NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) av den 6 oktober 2011 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankens Program återges i Bankens Grundprospekt för Programmet daterat den 6 oktober 2011. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på www.nordea.com. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant- och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten enligt Programmet, det vill säga Banken, samt villkoren för Programmet och för Turbowarranter som ges ut inom Programmet kan endast erhållas genom att investeraren, utöver de Slutliga villkoren, även tar del av Grundprospektet för Programmet jämte eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga villkor. 2. Identifiering av Turbowarrantserier som omfattas av de Slutliga villkoren Instrument: Typ av Turbowarrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande tillgång: Turbowarrant Köp och Sälj Avser en Turbowarrant som ger rätt till Slutlikvid om Slutkursen är högre än Lösenkursen Avser en Turbowarrant som ger rätt till Slutlikvid om Slutkursen är lägre än Lösenkursen Index Barriärnivå: Se tabell 2 Reglerad marknad (börs): Nordic Derivatives Exchange NDX Finland Börskod: Se tabell 1 Emissionsdag: Se tabell 2 Noteringsdag: Noteringsvaluta: Emissionsdag EUR ISIN-kod: Se tabell 1 Handelspost: Slutkursens fastställelseperiod/fastställelsedag(ar) Förtidsförfallohändelse för köpturbowarranter: En (1) warrant utgör en handelspost Slutkurs från EUREX Händelse som inträffar någon gång under en Planerad handelsdag som inte är en Störd handelsdag, från och med Noteringsdagen till och med Slutdagen, och innebär att nivån på
Underliggande index noterat hos en Referenskälla enligt bankens bedömning är lika med eller lägre än Barriärnivån. Förtidsförfallohändelse för säljturbowarranter: Händelse som inträffar någon gång under en Planerad handelsdag som inte är en Störd handelsdag, från och med Noteringsdagen till och med Slutdagen, och innebär att nivån på Underliggande index noterat hos en Referenskälla enligt bankens bedömning är lika med eller högre än Barriärnivån. Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk slutavräkning Lösenkurs: Se tabell 2 Metod för referenskursbestämning: Slutkurs på fastställelsedagen Multiplikator: Se tabell 2 Referenskurs för barriär: Referenskälla: Slutdag/Sista handelsdag: De senaste betalkurserna under kontinuerlig handel noterade hos en Referenskälla från och med Noteringsdagen till och med Slutdagen. Banken förbehåller sig rätten att avgöra om en nivå är rimlig och därmed kan utgöra Referenskurs för barriären. EUREX Den tidigaste av Förtidsförfallodag i de Slutliga villkoren enligt tabell 2 och för Köpturbowarranter: Den handelsdag då referenskursen för barriären noteras på samma nivå som eller lägre än Barriärnivån. Säljturbowarranter: Den handelsdag då referenskursen för barriären noteras på samma nivå som eller högre än Barriärnivån. Slutkurs för Köpturbowarranter: Om en Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Slutkursens fastställelsedag eller
1. Om en Förtidsförfallohändelse har inträffat och Barriärnivån och Lösenkursen inte är lika: Lägsta betalkurs för underliggande index hos Referenskällan som kan fastställas under den period om tre (3) Handelstimmar som följer närmast efter Förtidsförfallohändelsen. Om mindre än tre (3) Handelstimmar återstår till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade handelsdag som inte är en Störd handelsdag, om så erfordras såväl före som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) så att en period om tre (3) Handelstimmar efter Förtidsförfallohändelsen uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse har inträffat inte förekommer någon Planerad handelsdag som inte är en Störd handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelsen, ska Banken fastställa Slutkursen genom att bedöma hur värdet på den Underliggande tillgången skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande grad. 2. Om en Förtidsförfallohändelse har inträffat och Barriärnivån och Lösenkursen är lika: Turbowarranten saknar värde och upphör att existera. Slutkurs för Säljturbowarranter: Om en Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Slutkursens fastställelsedag eller 1. Om en Förtidsförfallohändelse har inträffat och Barriärnivån och Lösenkursen inte är lika: Högsta betalkurs för underliggande index hos Referenskällan som kan fastställas under den
period om tre (3) Handelstimmar som följer närmast efter Förtidsförfallohändelsen. Om mindre än tre (3) Handelstimmar återstår till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade handelsdag som inte är en Störd handelsdag, om så erfordras såväl före som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) så att en period om tre (3) Handelstimmar efter Förtidsförfallohändelsen uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse har inträffat inte förekommer någon Planerad handelsdag som inte är en Störd handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelsen, ska Banken fastställa Slutkursen genom att bedöma hur värdet på den Underliggande tillgången skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande grad. 2. Om en Förtidsförfallohändelse har inträffat och Barriärnivån och Lösenkursen är lika: Turbowarranten saknar värde och upphör att existera. Slutlikvid vid slutförfall: För Köpturbowarranter: Om Slutkurs > Lösenkurs (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. För Säljturbowarranter: Om Slutkurs < Lösenkurs (Lösenkurs Slutkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. Slutlikvid vid förtidsförfallohändelse: För Köpturbowarranter: Om Slutkurs Utdelning > Lösenkurs (Slutkurs Utdelning Lösenkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. För Säljturbowarranter:
Om Slutkurs < Lösenkurs + Utdelning (Lösenkurs + Utdelning Slutkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. Utdelning: Normal utdelning med ex-dag efter Emissionsdagen och på eller före Slutdagen. Avräkningsdag: Se tabell 2 Slutlikviddag: Åtta (8) bankdagar efter Slutdagen eller, vid Förtidsförfallohändelse, åtta (8) bankdagar efter Förtidsförfallodagen. Prisställare: Nordea Bank Finland Abp agerar Prisställare. Prisställaren förbinder sig att erbjuda köp- och säljkurser för Warranten under den period då handel med Warranter sker på en Reglerad marknad. Åtagandet gäller vid kontinuerlig handel på den Reglerade marknaden. Skillnaden mellan köp- och säljkurs få som högst vara: 0,10 EUR, om säljkursen är < 2 EUR 0,20 EUR, om säljkursen är > 2 EUR Kurserna gäller för minst ett tusen warranter. Köpkurs lämnas inte för Warranter vars marknadsvärde uppgår till mindre än en (1) cent, eller motsvarande värde i annan valuta. Prisställaren har rätt att definiera värdena för de parametrar som påverkar fastställandet av kursen. Prisställaren är inte skyldig att erbjuda köp- och säljkurser om handeln med den underliggande tillgången har upphört. Prisställaren förbehåller sig rätten att tillfälligt avstå från att ställa köp- och säljkurser under en period då Prisställaren risksäkrar sitt eget innehav i den underliggande tillgången och vid sådana tillfällen då Prisställaren anser att tekniska problem i hög grad försvårar ställandet av köp- och säljkurser. I samband med sådan begränsning av Prisställarens skyldighet att erbjuda köp- och säljkurser ska Prisställaren via den Reglerade marknaden underrätta marknadsaktörerna om begränsningen.
3. Information om underliggande tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av, offentlig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Om den underliggande tillgången är ett index Indexets namn: DAX Indexleverantör: Deutsche Börse AG Ytterligare information om indexet: Se www.deutsche-boerse.com Ansvarsfriskrivning: DAX-indexet är ett registrerat varumärke som tillhör Deutsche Börse AG. Detta finansiella instrument är på intet sätt garanterat, sålt eller marknadsfört av Deutsche Börse AG ("licensgivaren"). Licensgivaren publicerar indexet samt upplåter rätt att nyttja indexet och indexets varumärke på licens för finansiella instrument, värdepapper och finansiella produkter som baseras på indexet. Detta utgör emellertid varken någon placeringsrekommendation eller någon garanti eller uppfattning från licensgivarens sida rörande lämpligheten att göra en viss placering. 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till det konto som angetts på anmälningsblanketten. Antal emitterade Instrument: Se tabell 2
Tabell 1 Warrantens börskod Warrantens ISIN-kod Underliggande tillgång Underliggande ISIN-kod Underliggande valuta Ytterligare information om underliggande tillgång TDAX2D 5700NDS FI4000035563 Dax DE0008469008 EUR TDAX2D 5800NDS FI4000035571 Dax DE0008469008 EUR TDAX2D 5900NDS FI4000035589 Dax DE0008469008 EUR TDAX2P 6300NDS FI4000035597 Dax DE0008469008 EUR TDAX2P 6400NDS FI4000035605 Dax DE0008469008 EUR TDAX2P 6500NDS FI4000035613 Dax DE0008469008 EUR Tabell 2 Warrantens börskod Barriär nivå Typ Multiplikator Totalt antal warranter Slutdag Lösenkurs Emissionsdag Avräkningsdag TDAX2D 5700NDS 5700 5700 C 1/300 1 000 000 12.1.2012 20.4.2012 27.4.2012 TDAX2D 5800NDS 5800 5800 C 1/300 1 000 000 12.1.2012 20.4.2012 27.4.2012 TDAX2D 5900NDS 5900 5900 C 1/300 1 000 000 12.1.2012 20.4.2012 27.4.2012 TDAX2P 6300NDS 6300 6300 P 1/300 1 000 000 12.1.2012 20.4.2012 27.4.2012 TDAX2P 6400NDS 6400 6400 P 1/300 1 000 000 12.1.2012 20.4.2012 27.4.2012 TDAX2P 6500NDS 6500 6500 P 1/300 1 000 000 12.1.2012 20.4.2012 27.4.2012 Helsingfors, 11.1.2012 NORDEA BANK AB (publ) Juha Mikkilä Chef för Equity Trading Finland