28 april 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -33 741 977 91 1 223 739 439 6 1 28 51 154-6 188 831 779 21 81 7 281 29 393 962 96-38 65 757 716 1 274 214 48 437 13 78 485 674 33 253 22 553-24 942 272 42 1 37 467 61 989 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 18 993 367 913-13 78 485 674-258 63 293 79-33 253 22 553-19 657 389 83 1 16 151 114 647 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 16,75% 12 May 28 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 26-9-18 27-11-26 24-2-2 211-2-14 212-1-22 214-2-3 215-5-22 217-1-27 212-3-2 29-3-3 Förändring,3,3 65 525 775 1,9 1,8 98 55 12 3,6 3,3 96 53 78 5,1 4,6 99 13 5 6,5 6,2 1 5 78 977 8, 7,3 64 453 9,5 9,1 64 25 11, 1,5 3 5 24 865 15,1 12,9 13 5 21,9 16,6 45 25 45 6,4 5,9 5 65 51 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-28 215-2-9 1996-6-6 211-9-2 214-2-11 216-2-15 217-2-6 1999-4-22 1998-6-26 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,1,1 827 297 158 15 785 297 158 14 958 2,1 2,1 467 495 322 24 238 495 322 1 934 23 771 3,6 3,4 1 763 792 947 46 115 842 947 35 352 5 5,1 5, 814 899 276 3 845 899 276-5 3 31 8,1 7,8 427 59 7 24 76 59 7-1 24 279 9,1 9, 265 544 967 14 25 544 967-54 13 94 1,6 1,5 28 994 656 5 698 994 656 5 67 11,6 1,1 7 241 665 585 36 446 955 585-1 29 25 29 11,6 1,1 913 423 3 913 423 3 15,1 14,9 243 344 94 8 667 344 94 56 8 424 6,4 6,3 21 81 7 281 26 714 347 281 75 185 633 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring 214-3-25 - - -12 66 6 214-5-28,3,3 1 5 13 282 65 9 863 25 214-11-13,5,5 3 26 565 3 22 146 6 215-1-23,7,7 2 5 22 137 75 2 28 125 213-2-27,8,8 3 26 565 3 18 877 5 215-5-13 1, 1, 2 25 19 923 975 18 447 975 215-1-5 1,4 1,4 1 8 855 1 8 42 7 216-3-15 1,9 1,9 2 17 71 2 16 938 6 216-1-21 2,5 2,5 3 26 565 3 26 488 5 215-3-24 2,9 2,9 2 17 71 2 17 267 112 5 217-4-6 2,9 2,9 2 17 71 2 17 711 6 216-9-8 4,4 4,3 2 17 71 2 17 8 8 214-6-25,2,1 5 4 821 61 95 4 5 72 29 213-1-31,8,7 4 38 572 815 6 34 763 46 214-5-2 2, 2, 2 25 21 697 28 775 2 42 744 918 215-2-12 2,8 2,8 1 5 14 464 85 85 14 156 448 84 1996-4-9 9,7 7,4 6 11 21 579 568 223 534 99 996 1,7 1,6 294 872 175 398-12 66 6 267 88 11 544 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation Summa: Kapitalmarknad -6 91 6 1 14 23 976 544 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 19 Apr 17 STB 17 May 17 STB 21 Jun 17 STB 19 Jul 17 STB 2 Sep 17 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 217-1-9 - - -2 217-2-3,1, 17 5 216-12-9,1,1 14 385 217-4-18,2,2 2 2 217-3-3,4,4 17 5,2,2 69 385 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,3,3 1 25 11 68 875 11 29 625,3,3 11 68 875 11 29 625 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring -851 29-455 54 97 752 641-487 499 46-267 426 345 19 487 16 923 19 487 19 584 752 641 16 434 649 34 19 219 118 115 1 991 494 599 1 567 872 376 1 54 631 71 23 23 967 822-26 696 25 48 19 218 724 421 23 18 669-3 889 897 435-4 232 833 872 25 245 571 9-29 18 5 467 16 49 522 259-4 -11-18 -11-22 44 83 323 731-23 583 41 163 13 79 64 374 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 4 16 4-32 4 16 4 6 131 149 4 54 978 921 6 131 149 4 9 37 994-15 816 756 5 187 219 195 157 26 295 3 25 516 755 15 478 768 235-8 686 791 13 346 249 39 Summa: Penningmarknad -23 664 87 954 17 65 514 413 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 212-4-3 - - -1 938 265 215-5-13 - - -1 217 25 215-11-27,5,5 1 5-95 1 1 44 9 213-5-22 1, 1, 2 1-67 4 2 32 96 216-5-9 1, 1, 1 4-5 485 1 394 515 213-11-12 1,5 1,5 2 1-29 175 2 7 825 214-4-3 2, 2, 2 1-63 635 2 36 365 214-11-26 4,6 4,5 2 9-1 515 2 889 485 2,1 2,1 12 1-27 95-3 155 29 11 829 5 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -8 6 248 166 58 344-3 938 89 69 317 76-11 999 138 235 898 13 Summa: Privatmarknad -3 167 289 138 12 64 948 13 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -33 741 977 91 1 223 739 439 6 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 673 33 78 13 673 33 78 13 5,59 4,89 66,2 185 72 657 76 26 783 665 41 6,36 6,29 2,3 131 796 226 564 136 333 669 53 1,58,24 13,4 99 532 664 427 1 16 151 114 647 4,71 4,64 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 65 51 625 69 385 13 977 66 719 11 995 63 344 9 199 493 263 7 365 964 777-89 4 673 33 78 13 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 185 633 34 21 81 7 281 26 714 347 281 69 317 76 69 317 76 185 72 657 76 21 81 7 281 26 783 665 41, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 267 345 911 548 26 946 695 628 294 292 67 175 89 4 3 551 5 322 92 951 5 322 11 29 625-14 75 11 68 875 5 98 284 262 5 98 284 262-267 426 345-267 426 345 534 99 996-1 28 28 64-494 18 644-9 199 493 263 64 724 786-9 134 768 477-233 26 774 634-24 856 519 157-258 63 293 79 131 796 226 564 4 537 442 939 136 333 669 53 exklusive vidareutlåning 365 3 1 197 29 393 962 96 394 396 963 293 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 7 15 5 22 5 2 8 7 75 28 55 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 75 11 25 37 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 6 4 6 4 1 75 1 75 4 4 124 65 9 35 215 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 19 219 118 115 19 584 752 641-365 634 526-365 634 526 1 291 549 4 1 291 549 4-15 816 756-15 816 756-15 816 756 16 49 522 259 25 245 571 9-8 755 48 831-8 755 48 831 3 25 516 755 5 187 219 195-1 981 72 44-1 981 72 44-22 -22-22 27 55 889 413 6 39 91 966-33 253 22 553-33 253 22 553 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 65 511 65 511 51,1 6,4 5,9 65 511 65 511 64, 746 294 185 633 26 714 16,2 6,4 6,3 26 714 26 714 2,3 253 424 267 88 294 872 23,1 1,7 1,6 294 872 294 872 29, 295 557 1 14 24 1 152 97 9,4 5,2 5, 1 152 97 1 152 97 113,4 1 295 275 69 385 69 385 5,4,2,2 69 385 69 385 6,8 69 481 11 21 11 69,9,3,3 11 69 11 69 1,1 11 33 13 346 13 346 1,,, 15 479 13 346 1,3 13 466 13 71 13 71 1,1 -, -, 44 83 13 71 1,3 13 477 17 651 17 51 8,4,2,2 14 763 17 51 1,6 17 458 11 829 11 829,9 2,1 2,1 11 829 11 829 1,2 12 75 236 236, 1,1 1,1 236 236, 238 12 65 12 65,9 2,1 2,1 12 65 12 65 1,2 12 313-2 543,2-42,1 2 543 2 543,3-6 225, - 55,, -1 98-2 543,2-5,1 2 543 2 543,3-16 323, - - -258 63-25,4 1 223 739 1 274 214 1, 4,7 4,1 1 37 468 1 16 151 1, 1 398 723 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 65 511 Publika obligationer, utländsk valuta 26 714 294 872 Privatmarknad Commercial paper Valutaderivat 69 385 13 71 13 346 12 65 11 69 2 543-258 63-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 217 218 219 22 221 222 98,6 96,1 99,1 223 225 226 227 228 232 239 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 7 6 5 4 3 2 1 65,5 79, Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % 64,5 64,2 24,9 13,5 45,3 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 16,75% 12 May 28 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % 8 7 6 5 4 3 2 1 15, 317.5% 1 Jun 17 23,8 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 35,4 3, 24,3 13,9 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 5,7 29,2 8,4 3113,125% 1 Dec 27 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 6,7% 86,6% EUR CHF 31,4% 5,% USD 55,6% CHF GBP USD 4,2%,8%,8% GBP USD 6,3% 6,2% SEK 24,3% CAD JPY,8%,% CAD JPY 5,8%,4% EUR 2,2% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 275 25 225 2 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 175 15 125 1 75 5 25 217 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4,8 13,3 25 Jun 17 15 Aug 17 26,6 22,1 38,6 26,6 19,9 8,9 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 17,7 21,7 26,6 17,717,717,7 14,5 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 8 Sep 21 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,,5 1,5 25 Jun 17 15 Aug 17 3, 2,5 4, 3, 2,3 1, 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2, 2,3 3, 1,5 2, 2, 2, 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 8 Sep 21 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 785 922 34 5 5 21 25 216 754 633 84 241 28 496 45 1 25 11 29 625 11 68 875 6 1 22 5 233 26 774 634 258 63 293 79 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 11 68 875 241 28 496 45 252 277 371 45 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 11 29 625 9 863 25 21 72 65 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 711 6 17 711 6 17 8 8 17 8 8 11 29 625 216 754 633 84 227 964 258 84 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 2 75 3 2 5 4 3 2 25 2 3 1 5 2 2 22 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 65 51 625 53,2 645 268 19 27 65,1 5 242 515 794 185 63 34 15,2 185 63 34 18,7 69 385 5,7 69 385 7, 13 977 66 719 1,1 13 977 66 719 1,4 7 365 964 777,6 7 365 964 777,7 11 829 5 1, 11 829 5 1,2 235 898 13, 235 898 13, 3, 3, 938 936 944 599 76,7 933 694 428 86 94,3 5 242 515 794 267 88 11 544 21,9 51 125 377 74 5,2 216 754 633 84-267 426 345 -, -267 426 345 -, 5 98 284 262,5 5 98 284 262,6 11 29 625,9, 11 29 625 284 82 494 461 23,3 56 838 235 621 5,7 227 964 258 84 1 223 739 439 6 1, 99 532 664 427 1, 233 26 774 634 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK 21 215 Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 217-2-28 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-2-2 22-12-1 16,8 96 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-18 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-26 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-14 222-6-1 11,3 99 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 13 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 78 977 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 64 453 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 64 25 SGB 16,75% 12 May 28 16 SEK SE9496367 -,75 217-1-27 228-5-12 11,3 24 865 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-6 22-12-1 24,5 35 352 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-26 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-22 228-12-1 29,6 29 25 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-28 217-6-1 6,7 14 958 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-2 222-6-1 1,7 3 31 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 24 279 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 23 771 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 8 424 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 13 94 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 217-2-6 227-12-1 1,8 5 67 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 USD XS159796436 US872DAZ78 1,625 217-4-6 22-4-6 3, 2 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 217-2-28 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 75 77 938 892 53,5 4,97 673 33 78 13 65,9 3,69 26 783 665 41 15,7 6,38 26 783 665 41 2,4 6,38 394 913 7 57 3,8,17 136 32 251 136 13,7,12 1 37 467 61 989 1, 4,7 1 16 137 696 279 1, 3,86 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 217: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,9-3,9 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 217: Real kronskuld: 2 % : 2 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 Andel realskuld 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexp. i EUR, GBP, USD och CAD, mdkr fast valutakurs HA 22 2 12 1 8 7 6 18 16 14 12 8 6 4 2 5 21 212 214 216 1 21 212 214 216 1