AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Transkript

1 AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB, Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon Org nr Bolagets säte: Stockholm

2 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Asien och Stillahavsområdet. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Asien Stilla havet Länderfördelning, % Aktiefond Asien Stilla havet Singapore 4% Sydkorea 8% Taiwan Likviditet 7% Thailand 1% 1% Australien 14% Hongkong 10% 115 Malaysia 2% Japan 53% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Asien Stilla havet Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Mitsubishi UFJ, Japan 2,9 Hong Kong Exchange & Clearing, H 1,8 Total förmögenhet MSEK 1 494,6 Taiwan Semiconductor Manufa 2,7 East Japan Railway, Japan 1,8 Likviditet * 0,6% Toyota Motor, Japan 2,4 Fubon Financial Holdind, Taiwan 1,8 Avkastning från årets början 18,71% Singapore Telecommunication 1,9 Fanuc, Japan 1,7 Avkastning 20,44% Sumitomo Mitsui Financial, Jap 1,9 Daiwa House Industry, Japan 1,7 Nav-kurs 169,25 20,5 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World ASIA PACIFIC NR (omräkn.sek)

3 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 494,6 Marknadsvärde (MSEK) 1 494, ,4 956,6 790,0 674,9 720,3 634,3 Avkastning - portfölj 60,3% Avkastning - portfölj 18,7% 14,7% 12,7% 9,8% -10,7% 7,8% 20,6% Avkastning - index 68,7% Avkastning - index 20,4% 18,9% 13,0% 10,7% -12,0% 11,3% 21,3% Skillnad -8,4% Skillnad -1,7% -4,2% -0,3% -0,8% 1,3% -3,4% -0,7% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 1,6% 6,2% 21,8% 33,6% 58,4% 60,3% 85,8% Morningstar rating 2) Avkastning - index 1,6% 6,3% 24,1% 36,5% 68,8% 68,7%,1% Volatilitet - portfölj 9,4% Skillnad -2,3% -2,9% -10,3% -8,4% -14,4% Volatilitet - index 9,5% Aktiv risk 2,3% Referensindex: FTSE World ASIA PACIFIC NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,49 Sharpekvot - portfölj 0,96 Jensens alfa -0,7% Beta 0,96 Förklaringsgrad 94,3% Konsistens 35,0% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% Aktiefond Asien Stilla havet -1,0% -5,0% -1,5% -7,5% -2,0% aug feb 14 aug feb sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep mar

4 AMF AKTIEFOND EUROPA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Europa. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Europa Länderfördelning, % Aktiefond Europa Schweiz 16% Sverige 3% Turkiet 0% Tyskland 8% Likviditet 2% Belgien 1% Danmark 3% England 25% Portugal 0% Polen 1% Norge 3% Nederländerna 13% Italien 7% Irland 1% Frankrike 17% Finland 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Europa Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Nestle, Schweiz 4,4 Sanofi, Frankrike 3,4 Total förmögenhet MSEK 4 556,4 HSBC Holding, England 4,1 Unilever, Nederländerna 2,7 Likviditet * 1,7% Royal Dutch Shell, Nederländer 4,0 Allianz, Tyskland 2,6 Avkastning från årets början 18,39% Novartis, Schweiz 3,8 Enel, Italien 2,6 Avkastning 16,81% Roche, Schweiz 3,5 Basf, Tyskland 2,5 Nav-kurs 179,56 33,8 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World Europa NR (omräkn.sek)

5 AMF AKTIEFOND EUROPA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 4 556,4 Marknadsvärde (MSEK) 4 556, , , , , , ,9 Avkastning - portfölj 82,2% Avkastning - portfölj 18,4% 15,5% 25,2% 19,4% -13,9% -8,0% 19,8% Avkastning - index 67,5% Avkastning - index 16,8% 14,4% 23,8% 15,1% -15,6% -9,1% 2 Skillnad 14,7% Skillnad 1,6% 1,1% 1,3% 4,3% 1,7% 1,2% -0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 1,4% 4,1% 19,9% 24,0% 105,3% 82,2% 164,3% Morningstar rating 2) Avkastning - index 1,6% 3,3% 17,5% 21,7% 93,5% 67,5% 95,8% Volatilitet - portfölj 13,2% Skillnad -0,2% 0,8% 2,4% 2,3% 11,7% 14,7% 68,5% Volatilitet - index 13,0% Aktiv risk 1,8% Referensindex: FTSE World Europa NR (omräkn.sek) Info. kvot 1,03 Sharpekvot - portfölj 0,90 Jensens alfa 1,8% Beta 1,00 Förklaringsgrad 98,0% Konsistens 61,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Överavkastning mot index utveckling aug feb 14 aug feb ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% apr 99 apr 00 apr 01 Aktiefond Europa apr 02 apr 03 apr 04 apr 05 apr 06 apr 07 apr 08 apr 09 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13

6 AMF AKTIEFOND GLOBAL Fonden placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa. Utveckling Placeringar i Aktiefond Global Länderfördelning, % 115 Aktiefond Global Asien 18% Övriga Världen 1% Likviditet 1% Europa 25% Amerika 55% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Global Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Apple, USA 2,6 Royal Dutch Shell, Nederländerna 1,1 Total förmögenhet MSEK 2 634,7 Berkshire Hath, USA 1,4 HSBC Holding, England 1,1 Likviditet * 1,3% Google, USA 1,4 Microsoft, USA 1,0 Avkastning från årets bör,65% General Electric, USA 1,3 Novartis, Schweiz 1,0 Avkastning 14,46% Nestle, Schweiz 1,1 Roche, Schweiz 0,9 Nav-kurs 132,79 12,8 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World NR (omräkn.sek)

7 AMF AKTIEFOND GLOBAL Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 2 634,7 Marknadsvärde (MSEK) 2 634, , , ,8 958,6 952,8 910,7 Avkastning - portfölj 91,6% Avkastning - portfölj 14,7% 25,4% 23,3% 11,6% -6,2% 3,2% 19,6% Avkastning - index 97,6% Avkastning - index 14,5% 27,0% 23,1% 11,1% -3,7% 5,7% 18,6% Skillnad -6,0% Skillnad 0,2% -1,7% 0,2% 0,6% -2,6% -2,6% 1,0% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 2,4% 4,0% 18,4% 33,5% 83,2% 91,6% 69,5% Morningstar rating 2) Avkastning - index 2,4% 3,5% 18,2% 34,1% 85,1% 97,6% 101,3% Volatilitet - portfölj 8,6% Skillnad 0,5% 0,2% -0,5% -1,9% -6,0% -31,8% Volatilitet - index 7,7% Aktiv risk 1,6% Referensindex: FTSE World NR (omräkn.sek) Info. kvot -0,43 Sharpekvot - portfölj 1,52 Jensens alfa -1,9% Beta 1,09 Förklaringsgrad 97,0% Konsistens 46,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 1 7,5% Aktiefond Global Utveckling fond vs index 1,0% 0,5% -0,5% 5,0% 2,5% -2,5% ,0% -5,0% 80-1,5% -7,5% 60-2,0% aug feb 14 aug feb nov 01 apr 02 okt 02 apr 03 okt 03 apr 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13

8 AMF AKTIEFOND MIX Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De svenska aktierna får som mest stå för 50% av fondvärdet. Fonden använder valutaderivat i syfte att delvis valutasäkra fondens innehav. Utveckling Placeringar i Aktiefond Mix Regionfördelning, % 115 Aktiefond Mix Asien 16% Övriga Världen 1% Likviditet 1% Sverige 26% Amerika 39% Europa 17% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Mix Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 2,9 BillerudKorsnäs 1,3 Total förmögenhet MSEK 5 393,3 Autoliv 2,5 Trelleborg 1,2 Likviditet * 1,1% Ericsson 2,0 Investor 1,1 Avkastning från årets början 12,68% Apple, USA 1,8 Securitas 1,1 Avkastning 12,82% H & M 1,8 Sandvik 1,0 Nav-kurs 180,07 16,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 25%, FTSE All World NR (lokal valuta) 35%, FTSE All World NR (omräkn.sek) 40%

9 AMF AKTIEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 5 393,3 Marknadsvärde (MSEK) 5 393, , ,7 433,8 Avkastning - portfölj 80,1% Avkastning - portfölj 12,7% 18,0% 24,6% 8,7% Avkastning - index 81,6% Avkastning - index 12,8% 17,8% 24,3% 1 Skillnad -1,6% Skillnad -0,1% 0,2% 0,3% -1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år Start Riskindikator 3) 5 Avkastning - portfölj 1,7% 2,7% 14,4% 23,8% 78,3% 80,1% Morningstar rating 4) Avkastning - index 1,6% 2,5% 14,1% 23,6% 80,9% 81,6% Volatilitet - portfölj 3) 9,4% Skillnad 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% -2,7% -1,6% Volatilitet - index 3) 9,2% Aktiv risk 2) 1,2% Referensindex: OMXSB 25%, FTSE All World NR (lokal valuta) 35%, FTSE All World NR (omräkn.sek) 40% Info. Kvot 2) -0,26 Sharpekvot - portfölj 2) 1,96 Jensens alfa 2) -0,9% Beta 2) 1,03 Förklaringsgrad 2) 97,5% Konsistens 2) 47,5% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% Aktiefond Mix -0,5% -1,0% -1,5% -2,5% -5,0% -7,5% ,0% -1 aug feb 14 aug feb 15 jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 sep 12 nov 12 jan 13 mar 13 maj 13

10 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Nordamerika, framförallt i USA. s 115 Aktiefond Nordamerika Utveckling Placeringar i Aktiefond Nordamerika Branschfördelning, % Teleoperatörer 2% Likviditet 1% Samhällsnyttigheter Basmaterial 3% 2% Olja & Gas 8% Konsumentvaror 9% Finans 18% Konsumenttjänster 13% IT 20% Industri 9% Hälsovård 15% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Nordamerika Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Apple 5,3 Wells Fargo 1,8 Total förmögenhet MSEK 1 246,6 Goog1e 2,8 Exxon Mobil 1,8 Likviditet * 1,2% Berkshire Hath 2,7 Facebook 1,7 Avkastning från årets början 12,87% General Electric 2,6 Citigroup 1,7 Avkastning 12,70% Microsoft 2,1 Walt Disney 1,7 Nav-kurs 172,82 24,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: FTSE World USA NR (omräkn.sek)

11 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 1 246,6 Marknadsvärde (MSEK) 1 246, ,0 983,1 518,1 377,5 308,3 288,7 Avkastning - portfölj 116,3% Avkastning - portfölj 12,9% 35,8% 28,8% 9,0% 1,6% 2,5% 13,8% Avkastning - index 133,1% Avkastning - index 12,7% 37,2% 31,1% 10,4% 3,7% 8,4% 14,8% Skillnad -16,8% Skillnad 0,2% -1,5% -2,4% -1,4% -2,1% -5,9% -1,0% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 3,8% 3,6% 18,2% 41,1% 92,9% 116,3% 88,9% Morningstar rating 2) Avkastning - index 3,6% 3,0% 18,1% 42,0%,2% 133,1% 116,7% Volatilitet - portfölj 9,8% Skillnad 0,2% 0,6% 0,1% -0,9% -7,4% -16,8% -27,8% Volatilitet - index 9,0% Aktiv risk 1,7% Referensindex: FTSE World USA NR (omräkn.sek) Info. Kvot -1,03 Sharpekvot - portfölj 1,61 Jensens alfa -3,0% Beta 1,07 Förklaringsgrad 97,4% Konsistens 36,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% Aktiefond Nordamerika 1,0% 5,0% 180 0,5% 2,5% ,5% -2,5% -1,0% -5,0% -1,5% -7,5% 80-2,0% aug feb 14 aug feb sep mar 08 jun 08 sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep mar

12 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Fonden placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Den är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få god riskspridning Utveckling Aktiefond Småbolag Råvaror 10% Placeringar i Aktiefond Småbolag Branschfördelning, % Tjänster 9% Likviditet 1% Finans 24% Konsumentvaror 16% Hårdvara 4% 105 IT-tjänster 1% Industri 25% Hälsovård 10% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Småbolag Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Trelleborg 4,4 Meda 2,9 Total förmögenhet MSEK 4 645,5 Boliden 3,7 Husqvarna 2,8 Likviditet * 0,7% Latour Investment 3,1 Swedish Orphan Biovitrum 2,8 Avkastning från årets början 21,66% Securitas 3,0 Hexpol 2,7 Avkastning index 19,89% BillerudKorsnäs 3,0 Nibe 2,4 Nav-kurs 436,26 30,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

13 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 4 645,5 Marknadsvärde (MSEK) 4 645, , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 131,8% Avkastning - portfölj 21,7% 12,0% 38,3% 11,2% -12,6% 31,6% 75,2% Avkastning - index 148,4% Avkastning - index 19,9% 21,6% 36,6% 12,6% -13,2% 30,6% 68,9% Skillnad -16,5% Skillnad 1,8% -9,5% 1,7% -1,5% 0,6% 1,0% 6,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj -0,2% 2,9% 23,8% 19,6%,7% 131,8% 431,5% Morningstar rating 2) Avkastning - index -0,4% 2,0% 23,7% 23,6% 114,2% 148,4% 435,5% Volatilitet - portfölj 15,8% Skillnad 0,2% 0,8% 0,1% -4,0% -13,4% -16,5% -4,0% Volatilitet - index 15,5% Aktiv risk 2,8% Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden Info. kvot -0,59 Sharpekvot - portfölj 1,10 Jensens alfa -1,7% Beta 1,01 Förklaringsgrad 97,0% Konsistens 5 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 3,0% 2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Småbolag Utveckling fond vs index 1,0% 5,0% ,0% -5,0% ,0% ,0% aug feb 14 aug feb 15-15,0% maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13

14 AMF AKTIEFOND SVERIGE Fonden placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Utveckling Placeringar i Aktiefond Sverige Branschfördelning, % Aktiefond Sverige Konsumenttjänster 10% Likviditet Olja & Gas 1% 0% Teleoperatörer Kosumentvaror 3% 9% Basmaterial 3% Finans 32% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov IT 7% Industri 30% Hälsovård 5% Aktiefond Sverige Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar H & M 8,5 Investor 4,7 Total förmögenhet MSEK ,3 Nordea 7,1 Volvo 4,6 Likviditet * 0,7% Ericsson 6,7 Autoliv 4,3 Avkastning från årets början 17,20% Swedbank 6,2 SEB 3,7 Avkastning 16,94% Atlas Copco 5,3 SHB 3,2 Nav-kurs 506,22 54,2 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB CAP

15 AMF AKTIEFOND SVERIGE Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,3 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,6 Avkastning - portfölj 106,8% Avkastning - portfölj 17,2% 15,4% 26,9% 16,9% -13,8% 26,4% 53,8% Avkastning - index 105,5% Avkastning - index 16,9% 15,0% 25,6% 16,8% -13,2% 26,9% 53,3% Skillnad 1,2% Skillnad 0,3% 0,3% 1,3% 0,1% -0,7% -0,5% 0,5% Riskindikator 6 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 1,3% 1,2% 18,7% 23,0% 93,0% 106,8% 673,3% Volatilitet - portfölj 13,4% Avkastning - index 1,4% 1,0% 18,1% 22,2% 91,3% 105,5% 397,6% Volatilitet - index 13,1% Skillnad 0,2% 0,7% 0,8% 1,7% 1,2% 275,7% Aktiv risk 1,2% Info. kvot 0,12 Referensindex: OMXSB CAP Sharpekvot - portfölj 1,10 Jensens alfa -0,1% Beta 1,02 Förklaringsgrad 99,3% Konsistens 5 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Sverige Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% 300-1,0% ,5% aug feb 14 aug feb 15-15,0%

16 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för 60% av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa. 115 Aktiefond Världen Utveckling Amerika 22% Placeringar i Aktiefond Världen Regionfördelning, % Asien 7% Övriga världen 0% Likviditet 0% Europa 10% Sverige 61% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Världen Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar H & M 4,9 Investor 3,0 Total förmögenhet MSEK ,8 Swedbank 4,8 Atlas Copco 3,0 Likviditet * 0,2% Ericsson 4,4 Volvo 2,6 Avkastning från årets början 16,07% Autoliv 3,6 SEB 2,1 Avkastning 15,92% Nordea 3,5 Sandvik 2,0 Nav-kurs 320,90 33,9 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 60%, FTSE World NR (omräkn.sek) 40%

17 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,8 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,6 Avkastning - portfölj 95,3% Avkastning - portfölj 16,1% 19,9% 25,1% 14,2% -12,9% 16,2% 37,6% Avkastning - index 103,2% Avkastning - index 15,9% 19,8% 24,7% 14,5% -9,3% 18,2% 38,8% Skillnad -7,9% Skillnad 0,2% 0,1% 0,3% -0,3% -3,6% -2,1% -1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 6 Avkastning - portfölj 1,7% 2,2% 18,8% 27,4% 87,5% 95,3% 365,2% Morningstar rating 2) Avkastning - index 1,8% 2,0% 18,1% 26,8% 88,9% 103,2% 279,7% Volatilitet - portfölj 10,9% Skillnad -0,1% 0,2% 0,7% 0,6% -1,4% -7,9% 85,5% Volatilitet - index 10,1% Aktiv risk 1,4% Referensindex: OMXSB 60%, FTSE World NR (omräkn.sek) 40% Info. kvot -0,64 Sharpekvot - portfölj 1,23 Jensens alfa -2,0% Beta 1,08 Förklaringsgrad 98,8% Konsistens 36,7% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Världen Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% 200-1,0% ,5% aug feb 14 aug feb 15-15,0%

18 AMF BALANSFOND Fonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer. Utveckling Placeringar i Balansfond fördelning aktier/räntebärande, % 115 Balansfond Räntebärande 37% Likviditet 1% Svenska aktier 41% Utländska aktier 21% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Balansfond Största aktieinnehav Portföljandel, % Största ränteb. emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar H & M 3,4 Stat Sverige 4,0 Total förmögenhet MSEK ,2 Swedbank 3,1 Stadshypotek 3,3 Likviditet * 0,6% Ericsson 2,9 Swedbank Hypotek 2,9 Modifierad duration 4,01% Nordea 2,7 Banque Popularie Caisse dép 2,7 Avkastning från årets början 10,55% Autoliv 2,3 Arla 2,4 Avkastning 9,97% 14,4 15,3 Nav-kurs 248,16 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, FTSE World NR (omräkn. Sek) 20%

19 AMF BALANSFOND Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) ,2 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 70,5% Avkastning - portfölj 10,5% 14,7% 15,5% 10,7% -2,0% 12,3% 25,5% Avkastning - index 68,4% Avkastning - index 1 14,3% 14,4% 9,9% -0,9% 13,0% 23,1% Skillnad 2,0% Skillnad 0,6% 0,4% 1,1% 0,7% -1,1% -0,7% 2,4% Riskindikator 4 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating 2) Avkastning - portfölj 0,8% 1,5% 12,2% 18,5% 54,2% 70,5% 274,6% Volatilitet - portfölj 6,1% Avkastning - index 0,8% 1,2% 11,2% 17,4% 52,1% 68,4% 235,7% Volatilitet - index 5,6% Skillnad 0,3% 1,0% 1,1% 2,1% 2,0% 38,8% Aktiv risk 0,8% Info. kvot 0,31 Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, FTSE World NR (omräkn. Sek) 20% Sharpekvot - portfölj 1,71 Jensens alfa -0,4% Beta 1,06 Förklaringsgrad 98,4% Konsistens 48,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,00% 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 1 7,5% Balansfond Utveckling fond vs index 0,50% 5,0% 300 0,25% 0,00% -0,25% 2,5% -2,5% ,50% -5,0% 150-0,75% -7,5% -1,00% aug feb 14 aug feb

20 AMF RÄNTEFOND KORT Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Strategin är att hålla en låg risk och ge en stabil avkastning. Investeringarna sker i statsskuldväxlar samt i instrument utgivna av banker, bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Kort Utveckling Placeringar i Räntefond Kort Emittentfördelning, % Likviditet -1% Stat/Kommun 3% Företag 39% Bostäder 32% Bank 27% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Kort Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Nordea Hypotek 14,3 Total förmögenhet MSEK 7 810,2 Swedbank Hypotek 12,1 Likviditet * -0,8% Arla 6,6 Duration 0,21 Leaseplan 5,8 Modifierad duration 0,21% Volvo Treasury 5,7 Modifierad duration krediter 0,65% 44,6 Yield 0,21% Genomsnittlig löptid till förfall, år 2,20 Avkastning från årets början 0,23% Avkastning index -0,01% Nav-kurs 113,07 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

21 AMF RÄNTEFOND KORT Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 7 810,2 Marknadsvärde (MSEK) 7 810, , , , , , ,4 Avkastning - portfölj 11,04% Avkastning - portfölj 0,23% 1,59% 2,12% 3,51% 2,59% 0,86% 3,69% Avkastning - index 4,49% Avkastning - index -0,01% 0,46% 0,89% 1,23% 1,61% 0,31% 0,45% Skillnad 6,54% Skillnad 0,24% 1,13% 1,23% 2,28% 0,98% 0,55% 3,23% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 1 Avkastning - portfölj -0,03% 0,09% 0,27% 1,02% 5,98% 11,04% 31,36% Morningstar rating 2) Avkastning - index -0,02% -0,03% -0,01% 0,17% 1,98% 4,49% 19,66% Volatilitet - portfölj 0,3% Skillnad -0,01% 0,12% 0,28% 0,85% 4,00% 6,54% 11,70% Volatilitet - index 0,2% Aktiv risk 0,2% Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. kvot 5,09 Sharpekvot - portfölj 3,80 Jensens alfa 1,2% Beta 1,31 Förklaringsgrad 47,1% Konsistens 93,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 0,30% 0,20% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 0,30% 0,20% Räntefond Kort Utveckling fond vs index 0,10% 0,10% 125 0,00% 0,00% 115-0,10% -0,10% 110-0,20% -0,20% 105-0,30% -0,30% aug feb 14 aug feb 15 maj 04 okt 04 apr 05 okt 05 apr 06 okt 06 apr 07 okt 07 apr 08 okt 08 apr 09 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13

22 AMF RÄNTEFOND LÅNG Fonden placerar enbart i svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer och instrument utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Lång Utveckling Företag 35% Placeringar i Räntefond Lång Emittentfördelning, % Likviditet 0% Stat/Kommun 10% Bostäder 25% Bank 30% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Lång Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Sverige 9,2 Total förmögenhet MSEK 6 089,9 Banque Popularie Caisse dépargne 8,0 Likviditet * Stadshypotek 7,6 Duration 4,03 Arla 6,6 Modifierad duration 4,02% Swedbank Hypotek 6,6 Modifierad duration krediter 2,21% 38,0 Yield 0,34% Genomsnittlig löptid till förfall, år 3,75 Avkastning från årets början 1,38% Avkastning 1,16% Nav-kurs 140,35 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

23 AMF RÄNTEFOND LÅNG Perioden (5 år) 1) Marknadsvärde (MSEK) 6 089,9 Marknadsvärde (MSEK) 6 089, , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 26,2% Avkastning - portfölj 1,4% 8,1% 0,7% 3,9% 12,8% 3,1% 2,0% Avkastning - index 23,5% Avkastning - index 1,2% 7,5% 0,1% 2,5% 13,4% 2,9% -0,9% Skillnad 2,7% Skillnad 0,2% 0,5% 0,6% 1,4% -0,6% 0,2% 2,9% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 3 Avkastning - portfölj -0,6% 0,4% 1,6% 5,8% 11,1% 26,2% 128,2% Morningstar rating 2) Avkastning - index -0,6% 0,2% 1,4% 5,3% 8,7% 23,5% 121,1% Volatilitet - portfölj 3,8% Skillnad 0,1% 0,2% 0,5% 2,3% 2,7% 7,1% Volatilitet - index 3,9% Aktiv risk 0,5% Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds Info. kvot 0,95 Sharpekvot - portfölj 1,03 Jensens alfa 0,6% Beta 0,95 Förklaringsgrad 98,6% Konsistens 73,3% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,00% 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 2,0% 1,5% Räntefond Lång Utveckling fond vs index 0,50% 1,0% 200 0,25% 0,5% 180 0,00% 160-0,25% -0,5% 140-0,50% -1,0% -0,75% -1,5% -1,00% aug feb 14 aug feb 15-2,0%

24 AMF RÄNTEFOND MIX Fonden placerar i räntebärande värdepapper denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden använder valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor Räntefond Mix Utveckling USD 25% Placeringar i Räntefond Mix Emittentfördelning, % Likviditet 1% EUR 26% SEK 22% GBP 26% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Mix Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Storbritannien 18,1 Total förmögenhet MSEK 701,0 Stat Tyskland 10,3 Likviditet * 1,4% Stat USA 8,0 Duration 4,66 Stat Spanien 6,9 Modifierad duration 4,62% Stat Sverige 5,8 Modifierad duration krediter 1,84% 49,1 Yield 0,82% Genomsnittlig löptid till förfall, år 4,15 Avkastning från årets början 0,79% Avkastning 0,70% Nav-kurs 114,43 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

25 AMF RÄNTEFOND MIX Perioden ), 2) Marknadsvärde (MSEK) 701,0 Marknadsvärde (MSEK) 701,0 827,2 530,5 504,1 Avkastning - portfölj 14,4% Avkastning - portfölj 0,8% 11,1% -1,8% 4,1% Avkastning - index 12,2% Avkastning - index 0,7% 10,3% -2,7% 3,7% Skillnad 2,3% Skillnad 0,1% 0,7% 0,9% 0,4% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år Start Riskindikator 3) 3 Avkastning - portfölj -0,1% 0,2% 1,1% 6,8% 11,3% 14,4% Morningstar rating 4) - Avkastning - index -0,1% 0,1% 1,0% 6,4% 8,4% 12,2% Volatilitet - portfölj 3) 4,2% Skillnad 0,1% 0,1% 0,4% 2,9% 2,3% Volatilitet - index 3) 4,2% Aktiv risk 2) 0,5% Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, Info. Kvot 2) 1,25 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 århedgat till SEK Sharpekvot - portfölj 2) 0,77 Jensens alfa 2) 0,7% Beta 2) 0,97 Förklaringsgrad 2) 98,4% Konsistens 2) 75,0% 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits 4) Morningstars rating, denna kategori saknar rating Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% -0,75% -1,00% Överavkastning mot index utveckling aug feb 14 aug feb 15 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 Räntefond Mix sep 12 nov 12 jan 13 mar 13 maj 13

26 DEFINITIONER Avkastning Duration Modifierad Duration Yield Modifierad Duration Krediter Avkastningen avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått från periodens början till dess slut, inklusive direktavkastning. Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde. Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå. Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater. Genomsnittlig löptid till förfall En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall. Volatilitet (total risk) Aktiv risk (Tracking Error) Informationskvot Sharpekvot Jensens alfa Beta Volatilitet är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom +/- 10% från den förväntade avkastningen. Den aktiva risken mäter storleken på avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. En hög aktiv risk indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% aktiv risk att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning. Informationskvoten ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits. Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits. Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits. Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om beta = 1 tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknadens avkastning. Beta < 1 innebär att marknadens svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknadens svängningar förstärks. Förklaringsgrad Konsistens Förklaringsgraden anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index. Konsistensen anger hur stor andel av periodens totala antal månader som en fond överträffat jämförelseindex. Måttet kan anta värden mellan 0 och procent, ju högre värde desto bättre konsistens.