RIX tertial 2. Maj augusti. Avdelningen för betalningssystem och kontanter

RIX tertial 2 Maj augusti Avdelningen för betalningssystem och kontanter 2016

RIX TERTIAL 2, 2016 1 Syfte Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar och redogöra för statistik rörande betalningar och säkerheter, incidenter, deltagarförändringar och andra händelser i RIX. Rapporten publiceras tre gånger per år. Övrig information som kan vara relevant för RIX-systemets deltagare kommuniceras löpande via e-post och under möten. Statistik över betalningar tillgängliggörs även i veckorapporter och i Riksbankens årsredovisning. Kontakt RIX Helpdesk E-postadress: rix.helpdesk@riksbank.se Bemannad telefon: 08-787 05 99 www.riksbank.se

2 Innehållsförteckning KAPITEL 1 BETALNINGSSYSTEMET RIX 5 Övergripande beskrivning 5 Deltagare i RIX 5 RIX villkor 5 RIX tidsschema 5 Kontinuitet 6 Säkerheter i RIX 6 Förvaltning 6 KAPITEL 2 OPERATIVA MÅL OCH UTFALL 7 Teknisk tillgänglighet 7 Kostnadstäckning 8 Kundnöjdhet 8 KAPITEL 3 STATISTIK ÖVER BETALNINGAR I RIX 9 KAPITEL 4 FÖRDELNING ÖVER VERKSTÄLLIGHETSPROCESSER OCH TRANSAKTIONSKODER 10 KAPITEL 5 ÖVRIG STATISTIK FRÅN RIX 11 KAPITEL 6 STATISTIK ÖVER SÄKERHETER 12

RIX TERTIAL 2, 2016 3 Förkortningar RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar COLIN Riksbankens system för hantering av säkerheter för kredit i RIX LOM Liquidity Optimization Mechanism RTM Real-Time Mechanism SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication FSPOS Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan SCP Scandinavian Cash Pool REC Receiver Code IMM-dag International Monetary Market-dag CSD Central Securities Depository, värdepappersförvarare

4 Tertialet i korthet Under tertialet omsatte RIX per dag i genomsnitt 641 miljarder kronor. Vid utgången av tertialet var det sammanlagda värdet av de ställda säkerheterna 112 miljarder kronor. Den tekniska tillgängligheten uppgick till 100 procent. Under tertialet blev FOREX Bank och Marginalen Bank nya deltagare i RIX.

RIX TERTIAL 2, 2016 5 KAPITEL 1 Betalningssystemet RIX Övergripande beskrivning Betalningssystemet RIX är Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar och är en av de stora knutpunkterna i det svenska finansiella systemet. RIX ger banker, clearinghus och flera andra marknadsaktörer möjlighet att göra överföringar till varandra på ett sätt som inte medför kredit- eller likviditetsrisker. Överföringarna kan avse deltagarnas egna finansiella transaktioner, transaktioner för deras kunders räkning samt transaktioner till och från Riksbanken. I stort sett samtliga betalningar i svenska kronor som inte sker internt i en enskild bank hanteras i någon form i RIX. För att öka effektiviteten i betalningssystemet tillför Riksbanken likviditet genom att lämna kredit mot säkerheter. Säkerheterna utgörs främst av värdepapper men kan även vara utländsk valuta. Eftersom RIX är ett system som har avgörande betydelse för det finansiella systemet är systemets tillgänglighet mycket viktig. Riksbanken har satt målet att systemet ska vara tillgänglighet under minst 99,85 procent av systemets öppettider. RIX ska också motsvara kundernas krav. Därför har Riksbanken satt som mål att minst 80 procent av deltagarna ska vara nöjda med RIX. Detta mäts genom enkätundersökningar. RIX finansieras helt och hållet genom avgifter från deltagarna. Då även Riksbanken är en deltagare i RIX betalar Riksbanken själv en avgift i enlighet med samma principer som gäller övriga deltagare. Riksbanken har två anläggningar för drift av RIX och angränsande system. Dessa är placerade på geografiskt åtskilda platser. Deltagare i RIX Ett institut som uppfyller Riksbankens krav kan ansöka om att bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, antingen som Kontohavare eller som Ombud. En Kontohavare kan välja mellan att antingen själv sända överföringsmeddelanden och ta emot information från systemet eller att helt eller delvis anlita ett Ombud som har godkänts av Riksbanken för denna funktion. RIX villkor RIX-deltagare vid utgången av tertial 2, 2016 Bankgirot BlueStep Finans BNP Paribas Fortis Citibank CLS Bank Crédit Agricole Danske Bank DNB Bank EuroCCP Euroclear Sweden FOREX Bank JAK Medlemsbank Kommuninvest Landshypotek Länsförsäkringar Bank Marginalen Bank Nasdaq Clearing Nordea Bank Nordnet Bank Riksbanken Riksgälden Royal Bank of Scotland SBAB Bank SEB Skandiabanken Sparbanken Syd Svenska Handelsbanken Swedbank Ålandsbanken Relationen mellan Riksbanken och RIX-deltagarna regleras i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren). Villkoren utgörs dels av avtalsvillkor och dels av bestämmelser för penningpolitiska instrument. Anledningen till att Villkoren omfattar både RIX och det penningpolitiska styrsystemet är att båda systemen hänger samman på flera punkter. Riksbankens möjlighet att påverka räntan på dagslånemarknaden beror ytterst på att Riksbanken kan bestämma villkoren för, och omfattningen av, inlåning och utlåning över natten. Dessutom är kraven på säkerheter i RIX och för penningpolitiska instrument delvis desamma. För mer information, se: http://www.riksbank.se/sv/finansiellstabilitet/betalningssystemet-rix/villkor-och-anvisningar RIX tidsschema RIX-systemet är öppet alla bankdagar. Under halvdagar gäller ordinarie öppettider i RIX-systemet. Öppethållandet

6 KAPITEL 1 av RIX följer ett särskilt tidsschema. Av schemat nedan framgår hur en dag i RIX innehåller olika händelser och är uppdelad i olika tidsperioder. Riksbanken kan under extraordinära omständigheter besluta om förlängning av öppethållandet. Tabell 1:1. RIX tidsschema 06:30 07:00 Start av Verkställighetsdagen 07:00 Öppning av verkställighetsprocesser 11:00 Sluttidpunkt för bilaterala limiter 16:00 Stängning av verkställighetsprocesser för PRT LOM 16:15 Stängning av verkställighetsprocesser för övriga LOM 16:30 Första sluttidpunkt för övernattenkredit 17:00 Stängning av Verkställighetsdagen 17:10 Öppning av ny Verkställighetsdag 18:00 06:30 Tillfällig stängning av Verkställighetsdagen Kontinuitet Riksbanken arbetar för att RIX-systemet ska vara motståndskraftigt mot störningar. Om en störning uppstår är målsättningen att effekterna av denna ska vara så små möjligt. Därför genomförs varje år en mängd olika övningar, både interna övningar och övningar som involverar RIX-deltagarna. Riksbanken deltar även i Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS). Detta är ett frivilligt forum med medlemmar från både den offentliga och privata delen av den svenska finansiella sektorn. Syftet med gruppen är att stärka förmågan att motstå eller snabbt återhämta sig från samhälleliga kriser i den finansiella sektorn. Säkerheter i RIX Riksbanken lämnar kredit över dagen och över natten. Kreditgivningen sker mot säkerheter som godkänts av Riksbanken. Godkända säkerheter De kriterier som en säkerhet måste uppfylla för att godkännas för kredit i RIX finns uppställda i Bilaga H4, Anvisningar säkerheter i Villkoren. I allmänhet måste en godkänd säkerhet vara ett värdepapper som är emitterat av stat, centralbank, kommun, annat offentligt organ, kreditinstitut eller företag som har en tillfredsställande kreditvärdighet. Det krävs vidare att värdepappret är utfärdat i en godkänd valuta, att emittenten har sitt säte i en godkänd stat och att det finns ett etablerat arrangemang (länk) mellan Sverige och den CSD som värdepappret är emitterad i. Viss utländsk valuta kan användas som säkerhet inom ramen för Scandinavian Cash Pool (SCP) eller genom inbetalning via Deutsche Bundesbank. Riksbanken prövar löpande om vissa värdepapper utgivna av svenska staten, svenska kommuner och landsting och vissa säkerställda obligationer ska godkännas som säkerheter. För övriga värdepapper sker Riksbankens prövning och godkännande först efter att en RIX-deltagare gjort en ansökan. En deltagares kreditlimit beräknas som summan av de ställda säkerheterna efter värderingsavdrag. Olika värdepapperstyper har olika värderingsavdrag. För mer information, se: http://www.riksbank.se/documents/riksbanken/rix/201 5/rb_rix_anvisningar_sakerheter_dec2015_sve.pdf Förvaltning RIX Inga förändringar har skett under tertial 2. Uppgradering av operativsystemet och nödvändiga anpassningar av supportande mjukvara var planerade att genomföras under sommaren. Arbetet har blivit försenat men beräknas bli färdigställt under tertial 3. I samband med uppgraderingen kommer även en mindre patch att installeras för att bland annat lösa problemet med Enquirer-kön. Uppgradering av databasen är planerad att ske under vintern. I november väntar SWIFTs årliga standardrelease som dock inte skall innehålla några ändringar som påverkar RIX. Det kommer också att ske löpande arbete med SWIFT-gränssnittet under året med bland annat införande av webbstation internt på Riksbanken. Colin Den 1 juni trädde andra steget av villkorsförändringarna avseende regler för säkerheter ikraft, vilket innebär att säkerställda obligationer inte får överstiga 60 procent av säkerhetsvärdet av en motparts samtliga ställda säkerheter. I samband med detta genomfördes förändringar i Colin för att anpassa systemet till de nya villkoren. För mer information se: http://www.riksbank.se/sv/press-ochpublicerat/pressmeddelanden/2015/andrade-villkor-forsakerheter-i-riksbanken/ Arbetet med att implementera ett nytt säkerhetshanteringssystem pågår. Mer information angående detta projekt kommuniceras löpande till RIX-systemets deltagare.

RIX TERTIAL 2, 2016 7 KAPITEL 2 Operativa mål och utfall RIX-systemet utvärderas utifrån tre operativa mål: teknisk tillgänglighet, kostnadstäckning och kundnöjdhet. Teknisk tillgänglighet Målet för den tekniska tillgängligheten är att RIX-systemet ska kunna hantera betalningar under 99,85 procent av tiden det är öppet. Under tertial 2, 2016, var den tekniska tillgängligheten för RIX-systemet 100 procent. Incidenter Inträffade incidenter delas här in i fyra kategorier: applikation, mjukvara/programvara, deltagare samt konfiguration. I kategorin applikation hamnar incidenter som påverkar de system som har ett gränssnitt som interagerar med en användare, till exempel RIX Online och RIX EMS. I kategorin mjukvara/programvara hamnar övriga programfel, till exempel SIK som är vår programvara för inloggning. Under deltagare så hamnar incidenter som inträffar hos en RIX deltagare men som på något sätt påverkar Riksbankens verksamhet kring RIXsystemet. I kategorin konfiguration så hamnar incidenter som orsakats av ändringar, eller avsaknad av ändringar i applikationer. Under tertialet ledde en deltagarincident till att deltagaren sattes i mottagningsstopp. Under kategorin applikation berodde den ena incidenten på att RIX rapportgenerator legat nere under kortare stund och den andra var en följd av de ändringar som gjordes i Colin till följd av de nya villkoren avseende säkerheter. Fem mindre incidenter avseende mjukvara/programvara samt två avseende konfiguration inträffade även under tertialet. Diagram 2:1. Teknisk tillgänglighet i RIX Procent 100,00% 99,80% 99,60% 99,40% 99,20% 99,00% Diagram 2:2. Antal incidenter per kategori Antal incidenter 6 5 4 3 2 1 0 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 Applikation Mjukvara/programvara Deltagare Konfiguration

8 KAPITEL 2 Kostnadstäckning Riksbankens tillhandahållande av RIX ska ske enligt principen om full kostnadstäckning. Detta innebär att Riksbanken tar ut avgifter från RIX-deltagarna för att täcka sina kostnader. Utöver kostnader för personal och system inkluderas även fördelade kostnader för lokaler, fastighetsskötsel, säkerhet och bevakning etc. Eftersom Riksbanken själv är deltagare i RIX betalar Riksbanken en avgift enligt samma kostnadsprincip som gäller övriga deltagare. Kundnöjdhet Målet för kundnöjdhet är att minst 80 procent av deltagarna, representerande minst 70 procent av betalningsvolymen, är nöjda eller mycket nöjda med RIXsystemet. Detta mäts genom en enkätundersökning som utvärderar hur användarna uppfattar Riksbankens service och tjänster. I den senaste kundundersökningen, som genomfördes under tertial 3, 2015, uppnåddes målet för kundnöjdhet. Nästa undersökning är planerad att ske under 2017. Tabell 2:1. RIX-enhetens intäkter och fördelade kostnader Miljoner kronor T2, 2016 Intäkter Fördelade kostnader 34,9 mkr 41,2 mkr Kostnadstäckning 84,7% Tabell 2:2. Avgifter från 1 mars 2016 Avgifter i SEK Avgift per överföringsmeddelande 4,5 kr Fast månadsavgift per deltagare 40 000 Fast månadsavgift för deltagare som kan utnyttja rätt till kredit genom lämnad pantförklaring Tilläggsavgift som fördelas mellan deltagare med en domestik omsättning överstigande en miljard kronor 10 000 1 500 000 Inträdesavgift för nya deltagare 125 000 Månadsavgift för tillhandahållande av central behörighetsadministration (deltagare med 1-10 användare) Månadsavgift för tillhandahållande av central behörighetsadministration (deltagare med fler än 10 användare) 1 000 3 000

RIX TERTIAL 2, 2016 9 KAPITEL 3 Statistik över betalningar i RIX Diagram 3:1. Antal överföringar och omsättning Antal överföringar samt miljarder kronor Diagram 3:2. Genomsnittligt antal överföringar per dag Antal överföringar 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T1 T2 T3 Diagram 3:3. Genomsnittlig daglig omsättning Miljarder kronor Tabell 3:1. Nyckeltal Miljarder kronor samt antal överföringar Omsättning Antal överföringar T2, 2016 Föregående tertial T2, 2016 Föregående tertial Genomsnitt 641 571 17 842 17 700 Högsta värde 985 896 23 724 24 935 Lägsta värde 402 273 13 387 13 041 IMM-dag 985 1 747 2 20 043 1 17 969 2 Nyckeltal över daglig omsättning och antal överföringar. 1 Inföll 2016-06-15 2 Inföll 2016-03-16

10 KAPITEL 4 KAPITEL 4 Fördelning över verkställighetsprocesser och transaktionskoder RIX består av sju verkställighetsprocesser, RTM, samt sex andra processer, LOM, för olika ändamål. Överföringar i RTM verkställs omedelbart medan verkställighetsprocesserna för LOM tillhandahåller funktioner för likviditetshantering, prioritering av överföringar och optimering. Optimering innebär att RIX samtidigt verkställer flera överföringar genom att räkna av avgående överföringar mot ankommande överföringar. Samtidig överföring kan ske bilateralt och multilateralt. Den LOM som hanterar merparten av överföringarna i RIX benämns RIX-LOM och de processer som hanterar överföringar med anknytning till deltagande clearingorganisation benämns med clearingorganisationens namn. Transaktionskoder (REC) används för att märka betalningar av olika slag. Tabell 4:1. Fördelning över verkställighetsprocesser Miljarder kronor samt antal överföringar LOM Omsättning Antal överföringar Tertial 2, 2016 Föregående tertial Tertial 2, 2016 Föregående tertial Total % av total Total % av total Total % av total Total % av total RTM 11 355 20,8 7 811 16,7 3 192 0,2 3 004 0,2 RIX 31 211 57,3 28 044 59,9 1 307 400 86,2 1 253 123 86,3 BGC 4 028 7,4 3 835 8,2 189 502 12,5 178 706 12,3 CLS 2 574 4,7 2 041 4,4 9 143 0,6 9 324 0,6 VPC 5 222 9,6 4 987 10,6 2 671 0,2 2 707 0,2 OMX 73 0,1 87 0,2 1 568 0,1 1 554 0,1 PRT 27 0,1 24 0,1 3 068 0,2 2 969 0,2 Total 54 491 100,0 46 830 100,0 1 516 544 100,0 1 451 387 100,0 Tabell 4:2. Fördelning över transaktionskoder i RIX LOM Kronor samt antal överföringar REC Omsättning Antal överföringar Tertial 2, 2016 Föregående tertial Tertial 2, 2016 Föregående tertial Total % av Total % av Total % av total Total % av total total total ADG 10 512 816 807 963 33,7 6 932 801 770 046 24,7 1 157 0,1 1 148 0,1 ARB 1 719 680 624 710 5,5 1 763 322 622 729 6,3 6 350 0,5 7 193 0,6 DOK 369 726 554 0,0 420 129 584 0,0 463 0,0 576 0,0 DOM 5 690 928 668 539 18,2 5 309 437 322 452 18,9 115 021 8,8 107 298 8,6 ITB 13 505 990 420 0,0 25 454 437 961 0,1 453 0,0 502 0,0 RBK 14 468 345 400 0,0 18 945 514 755 0,1 632 0,0 725 0,1 RTA 6 424 0,0 19 705 0,0 6 0,0 15 0,0 UTG 68 015 0,0 910 0,0 1 0,0 1 0,0 UTL 13 259 171 159 007 42,5 13 994 172 064 515 49,9 1 183 317 90,5 1 135 666 90,6 Total 31 210 941 397 031 100,0 28 044 553 882 657 100,0 1 307 400 100,0 1 253 124 100,0 ADG = återbetalning övernattslån, ARB = FX-betalningar, DOK = aggregerad dokumentclearing, DOM = domestik betalningar, ITB = interbankbetalningar, RBK = Riksbankens betalningar av kontanter, RTA = räntekompensation, UTG = aggregerade utlandsbetalningar, UTL = enstaka utlandsbetalningar

RIX TERTIAL 2, 2016 11 KAPITEL 5 Övrig statistik från RIX Diagram 5:1. Andel överföringar fördelat på volym Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% maj -16 juni -16 juli -16 augusti -16 Diagrammet visar andelen överföringar per beloppsintervall. Andel transaktioner överstigande 100 miljoner SEK Andel transaktioner i intervallet 10 miljoner SEK till 100 miljoner SEK Andel transaktioner i intervallet 1 miljon SEK till 10 miljoner SEK Andel transaktioner i intervallet 10 000 SEK till 1 miljon SEK Andel transaktioner understigande 10 000 SEK Diagram 5:2. Aggregerad omsättning och volym under en genomsnittlig dag i RIX Procent Diagram 5:3. Genomsnittlig daglig omsättning och justerad genomsnittlig daglig omsättning per månad Miljarder kronor Grafen visar när under dagen överföringar i RIX vanligtvis sker. Grafen baseras på transaktionsdata under två slumpmässigt utvalda månader i tertialet. Justerad omsättning innefattar RIX-systemets totala omsättning efter att transaktioner som härrör till Riksbankens egen verksamhet har dragits av.

12 KAPITEL 6 KAPITEL 6 Statistik över säkerheter Tabell 6:1. Antal värdepapper och värde av lämnade säkerheter Antal värdepapper samt värde i miljarder kronor T2, 2016 Föregående tertial Antal värdepapper godkända för kredit 1 297 1 244 Värde av lämnade säkerheter (miljarder kronor) 112 139 Vid stängning 31 augusti 2016. Diagram 6:1. Antal godkända säkerheter per landskod Antal säkerheter 600 500 400 300 200 100 0 Vid stängning 31 augusti 2016. AT BE CA DE DK FI FR GB LU NL NO SE US Diagram 6:2. Antal godkända säkerheter per valuta Antal säkerheter 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Vid stängning 31 augusti 2016. DKK EUR GBP NOK SEK USD Diagram 6:3. Antal godkända säkerheter Procent per värdepappersslag Diagram 6:4. Säkerhetsvärde pantsatt för kredit i RIX Procent per värdepappersslag 14% 18% 13% Säkerställda Statspapper 8% Säkerställda Statspapper Kommunpapper Kommunpapper 10% 63% Övrigt 12% 62% Övrigt Vid stängning 31 augusti 2016. Vid stängning 31 augusti 2016.

RIX TERTIAL 2, 2016 13 Diagram 6:5. Fördelning av pantsatta säkerheter för intradagskredit per landskod Procentuell fördelning av värdet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Värde per landskod vid stängning 31 augusti 2016. Sverige Andra länder Diagram 6:6. Fördelning av pantsatta säkerheter för intradagskredit per valuta Procentuell fördelning av värdet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Värde per valuta vid stängning 31 augusti 2016. SEK Andra valutor Diagram 6:7. Summa maximala säkerheter samt utnyttjandegrad Miljarder kronor samt procent 240 220 200 180 160 140 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 Summa maximala säkerheter Utnyttjandegrad 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Summa maximala säkerheter beräknas som totalen av det högsta värdet för varje instituts pantsatta säkerheter. Utnyttjandegrad beräknas som summan av de maximalt använda krediterna för varje institut i förhållande till summan av maximala säkerheter.

SVERIGES RIKSBANK 103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se