Kreditindexbevis Sverige - SEBK1515 Månadsrapport Värderingsdatum:

Transkript

1 Kreditindexbevis Sverige är en icke kapitalskyddad placering. Placeringen följer den positiva utvecklingen för en korg med 8 svenska bolag. Genom att man som placerare tar på sig kreditrisken i itraxx Europe Crossover ökar avkastningspotentialen vid en positiv utveckling i den underliggande korgen. itraxx Europe Crossover består av 75 europeiska bolag med kreditrating under Investment Grade. Återbetalningen på slutdagen är beroende av Aktieindex utveckling (om den är positiv) och antalet kredithändelser i Referensindex. Deltagandegraden för positiv utveckling av Aktieindex är 140%. Vid kredithändelser i Referensindex reduceras återbetalningsbeloppet på återbetalningsdagen med 1/75 av ursprungligt nominellt belopp, för varje kredithändelse. 1 (6) ISIN Noteringsvaluta Marknadsplats Emittent SE Nominellt belopp SEK Emissionskurs Kapitalskydd Löptid SEK Nasdaq OMX Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 100 % av nominellt belopp Nej ca 3 år Deltagandegrad 140 % Emissionsdag Värderingsdagar för Startvärde Värderingsdagar för Slutvärde Månadsvis från till och med Totalt 13 observationer. Kreditriskperiod Från till och med Återbetalningsdag Kreditindex Om Kredithändelse sker nära förfall kan SEB komma att senarelägga återbetalningsdagen. Inriktning Namn Europa itraxx Crossover Europe 3y S22* *För underliggande bolag se Bilaga A. Underliggande tillgångar Inriktning Namn Vikt Startvärde Schweiz ABB Ltd 1/8 171,20 Sverige Hennes & Mauritz AB 1/8 335,90 Sverige Nordea Bank AB 1/8 109,50 Sverige Securitas AB 1/8 114,20 Sverige Swedbank AB 1/8 202,70 Sverige Tele2 AB 1/8 85,86* Sverige Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1/8 101,80 Sverige Telia Co 1/8 52,40 *För detaljerad information om corporate action händelser se Bilaga C. Värdering per Marknadsvärde 93,61 % Teoretiskt slutvärde* 94,67 % * Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå.

2 Historisk utveckling 2 (6) Utvecklingen av den underliggande korgen sedan placeringens start: Korg 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Korgutveckling Namn Startvärde Aktuell kurs Utveckling ABB Ltd 171,20 205,34* 19,94 % Hennes & Mauritz AB 335,90 221,08* -34,18 % Nordea Bank AB 109,50 104,62* -4,46 % Securitas AB 114,20 139,21* 21,90 % Swedbank AB 202,70 212,66* 4,91 % Tele2 AB 85,86 90,46* 5,35 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson 101,80 53,92* -47,04 % Telia Co 52,40 37,54* -28,37 % Korg -7,74 % *För detaljerad information om hur slutkurs beräknas se Bilaga B. Kredithändelser Datum Namn Händelsebeskrivning Händelsenummer Utestående nominellt belopp Abengoa SA Konkurs 1 98,67 % Norske Skogindustrier ASA Omstrukturering 2 97,33 % Portugal Telecom International Finance BV Grupo Isolux Corsan Finance BV Konkurs 3 96,00 % Konkurs 4 94,67 %

3 Utveckling placering 3 (6) Utvecklingen av placeringens marknadsvärde och teoretiska slutvärde sedan placeringens start: Teoretiskt slutvärde Marknadsvärde 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85, Teoretiskt slutvärde Teoretiskt slutvärde* beräknas enligt formeln: Utestående nominellt belopp + Deltagandegrad MAX (0; Utveckling Genomsnitt) Vilket motsvarar: 94,67 % % MAX (0; -7,74 %) = 94,67 % Teoretisk produktavkastning** beräknas enligt formeln: (Teoretiskt slutvärde - Emissionskurs) / Emissionskurs Vilket motsvarar: (94,67 % %) / 100 % = -5,33 % *Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. **Den teoretiska avkastningen visar den avkastning som placeringen kommer att ha gett på återbetalningsdagen under förutsättning att den/de underliggande marknad(er) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. Detta förutsätter att placeringen ägts sedan start. Beräkningar är gjorda exklusive courtage. Denna placering är inte kapitalskyddad. Det betyder att det insatta beloppet både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Återbetalningsbeloppet betalas ut under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina förpliktelser på återbetalningsdagen. För mer information om emittentrisk och övriga risker, se prospekt och slutgiltiga villkor. Viktig information Denna månadsrapport kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information, t ex produktblad, Slutliga Villkor och informations- /marknadsföringsbroschyrer finns på Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.

4 Bilaga A - Medlemmar i Referensindex. Källa : Markit 4 (6) Bolagsnamn Abengoa SA Alcatel-Lucent/France Altice Finco SA ArcelorMittal Ardagh Packaging Finance Plc Astaldi Spa Beni Stabili SpA Boparan Finance PLC BRISA Cincessa Rodoviaria SA Cable & Wireless Ltd Care UK Health & Social Care Plc Cerved Technologies SpA CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA CNH Industrial NV ConvaTec Healthcare E SA Dry Mix Solutions Investissements EDP - Energias de Portugal SA Eileme 2 AB Fiat SpA Financiere Quick Finmeccanica SpA Galapagos Holding SA Galp Energia SGPS SA Grupo Isolux Corsan Finance BV HeidelbergCement AG Hellenic Telecommunications Organization SA Hema Bondco I BV Hochtief AG INEOS Group Holdings SA International Consolidated Airlines Group SA Jaguar Land Rover PLC Ladbrokes PLC Lock Lower Holdings As Louis Dreyfus Commodities BV Loxam Matalan Finance Plc Melia Hotels International SA Metsa Board OYJ Bolagsnamn Monitchem Holdco 3 SA New Look Bondco Nokia OYJ Norske Skogindustrier ASA Novafives Numericable Group SA NXP BV / NXP Funding LLC Peugeot SA Play Finance 1 SA Portugal Telecom International Finance BV Premier Foods Finance Plc Public Power Corporation Finance Plc R&R Ice Cream Plc Rallye SA Rexel SA Schaeffler Finance BV Selecta Group BV Smurfit Kappa Group PLC Stena AB Stonegate Pub Company Financing Plc Stora Enso OYJ Stretford 79 Plc Sunrise Communications Holdings SA Techem AG Telecom Italia SpA ThyssenKrupp AG Trionista Holdco GmbH TUI AG Twinkle Pizza Holdings Plc TVN Finance Corp III AB Unilabs Subholding AB Unitymedia GmbH UPC Holding BV UPM-Kymmene OYJ Wind Acquisition Finance SA Virgin Media Finance PLC Vougeot Bidco PLC

5 Bilaga B Avläsningar för Slutkurs 5 (6) Namn ABB Ltd 197,60 202,60 203,30 206,10 204,40 217,90 220,90 201,40 183,80 195,90 207,50 214,60 213,40 Genomsnitt 205,34 Hennes & Mauritz AB Nordea Bank AB 256,00 242,20 243,80 228,50 216,40 227,00 202,50 219,90 208,10 219,00 217,10 196,40 197,10 102,60 103,50 109,10 101,30 102,80 113,90 110,90 104,90 102,10 103,50 110,20 97,15 98,10 221,08 104,62 Securitas AB 142,90 138,90 134,70 138,50 143,20 137,70 150,90 139,50 130,50 128,20 136,20 141,50 147,00 139,21 Swedbank AB 223,90 217,50 231,10 221,80 204,50 206,30 209,00 213,40 212,00 217,40 213,60 194,20 199,90 212,66 Tele2 AB 72,70 73,75 79,90 83,30 83,80 88,30 89,85 99,00 94,25 93,50 102,80 107,70 107,10 90,46 Telefonaktiebol aget LM Ericsson Telia Co 54,50 52,50 53,60 58,90 57,35 58,50 62,10 52,50 48,29 44,54 52,65 52,85 52,65 36,99 36,42 35,58 36,64 36,28 39,21 39,15 38,95 37,01 38,48 38,99 37,54 36,73 53,92 37,54

6 Bilaga C Corporate actions 6 (6) Datum Namn Händelsebeskrivning Tele2 AB Extra utdelning