31 maj 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -34 367 352 462 1 189 372 86 598-777 17 48-2 523 128 95 2 33 899 8 26 87 834 1-37 667 588 37 1 236 546 82 4 37 74 177 171 7 327 379 724-593 41 866 1 36 874 2 124 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 435 528 358-37 74 177 171-254 627 765 432-7 327 379 724-34 232 59 679 981 919 54 968 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 16,75% 12 May 28 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 26-9-18 27-11-26 24-2-2 211-2-14 212-1-22 214-2-3 215-5-22 217-1-27 212-3-2 29-3-3 Förändring,2,2 65 525 775 1,8 1,7 98 55 12 3,5 3,2 96 53 78 5, 4,7 2 11 13 5 6,5 6,2 2 5 81 477 8, 7,4-6 77 58 376 9,5 9, -6 814 57 391 11, 1,5 13 5 38 365 15, 13,1 5 14 21,8 16,6 45 25 45 6,4 5,9 5 69 656 119 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring 21-9-28 - - -14 958 215-2-9 2, 2, 475 459 599 24 591 459 599 345 24 116 1996-6-6 3,5 3,3 1 712 71 592 45 889 76 592-175 35 177 5 211-9-2 5, 5, 768 85 648 29 49 85 648-1 75 28 281 214-2-11 8, 7,8 426 48 6 24 65 48 6-1 24 179 216-2-15 9, 9, 266 226 231 14 26 226 231 13 94 217-2-6 1,5 1,5 35 895 844 6 989 895 844 1 284 6 954 1998-6-26 11,5 1, 913 611 3 913 611 3 1999-4-22 11,5 1, 7 364 445 875 37 57 735 875 488 29 693 29 215-4-3 15, 15, 252 962 394 8 994 962 394 318 8 742 6,9 6,8 2 33 899 8 191 389 239 8-14 548 171 85 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 216-1-21 215-3-24 217-4-6 216-9-8 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 1 5 13 8 75 9 863 25,5,4 3 26 17 5 22 146 6,6,6 2 5 21 681 25 2 28 125,7,7 3 26 17 5 18 877 5 1, 1, 2 25 19 513 125 18 447 975 1,3 1,3 1 8 672 5 8 42 7 1,8 1,8 2 17 345 16 938 6 2,4 2,4 3 26 17 5 26 488 5 2,8 2,8 2 17 345 17 267 112 5 2,9 2,8 2 17 345 17 711 6 4,3 4,2 2 17 345 17 8 8,1,1 5 4 876 763 56 4 5 72 29,7,7 4 39 14 18 48 34 763 46 1,9 1,9 2 25 21 945 436 2 2 42 744 918 2,7 2,7 1 5 14 63 29 68 14 156 448 84 9,6 7,3 6 11 21 586 198 782 534 99 996 1,6 1,6 291 36 922 522 267 88 11 544 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation Summa: Kapitalmarknad -8 939 1 95 84 976 544 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 17 May 17 STB 21 Jun 17 STB 19 Jul 17 STB 16 Aug 17 STB 2 Sep 17 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 217-2-3 - - -17 5 216-12-9,1,1 14 385 217-4-18,1,1 2 217-5-12,2,2 2 2 217-3-3,3,3 17 5,2,2 2 5 71 885 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 1 25 1 84 625 11 29 625,2,2 1 84 625 11 29 625 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 345 127 8 667 345 127 173 197 833 424 126 63 156 7 286 17 165-2 322 17 165 17 338 542 96-1 897 72 73 17 322 45 413 3 248 744 682 1 62 584 231 2 567 215 941 32 842 76 46 11 987 16 42 31 25 83 823 1 937 443 379 12 33 684-4 112 53 188 38 28 264 467 13 17 21 317 29 66 543 576-5 8-9 8-32 -5-37 8-59 8 55 366 87 427-26 527 51 386-12 817 411 11 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 3 41 4-75 3 41 4 5 432 714 66-736 473 19 5 394 675 85 16 13 821-134 82 935 5 258 171 36 82 334 956 3 287 851 711 14 11 285 912-1 388 124 413 11 958 124 626 Summa: Penningmarknad -25 415 175 799 82 235 338 615 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 215-11-27 216-5-9 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,4,4 1 5-95 1 1 44 9 1,,9 1 4-5 485 1 394 515 1,,9 2 1-67 4 2 32 96 1,5 1,4 2 1-29 175 2 7 825 1,9 1,9 2 1-63 635 2 36 365 4,5 4,4 2 9-1 515 2 889 485 2, 2, 12 1-27 95 11 829 5 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -8 526 1 158 54 243-4 691 385 64 626 374-13 217 486 222 68 618 Summa: Privatmarknad -13 217 486 12 51 73 618 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -34 367 352 462 1 189 372 86 598 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 656 127 578 172 656 127 578 172 5,75 5,1 66,8 171 149 966 374 191 453 866 175 6,89 6,76 19,5 128 887 767 419 134 337 61 621 1,5,23 13,7 956 165 311 965 981 919 54 968 4,83 4,87 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 656 119 625 71 885 11 987 14 243 11 811 683 39 6 698 276 916-12 974 111 297-89 4 656 127 578 172 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 171 85 34 2 33 899 8 191 389 239 8 64 626 374 64 626 374 171 149 966 374 2 33 899 8 191 453 866 175, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 267 345 911 548 23 428 812 193 29 774 723 74 89 4 4 589 716 88 93 989 716 88 11 29 625-369 1 84 625 5 259 847 71 5 259 847 71 156 7 286 156 7 286 534 14 819-1 258 348 787-724 27 968-11 811 683 39 479 654 57-11 332 28 82-233 26 774 634-21 42 99 799-254 627 765 432 128 887 767 419 5 449 843 22 134 337 61 621 exklusive vidareutlåning 362 94 542 52 26 87 834 1 388 965 376 53 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 5 25 15 5 2 3 2 8 7 75 28 55 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 75 11 25 37 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 6 4 6 4 1 75 1 75 4 4 122 9 9 35 213 25 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 17 322 45 413 17 338 542 96-16 497 547-16 497 547 8 85 75 85 8 843 114 66-38 38 756-38 38 756-134 82 935-134 82 935-134 82 935 29 66 543 576 38 28 264 467-8 367 72 891-8 367 72 891 3 287 851 711 5 258 171 36-1 97 319 595-1 97 319 595-59 8-59 8-59 8-859 286 385 69 468 93 339-7 327 379 724-7 327 379 724 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 656 12 656 12 53,1 6,4 5,9 656 12 656 12 66,8 749 782 171 85 191 389 15,5 6,9 6,8 191 389 191 389 19,5 239 645 267 88 291 361 23,6 1,6 1,6 291 361 291 361 29,7 292 222 1 95 85 1 138 87 92,1 5,2 5,1 1 138 87 1 138 87 116, 1 281 649 71 885 71 885 5,8,2,2 71 885 71 885 7,3 71 978 11 21 1 841,9,2,2 1 841 1 841 1,1 1 815 11 958 11 958 1,,, 14 11 11 958 1,2 12 78-12 817-12 817-1,,1,1 55 367-12 817-1,3-13 344 82 235 81 866 6,6,2,2 152 194 81 866 8,3 81 528 11 829 11 829 1, 2, 2, 11 829 11 829 1,2 12 85 223 223, 1,1 1, 223 223, 224 12 52 12 52 1, 2, 2, 12 52 12 52 1,2 12 39 3 759,3-49,9 3 759 3 759,4-5 17, - 53,7, -1 117 3 759,3-52,4 3 759 3 759,4-15 224, - - -254 628-25,9 1 189 372 1 236 547 1, 4,8 4,2 1 36 874 981 919 1, 1 36 261 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 656 12 Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Commercial paper Valutaderivat 291 361 191 389 71 885 12 52 11 958 1 841 3 759-12 817-254 628-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 217 218 219 22 221 222 98,6 96,1 11,1 223 225 226 227 228 232 239 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 7 6 5 4 3 65,5 81,5 58,4 57,4 38,4 45,3 8 7 6 5 4 3 35,2 28,3 24,1 24,2 29,7 2 1 14, 2 1 13,9 7, 8,7 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 16,75% 12 May 28 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 3113,125% 1 Dec 27 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 6,9% 86,3% EUR CHF 5,1% 32,3% USD 55,6% CHF USD CAD 4,4%,8%,8% USD CAD 6,% 5,9% SEK 24,3% GBP JPY -,%,8% GBP JPY -,% 5,7% EUR 2,2% % 5% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 225 2 175 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 15 125 1 75 5 25 217 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4,9 13, 25 Jun 17 15 Aug 17 26, 21,7 39, 26, 19,5 8,7 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 17,3 21,9 26, 17,317,317,3 14,6 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 8 Sep 21 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,,5 1,5 25 Jun 17 15 Aug 17 3, 2,5 4, 3, 2,3 1, 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2, 2,3 3, 1,5 2, 2, 2, 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 8 Sep 21 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 852 116 272 5 5 21 25 216 754 633 84 237 935 24 16 1 25 11 29 625 1 84 625 6 1 22 5 233 26 774 634 254 627 765 432 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 1 84 625 237 935 24 16 248 775 649 16 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 11 29 625 9 863 25 21 72 65 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 711 6 17 711 6 17 8 8 17 8 8 11 29 625 216 754 633 84 227 964 258 84 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 2 75 3 2 5 4 3 2 25 2 3 1 5 2 2 22 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 656 119 625 55,2 65 877 19 27 68,1 5 242 515 794 171 82 34 14,4 171 82 34 17,9 71 885 6, 71 885 7,5 6 698 276 916,6 6 698 276 916,7 11 829 5 1, 11 829 5 1,2 222 68 618, 222 68 618, 3, 3, -12 974 111 297-1,1-12 974 111 297-1,4 94 865 861 237 76,1 899 623 345 444 94,1 5 242 515 794 267 88 11 544 22,5 51 125 377 74 5,3 216 754 633 84 5 259 847 71,4 5 259 847 71,6 11 29 625,9, 11 29 625 156 7 286, 156 7 286, 284 56 184 539 23,9 56 541 925 699 5,9 227 964 258 84 1 189 372 45 776 1, 956 165 271 142 1, 233 26 774 634 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK 21 215 Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 217-3-31 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-2-2 22-12-1 16,8 96 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-18 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-26 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-14 222-6-1 11,3 11 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 14 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 81 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 58 376 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 57 391 SGB 16,75% 12 May 28 16 SEK SE9496367 -,75 217-1-27 228-5-12 11,3 38 365 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-6 22-12-1 24,5 35 177 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-26 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-22 228-12-1 29,6 29 693 29 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-2 222-6-1 1,7 28 281 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 24 179 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 24 116 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 8 742 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 13 94 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 217-2-6 227-12-1 1,8 6 954 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 USD XS159796436 US872DAZ78 1,625 217-4-6 22-4-6 3, 2 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 217-3-31 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 726 265 593 453 54,8 5,18 656 127 578 172 65, 3,87 191 453 866 175 15,5 6,33 191 453 866 175 21,1 6,33 389 154 74 496 29,7,23 134 323 79 9 13,9,19 1 36 874 2 124 1, 4,84 981 95 153 356 1, 3,99 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 217: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,9-3,9 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 217: Real kronskuld: 2 % : 2 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 Andel realskuld 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexp. i EUR, GBP, USD och CAD, mdkr fast valutakurs HA 22 2 12 1 8 7 6 18 16 14 12 8 6 4 2 5 21 212 214 216 1 21 212 214 216 1