STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng (hp) Inlämningsuppgift, 1.5 högskolepoäng (hp) Kursen ingår i kandidatprogrammet i företagsekonomi med inriktning redovisning och finansiering. LITTERATUR (NCT) NEWBOLD, Paul, CARLSON, William L. och THORNE, Betty (2010), Statistics for Business and Economics. Sjunde upplagan. Prentice Hall, New Jersey. ISBN: 0135072484 (TL) THORBURN, Daniel, och LARSSON, Rolf (2005), Kompendium till kursen i finansiell statistik (10 poäng), VT -05 HEMSIDA Kursen har en hemsida: http://gauss.stat.su.se/gu/finstat.shtml De dokument som vi använder återfinns där. KURSENS INNEHÅLL Kursen ger kunskaper om de sannolikhetsteoretiska och statistiska begrepp och metoder som används inom ekonomisk teori, speciellt de som har användning i finansiella metoder. De begrepp som behandlas mer utförligt är: sannolikhetslära, sannolikhetsfördelningar, regressionsmodeller, modeller för tidsserier och prognoser, volatilitet samt datahantering med hjälp av statistisk programvara. TEORI, 6 HÖGSKOLEPOÄNG LÄRANDEMÅL Efter att ha genomgått momentet Finansiell statistik, teori, 6 högskolepoäng, förväntas kursdeltagaren kunna: identifiera, lösa och tolka problem inom finansiell statistik genomföra statistisk analys av finansiella data med hjälp av statistisk programvara
FORMELBLAD På tentan kommer inget formelblad att vidhäftas. Ni ska istället skapa ert eget formelblad. Det är tillåtet att ta med ett extra A4-ark vid tentamen på vilket ni kan skriva vad som helst på båda sidor. Ett tips är att se till att man har tillgång till alla formler för att lösa alla exempel och uppgifter som belysts under föreläsningar och övningar. Därefter kan man lägga till förklaringar, text, lösningar på uppgifter eller vad man själv finner lämpligt vid tentamenstillfället. UNDERVISNINGSFORMER Undervisningen består av föreläsningar (F) och övningslektioner (Ö) enligt schemat. På kursens hemsida finns aktuella föreläsningsanteckningar att ladda ned efter varje föreläsningstillfälle samt det kompendium som ingår i kurslitteraturen. FÖRELÄSNINGAR Undervisning Innehåll Litteratur F1 (Obl. närvaro) Sal A2 On 30/11 15-17.30 INTRODUKTION (indelning av arbetsgrupper). Flerdimensionella diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, endimensionella kontinuerliga stokastiska variabler och normalfördelningen. NCT: kap. 4.7, 5.1-5.4, 5.6 (Sydsäter/Hammond, s. 51-59, rekommenderas vad gäller summation) F2, sal A2 To 1/12 F3, sal A2 Fr 2/12 F4, sal E10 Må 5/12 F5, sal E10 Ti 6/12 10-12 Enkel linjär regression. NCT: kap. 11.1-11.8 samt Appendix till kap. 11 Enkel linjär regression (forts.). NCT: kap. 11.1-11.8 samt Appendix till kap. 11 Multipel linjär regression. NCT: kap. 12.1-12.3 Enkel och multipel logistisk regression. TL: del I, kap. 2 F6, sal E10 On 7/12 F7, sal E10 Fr 9/12 10-12 Tidsserieanalys. Autokorrelerade feltermer, tidsserier, glidande medelvärden och exponentiell utjämning. Tidsserieanalys. Autokorrelerade feltermer, tidsserier, glidande medelvärden och exponentiell utjämning (forts.). NCT: kap 13.7, 16.2-16.5 NCT: kap 13.7, 16.2-16.5 F8, sal E10 Må 12/12 Tidsserieanalys. Autoregressiva-, glidande medelvärdes- och ARIMA- modeller. NCT: kap. 16.6-16.7 TL: del I, kap. 3.1-3.5. TL: del II, kap. 4.
F9, sal A2 Ti 13/12 Tidsserieanalys. Autoregressiva-, glidande medelvärdes- och ARIMA- modeller (forts.). Volatilitet. ARCH och GARCH. NCT: kap. 16.6-16.7 TL: del I, kap. 3.1-3.5. TL: del II, kap. 4. TL: del II, kap. 3.1-3.2 F10, sal A2 To 15/12 F11, sal A2 On 21/12 F12, sal A2 Må 9/1 Markovkedjor. TL: del I, kap. 3.7 Slumpvandring och Wienerprocessen. TL: del I, kap. 4 Reserv och genomgång av uppgifter från tidigare tentamensskrivningar. ÖVNINGAR På övningarna ges handledning i hur man löser olika statistiska problem. Med reservation för ändringar kommer ett urval av följande räkneuppgifter behandlas på Ö1 Ö6. På hemsidan finns Extra övningar att ladda ner. Undervisning Ö1, sal E10 Ti 6/12 13-15 Ö2, sal E10 On 7/12 15-17 Ö3, sal E10 Må 12/12 15-17 Ö4, sal A2 On 14/12 Ö5, sal A2 To 15/12 Ö6, sal A2 Må 9/1 Rekommenderade räkneuppgifter NCT, kap. 4.7: 77 extra övningar: Ö1.1 Ö1.10 NCT, kap. 11: 27, 28, 51, 61 a), 82 NCT, kap.12: 10 a), 15 NCT, kap. 13: 30 TL, del I, kap. 2: övning 1 4 NCT, kap. 16: 20, 23, 27 NCT, kap. 16: 31, 33, 36, 46, 47 extra övningar: Ö4.1 TL, del I, kap. 3: övning 3.1 3.3 extra övningar: Ö5.1 Ö5.3 extra övningar: Ö6.1 Ö6.4
EXAMINATION OCH BETYGSKRITERIER Momentet examineras med en individuell skriftlig tentamen. All kurslitteratur ingår (se läsanvisningar). Skrivningen ger maximalt 100 poäng och pågår under fem timmar. Tillåtna hjälpmedel är miniräknare utan lagrade formler eller text och ett egenhändigt skrivet formelblad (se stycke formelblad). Se schemat för dagar och tider för den Observera att du måste anmäla dig via www.mitt.su.se eller i pärmen utanför studentexpeditionen hus B plan 7, senast en vecka före tentamen. Betygssättning sker enligt en sexgradig målrelaterad betygsskala. För godkänt resultat finns betygen A, B, C, D och E där A är högst och E är lägst. För underkänt resultat finns F. Följande betygskriterier gäller: A: Studenten har tillgodogjort sig lärandemålen på ett utmärkt sätt. Motsvarar minst 90 poäng på den B: Studenten har tillgodogjort sig lärandemålen på ett mycket bra sätt. Motsvarar 80-89 poäng på den C: Studenten har tillgodogjort sig lärandemålen på ett bra sätt. Motsvarar 70-79 poäng på den skriftliga tentamen. D: Studenten har tillgodogjort sig lärandemålen på ett tillfredsställande sätt. Motsvarar 60-69 poäng på den E: Studenten har tillgodogjort sig lärandemålen på ett tillräckligt sätt. Motsvarar 50-59 poäng på den F: Studenten har tillgodogjort sig lärandemålen på ett otillräckligt sätt. Motsvarar 0-49 poäng på den Vid betyg F kan omtentamen göras vid senare tillfälle (se schema). Ingen komplettering är möjlig. INLÄMNINGSUPPGIFT, 1.5 HÖGSKOLEPOÄNG Momentet består av en inlämningsuppgift i tre delar som skall lösas och redovisas skriftligt. LÄRANDEMÅL Efter att ha genomgått momentet Finansiell statistik, inlämningsuppgift, 1.5 högskolepoäng, förväntas kursdeltagaren kunna: genomföra statistisk analys av finansiell data med hjälp av statistisk programvara. DATORÖVNINGAR Under datorövningarna (se schema på hemsidan) har ni möjlighet att arbeta med inlämningsuppgiften utifrån en instruktionsmanual. I manualen finner ni instruktioner för de uppgifter som ska besvaras samt lämpliga tips för att lösa uppgifterna med hjälp av programmeringsspråket R. Se hemsidan för instruktionsmanualen. Notera att varje arbetsgrupp i respektive grupp (A-F) ska bestå av 3 personer och indelning av arbetsgrupp sker vid den obligatoriska första föreläsningen (F1).
EXAMINATION OCH BETYGSKRITERIER Momentet examineras med en obligatorisk inlämningsuppgift omfattande 1.5 högskolepoäng. Betygssättning sker enligt en tvågradig målrelaterad betygsskala. För godkänt resultat finns betyget G och för underkänt resultat finns U. Följande betygskriterier gäller: G: Studenten visar minst tillräcklig förmåga att genomföra egen analys med hjälp av statistisk programvara. U: Studenten visar otillräcklig förmåga att genomföra egen analys med hjälp av statistisk programvara. BETYG PÅ HELA KURSEN För att få godkänt på kursen krävs minst betyg E på tentamen samt betyg G på inlämningsuppgiften. Om inlämningsuppgiften är godkänd tilldelas tentamensbetyget som betyg på hela kursen. LÄRARE Ansvarig lärare och examinator: F1 F12, Ö1 Ö6, D1 D3 (grupp A, D, E) Bertil Wegmann, rum B784, mottagningstid: måndagar kl. 11 12 (grupp A,D,E), torsdagar kl. 11-12 (alla) D1 D3 (grupp B, C, F) Nicklas Pettersson, rum B790, mottagningstid: måndagar kl. 11 12 (grupp B,C,F)