VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid: För definitionerna svarar: Uppgifterna tillställs: Kvartalsvis 1 000 euro 20 bankdagar Finansinspektionen Finansinspektionen Uppgiftslämnarnivåer: 203, 284, 292, 293 och 294 R03 R05 R06 R07 R08 R10 R15 R16 R17 Värdeförändring på fordringsbevis Poster i euro och övriga valutor (valutavis) Aktiva Poster i euro och övriga valutor (valutavis) Passiva Poster i euro och övriga valutor (valutavis) Åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis) Derivatkontrakt, Värdeförändring på åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis) Nuvärdesmetoden: resultaten; poster i euro och övriga valutor (valutavis) Nuvärdesmetoden: schablonmetoden, aktiva; poster i euro och övriga valutor (valutavis) Nuvärdesmetoden: schablonmetoden, passiva; poster i euro och övriga valutor (valutavis) Nuvärdesmetoden: schablonmetoden, derivatkontrakt poster i euro och övriga valutor (valutavis) 30.6.2005 30.6.2005 30.6.2005 30.6.2005 30.6.2005 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 Anmärkning: Blankettmallarna har siffran 0 i de fält där sök- eller beräkningsformler förekommer i Excelarbetsböckerna eller motsvarande program Inget rapporteras i de grå fälten Bilagor: - Referenser: Finansinspektionens standard RA4.5 om rapportering av ränterisk Definitioner av rappportörkategorierna framgår av bilaga 6 "Rapportörerna i kreditinstitutsrapporteringen" Upplysningar: Finansinspektionen; Janne Kainu, Tel. 010 831 5396
RÄNTERISKER VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FORDRINGSBEVIS Frekvens: Kvartalsvis R03 Inlämningstid: 20 bankdagar Rapporten För definitionerna svarar: Finansinspektionen gäller Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen / Värde Radnr knr 05 05 2 Värdeförändring på fordringsbevis i handelslagret (trading book) då räntorna stiger med 1 procentenhet 95 1 Värdeförändring på fordringsbevis i låneportföljen (banking book) då räntorna stiger med 1 procentenhet
RÄNTERISKER AKTIVA Frekvens: Kvartalsvis R05 Inlämningstid: 20 bankdagar Rapporten För definitionerna svarar: Finansinspektionen gäller Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen / Klassificeringsfaktorer Närmaste räntejusteringstidpunkt > 0 > 1 mån > 3 mån > 6 mån > 9 mån > 1 år > 2 år > 5 år J B C O Summa < 1 mån < 3 mån < 6 mån < 9 mån < 12 mån < 2 år < 5 år krit krit krit C040001 C0401 C0402 C0403 C0404 C0501 C050003 C06 Fordringar som förfallit till betalning Radnr knr Balanspostnr 02 05 10 15 20 25 30 35 40 90 95 05 5 01 KONTANTA MEDEL Kr10 0901 0 10 2 03 FORDRINGAR PÅ KREDITINSTITUT OCH CENTRALBANKER Kr10 Kr03 0903 0 15 7 05 FORDRINGAR PÅ ALLMÄNHETEN OCH OFFENTLIGA SAMFUND Kr10 Kr03 0903 0 20 4 07 LEASINGOBJEKT Kr10 Kr03 0901 0 FORDRINGSBEVIS OCH FORDRINGSBEVIS 27 1 02+09 BELÅNINGSBARA HOS CENTRALBANKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2705 6 I handelslagret (trading book) Kr10 Kr03 0903 0 2710 3 I låneportföljen (banking book) Kr10 Kr03 0903 0 30 6 11 AKTIER OCH ANDELAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3005 1 I handelslagret (trading book) Kr10 Kr04 0902 0 3010 8 I låneportföljen (banking book) Kr10 0901 0 AKTIER OCH ANDELAR I 35 1 12 ÄGARINTRESSEFÖRETAG Kr10 0903 0 40 8 13 AKTIER OCH ANDELAR I FÖRETAG SOM HÖRTILL SAMMA KONCERN Kr10 0903 0 43 1 15 DERIVATKONTRAKT Kr10 0901 0 45 3 17 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Kr10 0901 0 50 1 19 MATERIELLA TILLGÅNGAR Kr10 0901 0 55 6 21 PLACERINGSANDELSEMISSIONS- OCH GRUNDFONDSEMISSIONSFORDRINGAR Kr10 0901 0 60 3 23 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Kr10 0901 0 65 8 25 RESULTATREGLERINGAR OCH FÖRSKOTTSBETALNINGAR Kr10 0901 0 67 0 27 LATENTA SKATTEFORDRINGAR Kr10 0901 0 70 5 39 SUMMA AKTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oreglade fordringar
RÄNTERISKER PASSIVA Frekvens: Kvartalsvis R06 Inlämningstid: 20 bankdagar Rapporten För definitionerna svarar: Finansinspektionen gäller Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen / Klassificeringsfaktorer Närmaste räntejusteringstidpunkt > 0 > 1 mån > 3 mån > 6 mån > 9 mån > 1 år > 2 år > 5 år B C O Summa < 1 mån < 3 mån < 6 mån < 9 mån < 12 mån < 2 år < 5 år krit krit C040001 C0401 C0402 C0403 C0404 C0501 C050003 C06 Radnr knr Balanspostnr 02 05 10 15 20 25 30 35 40 05 5 43 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Kr03 0903 0 SKULDER TILL ALLMÄNHETEN OCH 10 2 44 OFFENTLIGA SAMFUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1005 7 440505 På anfordran betalbara depositioner 0903 0 1010 4 Övriga Kr03 0903 0 SKULDEBREV EMITTERADE TILL 15 7 46 ALLMÄNHETEN Kr03 0903 0 DERIVATKONTRAKT OCH ANDRA 17 9 48 SKULDER SOM INNEHAS FÖR HANDEL Kr03 0901 0 20 4 50 ÖVRIGA SKULDER Kr03 0903 0 RESULTATREGLERINGAR OCH 25 9 52 FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0901 0 32 8 54 LATENTA SKATTESKULDER 0901 0 40 8 56 EFTERSTÄLLDA SKULDER Kr03 0903 0 ACKUMULERADE 37 3 60 BOKSLUTSDISPOSITIONER 0901 0 45 3 65 EGET KAPITAL 0901 0 50 1 69 SUMMA PASSIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RÄNTERISKER ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN Frekvens: Kvartalsvis R07 Inlämningstid: 20 bankdagar Rapporten För definitionerna svarar: Finansinspektionen gäller Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen / Klassificeringsfaktorer Närmaste räntejusteringstidpunkt > 0 > 1 mån > 3 mån > 6 mån > 9 mån > 1 år > 2 år > 5 år B C O U U < 1 mån < 3 mån < 6 mån < 9 mån < 12 mån < 2 år < 5 år krit krit krit C040001 C0401 C0402 C0403 C0404 C0501 C050003 C06 Radnr knr 05 10 15 20 25 30 35 40 05 6 OÅTERKALLELIGA FÖRBINDELSER TILL FÖRMÅN FÖR KUND 0505 1 Köp av tillgångar genom terminskontrakt Forward/forward-depositioner där kreditinstitutet 0510 8 förbundit sig att göra depositionen 0515 3 Outnyttjade kreditarrangemang ÅTAGANDEN FÖR KREDITINSTITUTETS RÄKNING 10 3 ELLER TILL DESS FÖRMÅN 1005 8 Försäljningar av tillgångar genom terminskontrakt Forward/forward-depositioner där kreditinstitutet har 1010 5 förbundit sig att ta emot depositionen 1015 0 Tillbudsstående kreditarrangemang U0202 0906 U0204 0906 U0206 U0402 0906 U0403 0906 U0404 RÄNTERISKER DERIVATKONTRAKT R07 forts. 2/3 1510 0 ANDRA TERMINS- OCH FUTURKONTRAKT ÄN DE SOM RÄKNAS TILL HANDELSLAGRET 151007 7 Valutaterminer och -futurer 15100705 2 Valutaköp 15100710 9 Valutaförsäljningar 151012 4 Ränteterminer och -futurer 15101205 9 Som skydd mot räntenedgång 15101210 6 Som skydd mot ränteuppgång 0906 U0010 Kr06 0906 U0011 Kr06 U0604 Kr03 Kr06 Kr04 U0604 Kr06
Frekvens: Kvartalsvis R07 Inlämningstid: 20 bankdagar Rapporten För definitionerna svarar: Finansinspektionen gäller Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen / Klassificeringsfaktorer Närmaste räntejusteringstidpunkt > 0 > 1 mån > 3 mån > 6 mån > 9 mån > 1 år > 2 år > 5 år B C O U U < 1 mån < 3 mån < 6 mån < 9 mån < 12 mån < 2 år < 5 år krit krit krit C040001 C0401 C0402 C0403 C0404 C0501 C050003 C06 Radnr knr 05 10 15 20 25 30 35 40 RÄNTERISKER DERIVATKONTRAKT R07 forts. 3/3 20 5 RÄNTE- OCH VALUTASWAPPAR 2010 7 Ränte- och valutaswappar som inte räknas till handelslagret (trading book) 201007 4 Ränteswappar, ränte- och valutaswappar och övriga swappar 20100705 9 Kapitalfordran Kr03 U0013 Kr06 20100710 6 Kapitalskuld Kr03 U0014 Kr06 OPTIONSKONTRAKT OCH ÖVRIGA 25 0 DERIVATKONTRAKT Derivatkontrakt som inte räknas till handelslagret 2510 2 (trading book) Ränteoptioner (call och put), räntecaps och 251007 9 räntefloors, köpta och utfärdade Kr03 25100705 4 Som skydd mot räntenedgång U0015 Kr06 Kr04 U0015 Kr06 25100710 1 Som skydd mot ränteuppgång DERIVATKONTRAKT I HANDELSLAGRET 30 7 (TRADING BOOK)
RÄNTERISKER DERIVATKONTRAKT Frekvens: Kvartalsvis R08 Inlämningstid: 20 bankdagar Rapporten För definitionerna svarar: Finansinspektionen gäller Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen / Värde Radnr knr 05 05 7 Värdeförändring på derivat i handelslagret (trading book) då räntorna stiger med 1 procentenhet 0 0505 2 0510 9 Derivatkontrakt som skyddar fordringsbevis (förklarad på formuläret R03) Derivatkontrakt som inte skyddar fordringsbevis (förklarad på formuläret R03) 95 6 Värdeförändring på derivat i låneportföljden (banking book) då räntorna stiger med 1 procentenhet 0 9505 1 9510 8 Derivatkontrakt som skyddar fordringsbevis (förklarad på formuläret R03) Derivatkontrakt som inte skyddar fordringsbevis (förklarad på formuläret R03)
Ränterisk: Nuvärdesmetoden Frekvens: Kvartalsvis R10 Inlämningstid: 20 bankdagar Rapporten För definitionerna svarar: Finansinspektionen gäller Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen / Belopp anges i tusentals euro Räntepunktsförändring -200-100 -50 50 100 200 Radnr knr 05 10 15 20 25 30 05 1 Ränterisk beräknad med egen nuvärdesmetod Ränterisk enligt basscenario Räntepunktsförändring 10 8 Basscenario från Finansinspektionen Förändringen i euro 15 3 Beräknad med egen nuvärdesmetod 20 0 Beräknad enligt schablonmetoden
Ränterisk: Nuvärdesmetoden BALANSRÄKNING: AKTIVA Frekvens: Kvartalsvis Inlämningstid: 20 bankdagar För definitionerna svarar: Finansinspektionen Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen Belopp anges i tusentals euro Klassificeringsfaktorer i f 0mån mån. <t<1mån < mån. 1mån mån. <t<3mån < mån. 3mån mån. <t<6mån < mån. 6mån mån. <t<9mån < mån. J B C O krit krit krit C040001 C0401 C0402 C0403 Radnr knr 05 10 15 20 05 6 10 3 15 8 27 2 60 4 Kontanta medel Fordringar på kreditinstitut och centralbanker Fordringar på allmänheten och offentliga samfund Fordringsbevis och fordringsbevis belåningsbara hos centralbanken Övriga tillgångar Kr10 Kr10 Kr10 Kr10 Kr10 0903 Kr03 0903 Kr03 0903 Kr03 0903 Kr03 0903 Notera förtecknet för posterna: Plus (+) om ränteeffekten är positiv Minus (-) om ränteeffekten är negativ
R15 Rapporten gäller / 9 mån. < t < 12 mån. 1 år < t < 2 år 2 år < t < 3 år 3 år < t < 4 år 4 år < t < 5 år 5 år < t < 7 år 7 år < t < 10 år 10 år < t < 15 år 15 år < t < 20 år t > 20 år Fordringar som förfallit till C0404 C0501 C0502 C0503 C0504 C1501 C1502 C1503 C1504 C1505 C16 betalning och oreglade fordningar 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 95
Ränterisk: Nuvärdesmetoden BALANSRÄKNING: PASSIVA Frekvens: Kvartalsvis Inlämningstid: 20 bankdagar För definitionerna svarar: Finansinspektionen Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen Belopp anges i tusentals euro Klassificeringsfaktorer 0 mån. < t < 1 mån. 1 mån. < t < 3 mån. 3 mån. < t < 6 mån. 6 mån. < t < 9 mån. B C O krit krit C040001 C0401 C0402 C0403 Radnr knr 05 10 15 20 05 7 10 4 1005 9 1010 6 15 9 20 6 40 0 Skulder till kreditinstitut Kr03 0903 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 0 0 0 0 På anfordran betalbara depositioner 0903 Övriga Skuldebrev emitterade till allmänheten Övriga skulder Efterställda skulder Kr03 0903 Kr03 0903 Kr03 0903 Kr03 0903 Notera förtecknet för posterna: Plus (+) om ränteeffekten är positiv Minus (-) om ränteeffekten är negativ
R16 Rapporten gäller / 9 mån. < t < 12 mån. 1 år < t < 2 år 2 år < t < 3 år 3 år < t < 4 år 4 år < t < 5 år 5 år < t < 7 år 7 år < t < 10 år 10 år < t < 15 år 15 år < t < 20 år t > 20 år C0404 C0501 C0502 C0503 C0504 C1501 C1502 C1503 C1504 C1505 C16 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ränterisk: Nuvärdesmetoden DERIVATKONTRAKT Frekvens: Kvartalsvis Inlämningstid: 20 bankdagar För definitionerna svarar: Finansinspektionen Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen Belopp anges i tusentals euro Klassificeringsfaktorer 0 mån. < t < 1 mån. 1 mån. < t < 3 mån. 3 mån. < t < 6 mån. 6 mån. < t < 9 mån. 9 mån. < t < 12 mån. 1 år < t < 2 år 2 år < t < 3 år 3 år < t < 4 år B C O krit krit C040001 C0401 C0402 C0403 C0404 C0501 C0502 C0503 Radnr knr 05 10 15 20 25 30 35 40 05 9 0505 0 0510 0 0515 1 0520 1 Valutaderivat Terminer K05 K05 Futurer Ränte- och valutaswappar Valutaoptioner Köpta valutaoptioner Kr03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 052005 2 052010 2 Call Put Utfärdade valutaoptioner 052015 3 052020 3 0530 2 Call Put Övriga derivatinstrument Notera förtecknet för posterna: Plus (+) om ränteeffekten är positiv Minus (-) om ränteeffekten är negativ
R17A Rapporten gäller / 4 år < t < 5 år 5 år < t < 7 år 7 år < t < 10 år 10 år < t < 15 år 15 år < t < 20 år t > 20 år C1501 C1503 C1504 C0504 C1502 C1505 C16 C1701 C1702 45 50 55 60 65 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ränterisk: Nuvärdesmetoden DERIVATKONTRAKT Frekvens: Kvartalsvis Inlämningstid: 20 bankdagar För definitionerna svarar: Finansinspektionen Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen Belopp anges i tusentals euro Klassificeringsfaktorer 0 mån. < t < 1 mån. 1 mån. < t < 3 mån. 3 mån. < t < 6 mån. 6 mån. < t < 9 mån. 9 mån. < t < 12 mån. 1 år < t < 2 år 2 år < t < 3 år 3 år < t < 4 år 4 år < t < 5 år 5 år < t < 7 år 7 år < t < 10 år 10 år < t < 15 år B C O C1501 C1503 C1504 krit krit C040001 C0401 C0402 C0403 C0404 C0501 C0502 C0503 C0504 C1502 C1505 C16 Radnr knr 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 10 1 1005 2 1010 2 Räntederivat FRA Ränteswappar Kr03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1015 3 Ränteoptioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köpta ränteoptioner 101505 4 101510 4 101515 5 101520 5 Cap Floor Call Put Utfärdade ränteoptioner 101525 6 101530 6 101535 7 101540 7 1025 4 1030 4 1035 5 Cap Floor Call Put Futurer Repoliknande kontrakt Övriga räntederivat Notera förtecknet för posterna: Plus (+) om ränteeffekten är positiv Minus (-) om ränteeffekten är negativ
R17B Rapporten gäller / 15 år < t < 20 år t > 20 år C1701 C1702 65 70 0 0 0 0
Ränterisk: Nuvärdesmetoden DERIVATKONTRAKT Frekvens: Kvartalsvis Inlämningstid: 20 bankdagar För definitionerna svarar Finansinspektionen Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen Belopp anges i tusentals euro Klassificeringsfaktorer 0 mån. < t < 1 mån. 1 mån. < t < 3 mån. 3 mån. < t < 6 mån. 6 mån. < t < 9 mån. 9 mån. < t < 12 mån. 1 år < t < 2 år 2 år < t < 3 år 3 år < t < 4 år 4 år < t < 5 år 5 år < t < 7 år 7 år < t < 10 år 10 år < t < 15 år B C O C1501 C1503 C1504 krit krit C040001 C0401 C0402 C0403 C0404 C0501 C0502 C0503 C0504 C1502 C1505 C16 Radnr knr 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 25 5 2505 6 2510 6 Övriga räntekänsliga derivatinstrument Övriga terminer och futurer Övriga swappar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2515 7 Exotiska optioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köpta optioner 251505 8 251510 8 Call Put Utfärdade optioner 251515 9 251520 9 Call Put 2520 7 Övriga optioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köpta optioner 252005 8 252010 8 Call Put Utfärdade optioner 252015 9 252020 9 2525 8 Call Put Övriga räntekänsliga övriga derivatinstrument Notera förtecknet för posterna: Plus (+) om ränteeffekten är positiv Minus (-) om ränteeffekten är negativ
R17C Rapporten gäller / 15 år < t < 20 år t > 20 år C1701 C1702 65 70 0 0 0 0 0 0