Erik Lindström Matematisk Statistik, Matematikcentrum Lunds Universitet Lund, 2008
Overview LTH Kurser LU & LTH Kurser
Snabba fakta om LTH och LU 7000 Helårsstudenter (LTH) 42 000 Helårsstudenter (LU) LTH håller på att Bolognifieras Advancerade kurser flyttar runt hösten 2010.
Snabba fakta om LTH och LU 7000 Helårsstudenter (LTH) 42 000 Helårsstudenter (LU) LTH håller på att Bolognifieras Advancerade kurser flyttar runt hösten 2010.
Snabba fakta om LTH och LU 7000 Helårsstudenter (LTH) 42 000 Helårsstudenter (LU) LTH håller på att Bolognifieras Advancerade kurser flyttar runt hösten 2010.
Ickelinjära tidsserieanalys Redan gemensam kurs - genomförande 2008, 2009 och 2010 Kursens mål är... modellering av olinjära och icke-stationära dynamiska, stokastiska system och i användandet av stokastiska differentialekvationer för modellering av fysiskaliska system. Ickeparametriska skattningar av icke-linjäriteter Identifikation av modellstruktur Tillståndsmodeller för icke-linjära system, filtrering. Stokastiska differentialekvationer Rekursiva metoder
Ickelinjära tidsserieanalys Redan gemensam kurs - genomförande 2008, 2009 och 2010 Kursens mål är... modellering av olinjära och icke-stationära dynamiska, stokastiska system och i användandet av stokastiska differentialekvationer för modellering av fysiskaliska system. Ickeparametriska skattningar av icke-linjäriteter Identifikation av modellstruktur Tillståndsmodeller för icke-linjära system, filtrering. Stokastiska differentialekvationer Rekursiva metoder
Ickelinjära tidsserieanalys Redan gemensam kurs - genomförande 2008, 2009 och 2010 Kursens mål är... modellering av olinjära och icke-stationära dynamiska, stokastiska system och i användandet av stokastiska differentialekvationer för modellering av fysiskaliska system. Ickeparametriska skattningar av icke-linjäriteter Identifikation av modellstruktur Tillståndsmodeller för icke-linjära system, filtrering. Stokastiska differentialekvationer Rekursiva metoder
Finansiell statistik Försöksversion 2009, Genomförande 2010 Modifierad sedan kursen sist gavs på DTU. Kursen skall ses som den statistiska delen av ett kurspaket... och skall ge verktyg för att från data konstruera modeller för riskvärdering och prissättning. GARCH- och stokastiska volatilitetsmodeller generaliserade momentmetoder (GMM) Stokastiska differentialekvationer Icke-Gaussiska modeller
Finansiell statistik Försöksversion 2009, Genomförande 2010 Modifierad sedan kursen sist gavs på DTU. Kursen skall ses som den statistiska delen av ett kurspaket... och skall ge verktyg för att från data konstruera modeller för riskvärdering och prissättning. GARCH- och stokastiska volatilitetsmodeller generaliserade momentmetoder (GMM) Stokastiska differentialekvationer Icke-Gaussiska modeller
Finansiell statistik Försöksversion 2009, Genomförande 2010 Modifierad sedan kursen sist gavs på DTU. Kursen skall ses som den statistiska delen av ett kurspaket... och skall ge verktyg för att från data konstruera modeller för riskvärdering och prissättning. GARCH- och stokastiska volatilitetsmodeller generaliserade momentmetoder (GMM) Stokastiska differentialekvationer Icke-Gaussiska modeller
Finansiell statistik Försöksversion 2009, Genomförande 2010 Modifierad sedan kursen sist gavs på DTU. Kursen skall ses som den statistiska delen av ett kurspaket... och skall ge verktyg för att från data konstruera modeller för riskvärdering och prissättning. GARCH- och stokastiska volatilitetsmodeller generaliserade momentmetoder (GMM) Stokastiska differentialekvationer Icke-Gaussiska modeller
Fortum LTH Kurser
Finansiell statistik LTH Kurser We are seeing things that were 25-standard deviation events, several days in a row. David Viniar, Goldman Sachs CFO Sagt sommaren 2007 efter att deras Hedgefond förlorat 30 % av sitt värde på mindre än en vecka.
Finansiell statistik LTH Kurser We are seeing things that were 25-standard deviation events, several days in a row. David Viniar, Goldman Sachs CFO Sagt sommaren 2007 efter att deras Hedgefond förlorat 30 % av sitt värde på mindre än en vecka.
Statistisk extremvärdesanalys Försöksversion 2009, Genomförande 2010 Extremvärdesteori handlar om extrema händelser orsakade av slumpen. Statistisk modellering av extremvärden Även för flerdimensionella och ickestationära system Tillämpningar inom säkerhets- och tillförlitlighetsteknik, försäkringsmatematik, hydrologi, meteorologi, miljövetenskap och oceanografi och grenar av statistiken som sekvensanalys och robust statistik
Statistisk extremvärdesanalys Försöksversion 2009, Genomförande 2010 Extremvärdesteori handlar om extrema händelser orsakade av slumpen. Statistisk modellering av extremvärden Även för flerdimensionella och ickestationära system Tillämpningar inom säkerhets- och tillförlitlighetsteknik, försäkringsmatematik, hydrologi, meteorologi, miljövetenskap och oceanografi och grenar av statistiken som sekvensanalys och robust statistik
Statistisk extremvärdesanalys Försöksversion 2009, Genomförande 2010 Extremvärdesteori handlar om extrema händelser orsakade av slumpen. Statistisk modellering av extremvärden Även för flerdimensionella och ickestationära system Tillämpningar inom säkerhets- och tillförlitlighetsteknik, försäkringsmatematik, hydrologi, meteorologi, miljövetenskap och oceanografi och grenar av statistiken som sekvensanalys och robust statistik
Statistisk extremvärdesanalys Ofta kan extrema värden leda till mycket stora konsekvenser, både ekonomiskt och i förlust av liv och egendom. Samtidigt är erfarenheten av verkligt extrema händelser alltid mycket liten.
Statistisk bildanalys Försöksversion 2008?, 2009, Genomförande 2010 Bayesianska metoder för stokastisk modellering. Klassificering & diskriminantanalys. Rumsliga beroendestrukturer. Stokastiska fält, Markovfält & Gibbsfördelningar. Skattningsmetoder, interpolation & prediktion. Deformerbara mallar & formanalys.
Statistisk bildanalys LTH Kurser
Övriga kurser Data mining Elkraft (tillsammans med Olof Samuelsson)