AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Transkript

1 AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB, Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon Org nr Bolagets säte: Stockholm

2 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Asien och Stillahavsområdet. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Asien Stilla havet Länderfördelning, % Aktiefond Asien Stilla havet Singapore 4% Malaysia 2% Sydkorea 9% Taiwan 9% Thailand 1% Likviditet 1% Japan 51% Australien 15% Hongkong 8% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Asien Stilla havet Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Taiwan Semiconductor Manufa 3,4 Hitachi, Japan 2,3 Total förmögenhet MSEK 1 187,4 Mitsubishi UFJ, Japan 2,7 Mazda Motor, Japan 2,2 Likviditet * 0,9% Daikin Industries, Japan 2,6 Singapore Telecommunications, Sing 2,1 Avkastning från årets bör,66% Mediatek, Taiwan 2,5 KDDI, Japan 2,1 Avkastning 18,90% Asahi Breweries, Japan 2,3 SK Hynix, Sydkorea 2,1 Nav-kurs 142,56 24,3 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World ASIA PACIFIC NR (omräkn.sek)

3 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 187,4 Marknadsvärde (MSEK) 1 187,4 956,6 790,0 674,9 720,3 634,3 486,6 Avkastning - portfölj 36,7% Avkastning - portfölj 14,7% 12,7% 9,8% -10,7% 7,8% 20,6% -5,1% Avkastning - index 45,6% Avkastning - index 18,9% 13,0% 10,7% -12,0% 11,3% 21,3% -5,9% Skillnad -8,9% Skillnad -4,2% -0,3% -0,8% 1,3% -3,4% -0,7% 0,8% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 2,6% 5,6% 9,1% 14,7% 41,9% 36,7% 56,5% Morningstar rating 2) Avkastning - index 3,0% 5,6% 9,7% 18,9% 48,6% 45,6% 66,2% Volatilitet - portfölj 9,6% Skillnad -0,5% -0,6% -4,2% -6,7% -8,9% -9,7% Volatilitet - index 9,5% Aktiv risk 2,3% Referensindex: FTSE World ASIA PACIFIC NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,58 Sharpekvot - portfölj 0,58 Jensens alfa -1,2% Beta 0,98 Förklaringsgrad 94,3% Konsistens 33,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling feb 13 aug feb 14 aug utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% Utveckling fond vs index Aktiefond Asien Stilla havet sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep

4 AMF AKTIEFOND EUROPA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Europa. s Aktiefond Europa Utveckling Portugal 0% Norge 3% Schweiz 16% Placeringar i Aktiefond Europa Länderfördelning, % Likviditet Turkiet 1% 0% Tyskland Danmark Belgien Sverige 7% 3% 1% 3% Nederländerna 15% Italien 8% Irland 1% England 22% Frankrike 20% Finland 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Europa Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Royal Dutch Shell, Nederländer 4,7 Allianz, Tyskland 2,8 Total förmögenhet MSEK 3 449,1 Nestle, Schweiz 4,6 Unilever, Nederländerna 2,6 Likviditet * 0,6% Novartis, Schweiz 4,5 Roche, Schweiz 2,6 Avkastning från årets början 15,51% Sanofi, Frankrike 4,0 Cap Gemini, Frankrike 2,5 Avkastning 14,43% HSBC Holding, England 3,8 WPP, England 2,4 Nav-kurs 151,67 34,6 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World Europa NR (omräkn.sek)

5 AMF AKTIEFOND EUROPA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 3 449,1 Marknadsvärde (MSEK) 3 449, , , , , , ,2 Avkastning - portfölj 36,8% Avkastning - portfölj 15,5% 25,2% 19,4% -13,9% -8,0% 19,8% -33,2% Avkastning - index 25,1% Avkastning - index 14,4% 23,8% 15,1% -15,6% -9,1% 2-34,8% Skillnad 11,7% Skillnad 1,1% 1,3% 4,3% 1,7% 1,2% -0,3% 1,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 1,3% 3,7% 5,6% 15,5% 72,6% 36,8% 123,3% Morningstar rating 2) Avkastning - index 0,6% 4,0% 4,2% 14,4% 63,1% 25,1% 67,7% Volatilitet - portfölj 14,1% Skillnad 0,7% -0,2% 1,4% 1,1% 9,5% 11,7% 55,6% Volatilitet - index 14,1% Aktiv risk 2,0% Referensindex: FTSE World Europa NR (omräkn.sek) Info. kvot 0,96 Sharpekvot - portfölj 0,39 Jensens alfa 1,9% Beta 0,99 Förklaringsgrad 98,0% Konsistens 6 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% Aktiefond Europa 1,0% 5,0% 200 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% feb 13 aug feb 14 aug ,5% -2,5% -5,0% -7,5% apr 99 apr 00 apr 01 apr 02 apr 03 apr 04 apr 05 apr 06 apr 07 apr 08 apr 09 apr 10 apr 11 apr 12

6 AMF AKTIEFOND GLOBAL Fonden placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa Aktiefond Global Utveckling Asien 16% Placeringar i Aktiefond Global Länderfördelning, % Övriga Världen 1% Likviditet 0% Europa 24% 95 Amerika 59% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Global Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Apple, USA 2,1 Procter & Gamble, USA 1,1 Total förmögenhet MSEK 2 223,9 Berkshire Hath, USA 1,6 Novartis, Schweiz 1,1 Likviditet * 0,4% Microsoft, USA 1,2 Wells Fargo, USA 1,0 Avkastning från årets början 25,36% Royal Dutch Shell, Nederländern 1,1 Sanofi, Frankrike 0,9 Avkastning 27,02% Nestle, Schweiz 1,1 Exxon Mobil, USA 0,9 Nav-kurs 115,82 12,1 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World NR (omräkn.sek)

7 AMF AKTIEFOND GLOBAL Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 2 223,9 Marknadsvärde (MSEK) 2 223, , ,8 958,6 952,8 910,7 604,8 Avkastning - portfölj 66,8% Avkastning - portfölj 25,4% 23,3% 11,6% -6,2% 3,2% 19,6% -28,6% Avkastning - index 76,8% Avkastning - index 27,0% 23,1% 11,1% -3,7% 5,7% 18,6% -26,9% Skillnad -1 Skillnad -1,7% 0,2% 0,6% -2,6% -2,6% 1,0% -1,7% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 3,3% 8,8% 15,0% 25,4% 72,5% 66,8% 47,8% Morningstar rating 2) Avkastning - index 3,2% 9,1% 14,9% 27,0% 73,6% 76,8% 75,9% Volatilitet - portfölj 9,0% Skillnad -0,3% 0,1% -1,7% -1,2% -1-28,0% Volatilitet - index 8,1% Aktiv risk 1,7% Referensindex: FTSE World NR (omräkn.sek) Info. kvot -0,76 Sharpekvot - portfölj 1,10 Jensens alfa -2,3% Beta 1,09 Förklaringsgrad 97,0% Konsistens 43,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling feb 13 aug feb 14 aug utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% Aktiefond Global Utveckling fond vs index nov 01 apr 02 okt 02 apr 03 okt 03 apr 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12

8 AMF AKTIEFOND MIX Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De svenska aktierna får som mest stå för 50% av fondvärdet. Fonden använder valutaderivat i syfte att delvis valutasäkra fondens innehav. Utveckling Placeringar i Aktiefond Mix Regionfördelning, % Aktiefond Mix Asien 15% Amerika 43% Övriga Världen 0% Likviditet -1% Sverige 26% Europa 17% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Mix Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 3,2 AstraZeneca 1,5 Total förmögenhet MSEK 3 763,4 Ericsson 2,4 Atlas Copco 1,4 Likviditet * -1,0% H & M 2,1 Investor 1,3 Avkastning från årets början 17,99% Autoliv 2,0 Trelleborg 1,2 Avkastning 17,80% Apple, USA 1,5 Berkshire Hath, USA 1,1 Nav-kurs 159,80 17,5 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 25%, FTSE All World NR (lokal valuta) 35%, FTSE All World NR (omräkn.sek) 40%

9 AMF AKTIEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 3 763,4 Marknadsvärde (MSEK) 3 763, ,7 433,8 Avkastning - portfölj 59,8% Avkastning - portfölj 18,0% 24,6% 8,7% Avkastning - index 61,0% Avkastning - index 17,8% 24,3% 1 Skillnad -1,2% Skillnad 0,2% 0,3% -1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år Start Riskindikator 3) 5 Avkastning - portfölj 1,5% 6,3% 9,3% 18,0% 59,8% Morningstar rating 4) - Avkastning - index 1,2% 6,0% 8,7% 17,8% 61,0% Volatilitet - portfölj 3) 1 Skillnad 0,4% 0,3% 0,6% 0,2% -1,2% Volatilitet - index 3) 9,8% Aktiv risk 2) 1,2% Referensindex: OMXSB 25%, FTSE All World NR (lokal valuta) 35%, FTSE All World NR (omräkn.sek) 40% Info. Kvot 2) -0,24 Sharpekvot - portfölj 2) 1,66 Jensens alfa 2) -0,9% Beta 2) 1,04 Förklaringsgrad 2) 97,3% Konsistens 2) 45,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% Aktiefond Mix feb 13 aug feb 14 aug jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 sep 12 nov 12

10 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Nordamerika, framförallt i USA. s Aktiefond Nordamerika Utveckling Placeringar i Aktiefond Nordamerika Branschfördelning, % Teleoperatörer 2% Samhällsnyttigheter 3% Olja & Gas 8% Konsumentvaror 10% Likviditet 0% Basmaterial 2% Finans 21% Konsumenttjänster 13% IT 18% Industri 9% Hälsovård 14% 95 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Nordamerika Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Apple 3,7 Intel 1,7 Total förmögenhet MSEK 1 362,0 Berkshire Hath 2,8 Exxon Mobil 1,6 Likviditet * Microsoft 2,2 Citigroup 1,5 Avkastning från årets början 35,78% Procter & Gamble 1,9 Bank of America 1,4 Avkastning 37,24% Wells Fargo 1,8 Walt Disney 1,4 Nav-kurs 153,11 20,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World USA NR (omräkn.sek)

11 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 362,0 Marknadsvärde (MSEK) 1 362,0 983,1 518,1 377,5 308,3 288,7 220,4 Avkastning - portfölj 98,5% Avkastning - portfölj 35,8% 28,8% 9,0% 1,6% 2,5% 13,8% -27,3% Avkastning - index 123,4% Avkastning - index 37,2% 31,1% 10,4% 3,7% 8,4% 14,8% -22,7% Skillnad -24,9% Skillnad -1,5% -2,4% -1,4% -2,1% -5,9% -1,0% -4,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 4,7% 13,2% 23,3% 35,8% 90,5% 98,5% 67,4% Morningstar rating 2) Avkastning - index 4,8% 13,5% 23,4% 37,2% 98,7% 123,4% 92,3% Volatilitet - portfölj 9,7% Skillnad -0,1% -0,3% -0,1% -1,5% -8,2% -24,9% -24,9% Volatilitet - index 9,0% Aktiv risk 2,0% Referensindex: FTSE World USA NR (omräkn.sek) Info. Kvot -1,37 Sharpekvot - portfölj 1,42 Jensens alfa -3,7% Beta 1,06 Förklaringsgrad 96,1% Konsistens 33,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling feb 13 aug feb 14 aug utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% Utveckling fond vs index Aktiefond Nordamerika sep mar 08 jun 08 sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep

12 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Fonden placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Den är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få god riskspridning Aktiefond Småbolag Utveckling Råvaror 9% Placeringar i Aktiefond Småbolag Branschfördelning, % Tjänster 7% Likviditet 0% Finans 23% 105 Konsumentvaror 17% Hårdvara 6% 95 IT-tjänster 1% Industri 27% Hälsovård 10% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Småbolag Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Trelleborg 5,0 Hexpol 2,9 Total förmögenhet MSEK 3 816,1 BillerudKorsnäs 3,2 Axis 2,7 Likviditet * 0,3% Latour Investment 3,1 Husqvarna 2,6 Avkastning från årets början 12,03% Meda 3,0 Nibe 2,5 Avkastning index 21,55% Boliden 2,9 Securitas 2,5 Nav-kurs 358,60 30,4 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

13 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 3 816,1 Marknadsvärde (MSEK) 3 816, , , , , ,0 438,1 Avkastning - portfölj 98,2% Avkastning - portfölj 12,0% 38,3% 11,2% -12,6% 31,6% 75,2% -48,0% Avkastning - index 112,0% Avkastning - index 21,6% 36,6% 12,6% -13,2% 30,6% 68,9% -44,4% Skillnad -13,9% Skillnad -9,5% 1,7% -1,5% 0,6% 1,0% 6,3% -3,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 1,8% 7,1% -0,9% 12,0% 72,3% 98,2% 336,9% Morningstar rating 2) Avkastning - index 3,1% 9,7% 4,1% 21,6% 87,1% 112,0% 346,7% Volatilitet - portfölj 15,8% Skillnad -1,4% -2,6% -5,0% -9,5% -14,8% -13,9% -9,8% Volatilitet - index 15,6% Aktiv risk 2,8% Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden Info. kvot -0,56 Sharpekvot - portfölj 0,87 Jensens alfa -1,4% Beta 0,99 Förklaringsgrad 97,0% Konsistens 5 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 3,0% 2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Småbolag Utveckling fond vs index 400 1,0% 5,0% ,0% -5,0% ,0% ,0% feb 13 aug feb 14 aug ,0% maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12

14 AMF AKTIEFOND SVERIGE Fonden placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Utveckling Placeringar i Aktiefond Sverige Branschfördelning, % Aktiefond Sverige jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Konsumenttjänster 11% IT 9% Industri 27% Likviditet Olja & Gas 1% 0% Teleoperatörer Kosumentvaror 4% 8% Basmaterial 3% Hälsovård 5% Finans 32% Aktiefond Sverige Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar H & M 9,4 Investor 4,8 Total förmögenhet MSEK ,6 Ericsson 8,2 SEB 4,1 Likviditet * 0,5% Swedbank 8,0 Volvo 3,7 Avkastning från årets början 15,38% Atlas Copco 6,6 Autoliv 3,6 Avkastning 15,05% Nordea 5,7 SHB 3,2 Nav-kurs 431,92 57,2 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB CAP

15 AMF AKTIEFOND SVERIGE Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,6 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 86,5% Avkastning - portfölj 15,4% 26,9% 16,9% -13,8% 26,4% 53,8% -38,0% Avkastning - index 86,0% Avkastning - index 15,0% 25,6% 16,8% -13,2% 26,9% 53,3% -39,1% Skillnad 0,6% Skillnad 0,3% 1,3% 0,1% -0,7% -0,5% 0,5% 1,1% Riskindikator 6 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 1,3% 5,9% 6,5% 15,4% 71,2% 86,5% 559,8% Volatilitet - portfölj 13,7% Avkastning - index 1,0% 5,6% 6,2% 15,0% 68,8% 86,0% 325,5% Volatilitet - index 13,5% Skillnad 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 2,4% 0,6% 234,3% Aktiv risk 1,1% Info. kvot 0,06 Referensindex: OMXSB CAP Sharpekvot - portfölj 0,90 Jensens alfa -0,1% Beta 1,01 Förklaringsgrad 99,3% Konsistens 51,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling feb 13 aug feb 14 aug utveckling 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% Aktiefond Sverige Utveckling fond vs index

16 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för 60% av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa. Utveckling Placeringar i Aktiefond Världen Regionfördelning, % Aktiefond Världen Amerika 24% Europa 9% Asien 7% Övriga världen 0% Likviditet 0% Sverige 60% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Världen Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 5,6 Autoliv 3,1 Total förmögenhet MSEK ,8 Ericsson 5,2 SEB 2,7 Likviditet * H & M 5,1 AstraZeneca 2,3 Avkastning från årets början 19,90% Atlas Copco 3,4 Nordea 2,3 Avkastning 19,76% Investor 3,1 Trelleborg 2,2 Nav-kurs 276,46 35,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 60%, FTSE World NR (omräkn.sek) 40%

17 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,8 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 73,3% Avkastning - portfölj 19,9% 25,1% 14,2% -12,9% 16,2% 37,6% -34,1% Avkastning - index 83,2% Avkastning - index 19,8% 24,7% 14,5% -9,3% 18,2% 38,8% -34,2% Skillnad -9,9% Skillnad 0,1% 0,3% -0,3% -3,6% -2,1% -1,2% 0,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 2,4% 7,3% 10,1% 19,9% 71,2% 73,3% 300,8% Morningstar rating 2) Avkastning - index 1,9% 7,0% 9,6% 19,8% 70,9% 83,2% 227,5% Volatilitet - portfölj 11,2% Skillnad 0,5% 0,3% 0,5% 0,1% 0,3% -9,9% 73,3% Volatilitet - index 10,4% Aktiv risk 1,4% Referensindex: OMXSB 60%, FTSE World NR (omräkn.sek) 40% Info. kvot -0,90 Sharpekvot - portfölj 0,95 Jensens alfa -2,1% Beta 1,07 Förklaringsgrad 98,9% Konsistens 35,0% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Världen Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% ,0% -1-1,5% feb 13 aug feb 14 aug ,0%

18 AMF BALANSFOND Fonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer. Utveckling Placeringar i Balansfond fördelning aktier/räntebärande, % Balansfond Räntebärande 36% Likviditet 0% Svenska aktier 42% Utländska aktier 22% 98 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Balansfond Största aktieinnehav Portföljandel, % Största ränteb. emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar H & M 3,9 SEB Bolån 3,9 Total förmögenhet MSEK ,5 Swedbank 3,7 Stadshypotek 3,9 Likviditet * Ericsson 3,6 Stat Sverige 3,8 Modifierad duration 4,19% Atlas Copco 2,3 Arla 2,9 Avkastning från årets bör,68% Investor 2,0 Nordea Hypotek 2,4 Avkastning 14,32% 15,7 16,8 Nav-kurs 224,48 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, FTSE World NR (omräkn. Sek) 20%

19 AMF BALANSFOND Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,5 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,6 Avkastning - portfölj 61,3% Avkastning - portfölj 14,7% 15,5% 10,7% -2,0% 12,3% 25,5% -17,0% Avkastning - index 61,1% Avkastning - index 14,3% 14,4% 9,9% -0,9% 13,0% 23,1% -17,1% Skillnad 0,2% Skillnad 0,4% 1,1% 0,7% -1,1% -0,7% 2,4% 0,1% Riskindikator 4 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 1,5% 5,1% 7,4% 14,7% 46,5% 61,3% 238,8% Volatilitet - portfölj 6,2% Avkastning - index 1,1% 4,8% 6,9% 14,3% 43,8% 61,1% 205,3% Volatilitet - index 5,8% Skillnad 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 2,8% 0,2% 33,5% Aktiv risk 0,8% Info. kvot 0,04 Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, FTSE World NR (omräkn. Sek) 20% Sharpekvot - portfölj 1,46 Jensens alfa -0,6% Beta 1,07 Förklaringsgrad 98,6% Konsistens 5 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,00% 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 1 7,5% Balansfond Utveckling fond vs index 0,50% 5,0% 0,25% 2,5% 250 0,00% 200-0,25% -0,50% -2,5% -5,0% 150-0,75% -7,5% -1,00% feb 13 aug feb 14 aug

20 AMF RÄNTEFOND KORT Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Strategin är att hålla en låg risk och ge en stabil avkastning. Investeringarna sker i statsskuldväxlar samt i instrument utgivna av banker, bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Kort Utveckling Placeringar i Räntefond Kort Emittentfördelning, % Likviditet Stat/Kommun 2% 0% Bostadsobl 13% Övriga 85% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Kort Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Ålandsbanken 5,6 Total förmögenhet MSEK 6 815,4 Volvo Treasury 5,4 Likviditet * 1,9% Arla 4,9 Duration 0,26 Jyske 4,8 Modifierad duration 0,26% Danske Bank 4,8 Modifierad duration krediter 0,37% 25,5 Yield 0,62% Genomsnittlig löptid till förfall, år 1,96 Avkastning från årets början 1,59% Avkastning index 0,46% Nav-kurs 112,81 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

21 AMF RÄNTEFOND KORT Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 6 815,4 Marknadsvärde (MSEK) 6 815, , , , , , ,8 Avkastning - portfölj 11,11% Avkastning - portfölj 1,59% 2,12% 3,51% 2,59% 0,86% 3,69% 3,85% Avkastning - index 4,58% Avkastning - index 0,46% 0,89% 1,23% 1,61% 0,31% 0,45% 4,25% Skillnad 6,53% Skillnad 1,13% 1,23% 2,28% 0,98% 0,55% 3,23% -0,40% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 1 Avkastning - portfölj 0,04% 0,26% 0,63% 1,59% 7,38% 11,11% 31,06% Morningstar rating 2) - Avkastning - index -0,01% 0,03% 0,12% 0,46% 2,60% 4,58% 19,66% Volatilitet - portfölj 0,3% Skillnad 0,04% 0,23% 0,51% 1,13% 4,79% 6,53% 11,39% Volatilitet - index 0,2% Aktiv risk 0,2% Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. kvot 5,19 Sharpekvot - portfölj 3,89 Jensens alfa 1,2% Beta 1,32 Förklaringsgrad 46,5% Konsistens 95,0% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, korta räntefonder har ej rating från Överavkastning 0,30% 0,20% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 0,30% 0,20% Räntefond Kort Utveckling fond vs index 0,10% 0,10% 125 0,00% 0,00% 115-0,10% -0,10% -0,20% -0,20% 105-0,30% -0,30% feb 13 aug feb 14 aug maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12

22 AMF RÄNTEFOND LÅNG Fonden placerar enbart i svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer och instrument utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Lång Utveckling Placeringar i Räntefond Lång Emittentfördelning, % Likviditet 1% Stat/Kommun 10% Övriga 52% Bostadsobl 37% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Lång Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stadshypotek 11,1 Total förmögenhet MSEK 6 075,9 Stat Sverige 10,1 Likviditet * 0,7% SEB Bolån 8,9 Duration 4,22 Nordea Hypotek 7,7 Modifierad duration 4,20% Arla 6,2 Modifierad duration krediter 2,21% 44,0 Yield 0,63% Genomsnittlig löptid till förfall, år 3,98 Avkastning från årets början 8,06% Avkastning 7,54% Nav-kurs 138,44 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

23 AMF RÄNTEFOND LÅNG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 6 075,9 Marknadsvärde (MSEK) 6 075, , , , , , ,9 Avkastning - portfölj 31,4% Avkastning - portfölj 8,1% 0,7% 3,9% 12,8% 3,1% 2,0% 15,9% Avkastning - index 28,8% Avkastning - index 7,5% 0,1% 2,5% 13,4% 2,9% -0,9% 16,2% Skillnad 2,7% Skillnad 0,5% 0,6% 1,4% -0,6% 0,2% 2,9% -0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 3 Avkastning - portfölj 0,2% 2,0% 3,8% 8,1% 13,0% 31,4% 125,1% Morningstar rating 2) Avkastning - index 0,2% 1,9% 3,6% 7,5% 10,3% 28,8% 118,6% Volatilitet - portfölj 3,8% Skillnad 0,1% 0,2% 0,5% 2,7% 2,7% 6,5% Volatilitet - index 3,9% Aktiv risk 0,5% Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds Info. kvot 0,84 Sharpekvot - portfölj 1,25 Jensens alfa 0,6% Beta 0,95 Förklaringsgrad 98,4% Konsistens 71,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 3,0% 2,0% 1,0% Räntefond Lång Utveckling fond vs index 0,00% 160-0,25% -0,50% -0,75% -1,0% -2,0% 140-1,00% feb 13 aug feb 14 aug ,0%

24 AMF RÄNTEFOND MIX Fonden placerar i räntebärande värdepapper denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden använder valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor jan Räntefond Mix feb mar Utveckling apr maj jun jul aug sep okt nov Placeringar i Räntefond Mix Emittentfördelning, % USD 23% SEK 29% Likviditet -2% EUR 25% GBP 25% Räntefond Mix Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Storbritannien 18,0 Total förmögenhet MSEK 827,2 Stat Tyskland 9,8 Likviditet * -2,2% Stat USA 9,3 Duration 4,49 Stat Sverige 8,6 Modifierad duration 4,45% Stat Spanien 6,7 Modifierad duration krediter 2,30% 52,4 Yield 0,93% Genomsnittlig löptid till förfall, år 4,37 Avkastning från årets början 11,06% Avkastning 10,26% Nav-kurs 113,53 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

25 AMF RÄNTEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 827,2 Marknadsvärde (MSEK) 827,2 530,5 504,1 Avkastning - portfölj 13,5% Avkastning - portfölj 11,1% -1,8% 4,1% Avkastning - index 11,3% Avkastning - index 10,3% -2,7% 3,7% Skillnad 2,2% Skillnad 0,8% 0,9% 0,4% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år Start Riskindikator 3) 3 Avkastning - portfölj 0,3% 3,2% 5,6% 11,1% 13,5% Morningstar rating 4) - Avkastning - index 0,2% 3,0% 5,4% 10,3% 11,3% Volatilitet - portfölj 3) 4,2% Skillnad 0,2% 0,2% 0,8% 2,2% Volatilitet - index 3) 4,3% Aktiv risk 2) 0,5% Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, Info. Kvot 2) 1,33 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 århedgat till SEK Sharpekvot - portfölj 2) 0,85 Jensens alfa 2) 0,8% Beta 2) 0,97 Förklaringsgrad 2) 98,4% Konsistens 2) 77,1% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% -0,75% -1,00% Överavkastning mot index utveckling 3,0% 2,0% 1,0% -1,0% -2,0% -3,0% Räntefond Mix feb 13 aug feb 14 aug jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 sep 12 nov 12

26 DEFINITIONER Avkastning Duration Modifierad Duration Yield Modifierad Duration Krediter Avkastningen avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått från periodens början till dess slut, inklusive direktavkastning. Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde. Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå. Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater. Genomsnittlig löptid till förfall En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall. Volatilitet (total risk) Aktiv risk (Tracking Error) Informationskvot Sharpekvot Jensens alfa Beta Volatilitet är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom +/- 10% från den förväntade avkastningen. Den aktiva risken mäter storleken på avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. En hög aktiv risk indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% aktiv risk att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning. Informationskvoten ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits. Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits. Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits. Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om beta = 1 tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknadens avkastning. Beta < 1 innebär att marknadens svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknadens svängningar förstärks. Förklaringsgrad Konsistens Förklaringsgraden anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index. Konsistensen anger hur stor andel av periodens totala antal månader som en fond överträffat jämförelseindex. Måttet kan anta värden mellan 0 och procent, ju högre värde desto bättre konsistens.