29 juli 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -15 322 519 337 1 25 34 563 226 423 53 582 4 761 456 54 18 95 335 2 36 826 786 432-1 137 559 251 1 36 72 684 678-41 753 74 121 4 823 741 772-51 89 633 372 1 31 896 426 45 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -2 412 33 55 41 753 74 121-251 16 283 547-4 823 741 772-12 549 862 36 1 54 966 41 131 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 Förändring 25-9-19 - - -53 238 9 26-9-15 1, 1, 65 525 775 27-11-21 2,6 2,5 94 5 12 24-1-28 4,3 3,9 95 53 78 211-2-9 5,8 5,4 9 13 5 212-1-22 7,3 6,9 75 977 214-2-3 8,8 8, 62 872 215-5-22 1,3 9,8 57 147 212-3-2 15,9 13,7 12 29-3-3 22,7 17,3 44 25 45 6,9 6,4-53 238 9 597 6 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,8,8 654 218 11 15 612 218 11 14 958 2,8 2,8 175 23 84 2 799 23 84-1 215 2 624 4,3 4, 9 936 932 685 44 181 982 685 595 34 245 5 5,8 5,8 463 512 44 29 664 512 44 1 29 21 8,8 8,5 139 836 219 21 879 836 219 136 21 74 9,8 9,8 95 343 19 12 21 343 19 78 12 16 12,4 1,6 87 514 3 87 514 3 12,4 1,6 7 31 353 981 38 514 643 981-245 31 24 29 15,9 15,7 129 244 122 7 47 244 122-4 7 341 7, 6,9 18 95 335 2 19 327 675 2-591 171 422 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.625% 19 Sep 16 EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 215-3-24 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 2 17 69 14 223,3,3 3 25 63 5 19 541 1,7,7 2 17 69 12 66 6 1, 1, 1 5 12 81 75 9 863 25 1,3 1,3 3 25 63 5 22 146 6 1,5 1,5 2 5 21 336 25 2 28 125 1,6 1,6 3 25 63 5 18 877 5 1,8 1,8 2 25 19 22 625 18 447 975 2,2 2,2 1 8 534 5 8 42 7 2,6 2,6 2 17 69 16 938 6 3,7 3,6 2 17 69 17 267 112 5,3,3 1 9 541 144 27 8 933 918 54,9,9 5 4 77 572 135 4 5 72 29 1,5 1,5 4 38 164 577 8 34 763 46 2,8 2,7 2 25 21 467 574 68 2 42 744 918 3,5 3,5 1 5 14 311 716 45 14 156 448 84 1,4 7,8 6 11 21 573 434 315 534 99 996 1,6 1,6 295 79 643 813 261 957 73 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,6,6 1 5 12 81 75 12 612 25,6,6 1 5 12 81 75 12 612 25,6,6 1 5 12 81 75 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad -53 829 9 1 42 998 945 84 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 2 Jul 16 STB 17 Aug 16 STB 21 Sep 16 STB 19 Oct 16 STB 21 Dec 16 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 216-4-8 - - -15 216-5-6,1, 25 216-3-11,1,1 65 216-7-1,2,2 1 216-6-3,4,4 17 5,2,2-15 117 5 Commercial paper Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring - - sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 144 278-273 527 1 75 296 979 44 935 176 152 19 674 17 63-219 17 63 18 75 296 979 186 79 454 17 781 917 146 579 871 42 6 52 86 172-363 136 711 36 61 629 851 11 462 792 569 36 61 629 851 269 42 623-626 992 745-626 992 745 36 91 93 894 17 337 885 996 35 71 5 395 37 37 55 616 2 873 54 523 965 45 52 853 417 541 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 7 586 4-321 7 586 4 9 89 848 146-1 55 458 454 9 89 848 146-12 68 749-125 327 262 7 245 32 388 15 387 5 64 614 124 23 676 493 448-1 421 816 21 615 535 8 Summa: Penningmarknad 38 523 543 634 191 968 952 55 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 215-5-13 212-4-3 215-11-27 213-5-22 216-5-9 213-11-12 214-4-3 214-11-26,7,7 1 3-82 975 1 217 25,7,7 2-61 735 1 938 265 1,3 1,2 1 5-95 1 1 44 9 1,8 1,8 2 1-67 4 2 32 96 1,8 1,8 1 4-5 485 1 394 515 2,3 2,2 2 1-29 175 2 7 825 2,8 2,7 2 1-63 635 2 36 365 5,3 5,2 2 9-1 515 2 889 485 2,4 2,4 15 4-415 66 14 984 34 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -8 779 123 262 681 985-7 383 848 125 643 68-16 162 971 388 325 593 Summa: Privatmarknad -16 162 971 15 372 665 593 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -15 322 519 337 1 25 34 563 226 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 711 374 227 749 711 124 227 749 5,28 4,73 67,4 171 547 983 68 19 453 318 628 7,2 6,93 18,1 151 343 483 74 153 388 854 755 1,54,24 14,5 1 34 265 695 61 1 54 966 41 131 4,59 4,6 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 597 6 625 117 5 52 71 226 868 31 168 277 933 15 247 21 985 12 651 75 963-114 9 711 374 227 749 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 171 422 34 18 95 335 2 19 327 675 2 125 643 68 125 643 68 171 547 983 68 18 95 335 2 19 453 318 628, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 261 423 63 88 33 793 579 41 295 217 29 498 114 9 3 544 235 457 118 444 235 457 13 146 349 996 695 142 22 13 841 492 216 8 964 459 46-8 964 459 46 152 19 674-152 19 674-31 168 277 933-956 17 655-32 124 448 588-216 74 868 166-35 31 415 382-251 16 283 547 151 343 483 74 2 45 371 5 153 388 854 755 exklusive vidareutlåning 367 418 351 87 37 76 786 432 44 495 138 32 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 6 75 13 19 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 25 11 25 36 5 16 25 12 5 28 75 5 95 5 1 95 3 25 2 5 5 75 3 3 1 5 1 5 131 35 111 35 242 7 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 17 781 917 146 18 75 296 979-923 379 833-923 379 833 16 676 248 146 16 676 248 146-125 327 262-125 327 262-125 327 262 35 71 5 395 36 91 93 894-1 839 43 499-1 839 43 499 5 64 614 124 7 245 32-1 935 631 178-1 935 631 178 74 468 952 55 79 292 694 321-4 823 741 772-4 823 741 772 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 597 7 597 7 45,7 6,9 6,4 597 7 597 7 56,6 721 232 171 422 19 328 14,6 7, 6,9 19 328 19 328 18, 241 393 261 958 295 791 22,6 1,6 1,6 295 791 295 791 28, 299 351 12 612 12 82 1,,6,6 12 82 12 82 1,2 12 837 1 42 999 1 95 927 83,9 5,4 5,3 1 95 927 1 95 927 13,9 1 274 813 117 5 117 5 9,,2,2 117 5 117 5 11,1 117 652 21 616 21 616 1,7,, 23 676 21 616 2, 21 733 52 853 52 853 4,,, 55 616 52 853 5, 52 853 191 969 191 969 14,7,1,1 196 793 191 969 18,2 192 238 14 984 14 984 1,1 2,4 2,4 14 984 14 984 1,4 15 432 388 388, 1,4 1,4 388 388, 392 15 373 15 373 1,2 2,4 2,4 15 373 15 373 1,5 15 824 2 84,2-33, 2 84 2 84,3-1 454, - 42,7, -15 62 2 84,2-38,7 2 84 2 84,3-25 517, - - -251 16-23,8 1 25 341 1 36 73 1, 4,6 4, 1 31 896 1 54 966 1, 1 457 359 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 597 7 Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Valutaderivat 295 791 19 328 117 5 52 853 21 616 15 373 12 82 2 84-251 16-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 2 18 14 16 12 14 12 1 1 8 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 9 216 217 218 219 22 222 223 94,1 95,1 9,1 225 226 228 232 239 6 4 2, nominellt, mdkr 9 8 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 8 7 6 5 4 3 2 1 65,5 76, 62,9 57,1 12, 44,3 7 6 5 4 3 2 1 2,6 15, 34,2 29,2 21,7 12,1 31,2 7,3 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 153 3.5% 3 Mar 39 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 317.5% 1 Jun 17 3111.125% 1 Jun 32 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 6,8% 85,4% EUR CHF 27,8% 46,9% USD 49,1% CHF USD GBP 4,% 1,5%,9% USD GBP 1,2% 6,5% SEK 29,5% CAD JPY,9%,4% CAD JPY 6,1% 2,6% EUR 21,4% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 275 25 225 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 2 175 15 125 1 75 5 25 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17,1 25,6 19 Sep 16 15 Nov 16 9,5 17,1 4,8 12,8 25,6 21,3 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 38,2 25,6 19,2 8,5 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21,5 17,1 17,1 14,3 12 Feb 2 24 Mar 2 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2, 3, 19 Sep 16 15 Nov 16 1, 2,,5 1,5 3, 2,5 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 4, 3, 2,3 1, 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 2, 2,3 1,5 2, 12 Feb 2 24 Mar 2 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 724 686 562 5 5 22 63 21 832 352 372 245 381 596 985 6 1 22 63 216 74 868 166 251 16 283 547 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 245 381 596 985 245 381 596 985 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 22-2-12 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 14 156 448 84 14 156 448 84 21 832 352 372 21 832 352 372 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 22-2-12 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 2 1 5 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 1-1 -2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 597 6 625 47,7 591 764 19 27 57,2 5 242 515 794 171 419 34 13,7 171 419 34 16,6 117 5 9,4 117 5 11,4 52 71 226 868 4,2 52 71 226 868 5,1 12 651 75 963 1, 12 651 75 963 1,2 14 984 34 1,2 14 984 34 1,4 388 325 593, 388 325 593, 3, 3, 966 653 933 423 77,3 961 411 417 63 93, 5 242 515 794 274 569 98 84 22, 63 737 627 712 6,2 21 832 352 372 152 19 674, 152 19 674, 8 964 459 46,7 8 964 459 46,9 283 686 629 83 22,7 72 854 277 431 7, 21 832 352 372 1 25 34 563 226 1, 1 34 265 695 61 1, 216 74 868 166 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-5-31 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 95 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 94 5 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 44 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 9 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 12 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 75 977 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 62 872 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 57 147 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 34 245 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 31 24 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 14 958 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 29 21 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 21 74 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 2 624 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 7 341 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 12 16 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD.625% 19 Sep 16 USD XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-5-31 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 714 899 474 114 54,9 4,83 711 124 227 749 66,9 3,47 19 453 318 628 14,4 6,95 19 453 318 628 18,4 6,95 45 543 633 78 3,7,23 153 391 384 24 14,7,15 1 31 896 426 45 1, 4,67 1 54 968 93 617 1, 3,77 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 216: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 216: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexponering i JPY 215, mdkr fast valutakurs HA Valutaexponering i JPY och USD 216, mdkr fast valutakurs HA 21 2 6 5 8 19 4 7 6 18 17 16 3 2 1 5 21 212 214 216 15 21 212 214 216 1