AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Transkript

1 AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB, Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon Org nr Bolagets säte: Stockholm

2 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Asien och Stillahavsområdet. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Asien Stilla havet Länderfördelning, % 115 Aktiefond Asien Stilla havet Singapore 4% Sydkorea 9% Taiwan 8% Thailand 1% Likviditet 1% Australien 16% Hongkong 8% 110 Malaysia 105 Japan 51% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Asien Stilla havet Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Taiwan Semiconductor Manufa 3,1 Hitachi, Japan 1,8 Total förmögenhet MSEK 1 359,1 Mitsubishi UFJ, Japan 2,9 United Overseas Bank, Singapore 1,7 Likviditet * 1,1% Singapore Telecommunication 2,1 Fubon Financial Holding, Taiwan 1,6 Avkastning från årets början 11,74% East Japan Railway, Japan 1,9 Fanuc, Japan 1,6 Avkastning 13,35% Sumitomo Mitsui Financial, Jap 1,8 Toyota Motor, Japan 1,6 Nav-kurs 159,31 20,1 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World ASIA PACIFIC NR (omräkn.sek)

3 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 359,1 Marknadsvärde (MSEK) 1 359, ,4 956,6 790,0 674,9 720,3 634,3 Avkastning - portfölj 57,3% Avkastning - portfölj 11,7% 14,7% 12,7% 9,8% -10,7% 7,8% 20,6% Avkastning - index 67,8% Avkastning - index 13,3% 18,9% 13, 10,7% -12, 11,3% 21,3% Skillnad -10,5% Skillnad -1,6% -4,2% -0,3% -0,8% 1,3% -3,4% -0,7% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 4,8% 14,6% 15,9% 34,3% 47,9% 57,3% 74,9% Morningstar rating 2) Avkastning - index 5,6% 16,8% 18,1% 38,5% 55,8% 67,8% 88,3% Volatilitet - portfölj 1 Skillnad -0,8% -2,2% -2,3% -4,2% -8, -10,5% -13,5% Volatilitet - index 10,1% Aktiv risk 2,3% Referensindex: FTSE World ASIA PACIFIC NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,61 Sharpekvot - portfölj 0,86 Jensens alfa -1, Beta 0,96 Förklaringsgrad 94,8% Konsistens 33,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2, 1,5% 1, 0,5% -0,5% -1, -1,5% -2, Överavkastning mot index utveckling aug feb 14 aug feb ,5% 5, 2,5% -2,5% -5, -7,5% Aktiefond Asien Stilla havet sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep

4 AMF AKTIEFOND EUROPA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Europa. s Aktiefond Europa Utveckling Turkiet 1% Sverige 2% Schweiz 14% Portugal Polen Placeringar i Aktiefond Europa Tyskland 12% Länderfördelning, % Likviditet 2% Belgien 1% Danmark 3% England 22% Finland 105 Norge 3% Nederländerna 13% Italien 8% Irland 1% Frankrike 18% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Europa Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Royal Dutch Shell, Nederländer 4,1 Roche, Schweiz 3,2 Total förmögenhet MSEK 4 036,4 Novartis, Schweiz 3,8 Allianz, Tyskland 2,7 Likviditet * 1,8% Nestle, Schweiz 3,8 Unilever, Nederländerna 2,6 Avkastning från årets början 13,67% Sanofi, Frankrike 3,5 Enel, Italien 2,5 Avkastning 13,04% HSBC Holding, England 3,4 Cap Gemini, Frankrike 2,5 Nav-kurs 172,41 32,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World Europa NR (omräkn.sek)

5 AMF AKTIEFOND EUROPA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 4 036,4 Marknadsvärde (MSEK) 4 036, , , , , , ,9 Avkastning - portfölj 76,5% Avkastning - portfölj 13,7% 15,5% 25,2% 19,4% -13,9% -8, 19,8% Avkastning - index 59,7% Avkastning - index 13, 14,4% 23,8% 15,1% -15,6% -9,1% 2 Skillnad 16,8% Skillnad 0,6% 1,1% 1,3% 4,3% 1,7% 1,2% -0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 7,1% 15,1% 17,8% 26,8% 78,1% 76,5% 153,8% Morningstar rating 2) Avkastning - index 7,1% 13,7% 16,9% 25,8% 69,6% 59,7% 89,5% Volatilitet - portfölj 13,9% Skillnad 1,4% 0,8% 1, 8,6% 16,8% 64,3% Volatilitet - index 13,9% Aktiv risk 1,9% Referensindex: FTSE World Europa NR (omräkn.sek) Info. kvot 1,15 Sharpekvot - portfölj 0,80 Jensens alfa 2,3% Beta 0,99 Förklaringsgrad 98,1% Konsistens 61,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2, 1,5% 1, 0,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% 5, 2,5% Aktiefond Europa -0,5% -1, -1,5% -2, aug feb 14 aug feb 15-2,5% -5, -7,5% apr 99 apr 00 apr 01 apr 02 apr 03 apr 04 apr 05 apr 06 apr 07 apr 08 apr 09 apr 10 apr 11 apr 12

6 AMF AKTIEFOND GLOBAL Fonden placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa. 115 Aktiefond Global Utveckling Asien 17% Placeringar i Aktiefond Global Länderfördelning, % Övriga Världen 1% Likviditet Europa 25% Amerika 57% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Global Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Apple, USA 2,3 Novartis, Schweiz 1,0 Total förmögenhet MSEK 2 547,6 Berkshire Hath, USA 1,5 Nestle, Schweiz 1,0 Likviditet * 0,4% Royal Dutch Shell, Nederländern 1,1 Exxon Mobil, USA 0,9 Avkastning från årets början 10,26% Microsoft, USA 1,0 Sanofi, Frankrike 0,9 Avkastning 10,63% General Electric, USA 1,0 HSBC Holding, England 0,9 Nav-kurs 127,70 11,4 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World NR (omräkn.sek)

7 AMF AKTIEFOND GLOBAL Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 2 547,6 Marknadsvärde (MSEK) 2 547, , , ,8 958,6 952,8 910,7 Avkastning - portfölj 91,2% Avkastning - portfölj 10,3% 25,4% 23,3% 11,6% -6,2% 3,2% 19,6% Avkastning - index 102,2% Avkastning - index 10,6% 27, 23,1% 11,1% -3,7% 5,7% 18,6% Skillnad -11, Skillnad -0,4% -1,7% 0,2% 0,6% -2,6% -2,6% 1, 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 6,3% 13,9% 20,3% 38,1% 78,1% 91,2% 63, Morningstar rating 2) Avkastning - index 6,5% 14,2% 20,8% 39,9% 81,2% 102,2% 94,6% Volatilitet - portfölj 9,1% Skillnad -0,2% -0,3% -0,6% -1,8% -3,1% -11, -31,6% Volatilitet - index 8,3% Aktiv risk 1,7% Referensindex: FTSE World NR (omräkn.sek) Info. kvot -0,76 Sharpekvot - portfölj 1,42 Jensens alfa -2,4% Beta 1,08 Förklaringsgrad 97,1% Konsistens 41,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2, 1,5% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 1 7,5% Aktiefond Global Utveckling fond vs index 1, 5, 160 0,5% 2,5% 140-0,5% -2,5% -1, -5, 80-1,5% -7,5% 60-2, aug feb 14 aug feb nov 01 apr 02 okt 02 apr 03 okt 03 apr 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12

8 AMF AKTIEFOND MIX Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De svenska aktierna får som mest stå för 5 av fondvärdet. Fonden använder valutaderivat i syfte att delvis valutasäkra fondens innehav. Utveckling Placeringar i Aktiefond Mix Regionfördelning, % 115 Aktiefond Mix Asien 15% Övriga Världen 1% Likviditet Sverige 26% Amerika 41% Europa 17% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Mix Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 3,1 Atlas Copco 1,5 Total förmögenhet MSEK 4 545,0 Ericsson 2,6 Investor 1,3 Likviditet * 0,2% H & M 2,1 Trelleborg 1,3 Avkastning från årets början 9,76% Autoliv 1,9 NCC 1,2 Avkastning 10,04% Apple, USA 1,6 BillerudKorsnäs 1,1 Nav-kurs 175,39 17,9 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 25%, FTSE All World NR (lokal valuta) 35%, FTSE All World NR (omräkn.sek) 4

9 AMF AKTIEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 4 545,0 Marknadsvärde (MSEK) 4 545, , ,7 433,8 Avkastning - portfölj 75,4% Avkastning - portfölj 9,8% 18, 24,6% 8,7% Avkastning - index 77,1% Avkastning - index 1 17,8% 24,3% 1 Skillnad -1,8% Skillnad -0,3% 0,2% 0,3% -1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år Start Riskindikator 3) 5 Avkastning - portfölj 6,5% 11,4% 16,2% 28,3% 66,5% 75,4% Morningstar rating 4) Avkastning - index 6,5% 11,3% 16,3% 28,1% 69, 77,1% Volatilitet - portfölj 3) 10,2% Skillnad 0,1% 0,1% -0,1% 0,2% -2,6% -1,8% Volatilitet - index 3) 10,1% Aktiv risk 2) 1,2% Referensindex: OMXSB 25%, FTSE All World NR (lokal valuta) 35%, FTSE All World NR (omräkn.sek) 4 Info. Kvot 2) -0,32 Sharpekvot - portfölj 2) 1,87 Jensens alfa 2) -0,9% Beta 2) 1,03 Förklaringsgrad 2) 97,6% Konsistens 2) 45,9% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2, 1,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% Aktiefond Mix 1, 5, 160 0,5% 2,5% ,5% -2,5% 130-1, -5, -1,5% -7,5% 110-2, -1 aug feb 14 aug feb 15 jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 sep 12 nov 12 jan 13

10 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Nordamerika, framförallt i USA. s 115 Aktiefond Nordamerika Utveckling Placeringar i Aktiefond Nordamerika Teleoperatörer 2% Samhällsnyttigheter 3% Olja & Gas 9% Konsumentvaror 1 Branschfördelning, % Likviditet Basmaterial 2% Finans 18% Konsumenttjänster 13% IT 19% Industri 1 Hälsovård 14% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Nordamerika Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Apple 4,7 Wells Fargo 1,7 Total förmögenhet MSEK 1 336,7 Berkshire Hath 2,9 Procter & Gamble 1,6 Likviditet * -0,5% Microsoft 2,0 Johnson & Johnson 1,5 Avkastning från årets början 8,93% General Electric 2,0 Walt Disney 1,5 Avkastning 9,39% Exxon Mobil 1,9 Altria Group 1,5 Nav-kurs 166,79 21,1 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World USA NR (omräkn.sek)

11 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 336,7 Marknadsvärde (MSEK) 1 336, ,0 983,1 518,1 377,5 308,3 288,7 Avkastning - portfölj 117,9% Avkastning - portfölj 8,9% 35,8% 28,8% 9, 1,6% 2,5% 13,8% Avkastning - index 146,3% Avkastning - index 9,4% 37,2% 31,1% 10,4% 3,7% 8,4% 14,8% Skillnad -28,4% Skillnad -0,5% -1,5% -2,4% -1,4% -2,1% -5,9% -1, 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 6,4% 14,1% 25,8% 47,5% 97, 117,9% 82,3% Morningstar rating 2) Avkastning - index 6,6% 14,6% 26,3% 49, 107,3% 146,3% 110,3% Volatilitet - portfölj 9,9% Skillnad -0,3% -0,5% -0,6% -1,5% -10,3% -28,4% -28, Volatilitet - index 9,2% Aktiv risk 2, Referensindex: FTSE World USA NR (omräkn.sek) Info. Kvot -1,47 Sharpekvot - portfölj 1,61 Jensens alfa -4, Beta 1,06 Förklaringsgrad 96,4% Konsistens 31,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2, 1,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% Aktiefond Nordamerika 1, 5, 180 0,5% 2,5% ,5% -2,5% -1, -5, -1,5% -7,5% 80-2, aug feb 14 aug feb sep mar 08 jun 08 sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep

12 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Fonden placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Den är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få god riskspridning. 115 Utveckling Aktiefond Småbolag Råvaror 1 Placeringar i Aktiefond Småbolag Branschfördelning, % Tjänster 9% Likviditet Finans 25% 110 Konsumentvaror 16% Hårdvara 4% 105 IT-tjänster 1% Industri 25% Hälsovård 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Småbolag Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Trelleborg 4,7 Securitas 3,0 Total förmögenhet MSEK 4 493,0 Boliden 3,4 Hexpol 2,7 Likviditet * 0,3% Meda 3,3 Husqvarna 2,6 Avkastning från årets början 18,28% Latour Investment 3,2 Castellum 2,3 Avkastning index 17,5 BillerudKorsnäs 3,1 Balder 2,3 Nav-kurs 424,15 30,6 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

13 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 4 493,0 Marknadsvärde (MSEK) 4 493, , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 131,2% Avkastning - portfölj 18,3% 12, 38,3% 11,2% -12,6% 31,6% 75,2% Avkastning - index 145,5% Avkastning - index 17,5% 21,6% 36,6% 12,6% -13,2% 30,6% 68,9% Skillnad -14,4% Skillnad 0,8% -9,5% 1,7% -1,5% 0,6% 1, 6,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 12,3% 20,4% 22,3% 24,9% 78,9% 131,2% 416,7% Morningstar rating 2) Avkastning - index 11,1% 21,2% 25,6% 31,4% 95,5% 145,5% 424,8% Volatilitet - portfölj 16,5% Skillnad 1,2% -0,8% -3,3% -6,5% -16,6% -14,4% -8,1% Volatilitet - index 16,2% Aktiv risk 2,8% Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden Info. kvot -0,51 Sharpekvot - portfölj 1,05 Jensens alfa -1,4% Beta 1,00 Förklaringsgrad 97,2% Konsistens 5 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 3, 2, Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15, Aktiefond Småbolag Utveckling fond vs index 1, 5, , -5, 250-2, , aug feb 14 aug feb 15-15, maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12

14 AMF AKTIEFOND SVERIGE Fonden placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Utveckling Placeringar i Aktiefond Sverige Branschfördelning, % Aktiefond Sverige Konsumenttjänster 1 Likviditet Olja & Gas Teleoperatörer Kosumentvaror 4% 8% Basmaterial 3% Finans 31% 105 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov IT 1 Industri 3 Hälsovård 4% Aktiefond Sverige Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar H & M 8,6 Investor 4,8 Total förmögenhet MSEK ,9 Ericsson 8,3 Volvo 4,2 Likviditet * 0,5% Swedbank 7,2 SEB 3,7 Avkastning från årets bör,77% Nordea 6,7 Autoliv 3,5 Avkastning 15,73% Atlas Copco 6,6 SHB 3,0 Nav-kurs 500,02 56,6 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB CAP

15 AMF AKTIEFOND SVERIGE Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,9 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,6 Avkastning - portfölj 116,8% Avkastning - portfölj 15,8% 15,4% 26,9% 16,9% -13,8% 26,4% 53,8% Avkastning - index 114,7% Avkastning - index 15,7% 15, 25,6% 16,8% -13,2% 26,9% 53,3% Skillnad 2,1% Skillnad 0,3% 1,3% 0,1% -0,7% -0,5% 0,5% Riskindikator 6 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 8,3% 17,3% 22,6% 29,7% 76,6% 116,8% 663,9% Volatilitet - portfölj 14,3% Avkastning - index 7,8% 16,9% 22,5% 28,8% 74,7% 114,7% 392,5% Volatilitet - index 14, Skillnad 0,6% 0,4% 0,1% 0,9% 1,9% 2,1% 271,4% Aktiv risk 1,1% Info. kvot 0,21 Referensindex: OMXSB CAP Sharpekvot - portfölj 1,11 Jensens alfa Beta 1,01 Förklaringsgrad 99,4% Konsistens 51,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1, Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15, Aktiefond Sverige Utveckling fond vs index 0,5% 5, ,5% -5, 300-1, ,5% aug feb 14 aug feb 15-15,

16 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för 6 av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa. 115 Aktiefond Världen Utveckling Amerika 23% Placeringar i Aktiefond Världen Regionfördelning, % Asien 7% Övriga världen Likviditet Europa 9% Sverige 61% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Världen Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 5,6 Investor 3,1 Total förmögenhet MSEK ,5 Ericsson 5,3 Autoliv 3,0 Likviditet * 0,3% H & M 5,1 Volvo 2,4 Avkastning från årets början 13,54% Atlas Copco 4,0 SEB 2,3 Avkastning 13,66% Nordea 3,2 Trelleborg 2,0 Nav-kurs 313,90 36,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 6, FTSE World NR (omräkn.sek) 4

17 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,5 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,6 Avkastning - portfölj,5% Avkastning - portfölj 13,5% 19,9% 25,1% 14,2% -12,9% 16,2% 37,6% Avkastning - index 110,7% Avkastning - index 13,7% 19,8% 24,7% 14,5% -9,3% 18,2% 38,8% Skillnad -10,2% Skillnad -0,1% 0,1% 0,3% -0,3% -3,6% -2,1% -1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 7,7% 16,3% 21,9% 33,6% 76,2%,5% 355,1% Morningstar rating 2) Avkastning - index 7,2% 15,8% 21,8% 33,2% 77,5% 110,7% 272,3% Volatilitet - portfölj 11,7% Skillnad 0,5% 0,5% 0,1% 0,4% -1,3% -10,2% 82,8% Volatilitet - index 10,9% Aktiv risk 1,4% Referensindex: OMXSB 6, FTSE World NR (omräkn.sek) 4 Info. kvot -0,83 Sharpekvot - portfölj 1,20 Jensens alfa -2,1% Beta 1,06 Förklaringsgrad 99, Konsistens 35, 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1, Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15, Aktiefond Världen Utveckling fond vs index 0,5% 5, ,5% -5, 200-1, ,5% aug feb 14 aug feb 15-15,

18 AMF BALANSFOND Fonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer. Utveckling Placeringar i Balansfond fördelning aktier/räntebärande, % Balansfond Räntebärande 36% Likviditet Svenska aktier 43% Utländska aktier 21% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Balansfond Största aktieinnehav Portföljandel, % Största ränteb. emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Ericsson 3,8 Stat Sverige 4,2 Total förmögenhet MSEK ,4 Swedbank 3,8 Stadshypotek 4,0 Likviditet * H & M 3,6 SEB Bolån 3,7 Modifierad duration 4,1 Atlas Copco 2,9 Arla 2,2 Avkastning från årets början 8,95% Nordea 2,6 Ålandsbanken 1,9 Avkastning 8,69% 16,6 16,0 Nav-kurs 244,58 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 4, OMXSB 4, FTSE World NR (omräkn. Sek) 2

19 AMF BALANSFOND Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,4 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 76,5% Avkastning - portfölj 9, 14,7% 15,5% 10,7% -2, 12,3% 25,5% Avkastning - index 74,9% Avkastning - index 8,7% 14,3% 14,4% 9,9% -0,9% 13, 23,1% Skillnad 1,6% Skillnad 0,3% 0,4% 1,1% 0,7% -1,1% -0,7% 2,4% Riskindikator 4 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 4,8% 10,5% 14,5% 22,9% 50,6% 76,5% 269,2% Volatilitet - portfölj 6,6% Avkastning - index 4,3% 9,9% 14, 21,9% 48,5% 74,9% 231,8% Volatilitet - index 6,2% Skillnad 0,4% 0,6% 0,5% 1, 2,1% 1,6% 37,3% Aktiv risk 0,8% Info. kvot 0,25 Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 4, OMXSB 4, FTSE World NR (omräkn. Sek) 2 Sharpekvot - portfölj 1,69 Jensens alfa -0,5% Beta 1,06 Förklaringsgrad 98,8% Konsistens 5 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,0 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 1 7,5% Balansfond Utveckling fond vs index 0,5 5, 300 0,25% 0,0-0,25% 2,5% -2,5% ,5-5, 150-0,75% -7,5% -1, aug feb 14 aug feb

20 AMF RÄNTEFOND KORT Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Strategin är att hålla en låg risk och ge en stabil avkastning. Investeringarna sker i statsskuldväxlar samt i instrument utgivna av banker, bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Kort Utveckling Företag 42% Placeringar i Räntefond Kort Emittentfördelning, % Likviditet Stat/Kommun Bostäder Bank 38% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Kort Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stadshypotek 13,7 Total förmögenhet MSEK 7 357,0 Ålandsbanken 5,2 Likviditet * 0,2% Volvo Treasury 5,0 Duration 0,40 Danske Bank 4,6 Modifierad duration 0,4 Jyske 4,5 Modifierad duration krediter 0,59% 32,9 Yield 0,44% Genomsnittlig löptid till förfall, år 2,07 Avkastning från årets början 0,14% Avkastning index 0,03% Nav-kurs 112,97 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

21 AMF RÄNTEFOND KORT Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 7 357,0 Marknadsvärde (MSEK) 7 357, , , , , , ,4 Avkastning - portfölj 11,18% Avkastning - portfölj 0,14% 1,59% 2,12% 3,51% 2,59% 0,86% 3,69% Avkastning - index 4,59% Avkastning - index 0,03% 0,46% 0,89% 1,23% 1,61% 0,31% 0,45% Skillnad 6,59% Skillnad 0,12% 1,13% 1,23% 2,28% 0,98% 0,55% 3,23% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 1 Avkastning - portfölj 0,01% 0,18% 0,5 1,37% 6,93% 11,18% 31,24% Morningstar rating 2) - Avkastning - index 0,02% 0,02% 0,07% 0,38% 2,4 4,59% 19,7 Volatilitet - portfölj 0,3% Skillnad -0,01% 0,16% 0,43% 1,0 4,53% 6,59% 11,55% Volatilitet - index 0,2% Aktiv risk 0,2% Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. kvot 5,22 Sharpekvot - portfölj 3,97 Jensens alfa 1,2% Beta 1,28 Förklaringsgrad 44,5% Konsistens 95, 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, korta räntefonder har ej rating från Överavkastning 0,3 0,2 Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 0,3 0, Räntefond Kort Utveckling fond vs index 0,1 0, ,0 0, ,1-0, ,2-0, ,3-0,3 aug feb 14 aug feb 15 maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12

22 AMF RÄNTEFOND LÅNG Fonden placerar enbart i svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer och instrument utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Lång Utveckling Företag 33% Placeringar i Räntefond Lång Emittentfördelning, % Likviditet Stat/Kommun Bank 23% Bostäder 34% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Lång Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stadshypotek 10,7 Total förmögenhet MSEK 6 053,6 Stat Sverige 9,3 Likviditet * SEB Bolån 8,7 Duration 4,14 Ålandsbanken 6,9 Modifierad duration 4,12% Arla 6,8 Modifierad duration krediter 2,19% 42,3 Yield 0,47% Genomsnittlig löptid till förfall, år 3,93 Avkastning från årets början 1,03% Avkastning 0,95% Nav-kurs 139,86 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

23 AMF RÄNTEFOND LÅNG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 6 053,6 Marknadsvärde (MSEK) 6 053, , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 30,9% Avkastning - portfölj 1, 8,1% 0,7% 3,9% 12,8% 3,1% 2, Avkastning - index 27,8% Avkastning - index 0,9% 7,5% 0,1% 2,5% 13,4% 2,9% -0,9% Skillnad 3,1% Skillnad 0,1% 0,5% 0,6% 1,4% -0,6% 0,2% 2,9% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 3 Avkastning - portfölj -0,2% 1,3% 3, 7,8% 15,4% 30,9% 127,4% Morningstar rating 2) Avkastning - index -0,1% 1,2% 2,7% 7,3% 13,1% 27,8%,7% Volatilitet - portfölj 3,8% Skillnad 0,1% 0,2% 0,5% 2,3% 3,1% 6,8% Volatilitet - index 4, Aktiv risk 0,5% Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds Info. kvot 1,02 Sharpekvot - portfölj 1,22 Jensens alfa 0,7% Beta 0,95 Förklaringsgrad 98,5% Konsistens 71,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,0 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 2, 1,5% Räntefond Lång Utveckling fond vs index 0,5 1, 200 0,25% 0,5% 180 0, ,25% -0,5% 140-0,5-1, -0,75% -1,5% -1,0 aug feb 14 aug feb 15-2,

24 AMF RÄNTEFOND MIX Fonden placerar i räntebärande värdepapper denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden använder valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor Räntefond Mix Utveckling USD 25% Placeringar i Räntefond Mix Emittentfördelning, % Likviditet 2% EUR 25% SEK 23% GBP 25% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Mix Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Storbritannien 18,4 Total förmögenhet MSEK 734,7 Stat Tyskland 9,9 Likviditet * 1,8% Stat USA 9,8 Duration 4,44 Stat Spanien 6,7 Modifierad duration 4,4 Swedish Match 6,2 Modifierad duration krediter 2,3 51,0 Yield 0,82% Genomsnittlig löptid till förfall, år 4,10 Avkastning från årets början 0,61% Avkastning 0,64% Nav-kurs 114,22 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

25 AMF RÄNTEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 734,7 Marknadsvärde (MSEK) 734,7 827,2 530,5 504,1 Avkastning - portfölj 14,2% Avkastning - portfölj 0,6% 11,1% -1,8% 4,1% Avkastning - index 12,1% Avkastning - index 0,6% 10,3% -2,7% 3,7% Skillnad 2,1% Skillnad 0,7% 0,9% 0,4% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år Start Riskindikator 3) 3 Avkastning - portfölj -0,7% 0,9% 3,5% 9,1% 15,1% 14,2% Morningstar rating 4) - Avkastning - index -0,7% 0,9% 3,3% 8,6% 12,8% 12,1% Volatilitet - portfölj 3) 4,2% Skillnad 0,2% 0,5% 2,2% 2,1% Volatilitet - index 3) 4,3% Aktiv risk 2) 0,5% Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, Info. Kvot 2) 1,23 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 århedgat till SEK Sharpekvot - portfölj 2) 0,83 Jensens alfa 2) 0,7% Beta 2) 0,97 Förklaringsgrad 2) 98,4% Konsistens 2) 75,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, denna kategori saknar rating Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 1,0 0,75% 0,5 0,25% 0,0-0,25% -0,5-0,75% -1,0 Överavkastning mot index utveckling 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4, Räntefond Mix aug feb 14 aug feb 15 jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 sep 12 nov 12 jan 13

26 DEFINITIONER Avkastning Duration Modifierad Duration Yield Modifierad Duration Krediter Avkastningen avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått från periodens början till dess slut, inklusive direktavkastning. Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde. Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå. Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater. Genomsnittlig löptid till förfall En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall. Volatilitet (total risk) Aktiv risk (Tracking Error) Informationskvot Sharpekvot Jensens alfa Beta Volatilitet är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 1 volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom +/- 1 från den förväntade avkastningen. Den aktiva risken mäter storleken på avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. En hög aktiv risk indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% aktiv risk att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning. Informationskvoten ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits. Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits. Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits. Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om beta = 1 tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknadens avkastning. Beta < 1 innebär att marknadens svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknadens svängningar förstärks. Förklaringsgrad Förklaringsgraden anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index. Konsistens Konsistensen anger hur stor andel av periodens totala antal månader som en fond överträffat jämförelseindex. Måttet kan anta värden mellan 0 och procent, ju högre värde desto bättre konsistens.