Kreditindexbevis Private Equity - SEBK1356 Månadsrapport Värderingsdatum:

Transkript

1 Kreditindexbevis Private Equity - SEBK1356 Kreditindexbevis Private Equity är en icke kapitalskyddad placering. Placeringen följer den positiva utvecklingen I en likaviktad aktiekorg bestående av fem Private Equitybolag. Genom att man som placerare tar på sig kreditrisken i itraxx Europe Crossover ökar avkastningspotentialen vid en positiv utveckling I den underliggande aktiekorgen. Återbetalningen på slutdagen är beroende av Aktieexponeringens utveckling (om den är positiv) och antalet kredithändelser i Kreditindexet. Deltagandegraden för positiv Aktieexponeringen är 206%. Vid kredithändelser i Kreditindex minskas återbetalningsbeloppet på återbetalningsdagen med 2 procentenheter för varje kredithändelse. 1 (6) ISIN Noteringsvaluta Marknadsplats Emittent SE Nominellt belopp SEK Emissionskurs Kapitalskydd Löptid SEK Nasdaq OMX Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 100 % av nominellt belopp Nej ca 5 år Deltagandegrad 206 % Emissionsdag Värderingsdagar för Startvärde , , , , Värderingsdagar för Slutvärde , , , , Kreditriskperiod Från till och med Återbetalningsdag Kreditindex Om Kredithändelse sker nära förfall kan SEB komma att senarelägga återbetalningsdagen. Inriktning Namn Europa itraxx Crossover Europe Series 19* *För underliggande bolag se Bilaga A. Underliggande tillgångar Inriktning Namn Vikt Startvärde* Storbritannien 3i Group PLC 1/5 323,51** USA Ares Capital Corporation 1/5 17,09** USA Apollo Investment Corporation 1/5 7,85 USA Blackstone Group 1/5 20,42 USA KKR & Co 1/5 19,64 *För detaljerad information om hur startkurs beräknas se Bilaga B. **För detaljerad information om corporate action händelser se Bilaga C. Värdering per Marknadsvärde 170,45 % Teoretiskt slutvärde* 180,71 % * Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå.

2 Historisk utveckling 2 (6) Utvecklingen av den underliggande korgen sedan placeringens start: Korg 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% Korgutveckling Namn Startvärde Aktuell kurs Utveckling 3i Group PLC 323,51 913,50 182,37 % Ares Capital Corporation 17,09 15,72-8,04 % Apollo Investment Corporation 7,85 5,66-27,93 % Blackstone Group 20,42 32,02 56,84 % KKR & Co 19,64 21,06 7,22 % Korg 42,09 % Kredithändelser Datum Namn Händelsebeskrivning Händelsenummer Utestående nominellt belopp Codere Finance Luxembourg SA Betalningsinställelse 1 98,00 % Norske Skogindustrier ASA Omstrukturering 2 96,00 % Portugal Telecom International Finance BV Konkurs 3 94,00 %

3 Utveckling placering 3 (6) Utvecklingen av placeringens marknadsvärde och teoretiska slutvärde sedan placeringens start: Teoretiskt slutvärde Marknadsvärde 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90, Teoretiskt slutvärde Teoretiskt slutvärde* beräknas enligt formeln: Utestående nominellt belopp + Deltagandegrad MAX (0; Utveckling Genomsnitt) Vilket motsvarar: 94 % % MAX (0; 42,09 %) = 180,71 % Teoretisk produktavkastning** beräknas enligt formeln: (Teoretiskt slutvärde - Emissionskurs) / Emissionskurs Vilket motsvarar: (180,71 % %) / 100 % = 80,71 % *Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. **Den teoretiska avkastningen visar den avkastning som placeringen kommer att ha gett på återbetalningsdagen under förutsättning att den/de underliggande marknad(er) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. Detta förutsätter att placeringen ägts sedan start. Beräkningar är gjorda exklusive courtage. Denna placering är inte kapitalskyddad. Det betyder att det insatta beloppet både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Återbetalningsbeloppet betalas ut under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina förpliktelser på återbetalningsdagen. För mer information om emittentrisk och övriga risker, se prospekt och slutgiltiga villkor. Viktig information Denna månadsrapport kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information, t ex produktblad, Slutliga Villkor och informations- /marknadsföringsbroschyrer finns på Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.

4 Bilaga A - Medlemmar i Referensindex. Källa : Markit 4 (6) Bolagsnamn Alcatel-Lucent/France ArcelorMittal Ardagh Packaging Finance Plc BRISA Cincessa Rodoviaria SA Cable & Wireless Ltd Cerved Technologies SpA CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA Codere Finance Luxembourg SA ConvaTec Healthcare E SA Dixons Retail PLC EDP - Energias de Portugal SA Eileme 2 AB Fiat Industrial SpA Fiat SpA Finmeccanica SpA Grohe Holding GmbH HeidelbergCement AG Hellenic Telecommunications Organization SA Infineon Technologies AG International Consolidated Airlines Group SA ISS A/S Jaguar Land Rover PLC Ladbrokes PLC Lafarge SA Melia Hotels International SA Bolagsnamn Metsa Board OYJ Nokia OYJ Norske Skogindustrier ASA NXP BV / NXP Funding LLC Ono Finance II PLC Peugeot SA Portugal Telecom International Finance BV Rallye SA Renault SA Schaeffler Finance BV Smurfit Kappa Group PLC Societe Air France Stena AB Stora Enso OYJ Sunrise Communications Holdings SA Techem AG Telecom Italia SpA ThyssenKrupp AG TUI AG Unitymedia GmbH UPC Holding BV UPM-Kymmene OYJ Wendel SA Wind Acquisition Finance SA Virgin Media Finance PLC

5 Bilaga B Avläsningar för Startkurs 5 (6) Namn 3i Group PLC 311,00 320,68 318,74 331,73 335,41 Genomsnitt 323,51 Ares Capital Corporation Apollo Investment Corporation Blackstone Group KKR & Co 17,05 17,18 17,10 17,02 17,12 7,74 7,80 7,81 7,93 7,99 20,66 20,59 20,34 20,36 20,13 19,66 19,76 19,36 19,49 19,94 17,09 7,85 20,42 19,64

6 Bilaga C Corporate actions 6 (6) Datum Namn Händelsebeskrivning i Group PLC Extra utdelning Ares Capital Corporation Utdelningar Ares Capital Corporation Utdelningar i Group PLC Extra utdelning i Group PLC Extra utdelning Ares Capital Corporation Utdelningar i Group PLC Extra utdelning i Group PLC Utdelningar i Group PLC Extra utdelning