktiefond hög risk Fondens standardavvikelse (%)* 14,6 Jämförelseindexets standardavvikelse (%)* 14,6 Tracking error (%) 0,1 Active Share (%)** 0,6 Summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade värden: Högsta nivå (%) 0,9 Lägsta nivå (%) 0,0 Genomsnittliga nivå under året (%) 0,0 * Beräknas på 24 månader. ** Active share anger hur stor del av fondens innehav som avviker från sitt jämförelseindex. Fonden använder åtagandemetoden för att beräkna de sammanlagda exponeringarna. Mer information om risk hittar du på www.seb.se/privat/spara-och-placera/fonder/risknivaer-for-fonder Lägre risk Högre risk 2012 2013 2014 2015 2016 Andelsklass A Jämförelseindex Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Utveckling 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fondförmögenhet (Mkr) 13297,7 11930,0 9954,7 7316,4 4323,9 3725,9 3835,0 1939,2 172,6 - Andelsvärde, A) icke utd. andelsklass (kr) 308,4 282,6 257,2 223,1 176,6 159,5 188,0 151,2 102,1 - Andelsvärde, B) utd. andelsklass (kr) 140,3 133,5 125,3 112,4 - - - - - - Andelsvärde, C) icke utd. andelsklass (kr) 131,2 120,0 109,0 - - - - - - - Antalet utestående andelar, A) icke utd. andelsklass (1000-tal) 42247 41668 38144 32150 24487 23357 20403 12821 1690 - Antalet utestående andelar, B) utd. andelsklass (1000-tal) 1906 1152 1144 1285 - - - - - - Antalet utestående andelar, C) icke utd. andelsklass (1000-tal) 0 0 0 - - - - - - - Kursutveckling A) icke utd. andelsklass (%)* 9,1 9,9 15,3 26,3 16,0-13,5 25,5 48,1 - - Kursutveckling B) utd. andelsklass (%)* 9,1 9,9 15,3 - - - - - - - Kursutveckling C) icke utd. andelsklass (%)* 9,3 10,1 - - - - - - - - Jämförelseindex inkl. utd. (%) 9,6 10,4 15,8 26,9 16,5-13,1 26,1 48,7 - - Utdelning kr/andel 4,9 4,4 4,1 4,1 7,8 3,6 1,6 - - - * Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd i relevanta fall. Genomsnittlig avkastning (%) 2 år 5år Fonden 9,5 15,2 Jämförelseindex inkl. utd. 10,0 15,7 De tio största positionerna Finansiella instrument Andel (%) Hennes & Mauritz AB 6,7 Nordea Bank AB 6,5 Atlas Copco AB 5,4 Investor AB 4,2 Swedbank AB 4,0 Svenska Handelsbanken AB 3,9 Volvo AB 3,6 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,3 Assa Abloy AB 3,0 Svenska Cellulosa AB SCA 2,9 Övrig information All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter. Redovisningen avser hela fondens förmögenhet och resultat, förutom de punkter där andelsklasspecifik information anges. Matchat värde av active share baseras på mätningar på bolagsnivå. Detta innebär att alla aktieslag för ett bolag, t ex A-aktier, B-aktier, ADRs mm räknas som samma aktie. En omatchad beräkning ger en högre active share, i vissa fall är skillnaden betydande. 20160401 fick fonden ny huvudansvarig förvaltare. 20151113 lades SKF Allemansfond samman med SEB Sverige Indexfond. 20140507 startades ytterligare en andelsklass i fonden. 20130624 fick fonden ny förvaltare. Fr o m 20130301 har fonden en icke utdelande och en utdelande andelsklass. Samtidigt bytte fonden jämförelseindex. Tidigare jmfrindex: OMX Stockholm Benchmark Index GI. Fonden upphörde även att lämna utdelning på grund av ändrad skattelagstiftning, och möjligheten att ta ut insättningsavgift vid köp av andelar togs bort. När andelar innehas i fonder som förvaltas inom SEB-koncernen, kompenserar fondbolaget fonden med ett belopp motsvarande hela den fasta förvaltningsavgiften i de underliggande fonderna. Fonden ingår i PA03 från 20110101.
FONDFÖRMÖGENHET 2016-12-31 ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES Aktier m.m Fastigheter 4,4 Atrium Ljungberg AB 292 734 41 656 0,3 Castellum AB 584 583 73 014 0,5 Catena AB 76 898 9 881 0,1 Corem Property Group AB 185 808 6 875 0,1 D Carnegie & Co AB 164 088 17 886 0,1 Diös 169 783 10 187 0,1 Fabege AB 353 676 52 662 0,4 Fastighets AB Balder 380 837 70 112 0,5 FastPartner AB 145 941 19 848 0,1 Heba Fastighets AB 91 434 10 401 0,1 Hemfosa Fastigheter AB 334 086 28 397 0,2 Hufvudstaden AB 449 449 64 676 0,5 Klövern 1 901 100 18 146 0,1 Kungsleden AB 391 284 22 597 0,2 NP3 Fastigheter AB 112 604 5 180 0,0 Platzer Fastigheter Holding AB 283 588 13 102 0,1 Sagax AB 355 705 29 079 0,2 Wallenstam AB 719 925 51 043 0,4 Victoria Park AB 519 670 11 641 0,1 Wihlborgs Fastigheter AB 162 191 27 475 0,2 Finans 28,9 Avanza Bank Holding AB 66 422 24 510 0,2 Bure Equity AB 158 462 16 401 0,1 Catella AB 171 645 3 931 0,0 Collector AB 220 664 22 728 0,2 Creades AB 26 288 6 165 0,0 East Capital Explorer AB 69 730 4 654 0,0 Hoist Finance AB 170 579 14 457 0,1 Industrivärden 919 228 165 645 1,2 Investment AB Latour 337 583 115 521 0,9 Investor AB 1 627 428 554 139 4,2 Kinnevik AB 583 217 127 316 1,0 L E Lundbergföretagen AB 262 614 146 670 1,1 Melker Schörling AB 252 193 135 554 1,0 NAXS AB 21 271 1 051 0,0 Nordax Group AB 256 206 13 259 0,1 Nordea Bank AB 8 595 060 870 680 6,5 Nordnet AB 399 446 14 899 0,1 Ratos AB 681 883 29 416 0,2 Resurs Holding AB 432 975 25 459 0,2 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4 649 151 444 226 3,3 Strax AB 99 572 486 0,0 Swedbank AB 2 401 023 528 945 4,0 Svenska Handelsbanken AB 4 126 845 522 459 3,9 Svolder AB 24 784 4 759 0,0 TF Bank AB 44 164 3 975 0,0 Traction AB 28 035 4 079 0,0 Volati AB 164 517 12 174 0,1 Vostok New Ventures Ltd 181 967 13 557 0,1 Öresund Investment 98 863 15 077 0,1 Hälsovård 4,5 Active Biotech AB 174 174 1 820 0,0 Addlife AB 51 117 7 041 0,1 Alligator Bioscience AB 145 000 5 046 0,0 AstraZeneca PLC 275 413 136 908 1,0 Attendo AB 337 603 26 586 0,2 BioGaia AB 39 089 11 727 0,1 BioInvent International AB 985 508 3 026 0,0 Biotage AB 135 049 6 199 0,0 Boule Diagnostics AB 11 686 3 272 0,0 Camurus AB 79 249 9 213 0,1 Capio AB 315 623 15 181 0,1 Cellavision AB 60 411 5 195 0,0 Dedicare AB 10 354 751 0,0 Elekta AB 811 586 65 414 0,5 Elos Medtech AB 7 026 692 0,0 Getinge AB 508 211 74 250 0,6 GHP Specialty Care AB 120 568 1 248 0,0 Hansa Medical AB 79 095 9 215 0,1 Humana AB 120 416 8 640 0,1 Karo Pharma AB 162 539 4 567 0,0 Karolinska Development AB 77 341 464 0,0 Lifco AB 193 560 45 138 0,3 Medcap AB 16 026 556 0,0 Medivir AB 63 581 6 231 0,0 Moberg Pharma AB 29 606 1 688 0,0 NeuroVive Pharmaceutical AB 48 957 163 0,0 NGS Group AB 543 100 0,0 Oasmia Pharmaceutical AB 280 329 2 579 0,0 Orexo AB 80 395 3 023 0,0 Probi AB 22 727 10 807 0,1 RaySearch Laboratories AB 75 718 13 970 0,1 Recipharm AB 140 131 16 956 0,1 Sectra AB 80 264 10 374 0,1 Swedish Orphan Biovitrum AB 576 356 61 497 0,5 Wilson Therapeutics AB 55 785 2 984 0,0 Vitrolife AB 48 714 18 852 0,1 Xvivo Perfusion AB 44 703 3 934 0,0 Industri 27,3 ABB Ltd 898 384 172 310 1,3 AddTech AB 143 875 20 502 0,2 Ahlsell AB 917 961 47 734 0,4 Alfa Laval AB 888 841 134 037 1,0 Alimak Group AB 101 127 13 071 0,1 Assa Abloy AB 2 362 762 399 543 3,0 Atlas Copco AB 2 609 388 724 105 5,4 B&B Tools AB 64 341 12 289 0,1 BE Group AB 6 648 277 0,0 Beijer Alma AB 63 197 14 725 0,1 Beijer Ref AB 88 788 19 178 0,1 Bravida Holding AB 423 466 23 396 0,2 BTS Group AB 22 913 1 650 0,0 Bufab AB 104 356 8 114 0,1 Cavotec SA 133 268 2 865 0,0 Concentric AB 97 031 11 037 0,1 Coor Service Management Holding AB 202 706 10 287 0,1
CTT Systems AB 25 822 2 724 0,0 Elanders AB 75 080 7 977 0,1 Eltel AB 134 437 8 402 0,1 Eolus Vind AB 24 631 608 0,0 Fagerhult AB 81 624 19 059 0,1 GARO AB 17 231 2 791 0,0 Gunnebo AB 167 638 6 471 0,0 Haldex AB 98 600 11 487 0,1 Hexatronic Group AB 64 165 2 374 0,0 Indutrade AB 256 101 46 866 0,4 Intrum Justitia AB 154 330 47 441 0,4 Inwido AB 130 639 12 345 0,1 ITAB Shop Concept AB 213 150 17 318 0,1 Lammhults Design Group AB 3 398 195 0,0 Lindab International AB 179 178 13 089 0,1 Loomis AB 159 677 43 288 0,3 Malmbergs Elektriska AB 10 464 1 575 0,0 Midway Holding AB 28 455 558 0,0 NCC AB 230 811 52 025 0,4 Nederman Holding AB 29 897 5 591 0,0 Nibe Industrier AB 1 073 523 77 079 0,6 Nobina AB 208 665 10 590 0,1 Nolato AB 59 852 15 741 0,1 Nordic Waterproofing Holding AS 59 624 5 157 0,0 OEM International AB 40 331 6 090 0,0 Peab AB 621 741 44 952 0,3 Rejlers AB 28 290 2 313 0,0 Saab AB 231 296 78 756 0,6 Sandvik AB 2 662 810 300 099 2,3 SAS AB 687 365 9 589 0,1 Securitas AB 776 035 111 283 0,8 Semcon AB 35 510 1 633 0,0 Serneke Group AB 44 231 4 644 0,0 Sintercast AB 8 099 662 0,0 Skanska AB 892 567 191 991 1,4 SKF AB 967 354 162 129 1,2 Studsvik AB 26 861 1 598 0,0 Sweco AB 260 549 46 951 0,4 Svedbergs i Dalstorp AB 24 615 1 046 0,0 Systemair AB 113 769 13 880 0,1 Transcom Worldwide AB 65 284 5 712 0,0 Trelleborg AB 573 662 102 858 0,8 Troax Group AB 38 047 7 381 0,1 Uniflex AB 20 158 377 0,0 VBG Group AB 30 345 4 870 0,0 Viking Supply Ships AB 164 961 241 0,0 Volvo AB 4 516 634 480 570 3,6 XANO Industri AB 9 838 2 061 0,0 Ångpanneföreningen 164 236 27 427 0,2 Informationsteknologi 6,4 Acando AB 231 847 6 005 0,0 AddNode Group AB 59 369 3 354 0,0 Anoto Group AB 6 985 987 1 048 0,0 Avega Group AB 13 149 298 0,0 B3IT Management AB 14 943 1 180 0,0 Beijer Electronics AB 25 263 1 033 0,0 CLX Communications AB 100 905 9 788 0,1 Consilium AB 13 698 1 305 0,0 Doro AB 53 016 2 810 0,0 Edgeware AB 52 182 1 513 0,0 Enea AB 26 153 2 511 0,0 ework Group AB 30 644 2 390 0,0 Fingerprint Cards AB 684 753 43 037 0,3 FormPipe Software AB 56 816 554 0,0 G5 Entertainment AB 7 888 805 0,0 Hexagon AB 764 736 248 922 1,9 HIQ International AB 127 649 7 850 0,1 HMS Networks AB 28 165 8 562 0,1 IAR Systems Group AB 35 883 7 392 0,1 INVISIO Communications AB 94 272 6 010 0,0 KNOW IT AB 41 218 3 699 0,0 Lagercrantz Group AB 149 314 12 468 0,1 Micro Systemation AB 32 771 2 204 0,0 Mycronic AB 210 569 20 636 0,2 Net Insight AB 926 474 8 246 0,1 NetEnt AB 510 329 35 876 0,3 Note AB 34 483 586 0,0 Opus Group AB 758 192 4 928 0,0 Precise Biometrics AB 1 049 940 3 360 0,0 Pricer AB 208 154 1 936 0,0 Proact IT Group AB 29 822 4 354 0,0 Seamless Distribution AB 197 457 1 135 0,0 Sensys Gatso Group AB 1 408 514 1 986 0,0 Softronic AB 61 110 474 0,0 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 7 077 212 378 631 2,8 Tieto OYJ 4 228 1 051 0,0 Tobii AB 224 111 15 296 0,1 TradeDoubler AB 45 341 220 0,0 Vitec Software Group AB 52 735 3 981 0,0 Konsument - Dagligköpsvaror 6,0 AAK AB 90 121 54 028 0,4 Axfood AB 444 976 63 721 0,5 Black Earth Farming Ltd 401 670 2 370 0,0 Cloetta AB 669 313 19 209 0,1 ICA Gruppen AB 426 467 118 515 0,9 Midsona AB 112 371 4 944 0,0 Oriflame Holding AG 116 222 31 973 0,2 Scandi Standard AB 141 780 8 081 0,1 Swedish Match AB 400 448 116 050 0,9 Svenska Cellulosa AB SCA 1 497 196 385 229 2,9 Konsument - Sällanköpsvaror 13,7 AcadeMedia AB 200 000 10 000 0,1 Autoliv Inc 147 920 152 062 1,1 Besqab AB 33 476 6 662 0,1 Betsson AB 307 689 27 046 0,2 Bilia AB 113 462 23 770 0,2 Björn Borg 60 344 2 034 0,0 Bonava AB 227 979 32 191 0,2 Bulten AB 49 215 4 380 0,0 Byggmax Group AB 136 048 8 571 0,1 Clas Ohlson AB 142 429 19 085 0,1 Dometic Group AB 632 380 42 338 0,3 Duni AB 105 887 13 236 0,1 Dustin Group AB 173 887 11 129 0,1 Electra Gruppen AB 6 039 397 0,0
Electrolux AB 655 396 148 316 1,1 Eniro AB 346 047 86 0,0 Fenix Outdoor International AG 18 610 12 562 0,1 Hennes & Mauritz AB 3 512 371 890 035 6,7 Husqvarna AB 1 229 691 87 124 0,7 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holding II AB 100 000 6 350 0,0 JM AB 154 396 40 637 0,3 Kabe Husvagnar AB 24 517 4 695 0,0 KappAhl AB 178 694 9 024 0,1 Kindred Group PLC 488 685 41 807 0,3 Mekonomen AB 80 132 13 743 0,1 Modern Times Group MTG AB 142 747 38 542 0,3 MQ Holding AB 78 842 2 854 0,0 Mr. Green & Co 75 368 2 351 0,0 New Wave Group AB 147 920 8 173 0,1 Nobia AB 370 463 31 434 0,2 Oscar Properties Holding AB 59 317 4 553 0,0 Pandox AB 316 498 44 753 0,3 Qliro Group AB 341 914 2 958 0,0 Rezidor Hotel Group AB 389 822 13 839 0,1 rnb Retail and Brands AB 55 459 796 0,0 Scandic Hotels Group AB 228 871 17 509 0,1 SkiStar AB 82 106 12 521 0,1 Swedol AB 176 575 4 573 0,0 Thule Group AB 216 615 30 868 0,2 Råvaror 3,4 BillerudKorsnas AB 444 425 67 997 0,5 Boliden AB 578 519 137 630 1,0 Gränges AB 171 114 14 716 0,1 Hexpol AB 725 931 61 232 0,5 Holmen AB 180 039 58 837 0,4 Lucara Diamond Corp 225 968 4 791 0,0 Lundin Mining Corp 242 882 10 609 0,1 Nordic Mines AB 2 113 774 1 057 0,0 Profilgruppen AB 10 830 796 0,0 Rottneros AB 408 101 3 285 0,0 SEMAFO Inc 54 564 1 673 0,0 SSAB AB 2 200 413 63 350 0,5 Stora Enso OYJ 221 125 21 659 0,2 El-, Gas och Vattenbolag 0,0 Arise AB 46 657 933 0,0 Etrion Corp 229 121 451 0,0 Trention AB 9 595 499 0,0 Energi 1,3 Africa Oil Corp 745 915 13 546 0,1 BlackPearl Resources Inc 111 094 1 239 0,0 Concordia Maritime AB 55 418 770 0,0 EnQuest PLC 1 277 863 5 855 0,0 Lundin Petroleum AB 721 214 142 872 1,1 Tethys Oil AB 85 442 6 729 0,1 Tele2 AB 1 071 764 78 292 0,6 Telia Co AB 9 194 416 337 527 2,5 Summa Aktier m.m 13 292 791 100,0 Summa Finansiella Instrument 13 292 791 100,0 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 0,0 Likvida Medel 3 281 0,0 Övriga tillgångar och skulder netto 1 590 0,0 FONDFÖRMÖGENHET 13 297 662 100,0 VALUTAEXPONERING (%) SEK 100,0 EXPONERINGAR GENOM OLIKA TYPER AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR MOT ETT OCH SAMMA FÖRETAG ELLER MOT FÖRETAG I EN OCH SAMMA FÖRETAGSGRUPP. Emittent % Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,4 BALANSRÄKNING Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31 kr Mkr Överlåtbara värdepapper 13 292 790 837 11 924,8 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde 13 292 790 837 11 924,8 13 292 790 837 11 924,8 Bankmedel och övriga likvida medel 3 280 917 13,9 Övriga tillgångar 34 597 780 18,0 SUMMA TILLGÅNGAR 13 330 669 534 11 956,7 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -437 282-0,4 Övriga skulder -32 570 053-26,3 SUMMA SKULDER -33 007 335-26,7 FONDFÖRMÖGENHET 13 297 662 198 11 930,0 Telekommunikation 4,0 Com Hem Holding AB 398 244 34 607 0,3 DGC One AB 10 305 1 334 0,0 Millicom International Cellular SA 204 494 79 610 0,6
RESULTATRÄKNING 2016 2015 kr Mkr Stockholm den 22 februari 2017 SEB Investment Management AB Johan Wigh Magnus Wallberg Karin Thorburn Styrelsens ordförande Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 751 932 209 589,8 Ränteintäkter -66 - Utdelningar 419 900 483 363,0 Valutakursvinster och -förluster netto -123 182-0,4 Övriga finansiella intäkter - 1,4 Summa intäkter och värdeförändring 1 171 709 444 953,8 Kostnader Förvaltningskostnader: - Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten -48 350 699-45,0 Räntekostnader -181 971-0,2 Övriga kostnader -1 029 478-1,1 Summa kostnader -49 562 148-46,3 ÅRETS RESULTAT 1 122 147 296 907,5 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 2016 2015 kr Mkr Fondförmögenhet vid årets början 11 930 042 081 9 954,7 Tillfört vid fusion - 121,9 Andelsutgivning A)icke utd. andelsklass 4 219 088 855 5 320,5 Andelsutgivning B) utd. andelsklass 121 385 861 151,7 Andelsutgivning C) utd. andelsklass - - Andelsinlösen A)icke utd. andelsklass -4 061 537 688-4 374,0 Andelsinlösen B) utd. andelsklass -24 812 286-145,0 Andelsinlösen C) utd. andelsklass - - Resultat efter skatt enligt resultaträkning 1 122 147 296 907,5 Utdelat till andelsägare -8 651 922-7,3 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 13 297 662 198 11 930,0 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värderingen ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Revisionsberättelse Till andelsägarna i Värdepappersfonden SEB Sverige Indexfond Org nr 515602-2872 Rapport om årsberättelse Uttalande Vi har i egenskap av revisorer i SEB Investment Management AB, organisationsnummer 556197-3719, utfört en revision av årsberättelsen för Värdepappersfonden SEB Sverige Indexfond för år 2016. Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Värdepappersfond SEB Sverige Indexfonds finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Grund för uttalande Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Fondbolagets ansvar Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. Stockholm den 22 februari 2017 PricewaterhouseCoopers AB Peter Nyllinge Auktoriserad revisor Jessica Sundström Auktoriserad revisor