29 februari 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -39 211 6 56 1 288 799 11 651 654 468 966 3 991 35 357 19 6 53 1 36 38 151 675-34 565 52 183 1 344 239 783 327-17 97 893 132 2 558 118 418-52 473 395 315 1 346 797 91 745 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -758 552 56 17 97 893 132-251 118 196 644-2 558 118 418-35 324 54 239 1 93 121 586 683 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,4,4 53 238 9 1,5 1,4 65 525 775 3, 2,8 9 55 12 4,8 4,3 2 89 553 78 6,3 5,7 87 13 5 7,7 7,3 71 977 9,2 8,3 5 5 58 872 1,7 1,2 42 647 16,3 13,8 5 11 5 23,1 16,9 43 75 45 6,7 6, 8 614 745 525 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112,125% 1 Jun 26 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 1999-4-19 1998-6-23 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring 1,3 1,2 799 223 844 22 411 223 844-125 21 612 3,3 3,2 28 522 528 14 594 522 528 8 14 566 4,8 4,4 9 245 18 216 42 5 158 216 2 81 32 85 5 6,3 6,2 278 178 45 3 199 178 45-2 396 29 921 9,3 8,9-1 669 23 2 17 33 77-1 767 2 172 1,3 1,2 5 56 932 4 8 56 932 4 75 4 75 12,8 11, 8 63 769 52 46 772 59 52-676 38 141 29 12,8 11, 845 459 3 845 459 3 16,3 16,1 74 44 344 6 794 44 344 45 6 72 7,4 7,3 19 6 53 1 187 75 87 1 2 37 168 15 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD,375% 29 Mar 16 EUB USD.625% 19 Sep 16 EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 215-3-24 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 1 8 591 1 6 481,6,5 2 17 182 2 14 223,7,7 3 25 773 3 19 541 1 1,1 1,1 2 17 182 2 12 66 6 1,5 1,5 1 5 12 886 65 9 863 25 1,7 1,7 3 25 773 3 22 146 6 1,9 1,9 2 5 21 477 75 2 28 125 2, 2, 3 25 773 3 18 877 5 2,2 2,2 2 25 19 329 975 18 447 975 2,6 2,6 1 8 591 1 8 42 7 4,1 3,9 2 17 182 2 17 267 112 5,7,7 1 9 333 371 4 8 933 918 54 1,3 1,3 5 4 666 685 52 4 5 72 29 1,9 1,9 4 37 333 484 16 34 763 46 3,2 3,1 2 25 21 84 84 2 42 744 918 4, 3,9 1 5 14 56 56 14 156 448 84 1,8 8,2 6 11 21 56 946 893 534 99 996 1,9 1,9 286 637 74 13 251 5 13 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1, 1, 1 5 12 886 65 12 612 25 1, 1, 1 5 12 886 65 12 612 25 1, 1, 1 5 12 886 65 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad 1 37 1 46 873 245 84 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 17 Feb 16 STB 16 Mar 16 STB 2 Apr 16 STB 18 May 16 STB 15 Jun 16 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 215-11-6 - - -43 215-8-28,, 56 337 216-1-15,1,1 22 5 216-2-12,2,2 27 5 27 5 215-12-4,3,3 32 5,2,1-15 5 138 837 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, GBP Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring - - -23 51 939 448,1,1 3 888 33 42 196 8-47 614 262 5 33 249 587 85,1,1 33 42 196 8-7 666 21 948 33 249 587 85 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 32 41 75 87 32 41 14 771 738 12 898 714 492-467 376 24 981 3 568 24 981 24 996 92 148 43 467 42 299 24 98 853 34 72 4 873 72 4 873 72 4 873 2 84 312 696-8 135 264 548 2 38 225 42 353 88 272 353 88 272 353 88 272 3 859 81 841-7 79 775 43 3 363 714 187 28 855 893 989 36 387 644 896 28 344 567 221 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 8 481 4 93 8 481 4 1 489 775 712-971 768 23 1 489 775 712-39 438 525-154 662 817 5 963 66 591 696 321 169 4 7 937 759 24 934 242 33 588 114 44 22 887 45 653 Summa: Penningmarknad -49 19 442 612 223 318 65 724 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 21-4-6 212-4-3 215-5-13 215-11-27 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,1,1 4 5-33 25 4 466 975 1,1 1,1 2-61 735 1 938 265 1,1 1,1 1 3-82 975 1 217 25 1,7 1,7 1 5-95 1 1 44 9 2,2 2,2 2 1-67 4 2 32 96 2,7 2,7 2 1-29 175 2 7 825 3,2 3,1 2 1-63 635 2 36 365 5,8 5,7 2 9-1 515 2 889 485 2,2 2,2 18 5-443 2 18 56 8 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -48 597 485 395 868 947-8 966 41 154 581 896-57 563 895 55 45 843 Summa: Privatmarknad -57 563 895 18 67 25 843 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -39 211 6 56 1 288 799 11 651 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 748 367 655 92 748 117 655 92 5,13 4,2 68,4 168 169 921 896 187 23 451 898 7,39 7,25 17,1 158 117 418 187 157 773 478 883 1,65,32 14,4 1 74 654 995 986 1 93 121 586 683 4,52 4,28 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 614 745 525 138 837 63 585 8 33 28 345 34 597 18 452 668 947 12 552 419 55-128 15 748 367 655 92 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 168 15 34 19 6 53 1 187 75 87 1 154 581 896 154 581 896 168 169 921 896 19 6 53 1 187 23 451 898, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 25 966 3 88 35 11 727 33 286 76 757 12 128 15 1 549 9 5 129 699 9 5 33 249 587 85 152 68 95 33 42 196 8 13 146 349 996 627 425 13 13 773 775 126 1 335 31 598-1 335 31 598-467 376-467 376-63 585 8 33-81 59 443-64 395 517 746-214 144 15 666-36 974 9 979-251 118 196 644 158 117 418 187-343 939 34 157 773 478 883 exklusive vidareutlåning 372 261 523 853 36 63 151 675 48 891 675 527 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 11 18 75 29 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 25 11 25 36 5 16 25 12 5 28 75 5 95 5 1 95 2 75 2 5 5 25 2 75 2 75 133 8 117 1 25 9 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 24 98 853 34 24 996 92 148-15 239 114-15 239 114 18 971 175 712 18 971 175 712-154 662 817-154 662 817-154 662 817 3 363 714 187 3 859 81 841-496 87 654-496 87 654 4 7 937 759 5 963 66 591-1 892 128 832-1 892 128 832 51 232 17 874 53 79 136 292-2 558 118 418-2 558 118 418 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 614 746 614 746 45,7 6,7 6, 614 746 614 746 56,2 722 424 168 15 187 76 13,9 7,4 7,3 187 76 187 76 17,1 233 195 251 5 286 638 21,3 1,9 1,9 286 638 286 638 26,2 29 2 12 612 12 887 1, 1, 1, 12 887 12 887 1,2 12 931 1 46 873 1 11 346 81,9 5,5 5,3 1 11 346 1 11 346 1,8 1 258 75 138 837 138 837 1,3,2,1 138 837 138 837 12,7 138 969 33 25 33 42 2,5,1,1 33 42 33 42 3,1 33 387 22 887 22 887 1,7,, 24 934 22 887 2,1 23 6 28 345 28 345 2,1,, 28 856 28 345 2,6 28 326 223 319 223 471 16,6,1,1 226 29 223 471 2,4 223 688 18 57 18 57 1,3 2,2 2,2 18 57 18 57 1,7 18 47 55 55, 1,5 1,5 55 55,1 555 18 67 18 67 1,4 2,2 2,2 18 67 18 67 1,7 18 962-816,1-29,9 816 816,1-13 12, - 46,5, -14 833-816,1-38,7 816 816,1-27 953, - - -251 118-23, 1 288 799 1 344 24 1, 4,5 3,8 1 346 798 1 93 122 1, 1 473 447 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Valutaderivat 614 746 286 638 187 76 138 837 33 42 28 345 22 887 18 67 12 887 816-251 118-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 14 16 14 12 1 12 1 8 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 6 4 2, nominellt, mdkr 9 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 9,6 89,6 87,1 8 72, 7 65,5 6 58,9 53,2 5 42,6 43,8 4 3 2 11,5 1 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 8 7 6 5 4 3 2 1 317.5% 1 Jun 17 21,6 14,6 32,8 29,9 2,2 4,1 38,1 3111.125% 1 Jun 32 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112,125% 1 Jun 26 314 3.5% 1 Dec 28 6,7 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK 85,6% EUR CHF USD GBP CAD JPY 6,3% 3,8% 1,9%,9%,8%,6% % 5% 1% EUR 43,9% CHF 26,2% USD GBP CAD JPY 13,3% 6,6% 5,9% 4,1% % 2% 4% 6 USD EUR SEK 19,6% 3,1% 5,3% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 4 35 3 25 2 15 1 5 8,6 17,2 25,8 9,3 17,2 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 4,7 12,9 25,8 21,5 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 37,3 25,8 19,3 8,6 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1, 2, 29 Mar 16 19 Sep 16 3, 1, 2,,5 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 3, 2,3 1, 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 6 22 624 5 5 21 63 2 374 752 372 236 927 74 2 1 8 526 837 5 8 591 1 6 1 22 63 214 144 15 666 251 118 196 644 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 8 591 1 236 927 74 2 245 518 174 2 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 216-3-16 216-3-17 216-3-21 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 3 838 41 3 838 41 1 699 2 1 699 2 2 989 227 5 2 989 227 5 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 14 156 448 84 14 156 448 84 8 526 837 5 2 374 752 372 28 91 589 872 216-3-16 216-3-17 216-3-21 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 45 2 35 1 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 1 5 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 1-1 -2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 614 745 525 47,7 69 53 9 27 56,7 5 242 515 794 168 12 34 13, 168 12 34 15,6 138 837 1,8 138 837 12,9 28 345 34 597 2,2 28 345 34 597 2,6 12 552 419 55 1, 12 552 419 55 1,2 18 56 8 1,4 18 56 8 1,7 55 45 843, 55 45 843,1 3, 3, 981 12 569 496 76,1 975 86 53 72 9,8 5 242 515 794 264 112 38 84 2,5 63 737 627 712 5,9 2 374 752 372 33 249 587 85 2,6 24 722 75 35 2,3 8 526 837 5-467 376 -, -467 376 -, 1 335 31 598,8 1 335 31 598 1, 37 696 532 156 23,9 98 794 942 284 9,2 28 91 589 872 1 288 799 11 651 1, 1 74 654 995 986 1, 214 144 15 666 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 215-12-3 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 89 553 78 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 9 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 87 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 71 977 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 58 872 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 42 647 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 32 85 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 38 141 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 21 612 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 29 921 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 2 172 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 14 566 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 6 72 SGB IL 3112,125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 4 75 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD,375% 29 Mar 16 USD XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD.625% 19 Sep 16 USD XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 21 215 215-12-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 75 55 791 92 56,6 4,15 748 117 655 92 68,7 2,95 187 23 451 898 13,5 7,28 187 23 451 898 16,9 7,28 49 61 658 755 29,9,3 157 844 323 752 14,5,15 1 346 797 91 745 1, 4,24 1 93 192 431 552 1, 3,43 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 216: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 216: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexponering i JPY 215, mdkr fast valutakurs HA Valutaexponering i JPY och USD 216, mdkr fast valutakurs HA 21 2 6 5 8 19 4 7 6 18 17 16 3 2 1 5 21 212 214 216 15 21 212 214 216 1