AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Transkript

1 AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB, Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon Org nr Bolagets säte: Stockholm

2 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Asien och Stillahavsområdet. s Aktiefond Asien Stilla havet Utveckling Singapore 2% Philippinerna 1% Malaysia 2% Kina 17% Placeringar i Aktiefond Asien Stilla havet Länderfördelning, % Sydkorea 6% T aiwan 9% Övriga länder 0% T hailand 2% Likviditet 1% Japan 34% Australien 14% H ongkong 3% I ndien 7% I ndonesien 2% 98 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Asien Stilla havet Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Tencent Holdings, Kina 6,3 Goodman Group, Australien 2,7 Total förmögenhet MSEK 1 011,1 Alibaba Group Holding, Kina 5,5 Honda Motor, Japan 2,7 Likviditet * 1,5% Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,3 East Japan Railway, Japan 2,2 Avkastning från årets början 8,80% Sony, Japan 4,0 Seven & I, Japan 2,0 Avkastning Index 8,84% China Construction Bank-H, Kina 2,9 Kao, Japan 1,9 Nav-kurs 203,17 35,7 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Asia Pacific NR (omräkn.sek)

3 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 1 011,1 Marknadsvärde (MSEK) 1 011,1 918,9 979, , , ,4 956,6 Avkastning - portfölj 69,8% Avkastning - portfölj 8,8% -5,6% 17,2% 11,1% 6,5% 14,7% 12,7% Avkastning - index 78,0% Avkastning - index 8,8% -6,8% 17,6% 13,1% 8,1% 18,9% 13,0% Skillnad -8,2% Skillnad 1,1% -0,3% -2,0% -1,6% -4,2% -0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 8,8% 4,4% -1,3% 0,9% 42,8% 69,8% 123,0% Morningstar rating ** Avkastning - index 8,8% 4,0% -2,0% 43,3% 78,0% 142,3% Volatilitet - portfölj 12,9% Skillnad 0,4% 0,7% 0,9% -0,5% -8,2% -19,3% Volatilitet - index 13,1% Aktiv risk 1,2% Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Asia Pacific NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,86 Sharpekvot - portfölj 0,90 Jensens alfa -0,8% Beta 0,98 Förklaringsgrad 99,2% Konsistens 45,0% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% sep 08 mar 09 sep 09 mar 10 sep 10 mar 11 Utveckling fond vs index Aktiefond Asien Stilla havet sep 11 mar 12 sep 12 mar 13 sep 13 mar 14 sep 14 mar 15 sep 15 mar 16 sep 16 sep 17 mar 18

4 AMF AKTIEFOND EUROPA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Europa. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Europa L änderfördelning, % Aktiefond Europa Sverige 8% T yskland 10% Övriga Länder Likviditet 3% 1% D anmark 7% Frankrike 25% 106 Storbritannien 16% Spanien 1% Schweiz 11% Norge 2% N ederländerna 10% I talien 5% I rland 1% 98 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Europa Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Roche, Schweiz 5,3 Saint Gobain, Frankrike 3,0 Total förmögenhet MSEK 4 683,9 Total, Frankrike 4,3 Unilever, Storbritannien 2,8 Likviditet * 0,6% Vestas Wind Systems, Danmar 3,3 ING Group, Nederländerna 2,6 Avkastning från årets början 8,22% SAP, Tyskland 3,1 Nestle, Schweiz 2,6 Avkastning Index 8,36% GlaxoSmithkline, Storbritannie 3,0 Vivendi, Frankrike 2,5 Nav-kurs 190,93 32,5 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Europe NR (omräkn.sek)

5 AMF AKTIEFOND EUROPA Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 4 683,9 Marknadsvärde (MSEK) 4 683, , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 47,2% Avkastning - portfölj 8,2% -8,9% 12,1% 7,0% 6,4% 15,5% 25,2% Avkastning - index 46,8% Avkastning - index 8,4% -6,2% 11,8% 5,6% 4,7% 14,4% 23,8% Skillnad 0,4% Skillnad -0,1% -2,7% 0,3% 1,4% 1,8% 1,1% 1,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 8,2% 1,3% -5,3% -2,5% 24,1% 47,2% 181,1% Morningstar rating ** Avkastning - index 8,4% 0,5% -5,3% 0,5% 25,6% 46,8% 110,6% Volatilitet - portfölj 13,1% Skillnad -0,1% 0,8% -2,9% -1,5% 0,4% 70,4% Volatilitet - index 12,9% Aktiv risk 2,0% Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Europe NR (omräkn.sek) Info. kvot 0,03 Sharpekvot - portfölj 0,65 Jensens alfa Beta 1,01 Förklaringsgrad 97,6% Konsistens 58,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Överavkastning mot index utveckling feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% apr 99 apr 00 apr 01 Aktiefond Europa Index apr 02 apr 03 apr 04 apr 05 apr 06 apr 07 apr 08 apr 09 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 15 apr 16 apr 17 apr 18

6 AMF AKTIEFOND GLOBAL Fonden placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa Aktiefond Global Utveckling Asien 19% Placeringar i Aktiefond Global Länderfördelning, % Övriga Världen 1% Likviditet 1% Europa 19% 98 Amerika 60% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Global Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Microsoft, USA 3,9 Merck & Co, USA 1,3 Total förmögenhet MSEK 4 007,6 Alphabet, USA 3,7 Visa, USA 1,2 Likviditet * 1,0% Procter & Gamble, USA 1,7 Sony, Japan 1,2 Avkastning från årets början 9,05% Tencent Holdings, Kina 1,6 Verizon Communication, USA 1,2 Avkastning Index 9,60% Alibaba Group Holding, Kina 1,5 Taiwan Semiconductor Manufactu 1,2 Nav-kurs 169,67 18,5 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek)

7 AMF AKTIEFOND GLOBAL Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 4 007,6 Marknadsvärde (MSEK) 4 007, , , , , , ,0 Avkastning - portfölj 87,6% Avkastning - portfölj 9,0% -1,1% 10,1% 15,6% 6,7% 25,4% 23,3% Avkastning - index 91,5% Avkastning - index 9,6% -1,1% 10,9% 16,2% 5,6% 27,0% 23,1% Skillnad -3,9% Skillnad -0,6% -0,8% -0,6% 1,1% -1,7% 0,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 9,0% 2,2% -0,4% 6,5% 43,0% 87,6% 116,6% Morningstar rating ** Avkastning - index 9,6% 1,9% -1,1% 7,2% 45,7% 91,5% 159,7% Volatilitet - portfölj 12,1% Skillnad -0,6% 0,3% 0,8% -0,7% -2,7% -3,9% -43,2% Volatilitet - index 12,3% Aktiv risk 0,8% Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) Info. kvot -0,56 Sharpekvot - portfölj 1,15 Jensens alfa -0,2% Beta 0,98 Förklaringsgrad 99,6% Konsistens 48,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% Aktiefond Global Index Utveckling fond vs index 1,0% 5,0% 250 0,5% 2,5% ,5% -2,5% 150-1,0% -1,5% -2,0% feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt ,0% -7,5% nov 01 nov 02 nov 03 nov 04 nov 05 nov 06 nov 07 nov 08 nov 09 nov 10 nov 11 nov 12 nov 13 nov 14 nov 15 nov 16 nov 17

8 AMF AKTIEFOND MIX Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De svenska aktierna får som mest stå för 50% av fondvärdet. Fonden använder valutaderivat i syfte att delvis valutasäkra fondens innehav A ktiefond Mix Utveckling Placeringar i Aktiefond Mix Regionfördelning, % Asien 13% Övriga Världen 1% Likviditet 1% Sverige 33% 98 Amerika 40% Europa 12% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Mix Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 2,8 SEB 1,9 Total förmögenhet MSEK ,1 Investor 2,8 Ericsson 1,7 Likviditet * 0,7% Microsoft, USA 2,5 Atlas Copco 1,4 Avkastning från årets början 7,57% Alphabet, USA 2,4 NCC 1,4 Avkastning Index 8,19% Volvo 2,0 Essity 1,4 Nav-kurs 211,49 20,3 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: SIXRX 33%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (lokal valuta) 27%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40%

9 AMF AKTIEFOND MIX Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,1 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 60,3% Avkastning - portfölj 7,6% -4,8% 9,6% 11,0% 6,3% 18,0% 24,6% Avkastning - index 65,2% Avkastning - index 8,2% -3,7% 12,6% 11,9% 4,3% 17,8% 24,3% Skillnad -4,9% Skillnad -0,6% -1,1% -3,0% -0,9% 2,1% 0,2% 0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 7,6% 1,4% -3,0% 0,5% 31,6% 60,3% 111,5% Morningstar rating ** Avkastning - index 8,2% 1,1% -3,1% 2,1% 38,4% 65,2% 120,3% Volatilitet - portfölj 10,9% Skillnad -0,6% 0,3% 0,1% -1,6% -6,8% -4,9% -8,8% Volatilitet - index 10,9% Aktiv risk 1,2% Referensindex: SIXRX 33%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (lokal valuta) 27%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40% Info. Kvot -0,56 Sharpekvot - portfölj 0,95 Jensens alfa -0,6% Beta 0,99 Förklaringsgrad 98,8% Konsistens 48,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% Aktiefond Mix 175-0,5% -1,0% -1,5% -2,5% -5,0% -7,5% ,0% -1 feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt jan 12 jul 12 jan 13 jul 13 jan 14 jul 14 jan 15 jul 15 jan 16 jul 16 jan 17 jul 17 jan 18 jul 18

10 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Nordamerika, framförallt i USA. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Nordamerika Branschfördelning, % Aktiefond Nordamerika Samhällsnyttigheter 3% Konsumtion, sällanköp 9% T elekommunikation 13% Likviditet 1% Basmaterial 2% Energi 4% Finans 18% 98 Konsumtion, daglig 9% Informationsteknologi 21% Industri 8% H älsovård 12% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Nordamerika Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Microsoft 6,7 Verizon Communication 2,1 Total förmögenhet MSEK 1 978,1 Alphabet 6,4 Cisco Systems 1,9 Likviditet * 1,0% Procter & Gamble 3,1 Coca-Cola 1,9 Avkastning från årets början 8,86% Merck & Co 2,2 Walt Disney 1,9 Avkastning Index 9,64% Visa 2,2 Intel 1,9 Nav-kurs 245,13 30,2 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ESG Leaders USA NR (omräkn.sek)

11 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 1 978,1 Marknadsvärde (MSEK) 1 978, , , , , ,0 983,1 Avkastning - portfölj 121,1% Avkastning - portfölj 8,9% 5,3% 6,9% 18,7% 10,1% 35,8% 28,8% Avkastning - index 122,7% Avkastning - index 9,6% 4,3% 8,0% 19,6% 8,1% 37,2% 31,1% Skillnad -1,6% Skillnad -0,8% 1,0% -1,1% -0,9% 2,0% -1,5% -2,4% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 8,9% 1,0% 1,5% 13,3% 5 121,1% 168,0% Morningstar rating ** Avkastning - index 9,6% 0,9% 0,4% 13,1% 53,1% 122,7% 207,1% Volatilitet - portfölj 13,0% Skillnad -0,8% 0,1% 1,1% 0,2% -3,1% -1,6% -39,1% Volatilitet - index 13,3% Aktiv risk 1,0% Referensindex: MSCI ESG Leaders USA NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,17 Sharpekvot - portfölj 1,35 Jensens alfa 0,2% Beta 0,98 Förklaringsgrad 99,5% Konsistens 48,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Överavkastning mot index 1 7,5% 5,0% 2,5% Aktiefond Nordamerika -0,5% -1,0% -2,5% -5,0% ,5% -2,0% -2,5% feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt ,5% -1-12,5% sep 07 mar 08 sep 08 mar 09 sep 09 mar 10 sep 10 mar 11 sep 11 mar 12 sep 12 mar 13 sep 13 mar 14 sep 14 mar 15 sep 15 mar 16 sep 16 sep 17 mar 18

12 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Fonden placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Den är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få god riskspridning jan Aktiefond Småbolag feb mar Utveckling apr maj jun jul aug sep okt nov Råvaror 8% K onsumentvaror 17% IT-tjänster 3% Placeringar i Aktiefond Småbolag Branschfördelning, % T jänster 8% Likviditet 1% Fastighet 16% Industri 27% Finans 1% H årdvara 6% H älsovård 13% Aktiefond Småbolag Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar SCA 3,0 SAAB 2,3 Total förmögenhet MSEK 7 291,0 Nibe 3,0 Trelleborg 2,3 Likviditet * 1,4% Balder 2,9 Husqvarna 2,2 Avkastning från årets början 8,15% Elekta 2,8 Onpeptides 1,9 Avkastning index 8,28% Castellum 2,8 Fabege 1,9 Nav-kurs 628,39 25,1 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

13 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 7 291,0 Marknadsvärde (MSEK) 7 291, , , , , , ,8 Avkastning - portfölj 98,3% Avkastning - portfölj 8,1% -2,6% 9,6% 13,0% 34,2% 12,0% 38,3% Avkastning - index 108,1% Avkastning - index 8,3% -0,2% 8,8% 12,2% 30,1% 21,6% 36,6% Skillnad -9,8% Skillnad -0,1% -2,4% 0,8% 0,9% 4,2% -9,5% 1,7% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 8,1% 0,5% -6,0% 4,1% 43,3% 98,3% 665,6% Morningstar rating ** Avkastning - index 8,3% 1,3% -3,3% 7,5% 44,2% 108,1% 666,6% Volatilitet - portfölj 14,6% Skillnad -0,1% -0,8% -2,7% -3,4% -0,8% -9,8% -1,0% Volatilitet - index 14,0% Aktiv risk 2,4% Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden Info. kvot -0,46 Sharpekvot - portfölj 1,03 Jensens alfa -1,6% Beta 1,03 Förklaringsgrad 97,4% Konsistens 51,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 3,0% 2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 15,0% Aktiefond Småbolag Utveckling fond vs index 1,0% 5,0% ,0% -5,0% ,0% ,0% -15,0% feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt maj jul 05 feb 06 sep 06 apr 07 nov 07 jun 08 jan 09 aug 09 mar 10 okt 10 maj jul 12 feb 13 sep 13 apr 14 nov 14 jun 15 jan 16 aug 16 okt 17 maj 18 18

14 AMF AKTIEFOND SVERIGE Fonden placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Utveckling Placeringar i Aktiefond Sverige Branschfördelning, % Aktiefond Sverige K onsumtion, daglig 6% K osumtion, sällanköp 15% T elekommunikation 4% Likviditet 1% Basmaterial 4% Finans 30% 98 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Informationsteknologi 5% Industri 28% H älsovård 7% Aktiefond Sverige Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Investor 7,1 Atlas Copco 4,6 Total förmögenhet MSEK ,0 Swedbank 6,7 Sandvik 4,0 Likviditet * 1,2% SEB 6,4 Essity 3,6 Avkastning från årets början 7,26% Volvo 5,6 Telia 3,3 Avkastning Index 7,68% Ericsson 5,0 AstraZeneca 3,2 Nav-kurs 561,36 49,5 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: SIXPRX

15 AMF AKTIEFOND SVERIGE Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,0 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 53,0% Avkastning - portfölj 7,3% -4,9% 7,9% 8,6% 8,6% 15,4% 26,9% Avkastning - index 53,6% Avkastning - index 7,7% -4,6% 1 9,2% 6,3% 15,0% 25,6% Skillnad -0,5% Skillnad -0,4% -0,2% -2,2% -0,5% 2,4% 0,3% 1,3% Riskindikator 5 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating ** Avkastning - portfölj 7,3% 0,1% -4,9% 0,3% 29,0% 53,0% 757,6% Volatilitet - portfölj 12,5% Avkastning - index 7,7% -0,5% -5,0% 1,0% 32,6% 53,6% 457,8% Volatilitet - index 12,5% Skillnad -0,4% 0,6% 0,2% -0,7% -3,6% -0,5% 299,8% Aktiv risk 1,4% Info. kvot -0,05 Referensindex: SIXPRX Sharpekvot - portfölj 0,75 Jensens alfa Beta 0,99 Förklaringsgrad 98,7% Konsistens 45,0% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 15,0% Aktiefond Sverige Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% ,0% ,5% feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt ,0%

16 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för 60% av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa. Utveckling Placeringar i Aktiefond V ärlden Regionfördelning, % Aktiefond Världen Amerika 24% Asien 8% Övriga Världen 1% Likviditet 0% Europa 7% Sverige 60% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Världen Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Investor 4,8 Sandvik 2,6 Total förmögenhet MSEK ,7 Swedbank 4,6 Atlas Copca 2,4 Likviditet * 0,5% SEB 4,2 AstraZeneca 2,2 Avkastning från årets början 7,87% Volvo 3,6 Essity 2,1 Avkastning Index 8,45% Ericsson 3,0 NCC 2,0 Nav-kurs 376,61 31,4 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: SIXRX 60%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40%

17 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,7 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,2 Avkastning - portfölj 66,9% Avkastning - portfölj 7,9% -3,7% 8,1% 11,6% 8,7% 19,9% 25,1% Avkastning - index 68,1% Avkastning - index 8,4% -3,2% 10,5% 12,0% 6,0% 19,8% 24,7% Skillnad -1,3% Skillnad -0,6% -0,5% -2,4% -0,4% 2,7% 0,1% 0,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj 7,9% 0,9% -3,2% 2,3% 33,5% 66,9% 446,0% Morningstar rating ** Avkastning - index 8,4% 0,5% -3,4% 3,5% 38,0% 68,1% 351,1% Volatilitet - portfölj 11,9% Skillnad -0,6% 0,4% 0,2% -1,2% -4,5% -1,3% 94,9% Volatilitet - index 11,9% Aktiv risk 1,4% Referensindex: SIXRX 60%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40% Info. kvot -0,12 Sharpekvot - portfölj 0,94 Jensens alfa -0,1% Beta 0,99 Förklaringsgrad 98,6% Konsistens 43,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index 15,0% Aktiefond V ärlden Index Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% ,0% ,5% feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt ,0%

18 AMF BALANSFOND Fonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer. Utveckling Placeringar i Balansfond fördelning aktier/räntebärande, % Balansfond Räntebärande 40% Likviditet 0% Svenska aktier 40% Utländska aktier 20% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Balansfond Största aktieinnehav Portföljandel, % Största ränteb. emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Investor 3,1 Stat Sverige 8,9 Total förmögenhet MSEK ,5 Swedbank 2,9 Swedbank Hypotek 5,6 Likviditet * SEB 2,7 Nordea Hypotek 4,0 Modifierad duration 3,90% Volvo 2,4 Hexagon 2,9 Avkastning från årets början 4,64% Ericsson 2,0 Castellum 2,1 Avkastning Index 5,09% 13,1 23,5 Nav-kurs 276,84 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, SIXRX 40%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. Sek) 20%

19 AMF BALANSFOND Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,5 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,9 Avkastning - portfölj 42,9% Avkastning - portfölj 4,6% -1,9% 5,2% 8,3% 5,6% 14,7% 15,5% Avkastning - index 42,8% Avkastning - index 5,1% -1,5% 6,4% 8,1% 4,1% 14,3% 14,4% Skillnad Skillnad -0,5% -0,5% -1,2% 0,1% 1,4% 0,4% 1,1% Riskindikator 4 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating ** Avkastning - portfölj 4,6% 0,6% -1,9% 1,7% 20,9% 42,9% 317,8% Volatilitet - portfölj 7,5% Avkastning - index 5,1% 0,6% -1,8% 2,7% 23,0% 42,8% 278,6% Volatilitet - index 7,4% Skillnad -0,5% -0,1% -1,0% -2,1% 39,3% Aktiv risk 0,9% Info. kvot 0,01 Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, SIXRX 40%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. Sek) 20% Sharpekvot - portfölj 1,05 Jensens alfa Beta 1,01 Förklaringsgrad 98,6% Konsistens 41,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,0% 0,8% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% Balansfond Index Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% 400 0,3% -0,3% -0,5% 2,5% -2,5% -5,0% ,8% -7,5% -1,0% feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt

20 AMF FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut Företagsobligationsfond Utveckling Placeringar i Företagsobligationsfond Rating, % Intern Rating, 11% Likviditet, 3% A, 38% BBB, 48% 99 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Företagsobligationsfond Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Norsk Hydro 7,5 Total förmögenhet MSEK 536,6 Santander Consumer Bank 7,5 Likviditet * 3,1% Canadien Imperial bank of Commerce 7,5 Duration 0,70 Bank of Novia Scotia 7,4 Modifierad duration 0,70% Hexagon 6,8 Modifierad duration krediter 0,70% 36,6 Yield 0,59% Genomsnittlig löptid till förfall, år 2,65 Avkastning från årets början 0,10% Avkastning index -0,06% Nav-kurs 99,24 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

21 AMF FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND Perioden ),2) Marknadsvärde (MSEK) 536,6 Marknadsvärde (MSEK) 536,6 536,5 Avkastning - portfölj -0,76% Avkastning - portfölj 0,10% -0,86% Avkastning - index -0,36% Avkastning - index -0,06% -0,30% Skillnad -0,40% Skillnad 0,17% -0,56% 1 mån 3 mån Start Riskindikator 3) 1 Avkastning - portfölj 0,10% -0,38% -0,76% Morningstar rating - Avkastning - index -0,06% -0,22% -0,36% Volatilitet - portfölj 3) 0,2% Skillnad 0,17% -0,16% -0,40% Volatilitet - index 3) 0,1% Aktiv risk 2) - Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. Kvot 2) - Sharpekvot - portfölj 2) - Jensens alfa 2) - Beta 2) - Förklaringsgrad 2) - Konsistens 2) 2 1) Alla värden beräknas inkl avgifter 2) Från fondens start 3) Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits Överavkastning 0,30% 0,20% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling 0,30% 0,20% 105 Företagsobligationsfond Utveckling fond vs index 0,10% 0,10% 103 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% 101-0,20% -0,20% -0,30% okt ,30% 99 aug 18 okt 18 18

22 AMF RÄNTEFOND KORT Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Strategin är att hålla en låg risk och ge en stabil avkastning. Investeringarna sker i statsskuldväxlar samt i instrument utgivna av banker, bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond K ort Utveckling Placeringar i Räntefond Kort Emittentfördelning, % Likviditet 1% Stat/K ommun 27% 99 Bostäder 72% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Kort Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Nykredit 19,6 Total förmögenhet MSEK 5 161,5 Swedbank Hypotek 19,4 Likviditet * 0,5% Kommuninvest 18,8 Duration 0,66 Stadshypotek 10,1 Modifierad duration 0,66% Skandiabanken 8,7 Modifierad duration krediter 0,65% 76,7 Yield -0,14% Genomsnittlig löptid till förfall, år 0,93 Avkastning från årets början -0,04% Avkastning index -0,06% Nav-kurs 111,53 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

23 AMF RÄNTEFOND KORT Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 5 161,5 Marknadsvärde (MSEK) 5 161, , , , , , ,4 Avkastning - portfölj 0,23% Avkastning - portfölj -0,04% -0,46% -0,34% 0,07% -0,37% 1,59% 2,12% Avkastning - index -2,15% Avkastning - index -0,06% -0,81% -0,77% -0,66% -0,27% 0,46% 0,89% Skillnad 2,38% Skillnad 0,03% 0,34% 0,43% 0,73% -0,10% 1,13% 1,23% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 1 Avkastning - portfölj -0,04% -0,16% -0,32% -0,51% -0,77% 0,23% 29,57% Morningstar rating ** - Avkastning - index -0,06% -0,22% -0,42% -0,80% -2,24% -2,15% 16,63% Volatilitet - portfölj 0,3% Skillnad 0,03% 0,06% 0,10% 0,29% 1,47% 2,38% 12,94% Volatilitet - index 0,1% Aktiv risk 0,2% Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. kvot 2,39 Sharpekvot - portfölj 1,71 Jensens alfa 0,5% Beta 1,40 Förklaringsgrad 53,3% Konsistens 86,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 0,30% 0,20% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling 0,30% 0,20% Räntefond K ort Index Utveckling fond vs index 0,10% 0,10% 125 0,00% 0,00% 120-0,10% -0,10% ,20% -0,20% 105-0,30% feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt ,30% maj jul 05 feb 06 sep 06 apr 07 nov 07 jun 08 jan 09 aug 09 mar 10 okt 10 maj jul 12 feb 13 sep 13 apr 14 nov 14 jun 15 jan 16 aug 16 okt 17 maj 18 18

24 AMF RÄNTEFOND LÅNG Fonden placerar enbart i svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer och instrument utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Lång Utveckling Företag 36% Placeringar i Räntefond L ång Emittentfördelning, % Stat/K ommun 20% Bank 14% Bostäder 30% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Lång Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Sverige 22,2 Total förmögenhet MSEK 8 132,1 Swedbank Hypotek 15,3 Likviditet * -11,0% Nordea Hypotek 9,9 Duration 3,92 Hexagon 7,0 Modifierad duration 3,90% Leaseplan 4,9 Modifierad duration krediter 2,70% 59,3 Yield 0,52% Genomsnittlig löptid till förfall, år 3,83 Avkastning från årets början 0,27% Avkastning Index 0,25% Nav-kurs 146,86 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

25 AMF RÄNTEFOND LÅNG Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 8 132,1 Marknadsvärde (MSEK) 8 132, , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 13,5% Avkastning - portfölj 0,3% 1,2% 0,7% 3,3% 0,5% 8,1% 0,7% Avkastning - index 12,0% Avkastning - index 0,3% 1,0% 0,4% 2,8% 0,5% 7,5% 0,1% Skillnad 1,5% Skillnad 0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 2 Avkastning - portfölj 0,3% 0,6% 0,4% 1,7% 4,2% 13,5% 138,8% Morningstar rating ** Avkastning - index 0,3% 0,7% 0,5% 1,6% 3,4% 12,0% 129,8% Volatilitet - portfölj 1,9% Skillnad -0,1% 0,1% 0,8% 1,5% 9,1% Volatilitet - index 1,8% Aktiv risk 0,1% Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds Info. kvot 1,84 Sharpekvot - portfölj 1,60 Jensens alfa 0,2% Beta 1,04 Förklaringsgrad 99,5% Konsistens 81,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 0,50% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling 2,0% 1,5% Räntefond Lång Index Utveckling fond vs index 0,25% 1,0% 200 0,5% 180 0,00% 160-0,5% 140-0,25% -1,0% 120-1,5% -0,50% feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt ,0%

26 AMF RÄNTEFOND MIX Fonden placerar i räntebärande värdepapper denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden använder valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor Räntefond Mix Utveckling USD 26% Placeringar i Räntefond Mix Emittentfördelning, % Likviditet 2% EUR 24% SEK 24% GBP 24% 99 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Mix Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Tyskland 22,4 Total förmögenhet MSEK 1 324,0 Stat Storbritannien 20,0 Likviditet * 2,1% Stat USA 16,8 Duration 4,35 Stat Sverige 14,2 Modifierad duration 4,31% Castellum 5,3 Modifierad duration krediter 1,73% 78,7 Yield 0,90% Genomsnittlig löptid till förfall, år 4,50 Avkastning från årets början 0,26% Avkastning Index 0,22% Nav-kurs 116,27 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

27 AMF RÄNTEFOND MIX Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 1 324,0 Marknadsvärde (MSEK) 1 324, ,9 990,9 905,7 764,1 827,2 530,5 Avkastning - portfölj 11,4% Avkastning - portfölj 0,3% -0,6% 2,1% 0,6% 11,1% -1,8% Avkastning - index 10,1% Avkastning - index 0,2% -0,7% 1,9% 0,5% 10,3% -2,7% Skillnad 1,3% Skillnad 0,2% 0,2% 0,1% 0,7% 0,9% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 3 Avkastning - portfölj 0,3% 1,0% 0,8% 1,1% 0,2% 11,4% 16,3% Morningstar rating ** - Avkastning - index 0,2% 1,0% 0,8% 1,2% -0,2% 10,1% 13,5% Volatilitet - portfölj 2,3% Skillnad 0,5% 1,3% 2,8% Volatilitet - index 2,3% Aktiv risk 0,2% Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, Info. Kvot 1,26 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK Sharpekvot - portfölj 1,13 Jensens alfa 0,3% Beta 0,99 Förklaringsgrad 99,4% Konsistens 63,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Utveckling fond vs index 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% Överavkastning mot index utveckling feb 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 nov jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 maj 18 jun 18 jul 18 aug 18 okt % 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% jan 12 jul 12 jan 13 Räntefond Mix jul 13 jan 14 jul 14 jan 15 jul 15 jan 16 jul 16 jan 17 jul 17 jan 18 jul 18

28 DEFINITIONER Avkastning Duration Modifierad Duration Yield Modifierad Duration Krediter Avkastningen avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått från periodens början till dess slut, inklusive direktavkastning. Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde. Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå. Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater. Genomsnittlig löptid till förfall En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall. Volatilitet (total risk) Aktiv risk (Tracking Error) Informationskvot Sharpekvot Jensens alfa Beta Volatilitet är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom +/- 10% från den förväntade avkastningen. Den aktiva risken mäter storleken på avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. En hög aktiv risk indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% aktiv risk att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning. Informationskvoten ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits. Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits. Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits. Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om beta = 1 tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknadens avkastning. Beta < 1 innebär att marknadens svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknadens svängningar förstärks. Förklaringsgrad Konsistens Förklaringsgraden anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index. Konsistensen anger hur stor andel av periodens totala antal månader som en fond överträffat jämförelseindex. Måttet kan anta värden mellan 0 och procent, ju högre värde desto bättre konsistens.