Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg
FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning och riskhantering Gäller fr.o.m...007 tills vidare.c Kapitalkrav för kreditrisker dnr /0/00 (0) INNEHÅLL Godkända kreditvärderingsföretag. Godkända kreditvärderingsföretag vid schablonmetoden för kreditrisker. Godkända kreditvärderingsföretag vid värdepapperisering Externa kreditvärderingar översatta till kreditkvalitetssteg. Schablonmetoden för kreditrisker.. Allmänt samband mellan kreditbetyg och kreditkvalitetssteg.. Exponeringar mot stater och centralbanker.. Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker.. Institutsexponeringar.. Företagsexponeringar.. Kortfristiga företagsexponeringar 7..7 Exponeringar mot fonder 7. Positioner i värdepapperisering vid schablonmetoden för kreditrisker 8.. Andra positioner än de som har kortfristiga kreditvärderingar _8.. Positioner med kortfristiga kreditvärderingar 8. Positioner i värdepapperisering vid IRB-metoden 9.. Andra positioner än de som har kortfristiga kreditvärderingar _9.. Positioner med kortfristiga kreditvärderingar 9 tel. 00-8 fax 00-8 8 Kredit- och marknadsrisker, tel. 00 8
FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning och riskhantering Gäller fr.o.m...007 tills vidare.c Kapitalkrav för kreditrisker dnr /0/00 (0) GODKÄNDA KREDITVÄRDERINGSFÖRETAG. Godkända kreditvärderingsföretag vid schablonmetoden för kreditrisker Bindande Utfärdad..00 Gäller fr.o.m...007 () Instituten kan använda externa kreditvärderingar från följande kreditvärderingsföretag för fastställande av riskvikten för sina exponeringar vid schablonmetoden för kreditrisker: Fitch Ratings (senare Fitch) Moody s Investors Service (senare Moody s) McGraw-Hill, som publicerar kreditvärderingar namnet Standard and (senare ) tel. 00-8 fax 00-8 8 Kredit- och marknadsrisker, tel. 00 8
FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning och riskhantering Gäller fr.o.m...007 tills vidare.c Kapitalkrav för kreditrisker dnr /0/00 (0). Godkända kreditvärderingsföretag vid värdepapperisering Bindande Utfärdad..00 Gäller fr.o.m...007 () Instituten kan använda externa kreditvärderingar från följande kreditvärderingsföretag för fastställande av riskvikten för sina positioner i värdepapperisering både vid schablonmetoden för kreditrisker och vid metoden baserad på intern riskklassificering (IRB-metoden): Fitch Ratings (senare Fitch) Moody s Investors Service (senare Moody s) McGraw-Hill, som publicerar kreditvärderingar namnet Standard and (senare ) tel. 00-8 fax 00-8 8 Kredit- och marknadsrisker, tel. 00 8
FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning och riskhantering Gäller fr.o.m...007 tills vidare.c Kapitalkrav för kreditrisker dnr /0/00 (0) EXTERNA KREDITVÄRDERINGAR ÖVERSATTA TILL KREDITKVALITETSSTEG. Schablonmetoden för kreditrisker.. Allmänt samband mellan kreditbetyg och kreditkvalitetssteg Fitch AAA AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ -B- CCC+ eller Moody s Aaa Aa A A Baa Baa Ba Ba B B Caa eller AAA AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ - B- CCC+ eller.. Exponeringar mot stater och centralbanker 0 % 0 % 0 % 00 % 00 % 0 % Fitch AAA - AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ -B- CCC+ eller Moody s Aaa Aa A A Baa Baa Ba Ba B B Caa eller tel. 00-8 fax 00-8 8 Kredit- och marknadsrisker, tel. 00 8
FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning och riskhantering Gäller fr.o.m...007 tills vidare.c Kapitalkrav för kreditrisker dnr /0/00 (0) AAA AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ - B- CCC+ eller.. Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker 0 % 0 % 0 % 00 % 00 % 0 % Fitch AAA - AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ -B- CCC+ eller Moody s Aaa Aa A A Baa Baa Ba Ba B B Caa eller AAA AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ - B- CCC+ eller.. Institutsexponeringar 0 % 0 % 00 % 00 % 00 % 0 % Fitch AAA - AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ -B- CCC+ eller Moody s Aaa Aa A A Baa Baa Ba Ba B B Caa eller AAA AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ - B- CCC+ eller.. Företagsexponeringar 0 % 0 % 00 % 00 % 00 % 0 % Fitch AAA - AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ -B- CCC+ eller Moody s Aaa Aa A A Baa Baa Ba Ba B B Caa eller tel. 00-8 fax 00-8 8 Kredit- och marknadsrisker, tel. 00 8
FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning och riskhantering Gäller fr.o.m...007 tills vidare.c Kapitalkrav för kreditrisker dnr /0/00 7 (0) AAA AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ - B- CCC+ eller.. Kortfristiga företagsexponeringar 0 % 0 % 00 % 0 % 0 % 0 % Fitch F+, F F F Alle F Moody s P- P- P- NP A-+, A- A- A- Alla kortfristiga A- Kreditvärderings företag..7 Exponeringar mot fonder 0 % 0 % 00 % 00 % 0 % 0 % Fitch AAA AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ -B- CCC+ eller Moody s Aaa Aa A A Baa Baa Ba Ba B B Caa eller (principal stability fund) (fund credit quality) AAA m AA- m A+ m- A-m BBB+m BBB-m BB+m - BB-m B+m - B-m CCC+m eller AAA f AA- f A+f- A-f BBB+f BBB-f BB+f - BB-f B+f - B-f CCC+f eller tel. 00-8 fax 00-8 8 Kredit- och marknadsrisker, tel. 00 8
FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning och riskhantering Gäller fr.o.m...007 tills vidare.c Kapitalkrav för kreditrisker dnr /0/00 8 (0). Positioner i värdepapperisering vid schablonmetoden för kreditrisker.. Andra positioner än de som har kortfristiga kreditvärderingar 0 % 0 % 00 % 0 % 0 % Fitch AAA AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ eller Moody s Aaa Aa A A Baa Baa Ba Ba B eller AAA AA- A+ - A- BBB+ - BBB- BB+ - BB- B+ eller.. Positioner med kortfristiga kreditvärderingar 0 % 0 % 00 % 0 % Fitch F+, F F F Alle F Moody s P- P- P- NP A-+, A- A- A- Alla kortfristiga A- tel. 00-8 fax 00-8 8 Kredit- och marknadsrisker, tel. 00 8
FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning och riskhantering Gäller fr.o.m...007 tills vidare.c Kapitalkrav för kreditrisker dnr /0/00 9 (0). Positioner i värdepapperisering vid IRB-metoden.. Andra positioner än de som har kortfristiga kreditvärderingar Riskivikter A* B** C*** Fitch Moody s Standard & 7% % 0% AAA Aaa AAA 8% % % AA Aa AA 0% 8% % A+ A A+ % 0% % A A A 0% % % A- A A- % 0% 0% BBB+ Baa BBB+ 7 0% 7% 7% BBB Baa BBB 8 00% 00% 00% BBB- Baa BBB- 9 0% 0% 0% BB+ Ba BB+ 0 % % % BB Ba BB 0% 0% 0% BB- Ba BB- Under 0% 0% 0% Under Alle BB- Under Ba * Riskivikt A tillämpas på en värdepapperiseringsposition med främsta prioritet ** Riskivikt B tillämpas på övriga värdepapperiseringspositioner Under BB- *** Riskvikt C tillämpas på positionen av en sådan värdepapperisering, där det finns färre än st värdepapperiserade exponeringar.. Positioner med kortfristiga kreditvärderingar Riskivikter A* B** C*** Fitch Moody s 7% % 0% F+,F P- A-+, A- % 0% % F P- A- tel. 00-8 fax 00-8 8 Kredit- och marknadsrisker, tel. 00 8
FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning och riskhantering Gäller fr.o.m...007 tills vidare.c Kapitalkrav för kreditrisker dnr /0/00 0 (0) 0% 7% 7% F P- A- Övriga kreditkvalitetssteg 0% 0% 0% Alla kortfristiga A, P ja F Alla kortfristiga A, P ja F * Riskivikt A tillämpas på en värdepapperiseringsposition med främsta prioritet ** Riskivikt B tillämpas på övriga värdepapperiseringspositioner Alla kortfristiga A, P ja F *** Riskvikt C tillämpas på positionen av en sådan värdepapperisering, där det finns färre än st värdepapperiserade exponeringar tel. 00-8 fax 00-8 8 Kredit- och marknadsrisker, tel. 00 8