AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Transkript

1 AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB, Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon Org nr Bolagets säte: Stockholm

2 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Asien och Stillahavsområdet. s Aktiefond Asien Stilla havet Utveckling Singapore 2% Philippinerna 1% Malaysia 2% Placeringar i Aktiefond Asien Stilla havet Länderfördelning, % Sydkorea 8% Taiwan 9% Övriga länder 0% Thailand 1% Likviditet 1% Australien 16% Hongkong 15% 95 Japan 37% Indonesien 2% Indien 6% 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Asien Stilla havet Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Tencent Holdings, Hongkong 5,3 China Mobile, Hongkong 1,5 Total förmögenhet MSEK 775,6 Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,2 Australia & New Zealand Banking Group, Au 1,5 Likviditet * 0,7% Commonwealth Bank of Australia, Aus 2,5 National Australia Bank, Australien 1,3 Avkastning från årets början 4,94% Westpac Banking, Australien 1,8 Sony, Japan 1,2 Avkastning 5,79% China Construction Bank-H, Hongkon 1,6 KDDI, Japan 1,1 Nav-kurs 177,09 22,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Asia Pacific NR (omräkn.sek)

3 AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 775,6 Marknadsvärde (MSEK) 775, , , ,4 956,6 790,0 674,9 Avkastning - portfölj 65,9% Avkastning - portfölj 4,9% 11,1% 6,5% 14,7% 12,7% 9,8% -10,7% Avkastning - index 82,9% Avkastning - index 5,8% 13,1% 8,1% 18,9% 13,0% 10,7% -12,0% Skillnad -17,0% Skillnad -0,9% -2,0% -1,6% -4,2% -0,3% -0,8% 1,3% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -0,4% -1,4% 5,3% 10,2% 29,5% 65,9% 94,4% Morningstar rating ** Avkastning - index -0,4% -1,3% 5,8% 11,9% 35,2% 82,9% 114,8% Volatilitet - portfölj 11,5% Skillnad -0,5% -1,8% -5,7% -17,0% -20,5% Volatilitet - index 11,6% Aktiv risk 1,6% Referensindex: MSCI ACWI ESG Asia Pacific NR (omräkn.sek) Info. Kvot -1,34 Sharpekvot - portfölj 0,92 Jensens alfa -1,9% Beta 0,98 Förklaringsgrad 98,1% Konsistens 33,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% Överavkastning mot index utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% Aktiefond Asien Stilla havet -1,0% -5,0% 125-1,5% -7,5% -2,0% aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep mar 13 jun 13 sep mar 14 jun 14 sep mar

4 AMF AKTIEFOND EUROPA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Europa. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Europa Länderfördelning, % Aktiefond Europa Sverige 6% Övriga Länder Likviditet 2% 1% Danmark Tyskland 7% 12% Belgien 2% England 16% 105 Schweiz 12% Norge 2% Nederländerna 15% Italien 3% Irland 3% Frankrike 19% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Europa Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Total, Frankrike 4,4 ING, Nederländerna 3,2 Total förmögenhet MSEK 5 319,4 Novartis, Schweiz 4,4 Vestas Wind, Danmark 2,6 Likviditet * 0,7% Roche, Schweiz 4,2 Koninklijke Ahold, Nederlände 2,6 Avkastning från årets början 8,18% Unilever, Nederländerna 3,5 Glaxosmithkline, England 2,6 Avkastning 5,77% SAP, Tyskland 3,3 WPP, England 2,6 Nav-kurs 186,88 33,3 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG Europe NR (omräkn.sek)

5 AMF AKTIEFOND EUROPA Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 5 319,4 Marknadsvärde (MSEK) 5 319, , , , , , ,5 Avkastning - portfölj 108,8% Avkastning - portfölj 8,2% 7,0% 6,4% 15,5% 25,2% 19,4% -13,9% Avkastning - index 90,2% Avkastning - index 5,8% 5,6% 4,7% 14,4% 23,8% 15,1% -15,6% Skillnad 18,6% Skillnad 2,4% 1,4% 1,8% 1,1% 1,3% 4,3% 1,7% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -0,8% -1,2% 10,6% 17,2% 3 108,8% 175,1% Morningstar rating ** Avkastning - index -1,2% -2,5% 8,3% 11,4% 22,6% 90,2% 96,0% Volatilitet - portfölj 11,9% Skillnad 0,3% 1,3% 2,3% 5,8% 7,5% 18,6% 79,1% Volatilitet - index 11,7% Aktiv risk 1,7% Referensindex: MSCI ACWI ESG Europe NR (omräkn.sek) Info. kvot 1,26 Sharpekvot - portfölj 1,32 Jensens alfa 1,9% Beta 1,01 Förklaringsgrad 98,0% Konsistens 68,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Överavkastning mot index utveckling aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% apr 99 apr 00 apr 01 Aktiefond Europa apr 02 apr 03 apr 04 apr 05 apr 06 apr 07 apr 08 apr 09 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 apr 15 apr 16 apr 17

6 AMF AKTIEFOND GLOBAL Fonden placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa Aktiefond Global Utveckling Asien 21% Placeringar i Aktiefond Global Länderfördelning, % Övriga Världen 2% Likviditet 1% Europa 24% Amerika 52% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Global Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Microsoft, USA 2,5 Novartis, Schweiz 1,0 Total förmögenhet MSEK 3 179,0 Alphabet, USA 1,3 Roche, Schweiz 1,0 Likviditet * 0,7% Procter & Gamble, USA 1,1 Merck & Co, USA 0,9 Avkastning från årets början 1,34% Tecent Holdings, USA 1,1 Oracle, USA 0,9 Avkastning 1,52% Total, Frankrike 1,0 Walt Disney, USA 0,9 Nav-kurs 144,80 11,9 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek)

7 AMF AKTIEFOND GLOBAL Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 3 179,0 Marknadsvärde (MSEK) 3 179, , , , , ,8 958,6 Avkastning - portfölj 101,4% Avkastning - portfölj 1,3% 15,6% 6,7% 25,4% 23,3% 11,6% -6,2% Avkastning - index 102,6% Avkastning - index 1,5% 16,2% 5,6% 27,0% 23,1% 11,1% -3,7% Skillnad -1,2% Skillnad -0,2% -0,6% 1,1% -1,7% 0,2% 0,6% -2,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -1,1% -3,4% 2,9% 9,9% 40,8% 101,4% 84,8% Morningstar rating ** Avkastning - index -1,3% -3,5% 3,0% 9,5% 40,6% 102,6% 119,2% Volatilitet - portfölj 1 Skillnad 0,2% 0,2% -0,1% 0,4% 0,3% -1,2% -34,4% Volatilitet - index 1 Aktiv risk 0,8% Referensindex: MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) Info. kvot -0,17 Sharpekvot - portfölj 1,49 Jensens alfa -0,1% Beta 0,99 Förklaringsgrad 99,4% Konsistens 5 * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% Aktiefond Global Utveckling fond vs index -0,5% -2,5% 125-1,0% -5,0% -1,5% -7,5% 75-2,0% aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr nov 01 nov 02 nov 03 nov 04 nov 05 nov 06 nov 07 nov 08 nov 09 nov 10 nov 11 nov 12 nov 13 nov 14

8 AMF AKTIEFOND MIX Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De svenska aktierna får som mest stå för 50% av fondvärdet. Fonden använder valutaderivat i syfte att delvis valutasäkra fondens innehav Aktiefond Mix Utveckling Placeringar i Aktiefond Mix Regionfördelning, % Asien 14% Övriga Världen 1% Likviditet 2% Sverige 35% Amerika 34% Europa 14% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Mix Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 4,0 Atlas Copco 1,9 Total förmögenhet MSEK 9 920,3 NCC 2,2 Securitas 1,9 Likviditet * 1,8% Autoliv 2,2 Trelleborg 1,9 Avkastning från årets början 3,84% Volvo 2,1 Microsoft, USA 1,6 Avkastning 5,54% Nordea 2,0 Bonava 1,5 Nav-kurs 195,76 21,4 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 33%, MSCI ACWI ESG NR (lokal valuta) 27%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) 40%

9 AMF AKTIEFOND MIX Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 9 920,3 Marknadsvärde (MSEK) 9 920, , , , ,7 433,8 Avkastning - portfölj 88,9% Avkastning - portfölj 3,8% 11,0% 6,3% 18,0% 24,6% 8,7% Avkastning - index 90,3% Avkastning - index 5,5% 11,9% 4,3% 17,8% 24,3% 1 Skillnad -1,4% Skillnad -1,7% -0,9% 2,1% 0,2% 0,3% -1,2% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -1,4% -2,4% 4,2% 11,6% 33,1% 88,9% 95,8% Morningstar rating ** Avkastning - index -1,1% -1,8% 5,4% 12,6% 33,1% 90,3% 98,2% Volatilitet - portfölj 9,6% Skillnad -0,3% -0,6% -1,2% -1,0% -1,4% -2,4% Volatilitet - index 9,3% Aktiv risk 1,1% Referensindex: OMXSB 33%, MSCI ACWI ESG NR (lokal valuta) 27%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) 40% Info. Kvot -0,16 Sharpekvot - portfölj 1,41 Jensens alfa -0,5% Beta 1,02 Förklaringsgrad 98,8% Konsistens 51,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Överavkastning mot index utveckling aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr ,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% Aktiefond Mix jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 sep 12 nov 12 jan 13 mar 13 maj 13 jul 13 sep 13 nov 13 jan 14 mar 14 maj 14 jul 14 sep 14 nov 14 jan 15 mar 15 maj 15

10 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Nordamerika, framförallt i USA. s Utveckling Placeringar i Aktiefond Nordamerika Branschfördelning, % Aktiefond Nordamerika Samhällsnyttigheter 3% Konsumtion, sällanköp 8% Konsumtion, daglig 10% Informationsteknologi 19% Likviditet 1% Telekommunikation 11% Basmaterial 4% Industri 8% Energi 7% Finans 17% Hälsovård 12% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Nordamerika Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Microsoft 5,3 Walt Disney 1,9 Total förmögenhet MSEK 1 426,1 Alphabet 2,8 Verizon Communication 1,9 Likviditet * 1,2% Procter & Gamble 2,4 Coca-Cola 1,9 Avkastning från årets början -2,50% Merck & Co 2,0 Pepsico Inc 1,9 Avkastning -1,52% Oracle 2,0 Cisco Systems 1,7 Nav-kurs 195,16 23,8 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: MSCI ESG USA NR (omräkn.sek)

11 AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 1 426,1 Marknadsvärde (MSEK) 1 426, , , ,0 983,1 518,1 377,5 Avkastning - portfölj 122,6% Avkastning - portfölj -2,5% 18,7% 10,1% 35,8% 28,8% 9,0% 1,6% Avkastning - index 129,9% Avkastning - index -1,5% 19,6% 8,1% 37,2% 31,1% 10,4% 3,7% Skillnad -7,3% Skillnad -1,0% -0,9% 2,0% -1,5% -2,4% -1,4% -2,1% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -1,9% -5,2% -0,5% 7,0% 54,2% 122,6% 113,3% Morningstar rating ** Avkastning - index -2,0% -4,8% 0,4% 7,9% 54,4% 129,9% 144,9% Volatilitet - portfölj 11,0% Skillnad 0,1% -0,4% -1,0% -0,8% -0,2% -7,3% -31,6% Volatilitet - index 10,9% Aktiv risk 0,9% Referensindex: MSCI ESG USA NR (omräkn.sek) Info. Kvot -0,82 Sharpekvot - portfölj 1,57 Jensens alfa -0,8% Beta 1,00 Förklaringsgrad 99,3% Konsistens 41,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr 17 utveckling 1 7,5% 5,0% 2,5% -2,5% -5,0% -7,5% Utveckling fond vs index Aktiefond Nordamerika sep mar 08 jun 08 sep mar 09 jun 09 sep mar 10 jun 10 sep mar 11 jun 11 sep mar 12 jun 12 sep mar 13 jun 13 sep mar 14 jun 14 sep mar

12 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Fonden placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Den är inte branschinriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få god riskspridning Aktiefond Småbolag Utveckling Råvaror 6% Placeringar i Aktiefond Småbolag Branschfördelning, % Tjänster 19% Likviditet 0% Fastighet 12% Finans 3% Hårdvara 7% Konsumentvaror 15% IT-tjänster 4% Industri 24% Hälsovård 10% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Småbolag Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Securitas 2,5 SSAB 1,9 Total förmögenhet MSEK 7 593,6 Balder 2,3 Castellum 1,8 Likviditet * 0,1% SAAB 2,2 Trelleborg 1,8 Avkastning från årets början 9,44% Intrum Justitia 2,0 Elekta 1,7 Avkastning index 7,87% Nibe 2,0 Getinge 1,6 Nav-kurs 595,42 19,8 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

13 AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 7 593,6 Marknadsvärde (MSEK) 7 593, , , , , , ,6 Avkastning - portfölj 167,1% Avkastning - portfölj 9,4% 13,0% 34,2% 12,0% 38,3% 11,2% -12,6% Avkastning - index 174,4% Avkastning - index 7,9% 12,2% 30,1% 21,6% 36,6% 12,6% -13,2% Skillnad -7,4% Skillnad 1,6% 0,9% 4,2% -9,5% 1,7% -1,5% 0,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -2,8% -2,0% 8,3% 17,4% 69,5% 167,1% 625,4% Morningstar rating ** Avkastning - index -2,6% -2,6% 7,2% 12,5% 67,0% 174,4% 603,0% Volatilitet - portfölj 13,6% Skillnad -0,2% 0,6% 1,0% 4,8% 2,5% -7,4% 22,4% Volatilitet - index 13,5% Aktiv risk 2,6% Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden Info. kvot -0,25 Sharpekvot - portfölj 1,59 Jensens alfa -0,5% Beta 0,99 Förklaringsgrad 96,4% Konsistens 55,0% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 3,0% 2,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Småbolag Utveckling fond vs index 1,0% 5,0% ,0% -5,0% 300-2,0% ,0% aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr 17-15,0% maj 04 nov 04 maj 05 nov 05 maj 06 nov 06 maj 07 nov 07 maj 08 nov 08 maj 09 nov 09 maj 10 nov 10 maj 11 nov 11 maj 12 nov 12 maj 13 nov 13 maj 14 nov 14 maj 15

14 AMF AKTIEFOND SVERIGE Fonden placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Utveckling Placeringar i Aktiefond Sverige Branschfördelning, % Aktiefond Sverige Konsumtion, daglig 7% Kosumtion, sällanköp 16% Telekommunikation 2% Likviditet 0% Basmaterial 5% Finans 30% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Informationsteknologi 4% Industri 34% Hälsovård 2% Aktiefond Sverige Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Nordea 7,4 Investor 4,2 Total förmögenhet MSEK ,9 Swedbank 7,1 Ericsson 3,9 Likviditet * 0,3% Volvo 6,4 Essity 3,7 Avkastning från årets början 5,48% Atlas Copco 6,3 Sandvik 3,7 Avkastning 7,13% H&M 4,4 SEB 3,6 Nav-kurs 537,76 50,6 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB CAP

15 AMF AKTIEFOND SVERIGE Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,9 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,7 Avkastning - portfölj 91,2% Avkastning - portfölj 5,5% 8,6% 8,6% 15,4% 26,9% 16,9% -13,8% Avkastning - index 88,7% Avkastning - index 7,1% 9,2% 6,3% 15,0% 25,6% 16,8% -13,2% Skillnad 2,5% Skillnad -1,6% -0,5% 2,4% 0,3% 1,3% 0,1% -0,7% Riskindikator 6 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating ** Avkastning - portfölj -3,8% -4,3% 4,8% 14,5% 33,6% 91,2% 721,5% Volatilitet - portfölj 11,9% Avkastning - index -3,3% -3,9% 5,9% 15,9% 32,6% 88,7% 428,8% Volatilitet - index 11,7% Skillnad -0,4% -0,4% -1,0% -1,4% 1,0% 2,5% 292,7% Aktiv risk 1,3% Info. kvot 0,24 Referensindex: OMXSB CAP Sharpekvot - portfölj 1,16 Jensens alfa 0,2% Beta 1,01 Förklaringsgrad 98,9% Konsistens 48,3% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Sverige Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% ,0% ,5% aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr 17-15,0%

16 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för 60% av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa. Utveckling Placeringar i Aktiefond Världen Regionfördelning, % Aktiefond Världen Amerika 20% Asien 8% Övriga Världen 1% Likviditet 0% Europa 9% Sverige 62% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Aktiefond Världen Största aktieinnehav Portföljandel, % Största aktieinnehav Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 5,3 H&M 2,4 Total förmögenhet MSEK ,8 Nordea 4,5 Sandvik 2,4 Likviditet * 0,5% Atlas Copco 3,9 NCC 2,4 Avkastning från årets början 3,53% Volvo 3,9 Essity 2,4 Avkastning 4,90% Autoliv 2,5 Ericsson 2,4 Nav-kurs 347,25 32,0 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: OMXSB 60%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) 40%

17 AMF AKTIEFOND VÄRLDEN Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,8 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,5 Avkastning - portfölj 96,2% Avkastning - portfölj 3,5% 11,6% 8,7% 19,9% 25,1% 14,2% -12,9% Avkastning - index 94,3% Avkastning - index 4,9% 12,0% 6,0% 19,8% 24,7% 14,5% -9,3% Skillnad 1,9% Skillnad -1,4% -0,4% 2,7% 0,1% 0,3% -0,3% -3,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 5 Avkastning - portfölj -2,8% -4,0% 3,9% 13,0% 37,8% 96,2% 403,4% Morningstar rating ** Avkastning - index -2,5% -3,8% 4,8% 13,4% 35,9% 94,3% 307,9% Volatilitet - portfölj 10,7% Skillnad -0,3% -0,2% -0,8% -0,4% 1,9% 1,9% 95,6% Volatilitet - index 10,5% Aktiv risk 1,3% Referensindex: OMXSB 60%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn.sek) 40% Info. kvot 0,17 Sharpekvot - portfölj 1,34 Jensens alfa Beta 1,02 Förklaringsgrad 98,6% Konsistens 41,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,5% 1,0% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 15,0% Aktiefond Världen Utveckling fond vs index 0,5% 5,0% ,5% -5,0% ,0% ,5% aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr 17-15,0%

18 AMF BALANSFOND Fonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer. Utveckling Placeringar i Balansfond fördelning aktier/räntebärande, % Balansfond Räntebärande 38% Likviditet 0% Svenska aktier 42% 95 Utländska aktier 20% 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Balansfond Största aktieinnehav Portföljandel, % Största ränteb. emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Swedbank 3,5 Stat Sverige 7,6 Total förmögenhet MSEK ,0 Nordea 3,1 Swedbank Hypotek 4,7 Likviditet * Volvo 2,8 Hexagon 3,2 Modifierad duration 3,76% Atlas Copco 2,6 Stadshypotek 2,3 Avkastning från årets början 2,44% H&M 1,7 Volvo Treasury 1,7 Avkastning 3,16% 13,7 19,5 Nav-kurs 262,80 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn. Sek) 20%

19 AMF BALANSFOND Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) ,0 Marknadsvärde (MSEK) , , , , , , ,3 Avkastning - portfölj 59,5% Avkastning - portfölj 2,4% 8,3% 5,6% 14,7% 15,5% 10,7% -2,0% Avkastning - index 56,4% Avkastning - index 3,2% 8,1% 4,1% 14,3% 14,4% 9,9% -0,9% Skillnad 3,1% Skillnad -0,7% 0,1% 1,4% 0,4% 1,1% 0,7% -1,1% Riskindikator 4 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Morningstar rating ** Avkastning - portfölj -1,9% -2,6% 2,8% 7,8% 25,1% 59,5% 296,7% Volatilitet - portfölj 6,9% Avkastning - index -1,6% -2,4% 3,2% 7,7% 23,5% 56,4% 254,5% Volatilitet - index 6,6% Skillnad -0,2% -0,3% -0,4% 0,1% 1,6% 3,1% 42,1% Aktiv risk 0,8% Info. kvot 0,53 Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, OMXSB 40%, MSCI ACWI ESG NR (omräkn. Sek) 20% Sharpekvot - portfölj 1,41 Jensens alfa 0,1% Beta 1,04 Förklaringsgrad 98,7% Konsistens 46,7% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 1,00% 0,75% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 1 7,5% Balansfond Utveckling fond vs index 0,50% 5,0% 400 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% 2,5% -2,5% -5,0% ,75% -7,5% -1,00% aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr

20 AMF RÄNTEFOND KORT Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Strategin är att hålla en låg risk och ge en stabil avkastning. Investeringarna sker i statsskuldväxlar samt i instrument utgivna av banker, bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Kort Utveckling Placeringar i Räntefond Kort Emittentfördelning, % Företag 1% Likviditet 0% Stat/Kommun 24% 99 Bostäder 75% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Kort Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Kommuninvest 21,8 Total förmögenhet MSEK 4 967,1 Nykredit 18,2 Likviditet * -0,1% Landshypotek 18,1 Duration 0,56 Skandiabanken 13,3 Modifierad duration 0,56% Realkredit Danmark 9,9 Modifierad duration krediter 0,56% 81,2 Yield -0,37% Genomsnittlig löptid till förfall, år 1,38 Avkastning från årets början -0,12% Avkastning index -0,38% Nav-kurs 112,34 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

21 AMF RÄNTEFOND KORT Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 4 967,1 Marknadsvärde (MSEK) 4 967, , , , , , ,1 Avkastning - portfölj 4,78% Avkastning - portfölj -0,12% 0,07% -0,37% 1,59% 2,12% 3,51% 2,59% Avkastning - index 0,38% Avkastning - index -0,44% -0,66% -0,27% 0,46% 0,89% 1,23% 1,61% Skillnad 4,39% Skillnad 0,33% 0,73% -0,10% 1,13% 1,23% 2,28% 0,98% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 1 Avkastning - portfölj 0,02% 0,00% -0,05% -0,20% 0,04% 4,78% 30,51% Morningstar rating ** - Avkastning - index -0,06% -0,18% -0,36% -0,78% -1,30% 0,38% 18,03% Volatilitet - portfölj 0,4% Skillnad 0,08% 0,18% 0,31% 0,57% 1,34% 4,39% 12,48% Volatilitet - index 0,2% Aktiv risk 0,3% Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills Info. kvot 3,14 Sharpekvot - portfölj 2,07 Jensens alfa 0,9% Beta 1,70 Förklaringsgrad 68,1% Konsistens 9 * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 0,30% 0,20% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 0,30% 0,20% Räntefond Kort Utveckling fond vs index 0,10% 0,10% 125 0,00% 0,00% 120-0,10% -0,10% ,20% -0,20% 105-0,30% aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr 17-0,30% maj 04 nov 04 maj 05 nov 05 maj 06 nov 06 maj 07 nov 07 maj 08 nov 08 maj 09 nov 09 maj 10 nov 10 maj 11 nov 11 maj 12 nov 12 maj 13 nov 13 maj 14 nov 14 maj 15

22 AMF RÄNTEFOND LÅNG Fonden placerar enbart i svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer och instrument utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer Räntefond Lång Utveckling Placeringar i Räntefond Lång Emittentfördelning, % Företag 34% Stat/Kommun 23% Bank 17% Bostäder 26% 99 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Lång Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Sverige 20,7 Total förmögenhet MSEK 6 981,8 Swedbank Hypotek 12,3 Likviditet * -6,5% Hexagon 8,4 Duration 3,79 Stadshypotek 6,5 Modifierad duration 3,78% Volvo Treasury 4,5 Modifierad duration krediter 2,24% 52,3 Yield 0,26% Genomsnittlig löptid till förfall, år 3,89 Avkastning från årets början 0,17% Avkastning -0,04% Nav-kurs 143,98 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

23 AMF RÄNTEFOND LÅNG Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 6 981,8 Marknadsvärde (MSEK) 6 981, , , , , , ,2 Avkastning - portfölj 14,1% Avkastning - portfölj 0,2% 3,3% 0,5% 8,1% 0,7% 3,9% 12,8% Avkastning - index 11,9% Avkastning - index 2,8% 0,5% 7,5% 0,1% 2,5% 13,4% Skillnad 2,3% Skillnad 0,2% 0,5% 0,5% 0,6% 1,4% -0,6% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 3 Avkastning - portfölj -0,2% 0,7% -0,7% 7,1% 14,1% 134,1% Morningstar rating ** Avkastning - index -0,2% 0,6% -1,0% 6,2% 11,9% 125,8% Volatilitet - portfölj 2,1% Skillnad 0,1% 0,3% 0,9% 2,3% 8,3% Volatilitet - index 2,1% Aktiv risk 0,2% Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds Info. kvot 2,08 Sharpekvot - portfölj 1,23 Jensens alfa 0,4% Beta 1,01 Förklaringsgrad 99,1% Konsistens 8 * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning 0,50% Månatlig överavkastning mot index Överavkastning mot index utveckling utveckling 2,0% 1,5% Räntefond Lång Utveckling fond vs index 0,25% 1,0% 200 0,5% 180 0,00% 160-0,5% 140-0,25% -1,0% 120-1,5% -0,50% aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr 17-2,0%

24 AMF RÄNTEFOND MIX Fonden placerar i räntebärande värdepapper denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden använder valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor Räntefond Mix Utveckling USD 24% Placeringar i Räntefond Mix Emittentfördelning, % Likviditet 6% EUR 22% SEK 24% GBP 24% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Räntefond Mix Största räntebärande emittenter Portföljandel, % Totalt antal andelar Stat Storbritannien 20,6 Total förmögenhet MSEK 934,5 Stat Tyskland 17,4 Likviditet * 5,6% Stat USA 12,0 Duration 4,18 Stat Sverige 10,1 Modifierad duration 4,15% Stat Spanien 4,5 Modifierad duration krediter 1,49% 64,5 Yield 0,58% Genomsnittlig löptid till förfall, år 4,03 Avkastning från årets början -0,16% Avkastning -0,37% Nav-kurs 116,40 *Justerat för ev. underliggande positioner i derivat Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

25 AMF RÄNTEFOND MIX Perioden (5 år) * Marknadsvärde (MSEK) 934,5 Marknadsvärde (MSEK) 934,5 905,7 764,1 827,2 530,5 504,1 Avkastning - portfölj 12,5% Avkastning - portfölj -0,2% 2,1% 0,6% 11,1% -1,8% 4,1% Avkastning - index 9,5% Avkastning - index -0,4% 1,9% 0,5% 10,3% -2,7% 3,7% Skillnad 3,0% Skillnad 0,2% 0,2% 0,1% 0,7% 0,9% 0,4% 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 3 år 5 år Start Riskindikator 3 Avkastning - portfölj 0,1% -0,4% 0,4% -1,9% 7,7% 12,5% 16,4% Morningstar rating ** - Avkastning - index 0,1% -0,5% 0,2% -2,1% 7,0% 9,5% 13,6% Volatilitet - portfölj 3,0% Skillnad 0,2% 0,2% 0,7% 3,0% 2,8% Volatilitet - index 3,0% Aktiv risk 0,3% Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, Info. Kvot 1,58 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK Sharpekvot - portfölj 0,76 Jensens alfa 0,5% Beta 1,01 Förklaringsgrad 98,7% Konsistens 75,0% * Alla värden beräknas inkl avgifter ** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte Överavkastning Månatlig överavkastning mot index utveckling Utveckling fond vs index 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% Överavkastning mot index utveckling aug 15 okt feb 16 apr 16 aug 16 okt feb 17 apr 17 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Räntefond Mix jan 12 mar 12 maj 12 jul 12 sep 12 nov 12 jan 13 mar 13 maj 13 jul 13 sep 13 nov 13 jan 14 mar 14 maj 14 jul 14 sep 14 nov 14 jan 15 mar 15 maj 15

26 DEFINITIONER Avkastning Duration Modifierad Duration Yield Modifierad Duration Krediter Avkastningen avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått från periodens början till dess slut, inklusive direktavkastning. Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde. Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå. Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater. Genomsnittlig löptid till förfall En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall. Volatilitet (total risk) Aktiv risk (Tracking Error) Informationskvot Sharpekvot Jensens alfa Beta Volatilitet är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom +/- 10% från den förväntade avkastningen. Den aktiva risken mäter storleken på avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. En hög aktiv risk indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% aktiv risk att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning. Informationskvoten ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits. Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits. Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits. Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om beta = 1 tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknadens avkastning. Beta < 1 innebär att marknadens svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknadens svängningar förstärks. Förklaringsgrad Förklaringsgraden anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index. Konsistens Konsistensen anger hur stor andel av periodens totala antal månader som en fond överträffat jämförelseindex. Måttet kan anta värden mellan 0 och procent, ju högre värde desto bättre konsistens.