Om riskerna i investeringen. Viktig information om marknadsföringsbroschyren. Prospekt och villkor för certifikaten

Transkript

1 Sverige Platå Sprinter 6 Ej kapitalskyddad Med Optimal Start SVERIGE PLATÅ SPRINTER Marknadsexponering mot Sverige Villkor Kategori: Kapitalskydd: Investeringsbelopp: Exponeringstid: Certifikat Nej kronor per Certifikat (exklusive Courtage) 5 år Deltagandegrad: 250%, indikativt (lägst 220%) Optimal Start: Platå: Kursfallsskydd: Notering: Lägsta Stängningskursen för Underliggande Index veckovis de första 7 veckorna 20% (Platån mäts från Optimal Start) Sista anmälningsdag: 9 september % av Startkurs (Kursfallsskyddet mäts från Optimal Start) NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall) För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som tror på en positiv marknad och vill minska tajmingrisken vid investeringen. Investeraren exponeras mot OMXS30 Index med en Deltagandegrad om 250 procent och visst Kursfallskydd vid i viss mån negativa scenarion. Vad utmärker placeringen? 5 års Exponeringstid med 7 veckors Optimal Start för att minska tajmingrisken vid investeringens start. En avkastning vid ett positivt utfall motsvarande en Deltagandegrad om 250 procent multiplicerat med Indexutvecklingen upp till Platån, därutöver full exponering mot Underliggande Index (exkl. utdelningar). Riskindikator Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid. Risknivå normalutfall - Hur stor är risken i placeringen? Placeringens risknivå vid emissionstillfället. Risknivå extremutfall 6 - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? Emittent Emittenttrisk Credit Suisse AG, London branch S&P A / Moody s A2 För vidare information om SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige) Riskindikator se Riskmåtten är beräknade under förutsättning att placeringen hålls till förfall. Vilka huvudsakliga risker följer med placeringen? Lägre risk Högre risk Placeringen är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan både öka och minska i värde under Exponeringstiden. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten. Vid ett negativt scenario då Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit med mer än 30 procent, återbetalas Investeringsbeloppet minskat med nedgången för Underliggande Index. Certifikatet är inte kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. Undviker ett negativt utfall så länge Underliggande Index inte har fallit under Kursfallsskyddet vid Exponeringstidens slut. Marknadsföringsmaterial Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

2 Om riskerna i investeringen En investering i Certifikaten är förenad med ett antal risker. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskerna. För mer utförlig information om dessa och övriga risker, vänligen ta del av Emittentens grundprospekt med tillhörande slutliga villkor avseende produkten. EMITTENTRISK Hela återbetalningsbeloppet är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Ett sätt att bedöma Emittentens kreditvärdighet är att titta på dess kreditbetyg som är A enligt Standard & Poor s Rating Services, en division av The McGraw-Hill Companies (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan CCC- är lägsta) och A2 enligt Moody s Investor Service (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan Caa3 är lägsta). Under vissa omständigheter kan en behörig resolutionsmyndighet fatta beslut om nedskrivning eller konvertering av emittentens skulder, vilket kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering. Investeraren tar ingen risk på Carnegie genom att investera i Certifikaten under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. LIKVIDITETSRISK Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. MARKNADS- OCH EXPONERINGSRISK Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras. SPECIFIKA RISKER AVSEENDE OLIKA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. De strukturerade produkternas avkastning bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra produkterna med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad produkt bör du sätta dig in i hur den fungerar. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikaten sker, ta del av Prospektet. SKATTER Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. VALUTARISK I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet, så kallad direkt valutapåverkan. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Dock kan valutakursförändringar indirekt påverka avkastningen. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Aktuell produkt är valutaskyddad. Viktig information om marknadsföringsbroschyren BRANSCHKOD STRUKTURERADE PRODUKTER Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Koden anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet. För vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade placeringsprodukter, se MARKNADSFÖRING Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet. Informationen finns tillgänglig på samt hos Emittenten. Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken historisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Exponeringstid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Källa för data är Bloomberg och Carnegie om inget annat explicit angivits. RÄKNEEXEMPEL Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. RÅDGIVNING Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Prospekt och villkor för certifikaten Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför, innan ett investeringsbeslut tas, ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Certifikaten och risker angående investeringen. Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Carnegies erbjudande och de bindande certifikats-villkoren, så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE, BEGRÄNSNING AV ERBJUDANDET Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet för Certifikaten understiger kronor. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kronor totalt för Certifikaten. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltaganderaden understiger 220 procent. EVENTUELL KREDITFÖRÄNDRING / ANNAN VÄSENTLIG NY INFORMATION I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens begäran att publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. 2 S V E R I G E P L A T Å S P R I N T E R 6

3 ( Sverige Platå Sprinter 6 Sverige Platå Sprinter 6 erbjuder förhöjd exponering mot den svenska aktiemarknaden och minskar den initiala tajmingrisken vid placeringens start via Optimal Start Svensk ekonomi har klarat sig bra när många andra länder i Europa har varit i recession och den svaga kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen. Sverige Platå Sprinter 6 erbjuder en förhöjd exponering mot OMXS 30 Index med Optimal Start för att minska den initiala tajmingrisken vid placeringens start. Deltagandegrad om 250 procent 1 och Kursfallskydd om 70 procent av Startkurs. 2 Svenska aktiemarknaden bör gynnas av en återhämtning i Europa Svensk ekonomi har klarat sig bra sedan finanskrisen när många andra länder i Europa har varit i recession. Sveriges tillväxt är nu god, särskilt jämfört med övriga Europa, då exporten får draghjälp från en svag krona och ett allt starkare Europa, samtidigt som inhemska sektorer såsom bygg och detaljhandel också förbättras. Att Storbritannien nu röstat för att lämna EU skapar osäkerhet på de finansiella marknaderna, främst politisk osäkerhet och i tider av oro kan svenska börsen dämpas. Samtidigt är det tryggt att svensk ekonomi är stark, att Sverige har ett stort överskott i bytesbalansen och sunda statsfinanser. Riksbankens omsvängning med negativ styrränta och fokus på en svagare krona gynnar också svensk tillväxt och börs. Den svagare kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen som utgör en stor del av OMXS30 Index. De svenska bankerna väger tungt på börsen och har mer buffertkapital än många europeiska banker. De har också gjort kostnadsbesparingar och gynnas av en stark inhemsk ekonomi. Sverige Platå Sprinter 6 erbjuder investeraren en exponering mot OMXS30 Index med en Deltagandegrad om 250 procent upp till Platån och därutöver full exponering mot Underliggande Index (exkl. utdelningar), samtidigt som investeringsbeloppet är skyddat om Indexutvecklingen inte fallit mer än 30 procent vid Slutdagen. Historisk utveckling för Underliggande Index* Grafen nedan visar historisk utveckling för Underliggande Index. 3 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 OMXS30 Index Källa: Carnegie och Bloomberg. 1 Deltagandegraden fastställs senast den 22 september 2016, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 220 %. 2 Observera att Kursfallsskydd endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. 3 Källa: Bloomberg S V E R I G E P L A T Å S P R I N T E R 6 3

4 Indexutveckling Marknadsexponering mot Sverige Sverige Platå Sprinter 6 har 5 års Exponeringstid och ger exponering mot OMXS30 Index. Kursfallsskydd 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte har fallit mer än 30 % från Startkurs på Slutdagen. 4 Platå Vid en positiv utveckling av Underliggande Index erhålls Indexutvecklingen multiplicerat med en Deltagandegrad om 250% 5 upp till Platån om 20 %, vilket innebär en avkastning om 20% x 250% = 50%. Om Indexutvecklingen överstiger Platån multiplicerat med Deltagandegraden erhålls Indexutvecklingen. God potential och hög risk Sverige Platå Sprinter 6 har en Deltagandegrad om 250 % mot Underliggande Index upp till Platån och därutöver full exponering mot Indexutvecklingen. Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ Stockholm och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs avseende Certifikaten. Sverige Platå Sprinter 6 Sverige Platå Sprinter 6 ger Investeraren exponering mot den svenska aktiemarknaden via OMXS30 Index samtidigt som investeringsbeloppet är skyddat om Indexutvecklingen inte fallit mer än 30 procent från Startkurs vid Slutdagen. En eventuell uppgång av Underliggande Index, upp till Platån, multipliceras med en Deltagandegrad om indikativt 250 procent, vilket innebär en avkastning om 50 procent (Platå x Deltagandegrad). Om Indexutvecklingen vid Slutdagen överstiger Platån men understiger Platån multiplicerat med Deltagandegraden (dvs mellan 20 procent och 50 procent) blir avkastningen alltjämt 50 procent (Platå x Deltagandegrad). Om Indexutvecklingen skulle överstiga Platån multiplicerat med Deltagandegraden (dvs överstiga 50 procent) erhålls Indexutvecklingen. Placeringen kan då jämföras med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar). Hela investeringsbeloppet kan gå förlorat. Så här fungerar det Utfall av en investering om 100 Certifikat à kr, det vill säga kr totalt Investeringsbelopp Tid (år) Platå x Deltagandegrad Platå Startkurs Kursfallsskydd EXEMPEL 1 Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och högre än Platån multiplicerat med Deltagandegraden erhålls Investeringsbeloppet plus Indexutvecklingen. Investeringsbelopp + Indexutveckling (+80%) = kr EXEMPEL 2 Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och högre än Platån, men lägre än Platån multiplicerat med Deltagandegraden (indikativt 50 procent), erhålls Investeringsbeloppet plus Platån multiplicerat med Deltagandegraden. Investeringsbelopp + Platå (20%) x Deltagandegrad (250%) = kr För- och nackdelar + Den svagare kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen som utgör en stor del av OMXS30 Index. + Optimal Start möjliggör en bättre Startkurs och därmed bättre avkastningsmöjlighet än en traditionell investering. Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Förhöjd Deltagandegrad endast upp till Platån. EXEMPEL 3 Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv, men lägre än Platån, erhålls Investeringsbeloppet plus Indexutvecklingen multiplicerat med Deltagandegraden. Investeringsbelopp + Indexutveckling (+10%) x Deltagandegrad (250%) = kr EXEMPEL 4 Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 100 procent av Startkurs men överstiger 70 procent av Startkurs (Kursfallsskyddet) erhålls endast Investeringsbeloppet. Investeringsbelopp = kr EXEMPEL 5 (RISK FÖR ÅR 5) Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 70 procent av Startkurs (Kursfallsskyddet) justeras Investeringsbeloppet ner med Indexutvecklingen. Investeringsbelopp - Indexutveckling (-40%) = kr 4 Observera att Kursfallsskydd endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. 5 Deltagandegraden fastställs senast den 22 september 2016, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 220 %. 4 S V E R I G E P L A T Å S P R I N T E R 6

5 ( Hur beräknas avkastningen? Investerare köper ett Certifikat med möjlighet till avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på avkastningen beror på tre faktorer: Indexutvecklingen Deltagandegrad Platå Indexutveckling Indexutvecklingen definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Startkursen bestäms av den lägsta Stängningskursen för Underliggande Index på Startdagarna (Optimal Start). Slutkursen bestäms av Stängningskursen på Slutdagen för Underliggande Index. Se Prospekt för vidare detaljer.). Deltagandegrad Deltagandegraden är indikativt 250 % och speglar hur stor hävstång som erhålls mot underliggande tillgång, det vill säga storleken på uppgången för underliggande tillgång som Investeraren får ta del av. Om den utvecklas positivt, upp till Platån, multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Deltagandegraden fastställs senast den 22 september 2016 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Deltagandegrad är 250 % men den kan bli högre eller lägre. Carnegie kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 220 %. Platå Platån innebär att Indexutvecklingen multipliceras med en Deltagandegrad om 250 % upp till Platån på 20 %. Om Indexutvecklingen överstiger 50 % (Platån x Deltagandegraden) får investeraren del av den fulla uppgången, det vill säga placeringen kan jämställas med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar). Avkastning Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och överstiger 50 % (Platån x Deltagandegraden) erhålls Indexutvecklingen. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv, men lägre än 50 % (Platån x Deltagandegraden), erhålls denna, upp till Platån, multiplicerat med Deltagandegraden. Om Indexutvecklingen är negativ, men överstiger Kursfallsskyddet om 70 % av Startkurs, erhålls endast Investeringsbeloppet. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är lägre än 70 % av Startkurs justeras Investeringsbeloppet ned med Indexutvecklingen. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Optimal Start*** I dagens turbulenta och osäkra marknad kan det vara svårt för en investerare att veta vid vilken tidpunkt man ska investera. Med Optimal Start beräknas Startkursen som den lägsta av Stängningskurserna på Startdagarna för Underliggande Index under de första 7 veckorna av Exponeringstiden, totalt 8 observationer. Genom att erbjuda Optimal Start ökar möjligheten för att investeringen ska ge god avkastning. Den initiala tajmingrisken minskas således. Den röda grafen visar hur Optimal Start gynnas av att beräkna Startkursen som det lägsta av Stängningskurserna under de första sju veckorna på Exponeringstiden jämfört med ordinarie exponering (blå graf). Hypotetiska beräkningar är ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning. 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% Räkneexempel*** Beräkning av avkastningen Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Certifikat à kr, det vill säga kr totalt Investeringsbelopp. Deltagandegraden är indikativt 250 procent upp till Platån. Vid eventuell avkastning därutöver (Platå x Deltagandegrad) erhålls Indexutvecklingen, dvs full uppsida på Underliggande Index (exkl. utdelningar). Indexutveckling Platå Deltagandegrad Avkastning Avkastning på Investeringsbelopp Investeringsbelopp *** Se Viktig information på sidan 2. 80% *** Se Viktig information på sidan 2. Total utbetalning Årseffektiv avkastning % 20 % 250% 80% kr kr kr 12,03 % +50 % 20 % 250% 50% kr kr kr 8,02 % +30 % 20 % 250% 50% kr kr kr 8,02 % +20 % 20 % 250% 50% kr kr kr 8,02 % +10 % 20 % 250% 25% kr kr kr 4,15 % +/-0% 20 % 250% - 0 kr kr kr -0,40 % -10% 20 % 250% - 0 kr kr kr -0,40 % -20% 20 % 250% - 0 kr kr kr -0,40 % -40% 20 % 250% -40% kr kr kr -10,07 % 6 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage. S V E R I G E P L A T Å S P R I N T E R 6 5

6 Beskrivning av Underliggande Index Om Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit med mer än 30 procent från Startkurs kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar). Sverige (OMXS30 Index) OMXS30 Index är ett börsvärdesviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 Index beräknas sedan 30 september För mer information om OMXS30 Index se Bolag i Underliggande Index ABB Alfa Laval Assa Abloy Atlas Copco (A-aktien)s Atlas Copco (B-aktien) Astrazeneca Boliden Electrolux Ericsson Fingerprint Cards Getinge Hennes & Mauritz Investor Kinnevik Lundin Petroleum Nordea Bank Nokia Sandvik Svenska Cellulosa AB (SCA) Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Securitas Svenska Handelsbanken Skanska SKF SSAB Swedbank Swedish Match Tele2 Teliasonera Volvo En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. 6 S V E R I G E P L A T Å S P R I N T E R 6

7 ( Erbjudande och anvisningar i sammandrag Carnegie erbjuder investering i Certifikaten enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikaten och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på ANMÄLAN Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Teckningsanmälan finns tillgänglig per telefon Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan den 9 september LIKVIDDAG OCH BETALNING Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 16 september EUROCLEAR SWEDEN AB Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Certifikaten beräknas vara registrerade på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 29 september TILLDELNING I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats. INREGISTRERING VID BÖRS Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. I syfte att hålla en andrahandsmarknad kommer Carnegie under normala marknadsförhållanden ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. SELLING RESTRICTIONS The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Ersättningar och avgifter För att Carnegie ska kunna ge dig som Investerare bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp eller försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie. ERSÄTTNINGAR FRÅN CARNEGIE De certifikat Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av extern part. Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie en ersättning till den exter-na parten. Ersättningen ingår i priset på Erbjudandet och beräknas som en engångsersätt-ning på Nominellt belopp som förmedlats av extern part. ERSÄTTNINGAR TILL CARNEGIE De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika Definitioner Anmälningsperiod avser perioden, från och med den 11 juli 2016 till och med 9 september Avkastning för Certifikatet avser Indexutvecklingen om denna på Slutdagen är positiv och överstiger 50 % (Platån x Deltagandegraden). Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv, men lägre än 50 % (Platån x Deltagandegraden), erhålls denna, upp till Platån, multiplicerat med Deltagandegraden. Om Indexutvecklingen är negativ, men överstiger Kursfallsskyddet om 70 % av Startkurs, erhålls endast Investeringsbeloppet. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är lägre än 70 % av Startkurs justeras Investeringsbeloppet ned med Indexutvecklingen. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Bankdag avser en dag då banker i Sverige i allmänhet har öppet. Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med Internetadress Certifikat eller Sverige Platå Sprinter 6 avser indexlänkade certifikat med ISIN nummer CH , kortnamn på NASDAQ Stockholm; IC6OMXPLAOS1ICS och kortnamn hos Euroclear Sweden AB; IC6OMXPLAOS1ICS Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2% som tillkommer Investeringsbeloppet. Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexutvecklingen för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 250 % upp till Platån. Deltagandegraden fastställs senast den 22 september 2016 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 220%. Emittent avser Credit Suisse AG, London branch, dess efterföljare och övertagare. produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 % per år av produktens nominella belopp, under antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris. COURTAGE Courtage tillkommer med 2 procent av Nominellt belopp. TOTALKOSTNAD Exempel vid en investering som motsvarar ett Nominellt belopp om kr i Certifikat med fem års löptid; Courtage 2 % Maximalt arrangörsarvode 1,2 % 5 år Maximal totalkostnad Erbjudandet avser försäljning av Certifikaten av Carnegie. Exponeringstid avser perioden från och med den 22 september 2016 till och med den 22 september 2021 och avser perioden när Certifikaten har en exponering mot Underliggande Index. Indexutveckling definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs för Underliggande Index. Investerare avser den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Certifikat. Kursfallsskydd avser minst 100 % skyddat Investeringsbelopp på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen ej understiger 70% av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 30% nedgång från Startkurs och ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan dock delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli. Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 29 september Likviddag avser den 16 september 2016 och är det datum då Investeringsbeloppet senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 29 september 2016 till och med den 7 oktober 2021 och avser perioden mellan Leveransdag och Återbetalningsdag. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Optimal Start bestämmer Startkurs för Underliggande Index genom att använda sig av den lägsta Stängningskursen kr (betalas utöver investerat belopp) kr (inkluderat i investerat belopp) kr på någon utav Startdagarna under Exponeringstidens första 7 veckor, totalt 8 observationer. Platå avser 20 %. Indexutvecklingen multipliceras med en Deltagandegrad om indikativt 250 % upp till Platån på 20 %. Om Indexutvecklingen överstiger 50 % (Platån x Deltagandegraden) erhålls Indexutvecklingen. Prospekt avser Credit Suisses grundprospekt (daterat 28 april 2016) med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via Carnegies hemsida på Internet eller hos Emittenten. Slutdag avser 22 september Slutkurs avser Stängningskursen för Underliggande Index på Slutdagen. Startdag avser den 22 september 2016, 29 september 2016, 6 oktober 2016, 13 oktober 2016, 20 oktober 2016, 27 oktober 2016, 3 november 2016 och 10 november Startkurs avser den lägsta Stängningskursen för Underliggande Index på någon av Startdagarna under Exponeringstidens första sju veckor, totalt 8 observationer. Stängningskurs för Underliggande Index på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Underliggande Index avser OMXS30 Index som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Underliggande Index och i Prospektet. Återbetalningsdag avser den dag kvarvarande Investeringsbelopp samt eventuell avkastning på Investeringsbeloppet utbetalas och förväntas bli den 7 oktober S V E R I G E P L A T Å S P R I N T E R 6 7

8 Erbjudandet i korthet Anmälan inges till Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Financial Products Regeringsgatan Stockholm Anmälningsperiod 11 juli september 2016 Lägsta investeringsbelopp kr (motsvarande 10 Certifikat à kr) Courtage Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 16 september 2016 Förvaring Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VPkonto kan öppna en förvaringsdepå hos Carnegie Deltagandegrad Offentliggörs den 29 september 2016 på Exponeringstid 22 september september 2021 Andrahandsmarknad Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB Emittent Credit Suisse AG, London branch Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB IC6OMXPLAOS1ICS ISIN CH Aktuellt erbjudande ICKE KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR Europa 3/8 Investment Grade 4 Löptid 5 år, kupong: 3,75% Europa 9/24 High Yield 7 Löptid 5 år, kupong: 6,5% Sverige Platå Sprinter 6 Löptid 5 år, platå: 20%, deltagandegrad: 250% USA 25/35 High Yield 7 Löptid 5 år, kupong: 5% Tids- och betalningsplan Sista anmälningsdag 9 september 2016 Utskick av avräkningsnota Sker löpande Likviddag 16 september 2016 Första dagen på Exponeringstiden 22 september 2016 Leveransdag 29 september 2016 Sista dag på Exponeringstiden 22 september 2021 Återbetalningsdag 7 oktober 2021 Övrigt OM CARNEGIE Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till cirka 700, fördelat på kontor i sju länder. Carnegie ägs av Altor Fund III och personalen genom Cibvestco AB. Carnegie har arrangerat strukturerade placeringsprodukter sedan Inom segmenten för institutionella placerare och privatkunder är Carnegie sedan många år en av de största och ledande aktörerna. Den unika positionen möjliggör ett brett utbud av placeringsalternativ och att Carnegie kan säkerställa placeringsprodukternas relevans baserat på rådande marknadsklimat. OM CARNEGIE RESEARCH Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topp-rankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. VIKTIGT Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på För mer information se Emittenttrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. Om Certifikaten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet. BRANSCHKOD Carnegie är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på EMITTENTEN: CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH Credit Suisse bildades den 13 maj 2005 genom en sammanslagning av de två entiteterna Credit Suisse och Credit Suisse First Boston. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framtagande A enligt Standard & Poor s Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill Companies, och kreditbetyg A2 enligt Moody s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av Credit Suisse AG och dess ägare se Prospekt. Credit Suisse AG är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. Strukturerade placeringsprodukter Telefon: E-post: strukturerade.produkter@carnegie.se