AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Transkript

1 AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB, Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon Org nr Bolagets säte: Stockholm

2 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Asien och Stillahavsområdet. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Asien Stilla havet Länderfördelning, % Aktiefond Asien Stilla havet Sydkorea 7% Singapore 2% Philippinerna 1% Malaysia 2% Taiwan 8% Likviditet 0% Thailand 2% Australien 15% Hongkong 16% 95 Japan 39% Indien 5% Indonesien 3% 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Asien Stilla havet Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Tencent Holdings, Hongkong 4,6 Westpac Banking, Australien 1,9 Total förmögenhet MSEK 1 507,8 Taiwan Semiconductor Manufa 4,3 Mitsubishi, Japan 1,9 Likviditet * 0,3% Commonwealth Bank of Austra 2,4 China Construction Bank-H, Hongko 1,9 Avkastning från årets början 8,69% Kao, Japan 2,2 KDDI, Japan 1,8 Avkastning 10,03% China Mobile, Hongkong 2,1 Australia & New Zealand Banking G 1,6 Nav-kurs 165,05 24,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Asia Pacific NR (omräkn.sek)

3 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 507,8 Marknadsvärde (MSEK) 1 507, , ,4 956,6 790,0 674,9 720,3 Avkastning - portfölj 67,1% Avkastning - portfölj 8,7% 6,5% 14,7% 12,7% 9,8% -10,7% 7,8% Avkastning - index 78,4% Avkastning - index 1 8,1% 18,9% 13,0% 10,7% -12,0% 11,3% Skillnad -11,2% Skillnad -1,3% -1,6% -4,2% -0,3% -0,8% 1,3% -3,4% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 1,5% 8,7% 15,4% 18,6% 37,6% 67,1% 81,2% Morningstar rating 2) Avkastning - index 1,4% 9,9% 16,3% 19,2% 44,0% 78,4% 97,6% Volatilitet - portfölj 11,4% Skillnad 0,1% -1,3% -0,9% -0,6% -6,4% -11,2% -16,4% Volatilitet - index 11,6% Aktiv risk 2,0% Referensindex: MSCI ACWI ESG Asia Pacific NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,72 Sharpekvot - portfölj 0,91 Jensens alfa -1,1% Beta 0,97 Förklaringsgrad 97,0% Konsistens 36,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% Överavkastning mot index 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% Aktiefond Asien Stilla havet -1,0% -5,0% 120-1,5% -7,5% -2,0% 14 feb 15 aug feb 16 aug sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep mar 13 jun 13 sep mar 14 jun 14 sep

4 AMF AKTIEFOND EUROPA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Europa. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Europa Länderfördelning, % Aktiefond Europa Schweiz 14% Sverige 5% Tyskland 8% Övriga Länder 1% Likviditet 1% Danmark 6% England 23% Norge 2% Nederländerna 16% Italien 4% Irland 2% Frankrike 18% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Europa Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Roche, Schweiz 5,1 Glaxosmithkline, England 3,1 Total förmögenhet MSEK 3 990,5 Novartis, Schweiz 5,0 Reckitt Benckiser Group, Engl 2,8 Likviditet * 0,8% Unilever, Nederländerna 3,8 Koninklijke Ahold, Nederlände 2,7 Avkastning från årets början 0,83% Koninklijke Philips, Nederländ 3,7 Schneider Electric, Frankrike 2,7 Avkastning 1,46% SAP, Tyskland 3,4 Akzo Nobel, Nederländerna 2,6 Nav-kurs 162,74 34,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Europe NR (omräkn.sek)

5 AMF AKTIEFOND EUROPA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 3 990,5 Marknadsvärde (MSEK) 3 990, , , , , , ,9 Avkastning - portfölj 89,9% Avkastning - portfölj 0,8% 6,4% 15,5% 25,2% 19,4% -13,9% -8,0% Avkastning - index 76,7% Avkastning - index 1,5% 4,7% 14,4% 23,8% 15,1% -15,6% -9,1% Skillnad 13,3% Skillnad -0,6% 1,8% 1,1% 1,3% 4,3% 1,7% 1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 0,8% 6,8% 7,2% 4,5% 33,1% 89,9% 139,6% Morningstar rating 2) Avkastning - index 0,5% 5,8% 7,5% 4,5% 30,9% 76,7% 78,0% Volatilitet - portfölj 12,6% Skillnad 0,3% 1,0% -0,3% 2,2% 13,3% 61,5% Volatilitet - index 12,4% Aktiv risk 1,7% Referensindex: MSCI ACWI ESG Europe NR (omräkn.sek) Info. kvot 0,97 Sharpekvot - portfölj 1,05 Jensens alfa 1,6% Beta 1,01 Förklaringsgrad 98,2% Konsistens 61,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Överavkastning mot index 14 feb 15 aug feb 16 aug ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% apr 99 apr 00 apr 01 Aktiefond Europa apr 02 apr 03 apr 04 apr 05 apr 06 apr 07 apr 08 apr 09 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14

6 AMF AKTIEFOND GLOBAL Fonden placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa Aktiefond Global Utveckling Asien 20% Placeringar i Aktiefond Global Länderfördelning, % Övriga Världen 3% Likviditet 0% Europa 20% Amerika 57% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Global Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Microsoft, USA 2,8 IBM, USA 1,4 Total förmögenhet MSEK 2 783,3 Johnson & Johnson, USA 1,9 Verizon Communication, USA 1,3 Likviditet * 0,5% Alphabet, USA 1,5 Walt Disney, USA 1,0 Avkastning från årets början 8,15% Intel, USA 1,5 Merck & Co, USA 1,0 Avkastning 9,01% Procter & Gamble, USA 1,4 Coca-Cola, USA 1,0 Nav-kurs 133,67 14,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek)

7 AMF AKTIEFOND GLOBAL Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 2 783,3 Marknadsvärde (MSEK) 2 783, , , , ,8 958,6 952,8 Avkastning - portfölj 114,5% Avkastning - portfölj 8,1% 6,7% 25,4% 23,3% 11,6% -6,2% 3,2% Avkastning - index 114,7% Avkastning - index 9,0% 5,6% 27,0% 23,1% 11,1% -3,7% 5,7% Skillnad -0,1% Skillnad -0,9% 1,1% -1,7% 0,2% 0,6% -2,6% -2,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 0,6% 6,1% 11,8% 15,1% 55,8% 114,5% 70,6% Morningstar rating 2) Avkastning - index 0,3% 6,3% 12,3% 15,2% 57,3% 114,7% 102,6% Volatilitet - portfölj 9,9% Skillnad 0,3% -0,2% -0,5% -0,2% -1,5% -0,1% -31,9% Volatilitet - index 9,8% Aktiv risk 1,0% Referensindex: MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) Info. kvot -0,01 Sharpekvot - portfölj 1,62 Jensens alfa -0,1% Beta 1,01 Förklaringsgrad 98,9% Konsistens 5 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 1 7,5% Aktiefond Global Utveckling fond vs index 1,0% 0,5% -0,5% 5,0% 2,5% -2,5% ,0% -5,0% 80-1,5% -7,5% 60-2,0% 14 feb 15 aug feb 16 aug nov 01 apr 02 okt 02 apr 03 okt 03 apr 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13 okt 13 apr 14

8 AMF AKTIEFOND MIX Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De svenska aktierna får som mest stå för 50% av fondvärdet. Fonden använder valutaderivat i syfte att delvis valutasäkra fondens innehav. Utveckling Placeringar i Aktiefond Mix Regionfördelning, % Aktiefond Mix Asien 15% Övriga Världen 2% Likviditet 0% Sverige 27% Amerika 43% Europa 13% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Mix Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 3,3 Volvo 1,5 Total förmögenhet MSEK 7 704,5 Trelleborg 2,0 Johnson & Johnson, USA 1,3 Likviditet * -0,4% Microsoft, USA 2,0 Atlas Copco 1,3 Avkastning från årets början 5,25% SEB 1,8 BillerudKorsnäs 1,3 Avkastning 6,67% Autoliv 1,8 Investor 1,1 Nav-kurs 178,80 17,3 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 25%, MSCI ACWI ESG NR (lokal valuta) 35%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) 40%

9 AMF AKTIEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 7 704,5 Marknadsvärde (MSEK) 7 704, , , ,7 433,8 Avkastning - portfölj 78,8% Avkastning - portfölj 5,3% 6,3% 18,0% 24,6% 8,7% Avkastning - index 79,0% Avkastning - index 6,7% 4,3% 17,8% 24,3% 1 Skillnad -0,2% Skillnad -1,4% 2,1% 0,2% 0,3% -1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år Start Riskindikator 3) 5 Avkastning - portfölj 0,6% 6,5% 8,6% 12,9% 41,7% 78,8% Morningstar rating 4) Avkastning - index 0,6% 6,6% 9,3% 12,4% 40,3% 79,0% Volatilitet - portfölj 3) 10,3% Skillnad -0,1% -0,7% 0,5% 1,4% -0,2% Volatilitet - index 3) 1 Aktiv risk 2) 1,2% Referensindex: OMXSB 25%, MSCI ACWI ESG NR (lokal valuta) 35%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) 40% Info. Kvot 2) -0,02 Sharpekvot - portfölj 2) 1,25 Jensens alfa 2) -0,3% Beta 2) 1,02 Förklaringsgrad 2) 98,5% Konsistens 2) 50,9% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 14 feb 15 aug feb 16 aug ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% Aktiefond Mix Utveckling fond vs index jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 sep 12 nov 12 jan 13 mar 13 maj 13 jul 13 sep 13 nov 13 jan 14 mar 14 maj 14 jul 14 sep 14

10 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Nordamerika, framförallt i USA. s Aktiefond Nordamerika Utveckling Placeringar i Aktiefond Nordamerika Branschfördelning, % Teleoperatörer 4% Samhällsnyttigheter 3% Olja & Gas 7% Konsumentvaror 13% Likviditet 1% Basmaterial 3% Finans 16% 95 Konsumenttjänster 8% IT 20% Industri 11% Hälsovård 14% 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Nordamerika Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Microsoft 5,1 IBM 2,5 Total förmögenhet MSEK 1 439,6 Johnson & Johnson 3,4 Verizon Communication 2,3 Likviditet * 0,7% Alphabet 2,8 Walt Disney 1,9 Avkastning från årets början 8,89% Intel 2,7 Merck & Co 1,9 Avkastning 9,78% Procter & Gamble 2,6 Coca-Cola 1,9 Nav-kurs 183,59 26,9 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ESG USA NR (omräkn.sek)

11 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 439,6 Marknadsvärde (MSEK) 1 439, , ,0 983,1 518,1 377,5 308,3 Avkastning - portfölj 154,3% Avkastning - portfölj 8,9% 10,1% 35,8% 28,8% 9,0% 1,6% 2,5% Avkastning - index 162,8% Avkastning - index 9,8% 8,1% 37,2% 31,1% 10,4% 3,7% 8,4% Skillnad -8,5% Skillnad -0,9% 2,0% -1,5% -2,4% -1,4% -2,1% -5,9% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 4,8% 11,7% 17,5% 79,2% 154,3%,7% Morningstar rating 2) Avkastning - index -0,2% 5,1% 12,2% 17,5% 79,8% 162,8% 128,3% Volatilitet - portfölj 10,5% Skillnad 0,2% -0,3% -0,5% -0,6% -8,5% -27,6% Volatilitet - index 10,4% Aktiv risk 1,0% Referensindex: MSCI ESG USA NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,76 Sharpekvot - portfölj 1,90 Jensens alfa -1,0% Beta 1,01 Förklaringsgrad 99,0% Konsistens 4 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 14 feb 15 aug feb 16 aug ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% Utveckling fond vs index Aktiefond Nordamerika sep mar 08 jun 08 sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep mar 13 jun 13 sep mar 14 jun 14 sep

12 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Fonden placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Den är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få god riskspridning Aktiefond Småbolag Utveckling Konsumentvaror 17% Råvaror 9% Placeringar i Aktiefond Småbolag Branschfördelning, % Tjänster 10% Likviditet 1% Finans 22% Hårdvara 6% IT-tjänster 4% Industri 24% Hälsovård 7% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Småbolag Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Boliden 3,2 Castellum 2,1 Total förmögenhet MSEK 6 427,9 Trelleborg 3,2 Nibe 2,0 Likviditet * 0,6% Husqvarna 2,8 SAAB 2,0 Avkastning från årets början 11,32% Balder 2,7 Axfood 1,9 Avkastning index 12,23% BillerudKorsnäs 2,2 Elekta 1,9 Nav-kurs 535,81 24,1 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

13 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 6 427,9 Marknadsvärde (MSEK) 6 427, , , , , , ,9 Avkastning - portfölj 188,1% Avkastning - portfölj 11,3% 34,2% 12,0% 38,3% 11,2% -12,6% 31,6% Avkastning - index 205,0% Avkastning - index 12,2% 30,1% 21,6% 36,6% 12,6% -13,2% 30,6% Skillnad -16,9% Skillnad -0,9% 4,2% -9,5% 1,7% -1,5% 0,6% 1,0% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 2,8% 13,6% 13,8% 29,0% 80,4% 188,1% 552,8% Morningstar rating 2) Avkastning - index 1,9% 12,8% 13,2% 28,5% 89,1% 205,0% 552,0% Volatilitet - portfölj 14,9% Skillnad 1,0% 0,9% 0,6% 0,5% -8,7% -16,9% 0,7% Volatilitet - index 14,3% Aktiv risk 2,8% Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden Info. kvot -0,50 Sharpekvot - portfölj 1,55 Jensens alfa -2,0% Beta 1,02 Förklaringsgrad 96,6% Konsistens 5 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 3,0% 2,0% 1,0% -1,0% -2,0% -3,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 14 feb 15 aug feb 16 aug 16 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% Aktiefond Småbolag Utveckling fond vs index maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13 okt 13 apr 14

14 AMF AKTIEFOND SVERIGE Fonden placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Utveckling Placeringar i Aktiefond Sverige Branschfördelning, % Aktiefond Sverige Konsumenttjänster 10% Kosumentvaror 12% Teleoperatörer 3% Likviditet 0% Basmaterial 4% Finans 30% 95 IT 4% 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Industri 33% Hälsovård 4% Aktiefond Sverige Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 7,2 SEB 4,5 Total förmögenhet MSEK ,9 Atlas Copco 6,3 Volvo 4,5 Likviditet * 0,4% H & M 6,1 Ericsson 4,1 Avkastning från årets början 3,90% Nordea 5,2 SCA 4,0 Avkastning 4,89% Investor 4,6 Assa Abloy 3,5 Nav-kurs 487,55 50,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB CAP

15 AMF AKTIEFOND SVERIGE Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,9 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,9 Avkastning - portfölj 110,8% Avkastning - portfölj 3,9% 8,6% 15,4% 26,9% 16,9% -13,8% 26,4% Avkastning - index 104,6% Avkastning - index 4,9% 6,3% 15,0% 25,6% 16,8% -13,2% 26,9% Skillnad 6,2% Skillnad -1,0% 2,4% 0,3% 1,3% 0,1% -0,7% -0,5% Riskindikator 6 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 1,7% 9,2% 8,4% 10,4% 37,9% 110,8% 644,8% Volatilitet - portfölj 13,0% Avkastning - index 1,9% 9,5% 9,0% 9,4% 35,6% 104,6% 374,3% Volatilitet - index 12,8% Skillnad -0,1% -0,3% -0,6% 1,0% 2,3% 6,2% 270,5% Aktiv risk 1,2% Info. kvot 0,56 Referensindex: OMXSB CAP Sharpekvot - portfölj 1,21 Jensens alfa 0,6% Beta 1,01 Förklaringsgrad 99,1% Konsistens 51,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 15,0% Aktiefond Sverige Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% 300-1,0% ,5% 14 feb 15 aug feb 16 aug 16-15,0%

16 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för 60% av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa Aktiefond Världen Utveckling Amerika 22% Placeringar i Aktiefond Världen Regionfördelning, % Asien 8% Övriga Världen 1% Likviditet 0% 95 Europa 8% Sverige 61% 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Världen Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 5,4 Investor 2,8 Total förmögenhet MSEK ,8 Atlas Copco 3,6 Trelleborg 2,8 Likviditet * 0,3% H & M 3,3 SCA 2,5 Avkastning från årets början 5,36% SEB 3,3 Autoliv 2,5 Avkastning 6,57% Volvo 3,0 Ericsson 2,4 Nav-kurs 316,52 31,4 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 60%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) 40%

17 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,8 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 112,3% Avkastning - portfölj 5,4% 8,7% 19,9% 25,1% 14,2% -12,9% 16,2% Avkastning - index 109,0% Avkastning - index 6,6% 6,0% 19,8% 24,7% 14,5% -9,3% 18,2% Skillnad 3,3% Skillnad -1,2% 2,7% 0,1% 0,3% -0,3% -3,6% -2,1% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 1,2% 8,1% 9,6% 13,1% 46,1% 112,3% 358,9% Morningstar rating 2) Avkastning - index 1,3% 8,2% 10,3% 11,7% 44,0% 109,0% 269,9% Volatilitet - portfölj 11,3% Skillnad -0,1% -0,2% -0,7% 1,3% 2,0% 3,3% 89,0% Volatilitet - index 11,0% Aktiv risk 1,4% Referensindex: OMXSB 60%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) 40% Info. kvot 0,27 Sharpekvot - portfölj 1,41 Jensens alfa 0,1% Beta 1,02 Förklaringsgrad 98,6% Konsistens 41,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 15,0% Aktiefond Världen Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% 200-1,0% ,5% 14 feb 15 aug feb 16 aug 16-15,0%

18 AMF BALANSFOND Fonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer. Utveckling Placeringar i Balansfond fördelning aktier/räntebärande, % Balansfond Räntebärande 39% Likviditet 0% Svenska aktier 41% 95 Utländska aktier 20% 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Balansfond Största aktieinnehav Portföljandel, % Största ränteb. emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 3,5 Stat Sverige 9,0 Total förmögenhet MSEK ,9 Atlas Copco 2,5 SBAB 3,6 Likviditet * H & M 2,3 Stadshypotek 3,4 Modifierad duration 4,08% SEB 2,1 Swedbank Hypotek 2,2 Avkastning från årets början 4,94% Volvo 1,9 SEB Bolån 2,2 Avkastning 5,46% 12,4 20,3 Nav-kurs 248,65 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn. Sek) 20%

19 AMF BALANSFOND Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,9 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,3 Avkastning - portfölj 71,1% Avkastning - portfölj 4,9% 5,6% 14,7% 15,5% 10,7% -2,0% 12,3% Avkastning - index 67,1% Avkastning - index 5,5% 4,1% 14,3% 14,4% 9,9% -0,9% 13,0% Skillnad 4,1% Skillnad -0,5% 1,4% 0,4% 1,1% 0,7% -1,1% -0,7% Riskindikator 4 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 0,8% 5,3% 6,7% 9,1% 32,6% 71,1% 275,3% Volatilitet - portfölj 7,0% Avkastning - index 0,8% 5,3% 6,9% 8,3% 30,8% 67,1% 235,2% Volatilitet - index 6,7% Skillnad -0,2% 0,8% 1,8% 4,1% 40,1% Aktiv risk 0,8% Info. kvot 0,63 Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn. Sek) 20% Sharpekvot - portfölj 1,56 Jensens alfa 0,2% Beta 1,04 Förklaringsgrad 98,7% Konsistens 46,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,00% 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 1 7,5% Balansfond Utveckling fond vs index 0,50% 5,0% 300 0,25% 0,00% -0,25% 2,5% -2,5% ,50% -5,0% 150-0,75% -7,5% -1,00% feb 15 aug feb 16 aug

20 AMF RÄNTEFOND KORT Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Strategin är att hålla en låg risk och ge en stabil avkastning. Investeringarna sker i statsskuldväxlar samt i instrument utgivna av banker, bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Kort Utveckling Placeringar i Räntefond Kort Emittentfördelning, % Företag 2% Likviditet 3% Stat/Kommun 1% Bank 21% Bostäder 73% 99 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Kort Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank Hypotek 19,1 Total förmögenhet MSEK 5 510,2 Nykredit 17,4 Likviditet * 2,6% Kommuninvest 14,6 Duration 0,50 Landshypotek 14,3 Modifierad duration 0,50% Stadshypotek 6,6 Modifierad duration krediter 0,50% 71,9 Yield -0,30% Genomsnittlig löptid till förfall, år 0,93 Avkastning från årets början 0,11% Avkastning index -0,46% Nav-kurs 112,51 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

21 AMF RÄNTEFOND KORT Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 5 510,2 Marknadsvärde (MSEK) 5 510, , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 7,76% Avkastning - portfölj 0,11% -0,37% 1,59% 2,12% 3,51% 2,59% 0,86% Avkastning - index 2,18% Avkastning - index -0,46% -0,27% 0,46% 0,89% 1,23% 1,61% 0,31% Skillnad 5,58% Skillnad 0,56% -0,10% 1,13% 1,23% 2,28% 0,98% 0,55% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 1 Avkastning - portfölj -0,03% -0,02% 0,04% -0,08% 1,87% 7,76% 30,71% Morningstar rating 2) - Avkastning - index -0,07% -0,19% -0,34% -0,59% -0,03% 2,18% 18,80% Volatilitet - portfölj 0,5% Skillnad 0,04% 0,17% 0,39% 0,51% 1,89% 5,58% 11,91% Volatilitet - index 0,2% Aktiv risk 0,3% Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. kvot 3,48 Sharpekvot - portfölj 2,33 Jensens alfa 1,1% Beta 1,83 Förklaringsgrad 69,5% Konsistens 88,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, denna kategori saknar rating Överavkastning 0,30% 0,20% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 0,30% 0,20% Räntefond Kort Utveckling fond vs index 0,10% 0,10% 125 0,00% 0,00% ,10% -0,10% 110-0,20% -0,20% 105-0,30% 14 feb 15 aug feb 16 aug 16-0,30% maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13 okt 13 apr 14

22 AMF RÄNTEFOND LÅNG Fonden placerar enbart i svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer och instrument utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Lång Utveckling Placeringar i Räntefond Lång Emittentfördelning, % Företag 29% Stat/Kommun 22% Bank 19% Bostäder 30% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Lång Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Sverige 23,2 Total förmögenhet MSEK 7 772,2 SBAB 12,5 Likviditet * -5,9% SEB Bolån 6,7 Duration 4,11 Swedbank Hypotek 5,8 Modifierad duration 4,11% Hexagon 5,4 Modifierad duration krediter 2,58% 53,6 Yield 0,09% Genomsnittlig löptid till förfall, år 4,16 Avkastning från årets början 4,33% Avkastning 3,89% Nav-kurs 145,17 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

23 AMF RÄNTEFOND LÅNG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 7 772,2 Marknadsvärde (MSEK) 7 772, , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 20,7% Avkastning - portfölj 4,3% 0,5% 8,1% 0,7% 3,9% 12,8% 3,1% Avkastning - index 17,4% Avkastning - index 3,9% 0,5% 7,5% 0,1% 2,5% 13,4% 2,9% Skillnad 3,2% Skillnad 0,4% 0,5% 0,6% 1,4% -0,6% 0,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 3 Avkastning - portfölj 0,7% 2,4% 3,6% 14,5% 20,7% 136,1% Morningstar rating 2) Avkastning - index -0,1% 0,6% 2,1% 3,3% 13,4% 17,4% 128,3% Volatilitet - portfölj 2,8% Skillnad 0,1% 0,3% 0,3% 1,1% 3,2% 7,8% Volatilitet - index 3,0% Aktiv risk 0,4% Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds Info. kvot 1,58 Sharpekvot - portfölj 1,21 Jensens alfa 0,7% Beta 0,94 Förklaringsgrad 98,8% Konsistens 78,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,00% 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 2,0% 1,5% Räntefond Lång Utveckling fond vs index 0,50% 1,0% 200 0,25% 0,5% 180 0,00% 160-0,25% -0,5% 140-0,50% -1,0% 120-0,75% -1,5% -1,00% 14 feb 15 aug feb 16 aug 16-2,0%

24 AMF RÄNTEFOND MIX Fonden placerar i räntebärande värdepapper denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden använder valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor Räntefond Mix Utveckling USD 26% Placeringar i Räntefond Mix Emittentfördelning, % Likviditet 2% EUR 24% SEK 24% GBP 24% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Mix Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Storbritannien 19,9 Total förmögenhet MSEK 1 050,8 Stat USA 12,9 Likviditet * 1,5% Stat Tyskland 10,0 Duration 4,49 Stat Sverige 9,9 Modifierad duration 4,48% Banque Popularie Caisse dépargne 6,6 Modifierad duration krediter 1,32% 59,3 Yield 0,29% Genomsnittlig löptid till förfall, år 3,88 Avkastning från årets början 3,70% Avkastning 3,51% Nav-kurs 118,42 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

25 AMF RÄNTEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 1 050,8 Marknadsvärde (MSEK) 1 050,8 764,1 827,2 530,5 504,1 Avkastning - portfölj 18,4% Avkastning - portfölj 3,7% 0,6% 11,1% -1,8% 4,1% Avkastning - index 15,9% Avkastning - index 3,5% 0,5% 10,3% -2,7% 3,7% Skillnad 2,6% Skillnad 0,2% 0,1% 0,7% 0,9% 0,4% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år Start Riskindikator 3) 3 Avkastning - portfölj -0,1% 0,1% 1,6% 3,0% 15,6% 18,4% Morningstar rating 4) - Avkastning - index 1,4% 2,7% 14,1% 15,9% Volatilitet - portfölj 3) 3,4% Skillnad -0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 1,5% 2,6% Volatilitet - index 3) 3,5% Aktiv risk 2) 0,4% Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, Info. Kvot 2) 1,12 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK Sharpekvot - portfölj 2) 0,95 Jensens alfa 2) 0,5% Beta 2) 0,98 Förklaringsgrad 2) 98,5% Konsistens 2) 66,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, denna kategori saknar rating Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% -0,75% -1,00% Överavkastning mot index 14 feb 15 aug feb 16 aug 16 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% Räntefond Mix jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 sep 12 nov 12 jan 13 mar 13 maj 13 jul 13 sep 13 nov 13 jan 14 mar 14 maj 14 jul 14 sep 14

26 DEFINITIONER Avkastning Duration Modifierad Duration Yield Modifierad Duration Krediter Avkastningen avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått från periodens början till dess slut, inklusive direktavkastning. Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde. Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå. Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater. Genomsnittlig löptid till förfall En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall. Volatilitet (total risk) Aktiv risk (Tracking Error) Informationskvot Sharpekvot Jensens alfa Beta Volatilitet är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom +/- 10% från den förväntade avkastningen. Den aktiva risken mäter storleken på avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. En hög aktiv risk indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% aktiv risk att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning. Informationskvoten ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits. Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits. Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits. Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om beta = 1 tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknadens avkastning. Beta < 1 innebär att marknadens svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknadens svängningar förstärks. Förklaringsgrad Förklaringsgraden anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index. Konsistens Konsistensen anger hur stor andel av periodens totala antal månader som en fond överträffat jämförelseindex. Måttet kan anta värden mellan 0 och procent, ju högre värde desto bättre konsistens.