Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)



Relevanta dokument
Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

Pressmeddelande. Riksbankens undersökning av omsättningen på den svenska valuta och derivatmarknaden 9 OKTOBER 2001 NR 64

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Säkerhetslista Appendix 12 (Senast uppdaterad den 22:a oktober, 2010)

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU)

DNR AFS. Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

n Ekonomiska kommentarer

Den svenska statsskulden

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Revision av Stiborramverket del 2 och 3

Stiborramverket del 2 och 3

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

DNR AFS. Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt

Finansinspektionens författningssamling

SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/ A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Finanspolicy - För finansverksamheten i Torsby kommun

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

n Ekonomiska kommentarer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Ekonomiska kommentarer

Den svenska statsskulden

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

1. Introduktion och syfte 1.1. Reglerna i detta dokument fastställer de grundläggande principerna för acceptabla placeringar.

Finansinspektionens författningssamling

Ändringar i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Den svenska finansmarknaden

Finanspolicy. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 97

DNR AFS. Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt

Oktober Med vänlig hälsning Enter Fonder AB.

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige,

FINANSRAPPORT. Region Jämtland Härjedalen

Finansmarknadsstatistik Noter

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen

Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

FINANSRAPPORT. Alingsås Kommunkoncern

Finansmarknadsenkäten

Lånevillkor för Riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning maj 2010.

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

Finanspolicy för Eksjö kommun och Eksjö kommuns helägda bolag. Antagen av kommunfullmäktige , 265

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Plain Capital StyX

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009

Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse

Finanspolicy. För Eksjö kommun och Eksjö kommuns helägda bolag

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

FINANSPOLICY. Vårgårda Kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

FINANSPOLICY. Simrishamn kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Riktlinjer till finanspolicy

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas

FINANSPOLICY. Hörby kommun. Beslutshistorik. Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

POLICY FÖR. Finans. Antaget

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

1. Finanspolicyns syfte Finansverksamhetens mål Organisation och ansvarsfördelning Likviditetsförvaltning 3

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

VECKOBREV v.20 maj-13

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Transkript:

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen FI (Fixed Income) omfattar den dagliga omsättningen för olika typer av räntebärande värdepapper och derivat denominerade i svenska kronor (SEK). Transaktionerna ska redovisas under de olika transaktionstyper, kontraktstyper och motpartstyper som anges nedan. På detta sätt kan Sveriges riksbank få en förståelse för aktiviteten på den svenska penning- och obligationsmarknaden i svenska kronor samt en bild av hur marknadsandelarna fördelar sig mellan de rapporterande instituten. Institutspecifik information lämnas endast ut till det egna institutet. Aggregat över alla instituts omsättning publiceras på Sveriges riksbanks hemsida och i SELMA-systemet. Det är av vikt att instituten utser kvalitetsansvariga som kan rimlighetsbedöma och snabbt besvara frågor om den statistik som rapporterats in till Sveriges riksbank. Notera att alla belopp ska uttryckas i miljoner svenska kronor utan decimal. INNEHÅLL 1. Instrument (Asset Types)... 2 1.1. Obligationer... 2 1.2. Korta räntebärande värdepapper... 2 1.3. Derivat... 4 2. Transaktionstyp... 5 2.1. För obligationer och korta värdepapper... 5 2.2. För derivat... 6 3. Kontraktstyper... 7 3.1. För obligationer och korta värdepapper... 7 3.2.Derivat... 8 4. Motpartstyper... 9 1

1. Instrument (Asset Types 1 ) Instrumenten är uppdelade i olika huvudkategorier: obligationer, korta räntebärande värdepapper och derivat. 1.1. Obligationer Government Bonds: Obligationer utgivna av svenska staten (Riksgälden) med en återstående löptid på 1år eller längre ( 365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Short Government Bonds: Obligationer utgivna av svenska staten (Riksgälden) med en återstående löptid kortare än 1år (<365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Inflation Linked Bonds: Realränteobligationer utgivna av svenska staten (Riksgälden), denominerade i svenska kronor. Mortgage Bonds: Obligationer utgivna av bostadsinstitut med en återstående löptid på 1år eller längre ( 365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Exempel på svenska bostadsinstitut är Nordea Hypotek, SBAB SEB, Stadshypotek och Swedbank Hypotek. Short Mortgage Bonds: Bostadsobligationer utgivna av bostadsinstitut med en återstående löptid kortare än 1 år (<365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Exempel på svenska bostadsinstitut är Nordea Hypotek, SBAB SEB, Stadshypotek och Swedbank Hypotek. Corporate Bonds: Företagsobligationer utgivna av statliga och privata bolag, denominerade i svenska kronor. Kommuninvest Bonds: Obligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB med en återstående löptid på 1år eller längre ( 365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Short Kommuninvest Bonds: Obligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB med en återstående löptid kortare än 1 år (<365 kalenderdagar), denominerade i svenska kronor. Other Bonds: Övriga obligationer denominerade i svenska kronor. Dessa kan vara utgivna av banker, kreditmarknadsbolag, kommuner eller landsting. 1.2. Korta räntebärande värdepapper T-Bills (Treasury Bills): Statsskuldväxlar utgivna av svenska staten (Riksgälden). Mortgage Certificates: Bostadscertifikat utgivna av bostadsinstitut, denominerade i svenska kronor. Exempel på svenska bostadsinstitut är Nordea Hypotek, SBAB SEB, Stadshypotek och Swedbank Hypotek. 1 Instrumenten nämns som Asset types endast av tekniska orsaker. 2

Riksbank Certificates: Certifikat utgivna av Sveriges riksbank, denominerade i svenska kronor. Certifikaten emitteras vanligen veckovis av Sveriges riksbank. Corporate Certificates: Företagscertifikat utgivna av statliga och privata bolag, denominerade i svenska kronor. Kommuninvest Certificates: Certifikat utgivna av Kommuninvest i Sverige AB, denominerade i svenska kronor. Other Short-Term Securities: Övriga korta räntebärande värdepapper, denominerade i svenska kronor. Dessa kan vara utgivna av banker, kreditmarknadsbolag, kommuner eller landsting. Bild på FI- rapport 3

1.3. Derivat Den generella regeln för rapportering av swappar är att endast ordinära swappar ska rapporteras ( plain vanilla swaps ) IRS SEK/SEK: Swappar 2 denominerade i svenska kronor med en löptid över 1 år ska rapporteras med det underliggande beloppet. Observera att endast fasträntebenet av en swap ska rapporteras. Så kallade buy-outs, termineringar och motpartsbyten (novations) ska inte ingå i rapporteringen. Endast nya swappar ska rapporteras. Exempel Om en rapportör betalar 5-årig swapränta och får 3 månaders STIBOR-ränta till det nominella beloppet om SEK 5 miljarder kronor, ska detta rapporteras på följande sätt. I exemplet är motparten en utländsk kund. Asset type: IRS SEK/SEK Transaction type: Pay Contract Type: NA (-) Counterparty type: Non-Swedish Customer Amount: 5 000 (observera att beloppet ska uttryckas i miljoner kronor). Bild på detta exempel av att rapportera IRS SEK/SEK 2 En ränteswap (IRS SEK/SEK) är en överenskommelse mellan två parter att byta ränteflöden med varandra under en angiven period. 4

2. Transaktionstyp 2.1. För obligationer och korta värdepapper Omsättning i obligationer och korta värdepapper ska fördelas på köpt och sålt enligt följande: Purchased (SEK million): Avser köpt från motpart. Sold (SEK million): Avser sålt till motpart. Bild som visar transaktionstyperna för obligationer och korta värdepapper 5

2.2. För Derivat Omsättningen i IRS SEK/SEK ska delas upp i betalat och erhållet enligt följande: Pay: Receive: Avser när rapportören betalar fast ränta till motparten. Avser när rapportören erhåller fast ränta från motparten. Bilden visar fördelningen mellan de olika transaktionstyperna för derivat. 6

3. Kontraktstyper 3.1. För obligationer och korta värdepapper Obligationer och korta värdepapper ska fördelas på följande kontraktstyper: Spot: Avser transaktioner som avvecklas upp till och med 10 bankdagar från handelsdagen, också kallad T+10. Forward: Avser transaktioner som avvecklas senare än 10 bankdagar dagar från handelsdagen, också kallad T+11. Observera att OMX clearade terminer alltid ska rapporteras som forward (även om de avvecklats tidigare än T+11). Repo: En repotransaktion är ett återköpsavtal mellan två parter, det vill säga ett köp eller en försäljning av värdepapper till en motpart mot kontanter med en överenskommelse om att sälja tillbaka eller köpa tillbaka samma värdepapper till ett givet pris vid ett visst framtida datum. Såväl clearade som oclearade repor ska ingå i rapporteringen. Observera att det endast är första benet i repotransaktionen som ska rapporteras. Exempel: En repotransaktion där en rapportör köper 5-åriga statsobligationer för 500 miljoner SEK från en utländsk kund i repans första ben ska rapporteras på följande sätt: Asset type: Government bond, Transaction type: Purchase, Contract Type: Repo, Counterparty type: Non-Swedish customer, Amount: 500 Bilden visar repotransaktionen i exemplet ovan 7

3.2.Derivat Omsättningen i IRS SEK/SEK ska inte fördelas på kontraktstyper. - : Inte tillämplig. Bilden visar att derivat inte har kontraktstyp 8

4. Motpartstyper Motpartstyper avser vilken motpart rapportören handlar med. Primary Market: Primary Market refererar till transaktioner gjorda med en emittent. Motparten kan i detta fall vara Riksgälden, Sveriges riksbank, ett bostadsinstitut, en svensk eller utländsk rapportör, en annan bank eller ett företag. Deltagande i en emission ska rapporteras som köpt på Primary Market. När emittenten återköper/förtidsinlöser existerande papper är det att betrakta som sålt till Primary Market. Byten ska rapporteras som köpt och sålt till Primary Market (instrumentet som man får registreras som köpt, instrumentet som man lämnar registreras som sålt). Swedish Reporter: Riksbankens primära penningpolitiska motparter och motparter till Riksgälden definieras som Swedish Reporter. Se www.riksbank.se för en uppdaterad lista över rapportörer. Den här informationen finns på SELMAs startsida under funktionen Active Institutions. Non-Swedish Reporter: Riksbankens utländska primära penningpolitiska motparter och utländska motparter till Riksgälden definieras som Non-Swedish Reporter Se www.riksbank.se för en uppdaterad lista över rapportörer. Den här informationen finns på SELMAS startsida under funktionen Active Institutions. Other Market Maker Other Market Maker är ett institut som agerar som prisställare men inte är Swedish- eller Non- Swedish Reporter. Transaktioner gjorda med Interbank desk hos institut på listan ska rapporteras under kategorin Other Market Maker. Transaktioner gjorda med kapitalförvaltning eller Propriety Desk inom samma institut ska rapporteras under någon av kundkategorierna. Se www.riksbank.se för en uppdaterad lista över Other Market Maker. Listan finns under Penningpolitik/Rapportering SELMA/Dokumentation SELMA. No Name Give Up Brokers: Transaktioner gjorda med FI-brokers, exempelvis ICAP, Tullett Prebon och R P Martin. Swedish Customer: Kunder verksamma i Sverige. 3 Fungerar även som övrig post för motparter i Sverige. Det vill säga alla motparter som inte kategoriseras som Swedish Reporter, Non-Swedish Reporter, No Name Give Up Brokers eller Sveriges riksbank. 3 Kundens hemvist utgörs av det land där kunden har sin legala hemvist. För filialer utgörs hemvisten av det land där kunden har sitt huvudkontor. 9

Non-Swedish Customer: Kunder verksamma utanför Sverige 4. Fungerar även som övrig post för motparter utanför Sverige. Det vill säga alla motparter som inte är kategoriserade som Swedish Reporter, Non Swedish Reporter, No Name Give Up Broker eller Sveriges riksbank. Sveriges riksbank: Motparten är Sveriges centralbank, Sveriges riksbank. Observera att när Sveriges riksbank agerar som emittent, exempelvis ger ut riksbankscertifikat, ska transaktionen rapporteras på Primary Market. 4 Se fotnot 4 10