MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER FFFS 2011:37 E-postadress Rapporten ska sändas till Finansinspektionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Likviditetsreserv B. Intradagssäkerheter C. Kassaflöden D. Förfall E. Skulder F. Säkerställda obligationer G Tillgångar och kassaflöde

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER A. LIKVIDITETSRESERV Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Kassa och tillgodohavanden i bank 1 2 3 4 A1 Ingående balans exklusive värderingsavdrag A2 Ingående balans inklusive värderingsavdrag A3 - varav belåningsbara i centralbank A4 - varav pantsatt A5 - varav utnyttjad pant A6 Likviditetsreserv (A2 - A5) A7 Likviditetsreservens kassaflöde, summa (A8 : A12) A8 1 dag A9 2 dagar A10 3 dagar A11 4 dagar A12 5 dagar

Statspapper 5 6 7 8 A1 Ingående balans exklusive värderingsavdrag A2 Ingående balans inklusive värderingsavdrag A3 - varav belåningsbara i centralbank A4 - varav pantsatt A5 - varav utnyttjad pant A6 Likviditetsreserv (A3 - A5) A7 Likviditetsreservens kassaflöde, summa (A8 : A12) A8 1 dag A9 2 dagar A10 3 dagar A11 4 dagar A12 5 dagar Säkerställda obligationer 9 10 11 12 A1 Ingående balans exklusive värderingsavdrag A2 Ingående balans inklusive värderingsavdrag A3 - varav belåningsbara i centralbank A4 - varav pantsatt A5 - varav utnyttjad pant A6 Likviditetsreserv (A3 - A5) A7 Likviditetsreservens kassaflöde, summa (A8 : A12) A8 1 dag A9 2 dagar A10 3 dagar A11 4 dagar A12 5 dagar

Övriga värdepapper 13 14 15 16 A1 Ingående balans exklusive värderingsavdrag A2 Ingående balans inklusive värderingsavdrag A3 - varav belåningsbara i centralbank A4 - varav pantsatt A5 - varav utnyttjad pant A6 Likviditetsreserv (A3 - A5) A7 Likviditetsreservens kassaflöde, summa (A8 : A12) A8 1 dag A9 2 dagar A10 3 dagar A11 4 dagar A12 5 dagar

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER B. INTRADAGSSÄKERHETER Intradagssäkerheter exklusive utlåning via dagslån Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera B1 B2 B3 B4 Utbetalningsvolym under balansdagen Högsta dagliga utbetalningsvolym sedan föregående balansdag Betalningsnetto under balansdagen Lägsta dagliga betalningsnetto sedan föregående balansdag

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER C. KASSAFLÖDEN Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Kassaflöden C1 1 dag C2 2 dagar C3 3 dagar C4 4 dagar C5 5 dagar C6 6 dagar C7 7 dagar C8 8 dagar C9 9 dagar C10 10 dagar C11 11 dagar C12 12 dagar C13 13 dagar C14 14 dagar C15 15 dagar C16 16 dagar C17 17 dagar C18 18 dagar C19 19 dagar C20 20 dagar C21 21 dagar C22 22 dagar C23 23 dagar C24 24 dagar C25 25 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 26 dagar 27 dagar 28 dagar 29 dagar 30 dagar 31 dagar 32 dagar 33 dagar 34 dagar 35 dagar 36 dagar 37 dagar 38 dagar 39 dagar 40 dagar 41 dagar 42 dagar 43 dagar 44 dagar 45 dagar 46 dagar 47 dagar 48 dagar 49 dagar 50 dagar 51 dagar 52 dagar 53 dagar 54 dagar 55 dagar 56 dagar 57 dagar 58 dagar 59 dagar 60 dagar 61 dagar 62 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 63 dagar 64 dagar 65 dagar 66 dagar 67 dagar 68 dagar 69 dagar 70 dagar 71 dagar 72 dagar 73 dagar 74 dagar 75 dagar 76 dagar 77 dagar 78 dagar 79 dagar 80 dagar 81 dagar 82 dagar 83 dagar 84 dagar 85 dagar 86 dagar 87 dagar 88 dagar 89 dagar 90 dagar 91 dagar 92 dagar 93 dagar 94 dagar 95 dagar 96 dagar 97 dagar 98 dagar 99 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109 C110 C111 C112 C113 C114 C115 C116 C117 C118 C119 C120 C121 C122 C123 C124 C125 C126 C127 C128 C129 C130 C131 C132 C133 C134 C135 C136 100 dagar 101 dagar 102 dagar 103 dagar 104 dagar 105 dagar 106 dagar 107 dagar 108 dagar 109 dagar 110 dagar 111 dagar 112 dagar 113 dagar 114 dagar 115 dagar 116 dagar 117 dagar 118 dagar 119 dagar 120 dagar 121 dagar 122 dagar 123 dagar 124 dagar 125 dagar 126 dagar 127 dagar 128 dagar 129 dagar 130 dagar 131 dagar 132 dagar 133 dagar 134 dagar 135 dagar 136 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C137 C138 C139 C140 C141 C142 C143 C144 C145 C146 C147 C148 C149 C150 C151 C152 C153 C154 C155 C156 C157 C158 C159 C160 C161 C162 C163 C164 C165 C166 C167 C168 C169 C170 C171 C172 C173 137 dagar 138 dagar 139 dagar 140 dagar 141 dagar 142 dagar 143 dagar 144 dagar 145 dagar 146 dagar 147 dagar 148 dagar 149 dagar 150 dagar 151 dagar 152 dagar 153 dagar 154 dagar 155 dagar 156 dagar 157 dagar 158 dagar 159 dagar 160 dagar 161 dagar 162 dagar 163 dagar 164 dagar 165 dagar 166 dagar 167 dagar 168 dagar 169 dagar 170 dagar 171 dagar 172 dagar 173 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C174 C175 C176 C177 C178 C179 C180 C181 C182 C183 C184 C185 C186 C187 C188 C189 C190 C191 C192 C193 C194 C195 C196 C197 C198 C199 C200 C201 C202 C203 C204 C205 C206 C207 C208 C209 C210 174 dagar 175 dagar 176 dagar 177 dagar 178 dagar 179 dagar 180 dagar 181 dagar 182 dagar 183 dagar 184 dagar 185 dagar 186 dagar 187 dagar 188 dagar 189 dagar 190 dagar 191 dagar 192 dagar 193 dagar 194 dagar 195 dagar 196 dagar 197 dagar 198 dagar 199 dagar 200 dagar 201 dagar 202 dagar 203 dagar 204 dagar 205 dagar 206 dagar 207 dagar 208 dagar 209 dagar 210 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C211 C212 C213 C214 C215 C216 C217 C218 C219 C220 C221 C222 C223 C224 C225 C226 C227 C228 C229 C230 C231 C232 C233 C234 C235 C236 C237 C238 C239 C240 C241 C242 C243 C244 C245 C246 C247 211 dagar 212 dagar 213 dagar 214 dagar 215 dagar 216 dagar 217 dagar 218 dagar 219 dagar 220 dagar 221 dagar 222 dagar 223 dagar 224 dagar 225 dagar 226 dagar 227 dagar 228 dagar 229 dagar 230 dagar 231 dagar 232 dagar 233 dagar 234 dagar 235 dagar 236 dagar 237 dagar 238 dagar 239 dagar 240 dagar 241 dagar 242 dagar 243 dagar 244 dagar 245 dagar 246 dagar 247 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C248 C249 C250 C251 C252 C253 C254 C255 C256 C257 C258 C259 C260 C261 C262 C263 C264 C265 C266 C267 C268 C269 C270 C271 C272 C273 C274 C275 C276 C277 C278 C279 C280 C281 C282 C283 C284 248 dagar 249 dagar 250 dagar 251 dagar 252 dagar 253 dagar 254 dagar 255 dagar 256 dagar 257 dagar 258 dagar 259 dagar 260 dagar 261 dagar 262 dagar 263 dagar 264 dagar 265 dagar 266 dagar 267 dagar 268 dagar 269 dagar 270 dagar 271 dagar 272 dagar 273 dagar 274 dagar 275 dagar 276 dagar 277 dagar 278 dagar 279 dagar 280 dagar 281 dagar 282 dagar 283 dagar 284 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C285 C286 C287 C288 C289 C290 C291 C292 C293 C294 C295 C296 C297 C298 C299 C300 C301 C302 C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309 C310 C311 C312 C313 C314 C315 C316 C317 C318 C319 C320 C321 285 dagar 286 dagar 287 dagar 288 dagar 289 dagar 290 dagar 291 dagar 292 dagar 293 dagar 294 dagar 295 dagar 296 dagar 297 dagar 298 dagar 299 dagar 300 dagar 301 dagar 302 dagar 303 dagar 304 dagar 305 dagar 306 dagar 307 dagar 308 dagar 309 dagar 310 dagar 311 dagar 312 dagar 313 dagar 314 dagar 315 dagar 316 dagar 317 dagar 318 dagar 319 dagar 320 dagar 321 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C322 C323 C324 C325 C326 C327 C328 C329 C330 C331 C332 C333 C334 C335 C336 C337 C338 C339 C340 C341 C342 C343 C344 C345 C346 C347 C348 C349 C350 C351 C352 C353 C354 C355 C356 C357 C358 322 dagar 323 dagar 324 dagar 325 dagar 326 dagar 327 dagar 328 dagar 329 dagar 330 dagar 331 dagar 332 dagar 333 dagar 334 dagar 335 dagar 336 dagar 337 dagar 338 dagar 339 dagar 340 dagar 341 dagar 342 dagar 343 dagar 344 dagar 345 dagar 346 dagar 347 dagar 348 dagar 349 dagar 350 dagar 351 dagar 352 dagar 353 dagar 354 dagar 355 dagar 356 dagar 357 dagar 358 dagar Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

C359 C360 C361 C362 C363 C364 C365 C366 C367 C368 C369 C370 359 dagar 360 dagar 361 dagar 362 dagar 363 dagar 364 dagar 365 dagar 2 år 3 år 4 år 5 år > 5 år Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER D. FÖRFALL Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Förfall D1 Månad 1 D2 Månad 2 D3 Månad 3 D4 Månad 4 D5 Månad 5 D6 Månad 6 D7 Månad 7 D8 Månad 8 D9 Månad 9 D10 Månad 10 D11 Månad 11 D12 Månad 12 D13 År 2 D14 År 3 D15 År 4 D16 År 5 D17 År 6 D18 År 7 D19 År 8 D20 År 9 D21 År 10 D22 År >10

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER E. SKULDER Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Säkerställda skulder 1 2 3 4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Balansomslutning Bruttoskuld till den största långivaren Bruttoskuld till de fem största långivarna Utestående skuld till kreditinstitut inom 1 dag Utestående skuld till kreditinstitut > 1 dag - 1 vecka Utestående skuld till kreditinstitut > 1 vecka - 1 månad Utestående skuld till kreditinstitut > 1 månad - 3 månader Utestående skuld till kreditinstitut > 3 månader - 6 månader Utestående skuld till kreditinstitut > 6 månader - 1 år Utestående skuld till kreditinstitut > 1 år

Ej säkerställda skulder 5 6 7 8 E1 Balansomslutning E2 Bruttoskuld till den största långivaren E3 Bruttoskuld till de fem största långivarna E4 Utestående skuld till kreditinstitut inom 1 dag E5 Utestående skuld till kreditinstitut > 1 dag - 1 vecka E6 Utestående skuld till kreditinstitut > 1 vecka - 1 månad E7 Utestående skuld till kreditinstitut > 1 månad - 3 månader E8 Utestående skuld till kreditinstitut > 3 månader - 6 månader E9 Utestående skuld till kreditinstitut > 6 månader - 1 år E10 Utestående skuld till kreditinstitut > 1 år

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER F. SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Säkerställda obligationer F1 Utestående skuld i form av säkerställda obligationer F2 Tillgångar som kvalificerar för att ingå i säkerhetsmassan F3 Säkerhetsmassan som är knuten till obligationerna F4 - varav fyllnadssäkerheter

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER G. TILLGÅNGAR OCH KASSAFLÖDE Likvida tillgångar G1 G2 G3 G4 G5 Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Tillgångar, nivå 1 Kontanta medel Tillgodohavanden hos centralbanker Värdepapper, stater, m.m. Värdepapper, stater och centralbanker i hemlandsvaluta Värdepapper, stater och centralbanker i utländsk valuta G6 G7 G8 Tillgångar, nivå 2 Värdepapper, 20 procents riskvikt Företagsobligationer Säkerställda obligationer Kassautflöde Hushåll G9 Inlåning, garanterad G10 Inlåning, övrig G11 Inlåning, > 30 dagar G12 G13 Småföretag utan säkerhet Inlåning, garanterad Inlåning, övrig

G14 G15 G16 G17 G18 Operativa relationer utan säkerhet Inlåning, företag Inlåning, stater, m.m. Övrigt utan säkerhet Inlåning, samarbetande företag Inlåning, stater, m.m., övriga Övrigt Säkerställda värdepapper G19 Upplåning mot tillgångar, nivå 1 G20 Upplåning mot tillgångar, nivå 2 G21 Upplåning mot stater, m.m. motpart G22 Upplåning, övrig G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 Ytterligare krav Derivatskulder Likviditetsbehov vid nedvärdering Tillgångar som säkerheter i derivat Strukturerade finansiella instrument Strukturerade finansieringsobjekt Kredit- och likviditetsfaciliteter, hushåll Kreditfaciliteter, stater, m.m. Likviditetsfaciliteter, stater, m.m. Övriga kredit- och likviditetsfaciliteter Avtalade finansieringsåtaganden Värdeförändring på derivattransaktioner Övriga villkorade finansieringsåtaganden Övriga kassautflöden

Kassainflöde Säkerställda värdepapper G36 Inflöden från utlåning mot tillgångar, nivå 1 G37 Inflöden från utlåning mot tillgångar, nivå 2 G38 Inflöden från utlåning mot övriga tillgångar G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 Kontrakterade inflöden från fullt fungerande lån Till hushåll Från värdepapper och till företag Övrigt Övrigt Kredit- och likviditetsfaciliteter Depositioner, operativa eller samarbetande företag Derivatfordringar Övriga kassainflöden