US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande värdepapper 5 - - 10 Övriga fonder - - 10 Standardavvikelse, portfölj 7, 6,9% Sharpe-kvot 0,49 0,57 Beta 1,36 1,36 Startdatum 9-05-01 *Sedan november 2012 6 5 4 3 2 1 9, 24, 8, 4,8% 53,8% Fondportföljens fördelning mellan aktie- och räntefonder är inte bestämd på förhand. Förvaltaren har mandat att från Skandia Links fondsortiment välja den aktie- och räntefördelning samt den marknad och bransch som anses mest fördelaktig i rådande marknadsklimat. I tider av negativ utveckling på aktiemarknaden finns därmed möjlighet att placera upp till 10 i räntefonder, medan portföljen i gynnsamt marknadsläge kan bestå av upp till 10 aktiefonder eller övriga fonder Skandia Kapitalmarknadsfonden 25,9% Skandia Likviditetsfonden 1 Skandia Corporate Bond - Wellington 10, BlackRock US Basic Value 9,5% Skandia US All Cap Value - GAMCO 7,8%
US Balanserad 2 1 1 US Balanserad 2,8% 2, 38, 3,9% 4, 8,9% 58, Skillnad -1, -4, -6,5% -20, Aktier 4 5-7% 3 7 varav svenska aktier 1 1 5% 15% varav utländska aktier 3 4-6% 25% 55% Räntebärande värdepapper 57% 5 7% 3 7 Övriga fonder 3 6 5 4 3 2 1 9,7% 18, 10, 5,6% 56,5% Standardavvikelse, portfölj 5,5% 6,8% Standardavvikelse, index 4,5% 5,7% Tracking Error 2, 2,8% Sharpe-kvot 0,6 0,3 Beta 1,1 1,1 Startdatum 3-10-01 1 SIXPRX. 4 MSCI World. 5 OMRX Bond Fondportföljen investerar normalt 5 i aktiefonder och 5 i räntebärande fonder inom ramen för Skandia Links fondsortiment. Som andel av räntefonder får hedgefonder uppgå till 2. Och från tid till annan kan fördelningen avvika något från den normala. Förvaltaren måste investera i minst fem olika fonder, som tillsammans ger en god riskspridning på marknader, länder och branscher. Skandia Kapitalmarknadsfonden 36, BlackRock US Basic Value 10,8% Skandia Likviditetsfonden 9,8% Skandia US Capital Grow th - 300 North 7, Skandia Corporate Bond - Wellington 7,
US Offensiv 2 1 1 US Offensiv -1,7% 3, -7,7% -1, 31,5% 0, 6,5% 0,5% 8,6% 62, Skillnad -2, -3,5% -8, -10, -30,6% Aktier 9 10-8% 8 10 varav svenska aktier 2 2 1 3 varav utländska aktier 7 8-8% 7 9 Räntebärande värdepapper 8% 8% 2 Övriga fonder 8% 8% 2 4 3 2 1 20, 37,6% 22,7% 11,7% 7,6% Standardavvikelse, portfölj 11, 13, Standardavvikelse, index 9,9% 12, Tracking Error 3, 4,8% Sharpe-kvot 0,3 0,1 Beta 1,1 1,0 Startdatum 3-10-01 20 % SIXPRX. 8 MSCI The World. Fondportföljen investerar normalt 10 i aktiefonder inom ramen för Skandia Links fondsortiment. Av dessa placeras normalt 2 i svenska aktiefonder och 8 i utländska aktiefonder. Från tid till annan kan fördelningen avvika något från den normala. Investeringar i hedgefonder får uppgå till 2. Förvaltaren måste investera i minst fem olika fonder, som tillsammans ger en god riskspridning på marknader, länder och branscher. BlackRock US Basic Value 22,7% Skandia US Capital Grow th - 300 North 14,9% Skandia European Best Ideas 12,8% Skandia European Goldman Sachs 10, Skandia Sw edish Grow th - Lannebo 7,6%
US Tillväxt 1 1 US Tillväxt -2, -11, -7,6% 61, -0,5% 5, 1, 7,7% 110, Skillnad - -12,6% -15, -48,7% Aktier 8 9-6% 7 10 varav svenska aktier 1 1 2 varav utländska aktier 29% 4-1 1 7 varav tillväxtmarknads aktier 45% 4 5% 1 7 Räntebärande värdepapper 16% 1 6% 4 Övriga fonder 4 5 4 3 2 1 10, 18,6% 10, Schroder Global Emerging Market 20,7% JP Morgan JF China 14,5% BlackRock US Basic Value 11, Skandia US Capital Grow th - 300 North 7, Skandia US Capital Grow th - 300 North 6, 44,8% 15,9% Standardavvikelse, portfölj 11,8% 14, Standardavvikelse, index 10, 12,8% Tracking Error 3,9% 4,5% Sharpe-kvot 0,1 0,3 Beta 1,1 1,1 Startdatum 3-10-01 4 MSCI World. 4 MSCI EM 1 OMRX T-bond 1 SIXPRX Fondportföljen består normalt av 9 aktiefonder inom ramen för Skandias fondsortiment. Dessa placeringar ger fondportföljen en relativt hög risk då aktierelaterade värdepapper historiskt uppvisar de stora kurssvängningar som kännetecknar aktier. Fördelningen mellan svenska, utländska och tillväxtmarknadsfonder är i normalfallet, 10 %, 40 % respektive 4. Fördelningen mellan både svenska och utländska aktiefonder samt aktie- och räntefonder kan dock avvika avsevärt från normalfördelningen beroende på förvaltarens marknadssyn.
US Aktie 75 130 110 90 70 apr-06 okt-07 apr-09 okt-10 apr-12 US Aktie 75-1,7% 2,9% -5, -0,7% -6,6% 5, 2, 7, 5, Skillnad -2,5% -7,7% -8, -1 Aktier 66% 75% -9% 5 10 varav svenska aktier 1 1 2 varav utländska aktier 56% 65% -9% 5 7 Räntebärande värdepapper 3 25% 9% 5 Övriga fonder 3 4 3 2 1 9,7% 30, 16,6% BlackRock US Basic Value 18,5% Skandia Likviditetsfonden 14,5% Skandia Kapitalmarknadsfonden 12,5% Skandia US Capital Grow th - 300 North 11,8% Skandia European Best Ideas 9, 9, 34, Standardavvikelse, portfölj 8,8% 10, Standardavvikelse, index 6,9% 9, Tracking Error 3,5% 5, Sharpe-kvot 0,2-0,3 Beta 1,2 0,9 Startdatum 6-05-01 1 SIXPRX. 65% World. 7,5% Bond. 7,5% T-Bill. 1 MMSF Fondindex Ränta GLOBAL långa Carnegie Investment Strategy Fondportföljen består som namnet på portföljen antyder normalt av 75 % aktiefonder inom ramen för Skandias fondsortiment. Dessa placeringar ger fondportföljen en relativt hög risk då aktierelaterade värdepapper historiskt uppvisar de stora kurssvängningar som kännetecknar aktier. Fördelningen mellan svenska och utländska fonder är i normalfallet, 10 % respektive 65 %. Fördelningen mellan både svenska och utländska aktiefonder samt aktie- och räntefonder kan dock avvika avsevärt från normalfördelningen beroende på förvaltarens marknadssyn.