31 augusti 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -37 617 541 67 1 174 654 785 153 543 713 328-5 289 992 77 22 43 526 76 1 13 835 827-42 363 82 418 1 197 829 147 686-45 26 815 38 44 77 232 441-87 624 635 798 1 241 96 38 127 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 25 657 882 627 45 26 815 38-236 684 319 5-44 77 232 441-16 75 937 791 961 144 828 186 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 16,75% 12 May 28 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 Förändring 26-9-18 - - -65 525 775 27-11-26 1,5 1,5 98 55 12 24-2-2 3,3 3, 96 53 78 211-2-14 4,8 4,4 11 13 5 212-1-22 6,2 5,9 1 82 477 214-2-3 7,7 7,1 59 376 215-5-22 9,2 8,8 1 5 6 391 217-1-27 1,7 1,3 38 365 212-3-2 14,8 12,8 14 29-3-3 21,6 16,3 45 25 45 6,8 6,2-63 25 775 595 593 85 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 215-2-9 1996-6-6 211-9-2 214-2-11 216-2-15 217-2-6 1998-6-26 1999-4-22 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring 1,8 1,7 646 85 891 24 252 85 891-52 23 66 3,3 3,1 11 411 724 448 47 716 774 448 1 378 36 35 5 4,8 4,7 983 365 529 29 164 365 529 4 28 181 7,8 7,5 626 462 533 25 41 462 533 625 24 784 8,8 8,7 385 991 879 14 816 991 879 15 14 431 1,3 1,2 1 687 859 8 24 687 859-3 7 924 11,3 9,8 942 987 3 942 987 3 11,3 9,8 7 558 438 311 36 924 728 311-567 29 366 29 14,8 14,7 329 827 27 9 326 827 27 8 997 6,7 6,5 22 43 526 76 195 64 866 76 1 436 173 597 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,5% 25 Jul 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring 214-5-28 - - -9 863 25 214-11-13,2,2 3 23 865 22 146 6 215-1-23,4,4 2 5 19 887 5 2 28 125 213-2-27,5,5 3 23 865 18 877 5 215-5-13,7,7 2 25 17 898 75 18 447 975 215-1-5 1,1 1,1 1 7 955 8 42 7 216-3-15 1,5 1,5 2 15 91 16 938 6 217-7-25 1,9 1,9 2 75 21 876 25 22 781 55 216-1-21 2,1 2,1 3 23 865 26 488 5 215-3-24 2,6 2,5 2 15 91 17 267 112 5 217-4-6 2,6 2,5 2 15 91 17 711 6 216-9-8 4, 3,9 2 15 91 17 8 8 213-1-31,4,4 4 37 833 98 34 763 46 214-5-2 1,7 1,7 2 25 21 281 613 75 2 42 744 918 215-2-12 2,5 2,4 1 5 14 187 742 5 14 156 448 84 1996-4-9 9,3 7,1 6 11 21 568 466 994 534 99 996 1,4 1,4 276 724 33 244-9 863 25 276 297 816 254 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation Summa: Kapitalmarknad -71 452 8 1 45 489 6 254 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 16 Aug 17 STB 2 Sep 17 STB 18 Oct 17 STB 15 Nov 17 STB 2 Dec 17 STB 21 Mar 18 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 217-5-12 - - -2 217-3-3,1, 22 5 217-7-7,1,1 1 217-8-4,2,2 2 2 217-6-9,3,3 2 5 17 5 217-9-1,6,5 7 5 7 5,2,2 1 77 5 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring - - -11 29 625 - - -11 29 625 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 67 17 567 668 67 17 168 244 556-1 255 929 353-2 247 7 869 12 768 9-2 593 91 12 768 9 12 936 41 726-3 849 271 685 1 52 456 31 2 682 244 24 824 966 379 2 682 244 24 52 453 555 965-4 677 819 143 5 388 855 41 165 378 994-2 56 385 414-2 287 824 83 55 31 179 163-6 359 238 178 5 783 275 531 45-35 45-35 68 237 58 889 34 791 49 137 26 33 731 832 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 2 67 4-19 2 67 4 8 11 345 265 243 288 892 8 11 345 265 7 473 48-195 719 53 4 82 115 499 119 117 872 2 854 451 646 15 483 86 764 26 879 813 13 34 477 381 Summa: Penningmarknad 33 842 744 95 117 144 29 213 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 215-11-27 213-5-22 216-5-9 213-11-12 214-4-3 214-11-26,2,2 1 5-95 1 1 44 9,7,7 2 1-67 4 2 32 96,7,7 1 4-5 485 1 394 515 1,2 1,2 2 1-29 175 2 7 825 1,7 1,7 2 1-63 635 2 36 365 4,3 4,2 2 9-1 515 2 889 485 1,8 1,7 12 1-27 95 11 829 5 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -3 75 212 139 212 529-4 411 48 53 37 158-7 486 62 192 519 687 Summa: Privatmarknad -7 486 62 12 21 569 687 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -37 617 541 67 1 174 654 785 153 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 634 89 635 929 634 89 635 929 5,73 5,1 66,1 173 65 647 158 195 694 173 864 6,66 6,49 2,4 131 197 827 433 13 56 18 393 1,4,12 13,6 939 739 11 519 961 144 828 186 4,82 4,81 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 595 593 85 77 5 25 36 342 71 11 968 262 529 5 524 894 713 5 343 285 986-86 4 634 89 635 929 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 173 597 34 22 43 526 76 195 64 866 76 53 37 158 53 37 158 173 65 647 158 22 43 526 76 195 694 173 864, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 275 763 716 258 392 119 992 276 155 836 25 86 4 1 492 327 434 87 892 327 434 7 815 582 668-7 815 582 668 943 389 131-9 9 934 299 131 534 99 996-2 72 452 274-1 538 352 277-5 343 285 986 1 327 93 674-4 15 355 312-234 915 674 634-1 768 644 866-236 684 319 5 131 197 827 433-637 89 39 13 56 18 393 exklusive vidareutlåning 366 113 52 66 1 13 835 827 367 244 337 893 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 1 75 12 6 14 35 2 8 7 75 28 55 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 75 11 25 37 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 6 65 6 65 2 2 4 4 119 9 87 9 27 8 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 1 52 456 31 12 936 41 726-2 415 945 426-2 415 945 426 1 681 745 265 1 681 745 265-195 719 53-195 719 53-195 719 53 5 783 275 531 55 31 179 163-4 517 93 632-4 517 93 632 2 854 451 646 4 82 115 499-1 947 663 853-1 947 663 853-35 -35-35 39 644 29 213 83 721 441 653-44 77 232 441-44 77 232 441 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 595 594 595 594 49,7 6,8 6,2 595 594 595 594 62, 682 981 173 597 195 641 16,3 6,7 6,5 195 641 195 641 2,4 241 96 276 298 276 724 23,1 1,4 1,4 276 724 276 724 28,8 278 117 1 45 489 1 67 959 89,2 5,4 5,2 1 67 959 1 67 959 111,1 1 23 57 77 5 77 5 6,5,2,2 77 5 77 5 8,1 77 616 13 34 13 34 1,1,, 15 484 13 34 1,4 13 462 26 34 26 295 2,2, -, 68 228 26 295 2,7 26 29 117 144 117 135 9,8,1,1 161 212 117 135 12,2 117 368 11 829 11 829 1, 1,8 1,7 11 829 11 829 1,2 12 48 193 193, 1, 1, 193 193, 194 12 22 12 22 1, 1,8 1,7 12 22 12 22 1,3 12 241 713,1-3,4 713 713,1-7 564, - 55,6, -9 161 713,1-44,2 713 713,1-16 725, - - -236 684-24,6 1 174 655 1 197 829 1, 4,8 4,2 1 241 96 961 145 1, 1 315 941 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 595 594 Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Valutaderivat 276 724 195 641 77 5 26 295 13 34 12 22 713-236 684-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 98,6 96,1 11,1 217 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 232 239 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 7 6 5 4 3 2 1 82,5 59,4 6,4 38,4 14, 45,3 8 7 6 5 4 3 2 1 36,3 28,2 23,6 24,8 14,4 7,9 29,4 9, 147 5% 1 Dec 2 152 4.25% 12 Mar 19 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 16,75% 12 May 28 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 3113,125% 1 Dec 27 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK 86,4% EUR CHF GBP USD CAD JPY 7,3% 4,2%,7%,7%,6%,% % 5% 1% EUR 54,1% CHF 31,% GBP USD CAD JPY 5,% 5,% 4,6%,3% % 2% 4% 6% 6 USD SEK EUR 23,6% 19,1% 57,3% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 225 2 175 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 15 125 1 75 5 25 217 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 23,9 19,9 13 Nov 17 23 Jan 18 37,8 23,9 17,9 8, 15,9 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21,321,9 23,9 14,2 15,915,915,9 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 8 Sep 21 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3, 2,5 13 Nov 17 23 Jan 18 4, 3, 2,3 1, 2, 2,3 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 25 Jul 19 2,8 3, 1,5 2, 2, 2, 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 8 Sep 21 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 675 97 5 5 22 5 229 673 158 84 231 9 222 5 6 1 22 5 234 915 674 634 236 684 319 5 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 231 9 222 5 231 9 222 5 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-7-25 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 22 781 55 22 781 55 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 711 6 17 711 6 17 8 8 17 8 8 229 673 158 84 229 673 158 84 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-7-25 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 3 2 5 4 3 2 25 2 2 75 3 1 5 2 2 22 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 595 593 85 5,7 59 351 334 27 62,8 5 242 515 794 173 594 34 14,8 173 594 34 18,5 77 5 6,6 77 5 8,2 25 36 342 71 2,2 25 36 342 71 2,7 5 524 894 713,5 5 524 894 713,6 11 829 5 1, 11 829 5 1,3 192 519 687, 192 519 687, 3, 3, 889 597 997 1 75,7 884 355 481 37 94,1 5 242 515 794 276 297 816 254 23,5 46 624 657 414 5, 229 673 158 84 943 389 131,1 943 389 131,1 7 815 582 668,7 7 815 582 668,8 285 56 788 53 24,3 55 383 629 213 5,9 229 673 158 84 1 174 654 785 153 1, 939 739 11 519 1, 234 915 674 634 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK 21 215 Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 217-6-3 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-2-2 22-12-1 16,8 96 53 78 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-26 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-14 222-6-1 11,3 11 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 14 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 82 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 59 376 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 6 391 SGB 16,75% 12 May 28 16 SEK SE9496367 -,75 217-1-27 228-5-12 11,3 38 365 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-6 22-12-1 24,5 36 35 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-26 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-22 228-12-1 29,6 29 366 29 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-2 222-6-1 1,7 28 181 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 24 784 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 23 66 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 8 997 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 14 431 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 217-2-6 227-12-1 1,8 7 924 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 USD XS159796436 US872DAZ78 1,625 217-4-6 22-4-6 3, 2 EUB USD 1,5% 25 Jul 19 USD XS165589259 US872DBA19 1,5 217-7-25 219-7-25 2, 2 75 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 217-6-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 676 356 16 347 54,7 5,17 634 89 635 929 65,7 3,85 195 694 173 864 15,3 6,52 195 694 173 864 2,4 6,52 369 856 45 916 3,,15 13 551 265 646 13,9,15 1 241 96 38 127 1, 4,84 961 136 75 439 1, 4, Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 217: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,9-3,9 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 218 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 217: Real kronskuld: 2 % : 2 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 Andel realskuld 15 21 212 214 216 218 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexp. i EUR, GBP, USD och CAD, mdkr fast valutakurs HA 22 2 12 1 8 7 6 18 16 14 12 8 6 4 2 5 21 212 214 216 218 1 21 212 214 216 218 1