28 december 212 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 71 523 598 44 1 12 47 33 757 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter 346 813 856 3 62 322 932 3 689 74 96 27 983 848 786 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 68 114 461 651 1 122 753 222 93 17 98 49 133 29 98 47 239 86 22 87 784 1 152 661 63 17 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 1 581 56 28 17 98 49 133 93 99 866 4 29 98 47 239 69 695 967 931 1 29 653 356 53 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EUnivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 21183 199755 2496 25919 26915 271121 24128 21129 212122 21232 2933 Förändring,7,7 9 5 1,4 1,3 77 75 85 2,6 2,5 65 49 115 3,4 47 988 9 4,6 4,3 3 5 62 25 775 6,2 5,5 65 87 12 7,9 6,9 5 73 78 9,4 8,1 77 444 5 1,9 1,1 3 5 19,4 15,8 11 26,3 18,1 42 25 45 7,3 6,2 3 5 54 487 725 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1994419 1999428 21923 199663 211915 1999419 Inkl. inflationskomp. Förändring 1,3 1,2 939 437 411 4 256 627 411 25 3 317 19 2,9 2,8 1 399 97 41 56 87 857 41 6 45 688 76 4,4 4,4 836 16 929 22 779 16 929 2 21 943 7,9 7,1 8 423 314 279 38 166 364 279 135 29 743 5 9,4 9,3 18 78 581 17 579 78 581 38 17 399 15,9 13,2 9 895 522 634 53 371 812 634 39 43 476 29 8,2 7,8 3 674 96 874 192 241 386 874 646 161 567 29 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB,625% 7 Dec 12 EUB 1,75% 7 May 13 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,375% 18 May 15 EUB,375% 22 Dec 15 EUB,875% 2 Sep 13 EUB 3,125% 7 May 14 EUB,625% 2 Feb 15 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring 21113 14 4 21427,4,3 1 6 513 3 7 215 3 211322,8,7 2 13 26 6 12 596 4 211525 1,4 1,4 1 5 9 769 95 9 53 85 212518 2,4 2,4 2 25 14 654 925 15 584 85 212129 3, 3, 1 6 513 3 6 58 2 211823,7,7 1 8 69 28 9 127 78 29428 1,4 1,3 4 34 437 12 42 821 148 212213 2,1 2,1 1 5 12 913 92 13 183 164 2533 2,2 2, 2 1 352 291 4 1 121 528 8 1,5 1,5 17 79 686 4 14 4 117 734 22 8 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna reala obligationer Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 Löptid Duration Inflationskompensation Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,4 1,4 1 31 931 891 1 52 247 55 2,9 2,8 14 794 477 79 794 477 65 5,4 4,9 1 847 452 498 1 94 75 836 15,9 13,1 849 68 3 849 68 3 3,7 3,7 15 644 85 3 242 28 474 3 51 323 341 Summa: Kapitalmarknad 11 186 823 299 559 141 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 19 Dec 12 STB 16 Jan 13 STB 2 Feb 13 STB 2 Mar 13 STB 19 Jun 13 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 212611 25 212112,1, 11 87 3 692 212119,1,1 15 212914,2,2 19 546 39 546 212119,5,5 1 2,2,2 15 633 15 238 Instrument Euro, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 11 548 75 215 588 4 52 732 924 471 76 623 355 469,1,1 75 215 588 4 52 732 924 471 76 623 355 469 sinstrument Instrument Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 6 267 793 563 99 359 42 753 646 17 466 6 828 341 329 17 113 341 329 17 472 267 793 6 265 241 97 16 71 587 683 263 46 939 15 986 55 469 19 33 653 62 28 727 47 3 22 785 34 474 26 475 756 483 1 74 541 29 13 179 551 512 835 621 3 65 418 178 6 812 428 556 7 657 939 42 47 537 685 971 13 77 67 526 24 368 526 725 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, Credit Support Annex till ISDA, Marginalsäkerheter, Futures 23 84 659 2 1 236 482 935 23 84 659 2 17 35 62 17 35 6 472 623 694 46 238 933 266 32 49 47 627 282 894 1 344 721 868 4 888 356 71 Summa: Penningmarknad 82 788 316 865 247 118 238 94 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 28:2 1.6% 24 Oct 13 SLB 211:2.6% 23 Apr 14 SLB 21:2 1% 1 Nov 14 SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 28123 2111123 211117 21153 291112 2146 21243,8,8 3 6 52 4 3 547 6 1,3 1,3 2 9 65 25 2 834 795 1,9 1,8 6 6 64 645 6 535 355 2,3 2,2 3 9 65 69 3 834 31 2,9 2,8 5 4 84 58 5 315 42 3,3 3,2 4 5 33 25 4 466 975 4,3 4,2 2 61 735 5 1 938 265 2,3 2,2 28 9 427 28 5 28 472 72 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt 96 19 53 2 542 145 12 17 467 14 614 667 693 78 723 426 21 156 812 75 Summa: Privatmarknad 78 718 426 49 629 532 75 ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 71 523 598 44 1 12 47 33 757 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 668 381 796 75 668 381 796 75 5,8 3,82 64,9 162 249 957 693 192 939 698 653 8,19 7,81 18,7 194 223 361 81 168 331 861 173 3,77,33 16,3 1 24 855 115 479 1 29 653 356 53 5,37 4,14 1, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Valutaterminer, Privatmarknad Swappar mellan och utländsk valuta 54 487 725 15 238 73 142 267 651 49 14 865 12 25 123 939 42 17 35 141 975 668 381 796 75 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 161 567 29 3 674 96 874 192 241 386 874 614 667 693 614 667 693 65 14 794 477 79 794 477 3 849 68 3 849 68 162 249 957 693 3 689 74 96 192 939 698 653, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Swappar mellan och utländsk valuta 141 975 7 14 689 99 99 127 285 9 98 Publika obligationer, utländsk valuta 117 734 22 8 9 943 534 4 17 79 686 4 76 623 355 469 1 47 767 69 75 215 588 4 23 538 356 71 23 538 356 71 Övriga valutaskulder 3 442 323 341 3 228 218 87 214 14 533 755 412 317 321 89 755 734 126 Valutaterminer, 73 142 267 651 1 285 983 398 71 856 284 253 95 192 215 278 2 92 348 878 93 99 866 4 194 223 361 81 25 891 499 98 168 331 861 173 exklusive vidareutlåning 289 415 576 359 27 983 848 786 261 431 727 573 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 13 5 15 625 28 675 14 2 1 75 24 95 17 25 1 5 27 75 16 25 21 75 38 15 5 23 5 38 55 17 8 7 75 25 55 8 55 23 31 55 13 2 5 5 18 7 16 75 6 25 23 6 6 12 138 55 13 175 268 725 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Repor, svenska statspapper 16 71 587 683 17 472 267 793 761 68 11 762 1 919 7 657 939 42 3 65 418 178 22 47 479 136 22 47 479 136 4 888 356 71 47 627 282 894 6 738 926 184 6 738 926 184 65 256 883 435 95 164 968 865 29 98 85 43 29 98 47 239 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats D. Inkl. Inkl. vidare Andel Marknadsvä E. Marknads Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 54 488 54 488 48,1 7,3 6,2 54 488 54 488 52,5 624 369 161 567 192 241 17,1 8,2 7,8 192 241 192 241 18,7 239 284 117 734 17 791 9,6 1,5 1,5 17 791 17 791 1,5 11 339 3 51 3 242,3 3,7 3,7 3 242 3 242,3 4 161 823 3 843 762 75,2 6,7 6, 843 762 843 762 81,9 978 153 15 238 15 238 9,4,2,2 15 238 15 238 1,2 15 43 4 888 4 888 3,6,, 47 627 4 888 4, 4 937 76 623 75 216 6,7,1,1 75 216 75 216 7,3 75 191 24 369 24 368 2,2,, 47 538 24 368 2,4 24 366 247 118 245 71 21,9,1,1 275 619 245 71 23,9 245 537 28 473 28 473 2,5 2,3 2,2 28 473 28 473 2,8 29 25 21 157 21 157 1,9 1,9 1,9 21 157 21 157 2,1 2 975 49 63 49 63 4,4 2,1 2,1 49 63 49 63 4,8 5 16 348 1,5 19,2 16 348 16 348 1,6 29 651, 43,2, 15 82 16 348 1,5 27,3 16 348 16 348 1,6 44 734, 93 1 9, 1 12 47 1 122 753 1, 5, 3,9 1 152 662 1 29 653 1, 1 228 956 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 16 348 93 1 54 488 192 241 17 791 15 238 75 216 49 63 4 888 24 368 3 242 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 27 28 29 21 211 212 213 5
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 16 14 12 1 6 5 4 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 213 214 215 216 217 219 22 222 223 226 228 232 239 3 2 1, nominellt, mdkr 9 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 226 8 77,8 77,4 8 7 65,5 62, 65,8 6 5 48, 5,7 4 3 2 1 9,5 155 1.5% 3 Aug 13 141 6.75% 5 May 14 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 42,3 11, 153 3.5% 3 Mar 39 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 156 2.25% 1 Jun 32 7 6 5 45,7 4 4 3 29,7 21,9 2 17,4 1 3,3 31 % 1 Apr 14 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 2 314 3.5% 1 Dec 28 318.25% 1 Jun 22 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % 83,7% 42,8% 49,1% 7,% CHF 22,5% CHF 3,7% JPY 16,4% 26,% JPY 2,7% 1,4% 8,4% 24,6% GBP,8% GBP 5,2% CAD,8% CAD 4,7% GBP,3% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% Anm: Finansieringen i avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 213 214 215 216 217 219 22 222 223 226 228 232 239 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Obligationer i euro och dollar, mdkr Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4 35 34,4 3 25 2 15 13, 1 6,5 8,6 5 7 May 13 2 Sep 13 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14 14,7 12,9 9,8 6,5 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 4,5 4, 4, 3, 2,5 2, 2, 1,5 1, 1, 1,,5, 7 May 13 2 Sep 13 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14 2,3 1,5 1,5 1, 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 Mottagare Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Island till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 3 2 637 77 25 2 582 784 25 1 941 374 3 1 764 92 4 3 5 6 75 75 74 24 74 97 255 2 25 14 99 19 998 14 654 925 4 5 9 95 192 215 278 93 99 866 4 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 14 654 925 74 97 255 88 752 18 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 213228 21335 21337 21383 21392 21393 21463 21522 215518 2151222 1 674 649 998 1 674 649 998 7 289 15 7 289 15 5 945 31 5 945 31 9 127 78 9 127 78 9 127 78 9 127 78 12 596 4 12 596 4 9 53 85 9 53 85 13 183 164 13 183 164 15 584 85 15 584 85 6 58 2 6 58 2 14 99 19 998 75 74 24 9 613 133 998 213228 21335 21337 21383 21392 21393 21463 21522 215518 2151222 25 1 1 9 1 1 2 1 5 1 5 2 25 1 9 3 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 6 Obligationer och CP inkl. derivat 4 Inkl. vidareutlåning 5 3 4 2 3 1 2 1 26 28 21 212 1 26 28 21 212 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld t Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 t Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning, % 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument A. Nominellt belopp Procent D. Exklusive Inkl. vidareutlåning Procent Kronor 54 487 725 48,3 53 23 761 95 51,7 1 463 963 5 161 567 29 14,4 161 567 29 15,8 15 238 9,4 15 238 1,3 17 35 1,5 17 35 1,7 Premieobligationer 28 472 72 2,5 28 472 72 2,8 25 123 939 42 2,2 25 123 939 42 2,5 Riksgäldsspar 21 156 812 75 1,9 21 156 812 75 2,1 Övriga kapitalmarknadsskulder 68, 68, 899 464 486 747 8,3 889 523 697 86,7 1 463 963 5 Utländsk valuta, 1 31 524 2,1 1 31 524 2 Publika obligationer, utländsk valuta 117 734 22 8 1,5 49 216 62 77 4,8 68 517 618 3 76 623 355 469 6,8 61 714 245 471 6, 14 99 19 998 23 538 356 71 2,1 23 538 356 71 2,3 755 412 317,1 755 412 317,1 Övriga kapitalmarknadsskulder 3 442 323 341,3 3 442 323 341,3 22 582 844 2 19,7 135 854 591 774 13,3 84 728 252 228 1 12 47 33 749 1, 1 24 855 115 471 1, 95 192 215 278 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer,, VA, VA Obligationer, utl. valuta, HA t innehav, VA Obligationer Obligationer, utl. valuta % 7 6 5 4 3 2 1 % 1 9 8 7 6 5 4 Mdkr 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden 3 26 28 21 212 Beskrivning av statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISINnummer Kupong Utgivnings Förfallodag Ursprunglig Instrument Lån Serie Valuta ISINnummer Kupongränta Utgivningsdag Förfallodag Reala statsobligationer Publika obligationer, utländsk valuta SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 EUB 3,125% 7 May 14 EUB 1,75% 7 May 13 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,875% 2 Sep 13 EUB,625% 2 Feb 15 EUB,375% 18 May 15 EUB,375% 22 Dec 15 141 147 149 15 151 152 153 154 155 156 157 31 312 313 314 315 317 318 AUD SE412389 SE1149311 SE125135 SE1517699 SE1811399 SE224183 SE2829192 SE3784461 SE419425 SE451729 SE486971 SE235434 SE317943 SE479453 SE556599 SE555955 SE3524669 SE421184 XS213526246 XS426626312 XS56433365 XS61298936 XS63288361 XS67833853 XS747754892 XS7832162 XS849423917 ränta dag löptid 6,75 5 4,5 3 3,75 4,25 1,5 2,25 1,5 4,5,25 5,75 3,125 1,75 1 1,875,625,375,375 199755 24128 2496 25919 26915 271121 2933 21129 21183 21232 212122 1994419 199663 1998623 1999419 1999428 21923 211915 2533 29428 21427 211322 211525 211823 212213 212518 212129 21455 22121 215812 216712 217812 219312 23933 22261 21383 23261 2231113 21441 22121 228121 228121 215121 21761 22261 21533 21457 21357 21393 21463 21392 21522 215518 2151222 17, 16,9 1,9 1,8 1,9 11,3 3, 11,3 2, 2,2 11,1 2, 24,5 29,6 16,6 6,7 1,7 1, 5, 3, 2,5 3, 2, 3, 3, 3,1 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 668 381 796 75 64,1 3,96 775 986 862 981 62,3 2,7 192 939 698 653 19,1 7,84 285 251 944 41 23,6 8,46 168 487 774 912 16,8,13 169 32 39 374 14,1,12 1 29 89 27 269 1, 4,2 1 23 558 846 765 1, 3,78 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3 2,5 2 26 28 21 212 12 11 1 9 8 7 6 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld 35 3 25 2 15 1 26 28 21 212 Riktvärderna för löptiderna (räntebindingstid) är fr.o.m. 1 januari 212: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,73,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 71 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: 6 % fr.o.m. 1 januari 29 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 27 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 29 1