AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Transkript

1 AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB, Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon Org nr Bolagets säte: Stockholm

2 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Asien och Stillahavsområdet. s I ndex Aktiefond Asien Stilla havet Utveckling Sydkorea 5% Singapore 2% Philippinerna 1% Malaysia 2% Kina 16% Placeringar i Aktiefond Asien Stilla havet Länderfördelning, % T aiwan 9% Övriga länder 0% T hailand 1% Likviditet 1% Japan 35% Australien 15% H ongkong 4% I ndien 7% I ndonesien 2% 95 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Asien Stilla havet Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Tencent Holdings, Kina 5,7 Goodman Group, Australien 3,0 Total förmögenhet MSEK 1 068,2 Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,5 Seven & I, Japan 2,4 Likviditet * 1,0% Alibaba Group Holding, Kina 5,2 Mitsubishi Electric Corp, Japan 2,3 Avkastning från årets början 12,38% Sony, Japan 4,1 East Japan Railway, Japan 2,2 Avkastning Index 13,43% CSL, Australien 3,1 Keyence, Japan 2,2 Nav-kurs 209,85 35,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Asia Pacific NR (omräkn.sek)

3 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 1 068,2 Marknadsvärde (MSEK) 1 068,2 918,9 979, , , ,4 956,6 Avkastning - portfölj 65,6% Avkastning - portfölj 12,4% -5,6% 17,2% 11,1% 6,5% 14,7% 12,7% Avkastning - index 72,3% Avkastning - index 13,4% -6,8% 17,6% 13,1% 8,1% 18,9% 13,0% Skillnad -6,7% Skillnad -1,0% 1,1% -0,3% -2,0% -1,6% -4,2% -0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -5,6% -0,2% 4,9% -0,3% 40,9% 65,6% 130,3% Morningstar rating ** Avkastning - index -5,3% 0,7% 5,5% -0,4% 42,8% 72,3% 152,5% Volatilitet - portfölj 13,2% Skillnad -0,3% -0,9% -0,7% 0,1% -1,9% -6,7% -22,2% Volatilitet - index 13,4% Aktiv risk 1,2% Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Asia Pacific NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,74 Sharpekvot - portfölj 0,84 Jensens alfa -0,6% Beta 0,98 Förklaringsgrad 99,2% Konsistens 46,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% sep 08 mar 09 sep 09 mar 10 sep 10 mar 11 Utveckling fond vs index Aktiefond Asien Stilla havet Index sep 11 mar 12 sep 12 mar 13 sep 13 mar 14 sep 14 mar 15 sep 15 mar 16 sep 16 mar 17 sep 17 mar 18

4 AMF AKTIEFOND EUROPA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Europa. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Europa L änderfördelning, % I ndex Aktiefond Europa Sverige 5% Övriga Länder Likviditet 1% 1% D anmark T yskland 7% 11% Frankrike 28% Storbritannien 16% Spanien 2% Schweiz 11% Portugal 1% Norge 3% N ederländerna 8% I talien 6% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Europa Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Roche, Schweiz 5,1 Saint Gobain, Frankrike 3,1 Total förmögenhet MSEK 5 002,3 Total, Frankrike 4,6 GlaxoSmithkline, Storbritannie 2,9 Likviditet * 1,3% SAP, Tyskland 3,7 Nestle, Schweiz 2,8 Avkastning från årets början 16,66% Unilever, Storbritannien 3,3 Allianz, Tyskland 2,7 Avkastning Index 16,07% Vestas Wind Systems, Danmar 3,2 Michelin, Frankrike 2,6 Nav-kurs 205,82 34,1 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Europe NR (omräkn.sek)

5 AMF AKTIEFOND EUROPA Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 5 002,3 Marknadsvärde (MSEK) 5 002, , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 42,2% Avkastning - portfölj 16,7% -8,9% 12,1% 7,0% 6,4% 15,5% 25,2% Avkastning - index 40,2% Avkastning - index 16,1% -6,2% 11,8% 5,6% 4,7% 14,4% 23,8% Skillnad 2,0% Skillnad 0,6% -2,7% 0,3% 1,4% 1,8% 1,1% 1,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -5,6% 1,9% 7,9% 3,8% 28,1% 42,2% 203,0% Morningstar rating ** Avkastning - index -5,0% 1,8% 7,9% 4,2% 29,0% 40,2% 125,6% Volatilitet - portfölj 13,6% Skillnad -0,6% -0,3% -0,9% 2,0% 77,4% Volatilitet - index 13,2% Aktiv risk 2,1% Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Europe NR (omräkn.sek) Info. kvot 0,14 Sharpekvot - portfölj 0,57 Jensens alfa 0,2% Beta 1,02 Förklaringsgrad 97,8% Konsistens 61,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Överavkastning mot index jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% apr 99 apr 00 apr 01 Aktiefond Europa Index apr 02 apr 03 apr 04 apr 05 apr 06 apr 07 apr 08 apr 09 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18

6 AMF AKTIEFOND GLOBAL Fonden placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa I ndex Aktiefond Global Utveckling Asien 19% Placeringar i Aktiefond Global Länderfördelning, % Övriga Världen 1% Likviditet 1% Europa 18% 95 Amerika 61% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Global Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Microsoft, USA 5,5 Tencent Holdings, Kina 1,9 Total förmögenhet MSEK 4 540,7 Alphabet, USA 4,5 Visa, USA 1,8 Likviditet * 1,1% Procter & Gamble, USA 2,2 Coca-Cola, USA 1,8 Avkastning från årets början 17,38% Merck & Co, USA 2,0 Total, Frankrike 1,7 Avkastning Index 17,09% Walt Disney, USA 1,9 McDonald's, USA 1,6 Nav-kurs 182,63 24,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek)

7 AMF AKTIEFOND GLOBAL Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 4 540,7 Marknadsvärde (MSEK) 4 540, , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 83,6% Avkastning - portfölj 17,4% -1,1% 10,1% 15,6% 6,7% 25,4% 23,3% Avkastning - index 84,8% Avkastning - index 17,1% -1,1% 10,9% 16,2% 5,6% 27,0% 23,1% Skillnad -1,1% Skillnad 0,3% -0,8% -0,6% 1,1% -1,7% 0,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -5,1% 2,6% 7,0% 9,4% 46,0% 83,6% 133,1% Morningstar rating ** Avkastning - index -5,5% 1,8% 6,3% 8,1% 46,8% 84,8% 177,5% Volatilitet - portfölj 12,6% Skillnad 0,4% 0,8% 0,7% 1,3% -0,8% -1,1% -44,4% Volatilitet - index 12,9% Aktiv risk 0,9% Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) Info. kvot -0,17 Sharpekvot - portfölj 1,06 Jensens alfa 0,1% Beta 0,98 Förklaringsgrad 99,6% Konsistens 53,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 1 7,5% 5,0% Aktiefond G lobal Index Utveckling fond vs index 0,5% 2,5% ,5% -2,5% 150-1,0% -1,5% -2,0% jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj 19-5,0% -7,5% nov 01 nov 02 nov 03 nov 04 nov 05 nov 06 nov 07 nov 08 nov 09 nov 10 nov 11 nov 12 nov 13 nov 14 nov 15 nov 16 nov 17

8 AMF AKTIEFOND MIX Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De svenska aktierna får som mest stå för 50% av fondvärdet. Fonden använder valutaderivat i syfte att delvis valutasäkra fondens innehav I ndex A ktiefond Mix Utveckling Placeringar i Aktiefond Mix Regionfördelning, % Övriga Världen 1% Asien 12% Likviditet 3% Sverige 25% 95 Amerika 46% Europa 13% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Mix Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Microsoft, USA 4,3 Walt Disney, USA 1,5 Total förmögenhet MSEK ,5 Alphabet, USA 3,5 Tencent Holdings, Kina 1,5 Likviditet * 3,0% Investor 1,9 Merck & Co, USA 1,5 Avkastning från årets början 11,97% Procter & Gamble, USA 1,7 Visa, USA 1,4 Avkastning Index 13,71% Ericsson 1,7 Volvo 1,4 Nav-kurs 220,14 20,4 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: SIXRX 33%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (lokal valuta) 27%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40%

9 AMF AKTIEFOND MIX Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,5 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 51,4% Avkastning - portfölj 12,0% -4,8% 9,6% 11,0% 6,3% 18,0% 24,6% Avkastning - index 57,6% Avkastning - index 13,7% -3,7% 12,6% 11,9% 4,3% 17,8% 24,3% Skillnad -6,2% Skillnad -1,7% -1,1% -3,0% -0,9% 2,1% 0,2% 0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -6,5% 0,6% 3,7% 3,4% 29,5% 51,4% 120,1% Morningstar rating ** Avkastning - index -5,9% 0,9% 5,2% 5,1% 36,4% 57,6% 131,5% Volatilitet - portfölj 11,5% Skillnad -0,6% -0,3% -1,5% -1,7% -7,0% -6,2% -11,4% Volatilitet - index 11,5% Aktiv risk 1,3% Referensindex: SIXRX 33%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (lokal valuta) 27%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40% Info. Kvot -0,69 Sharpekvot - portfölj 0,79 Jensens alfa -0,9% Beta 1,00 Förklaringsgrad 98,8% Konsistens 46,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Överavkastning mot index 1 7,5% 5,0% 2,5% Aktiefond Mix Index 175-0,5% -1,0% -1,5% -2,5% -5,0% -7,5% ,0% -1 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj 19 jan 12 jul 12 jan 13 jul 13 jan 14 jul 14 jan 15 jul 15 jan 16 jul 16 jan 17 jul 17 jan 18 jul 18

10 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Nordamerika, framförallt i USA. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Nordamerika Branschfördelning, % I ndex Aktiefond Nordamerika Samhällsnyttigheter K onsumtion, 3% sällanköp 10% K onsumtion, daglig 9% Likviditet 1% Basmaterial 2% Energi 3% Fastigheter 4% Finans 11% H älsovård 12% 95 K ommunikationstjänster 13% Informationsteknologi 24% Industri 8% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Nordamerika Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Microsoft 8,6 Walt Disney 2,4 Total förmögenhet MSEK 2 315,2 Alphabet 6,4 Mastercard A 2,4 Likviditet * 1,1% Procter & Gamble 3,0 McDonald's 2,3 Avkastning från årets början 18,86% Visa 3,0 Verizon Communication 1,8 Avkastning Index 18,75% Merck & Co 2,6 PepsiCo 1,8 Nav-kurs 267,64 34,3 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ESG Leaders USA NR (omräkn.sek)

11 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 2 315,2 Marknadsvärde (MSEK) 2 315, , , , , ,0 983,1 Avkastning - portfölj 118,6% Avkastning - portfölj 18,9% 5,3% 6,9% 18,7% 10,1% 35,8% 28,8% Avkastning - index 118,0% Avkastning - index 18,8% 4,3% 8,0% 19,6% 8,1% 37,2% 31,1% Skillnad 0,5% Skillnad 0,1% 1,0% -1,1% -0,9% 2,0% -1,5% -2,4% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -5,4% 3,4% 6,6% 15,0% 55,5% 118,6% 192,6% Morningstar rating ** Avkastning - index -5,8% 2,3% 5,8% 13,2% 55,8% 118,0% 232,6% Volatilitet - portfölj 13,6% Skillnad 0,5% 1,1% 0,8% 1,8% -0,3% 0,5% -40,1% Volatilitet - index 13,9% Aktiv risk 1,0% Referensindex: MSCI ESG Leaders USA NR (omräkn.sek) Info. Kvot 0,05 Sharpekvot - portfölj 1,28 Jensens alfa 0,4% Beta 0,98 Förklaringsgrad 99,5% Konsistens 5 * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% -1-12,5% sep 07 mar 08 sep 08 mar 09 sep 09 mar 10 Utveckling fond vs index Aktiefond Nordamerika Index sep 10 mar 11 sep 11 mar 12 sep 12 mar 13 sep 13 mar 14 sep 14 mar 15 sep 15 mar 16 sep 16 mar 17 sep 17 mar 18

12 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Fonden placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Den är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få god riskspridning I ndex Aktiefond Småbolag Utveckling Konsumentvaror 17% Råvaror 7% Placeringar i Aktiefond Småbolag Branschfördelning, % T jänster 6% Likviditet 1% Fastighet 16% Finans 1% H årdvara 7% 95 IT-tjänster 3% Industri 27% H älsovård 15% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Småbolag Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Nibe 3,4 Castellum 2,6 Total förmögenhet MSEK 8 204,7 Elekta 2,8 Husqvarna 2,6 Likviditet * 0,8% Balder 2,7 Fabege 2,4 Avkastning från årets bör,84% Beijer Ref 2,7 Bure 2,3 Avkastning index 18,41% SCA 2,6 Sweco 2,0 Nav-kurs 696,34 26,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

13 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 8 204,7 Marknadsvärde (MSEK) 8 204, , , , , , ,8 Avkastning - portfölj 90,9% Avkastning - portfölj 19,8% -2,6% 9,6% 13,0% 34,2% 12,0% 38,3% Avkastning - index 93,5% Avkastning - index 18,4% -0,2% 8,8% 12,2% 30,1% 21,6% 36,6% Skillnad -2,6% Skillnad 1,4% -2,4% 0,8% 0,9% 4,2% -9,5% 1,7% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -2,3% 5,3% 12,3% 9,1% 41,2% 90,9% 748,3% Morningstar rating ** Avkastning - index -2,1% 4,8% 11,8% 11,1% 39,7% 93,5% 738,3% Volatilitet - portfölj 14,6% Skillnad -0,2% 0,6% 0,5% -2,0% 1,5% -2,6% 1 Volatilitet - index 13,8% Aktiv risk 2,4% Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden Info. kvot -0,13 Sharpekvot - portfölj 0,98 Jensens alfa -0,9% Beta 1,04 Förklaringsgrad 97,6% Konsistens 55,0% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 3,0% 2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 15,0% Aktiefond Småbolag Index Utveckling fond vs index 1,0% 5,0% ,0% -5,0% ,0% ,0% -15,0% jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj 19 maj jul 05 feb 06 sep 06 apr 07 nov 07 jun 08 jan 09 aug 09 mar 10 okt 10 maj jul 12 feb 13 sep 13 apr 14 nov 14 jun 15 jan 16 aug 16 mar 17 okt 17 maj 18 18

14 AMF AKTIEFOND SVERIGE Fonden placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Utveckling Placeringar i Aktiefond Sverige Branschfördelning, % I ndex Aktiefond Sverige K onsumtion, daglig 4% K ommunikationstjänster 5% K osumtion, sällanköp 18% Likviditet 2% Basmaterial 5% Fastigheter 5% Finans 19% 95 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Informationsteknologi 7% Industri 28% H älsovård 7% Aktiefond Sverige Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Investor 7,9 Sandvik 4,0 Total förmögenhet MSEK ,7 Volvo 5,6 Swedbank 4,0 Likviditet * 1,9% Ericsson 5,3 Essity 3,8 Avkastning från årets början 10,05% SEB 4,8 Telia 3,2 Avkastning Index 12,99% Atlas Copco 4,2 Hennes & Mauritz 3,1 Nav-kurs 575,95 46,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: SIXPRX

15 AMF AKTIEFOND SVERIGE Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,7 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 39,9% Avkastning - portfölj 1-4,9% 7,9% 8,6% 8,6% 15,4% 26,9% Avkastning - index 43,7% Avkastning - index 13,0% -4,6% 1 9,2% 6,3% 15,0% 25,6% Skillnad -3,8% Skillnad -2,9% -0,2% -2,2% -0,5% 2,4% 0,3% 1,3% Riskindikator 5 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating ** Avkastning - portfölj -7,7% 0,1% 3,5% 0,8% 24,2% 39,9% 779,9% Volatilitet - portfölj 13,2% Avkastning - index -6,9% 0,9% 6,4% 3,6% 30,3% 43,7% 485,3% Volatilitet - index 13,2% Skillnad -0,8% -0,8% -2,9% -2,8% -6,1% -3,8% 294,5% Aktiv risk 1,6% Info. kvot -0,36 Referensindex: SIXPRX Sharpekvot - portfölj 0,56 Jensens alfa -0,5% Beta 1,00 Förklaringsgrad 98,5% Konsistens 43,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 15,0% Aktiefond Sverige Index Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% ,0% ,5% jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj 19-15,0%

16 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för 60% av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa. Utveckling Placeringar i Aktiefond V ärlden Regionfördelning, % I ndex Aktiefond Världen Amerika 24% Asien 7% Övriga Världen 1% Likviditet 1% Europa 7% Sverige 60% 95 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Världen Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Investor 5,5 Swedbank 2,6 Total förmögenhet MSEK ,4 Volvo 3,6 Essity 2,4 Likviditet * 0,6% Ericsson 3,5 NCC 2,4 Avkastning från årets början 12,54% SEB 3,1 AstraZeneca 2,2 Avkastning Index 14,62% Sandvik 2,8 Microsoft, USA 2,2 Nav-kurs 392,93 30,2 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: SIXRX 60%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40%

17 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,4 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,2 Avkastning - portfölj 56,0% Avkastning - portfölj 12,5% -3,7% 8,1% 11,6% 8,7% 19,9% 25,1% Avkastning - index 59,3% Avkastning - index 14,6% -3,2% 10,5% 12,0% 6,0% 19,8% 24,7% Skillnad -3,3% Skillnad -2,1% -0,5% -2,4% -0,4% 2,7% 0,1% 0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -6,7% 0,9% 4,5% 3,5% 31,4% 56,0% 469,6% Morningstar rating ** Avkastning - index -6,3% 1,3% 6,4% 5,4% 36,9% 59,3% 376,8% Volatilitet - portfölj 12,6% Skillnad -0,4% -0,3% -1,8% -1,9% -5,6% -3,3% 92,8% Volatilitet - index 12,6% Aktiv risk 1,5% Referensindex: SIXRX 60%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40% Info. kvot -0,30 Sharpekvot - portfölj 0,78 Jensens alfa -0,4% Beta 0,99 Förklaringsgrad 98,6% Konsistens 43,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 15,0% Aktiefond Världen I ndex Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% 200-1,0% -1-1,5% -15,0% 0 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj

18 AMF BALANSFOND Fonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer. Utveckling Placeringar i Balansfond fördelning aktier/räntebärande, % I ndex Balansfond Räntebärande 42% Likviditet 0% Svenska aktier 39% 95 Utländska aktier 19% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Balansfond Största aktieinnehav Portföljandel, % Största ränteb. emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Investor 3,4 Stat Sverige 8,9 Total förmögenhet MSEK ,0 Volvo 2,3 Swedbank Hypotek 4,9 Likviditet * Ericsson 2,3 Nordea Hypotek 4,8 Modifierad duration 3,97% SEB 2,0 Hexagon 3,1 Avkastning från årets början 7,89% Sandvik 1,8 SEB Bolån 3,0 Avkastning Index 9,27% 11,8 24,7 Nav-kurs 285,44 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, SIXRX 40%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. Sek) 20%

19 AMF BALANSFOND Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,0 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,9 Avkastning - portfölj 36,3% Avkastning - portfölj 7,9% -1,9% 5,2% 8,3% 5,6% 14,7% 15,5% Avkastning - index 37,7% Avkastning - index 9,3% -1,5% 6,4% 8,1% 4,1% 14,3% 14,4% Skillnad -1,4% Skillnad -1,4% -0,5% -1,2% 0,1% 1,4% 0,4% 1,1% Riskindikator 4 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating ** Avkastning - portfölj -4,0% 1,2% 3,4% 2,6% 19,8% 36,3% 330,8% Volatilitet - portfölj 7,8% Avkastning - index -3,7% 1,3% 4,7% 4,0% 22,7% 37,7% 293,6% Volatilitet - index 7,7% Skillnad -0,3% -0,2% -1,3% -1,5% -2,9% -1,4% 37,2% Aktiv risk 1,0% Info. kvot -0,22 Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, SIXRX 40%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. Sek) 20% Sharpekvot - portfölj 0,88 Jensens alfa -0,3% Beta 1,01 Förklaringsgrad 98,5% Konsistens 41,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,0% 0,8% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 1 7,5% Balansfond Index Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% 400 0,3% -0,3% -0,5% 2,5% -2,5% -5,0% ,8% -7,5% -1,0% jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj

20 AMF FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut I ndex Företagsobligationsfond Utveckling Placeringar i Företagsobligationsfond Rating, % Intern Rating, 10% Likviditet, 1% A, 35% BBB, 54% 99 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Företagsobligationsfond Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Santander Consumer Bank 6,8 Total förmögenhet MSEK 592,3 Canadien Imperial bank of Commerce 6,8 Likviditet * 1,5% Bank of Novia Scotia 6,8 Duration 0,56 Norsk Hydro 6,8 Modifierad duration 0,56% Hexagon 5,5 Modifierad duration krediter 0,56% 32,6 Yield 0,61% Genomsnittlig löptid till förfall, år 2,33 Avkastning från årets början 0,91% Avkastning index -0,22% Nav-kurs,04 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

21 AMF FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND Perioden ),2) Marknadsvärde (MSEK) 592,3 Marknadsvärde (MSEK) 592,3 536,5 Avkastning - portfölj 0,04% Avkastning - portfölj 0,91% -0,86% Avkastning - index -0,51% Avkastning - index -0,22% -0,30% Skillnad 0,55% Skillnad 1,12% -0,56% 1 mån 3 mån 6 mån Start Riskindikator 3) 1 Avkastning - portfölj 0,05% 0,62% 0,72% 0,04% Morningstar rating - Avkastning - index -0,04% -0,11% -0,30% -0,51% Volatilitet - portfölj 3) 0,3% Skillnad 0,09% 0,74% 1,03% 0,55% Volatilitet - index 3) 0,1% Aktiv risk 2) - Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. Kvot 2) - Sharpekvot - portfölj 2) - Jensens alfa 2) - Beta 2) - Förklaringsgrad 2) - Konsistens 2) 55,6% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits Överavkastning 0,40% 0,30% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 0,40% 0,30% 106 Företagsobligationsfond Index Utveckling fond vs index 0,20% 0,20% 104 0,10% 0,10% 103 0,00% 0,00% 102-0,10% -0,10% 101-0,20% -0,20% -0,30% okt feb 19 maj 19-0,30% 99 aug 18 okt feb 19 maj 19

22 AMF RÄNTEFOND KORT Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Strategin är att hålla en låg risk och ge en stabil avkastning. Investeringarna sker i statsskuldväxlar samt i instrument utgivna av banker, bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer I ndex Räntefond K ort Utveckling Placeringar i Räntefond Kort Emittentfördelning, % Likviditet 1% Stat/K ommun 29% 99 Bostäder 70% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Kort Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Kommuninvest 19,5 Total förmögenhet MSEK 4 793,0 Swedbank Hypotek 18,4 Likviditet * 1,5% Stadshypotek 17,5 Duration 0,65 Nykredit 16,5 Modifierad duration 0,65% Skandiabanken 10,6 Modifierad duration krediter 0,65% 82,5 Yield -0,04% Genomsnittlig löptid till förfall, år 1,34 Avkastning från årets början -0,09% Avkastning index -0,22% Nav-kurs 111,47 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

23 AMF RÄNTEFOND KORT Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 4 793,0 Marknadsvärde (MSEK) 4 793, , , , , , ,4 Avkastning - portfölj -0,41% Avkastning - portfölj -0,09% -0,46% -0,34% 0,07% -0,37% 1,59% 2,12% Avkastning - index -2,52% Avkastning - index -0,22% -0,81% -0,77% -0,66% -0,27% 0,46% 0,89% Skillnad 2,11% Skillnad 0,13% 0,34% 0,43% 0,73% -0,10% 1,13% 1,23% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 1 Avkastning - portfölj -0,04% -0,04% -0,15% -0,44% -0,92% -0,41% 29,50% Morningstar rating ** - Avkastning - index -0,04% -0,11% -0,30% -0,70% -2,21% -2,52% 16,45% Volatilitet - portfölj 0,2% Skillnad 0,00% 0,08% 0,15% 0,26% 1,29% 2,11% 13,05% Volatilitet - index 0,1% Aktiv risk 0,2% Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. kvot 2,20 Sharpekvot - portfölj 1,74 Jensens alfa 0,4% Beta 1,32 Förklaringsgrad 39,5% Konsistens 86,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 0,30% 0,20% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 0,30% 0,20% Räntefond K ort Index Utveckling fond vs index 0,10% 0,10% 125 0,00% 0,00% 120-0,10% -0,10% ,20% -0,20% -0,30% jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj 19-0,30% maj jul 05 feb 06 sep 06 apr 07 nov 07 jun 08 jan 09 aug 09 mar 10 okt 10 maj jul 12 feb 13 sep 13 apr 14 nov 14 jun 15 jan 16 aug 16 mar 17 okt 17 maj 18 18

24 AMF RÄNTEFOND LÅNG Fonden placerar enbart i svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer och instrument utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer I ndex Räntefond Lång Utveckling Företag 37% Placeringar i Räntefond L ång Emittentfördelning, % Stat/K ommun 19% Bank 14% Bostäder 30% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Lång Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Sverige 21,6 Total förmögenhet MSEK 8 404,8 Swedbank Hypotek 12,1 Likviditet * -11,3% Nordea Hypotek 11,7 Duration 3,99 Hexagon 7,7 Modifierad duration 3,98% SEB Bolån 7,4 Modifierad duration krediter 2,82% 60,4 Yield 0,32% Genomsnittlig löptid till förfall, år 3,80 Avkastning från årets början 1,78% Avkastning Index 1,55% Nav-kurs 149,07 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

25 AMF RÄNTEFOND LÅNG Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 8 404,8 Marknadsvärde (MSEK) 8 404, , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 12,4% Avkastning - portfölj 1,8% 1,2% 0,7% 3,3% 0,5% 8,1% 0,7% Avkastning - index 10,9% Avkastning - index 1,6% 1,0% 0,4% 2,8% 0,5% 7,5% 0,1% Skillnad 1,5% Skillnad 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 2 Avkastning - portfölj 0,5% 1,4% 1,8% 1,8% 4,9% 12,4% 142,4% Morningstar rating ** Avkastning - index 0,4% 1,2% 1,6% 1,5% 4,0% 10,9% 132,7% Volatilitet - portfölj 1,8% Skillnad 0,2% 0,2% 0,2% 0,9% 1,5% 9,7% Volatilitet - index 1,8% Aktiv risk 0,2% Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds Info. kvot 1,74 Sharpekvot - portfölj 1,57 Jensens alfa 0,2% Beta 1,03 Förklaringsgrad 99,3% Konsistens 8 * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 0,50% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 2,0% 1,5% Räntefond Lång Index Utveckling fond vs index 0,25% 1,0% 200 0,00% 0,5% -0,5% ,25% -1,0% 125-1,5% -0,50% jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj 19-2,0%

26 AMF RÄNTEFOND MIX Fonden placerar i räntebärande värdepapper denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden använder valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor I ndex Räntefond Mix Utveckling USD 24% Placeringar i Räntefond Mix Emittentfördelning, % Likviditet 5% EUR 23% SEK 26% GBP 22% 99 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Mix Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Tyskland 20,2 Total förmögenhet MSEK 1 529,1 Stat Storbritannien 19,0 Likviditet * 4,8% Stat USA 17,5 Duration 4,26 Stat Sverige 17,3 Modifierad duration 4,24% Castellum 4,3 Modifierad duration krediter 1,47% 78,3 Yield 0,55% Genomsnittlig löptid till förfall, år 4,36 Avkastning från årets början 1,72% Avkastning Index 1,59% Nav-kurs 117,97 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

27 AMF RÄNTEFOND MIX Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 1 529,1 Marknadsvärde (MSEK) 1 529, ,9 990,9 905,7 764,1 827,2 530,5 Avkastning - portfölj 10,1% Avkastning - portfölj 1,7% -0,6% 2,1% 0,6% 11,1% -1,8% Avkastning - index 9,1% Avkastning - index 1,6% -0,7% 1,9% 0,5% 10,3% -2,7% Skillnad 1,0% Skillnad 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,7% 0,9% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 3 Avkastning - portfölj 0,9% 1,6% 2,1% 1,8% 1,2% 10,1% 18,0% Morningstar rating ** - Avkastning - index 0,9% 1,6% 1,9% 1,7% 0,8% 9,1% 15,0% Volatilitet - portfölj 2,3% Skillnad 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 1,0% 3,0% Volatilitet - index 2,3% Aktiv risk 0,2% Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, Info. Kvot 1,05 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK Sharpekvot - portfölj 1,06 Jensens alfa 0,2% Beta 0,99 Förklaringsgrad 99,4% Konsistens 61,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% Överavkastning mot index jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt feb 19 maj 19 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% jan 12 jul 12 jan 13 Räntefond Mix Index jul 13 jan 14 jul 14 jan 15 jul 15 jan 16 jul 16 jan 17 jul 17 jan 18 jul 18

28 DEFINITIONER Avkastning Duration Modifierad Duration Yield Modifierad Duration Krediter Avkastningen avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått från periodens början till dess slut, inklusive direktavkastning. Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde. Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå. Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater. Genomsnittlig löptid till förfall En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall. Volatilitet (total risk) Aktiv risk (Tracking Error) Informationskvot Sharpekvot Jensens alfa Beta Volatilitet är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom +/- 10% från den förväntade avkastningen. Den aktiva risken mäter storleken på avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. En hög aktiv risk indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% aktiv risk att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning. Informationskvoten ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits. Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits. Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits. Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om beta = 1 tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknadens avkastning. Beta < 1 innebär att marknadens svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknadens svängningar förstärks. Förklaringsgrad Förklaringsgraden anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index. Konsistens Konsistensen anger hur stor andel av periodens totala antal månader som en fond överträffat jämförelseindex. Måttet kan anta värden mellan 0 och procent, ju högre värde desto bättre konsistens.