Kursbeskrivning för Ekonometri, 15 högskolepoäng

Transkript

1 Kursbeskrivning för Ekonometri, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av fyra moment: I) Ekonometri I, tentamen 6 högskolepoäng II) Ekonometri I, inlämningsuppgift 1.5 högskolepoäng III) Ekonometri II, tentamen 6 högskolepoäng IV) Ekonometri II, inlämningsuppgift 1.5 högskolepoäng Kursens innehåll Kursens två första moment behandlar enkel och multipel regression samt konsekvenser av och åtgärder vid felaktiga modellantaganden. Vidare behandlas modeller för binära beroende variabler såsom logit och probit modellerna. I kursens två sista moment studeras.analys av tidsserier, speciellt studeras exponentiell utjämning, ARIMA-, VAR- samt volatiltetsmodellerna. Dessutom behandlas modeller för dynamiska ekonometriska modeller, felkorrigering, kointegration samt analys av paneldata. Lärandemål Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: genomföra analyser av olika ekonometriska problem med hjälp av regressionsmodeller genomföra analyser av ekonometriska tidsserier med hjälp av tidsseriemodeller Litteratur Gujarati, D. N. och Porter, D.C. (GP) Basic Econometrics, 5:e upplagan. McGraw- Hill, New York (ISBN: ) Montgomery, D. C., Jennings, C. L. och Kulahci, M. (MJK) Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. Wiley, New Jersey (ISBN: ). Används endast på moment III och IV. Stockhammar, P. (S) Icke-linjära ekonomiska tidsseriemodeller. Används endast på moment III och IV. Läggs ut på kurshemsidan. Exercises in Time Series Analysis (ETSA). Används endast på moment III och IV. Läggs ut på kurshemsidan. 1

2 Undervisning Undervisningen utgörs av föreläsningar (F1-F25), övningar (Ö1-Ö12) och datorövningar (D1- D8) enligt utdelat schema. OBS! Första föreläsningen (F1) är obligatorisk. Moment I och II Föreläsningar: Innehåll Kap. (i GP) F1 Kursinformation, introduktion 1-2 F2 Linjär regression,modellantaganden 3 F3 Linjär regression forts. 4-5 F4 Några utvidgningar 6 F5 Multipel linjär regression 7-8 F6 Dummyvariabler 9 F7 Multikollinearitet 10 F8 Heteroskedasticitet och autokorrelation F9 Heteroskedasticitet och autokorrelation F10 Heteroskedasticitet och autokorrelation F11 Modellval och modellutvärdering 13 F12 Modellval och modellutvärdering forts. 13 F13 Icke-linjär regression, logistisk regression F14 Repetition Gruppövningar: Uppgifter (GP) 1 Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Datorövningar: Uppgifter (GP) 2 D D D3 Arbete med inlämningsuppgift 1 D4 Arbete med inlämningsuppgift 1 2

3 Moment III och IV Föreläsningar: F15 Regression på paneldata 16 (GP) F16 Dynamiska modeller 17 (GP) F17 Dynamiska modeller 17 (GP) F18 Grundläggande begrepp 2 (MJK) F19 Exponentiell utjämning 4 (MJK) F20 ARIMA-modeller 5 (MJK) F21 ARIMA-modeller 5 (MJK) F22 ARIMA-modeller 5 (MJK) F23 VAR-modeller. ARCH, GARCH 7 (MJK,S) F24 Gästföreläsning 21 (GP) F25 Repetition Gruppövningar: Ö8 Ö9 Ö10 Ö11 Ö12 Uppgifter (GP) (ETSA) (MJK) (ETSA) (ETSA) (ETSA) Datorövningar: Uppgifter 4 D5 Dynamiska modeller (GP) D (MJK) D (MJK) D8 Arbete med inlämningsuppgift 2 3

4 Examinationsformer 1. Ekonometri I, tentamen Den skriftliga tentamen behandlar regressionsanalys enligt kursinnehållet för moment I och II. 2. Ekonometri I, inlämningsuppgift Uppgiften görs som ett grupparbete med 2-3 personer per grupp och redovisas skriftligt. Instruktioner läggs ut på kurshemsidan. 3. Ekonometri II, tentamen Den skriftliga tentamen behandlar tidsserieanalys enligt kursinnehållet för moment III och IV. 4. Ekonometri II, inlämningsuppgift Uppgiften görs som ett grupparbete med 2-3 personer per grupp och redovisas skriftligt. Instruktioner läggs ut på kurshemsidan. Betygskriterier Inlämningsuppgifterna examineras med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Om inlämningsuppgiften blir underkänd ges möjlighet till komplettering inom en vecka. De skriftliga tentamina examineras med betygen A, B, C, D, E, Fx och F. För godkänt resultat finns betygen A, B, C, D och E där A är högst och E är lägst. För underkänt resultat finns F och Fx där F är lägre än Fx. Betygskriterier för skriftlig tentamen moment I och III Skrivningen ger maximalt 100 poäng och skrivtiden är fem timmar. A Studenten har på ett korrekt och välstrukturerat sätt utfört nödvändiga beräkningar samt gjort en uttömmande analys av resultaten. Kräver minst 90 poäng på den skriftliga tentamen. B Studenten har på ett korrekt och välstrukturerat sätt utfört nödvändiga beräkningar samt gjort en mycket bra analys av resultaten. Motsvaras av poäng på den skriftliga tentamen. C Studenten har på ett korrekt och välstrukturerat sätt utfört nödvändiga beräkningar samt gjort en bra analys av resultaten. Motsvaras av poäng på den skriftliga tentamen. D Studenten har på ett korrekt sätt utfört nödvändiga beräkningar samt gjort en tillfredsställande analys av resultaten. Motsvaras av poäng på den skriftliga tentamen. E Studenten har på ett mestadels korrekt sätt utfört nödvändiga beräkningar samt gjort en tillräcklig analys av resultaten. Motsvaras av poäng på den skriftliga tentamen. 4

5 Fx Motsvaras av poäng på den skriftliga tentamen. F Motsvaras av 0-39 poäng på den skriftliga tentamen. Vid betyg Fx eller F kan omtentamen göras vid senare tillfälle (se schema). Ingen komplettering är möjlig. Slutbetyg på hela kursen Slutbetyg på kursen ges om studenten har minst betyget E på både moment 1 och 3 enligt följande (oberoende av ordning). Delbetyg A + A, A + B A + C, B + B, B + C A + D, A + E, B + D, B + E, C + C, C + D C + E, D + D, D + E E + E Slutbetyg A B C D E Bonuspoäng på tentamen moment I och III Det finns två stycken frivilliga bonusuppgifter på moment I och III. Bonusuppgifterna löses individuellt och redovisas skriftligt. Varje bonusuppgift kan maximalt ge fem poäng som får användas på tentamen och omtentamen innevarande termin. Bonuspoängen kan inte tillgodoräknas kommande terminer. Anvisningar till bonusuppgifterna läggs ut på kurshemsidan. Betygskriterier för inlämningsuppgift moment II och IV G Studenten har utfört analyserna korrekt och tolkat resultaten på ett sätt som visar att studenten förstår vilka slutsatser som kan dras eller inte kan dras av analysen. U Analyserna är felaktigt utförda och/eller resultaten är feltolkade. Lärare Föreläsare och kursansvarig F1 F7: Feng Li, rum B768, feng.li@stat.su.se, tel F8 F25: Peristera Paraskevi Övningslärare Yuli Liang, rum B730, yuli.liang@stat.su.se ( Ekonometri I) Feng Li, rum B768, feng.li@stat.su.se ( Ekonometri II) 5