LEKTION 13. ST3 EMPIRE
Dagens Agenda Marknadsfas och indikatorer Genomgång av hemuppgift Screenern Det kompletta regelverket Dagliga setuper och trades Frågestund Veckans uppgift
VAR ÄR VI NU
AKTIELISTORNA IT-Finance bytte listor på sju aktier i påskveckan De korrekta listorna mailades ut igår Finns också i det kompletta regelverket
MARKNADSFAS Aktuell marknadsfas kontrolleras en gång per månad vid månadsskiftet Detta kontrolleras manuellt, dvs inga av våra indikatorer detekterar detta Bullish Marknaden är på väg upp Close >= MA(12, OMXS30-index, månad) Vi använder detta regelverk Bearish Marknaden är på väg ner Close < MA(12, OMXS30-index, månad) Vi använder ett annat regelverk Vi tar en titt
INDIKATORER ST3_Gap Visar bara nedgap INTE uppgap För stora gap nedåt har visat sig negativa i backtestingen Detta håller i sig i 20 dagar och aktien ligger i karantän dessa 20 dagar Vi tar en titt
INDIKATORER ST3_Empire Momentum ST3_Empire Momentum = 1 Indikerar BARA att vi har en korrekt mix av Stochastic FastK och ADX, dvs en översåld aktie i kombination en trend ST3_Empire Momentum = 0 Stochastic/ADX-villkoren är inte uppfyllda OBS! Det går INTE att se samma sak genom att lägga till en Stochasticindikator och en ADX-indikator
INDIKATORER ST3_Empire Indicator = 1 1. Close på den enskilda aktien är över MA(200) OBS! För att se detta i ett diagram, välj mer än 200 units 2. _ST3 Gap = 0 3. _ST3_Momentum = 1 ST3_Empire Indicator = 0 I alla andra kombinationer av de tre punkterna ovan Vi tar en titt
Innan vi börjar Återkoppling till läxan
ST3 EMPIRE SCREENER Screenar/skannar en aktielista efter de villkor som definierats Baseras på ST3 Empire Indicator En screening per lista, dvs vi måste göra två screeningar Sorteras efter prioritet, i vårt fall högst volatilitet Vi tar en titt
REGELVERK DYNAMISK SETUP 1. Screenern visar setup 2. En köplimitorder läggs 0.1 * ATR(10) under close efter börsens stängning 17.30 och före morgondagens öppning 9.00 3. Stoploss 3 * ATR(10) under köplimit 4. Target 1 * ATR(10) över köplimit 5. Tidsexit 5 dagar, dag 0 är den dag vi kommer in i affären 6. Om vi inte kommer in i marknaden under dagen ska köplimitordern tas bort efter börsens stängning
MONEY MANAGEMENT Startkapital 100 000kr Max fyra affärer samtidigt 25% av aktuellt kapital per affär
EXEMPEL PÅ SETUP Setup i H&M Aktuellt kapital = 120 000kr H&M står i 350kr ATR(10) = 5,96 Köplimitorder 0.1 * ATR(10) = 0.1 * 5,96 = 0,596 = 0,60kr under close Köplimitpris = 350 0,60 = 349,40kr Antal aktier att köpa 25% av 120 000kr = 30 000kr Antalet aktier att köpa = 30 000kr / 349,40 = 85,81 aktier Avrundat nedåt kan vi köpa 85 H&M-aktier Stoploss = 3 * ATR(10) = 3 * 5,96 = 17,88kr under köplimitordern Target = 1 * ATR(10) = 1 * 5,96 = 5,96kr över köplimitordern
UTRÄKNINGAR Antal aktier att köpa Var köplimit, stoploss och target ska ligga Gör detta manuellt nu för att få känsla för hur det ska räknas ut Positionskalkylator senare
POSITIONSKALKYLATOR
VI LÄGGER DENNA ORDER 1 punkt = 1 öre för svenska aktier
UNDANTAG Vi lägger ingen order dagen före Utdelning Rapport Splitt / Sammanslagning Bolagsstämma Kapitalmarknadsdagar Är vi inne i en trade dagen före en sådan händelse går vi ur Detta är gambling och inte trading!
EXCEPTIONELLA HÄNDELSER Hanteras när de uppkommer Exempel USA bankrutt Axis och uppköp
Framöver Vi lägger upp setuper från och med i morgon kväll på portalen Fast setup läggs till när alla är på banan Den kommer att användas när den dynamiska setupen inte ger någon setup
DET KOMPLETTA REGELVERKET
EXEMPEL 1. Screena 2. Bestäm vilka akter som det sak läggas order i 3. Räkna ut köplimit, stoploss och target 4. Lägg en köplimitorder med stoploss och target 5. Bokför ordern
FRÅGESTUND Frågestund och visning av saker ni inte förstår Ni som känner att ni har koll på läget kan lämna
DENNA VECKA Vi lägger upp de setuper och trades som screenern visar på portalen från och med torsdag kväll
hemläxa Lär er regelverket Installera screenern och leta setuper dagligen Lägg ordrar Kontrollera med det vi har lagt upp