STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

3 december 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 95 7 16 42 1 353 156 342 33-57 463 651-1 362 49 64 18 895 193 584 28 743 177 3 84 65 233 111 1 4 794 712 917-4 198 415 67 2 626 364 421 8 451 817 441 1 43 421 77 338 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 6 643 163 912 4 198 415 67-246 67 831 12-2 626 364 421 91 293 397 23 1 154 186 881 797 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1

KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,5,5 53 238 9 1,6 1,6 65 525 775 3,2 3, 2 9 55 12 4,9 4,5 2 87 553 78 6,4 5,8 87 13 5 7,9 7,5 71 977 9,4 8,4 53 372 1,9 1,3 38 647 16,4 13,8 11 23,3 16,8 43 75 45 6,8 6, 4 62 745 525 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1999-4-19 1998-6-23 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring 1,4 1,4 77 283 388 19 758 283 388-5 619 19 51 3,4 3,4 28 468 6 13 594 468 6 3 635 13 566 4,9 4,6 8 915 136 33 4 529 186 33 135 31 614 5 6,4 6,4 34 578 77 32 574 578 77 273 32 27 9,4 9, 1 286 9 22 449 286 9 338 22 448 12,9 11,1 8 869 663 666 48 36 953 666 43 39 167 29 12,9 11,1 845 998 3 845 998 3 16,4 16,2 67 931 58 6 154 931 58 456 6 87 7,6 7,4 18 895 193 584 183 11 533 584-739 164 26 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.375% 22 Dec 15 EUB USD,375% 29 Mar 16 EUB USD.625% 19 Sep 16 EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring 212-1-29 - - -6 58 2 213-3-28,2,2 1 8 428 6 481 214-9-19,7,7 2 16 856 14 223 213-8-3,9,9 3 25 284 19 541 1 214-3-25 1,3 1,3 2 16 856 12 66 6 214-5-28 1,6 1,6 1 5 12 642 9 863 25 214-11-13 1,9 1,9 3 25 284 22 146 6 215-1-23 2,1 2, 2 5 21 7 2 28 125 213-2-27 2,2 2,1 3 25 284 18 877 5 215-5-13 2,4 2,4 2 25 18 963 18 447 975 215-1-5 2,8 2,7 1 8 428 8 42 7 215-3-24 4,2 4,1 2 16 856 17 267 112 5 213-11-27,9,9 1 9 198 319 2 8 933 918 54 214-6-25 1,5 1,5 5 4 599 159 6 4 5 72 29 213-1-31 2,1 2, 4 36 793 276 8 34 763 46 214-5-2 3,3 3,3 2 25 2 696 218 2 2 42 744 918 215-2-12 4,1 4,1 1 5 13 797 478 8 14 156 448 84 1996-4-9 11, 8,3 6 11 21 552 83 114 534 99 996 2,1 2,1 281 588 282 714-6 58 2 251 5 13 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,2 1,2 1 5 12 642 12 612 25 1,2 1,2 1 5 12 642 12 612 25 1,2 1,2 1 5 12 642 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad -3 319 2 1 31 64 245 84 2

PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 16 Dec 15 STB 2 Jan 16 STB 17 Feb 16 STB 16 Mar 16 STB 15 Jun 16 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 215-5-29 - - -62 5 215-1-9,1, 4 5 22 215-11-6,1,1 18 43 215-8-28,2,2 25 56 337 215-12-4,5,4 2 2,2,2 5 141 337 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, GBP Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 1 8 22 53 12 84 23 51 939 448 23 51 939 448,2,1 7 388 62 266 64 33 214 287 85 63 77 75 35,1,1 84 769 76 84 56 266 227 298 86 759 689 798 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 31 366-92 852 31 366 32 398 82 766 847 165 282 1 293 21 586 18 15 21 586 21 888 79 186 18 781 754 313 21 868 41 659 854 134 165 1 225 68 165 854 134 165 33 135 753 455 22 48 638 388 33 45 44 845 94 157 123-1 438 924 191 421 987 57 34 894 44 743 21 834 782 362 34 321 562 67 56 782 753 929 4 616 536 675 56 189 972 726 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 7 37 4-3 155 7 37 4 9 745 619 192-13 628 887 9 745 619 192 19 557 148-21 365 146 4 94 764 57-1 223 36 54 2 262 546 499 21 147 783 762-4 462 432 28 19 114 2 545 Summa: Penningmarknad 97 42 331 693 33 4 863 69 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 21-4-6 215-5-13 212-4-3 215-11-27 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,3,2 4 5-33 25 4 466 975 1,3 1,3 1 3-82 975 1 217 25 1,3 1,3 2-61 735 1 938 265 1,8 1,8 1 5-95 1 1 65 23 1 44 9 2,4 2,3 2 1-67 4 2 32 96 2,9 2,8 2 1-29 175 2 7 825 3,4 3,3 2 1-63 635 2 36 365 5,9 5,8 2 9-1 515 2 889 485 2,4 2,3 18 5-443 2 1 65 23 18 56 8 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -92 681 37 484 22 669-3 573 984 168 292 658-96 255 291 652 315 327 Summa: Privatmarknad 968 974 79 18 79 115 327 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 95 7 16 42 1 353 156 342 33 3

APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 87 199 157 122 86 949 157 122 5,4 3,75 69,9 164 374 632 658 183 269 826 242 7,63 7,39 15,9 167 438 446 858 163 967 898 433 1,59,3 14,2 1 139 12 236 637 1 154 186 881 797 4,38 3,95 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 62 745 525 141 337 112 247 873 68 55 97 872 433 18 54 822 669 9 57 63 412-133 15 87 199 157 122 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 164 23 34 18 894 347 587 183 97 687 587 168 292 658 168 292 658 3 845 998 3 845 998 164 374 632 658 18 895 193 584 183 269 826 242, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 25 966 3 88 3 69 422 513 281 35 452 6 133 15-1 354 538 739 131 795 461 261 86 759 689 798-1 99 612 958 84 769 76 84 13 128 468 819 567 145 25 13 695 614 24 9 544 137 133-9 544 137 133 282 1 293 282 1 293-112 247 873 68 1 71 761 9-11 546 112 599-214 144 15 666-32 463 725 455-246 67 831 12 167 438 446 858-3 47 548 424 163 967 898 433 exklusive vidareutlåning 381 582 552 523 28 993 177 3 41 575 729 553 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 16 25 21 5 37 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 24 75 11 25 36 16 25 12 5 28 75 5 45 5 1 45 2 25 2 5 4 75 2 5 2 5 137 3 119 85 257 15 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 21 868 41 659 21 888 79 186-2 298 527-2 298 527 17 53 19 192 17 53 19 192-21 365 146-21 365 146-21 365 146 34 321 562 67 34 894 44 743-572 482 676-572 482 676 2 262 546 499 4 94 764 57-1 832 218 71-1 832 218 71 75 34 173 271 77 93 537 692-2 626 364 421-2 626 364 421 4

Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 62 746 62 746 43, 6,8 6, 62 746 62 746 52,2 688 269 164 26 183 12 13,1 7,6 7,4 183 12 183 12 15,9 223 459 251 5 281 588 2,1 2,1 2,1 281 588 281 588 24,4 283 518 12 612 12 642,9 1,2 1,2 12 642 12 642 1,1 12 644 1 31 64 1 8 77 77,1 5,6 5,3 1 8 77 1 8 77 93,6 1 27 889 141 337 141 337 1,1,2,2 141 337 141 337 12,2 141 469 86 76 84 769 6,1,1,1 84 769 84 769 7,3 84 79 19 114 19 114 1,4,, 21 148 19 114 1,7 19 233 56 19 56 19 4,,, 56 783 56 19 4,9 56 19 33 41 31 41 21,5,1,1 34 37 31 41 26,1 31 61 18 57 18 57 1,3 2,4 2,3 18 57 18 57 1,6 18 332 652 652, 1,5 1,5 652 652,1 657 18 79 18 79 1,3 2,3 2,3 18 79 18 79 1,6 18 988-18 598, - 33,5 598 598,1-12 11, - 57,2, -11 969-18 598, - 45,2 598 598,1-24 79, - - -246 68-21,4 1 353 156 1 4 795 1, 4,4 3,6 1 43 421 1 154 187 1, 1 54 399 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 62 746 281 35 183 98 141 337 84 769 56 19 19 114 18 79 13 199 598-246 68-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5

Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 16 14 12 14 12 1 1 8 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 6 4 2, nominellt, mdkr 9 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 9,6 87,6 87,1 8 72, 7 65,5 6 53,2 53,4 5 43,8 4 38,6 3 2 11, 1 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 8 7 6 5 4 39,2 31,6 32,3 3 2 19,1 22,4 13,6 1 317.5% 1 Jun 17 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 6,1 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK 85,8% EUR CHF USD GBP CAD JPY 6,4% 3,5% 1,9% 1,%,8%,6% % 5% 1% EUR 45,2% CHF USD GBP CAD JPY 24,9% 13,5% 7,% 5,4% 4,% % 2% 4% 6 USD EUR GBP SEK 4,8% 17,2% 27,5% 5,5% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 5 4 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 3 2 1 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 4 35 3 25 2 15 1 5 8,4 16,9 25,3 9,2 16,9 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 4,6 12,6 25,3 21,1 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 36,8 25,3 19, 8,4 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1, 2, 29 Mar 16 19 Sep 16 3, 1, 2,,5 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 3, 2,3 1, 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 518 991 52 5 5 21 63 2 374 752 372 232 66 839 6 1 8 526 837 5 8 428 6 1 22 63 214 144 15 666 246 67 831 12 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 8 428 232 66 839 6 241 88 839 6 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 216-3-16 216-3-17 216-3-21 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 3 838 41 3 838 41 1 699 2 1 699 2 2 989 227 5 2 989 227 5 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 14 156 448 84 14 156 448 84 8 526 837 5 2 374 752 372 28 91 589 872 216-3-16 216-3-17 216-3-21 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 45 2 35 1 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 1 5 22 63 5 5 7

, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 1-1 -2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3 2 1

Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 62 745 525 44,5 597 53 9 27 52,5 5 242 515 794 164 23 34 12,1 164 23 34 14,4 141 337 1,4 141 337 12,4 55 97 872 433 4,1 55 97 872 433 4,9 9 57 63 412,7 9 57 63 412,8 18 56 8 1,3 18 56 8 1,6 652 315 327, 652 315 327,1 3, 3, 992 475 916 172 73,3 987 233 4 378 86,7 5 242 515 794 264 112 38 84 19,5 63 737 627 712 5,6 2 374 752 372 86 759 689 798 6,4 78 232 852 298 6,9 8 526 837 5 282 1 293, 282 1 293, 9 544 137 133,7 9 544 137 133,8 36 698 37 38 26,7 151 796 717 436 13,3 28 91 589 872 1 353 174 223 48 1, 1 139 3 117 814 1, 214 144 15 666 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 26 28 21 212 214 215-1-3 6 5 4 3 2 1 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 26 28 21 212 214 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 87 553 78 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 9 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 87 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 71 977 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 53 372 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 38 647 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 31 614 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 39 167 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 19 51 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 32 27 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 22 448 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 13 566 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 6 87 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD,375% 29 Mar 16 USD XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD.625% 19 Sep 16 USD XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 215-1-3 9

SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 89 353 74 956 56,1 4,1 86 949 157 122 68,5 2,88 183 269 826 242 13,4 7,42 183 269 826 242 16,6 7,42 41 797 51 14 3,4,33 164 5 654 735 14,9,15 1 43 421 77 338 1, 4,14 1 154 224 638 99 1, 3,38 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 215: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,1 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år :,125 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 215: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 Genomsnitt för valutaskulden, mdkr Minimivärde för valutaskulden, mdkr till ursprunglig valutakurs, mdkr 21 9 8 Duration för realskulden 2 19 7 6 18 17 16 5 21 212 214 216 15 21 212 214 216 1