2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

Transkript

1 US Balanserad Index Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7, 7,9% 63,8% Skillnad -0, -1, -1, -6, -21, Aktier 56% 5 6% 3 7 varav svenska aktier 1 1 5% 15% varav utländska aktier % 55% Räntebärande värdepapper 4 5-6% 3 7 Övriga fonder ,7% 23, 13, 3, 0, 7,7% 2, 44, Standardavvikelse, portfölj 5, 6,6% Standardavvikelse, index 4, 5,6% Tracking Error 2, 2,8% Sharpe-kvot 0,3 0,3 Beta 1,2 1,1 1 SIXPRX. 4 MSCI World. 5 OMRX Bond Fondportföljen investerar normalt 5 i aktiefonder och 5 i räntebärande fonder inom ramen för Skandia Links fondsortiment. Som andel av räntefonder får hedgefonder uppgå till 2. Och från tid till annan kan fördelningen avvika något från den normala. Förvaltaren måste investera i minst fem olika fonder, som tillsammans ger en god riskspridning på marknader, länder och branscher. Skandia Kapitalmarknadsfonden 29,6% BlackRock US Basic Value 14, Skandia US Capital Grow th North 8,9% Skandia European Best Ideas 7,9% Nordea European High Yield Bond 6,

2 US Offensiv Index US Offensiv -0, 8, 8, -7,5% 37,8% 0, 11,6% 11,6% 3,5% 69,7% Skillnad -0,6% -3,5% -3,5% -11, -3 Aktier 98% varav svenska aktier varav utländska aktier 75% 8-5% 7 9 Räntebärande värdepapper 2 Övriga fonder ,8% 38, 24,7% 3, 0, 12,5% 2, 2, Standardavvikelse, portfölj 10,9% 13, Standardavvikelse, index 9,5% 11,7% Tracking Error 3, 4,7% Sharpe-kvot 0,0 0,1 Beta 1,1 1,0 20 % SIXPRX. 8 MSCI The World Index. Fondportföljen investerar normalt 10 i aktiefonder inom ramen för Skandia Links fondsortiment. Av dessa placeras normalt 2 i svenska aktiefonder och 8 i utländska aktiefonder. Från tid till annan kan fördelningen avvika något från den normala. Investeringar i hedgefonder får uppgå till 2. Förvaltaren måste investera i minst fem olika fonder, som tillsammans ger en god riskspridning på marknader, länder och branscher. BlackRock US Basic Value 23, Skandia US Capital Grow th North 14,7% Skandia European Best Ideas 14, Skandia European - General Electric 10, Skandia Sw edish Grow th - Lannebo 8,

3 US Trend apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 US Trend 0, 6, 6, 0,7% 19,5% Aktier 59% varav svenska aktier varav utländska aktier 47% Räntebärande värdepapper Övriga fonder , 0, 2, Standardavvikelse, portfölj 6,5% 6, Sharpe-kvot 0,23 0,66 Beta 1,33 1,35 Startdatum ,7% 26, 13, 7,8% 41, Fondportföljens fördelning mellan aktie- och räntefonder är inte bestämd på förhand. Förvaltaren har mandat att från Skandia Links fondsortiment välja den aktie- och räntefördelning samt den marknad och bransch som anses mest fördelaktig i rådande marknadsklimat. I tider av negativ utveckling på aktiemarknaden finns därmed möjlighet att placera upp till 10 i räntefonder, medan portföljen i gynnsamt marknadsläge kan bestå av upp till 10 aktiefonder eller övriga fonder Skandia Kapitalmarknadsfonden 19,7% BlackRock US Basic Value 16,9% Nordea European High Yield Bond 11,6% Skandia Corporate Bond - Wellington 10, Skandia US Capital Grow th North 9,

4 US Tillväxt Index 1 1 US Tillväxt 0,8% 7,6% 7,6% -10,6% 69,9% 1, 10,9% 10,9% 4, 121, Skillnad -0, -3, -3, -14,8% -51, Aktier varav svenska aktier varav utländska aktier 3 4-8% 1 7 varav tillväxtmarknads aktier 47% 4 7% 1 7 Räntebärande värdepapper Övriga fonder ,5% 19, 12, Schroder Global Emerging Market 21, JP Morgan JF China 15,9% BlackRock US Basic Value 12, Skandia European Best Ideas 7,8% Skandia European Best Ideas 7, 3, 0, 46,9% 2, 9,9% Standardavvikelse, portfölj 11, 13,8% Standardavvikelse, index 9,5% 12,5% Tracking Error 3,8% 4, Sharpe-kvot -0,1 0,3 Beta 1,1 1,1 4 MSCI World. 4 MSCI EM 1 OMRX T-bond 1 SIXPRX Fondportföljen består normalt av 9 aktiefonder inom ramen för Skandias fondsortiment. Dessa placeringar ger fondportföljen en relativt hög risk då aktierelaterade värdepapper historiskt uppvisar de stora kurssvängningar som kännetecknar aktier. Fördelningen mellan svenska, utländska och tillväxtmarknadsfonder är i normalfallet, 10 %, 40 % respektive 4. Fördelningen mellan både svenska och utländska aktiefonder samt aktie- och räntefonder kan dock avvika avsevärt från normalfördelningen beroende på förvaltarens marknadssyn.

5 US Aktie 75 Index apr-06 okt-07 apr-09 okt-10 apr-12 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Aktie 75-0, 6, 6, -5, -3,5% 0, 8,9% 8,9% 4,7% 8,9% Skillnad -0,6% -2,6% -2,6% -9,6% -12, Aktier 8 75% 6% 5 10 varav svenska aktier varav utländska aktier 7 65% 5% 5 7 Räntebärande värdepapper 19% 25% -6% 5 Övriga fonder ,8% 37, 20,9% 3, BlackRock US Basic Value 24, Skandia US Capital Grow th North 13, Skandia European Best Ideas 12, Skandia Kapitalmarknadsfonden 10, Skandia European - General Electric 8,8% 0, 11,5% 2, 18,7% Standardavvikelse, portfölj 8,6% 9,7% Standardavvikelse, index 6,7% 8,9% Tracking Error 3,5% 5, Sharpe-kvot 0,0-0,2 Beta 1,2 0,9 Startdatum SIXPRX. 65% World. 7,5% Bond. 7,5% T-Bill. 1 MMSF Fondindex Ränta GLOBAL långa Carnegie Investment Strategy Fondportföljen består som namnet på portföljen antyder normalt av 75 % aktiefonder inom ramen för Skandias fondsortiment. Dessa placeringar ger fondportföljen en relativt hög risk då aktierelaterade värdepapper historiskt uppvisar de stora kurssvängningar som kännetecknar aktier. Fördelningen mellan svenska och utländska fonder är i normalfallet, 10 % respektive 65 %. Fördelningen mellan både svenska och utländska aktiefonder samt aktie- och räntefonder kan dock avvika avsevärt från normalfördelningen beroende på förvaltarens marknadssyn.