Verktyg för Finansiell effektiv

Relevanta dokument
Verktyg för effektiv IKLUprocess. Introduktion till Strukturators Strategiska Kapitalplaneringsmodell (SSK)

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Skandiabanken Investerarpresentation

PERIODISK INFORMATION om kapitaltäckning och likviditet

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2018

Delårsrapport. Bluestep Finans AB ( )

Periodisk information Kvartal

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport per

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari - juni Sparbankens resultat. Sparbankens ställning. Inlåning. Utlåning. Likviditet. Kapitaltäckningskvot

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

PERIODISK INFORMATION om kapitaltäckning och likviditet

PERIODISK INFORMATION om kapitaltäckning och likviditet

PERIODISK INFORMATION om kapitaltäckning och likviditet

PERIODISK INFORMATION om kapitaltäckning och likviditet

Delårsrapport per

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

PERIODISK INFORMATION om kapitaltäckning och likviditet

Delårsrapport per

Sparbanken Gotland. Org.nr Delårsrapport Januari juni 2015

PERIODISK INFORMATION om kapitaltäckning och likviditet

Delårsrapport för januari september 2012

Orusts Sparbanks Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Delårsrapport juni 2013 Ekobanken medlemsbank

Basel III - skärpta regler för banker

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

Delårsrapport för perioden

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad Ersätter - Gäller

Information om kapitaltäckning och likviditet

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport Sid 3. tkr jan-juni jan-juni Förändring i %

Delårsrapport Januari - juni 2016

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

Information om kapitaltäckning och likviditet

Information om kapitaltäckning och likviditet

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2017

Delårsrapport per DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Information om kapitaltäckning och likviditet

Ålems Sparbank Org nr

PERIODISK INFORMATION

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

Policy kring likviditetsrisker. Uppdaterad

Delårsrapport för perioden

Koncernen tkr

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

Handelsbanken januari mars april 2014

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Handelsbanken januari mars april 2015

Delårsrapport januari juni 2014

Erik Penser Bankaktiebolag

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

Periodisk information per

Periodisk information per

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

Handelsbanken januari september oktober 2015

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet MedMera Bank AB

Delårsrapport. Januari juni 2010

Periodisk information per

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Delårsrapport januari juni 2012

Erik Penser Bankaktiebolag

Förvaltningsberättelse

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

Likviditets- och kapitalhantering

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Delårsrapport. Januari juni 2017

VIRSERUMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT

VALDEMARSVIKS SPARBANK

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

Delårsrapport jan-juni Telefonkonferens 17 juli 2015 med VD Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson.

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

Delårsrapport 2018 januari - juni

1 januari 30 juni 2016

Delårsrapport Januari - Juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2009

Policy kring likviditetsrisker. Uppdaterad

VALDEMARSVIKS SPARBANK

Delårsrapport

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

Periodisk information per

Innehåll. Standardavvikelse... 3 Betarisk... 3 Value at Risk... 4 Risknivån i strukturerade produkter... 4

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Kapitaltäckning och likviditet

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden

Periodisk information per

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet MedMera Bank AB

Transkript:

Verktyg för Finansiell effektiv

Innehåll 1. Definition av finansiell effektivitet 2. Process för finansiell styrning 3. Hur stödjer verktyget en effektiv kapitalanvändning?

1. Definition av finansiell effektivitet Finansiell effektivitet definieras enligt följande Maximal avkastning på lägsta möjliga risk Användning av Risk Adjusted Return on Capital RaRoC Optimering av Balansräkning Känslighetsanalys

2. Process för Finansiell effektivitet Strategimöte i styrelsen Löpande analys av verksamheten med prognoser Risk workshop i ledning och styrelse Beslut om budget och strategi Definition av styrelsens riskaptiter Optimering av balansräkning Framtagning av budget

3. Hur stödjer verktyget en effektiv kapitalanvändning? Optimeringsfunktion för kapital och likviditet Verktyget beräknar simulerade Resultaträkningar Balansräkningar Kapitaltäckningsberäkningar (Standardmetod) Likviditetsberäkningar (LCR/NSFR) Bruttosoliditet Visar verksamhetens känslighet/behov Visar lönsamhet per riskgrupp - RaRoC

MKR PROCENT MKR PROCENT 3.1 Kontrollpanelen vid risk workshops Simulering i realtid av verksamhetens resultat och nyckeltal presenteras överskådligt Kvantifierar styrelsens finansiella riskaptit Simulering 2018 2019 2020 Inmatning Utlåning hushåll (förändr) 0,0 0,0 0,0 Inlåning (förändr) 0,0 0,0 0,0 Inlån institut 176,2 472,9 614,6 Pantsättningsbara tillgångar 60,0 65,0 65,0 Diff medelsaldo 0,0 0,0 0,0 Balansdiff 0,0 0,0 0,0 Överlikviditet (+= överlikvid) 64,1 348,8 485,5 Utlåningsränta (ränteändr 30/6) 6,00% 6,00% 6,00% Inlåningsprodukt 1 ränta (ränteändr 30/6) -2,00% -1,25% -1,25% Inlåningsprodukt 3 ränta (ränteändr 30/6) -1,25% -1,25% -1,25% Kreditförlustförändring 0,00% 0,00% 0,00% Antal anställda förändring 0 0 0 2018 2019 2020 Resultat efter skatt 60,6 78,2 85,1 Ej operativt resultat Operativt resultat Kapitalbas simulerad 365,8 435,5 522,1 Kapitalkrav 311,3 316,1 321,2 Kapitalmarginal brutto 54,5 119,4 200,9 Riskaptit kapitalmarginal 50,0 50,0 50,0 Kapitalmarginal över riskaptit (msek) 4,5 69,4 150,9 Kapitaltäckning (%) 14,69 17,22 20,32 LCR (%) 152 108 107 NSFR (%) 142 144 150 Bruttosoliditet (%) 20,7 22,2 25,0 Expansionsutrymme - Hushåll 75% 60,5 941,4 2 048,0 Expansionsutrymme - SME 57% 90,0 1 399,4 3 044,3 Expansionsutrymme - Företag 100% 41,6 647,2 1 408,0 Kapitalsituation lågkonjunktur 2017-2020 350,0 300,0 Ombalansering Medelsaldo Ctr+Shift+M 250,0 200,0 150,0 600,0 25,0 22,2 500,0 20,7 20,3 17,2 400,0 14,7 300,0 200,0 152,0 149,5 141,9 144,4 108,3 106,7 100,0 0,0 2018 2019 2020 simulerad kapitalmarginal Kapitalbas Kapitalkrav Kapitalmarginal brutto Riskaptit LCR (%) NSFR (%) Kapitaltäckning (%) Bruttosoliditet (%) 100,0 50,0 0,0 Utfall Lågkonjunktur Lågkonjunktur Lågkonjunktur - 50,0 2017 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31-100,0 PERIOD Kapitalbas msek Totalt kapitalkrav msek Simulerade nyckeltal för kapitaltäckning, likviditetsrisk och bruttosoliditet 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 Kapitalsituation Stress 2017-2020 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Utfall Extrem stress Extrem stress Extrem stress - 50,0 2017 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31-100,0 PERIOD 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kapitalmarginal msek Riskaptit kapitalmarginal msek Kapitalmarginal över riskaptit msek Kapitaltäckning % Kapitalbas msek Kapitalmarginal msek Totalt kapitalkrav msek Riskaptit kapitalmarginal msek Kapitalmarginal över riskaptit msek Kapitaltäckning %

Kontaktuppgifter För mer information kontakta Anders Blomqvist anders.blomqvist@strukturator.se Mobil: 076-822 33 66

Bilagor Beskrivning av modellens layout I de följande bilderna visas hur modellen är strukturerad på ett övergripande plan Alla formler är synliga i modellen vilket gör att förståelsen för beräkningarna underlättas

Simulering Simulering 2018 2019 2020 Inmatning Utlåning - Hushåll (förändr) Optimeringsfunktion: Utlåning - förfallen Expansionsutrymme - Hushåll 75% 1 256,0 1 308,9 1 475,9 Utlåning - Bolån (förändr) Expansionsutrymme - Bolån 35% 2 162,4 2 270,4 2 557,2 Utlåning - SME (förändr) Expansionsutrymme - SME 57% 1 574,6 1 643,5 1 852,7 Utlåning - Företag (förändr) Expansionsutrymme - Företag 100% 1 003,7 1 044,0 1 177,5 Inlåning (förändr) Expansionsutrymme - Institut 20% 4 031,0 4 222,6 4 757,6 Inlån institut 442,0 643,5 649,1 Pantsättningsbara tillgångar 60,0 105,0 120,0 Diff medelsaldo 0,0 0,0 0,0 Balansdiff 0,0 0,0 0,0 Överlikviditet (+= överlikvid) 109,0 310,5 316,1 Utlåningsränta - Hushåll 2,50% 2,50% 2,50% Utlåningsränta - Bolån 1,75% 1,75% 1,75% Utlåningsränta - SME 4,00% 4,00% 4,00% Utlåningsränta - Företag 5,00% 5,00% 5,00% Inlåningsprodukt 1 ränta (ränteändr 30/6) -0,18% -0,18% -0,18% 0,00% 0,00% 0,00% Kreditförlustförändring 0,00% 0,00% 0,00% Antal anställda förändring 0 0 0 2018 2019 2020 Resultat efter skatt 13,2 13,6 13,6 Resultat före simulering 13,2 13,6 13,6 Resultatförändring vid simulering 0,0 0,0 0,0 Kapitalbas simulerad 254,4 258,5 272,1 Kapitalkrav 153,0 152,0 152,2 Kapitalmarginal brutto 101,4 106,5 119,9 Riskaptit kapitalmarginal 0,0 0,0 0,0 Nyckeltal Kapitalmarginal över riskaptit (msek) 101,4 106,5 119,9 Kapitaltäckning (%) 20,79 21,26 22,35 LCR (%) 186 172 197 NSFR (%) 261 238 239 Bruttosoliditet (%) 12,5 11,6 12,1 De grå fälten utgörs av fält för simulering