AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Transkript

1 AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB, Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon Org nr Bolagets säte: Stockholm

2 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Asien och Stillahavsområdet. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Asien Stilla havet Länderfördelning, % Aktiefond Asien Stilla havet Singapore 4% Sydkorea 7% Taiwan 7% Thailand 1% Likviditet 1% Australien 14% Hongkong 9% 115 Malaysia 2% Japan 55% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Asien Stilla havet Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Mitsubishi UFJ, Japan 3,0 Sumitomo Mitsui Financial, Japan 2,0 Total förmögenhet MSEK 1 418,2 Taiwan Semiconductor Manufa 2,6 Daiwa House Industry, Japan 1,9 Likviditet * 0,6% Toyota Motor, Japan 2,4 Fubon Financial Holding, Taiwan 1,6 Avkastning från årets bör,00% East Japan Railway, Japan 2,0 KDDI, Japan 1,6 Avkastning 15,90% Singapore Telecommunication 2,0 Kubota, Japan 1,6 Nav-kurs 162,53 20,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World ASIA PACIFIC NR (omräkn.sek)

3 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 418,2 Marknadsvärde (MSEK) 1 418, ,4 956,6 790,0 674,9 720,3 634,3 Avkastning - portfölj 57,4% Avkastning - portfölj 14,0% 14,7% 12,7% 9,8% -10,7% 7,8% 20,6% Avkastning - index 66,9% Avkastning - index 15,9% 18,9% 13,0% 10,7% -12,0% 11,3% 21,3% Skillnad -9,5% Skillnad -1,9% -4,2% -0,3% -0,8% 1,3% -3,4% -0,7% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 1,5% -2,5% 6,9% 18,9% 52,3% 57,4% 78,4% Morningstar rating 2) Avkastning - index 1,8% -2,2% 8,0% 21,2% 64,0% 66,9% 92,6% Volatilitet - portfölj 9,8% Skillnad -0,3% -0,2% -1,0% -2,3% -11,7% -9,5% -14,2% Volatilitet - index 9,9% Aktiv risk 2,3% Referensindex: FTSE World ASIA PACIFIC NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,56 Sharpekvot - portfölj 0,88 Jensens alfa -0,9% Beta 0,96 Förklaringsgrad 94,7% Konsistens 35,0% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% Aktiefond Asien Stilla havet -1,0% -5,0% -1,5% -7,5% -2,0% aug feb 14 aug feb sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep mar 13 jun

4 AMF AKTIEFOND EUROPA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Europa. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Europa Länderfördelning, % Aktiefond Europa Schweiz 18% Portugal 0% Polen 1% Norge 2% Sverige 3% Turkiet 0% Tyskland 8% Likviditet 1% Nederländerna 13% Italien 6% Belgien 1% Irland 1% Danmark 3% England 23% Frankrike 20% Finland 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Europa Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Novartis, Schweiz 4,6 Sanofi, Frankrike 3,5 Total förmögenhet MSEK 4 509,4 Nestle, Schweiz 4,6 Unilever, Nederländerna 3,0 Likviditet * 1,3% HSBC Holding, England 3,7 BG Group, England 2,8 Avkastning från årets början 18,23% Roche, Schweiz 3,7 Allianz, Tyskland 2,7 Avkastning 17,13% Royal Dutch Shell, Nederländer 3,5 Basf, Tyskland 2,7 Nav-kurs 179,32 34,9 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World Europa NR (omräkn.sek)

5 AMF AKTIEFOND EUROPA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 4 509,4 Marknadsvärde (MSEK) 4 509, , , , , , ,9 Avkastning - portfölj 77,3% Avkastning - portfölj 18,2% 15,5% 25,2% 19,4% -13,9% -8,0% 19,8% Avkastning - index 62,8% Avkastning - index 17,1% 14,4% 23,8% 15,1% -15,6% -9,1% 2 Skillnad 14,5% Skillnad 1,1% 1,1% 1,3% 4,3% 1,7% 1,2% -0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 6,0% 1,3% 11,3% 24,8%,4% 77,3% 164,0% Morningstar rating 2) Avkastning - index 6,5% 1,8% 10,9% 22,8% 90,6% 62,8% 96,4% Volatilitet - portfölj 13,6% Skillnad -0,5% -0,6% 0,4% 2,0% 9,7% 14,5% 67,6% Volatilitet - index 13,4% Aktiv risk 1,8% Referensindex: FTSE World Europa NR (omräkn.sek) Info. kvot 1,05 Sharpekvot - portfölj 0,83 Jensens alfa 1,9% Beta 1,00 Förklaringsgrad 98,2% Konsistens 61,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Överavkastning mot index utveckling aug feb 14 aug feb ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% apr 99 apr 00 apr 01 Aktiefond Europa apr 02 apr 03 apr 04 apr 05 apr 06 apr 07 apr 08 apr 09 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13

6 AMF AKTIEFOND GLOBAL Fonden placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa. 115 Aktiefond Global Utveckling Asien 17% Placeringar i Aktiefond Global Länderfördelning, % Övriga Världen 1% Likviditet 1% Europa 25% Amerika 56% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Global Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Apple, USA 2,3 General Electric, USA 1,1 Total förmögenhet MSEK 2 623,8 Google, USA 1,7 Roche, Schweiz 1,0 Likviditet * 1,1% Nestle, Schweiz 1,2 HSBC Holding, England 0,9 Avkastning från årets bör,03% Novartis, Schweiz 1,2 Microsoft, USA 0,9 Avkastning 13,66% Berkshire Hath, USA 1,2 Royal Dutch Shell, Nederländerna 0,9 Nav-kurs 132,07 12,4 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World NR (omräkn.sek)

7 AMF AKTIEFOND GLOBAL Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 2 623,8 Marknadsvärde (MSEK) 2 623, , , ,8 958,6 952,8 910,7 Avkastning - portfölj 97,0% Avkastning - portfölj 14,0% 25,4% 23,3% 11,6% -6,2% 3,2% 19,6% Avkastning - index 103,0% Avkastning - index 13,7% 27,0% 23,1% 11,1% -3,7% 5,7% 18,6% Skillnad -5,9% Skillnad 0,4% -1,7% 0,2% 0,6% -2,6% -2,6% 1,0% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 4,8% 1,8% 9,9% 28,5% 83,7% 97,0% 68,6% Morningstar rating 2) Avkastning - index 4,6% 1,6% 9,4% 28,2% 84,8% 103,0% 99,9% Volatilitet - portfölj 8,8% Skillnad 0,1% 0,2% 0,5% 0,3% -1,1% -5,9% -31,3% Volatilitet - index 8,1% Aktiv risk 1,6% Referensindex: FTSE World NR (omräkn.sek) Info. kvot -0,43 Sharpekvot - portfölj 1,55 Jensens alfa -1,7% Beta 1,07 Förklaringsgrad 97,3% Konsistens 48,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 1 7,5% Aktiefond Global Utveckling fond vs index 1,0% 0,5% -0,5% 5,0% 2,5% -2,5% ,0% -5,0% 80-1,5% -7,5% 60-2,0% aug feb 14 aug feb nov 01 apr 02 okt 02 apr 03 okt 03 apr 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13

8 AMF AKTIEFOND MIX Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De svenska aktierna får som mest stå för 50% av fondvärdet. Fonden använder valutaderivat i syfte att delvis valutasäkra fondens innehav. Utveckling Placeringar i Aktiefond Mix Regionfördelning, % 115 Aktiefond Mix Asien 15% Övriga Världen 0% Likviditet 0% Sverige 27% Amerika 40% Europa 18% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Mix Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 2,8 Securitas 1,4 Total förmögenhet MSEK 5 503,4 Autoliv 2,1 Google, USA 1,2 Likviditet * 0,3% Ericsson 2,0 BillerudKorsnäs 1,2 Avkastning från årets början 10,97% H & M 1,9 Investor 1,1 Avkastning 11,20% Apple, USA 1,6 Trelleborg 1,1 Nav-kurs 177,33 16,4 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 25%, FTSE All World NR (lokal valuta) 35%, FTSE All World NR (omräkn.sek) 40%

9 AMF AKTIEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 5 503,4 Marknadsvärde (MSEK) 5 503, , ,7 433,8 Avkastning - portfölj 77,3% Avkastning - portfölj 11,0% 18,0% 24,6% 8,7% Avkastning - index 79,0% Avkastning - index 11,2% 17,8% 24,3% 1 Skillnad -1,7% Skillnad -0,2% 0,2% 0,3% -1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år Start Riskindikator 3) 5 Avkastning - portfölj 3,5% 0,2% 7,7% 20,5% 71,1% 77,3% Morningstar rating 4) Avkastning - index 3,5% 0,1% 7,6% 20,2% 71,9% 79,0% Volatilitet - portfölj 3) 9,7% Skillnad 0,1% 0,1% 0,3% -0,8% -1,7% Volatilitet - index 3) 9,5% Aktiv risk 2) 1,2% Referensindex: OMXSB 25%, FTSE All World NR (lokal valuta) 35%, FTSE All World NR (omräkn.sek) 40% Info. Kvot 2) -0,27 Sharpekvot - portfölj 2) 1,74 Jensens alfa 2) -0,8% Beta 2) 1,03 Förklaringsgrad 2) 98,0% Konsistens 2) 47,6% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling aug feb 14 aug feb 15 utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 Aktiefond Mix sep 12 nov 12 Utveckling fond vs index jan 13 mar 13 maj 13 jul 13

10 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Nordamerika, framförallt i USA. s 115 Aktiefond Nordamerika Utveckling Placeringar i Aktiefond Nordamerika Branschfördelning, % Teleoperatörer 2% Likviditet 1% Samhällsnyttigheter Basmaterial 3% 1% Olja & Gas 7% Konsumentvaror 9% Finans 20% Konsumenttjänster 15% IT 19% Industri 7% Hälsovård 16% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Nordamerika Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Apple 4,6 Wells Fargo 1,8 Total förmögenhet MSEK 1 254,9 Google 3,4 Citigroup 1,8 Likviditet * 1,1% Berkshire Hath 2,3 Walt Disney 1,8 Avkastning från årets början 13,97% General Electric 2,2 Bank of America 1,7 Avkastning 13,04% Microsoft 1,9 JP Morgan Chase 1,7 Nav-kurs 174,50 23,1 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World USA NR (omräkn.sek)

11 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 254,9 Marknadsvärde (MSEK) 1 254, ,0 983,1 518,1 377,5 308,3 288,7 Avkastning - portfölj 135,9% Avkastning - portfölj 14,0% 35,8% 28,8% 9,0% 1,6% 2,5% 13,8% Avkastning - index 15 Avkastning - index 13,0% 37,2% 31,1% 10,4% 3,7% 8,4% 14,8% Skillnad -14,1% Skillnad 0,9% -1,5% -2,4% -1,4% -2,1% -5,9% -1,0% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 5,8% 4,8% 11,3% 37,9% 99,0% 135,9% 90,8% Morningstar rating 2) Avkastning - index 5,4% 3,9% 10,2% 37,0% 104,0% ,4% Volatilitet - portfölj 9,6% Skillnad 0,5% 0,9% 1,1% 0,8% -5,0% -14,1% -26,6% Volatilitet - index 8,9% Aktiv risk 1,7% Referensindex: FTSE World USA NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,83 Sharpekvot - portfölj 1,87 Jensens alfa -2,5% Beta 1,06 Förklaringsgrad 97,3% Konsistens 38,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% Aktiefond Nordamerika 1,0% 5,0% 180 0,5% 2,5% ,5% -2,5% -1,0% -5,0% -1,5% -7,5% 80-2,0% aug feb 14 aug feb sep mar 08 jun 08 sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep mar 13 jun

12 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Fonden placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Den är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få god riskspridning Utveckling Aktiefond Småbolag Råvaror 5% Placeringar i Aktiefond Småbolag Branschfördelning, % Tjänster 11% Likviditet 0% Finans 26% Konsumentvaror 17% Hårdvara 4% 105 IT-tjänster 2% Industri 25% Hälsovård 10% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Småbolag Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Trelleborg 4,1 BillerudKorsnäs 2,7 Total förmögenhet MSEK 4 601,8 Meda 3,5 Hexpol 2,7 Likviditet * 0,1% Latour Investment 3,3 Swedish Orphan Biovitrum 2,5 Avkastning från årets början 21,57% Securitas 3,2 Nibe 2,3 Avkastning index 19,33% Husqvarna 2,8 Axfood 2,2 Nav-kurs 435,95 29,1 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

13 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 4 601,8 Marknadsvärde (MSEK) 4 601, , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 125,6% Avkastning - portfölj 21,6% 12,0% 38,3% 11,2% -12,6% 31,6% 75,2% Avkastning - index 140,6% Avkastning - index 19,3% 21,6% 36,6% 12,6% -13,2% 30,6% 68,9% Skillnad -14,9% Skillnad 2,2% -9,5% 1,7% -1,5% 0,6% 1,0% 6,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 7,3% -0,3% 15,4% 24,1% 95,5% 125,6% 431,1% Morningstar rating 2) Avkastning - index 6,3% -0,9% 12,8% 26,6% 108,1% 140,6% 433,0% Volatilitet - portfölj 16,3% Skillnad 0,9% 0,6% 2,6% -2,5% -12,5% -14,9% -1,9% Volatilitet - index 15,9% Aktiv risk 2,8% Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden Info. kvot -0,54 Sharpekvot - portfölj 1,03 Jensens alfa -1,7% Beta 1,01 Förklaringsgrad 97,1% Konsistens 5 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 3,0% 2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Småbolag Utveckling fond vs index 1,0% 5,0% ,0% -5,0% ,0% ,0% aug feb 14 aug feb 15-15,0% maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13

14 AMF AKTIEFOND SVERIGE Fonden placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Utveckling Placeringar i Aktiefond Sverige Branschfördelning, % Aktiefond Sverige Konsumenttjänster 10% Likviditet Olja & Gas 1% 0% Teleoperatörer Kosumentvaror 3% 9% Basmaterial 3% Finans 34% 105 IT 7% Industri 29% Hälsovård 4% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Sverige Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar H & M 8,7 Investor 4,8 Total förmögenhet MSEK ,6 Nordea 7,1 SEB 3,9 Likviditet * 0,6% Ericsson 7,0 Autoliv 3,9 Avkastning från årets bör,05% Swedbank 6,4 Volvo 3,8 Avkastning 14,35% Atlas Copco 5,6 SHB 3,7 Nav-kurs 492,60 54,8 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB CAP

15 AMF AKTIEFOND SVERIGE Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,6 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,6 Avkastning - portfölj 88,1% Avkastning - portfölj 14,0% 15,4% 26,9% 16,9% -13,8% 26,4% 53,8% Avkastning - index 89,3% Avkastning - index 14,4% 15,0% 25,6% 16,8% -13,2% 26,9% 53,3% Skillnad -1,1% Skillnad -0,3% 0,3% 1,3% 0,1% -0,7% -0,5% 0,5% Riskindikator 6 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 4,5% -1,4% 6,7% 22,4% 75,2% 88,1% 652,5% Volatilitet - portfölj 13,9% Avkastning - index 4,7% -0,9% 6,5% 22,0% 73,6% 89,3% 386,6% Volatilitet - index 13,6% Skillnad -0,2% -0,5% 0,2% 0,4% 1,6% -1,1% 265,9% Aktiv risk 1,1% Info. kvot -0,12 Referensindex: OMXSB CAP Sharpekvot - portfölj 0,91 Jensens alfa -0,3% Beta 1,02 Förklaringsgrad 99,3% Konsistens 46,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Sverige Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% 300-1,0% ,5% aug feb 14 aug feb 15-15,0%

16 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för 60% av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa. 115 Aktiefond Världen Utveckling Amerika 22% Placeringar i Aktiefond Världen Regionfördelning, % Asien 7% Övriga världen 0% Likviditet 0% Europa 10% Sverige 61% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Världen Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar H & M 5,2 Investor 3,1 Total förmögenhet MSEK ,8 Swedbank 5,0 Atlas Copco 2,8 Likviditet * 0,3% Ericsson 4,4 Volvo 2,3 Avkastning från årets början 13,54% Nordea 3,5 SEB 2,1 Avkastning 14,05% Autoliv 3,3 Securitas 2,1 Nav-kurs 313,88 33,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 60%, FTSE World NR (omräkn.sek) 40%

17 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,8 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,6 Avkastning - portfölj 85,8% Avkastning - portfölj 13,5% 19,9% 25,1% 14,2% -12,9% 16,2% 37,6% Avkastning - index 95,4% Avkastning - index 14,1% 19,8% 24,7% 14,5% -9,3% 18,2% 38,8% Skillnad -9,6% Skillnad -0,5% 0,1% 0,3% -0,3% -3,6% -2,1% -1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 4,4% -0,6% 7,7% 24,5% 77,3% 85,8% 355,0% Morningstar rating 2) Avkastning - index 4,7% 0,1% 7,6% 24,5% 78,0% 95,4% 273,6% Volatilitet - portfölj 11,5% Skillnad -0,3% -0,7% 0,1% 0,1% -0,6% -9,6% 81,5% Volatilitet - index 10,6% Aktiv risk 1,4% Referensindex: OMXSB 60%, FTSE World NR (omräkn.sek) 40% Info. kvot -0,81 Sharpekvot - portfölj 1,07 Jensens alfa -2,1% Beta 1,07 Förklaringsgrad 98,9% Konsistens 33,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Världen Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% 200-1,0% ,5% aug feb 14 aug feb 15-15,0%

18 AMF BALANSFOND Fonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer. Utveckling Placeringar i Balansfond fördelning aktier/räntebärande, % 115 Balansfond Räntebärande 38% Likviditet 0% Svenska aktier 41% Utländska aktier 21% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Balansfond Största aktieinnehav Portföljandel, % Största ränteb. emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar H & M 3,4 Stat Sverige 5,4 Total förmögenhet MSEK ,1 Swedbank 3,1 Stadshypotek 4,1 Likviditet * 0,4% Ericsson 3,0 Swedbank Hypotek 4,1 Modifierad duration 4,25% Nordea 2,5 Banque Popularie Caisse dép 2,8 Avkastning från årets början 8,85% Investor 2,1 Volvo Treasury 2,0 Avkastning 8,85% 14,2 18,4 Nav-kurs 244,35 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, FTSE World NR (omräkn. Sek) 20%

19 AMF BALANSFOND Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,1 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 64,7% Avkastning - portfölj 8,9% 14,7% 15,5% 10,7% -2,0% 12,3% 25,5% Avkastning - index 64,1% Avkastning - index 8,8% 14,3% 14,4% 9,9% -0,9% 13,0% 23,1% Skillnad 0,5% Skillnad 0,4% 1,1% 0,7% -1,1% -0,7% 2,4% Riskindikator 4 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 3,0% -0,8% 4,7% 16,3% 48,3% 64,7% 268,8% Volatilitet - portfölj 6,6% Avkastning - index 3,2% -0,2% 4,5% 15,7% 46,6% 64,1% 232,3% Volatilitet - index 6,1% Skillnad -0,1% -0,5% 0,2% 0,6% 1,7% 0,5% 36,5% Aktiv risk 0,9% Info. kvot 0,08 Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, FTSE World NR (omräkn. Sek) 20% Sharpekvot - portfölj 1,47 Jensens alfa -0,5% Beta 1,06 Förklaringsgrad 98,6% Konsistens 45,0% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,00% 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 1 7,5% Balansfond Utveckling fond vs index 0,50% 5,0% 300 0,25% 0,00% -0,25% 2,5% -2,5% ,50% -5,0% 150-0,75% -7,5% -1,00% aug feb 14 aug feb

20 AMF RÄNTEFOND KORT Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Strategin är att hålla en låg risk och ge en stabil avkastning. Investeringarna sker i statsskuldväxlar samt i instrument utgivna av banker, bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Kort Utveckling Företag 31% Placeringar i Räntefond Kort Emittentfördelning, % Stat/Kommun 10% Bostäder 36% Bank 23% 99 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Kort Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stadshypotek 23,3 Total förmögenhet MSEK 7 905,8 Stat Sverige 9,2 Likviditet * -10,5% Nordea Hypotek 6,4 Duration 0,24 Arla 6,2 Modifierad duration 0,24% SEB Bolån 5,5 Modifierad duration krediter 0,82% 50,8 Yield 0,07% Genomsnittlig löptid till förfall, år 2,00 Avkastning från årets början 0,01% Avkastning index -0,06% Nav-kurs 112,82 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

21 AMF RÄNTEFOND KORT Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 7 905,8 Marknadsvärde (MSEK) 7 905, , , , , , ,4 Avkastning - portfölj 10,66% Avkastning - portfölj 0,01% 1,59% 2,12% 3,51% 2,59% 0,86% 3,69% Avkastning - index 4,40% Avkastning - index -0,06% 0,46% 0,89% 1,23% 1,61% 0,31% 0,45% Skillnad 6,25% Skillnad 0,07% 1,13% 1,23% 2,28% 0,98% 0,55% 3,23% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 1 Avkastning - portfölj 0,00% -0,25% -0,12% 0,46% 5,22% 10,66% 31,07% Morningstar rating 2) Avkastning - index -0,04% -0,07% -0,06% 0,00% 1,71% 4,40% 19,59% Volatilitet - portfölj 0,4% Skillnad 0,04% -0,17% -0,06% 0,46% 3,52% 6,25% 11,47% Volatilitet - index 0,2% Aktiv risk 0,3% Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. kvot 4,25 Sharpekvot - portfölj 3,18 Jensens alfa 1,2% Beta 1,46 Förklaringsgrad 49,0% Konsistens 91,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 0,30% 0,20% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 0,30% 0,20% Räntefond Kort Utveckling fond vs index 0,10% 0,10% 125 0,00% 0,00% 115-0,10% -0,10% 110-0,20% -0,20% 105-0,30% -0,30% aug feb 14 aug feb 15 maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13

22 AMF RÄNTEFOND LÅNG Fonden placerar enbart i svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer och instrument utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Lång Utveckling Företag 34% Placeringar i Räntefond Lång Emittentfördelning, % Likviditet 1% Stat/Kommun 13% Bostäder 27% Bank 25% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Lång Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Sverige 12,8 Total förmögenhet MSEK 6 057,6 Swedbank Hypotek 11,0 Likviditet * 1,1% Stadshypotek 8,8 Duration 4,29 Banque Popularie Caisse dépargne 8,1 Modifierad duration 4,28% Volvo Treasury 5,6 Modifierad duration krediter 2,43% 46,2 Yield 0,40% Genomsnittlig löptid till förfall, år 3,95 Avkastning från årets början 1,21% Avkastning 1,06% Nav-kurs 140,12 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

23 AMF RÄNTEFOND LÅNG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 6 057,6 Marknadsvärde (MSEK) 6 057, , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 26,1% Avkastning - portfölj 1,2% 8,1% 0,7% 3,9% 12,8% 3,1% 2,0% Avkastning - index 24,0% Avkastning - index 1,1% 7,5% 0,1% 2,5% 13,4% 2,9% -0,9% Skillnad 2,2% Skillnad 0,2% 0,5% 0,6% 1,4% -0,6% 0,2% 2,9% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 3 Avkastning - portfölj 0,9% -0,7% 4,2% 11,1% 26,1% 127,9% Morningstar rating 2) Avkastning - index 0,9% -0,7% 3,9% 9,4% 24,0%,9% Volatilitet - portfölj 3,8% Skillnad -0,1% 0,1% 0,4% 1,6% 2,2% 6,9% Volatilitet - index 3,9% Aktiv risk 0,5% Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds Info. kvot 0,77 Sharpekvot - portfölj 1,02 Jensens alfa 0,5% Beta 0,96 Förklaringsgrad 98,7% Konsistens 71,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,00% 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 2,0% 1,5% Räntefond Lång Utveckling fond vs index 0,50% 1,0% 200 0,25% 0,5% 180 0,00% 160-0,25% -0,5% 140-0,50% -1,0% -0,75% -1,5% -1,00% aug feb 14 aug feb 15-2,0%

24 AMF RÄNTEFOND MIX Fonden placerar i räntebärande värdepapper denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden använder valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor Räntefond Mix Utveckling Placeringar i Räntefond Mix Emittentfördelning, % USD 25% Likviditet 0% EUR 25% SEK 25% GBP 25% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Mix Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Storbritannien 17,1 Total förmögenhet MSEK 713,7 Stat Tyskland 10,1 Likviditet * 0,5% Stat Sverige 8,0 Duration 4,58 Stat USA 7,8 Modifierad duration 4,54% Stat Spanien 6,9 Modifierad duration krediter 1,79% 49,9 Yield 0,87% Genomsnittlig löptid till förfall, år 4,11 Avkastning från årets början 0,70% Avkastning 0,63% Nav-kurs 114,33 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

25 AMF RÄNTEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 713,7 Marknadsvärde (MSEK) 713,7 827,2 530,5 504,1 Avkastning - portfölj 14,3% Avkastning - portfölj 0,7% 11,1% -1,8% 4,1% Avkastning - index 12,1% Avkastning - index 0,6% 10,3% -2,7% 3,7% Skillnad 2,2% Skillnad 0,1% 0,7% 0,9% 0,4% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år Start Riskindikator 3) 3 Avkastning - portfölj 0,7% -0,2% -0,6% 5,8% 10,5% 14,3% Morningstar rating 4) - Avkastning - index 0,6% -0,2% -0,7% 5,5% 8,0% 12,1% Volatilitet - portfölj 3) 4,2% Skillnad 0,1% 0,3% 2,5% 2,2% Volatilitet - index 3) 4,3% Aktiv risk 2) 0,5% Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, Info. Kvot 2) 1,20 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 århedgat till SEK Sharpekvot - portfölj 2) 0,72 Jensens alfa 2) 0,6% Beta 2) 0,98 Förklaringsgrad 2) 98,4% Konsistens 2) 73,8% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, denna kategori saknar rating Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% -0,75% -1,00% Överavkastning mot index utveckling aug feb 14 aug feb 15 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 Räntefond Mix sep 12 nov 12 jan 13 mar 13 maj 13 jul 13

26 DEFINITIONER Avkastning Duration Modifierad Duration Yield Modifierad Duration Krediter Avkastningen avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått från periodens början till dess slut, inklusive direktavkastning. Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde. Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå. Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater. Genomsnittlig löptid till förfall En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall. Volatilitet (total risk) Aktiv risk (Tracking Error) Informationskvot Sharpekvot Jensens alfa Beta Volatilitet är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom +/- 10% från den förväntade avkastningen. Den aktiva risken mäter storleken på avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. En hög aktiv risk indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% aktiv risk att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning. Informationskvoten ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits. Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits. Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits. Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om beta = 1 tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknadens avkastning. Beta < 1 innebär att marknadens svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknadens svängningar förstärks. Förklaringsgrad Förklaringsgraden anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index. Konsistens Konsistensen anger hur stor andel av periodens totala antal månader som en fond överträffat jämförelseindex. Måttet kan anta värden mellan 0 och procent, ju högre värde desto bättre konsistens.