3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 2 89 996 598 1 323 71 136 422-245 524 5 13 894 23 65 24 691 768 493 43 91 375 331 16 458 676 243 1 392 33 28 245-15 244 98 394 3 224 952 368 1 214 577 849 1 395 528 232 613 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -11 323 22 692 15 244 98 394-243 99 839 569-3 224 952 368 5 135 473 551 1 148 312 44 676 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 24-9-6 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 212-3-2 29-3-3 Förändring,5,5 72 49 115 1,4 1,4 53 238 9 2,5 2,4 65 525 775 4,1 3,8 79 3 12 5,8 5,2 83 553 78 7,3 6,6 1 75 67 38 5 8,8 8,3 1 65 63 164 1,3 9,2 3 5 59 31 17,3 14,6 11 24,2 17,8 43 75 45 6,7 6,1 6 9 598 713 64 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1999-4-28 21-9-23 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1998-6-23 1999-4-19 Inkl. inflationskomp. Förändring,8,8 5 216 361 678 28 52 121 678 23 285 76 2,3 2,3 1 351 86 823 39 96 86 823 25 38 555 5,8 5,3 8 221 369 555 37 641 419 555 29 42 5 7,3 7,3 215 122 28 29 17 122 28 7 28 955 1,3 9,8-3 449 784 15 722 55 216 5 15 753 13,8 11,7 838 344 3 838 344 3 13,8 11,7 9 72 158 615 53 12 448 615-98 43 31 29 7, 7, 24 677 27 512 23 959 37 512 1 352 179 282 1 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB.375% 18 May 15 USB 11.125% 1 Jun 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB,375% 29 Mar 16 EUB.625% 19 Sep 16 EUB 1% 15 Nov 16 EUB.75% 12 Apr 17 EUB.875% 15 Aug 17 EUB 1% 13 Nov 17 EUB.875% 23 Jan 18 EUB 1% 27 Feb 18 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 212-5-18 1985-6-12 212-1-29 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 212-2-2 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 1996-4-9 25-3-3 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,3,3 2 25 18 617 962 5 15 584 85,3,3 67 81 555 71 797 47 658 5,9,9 1 8 274 65 6 58 2 1,2 1,1 1 8 274 65 6 481 1,6 1,6 2 16 549 3 14 223 1,8 1,8 3 24 823 95 19 541 1 2,2 2,2 2 16 549 3 12 66 6 2,5 2,5 1 5 12 411 975 9 863 25 2,8 2,7 3 24 823 95 22 146 6 3, 3, 2 5 2 686 625 2 28 125 2 28 125 3,1 3, 3 24 823 95 18 877 5,1, 1 5 14 6 293 185 13 183 164 1,8 1,8 1 9 337 528 79 8 933 918 54 2,4 2,4 5 4 668 764 395 4 5 72 29 3, 3, 4 37 35 115 16 34 763 46 4,3 4,2 2 25 21 9 439 778 2 42 744 918 11,9 8,9 6 11 21 561 196 779 534 99 996,1,1 2 1 289 355 962 1 121 528 8 2,3 2,3 264 614 78 345 2 28 125 23 148 294 549 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB.25% 15 Jan 15 EU FRN 14 Mar 15 EUB 8.763% 1 Jun 15 Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation - - -9 72,1, 1 8 274 65 6 437 7,3,3 11 27 837 973 85 737 397 55,1,1 1 11 27 9 112 623 85-9 72 7 175 97 55,8,8 79 56 981 65,1,1 1 11 27 9 192 184 787-9 72 7 24 97 55 Summa: Kapitalmarknad 18 812 125 1 15 384 132 54 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 21 Jan 15 STB 18 Feb 15 STB 18 Mar 15 STB 15 Apr 15 STB 17 Jun 15 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 214-1-1 - - -15 196 214-11-7,1, 2 5 214-9-12,1,1 36 984 215-1-9,2,2 2 2 214-12-5,4,4 5 2 91,2,2 9 84 97 944 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 15 95 124 95 841 75-8 238 123 5 115 529 28 5,1,1 124 95 841 75-8 238 123 5 115 529 28 5 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 23 242 556 847 23 242 13 824 879-287 758 715-45 813 885 25 936-15 362 25 936 25 95 55 122-15 649 21 869 25 53 416 357 273 73 284 6 776 958 787 273 73 284 55 477 35-1 27 758 753 55 477 35 546 958 241 1 83 789 942 546 958 241 875 58 56-1 663 1 24 875 58 56 26 825 563 682-17 312 211 893 26 45 924 917 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 17 484 4 1 56 17 484 4 12 13 383 651-2 7 555 631 11 292 87 319 23 768 847 36 93 865-118 676 126 5 556 248 512 65 65 223 3 73 956 215 35 194 81 1 194 998 456 32 389 487 47 Summa: Penningmarknad -15 551 336 937 272 268 692 374 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 211-5-3 29-11-12 21-4-6 212-4-3 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,2,2 3 9-65 69 3 834 31,8,8 5 4-84 58 5 315 42 1,2 1,2 4 5-33 25 4 466 975 2,2 2,2 2-61 735 1 938 265 3,3 3,2 2 1-67 4 2 32 96 3,8 3,7 2 1-29 175 2 7 825 4,3 4,2 2 1-63 635 2 36 365 6,8 6,7 2 9-1 515 2 889 485 2,3 2,3 25-415 395 24 584 65 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -422 378 123 11 271 298 979-5 256 51 22 546 151-427 634 175 11 491 845 13 Summa: Privatmarknad -427 634 175 36 76 45 13 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 2 89 996 598 1 323 71 136 422 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 747 899 59 142 747 649 59 142 5,25 3,98 65,1 179 567 646 151 24 259 414 644 7, 6,99 17,8 187 881 841 83 196 43 435 891 1,52,49 17,1 1 115 349 78 96 1 148 312 44 676 4,36 4,3 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 598 713 64 111 258 857 362 97 944 35 855 93 979 26 811 738 82 21 215 449 999-143 9 747 899 59 142 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 179 279 1 24 676 369 168 23 955 469 168 22 546 151 22 546 151 65 14 56 981 79 56 981 3 838 344 3 838 344 179 567 646 151 24 691 768 493 24 259 414 644, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Räntederivat Valutaterminer, SEK 229 143 536 548 34 354 273 222 263 497 89 77 143 9 616 29 743 144 516 29 743 115 529 28 5 9 376 561 7 124 95 841 75 8 178 842 251 9 349 262 111 17 528 14 362 11 174 37 48-11 174 37 48-18 124 88-363 791-18 488 671-45 813 885 - -45 813 885-111 258 857 362-9 544 567 655-12 83 425 16-28 361 58 326-35 629 781 243-243 99 839 569 187 881 841 83 8 521 594 88 196 43 435 891 exklusive vidareutlåning 396 242 9 129 44 151 375 331 44 394 275 46 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 16 9 5 25 5 16 25 21 5 37 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 17 45 1 27 45 23 25 11 25 34 5 12 75 12 5 25 25 4 7 5 9 7 1 75 2 5 4 25 1 5 1 5 144 55 129 35 273 9 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 25 53 416 357 25 95 55 122-419 638 765-419 638 765 28 777 27 319 29 614 783 651-837 576 332-837 576 332-118 676 126 23 768 847-142 444 973-142 444 973 875 58 56 875 58 56 3 73 956 215 5 556 248 512-1 825 292 297-1 825 292 297 58 795 412 324 62 2 364 692-3 224 952 368-3 224 952 368 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 598 714 598 714 43, 6,7 6,1 598 714 598 714 52,1 712 892 179 279 23 955 14,6 7, 7, 23 955 23 955 17,8 25 49 229 144 263 498 18,9 2,3 2,3 263 498 263 498 22,9 265 537 8 248 1 312,7,8 1, 1 312 1 312,9 1 941 1 15 384 1 76 479 77,3 5,6 5,4 1 76 479 1 76 479 93,7 1 239 778 97 944 97 944 7,,2,2 97 944 97 944 8,5 97 937 115 529 124 96 9,,1,1 124 96 124 96 1,9 124 877 32 389 32 389 2,3,, 35 195 32 389 2,8 32 513 26 46 26 46 1,9,, 26 826 26 46 2,3 26 46 272 269 281 645 2,2,1,1 284 87 281 645 24,5 281 733 24 585 24 585 1,8 2,3 2,3 24 585 24 585 2,1 25 5 11 492 11 492,8 1,5 1,5 11 492 11 492 1, 11 53 36 76 36 76 2,6 2,1 2,1 36 76 36 76 3,1 36 553-1 -1 879 -,1-28,5-1 879-1 879 -,2-18 658-18 -18 -, - 4,2-18 -18 -, -16 316-19 -1 898 -,1-33,9-1 898-1 898 -,2-34 974, - - -243 991-21,2 1 323 71 1 392 33 1, 4,4 3,7 1 395 528 1 148 312 1, 1 523 9 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Räntederivat Valutaderivat 598 714 263 498 23 955 124 96 97 944 36 76 32 389 26 46 1 312-18 -1 879-243 991-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 16 14 12 1 1 8 6 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 4 2, nominellt, mdkr 9 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 7 72,5 65,5 79,3 83,6 67,4 63,2 59,3 8 7 6 6 5 4 3 53,2 43,8 5 4 3 23,3 38,6 29,4 29, 43,3 2 1 11, 2 1 15,8 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 7,3% 82,9% EUR CHF 22,3% 43,% 54,4% CHF 3,8% JPY 14,2% JPY 2,4% EUR 16,6% 1,7% 1,1% GBP CAD,9%,9% GBP CAD 5,3% 5,1% SEK 29,% % 5% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 5 4 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr EUR 14, 18,6 8,3 8,3 16,5 24,8 9,3 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 16,5 215 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 4,7 12,4 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 24,8 2,7 37,4 24,8 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 1,5 232 239 2,3 2 Feb 15 18 May 15 1, 1, 2, 3, 1, 2, 22 Dec 15 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17,5 1,5 3, 2,5 4, 3, 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 Mottagare EUR Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 62 517 274 5 5 22 63 23 118 542 532 238 388 322 295 6 1 22 63 28 361 58 326 243 99 839 569 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 238 388 322 295 238 388 322 295 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 13 183 164 13 183 164 15 584 85 15 584 85 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 23 118 542 532 23 118 542 532 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 1 5 2 25 1 1 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 26 28 21 212 214 1-1 -2 26 28 21 212 214 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 214 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 214 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 214 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 598 713 64 45,2 593 471 124 27 53,2 5 242 515 794 179 279 1 13,5 179 279 1 16,1 97 944 7,4 97 944 8,8 21 215 449 999 1,6 21 215 449 999 1,9 26 811 738 82 2, 26 811 738 82 2,4 24 584 65 1,9 24 584 65 2,2 11 491 845 13,9 11 491 845 13 1, 68, 68, 96 18 378 931 72,5 954 865 863 138 85,6 5 242 515 794 237 323 392 54 17,9 34 24 849 522 3,1 23 118 542 532 115 529 28 5 8,7 115 529 28 5 1,4 11 174 37 48,8 11 174 37 48 1, -45 813 885 -, -45 813 885 -, 363 62 895 626 27,5 16 52 353 94 14,4 23 118 542 532 1 323 729 274 558 1, 1 115 368 216 232 1, 28 361 58 326 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 26 28 21 212 214 214-11-28 6 5 4 3 2 1 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 83 553 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135-4,5 24-9-6 215-8-12 1,9 72 49 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 79 3 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 67 38 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 63 164 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 59 31 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 29 42 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 43 31 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955-3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 23 285 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 38 555 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 28 955 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 15 753 Publika obligationer, USB 11.125% 1 Jun 15 US872CA83-11,125 1985-6-12 215-6-1 3, 67 81 utländsk valuta ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 AUD XS213526246-5,75 25-3-3 215-3-3 1, 2 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUR XS747754892 -,625 212-2-2 215-2-2 3, 1 5 EUB.375% 18 May 15 XS7832162 US872DAB1,375 212-5-18 215-5-18 3, 2 25 EUB.375% 22 Dec 15 XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB 1% 27 Feb 18 XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB,375% 29 Mar 16 XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB 1% 15 Nov 16 XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB.75% 12 Apr 17 XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB.875% 15 Aug 17 XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB.625% 19 Sep 16 XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB 1% 13 Nov 17 XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB.875% 23 Jan 18 XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 Privatplaceringar, EUB 8.763% 1 Jun 15 - - 8,763 1995-6-1 215-6-1 2, 11 27 utländsk valuta EU FRN 14 Mar 15 XS899755226 - Floating 213-3-14 215-3-14 2, 1 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 214 214-11-28 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 749 474 788 655 54, 3,87 747 649 59 142 65,5 2,51 24 259 414 644 14,4 6,99 24 259 414 644 17,6 6,99 441 794 29 315 31,6,46 196 59 377 318 16,9,11 1 395 528 232 613 1, 3,95 1 148 418 382 13 1, 3,4 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 215: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,3-2,8 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år :,125 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 211 212 213 214 215 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 215: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 211 212 213 214 215 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 Genomsnitt för valutaskulden, mdkr Minimivärde för valutaskulden, mdkr till ursprunglig valutakurs, mdkr 21 9 8 Duration för realskulden 2 19 7 6 18 17 16 5 21 211 212 213 214 215 15 21 211 212 213 214 215 1