LEKTION 14. ST3 EMPIRE - STATISTIK

LEKTION 14. ST3 EMPIRE - STATISTIK

Disclaimer Metoderna som används i detta projekt är till för utbildningssyfte. Tidigare resultat är nödvändigtvis inte en indikation på framtida resultat. ST3 frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information från ST3. Trading är förknippat med risk och kan leda till att kapitalet kan minska i värde. Detta projekt drivs helt och hållet i utbildningssyfte. Regelverket förbjuder oss att rekommendera er att spekulera med riktiga pengar. Om detta görs sker det helt och hållet på eget ansvar.

Dagens Agenda Veckans setuper ST3 Empire statistik Las Vegas Rapporter och bolagshändelser Ny portal

INNAN VI BÖRJAR Updates Regelverket Script

HUR SER DET UT FRAMÅT? Nu tränar vi orderläggning, positionsizing och lär oss ProRealTime i simulerat läge 15 april - Ni rapporterar de AFFÄRER som SKALL TAS till oss 23 april börjar vi bokföra affärerna i en journal 29 april Vi adderar den fasta setupen Augusti kör vi igång live

Veckans setup - Electrolux

Frågetecken rörande regelverket ST3 Empire Finns det verkligen en edge? (Sannolikhet för vinst * medelvinst) - (Sannolikhet för förlust* medelförlust) (0,68 * 1) - (0,32* 3) = 0,68 0,96 = -0,28 Vad är det som är fel! - Vi måste räkna med att vi har en timeexit - Tidsexiten löser oftare än den utplacerade stoplossen på 3 ATR

Frågetecken rörande regelverket ST3 Empire Om vi får setup 2 dagar innan en utdelning/rapport är det väl inte ok att ta position? Regeln säger - Inga ordrar läggs dagen före en rapport Dag -1. Dag 0. Dag 1. Dag 2. Setup Entré rapport eller rapport Denna dag får inte ha en rapport OK! OK!

Frågetecken rörande regelverket ST3 Empire Om vi får setup 2 dagar innan en utdelning/rapport är det väl ingen ide att ta position? Regeln säger - Inga ordrar läggs dagen före en rapport Dag -1. Dag 0. setup Entré Dag 1. rapport Hur ser då min exit ut om det är en rapport dag 1? Entré och exit samma dag OK!

Frågetecken rörande regelverket ST3 Empire Om vi får setup 2 dagar innan en utdelning/rapport är det väl ingen ide att ta position? Inga ordrar läggs dagen före en rapport Dag -1. Dag 0. Dag 1. Dag 2. Hur ser då min exit ut om det är en rapport dag 2? setup Entré rapport Exit dag 1 OK!

Frågetecken rörande regelverket ST3 Empire Om vi får setup 2 dagar innan en utdelning/rapport är det väl ingen ide att ta position om vi ska ta entré och exit samma dag? Hur tänkte vi här då? - Vi kan se flera specialcase då man skulle gjort på vissa vis, men anser att enkelheten för ett regelverk är viktigare än case som inträffar väldigt sällan - Risken för fel ökar med mängden regler! - Vi har trots allt en edge från första dagen

Frågetecken rörande regelverket ST3 Empire Hur timar vi exiten den dag som vi ska går ur marknaden med en tidsexit? Dag 0. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Entré väntar väntar väntar Förbereder exit Exitdag Den dagen som vi ska gå ur marknaden finns det olika alternativ för tillgänglighet: - IG app i telefonen - IG app i surfplattan - Smartwatch - Datorn - tight stop och target Gå ur med en marknadsorder 10 min innan stängning

FRÅGETECKEN RÖRANDE REGELVERKET ST3 EMPIRE Om vi blir utstoppade och får en ny setup samma dag ska vi lägga en köporder då? Dag 5. Dag -1. Dag 0. Utstoppad ABB Ny setup ABB = Giltig entré

FRÅGETECKEN RÖRANDE REGELVERKET ST3 EMPIRE Vad händer om vi redan är inne i en position och får en setup i samma aktie igen? Dag 0. Dag 1. Dag 0. Entré ABB Setup ABB = Ej giltig

FRÅGETECKEN RÖRANDE REGELVERKET ST3 EMPIRE Lägger vi en order för nästkommande dag om denna dagen är en rapportdag? Dag -2. Dag -1. Dag 0. rapportdag setupdag = Giltig entré

FRÅGETECKEN RÖRANDE REGELVERKET ST3 EMPIRE Om vi kommer under MA 200 när vi är inne i en position går vi ur då? Dag 0. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Entré Under MA 200 Kvar i position Exitdag MA 200 är bara en indikator som vi tittar på innan vi går in i en entré

FRÅGETECKEN RÖRANDE REGELVERKET ST3 EMPIRE Om entreordern inte tas och vi får ny setup dagen efter. Är den giltig då? Dag -1. Dag 0. Dag 1. ST3 Empire indikatorn flaggar för en edge Marknaden går rakt upp från öppning - Ordern tas inte ST3 Empire indikatorn flaggar för en edge Ok att lägga en NY köporder igen

FRÅGETECKEN RÖRANDE REGELVERKET ST3 EMPIRE Känns konstigt med förhållandet 1 ATR target och 3 ATR stopp (omvänd riskprofil) Vad påverkar en hög hitratio? Stop & Target storlekarna Varför vill vi ha en hög hitratio? Jämnare kapitalkurva Tuffare MM- strategi Visar snabbare en pålitlig hitratio Bekvämare att köra Mindre förlustserier & större vinstserier Färre outliers Lättare att nå ekonomiska mål Inverterad riskprofil Target Entré Stopploss

FRÅGETECKEN RÖRANDE REGELVERKET ST3 EMPIRE Missar man inte många affärer med en limitorder och vore inte en stoporder bättre? Limitorder Bättre edge mer vinst Inga glidningar Färre affärer Stoporder Sämre edge mindre vinst Glidningar Fler affärer Stoporder fler entréer Vår entrénivå limit (kommer kanske inte in)

Statistik och nyckeltal Varför så viktigt? Visar om det finns en edge att profitera på - bevisföringen Visar hur stor edgen är Antal affärer att vänta Visar om systemet är robust Ger en fingervisning om systemets uppbyggnad Ger oss en bild av vad vi kan förvänta oss Risk Drawdown Reward Netprofit Ger förtroende för att köra ett system

1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267 281 295 309 323 337 351 365 379 393 407 421 435 449 463 477 491 505 519 533 547 561 575 589 603 617 631 645 659 673 687 701 715 729 743 757 771 785 799 813 Statistik ST3 Empire kapitalkurva 25% allokering med courtage Equity 600000 500000 Testdatum 2003-05-28 till 2015-03-12 Med Courtage 400000 300000 Med Courtage 200000 100000 0 Antal affärer

Statistik ST3 Empire kapitalkurva med courtage Testdatum 2003-05-28 till 2015-03-12 MAX DD AVG W/AVG Loser ST3 Empire med courtage NetP kr Nep % # affärer HitR Expec. % Std. t värde k värde p värde NetP/DD Gross P Gross L PF 10,4% 0,962 171 455 kr 171% 813 68% 0,84% 802 kr 7,5 1,96 0,0000000 16,5 353 745 kr 182 290 kr 1,94

Statistik ST3 Empire - Hitratio hitratio Hur räknar vi fram hitration? 208,2 757 1000 125-1612,5 210 166,44-173,5-480 898,75 Exempel Antal vinster 7 st Antal förluster 3 st Totalt antal affärer 10 st hitratio = antal vinster/ antal affärer 7/10 = 70% hitratio Hitratio ST3 Empire 68% Testdatum 2003-05-28 till 2015-03-12

Statistik ST3 Empire Max Draw Down drawdown Hur räknar vi fram drawdown? V/F Ackumulerade V/F DrawDown 208,2 100 208 kr 757 100 965 kr 0,0% 1000 101 965 kr 0,0% 125 102 090 kr 0,0% -1612,5 100 478 kr 1,6% 210 100 688 kr 1,4% 166,44 100 854 kr 1,2% -173,5 100 681 kr 1,4% -480 100 201 kr 1,9% 898,75 101 099 kr 1,0% Kontoutvecklingen Drawdown När toppen för kapitalkurvan bryts är vi ur Drawdown Max DrawDown ST3 Empire 10,4% Testdatum 2003-05-28 till 2015-03-12

Medelvinst (Expectancy) Finns det verkligen en edge? (Sannolikhet för vinst * medelvinst) - (Sannolikhet för förlust* medelförlust) (0,68 * 640) - (0,32* 701) = 435,2 224,3 = 211 Edge ST3 Empire 0,84%

Medelvinst (Expectancy) Full target 444 55% Full Stopp 36 4,5% Timeexit 5 328 40,6% Det är väldigt sällan som vår satta stopp träffas Hur många dagar är vi i marknaden? 400 350 300 250 Antal ggr X dagar i marknaden Visar att tidsexiten 5 dagar löser oftare än satt stopp/target Edge ST3 Empire 200 150 100 Antal ggr X dagar i marknaden 0,84% 50 0 0 1 2 3 4 5

Medelvinst (Expectancy) Vi tittar på fördelningen av vinster förluster 600 kr är det vanligaste förekommande värdet frekvens 100 V/F Frekvens 90 80 70 60 50 40 Röd sida visar storleken på förlusterna Grön sida visar storleken på vinsterna V/F Frekvens Edge ST3 Empire 30 20 10 0,84% 0 V/F kr

Standardavikelse (Riskmått) Här vill vi se ett kluster och få outliers 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 V/F 1 STD 2 STD 3 STD - 1 STD -2 STD -3 STD -3000-4000 -5000

Net Profit - avkastning 215 dagar 347 dagar 350 dagar 331 dagar 287 dagar 232 dagar 344 dagar 167 dagar 301 dagar 337 dagar 332 dagar 17 dagar totalt 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Netprofit 18,4% 27,5% 5,7% 20,4% 19,5% 28,9% 24,6% 3,8% 15,3% 5,5% 2,9% -0,9% 171% DD -5,2% -2,9% -2,8% -10,4% -2,6% -1,9% -1,7% -2,7% -0,8% -2,7% -2,7% -1,7% OMX 29% 17% 30% 20% -6% 44% 21% -15% 12% 19% 10% 16% 156% 25 000 kr NetP 35,0% 30,0% 25,0% 20 000 kr 20,0% 15 000 kr 10 000 kr 5 000 kr NetP 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Netprofit DrawDown 0 kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -10,0% -15,0% Här ser vi fördelningen över de olika månaderna Här noterar vi de låga drawdownperioderna för de olika åren

Statistiken är inte statisk Hitratio/månad 80 75 70 65 60 55 50 45 40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hitratio / år 80 75 70 65 60 55 50 45 40 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Variation år ÅR Hit Ratio 2015 57,9% 2014 60,5% 2013 58,3% 2012 68,8% 2011 58,3% 2010 74,4% 2009 76,5% 2008 0 2007 73,8% 2006 70,9% 2005 62,4% 2004 77,5% 2003 76,4% 68 % hitratio, MEN vi måste räkna med variation Variation månader Månad Hit Ratio januari 65,2% februari 68,4% mars 61,8% april 61,7% maj 64,6% juni 71,2% juli 67,4% augusti 62,2% september 54,9% oktober 65,6% november 68,7% december 74,2%

Statistiken är inte statisk Trades/Månad 120 100 80 60 40 95 79 102 81 99 59 46 82 71 96 67 62 Variation år Variation månader 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Antal Trades/År 120 100 96 96 80 85 82 81 80 68 61 55 60 48 48 40 19 20 0 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 ÅR Antal Trades 2015 19 2014 81 2013 96 2012 48 2011 48 2010 82 2009 68 2008 0 2007 61 2006 96 2005 85 2004 80 2003 55 Månad Antal Trades januari 95 februari 79 mars 102 april 81 maj 99 juni 59 juli 46 augusti 82 september 71 oktober 96 november 67 december 62

Vidare till norra Skåne där Tobbe pratar om rapporter & bolagshändelser

Disclaimer - Metoderna som används i detta projekt är till för utbildningssyfte. - Tidigare resultat är nödvändigtvis inte en indikation på framtida resultat. - ST3 frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information från ST3. - Trading är förknippat med risk. - Kapitalet kan minska i värde. - Detta projekt drivs helt och hållet i utbildningssyfte. - Det är upp till var och en om man väljer att spekulera med riktiga pengar. Om det görs sker det helt och hållet på eget ansvar.

Så här går en aktieutdelning till 1. Bolagets styrelse bestämmer sig för att lämna utdelning i form av kontanter till bolagets aktieägare. Beloppet presenteras i anslutning till bokslutet 2. Den som äger aktier på avstämningsdagen har rätt att ta del av utdelningen 3. Utdelningsbeloppet klubbas på bolagsstämman

Så här går en aktieutdelning till Styrelsen föreslår utdelningens storlek Bolagsstämman klubbar utdelningen Avstämningsdag för utdelningen. Vilka ägde aktien X(-1)-dagen Utbetalning av utdelningen Senast 28 dagar före bolagsstämman Normalt sista dagen som aktien handlas med rätt till utdelning. Dagen efter stämman kallas för X-dagen Normalt 3 bankdagar efter stämman Normalt 3 bankdagar efter avstämningsdagen

2015.st3.se